Address https://gelex.eu/eli/EU/act/2023/206@2022-10-05/lt

Contents

1. Preamble
2. 1 straipsnis Veiksnių, kuriuos reikia apsvarstyti vertinant nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų rizikos koeficientų tinkamumą, rūšys
3. 1. a)
4. i)
5. ii)
6. 2. a)
7. 3. a)
8. i)
9. ii)
10. 5. a)
11. 2 straipsnis Sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti vertinant nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų mažiausių LGD verčių tinkamumą
12. 1. a)
13. i)
14. ii)
15. iii)
16. 2. a)
17. i)
18. ii)
19. iii)
20. iv)
21. 3 straipsnis Turto segmentams ar konkrečioms valstybės narės teritorijos dalims skirti vertinimai
22. 4 straipsnis Kitų duomenų šaltinių naudojimas
23. 5 straipsnis Įsigaliojimas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl riziką ribojančių reikalavimų kredito įstaigoms, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012, ypač į jo 124 straipsnio 4 dalies trečią pastraipą ir 164 straipsnio 8 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 2 dalyje aptariamas rizikos koeficientų, taikomų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto ir komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms, tinkamumo vertinimas. Reglamento (ES) Nr. 575/2013 164 straipsnio 6 dalyje aptariamas mažiausių nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) verčių, taikomų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto arba komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintoms pozicijoms, tinkamumo vertinimas. Taigi abi nuostatos susijusios su nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų parametrų kalibravimu. Todėl veiksnių, kuriuos reikia apsvarstyti vertinant tų rizikos koeficientų tinkamumą, rūšis ir sąlygas, į kurias reikia atsižvelgti vertinant tų mažiausių LGD verčių tinkamumą, tikslinga nustatyti nuosekliai;

(2) nustatant tuos veiksnius ir sąlygas būtina užtikrinti proporcingumą ir atsižvelgti į nekilnojamojo turto rinkų heterogeniškumą valstybėse narėse, kartu apibrėžiant pakankamai suderintą nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintų pozicijų rizikos koeficientų ir mažiausių LGD verčių tinkamumo vertinimo sistemą. Siekiant to tikslo, reikėtų vengti universalaus sprendimo principo;

(3) nustatant tikėtiną nuostolį, kad būtų galima nustatyti rizikos koeficientų tinkamumą, reikėtų atsižvelgti į keletą veiksnių, suteikiančių įžvalgų apie rinkos raidos perspektyvas, įskaitant buvusias ir dabartines struktūrines nekilnojamojo turto rinkų charakteristikas ir nacionalinius ypatumus, susijusius su nekilnojamojo turto finansavimu;

(4) turint omenyje nekilnojamojo turto rinkų ekonominę svarbą valstybėms narėms, nustatant mažiausių LGD verčių vertinimo sąlygas reikėtų atsižvelgti ne tik į ekonomikos nuosmukius ir išskirtinę riziką, bet ir į sisteminės rizikos šaltinius. Siekiant atsižvelgti į mažiausių LGD verčių vertinimo sąlygas, reikėtų apsvarstyti tam tikras sąlygas, susijusias su sisteminės rizikos šaltiniais, kurie turi įtakos turto rinkos raidos perspektyvoms, be kita ko, ar makroekonominis disbalansas susijęs su nuosmukiu ir ar taikomos kitos makroprudencinės priemonės, taip pat nacionalinius ypatumus, susijusius su nekilnojamojo turto rinkomis ir jų finansavimu;

(5) be to, atsižvelgiant į didelius valstybių narių nekilnojamojo turto rinkų skirtumus, vertinant tiek nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų rizikos koeficientų tinkamumą, tiek tokių pozicijų mažiausių nuostolio dėl įsipareigojimų neįvykdymo verčių tinkamumą turėtų būti atsižvelgiama į ypatumus, išskirtinai susijusius su nacionaline nekilnojamojo turto rinka ir jos finansavimu;

