Address https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/206@2022-10-05/et

Contents

1. Preamble
2. 1. Artikkel 1 Kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide riskikaalude asjakohasuse hindamisel arvessevõetavate tegurite liigid
   2. Artikkel 2 Kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamisel arvesse võetavad tingimused
   3. Artikkel 3 Liikmesriigi kinnisvarasegmentide või territooriumi konkreetsete osade hindamine
   4. Artikkel 4 Muude andmeallikate kasutamine
   5. Artikkel 5 Jõustumine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrust (EL) nr 575/2013, mis käsitleb krediidiasutuste suhtes kohaldatavaid usaldatavusnõudeid ja millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012, eriti selle artikli 124 lõike 4 kolmandat lõiku ja artikli 164 lõike 8 kolmandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõige 2 puudutab elamukinnisvarale ja ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide riskikaalude asjakohasuse hindamist. Samas käsitleb määruse (EL) nr 575/2013 artikli 164 lõige 6 elamukinnisvarale või ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist. Seega käsitlevad mõlemad sätted parameetrite kalibreerimist kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide puhul. Niisiis on asjakohane määratleda sidusalt nimetatud riskikaalude asjakohasuse hindamisel arvesse võetavate tegurite liigid ja kõnealuste makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamisel arvesse võetavad tingimused.

(2) Nimetatud tegurite ja tingimuste kindlaksmääramisel tuleb tagada proportsionaalsus ja võtta arvesse asjaolu, et eri liikmesriikide kinnisvaraturud on erinevad, kehtestades samas piisavalt ühtse raamistiku kinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide riskikaalude ja makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamiseks. Sel eesmärgil tuleks vältida kõigi puhul ühesuguse lähenemisviisi kasutamist.

(3) Eeldatava kahjumi kindlaksmääramisel eesmärgiga anda hinnang riskikaalude asjakohasusele tuleks arvesse võtta mitut tegurit, mis annavad teavet turu prognoositava arengu kohta, sealhulgas kinnisvaraturgude varasemaid ja parajasti eksisteerivaid struktuuriomadusi ning kinnisvara rahastamisega seotud eripärasid konkreetses riigis.

(4) Arvestades kinnisvaraturgude majanduslikku olulisust liikmesriikide jaoks, tuleks makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste hindamise tingimuste määratlemisel arvesse võtta süsteemse riski allikaid, selle asemel et arvestada pelgalt majanduslanguse ja idiosünkraatiliste riskidega. Makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste hindamise tingimuste puhul tuleb arvesse võtta mitut tingimust, mis on seotud kinnisvara prognoositavat arengut mõjutava süsteemse riski allikatega, muu hulgas seda, kas makromajanduslik tasakaalustamatus on seotud majanduslangusega ja kas võetud on muid makrotasandi usaldatavusmeetmeid, ning riigi kinnisvaraturu ja selle rahastamise eripärasid.

(5) Lisaks sellele tuleks liikmesriikide kinnisvaraturgude vaheliste märkimisväärsete erinevuste tõttu nii kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide riskikaalude asjakohasuse kui ka selliste riskipositsioonide makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamisel arvesse võtta eripärasid, mis on täielikult seotud riigi kinnisvaraturu ja selle rahastamisega.

(6) Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõige 2 ja artikli 164 lõige 6 võimaldavad riskikaalude või makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist liikmesriigi ühe või mitme kinnisvarasegmendi või ühe või mitme territooriumi osa puhul. Seega tuleks sätestada, et riskikaalude või makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamisel võib teatud liiki tegureid või tingimusi kohaldada liikmesriigi ühe või mitme kinnisvarasegmendi või ühe või mitme territooriumi osa puhul. Samas on võimalik, et liidu ühtlustatud aruandluse raames kogutud andmed ei ole piisavalt üksikasjalikud, et võimaldada riskikaalude või makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamist liikmesriigi asjaomase kinnisvarasegmendi või territooriumi osa tasandil. Sellisel juhul peaks määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 1a ja artikli 164 lõike 5 kohaselt määratud asutustel olema võimalik kasutada nimetatud hindamisteks täiendavaid andmeallikaid.

