Not the law itself: Notice

Address https://gelex.eu/eli/EU/notice/oj/C/2011/302/04@2011-09-21/sk

Contents

1. Preamble
2. Článok 1 Rozsah pôsobnosti
3. Článok 2 Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií
4. 4. a)
5. Článok 3 Ad hoc poskytovanie agregovaných informácií
6. Článok 4 Nadobudnutie účinnosti
7. ANNEX
8. PRÍLOHA I Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií Európskou centrálnou bankou 1.2.3.4.5.6.
9. PRÍLOHA II Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií európskymi orgánmi dohľadu
10. VŠEOBECNÉ PRAVIDLO
11. A.
12. A1. a)
13. B.
14. B1. a)
15. i)
16. ii)
17. iii)
18. B2. a)
19. C.
20. PRÍLOHA III Ad hoc žiadosti ESRB o agregované informácie
21. A.
22. 2.
23. grp_1 a)
24. B.
25. 3. a)
26. 4.
27. 4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.
28. 4.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.4.2.4.

GENERÁLNA RADA EURÓPSKEHO VÝBORU PRE SYSTÉMOVÉ RIZIKÁ,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká, a najmä na jeho článok 3 ods. 2, článok 4 ods. 2 a článok 8 ods. 2 a článok 15,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1096/2010 zo 17. novembra 2010, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy týkajúce sa fungovania Európskeho výboru pre systémové riziká, a najmä na jeho článok 2 písm. b), článok 5 a článok 6 ods. 4,

so zreteľom na rozhodnutie Európskeho výboru pre systémové riziká ESRB/2011/1 z 20. januára 2011, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskeho výboru pre systémové riziká, a najmä na jeho článok 28 ods. 1,

keďže:

(1) Článok 3 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 ustanovuje, že Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) je povinný určovať a/alebo zhromažďovať a analyzovať všetky informácie, ktoré sú významné a potrebné pre makroprudenciálny dohľad nad finančným systémom v rámci Únie za účelom predchádzania alebo zmierňovania systémových rizík pre finančnú stabilitu v Únii, ktoré vyplývajú z vývoja v rámci finančného systému, a to pri zohľadnení makroekonomického vývoja tak, aby sa zabránilo obdobiam rozsiahlych finančných otrasov.

(2) Článok 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 ustanovuje, že európske orgány dohľadu (ESA), Európsky systém centrálnych bánk (ESCB), Európska komisia, vnútroštátne orgány dohľadu a národné štatistické orgány sú povinné úzko spolupracovať s ESRB a poskytovať mu všetky informácie potrebné na plnenie jeho úloh v súlade s právnymi predpismi Únie.

(3) Podľa článku 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010 môže ESRB požadovať od ESA informácie spravidla v súhrnnej alebo zovšeobecnenej forme, z ktorej nie je možné identifikovať jednotlivé finančné inštitúcie.

(4) V bode odôvodnenia 10 v nariadení (EÚ) č. 1096/2010 sa uvádza, že ECB by sa mala poveriť poskytovaním štatistickej podpory pre ESRB v súlade s bodom odôvodnenia 9 uvedeného nariadenia.

(5) Toto rozhodnutie nie je v rozpore s oprávnením ECB použiť pre svoje účely informácie, ktoré zbiera na základe nariadenia Rady (ES) č. 2533/98 z 23. novembra 1998 o zbere štatistických informácií Európskou centrálnou bankou.

(6) Obsah agregovaných informácií potrebných v krátkodobom horizonte pre činnosť ESRB bol vymedzený v spolupráci s ECB a ESA na základe spoločnej správy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1 Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie vymedzuje agregované informácie, ktoré ESRB potrebuje na uskutočňovanie svojich úloh a ustanovuje podrobné pravidlá pre poskytovanie a zber týchto informácií.

Článok 2 Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií

1. Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií, ktoré ESRB potrebuje na uskutočňovanie svojich úloh sa uskutočňuje v súlade ustanoveniami príloh I a II.