(6) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 2 dalimi ir 164 straipsnio 6 dalimi leidžiama rizikos koeficientų arba mažiausių LGD verčių tinkamumą vertinti vieno ar kelių turto segmentų arba vienos ar kelių valstybės narės teritorijos dalių lygmeniu. Todėl turėtų būti nustatyta, kad veiksnių rūšys arba sąlygos, skirtos rizikos koeficientų arba mažiausių LGD verčių tinkamumo vertinimui, gali būti taikomos vienam ar keliems turto segmentams arba vienai ar kelioms valstybės narės teritorijos dalims. Tačiau gali būti, kad Sąjungos suderinto ataskaitų teikimo būdu surinkti duomenys nėra pakankamai detalūs, kad būtų galima įvertinti rizikos koeficientų arba mažiausių LGD verčių tinkamumą tokio turto segmento ar valstybės narės teritorijos dalies lygmeniu. Tokiu atveju pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 1a dalį ir 164 straipsnio 5 dalį paskirtos institucijos turėtų turėti galimybę tiems vertinimams naudoti papildomus duomenų šaltinius;

(7) atsižvelgiant į tai, kad Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 ir 164 straipsniai abu susiję su įvesties parametrų tinkamumo nustatant nuosavų lėšų reikalavimus nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų rūšims vertinimu, būtina užtikrinti šių dviejų vertinimų nuoseklumą. Todėl tikslinga abu atitinkamų techninių reguliavimo standartų rinkinius, kurių reikalaujama tais straipsniais, įtraukti į vieną reglamentą;

(8) šis reglamentas grindžiamas Europos bankininkystės institucijos (EBI) Komisijai pateiktais techninių reguliavimo standartų projektais;

(9) EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių reguliavimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą bei paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį, pateikti savo rekomendacijas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis Veiksnių, kuriuos reikia apsvarstyti vertinant nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų rizikos koeficientų tinkamumą, rūšys

1. Vertindamos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų rizikos koeficientų tinkamumą, pagal to reglamento 124 straipsnio 1a dalį paskirtos institucijos nustato visus šiuos dalykus: Taikant b punktą tikėtinas nuostolis nustatomas kaip pasirinkto perspektyvinio laikotarpio kiekvienų metų apskaičiuotų nuostolių vidurkis.

1. a)

ankstesnę nuostolių patirtį kaip šių elementų santykį:

i)

jei tai gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, – nuostolių, apie kuriuos pranešta pagal to reglamento 430a straipsnio 1 dalies a punktą, ir pozicijos vertės, apie kurią pranešta pagal to reglamento 430a straipsnio 1 dalies c punktą;

ii)

jei tai komercinės paskirties nekilnojamojo turto hipoteka užtikrintos pozicijos, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, – nuostolių, apie kuriuos pranešta pagal to reglamento 430a straipsnio 1 dalies d punktą, ir pozicijos vertės, apie kurią pranešta pagal to reglamento 430a straipsnio 1 dalies f punktą;

b)

tikėtiną nuostolį kaip geriausią nuostolių, realizuotinų per bent vienų metų arba ne daugiau kaip trejų metų, jei taip nustato ta institucija, perspektyvinį laikotarpį, įvertį.

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 1a dalį paskirtos institucijos nustato 1 dalies b punkte nurodytą tikėtiną nuostolį bet kuriuo iš šių būdų: Nustatydamos 1 dalies b punkte nurodytą tikėtiną nuostolį institucijos atsižvelgia į nekilnojamojo turto rinkos raidos perspektyvas, nurodytas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punkte, per bent vienų metų ir ne daugiau kaip trejų metų, jei taip nustato ta institucija, perspektyvinį laikotarpį.

2. a)

koreguodamos, t. y. didindamos arba mažindamos, 1 dalies a punkte nurodytos ankstesnės nuotolių patirties sumą;

b)

nekeisdamos ankstesnės nuostolių patirties.