(7) Kuna nii määruse (EL) nr 575/2013 artikkel 124 kui ka selle artikkel 164 puudutavad selliste sisendparameetrite asjakohasuse hindamist, mille eesmärk on määrata kindlaks omavahendite nõuded kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide liikide puhul, tuleb tagada nende kahe hindamise sidusus. Seega on asjakohane koondada mõlemad nimetatud artiklites nõutud regulatiivsed tehnilised standardid ühte määrusesse.

(8) Käesolev määrus põhineb Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) poolt komisjonile esitatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõul.

(9) EBA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud võimalikke seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud nõu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1093/2010 artikli 37 alusel loodud pangandussektori sidusrühmade kogult,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1 Kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide riskikaalude asjakohasuse hindamisel arvessevõetavate tegurite liigid

1. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 2 esimeses lõigus osutatud riskikaalude asjakohasuse hindamisel määravad kõnealuse määruse artikli 124 lõike 1a kohaselt määratud asutused kindlaks kõik järgmised asjaolud: Punkti b kohaldamisel määratakse eeldatav kahjum kindlaks valitud tulevikuperspektiivi kõigi aastate hinnangulise kahjumi keskmisena.

a) varasema kahjumi esinemise andmed järgmiste suhtarvudena:

i) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 2 esimeses lõigus osutatud elamukinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide puhul kõnealuse määruse artikli 430a lõike 1 punkti a kohaselt teatatud kahju ja kõnealuse määruse artikli 430a lõike 1 punkti c kohaselt esitatud riskipositsiooni väärtus;

ii) määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 2 esimeses lõigus osutatud ärikinnisvarale seatud hüpoteegiga tagatud riskipositsioonide puhul kõnealuse määruse artikli 430a lõike 1 punkti d kohaselt teatatud kahju ja kõnealuse määruse artikli 430a lõike 1 punkti f kohaselt esitatud riskipositsiooni väärtus;

b) eeldatav kahjum kui parim hinnang sellise kahjumi kohta, mis realiseerub tulevase vähemalt üheaastase perioodi jooksul, ja kui kõnealune asutus nii otsustab, siis kuni kolme aasta jooksul.

2. Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 1a kohaselt määratud asutused määravad lõike 1 punktis b osutatud eeldatava kahjumi kindlaks ühel järgmistest viisidest: Lõike 1 punktis b osutatud eeldatava kahjumi kindlaksmääramisel võtavad asutused arvesse määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 2 esimese lõigu punktis b osutatud kinnisvaraturu prognoositavaid suundumusi tulevase vähemalt üheaastase perioodi jooksul ja kui kõnealune asutus nii otsustab, siis kuni kolme aasta jooksul.

a) korrigeerides lõike 1 punktis a osutatud varasemat kahjumit üles- või allapoole;

b) jättes varasema kahjumi andmed muutmata.

3. Lõike 1 punktis b osutatud ja lõike 2 kohaselt kindlaks määratud eeldatav kahjum põhineb kõigel järgmisel:

a) kinnisvaraturu varasem areng ja tsüklilisus, mis kajastuvad kinnisvaraturu tehingutes ja hindades, ning nende hindade volatiilsus, mida tõendavad asjakohased andmenäitajad või kvalitatiivne teave;

b) kinnisvaraturu varasemad ja praegused struktuursed omadused ning nende struktuursete omaduste edasine areng, mis on seotud kinnisvaraturu suuruse, kinnisvara rahastamise eripärade, riiklike maksustamissüsteemide ning kinnisvara ostmist, valdamist või väljaüürimist käsitlevate siseriiklike õigusnormidega;