2. Agregované informácie uvedené v prílohe I poskytuje ECB.

3. Agregované informácie uvedené v prílohe II poskytujú príslušné ESA.

4. Sekretariát ESRB:

4. a)

v prípade potreby a po konzultácii s ECB a/alebo ESA stanoví technické špecifikácie o informáciách uvedených v odseku 1 a

b)

zbiera informácie uvedené v odseku 1 a za týmto účelom spolupracuje s ECB a ESA.

Článok 3 Ad hoc poskytovanie agregovaných informácií

Postupy, ktoré sekretariát ESRB uplatňuje pri ad hoc žiadostiach o agregované informácie, sú upravené v prílohe III.

Článok 4 Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 15. októbra 2011.

Vo Frankfurte nad Mohanom 21. septembra 2011 predseda ESRB Jean-Claude Trichet

ANNEX

PRÍLOHA I Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií Európskou centrálnou bankou 1.2.3.4.5.6.

Európska centrálna banka (ECB) vykazuje v oblasti menovej a finančnej štatistiky súbory údajov, zverejnené a nezverejnené, za členské štáty, ktorých menou je euro, a ktorých obsah, periodicita a včasnosť sa spravujú právnymi aktmi uvedenými nižšie, alebo sa riadia ustálenou praxou. ECB vykazuje tiež údaje za členské štáty, ktorých menou nie je euro, v rozsahu, v akom sú dobrovoľne poskytnuté so súhlasom príslušných národných centrálnych bánk. Údaje z bilancií peňažných finančných inštitúcií (PFI), ako sú vymedzené v nariadení ECB/2008/32 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie). Štatistika o úrokových sadzbách PFI, ako je vymedzená v nariadení ECB/2001/18 z 20. decembra 2001, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam. Štatistika o investičných fondoch, ako je vymedzená v nariadení ECB/2007/8 z 27. júla 2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov. Štatistika o sekuritizácii, ako je vymedzená v nariadení ECB/2008/30 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami. Vybraná menová štatistika a štatistika finančných inštitúcií a trhov ako sú vymedzené v usmernení ECB/2007/9 z 1. augusta 2007 o menovej štatistike a štatistike finančných inštitúcií a trhov (prepracované znenie). Konsolidované bankové údaje schválené Radou guvernérov ECB a Generálnou radou ECB, ktoré obsahujú agregované údaje o súvahe, výkaze ziskov a strát a kapitálovej primeranosti bankových skupín.

PRÍLOHA II Pravidelné poskytovanie agregovaných informácií európskymi orgánmi dohľadu

VŠEOBECNÉ PRAVIDLO

Agregované informácie poskytované európskymi orgánmi dohľadu (ESA) obsahujú údaje o najmenej troch právnických osobách, pričom žiadna z nich nemá podiel 85 % alebo väčší na príslušnom trhu, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých členských štátov alebo z celej Únie. Ak sa však okrem agregovaných informácií poskytujú aj ukazovatele rozptylu, agregované informácie obsahujú údaje o najmenej piatich právnických osobách, keď odkazujú na verejne dostupné údaje a údaje o najmenej šiestich právnických osobách, ak je potrebné chrániť dôverné údaje spoločností.

A.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) EBA vykazuje nasledujúce súbory údajov za vzorku veľkých bankových skupín, ako je vymedzená spoločne ESRB a EBA.