3. Tikėtinas nuostolis, nurodytas 1 dalies b punkte ir nustatomas pagal 2 dalį, grindžiamas visais šiais veiksniais:

3. a)

nekilnojamojo turto rinkos istorine raida ir ciklinėmis charakteristikomis, kurias atspindi nekilnojamojo turto rinkos sandoriai ir kainos bei tų kainų svyravimas, kaip matyti iš atitinkamų duomenų rodiklių arba kokybinės informacijos;

b)

buvusiomis ir dabartinėmis struktūrinėmis nekilnojamojo turto rinkos charakteristikomis ir būsima tų struktūrinių charakteristikų, susijusių su nekilnojamojo turto rinkos dydžiu, nekilnojamojo turto finansavimo ypatumais, nacionalinėmis mokesčių sistemomis ir nacionalinėmis nekilnojamojo turto pirkimo, laikymo ar nuomos reguliavimo nuostatomis, raida;

c)

pagrindiniais paklausos ir pasiūlos nekilnojamojo turto rinkoje veiksniais, kaip matyti iš atitinkamų duomenų rodiklių arba kokybinės informacijos, įskaitant skolinimo standartus, statybos veiklą, laisvų darbo vietų lygį arba sandorių veiklą;

d)

nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų rizikingumu, kuris įvertinamas remiantis visais šiais veiksniais:

i)

rodikliais, kurie yra svarbūs valstybės narės turto segmentams ir, kai aktualu, tos valstybės narės teritorijos dalims, atsižvelgiant į EBI gairių dėl pozicijų pogrupių taikant sisteminės rizikos rezervą, paskelbtų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnio 6 dalį, 6 skirsnį;

ii)

standartiniais skolinimo rodikliais, nurodytais Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje dėl duomenų apie nekilnojamąjį turtą spragų užpildymo;

e)

tikėtina nekilnojamojo turto rinkos kainų raida ir tikėtinu tų kainų svyravimu, įskaitant su tokiais lūkesčiais susijusio neapibrėžtumo vertinimą;

f)

tikėtina reikšmingų pagrindinių makroekonominių kintamųjų, kurie galėtų turėti įtakos skolininkų mokumui, raida, įskaitant su tokiais lūkesčiais susijusio neapibrėžtumo vertinimą;

g)

laikotarpiu, per kurį tikimasi, kad turto rinkos raidos perspektyvos materializuosis;

h)

nacionaliniais ypatumais, išskirtinai susijusiais su nekilnojamojo turto rinka ir jos finansavimu, įskaitant valstybines ir privačias garantijų sistemas, mokesčių atskaitymą ir viešąją paramą, teikiamą atgręžtinio reikalavimo tvarkos ir socialinės apsaugos sistemų forma;

i)

bet kokiais kitais duomenų rodikliais ir šaltiniais, suteikiančiais įžvalgų apie nekilnojamojo turto rinkos raidos perspektyvas, kurie turi įtakos 1 dalies b punkte nurodytam tikėtinam nuostoliui, arba padidinančiais 1 dalies a punkte nurodytos ankstesnės nuostolių patirties duomenų kokybę.

4. Kai su 3 dalies e punkte nurodytais veiksniais susijęs neapibrėžtumas yra didelis, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 1a dalį paskirtos institucijos, nustatydamos tikėtiną nuostolį pagal šio straipsnio 2 dalį, atsižvelgia į atsargumo ribą.

5. 1 dalies tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 1a dalį paskirtos institucijos atsižvelgia į kitas galiojančias makroprudencines priemones, kuriomis jau sprendžiamos nustatytos sisteminės rizikos problemos, turinčios įtakos to reglamento 124 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų rizikos koeficientų tinkamumui, įskaitant šias nacionalinėje teisėje numatytas priemones, skirtas finansų sistemos atsparumui didinti:

5. a)

paskolos ir turto vertės santykio ribas;

b)

skolos ir pajamų santykio ribas;

c)

skolos tvarkymo išlaidų ir pajamų santykio ribas;

d)

kitas su skolinimo standartais susijusias priemones.

2 straipsnis Sąlygos, į kurias reikia atsižvelgti vertinant nekilnojamuoju turtu užtikrintų pozicijų mažiausių LGD verčių tinkamumą

1. Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 164 straipsnio 6 dalį vertindamos mažiausių LGD verčių tinkamumą, pagal to straipsnio 5 dalį paskirtos institucijos, atlikdamos sisteminės rizikos vertinimą, grindžiamą makroekonominiu disbalansu, darančiu poveikį LGD įverčiams pasibaigus ekonominiam ciklui, atsižvelgia į visas šias sąlygas:

1. a)

nekilnojamojo turto rinkų paklausos ir pasiūlos sąlygas ir nekilnojamojo turto kainų dinamiką, įskaitant, kai tinkama ir kai turima patikimų vertinimų, nekilnojamojo turto kainų pervertinimo arba nuvertinimo laipsnį;

b)

sąlygas, turinčias įtakos LGD įverčių veiksniams, įskaitant, kai aktualu:

i)

sumų susigrąžinimo proceso trukmės ir veiksmingumo pokyčius dėl susigrąžinimo procedūrų pokyčių;

ii)

įsipareigojančiųjų asmenų arba atskirų kredito priemonių grąžinimo į įsipareigojimų įvykdymo statusą dažnumo pokyčius dėl nedarbo lygio pokyčių arba namų ūkių ar įmonių skolos lygio pokyčius;

iii)

palūkanų normas;

c)

kitas sąlygas, kurios daro netiesioginį poveikį užtikrinimo priemonės, į kurią atsižvelgiama apskaičiuojant LGD įverčius, vertei, įskaitant, kai tinkama, paskolos ir vertės santykius, kryžminį užtikrinimą ir kitas įprastas kredito užtikrinimo formas, susijusias su mažmeninėmis pozicijomis, užtikrintomis nekilnojamuoju turtu atitinkamoje valstybėje narėje.

2. 1 dalies tikslais pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 164 straipsnio 5 dalį paskirtos institucijos atsižvelgia į visus šiuos dalykus:

2. a)

ar makroekonominis disbalansas yra susijęs su ekonomikos nuosmukiu ir todėl į jį atsižvelgiama apskaičiuojant atitinkamų pozicijų nuosmukio LGD įverčius;

b)

kitas galiojančias makroprudencines priemones, kuriomis jau sprendžiamos nustatytos sisteminės rizikos problemos, turinčios įtakos mažiausių LGD verčių tinkamumui, įskaitant šias nacionalinėje teisėje numatytas priemones, skirtas finansų sistemos atsparumui didinti:

i)

paskolos ir turto vertės santykio ribas;

ii)

skolos ir pajamų santykio ribas;

iii)

skolos tvarkymo išlaidų ir pajamų santykio ribas;

iv)

kitas su skolinimo standartais susijusias priemones;

c)

neapibrėžtumo, susijusio su nekilnojamojo turto rinkų raida ir jų kainų svyravimu, laipsnį;

d)

nacionalinius ypatumus, išskirtinai susijusius su nekilnojamojo turto rinka ir jos finansavimu, įskaitant valstybines ir privačias garantijų sistemas, mokesčių atskaitymą ir viešąją paramą, teikiamą atgręžtinio reikalavimo tvarkos ir socialinės apsaugos sistemų forma;

e)

kai reikia ir kai turima, įvairių kredito įstaigų arba valstybių narių LGD įverčių palyginimus palyginamiems portfeliams, palyginamiems rizikos lygiams ir palyginamoms priemonėms, užtikrintoms kaip užtikrinimo priemone įkeistu nekilnojamuoju turtu.

3 straipsnis Turto segmentams ar konkrečioms valstybės narės teritorijos dalims skirti vertinimai

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 1a dalį arba 164 straipsnio 5 dalį paskirta institucija gali apsvarstyti šio reglamento 1 straipsnyje nustatytus veiksnius arba atsižvelgti į šio reglamento 2 straipsnyje nustatytas sąlygas viename ar keliuose turto segmentuose arba vienoje ar keliose valstybės narės teritorijos dalyse.

4 straipsnis Kitų duomenų šaltinių naudojimas

Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 124 straipsnio 1a dalį arba 164 straipsnio 5 dalį paskirtos institucijos, kurios nustato ankstesnę nuostolių patirtį pagal šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies a punktą arba vertina mažiausių LGD verčių tinkamumą pagal šio reglamento 2 straipsnį turto segmento arba valstybės narės teritorijos dalies lygmeniu, gali naudotis kitais duomenų šaltiniais, įskaitant nacionalinius ad hoc ataskaitų ir kreditų registrus, susijusius su tuo segmentu ar ta teritorijos dalimi, jeigu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 430 straipsnio 1 dalies a punktą ir 430a straipsnį surinkti duomenys nėra pakankamai detalūs.

5 straipsnis Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2022 m. spalio 5 d. Komisijos vardu Pirmininkė Ursula von der Leyen

Versions

1. 2022-10-05