c) kinnisvaraturu nõudluse ja pakkumise põhitegurid, mida tõendavad mis tahes asjakohased andmenäitajad või kvalitatiivne teave, sealhulgas laenuandmise standardid, ehitustegevus, vabade ametikohtade määrad või tehingute sõlmimine;

d) kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide riskantsus, mõõdetuna kõigi järgmiste näitajate alusel:

i) liikmesriigi kinnisvarasegmentide ja vajaduse korral selle liikmesriigi territooriumi osade asjakohased näitajad, võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 133 lõike 6 kohaselt välja antud EBA suuniste (riskipositsioonide alamrühmade kohta süsteemse riski puhvri kohaldamisel) 6. jagu;

ii) laenuandmise standardnäitajad, mis on kindlaks määratud Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu soovituses kinnisvaraandmete lünkade täitmise kohta;

e) kinnisvaraturu hindade eeldatav areng ja nende hindade volatiilsus, sealhulgas hinnang selliste eelduste ebakindlusele;

f) laenuvõtjate maksevõimet mõjutada võivate oluliste makromajanduslike põhimuutujate eeldatav areng, sealhulgas hinnang selliste eelduste ebakindlusele;

g) periood, mille jooksul kinnisvaraturu arenguprognoosid peaksid realiseeruma;

h) riiklikud eripärad, mis on seotud üksnes kinnisvaraturu ja selle rahastamisega, sealhulgas riiklikud ja eraõiguslikud tagatisskeemid, maksude mahaarvamise võimalus ning riigi toetus regressiõiguse korra ja sotsiaalsete turvavõrkude vormis;

i) mis tahes muud andmenäitajad ja -allikad, mis annavad ülevaate lõike 1 punktis b osutatud eeldatavat kahjumit mõjutavast kinnisvaraturu prognoositavast arengust või toetavad lõike 1 punktis a osutatud varasema kahjumi andmete kvaliteeti.

4. Kui lõike 3 punktis e osutatud tegurid on väga ebakindlad, kaaluvad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 1a kohaselt määratud asutused käesoleva artikli lõike 2 kohasel eeldatava kahjumi kindlaksmääramisel konservatiivsuse marginaali rakendamist.

5. Lõike 1 kohaldamisel võtavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 1a kohaselt määratud asutused arvesse muid kehtivaid makrotasandi usaldatavusmeetmeid, mis juba käsitlevad tuvastatud süsteemseid riske, mis mõjutavad kõnealuse määruse artikli 124 lõike 2 esimeses lõigus osutatud riskikaalude asjakohasust, sealhulgas järgmisi riigisisese õiguse meetmeid, mille eesmärk on suurendada finantssüsteemi vastupanuvõimet:

a) laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirangud;

b) võla ja sissetuleku suhtarvu piirangud;

c) võla teenindamise kulude ja sissetuleku suhtarvu piirangud;

d) muud laenuandmise standardeid käsitlevad vahendid.

Artikkel 2 Kinnisvaraga tagatud riskipositsioonide makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasuse hindamisel arvesse võetavad tingimused

1. Hinnates makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasust vastavalt määruse (EL) nr 575/2013 artikli 164 lõikele 6, võtavad kõnealuse artikli lõike 5 kohaselt määratud asutused süsteemse riski hindamisel sellise makromajandusliku tasakaalustamatuse alusel, mis mõjutab makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnanguid väljaspool majandustsüklit, arvesse kõiki järgmisi tingimusi:

a) kinnisvaraturgude nõudluse ja pakkumise tingimused ning kinnisvarahindade dünaamika, sealhulgas vajaduse ja usaldusväärse hinnangu olemasolu korral kinnisvarahindade üle- või alahindamise määr;

b) tingimused, mis mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute tegureid, sealhulgas vajaduse korral:

i) muutused sissenõudmismenetluse kestuses ja tulemuslikkuses, mis on tingitud sissenõudmismenetlustes tehtud muudatustest;