A1. Súbor údajov: štvrťročné údaje zo vzorov výkazov COREP a FINREP V rozsahu, v akom boli príslušné informácie zozbierané v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu, EBA zasiela ESRB údaje, ktoré sú potrebné na zostavovanie nižšie uvedených ukazovateľov, ktoré taktiež poskytuje EBA, ako aj korelácií medzi nimi a nasledujúcich ukazovateľov rozptylu: minimum, prvý (dolný) kvartil a tretí (horný) kvartil, medián, priemer a maximum. EBA by mal tieto informácie zasielať štvrťročne, v lehote piatich pracovných dní od prijatia údajov od národných orgánov dohľadu, ku ktorému dochádza 90 dní po referenčnom dátume. Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a EBA. Konzistentný časový rad údajov za predchádzajúcich päť až osem štvrťrokov by mal byť pri vynaložení maximálneho úsilia tiež predložený, ak sú dostupný. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele:

A1. a)

ukazovatele kapitálovej primeranosti: ukazovateľ Tier 1 kapitálu, ukazovateľ celkového kapitálu, ukazovateľ Tier 1 (okrem hybridných nástrojov), podiel kapitálových požiadaviek na krytie kreditného rizika na celkových kapitálových požiadavkách, podiel kapitálových požiadaviek podľa štandardizovaného prístupu na celkových kapitálových požiadavkách, podiel kapitálových požiadaviek na krytie sekuritizácie na celkových kapitálových požiadavkách, podiel kapitálových požiadaviek podľa prístupu založenom na internom ratingu na celkových kapitálových požiadavkách, podiel kapitálových požiadaviek na krytie trhového rizika na celkových kapitálových požiadavkách, podiel kapitálových požiadaviek na krytie operačného rizika na celkových kapitálových požiadavkách, podiel kapitálových požiadaviek na krytie rizika vysporiadania a dodania na celkových kapitálových požiadavkách, podiel ostatných kapitálových požiadaviek na celkových kapitálových požiadavkách;

b)

ukazovatele kreditného rizika a kvality aktív: podiel úverov po splatnosti (> 90 dní) na celkových úveroch a preddavkoch, podiel znehodnotených úverov na celkových úveroch, pomer krytia (podiel osobitných úprav ocenení úverov na celkovej hrubej hodnote znehodnotených úverov), podiel úverov a dlhových nástrojov po splatnosti (> 90 dní) na celkových úveroch a dlhových nástrojoch, pomer krytia (podiel osobitných úprav ocenení úverov a dlhových nástrojov na celkovej hrubej hodnote znehodnotených úverov a dlhových nástrojov), pomer krytia (podiel všetkých úprav ocenení úverov a dlhových nástrojov na celkovej hrubej hodnote znehodnotených úverov a dlhových nástrojov) podiel znehodnotených finančných aktív na celkových aktívach, podiel znehodnotených dlhových nástrojov na celkových dlhových nástrojoch, podiel akumulovaných znehodnotení finančných aktív na celkovej (hrubej) hodnote aktív;

c)

ukazovatele rizík ziskovosti: výnosovosť kapitálu, výnosovosť regulatórnych kapitálových požiadaviek, ukazovateľ prevádzkovej efektivity, výnosovosť aktív, podiel čistých úrokových príjmov na celkových prevádzkových príjmoch, podiel čistého príjmu z provízií a poplatkov na celkových prevádzkových príjmoch, podiel príjmov z dividend na celkových prevádzkových príjmoch, podiel čistých realizovaných ziskov (strát) z finančných aktív a pasív, ktoré neboli oceňované reálnou hodnotou prostredníctvom zisku a straty na celkových prevádzkových príjmoch, podiel čistých ziskov z finančných aktív a pasív držaných na účely obchodovania na celkových prevádzkových príjmoch, podiel čistých ziskov z finančných aktív a pasív určených na základe reálnej hodnoty prostredníctvom ziskov a strát na celkových prevádzkových príjmoch, podiel ďalších čistých prevádzkových príjmov na celkových prevádzkových príjmoch, podiel čistých príjmov na celkových prevádzkových príjmov, podiel znehodnotenia finančných aktív na celkových prevádzkových príjmoch;

d)

štruktúra súvahy: pomer úverov a vkladov, podiel vkladov klientov na celkových pasívach, ukazovateľ pákového efektu [pomer Tier 1 kapitálu a (celkových aktív – nehmotných aktív)], podiel dlhových cenných papierov na celkových pasívach, podiel vkladov úverových inštitúcií na celkových pasívach, podiel vlastného imania na celkových pasívach a vlastnom imaní, podiel hotovosti a aktív na obchodovanie na celkových aktívach, podiel hotovosti, aktív na obchodovanie a aktív na predaj na celkových aktívach, podiel finančných aktív držaných na účely obchodovania na celkových aktívach, podiel finančných pasív držaných na účely obchodovania na celkových pasívach a vlastnom imaní, podiel úverov a preddavkov (okrem obchodnej knihy) na celkových aktívach, pomer dlhu a vlastného imania, podiel podsúvahových položiek na celkových aktívach;

e)

miery rastu (v %) za rok: celkové aktíva, celkové úvery, celkové vklady klientov, celkový prevádzkový príjem, znehodnotenie finančných aktív, úvery a dlhové nástroje po splatnosti (> 90 dní), celková hrubá hodnota znehodnotených úverov a dlhových nástrojov, rizikovo vážené aktíva.

A2. Súbor údajov: štvrťročné údaje o likvidite EBA zasiela ESRB údaje potrebné na zostavovanie nižšie uvedených ukazovateľov, ktoré EBA tiež poskytuje, ako aj nasledujúce ukazovatele rozptylu: minimum, prvý (dolný) kvartil a tretí (horný) kvartil, medián, priemer, maximum. Tieto informácie sa zasielajú štvrťročne, v lehote piatich pracovných dní od prijatia informácií zo strany EBA od národných orgánov dohľadu, ku ktorému dochádza 90 dní po referenčnom dátume. Prvé zasielané informácie sa budú vzťahovať na polovicu roka 2013, v závislosti od posledných zmien ustanovení o vykazovaní v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES zo 14. júna 2006 o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/49/ES zo 14. júna 2006 o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie). Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a EBA. Historické informácie sa nevyžadujú. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele: proxy údaje, na základe dostupných údajov, o ukazovateli krytia likvidity a o ukazovateli čistého stabilného financovania.

A3. Súbor údajov: štvrťročné údaje od EBA zo spoločných vzorov výkazov o veľkej majetkovej angažovanosti V rozsahu, v akom boli príslušné informácie zozbierané v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu a v súlade so všeobecným pravidlom o agregovaných informáciách, EBA zasiela ESRB údaje, ktoré sú potrebné na zostavovanie nižšie uvedených ukazovateľov, ktoré taktiež poskytuje EBA, ako aj ukazovateľov rozptylu dohodnutých medzi ESRB a EBA. Tieto informácie sa zasielajú štvrťročne, v lehote piatich pracovných dní od prijatia údajov zo strany EBA od národných orgánov dohľadu, ku ktorému dochádza 90 dní po referenčnom dátume. Prvé zasielané informácie sa budú vzťahovať na koniec decembra 2011. Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a EBA. Historické informácie sa nevyžadujú. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele: počet veľkých majetkových angažovaností veľkých bankových skupín v Únii, hodnota veľkých majetkových angažovaností v členení podľa krajín a sektorov protistrán (štátna správa, ostatné veľké bankové skupiny v Únii, ostatné banky, ďalší finanční sprostredkovatelia, nefinančné spoločnosti, retail), hodnota (expozícia pred zmiernením kreditného rizika) veľkých majetkových angažovaností veľkých bankových skupín v Únii v členení podľa nástrojov (aktíva, deriváty, podsúvaha, nepriame expozície) a percento vlastných zdrojov, hodnota (expozícia po zmiernení kreditného rizika, z toho banková kniha) veľkých majetkových angažovaností veľkých bankových skupín v Únii a percento vlastných zdrojov.

B.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie (EIOPA) EIOPA vykazuje nasledujúce súbory údajov: Súbor údajov B1 sa týka veľkých poisťovní v Únii, ktoré určil EIOPA. Súbor údajov B2 sa týka všetkých poisťovní v Únii, pričom sa takéto agregované informácie zbierajú na individuálnom základe.