ii) selle muutused, kui sageli võlgnikud või konkreetsed krediidilimiidid muutuvad jälle makseviivituses mitteolevateks, mis on tingitud töötuse määra muutumisest või kodumajapidamiste või ettevõtete võlakoormuse muutustest;

iii) intressimäärad;

c) muud tingimused, mis kaudselt mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangutes arvesse võetud tagatise väärtust, sealhulgas vajaduse korral laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvud, risttagatised ja muud asjaomases liikmesriigis kinnisvaraga tagatud jaenõuete puhul tavaliselt kasutatavad krediidiriski kaitse vormid.

2. Lõike 1 kohaldamisel võtavad määruse (EL) nr 575/2013 artikli 164 lõike 5 kohaselt määratud asutused arvesse kõike järgmist:

a) kas makromajanduslik tasakaalustamatus on seotud majanduslangusega ja kas seda võetakse niisiis asjaomaste riskipositsioonide puhul arvesse makseviivitusest tingitud kahjumäära hindamisel;

b) muud kehtivad makrotasandi usaldatavusmeetmed, mis juba käsitlevad tuvastatud süsteemseid riske, mis mõjutavad makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasust, sealhulgas järgmised siseriikliku õiguse meetmed, mille eesmärk on suurendada finantssüsteemi vastupanuvõimet:

i) laenusumma ja tagatisvara väärtuse suhtarvu piirangud;

ii) võla ja sissetuleku suhtarvu piirangud;

iii) võla teenindamise kulude ja sissetuleku suhtarvu piirangud;

iv) muud laenuandmise standardeid käsitlevad vahendid;

c) kinnisvaraturgude arengu ja nende hinnavolatiilsuse suhtes valitseva ebakindluse suurus;

d) riiklikud eripärad, mis on seotud üksnes kinnisvaraturu ja selle rahastamisega, sealhulgas riiklikud ja eraõiguslikud tagatisskeemid, maksude mahaarvamise võimalus ning riigi toetus regressiõiguse korra ja sotsiaalsete turvavõrkude vormis;

e) võrreldavate portfellide, võrreldavate riskitasemete ja kinnisvaraga tagatud võrreldavate tehingute makseviivitusest tingitud kahjumäära hinnangute võrdlused krediidiasutuste või liikmesriikide kaupa (kui sellised võrdlused on asjakohased ja kättesaadavad).

Artikkel 3 Liikmesriigi kinnisvarasegmentide või territooriumi konkreetsete osade hindamine

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 1a või artikli 164 lõike 5 kohaselt määratud asutus võib arvesse võtta käesoleva määruse artiklis 1 sätestatud tegureid või artiklis 2 sätestatud tingimusi ühe või mitme kinnisvarasegmendi või liikmesriigi territooriumi ühe või mitme osa puhul.

Artikkel 4 Muude andmeallikate kasutamine

Määruse (EL) nr 575/2013 artikli 124 lõike 1a või artikli 164 lõike 5 kohaselt määratud asutused, kes määravad kindlaks varasema kahjumi vastavalt käesoleva määruse artikli 1 lõike 1 punktile a või kes hindavad makseviivitusest tingitud kahjumäära miinimumväärtuste asjakohasust liikmesriigi kinnisvarasegmendi või territooriumi osa puhul vastavalt käesoleva määruse artiklile 2, võivad kasutada muid andmeallikaid, sealhulgas selle segmendi või selle territooriumi osaga seotud riiklikke sihtotstarbelisi aruandlus- ja krediidiregistreid, kui määruse (EL) nr 575/2013 artikli 430 lõike 1 punkti a ja artikli 430a kohaselt kogutud andmed ei ole piisavalt üksikasjalikud.

Artikkel 5 Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega. Brüssel, 5. oktoober 2022 Komisjoni nimel president Ursula von der Leyen

Versions

1. 2022-10-05