B1. Súbor údajov: ročné zrýchlené vykazovanie V rozsahu, v akom boli príslušné informácie zozbierané v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu a v súlade so všeobecným pravidlom o agregovaných informáciách EIOPA zasiela ESRB údaje, ktoré sú potrebné na zostavovanie nižšie uvedených ukazovateľov, ktoré taktiež poskytuje EIOPA, a to buď ich celkových hodnôt alebo nasledujúcich ukazovateľov rozptylu: nevážený priemer, vážený priemer podľa hrubého poistného, medián, prvý kvartil, tretí kvartil, minimum, maximum. Informácie sa zasielajú ročne, približne 80 kalendárnych dní po referenčnom roku. Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a EIOPA. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele:

B1. a)

celkové hodnoty (sumy):

i)

celková poisťovacia činnosť (životné a neživotné poistenie) hrubé predpísané poistné, čisté prijaté poistné, čisté náklady na poistné plnenia, čisté prevádzkové náklady, skutočná miera solventnosti, požadovaná miera solventnosti,

ii)

neživotné poistenie: hrubé predpísané poistné v členení podľa poistných odvetví (úrazové a zdravotné poistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ostatné odvetvia, námorné poistenie, letecké a dopravné poistenie, poistenie požiarov a iných majetkových škôd, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie úveru a kaucie, iné neživotné poistenie), čisté prijaté poistné, čisté náklady na poistné plnenia, čisté prevádzkové náklady, skutočná miera solventnosti, požadovaná miera solventnosti,

iii)

životné poistenie: hrubé predpísané poistné v členení podľa poistných odvetví (viazané životné poistenie, neviazané životné poistenie, kapitalizačné poistenie, skupinové dôchodkové poistenie, iné životné poistenie), čisté prijaté poistné, čisté náklady na poistné plnenia, čisté prevádzkové náklady, skutočná miera solventnosti, požadovaná miera solventnosti;

b)

ukazovatele rozptylu:

i)

celková poisťovacia činnosť (životné a neživotné poistenie) miera rastu hrubého predpísaného poistného, výnosovosť kapitálu, výnos z aktív, miera solventnosti,

ii)

neživotné poistenie: miera rastu hrubého predpísaného poistného v členení podľa poistných odvetví (úrazové a zdravotné poistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ostatné odvetvia, námorné poistenie, letecké a dopravné poistenie, poistenie požiarov a iných majetkových škôd, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie úveru a kaucie, iné neživotné poistenie), ukazovateľ škodovosti, ukazovateľ nákladovosti, kombinovaný ukazovateľ, výnosovosť kapitálu, výnos z aktív, miera solventnosti,

iii)

životné poistenie: miera rastu hrubého predpísaného poistného v členení podľa poistných odvetví (viazané životné poistenie, neviazané životné poistenie, kapitalizačné poistenie, skupinové dôchodkové poistenie, iné životné poistenie), výnosovosť kapitálu, výnosovosť aktív, miera solventnosti.

B2. Súbor údajov: ročné pravidelné vykazovanie V rozsahu, v akom boli príslušné informácie zozbierané v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu a v súlade so všeobecným pravidlom o agregovaných informáciách, EIOPA zasiela ESRB údaje, ktoré sú potrebné na zostavovanie nižšie uvedených celkových hodnôt ukazovateľov, ktoré taktiež poskytuje EIOPA,: nevážený priemer, vážený priemer podľa hrubého poistného, celkové ukazovatele o veľkých poisťovateľoch v Únii, medián, prvý kvartil, tretí kvartil, minimum, maximum. Tieto informácie sa zasielajú ročne, približne 270 kalendárnych dní po referenčnom roku. Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a EIOPA. Historické časové rady údajov sa poskytujú od roku 2003. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele:

B2. a)

celková poisťovacia činnosť (životné a neživotné poistenie) hrubé predpísané poistné, čisté prijaté poistné, čisté náklady na poistné plnenia, čisté prevádzkové náklady, skutočná miera solventnosti, požadovaná miera solventnosti;

b)

neživotné poistenie: hrubé predpísané poistné v členení podľa poistných odvetví (úrazové a zdravotné poistenie, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, ostatné odvetvia, námorné poistenie, letecké a dopravné poistenie, poistenie požiarov a iných majetkových škôd, poistenie všeobecnej zodpovednosti, poistenie úveru a kaucie, iné neživotné poistenie), čisté prijaté poistné, čisté náklady na poistné plnenia, čisté prevádzkové náklady, skutočná miera solventnosti, požadovaná miera solventnosti;

c)

životné poistenie: hrubé predpísané poistné v členení podľa poistných odvetví (viazané životné poistenie, neviazané životné poistenie, kapitalizačné poistenie, skupinové dôchodkové poistenie, iné životné poistenie), čisté prijaté poistné, čisté náklady na poistné plnenia, čisté prevádzkové náklady, skutočná miera solventnosti, požadovaná miera solventnosti.

C.

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) ESMA poskytuje nasledujúce súbory údajov:

C1. Súbor údajov: Databáza podľa smernice o trhoch s finančnými nástrojmi ESMA zasiela ESRB údaje zbierané v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu, ktoré sú potrebné na zostavovanie nižšie uvedených ukazovateľov, ktoré taktiež poskytuje ESMA. Tieto informácie sa zasielajú štvrťročne, v lehote piatich dní po referenčnom období. Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a ESMA. Historické časové rady údajov sa poskytujú od novembra 2007. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele: názov a určenie členského štátu príslušného orgánu, ktorý povolil systematických internalizátorov, názov a určenie členského štátu príslušného orgánu, ktorý povolil multilaterálne obchodné systémy, názov a určenie členského štátu príslušného orgánu, ktorý povolil regulovaný trh, názov a určenie členského štátu príslušného orgánu, ktorý povolil zúčtovacie strediská centrálnej protistrany.

C2. Súbor údajov: databáza systému referenčných údajov ESMA zasiela ESRB údaje zbierané v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu, ktoré sú potrebné na zostavovanie nižšie uvedených ukazovateľov, ktoré ESMA taktiež poskytuje, ako aj ukazovateľov rozptylu dohodnutých medzi ESRB a ESMA. Tieto informácie sa zasielajú štvrťročne, v lehote piatich dní po referenčnom období. Dátum prvého prenosu informácií bude predmetom dohody medzi ESRB a ESMA. Historické časové rady údajov sa poskytujú od júna 2009. Majú sa poskytnúť nasledujúce ukazovatele: členenie finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na trhoch v Európskom hospodárskom priestore, ktorých kód klasifikácie finančných nástrojov je ES (kmeňové akcie), počet nástrojov v členení podľa členských štátov, počet prijatých nástrojoch v členení podľa trhov, počet nových vydaných nástrojov v členení podľa trhov, počet nových vydaných nástrojov v členení podľa členských štátov.

PRÍLOHA III Ad hoc žiadosti ESRB o agregované informácie

A.

VŠEOBECNÉ ASPEKTY

1. Zistenie potreby prieskumu ad hoc

1.1. Európsky výbor pre systémové riziká (ESRB) si môže vyžiadať poskytnutie agregovaných informácií ad hoc. Takejto ad hoc žiadosti ESRB o poskytnutie informácií možno vyhovieť: a) poskytnutím informácií, ktoré sú k dispozícii od Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), európskych orgánov dohľadu (ESA), komerčných poskytovateľov informácií alebo z databáz medzinárodných organizácií, napr. Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) alebo b) uskutočnením prieskumu ad hoc.

1.2. Vzhľadom na vyššie uvedené, počiatočné ad hoc žiadosti o agregované informácie predložené zložkami ESRB vo všeobecnosti vedú najprv k štádiu zisťovania, ktorého cieľom je určiť, či je potrebné uskutočniť prieskum ad hoc. V štádiu zisťovania sa najmä posúdi, aké kvantitatívne a kvalitatívne údaje sú už dostupné a či sa hodia na daný účel. Ak sa dostupné údaje na daný účel nehodia a nastane potreba zbierať údaje od spravodajských jednotiek v rámci prieskumu ad hoc, už v priebehu štádia zisťovania sa môže vymedziť príslušná spravodajská skupina a hrubý dopad na náklady spravodajských jednotiek v súvislosti s vykonaním prieskumu ad hoc. Výsledkom zisťovania môže byť prijatie rozhodnutia generálnej rady ESRB o tom, že agregované informácie sa budú zbierať v rámci prieskumu ad hoc.

1.3. ESRB a jeden alebo viac ESA sa z dôvodu spoločného záujmu o špecifickú tému môžu dohodnúť, že uskutočnia spoločný prieskum ad hoc. V takomto prípade nie je štádium zisťovania potrebné.

2. Typy prieskumov ad hoc

2.1. Môžu sa použiť dva typy prieskumov ad hoc:

2.

grp_1 a)

Prvý typ prieskumov sa zameriava na špecifické otázky, napr. primerané hodnotenie expozícií a zvyčajne je ich cieľom poskytnúť podrobnejšie členenie údajov, ktoré sa zbierajú pravidelne, napr. uvedením členenia z toho. Prvý typ prieskumov môže tiež zahŕňať súbory údajov, ktoré sú výsledkom (pravidelného) zberu údajov v inom kontexte alebo zo strany iných organizácií, akými sú Medzinárodný menový fond alebo BIS, a pre ktoré už existujú stanovené metodické rámce.

b)

Druhý typ prieskumov zahŕňa javy, ktoré ešte neboli predmetom analýzy, a pre ktoré sa nestanovila žiadna metodika a nevykonáva sa o nich žiadny pravidelný zber údajov. Druhý typ prieskumov je podstatne pracovne náročnejší než prvý typ prieskumov a nemusí pre neho existovať žiadna referenciu. Môže byť zložitejšie vykladať informácie získané na základe druhého typu prieskumu. Potreba určiť príslušné spravodajské jednotky a stanoviť metodický rámec môže spôsobiť, že k zberu informácií sa pristúpi po uplynutí dlhšieho času.

2.2. Generálna rada ESRB bude informovaná o pravdepodobných nákladoch a časovom harmonograme prieskumu ad hoc a zohľadní ich pri rozhodovaní, či je takýto prieskum potrebný.

B.

ZÁSADY A POSTUPY PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ AD HOC

3. Zásady Sekretariát ESRB, Európska centrálna banka (ECB) a ESA (ďalej len strany) uplatňujú pri plnení ad hoc žiadostí ESRB o informácie nasledujúce zásady:

3. a)

postupujú podľa dohodnutých procesných krokov, ktoré by sa mali uplatňovať transparentným spôsobom,

b)

vyhýbajú sa nadmerným kontaktom so spravodajskými jednotkami,

c)

v čo najväčšej možnej miere využívajú existujúce informácie na rôzne analytické a operačné účely, rešpektujúc pritom potrebné právne obmedzenia a záruky dôvernosti,

d)

používajú v čo najväčšej miere existujúce a, ak je to možné, harmonizované metodiky a zozbierané údaje,

e)

zavedením mechanizmov spätnej väzby a zdieľaním informácií o metodikách medzi zúčastnenými stranami rozvíjajú osvedčené postupy (best practices) prieskumov ad hoc.

4. Postup

4.

4.1.4.1.1.4.1.2.4.1.3.

Štádium zisťovania Zložky ESRB oznamujú svoju počiatočnú žiadosť o ad hoc zbieranie agregovaných informácií sekretariátu ESRB, ktorý následne s podporou ECB organizuje štádium zisťovania nižšie uvedeným spôsobom. Z počiatočnej žiadosti o informácie sa vyvodia požiadavky na konkrétne údaje a v rámci príslušných organizácií sa posúdi ich dostupnosť a kvalita. ESA a spoločnému výboru ESA sa poskytnú informácie o obsahu počiatočnej žiadosti ad hoc a budú vyzvané na spoluprácu pri posudzovaní dostupných informácií s cieľom využiť v čo najväčšom rozsahu už zozbierané informácie a predísť zvyšovaniu záťaže spojenej s vykazovaním. V rámci štádia zisťovania sa možno tiež spoliehať na ESCB vrátane štatistického výboru ESCB (STC), výboru ESCB pre finančnú stabilitu (FSC) alebo ostatné zdroje v rámci európskeho štatistického systému, komerčných poskytovateľov údajov a medzinárodné organizácie, napr. BIS. Ak v závere štádia zisťovania: a) sú dostupné dostatočne kvalitné údaje vhodné na požadovaný účel alebo prijateľné proxy údaje, a b) vlastník údajov, ktoré nie sú v plnom rozsahu verejne prístupné, súhlasil s ich použitím, takéto údaje sa poskytnú prostredníctvom sekretariátu ESRB príslušnej zložke ESRB, ktorá požiadala o informáciu, spolu s požadovaným hodnotením kvality a informáciou o nákladoch vynaložených na získanie údajov z komerčných zdrojov. V ostatných prípadoch, najmä aj dôjde k niektorej z nasledujúcich skutočností: a) proxy údaje sú dostupné ale ich kvalita je neznáma alebo nedostatočná, b) údaje a proxy údaje nie sú dostupné, c) nebol získaný súhlas na použitie údajov, ktoré nie sú v plnom rozsahu verejne prístupné, ECB poskytne ESRB závery svojho posudzovania týkajúce sa dostupnosti informácií a navrhne možné zdroje a metodiky prieskumu ad hoc vrátane: i) kategórií spravodajských jednotiek a ich počtu, ii) línií vykazovania, napr. STC, FSC alebo ESA, iii) približného odhadu nákladov a časového harmonogramu, iv) očakávaných ťažkostí.

4.2.4.2.1.4.2.2.4.2.3.4.2.4.

Štádium zberu údajov Po obdržaní výsledkov zisťovania sekretariát ESRB predloží prostredníctvom riadiaceho výboru ESRB generálnej rade ESRB na schválenie návrh nasledujúcich krokov spolu s približným hodnotením ich prínosov a nákladov. Generálna rada ESRB rozhodne o tom, či pristúpi k prieskumu ad hoc, ktorý si môže vyžadovať účasť spravodajských jednotiek. Generálna rada môže vo svojom rozhodnutí najmä určiť: a) mieru podrobnosti vyžadovaných informácií na úrovni inštitúcií a položiek, b) režim zachovávania dôvernosti, ktorý sa má uplatniť, najmä kto bude oprávnený na prístup k akých údajom a ako sa budú údaje uchovávať a zasielať, c) lehoty na poskytnutie informácií. Ak prieskum ad hoc vykonáva niektorý ESA, sekretariát ESRB sa spojí s ním ako, aj so spoločným výborom. Údaje sa môžu zasielať prostredníctvom ECB v plnom súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká. Ak prieskum ad hoc uskutočňuje ESCB, sekretariát ESRB sa spojí s ECB, ktorá potom cez vhodné výbory ESCB zabezpečí kontaktovanie potenciálnych spravodajských jednotiek prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov, zachovávajúc pritom príslušné obmedzenia súvisiace s dôvernosťou informácií. S cieľom zlepšiť účinnosť a výkonnosť budúcich prieskumov si strany po ukončení každého prieskumu ad hoc vymenia informácie o jeho implementácii, a najmä o použitých metodikách a kontrolách kvality, ako aj o akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré sa v jeho priebehu vyskytli.

Versions

1. 2011-09-21