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Inhalt

1. Präambel
2. 1. Artikel 1
   2. Artikel 2
3. ANNEX
4. ANHANG I
5. ANHANG II AUFSICHTLICHE REFERENZPORTFOLIOS
6. BESTIMMUNG DER AUFSICHTLICHEN REFERENZPORTFOLIOS
7. C 101.00 a)
8. C 102.00 a)
9. a)
10. b)
11. c)
12. d)
13. e)
14. f)
15. g)
16. h)
17. i)
18. j)
19. C 103.00 ******
20. a)
21. b)
22. c)
23. ANHANG V REFERENZINSTRUMENTE UND -PORTFOLIOS MARKTRISIKO
24. Abschnitt 1:
25. i)
26. ii)
27. iii)
28. iv)
29. v)
30. vi)
31. vii)
32. viii)
33. ix)
34. x)
35. xi)
36. xii)
37. xiii)
38. xiv)
39. xv)
40. xvi)
41. xvii)
42. xviii)
43. xix)
44. xx)
45. xxi)
46. xxii)
47. xxiii)
48. xxiv)
49. xxv)
50. xxvi)
51. Abschnitt 2:
52. AKTIEN 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.
53. IR 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.
54. FX 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.
55. WARENPOSITIONEN 401.402.403.404.405.
56. KREDITSPREAD 501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.
57. Abschnitt 3:
58. Abschnitt 4:
59. Abschnitt 5:
60. Abschnitt 6:
61. Abschnitt 7:
62. i)
63. ii)
64. ANHANG III
65. ANHANG VI ERGEBNISSE DER AUFSICHTLICHEN REFERENZPORTFOLIOS
66. MELDEBOGENSPEZIFISCHE ERLÄUTERUNGEN
67. C 106.00 a)
68. C 106.01 a)
69. C 106.02 a)
70. C 107.01 a)
71. C 109.01 a)
72. C 109.02 a)
73. C 110.01 a)
74. C 110.02 a)
75. C 120.01 a)
76. C 120.02 a)
77. C 120.04 a)
78. C 120.05 a)
79. Tabelle: Hinweise zum Ausfüllen der Meldebögen 106.01 (Spalte 0010) und 120.01 (Spalte 0020)
80. pt_1 a)
81. pt_2 a)
82. ANHANG IV
83. ANHANG VII Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO
84. ANHANG X SBM-Validierungsportfolios

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG, insbesondere auf Artikel 78 Absatz 8 Unterabsatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Richtlinie (EU) 2024/1619 des Europäischen Parlaments und des Rates wurde die Richtlinie 2013/36/EU geändert, um unter anderem Anforderungen in Bezug auf ESG-Risiken in die Richtlinie aufzunehmen und die aufsichtlichen Benchmarking-Anforderungen zu ändern. Diese Änderungen sollten sich in der Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 der Kommission niederschlagen.

(2) Mit der Delegierten Verordnung (EU) 2025/1496 der Kommission wurde Artikel 520a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates geändert, um die Anwendung der Standards für die Berechnung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko, die mit der grundlegenden Überprüfung der Handelsbuchvorschriften eingeführt wurden, aufzuschieben. Infolge dieser Änderung sind die Institute verpflichtet, bis zum 1. Januar 2027 weiterhin den Marktrisikorahmen anzuwenden, der in der am 8. Juli 2024 geltenden Fassung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegt ist. Folglich sollte der Anwendungsbereich des Benchmarkings vorübergehend auf Institute beschränkt bleiben, die die in Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2013/36/EU genannten internen Ansätze (auf internen Modellen beruhender Ansatz) anwenden dürfen.

(3) Darüber hinaus sollte die Datenerhebung für Institute, die den auf internen Modellen beruhenden Ansatz verwenden und in den Anwendungsbereich des Vergleichs der Ansätze für Marktrisiken fallen, bis zum 1. Januar 2027 auf die Elemente des alternativen Standardansatzes beschränkt bleiben. Dadurch wäre der Aufwand für die teilnehmenden Institute in diesem Zeitraum wesentlich geringer, aber es bliebe dennoch gewährleistet, dass die jährlichen Datenerhebungen vergleichbar sind und die Daten bereitgestellt werden, die von den Aufsichtsbehörden als besonders nützlich erachtet werden.

(4) Die Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission enthält die Meldebögen für aufsichtliche Meldungen über die Anwendung des IRB-Ansatzes auf das Kreditrisiko. Daher sollte sichergestellt werden, dass beim Kreditrisiko-Benchmarking die zur Bestimmung der Benchmarking-Portfolios herangezogenen Risikopositionsklassen mit der Aufschlüsselung nach den in der genannten Durchführungsverordnung festgelegten IRB-Meldebögen für das Kreditrisiko übereinstimmen.

(5) Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 sollte daher entsprechend geändert werden.

(6) Die vorliegende Verordnung beruht auf dem Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der EBA vorgelegt wurde.

(7) Die EBA hat zu diesem Entwurf öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates eingesetzten Interessengruppe Bankensektor eingeholt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070 wird wie folgt geändert: (1) Anhang II wird durch Anhang I der vorliegenden Verordnung ersetzt. (2) Anhang V wird durch Anhang II der vorliegenden Verordnung ersetzt. (3) Anhang VI wird durch Anhang III der vorliegenden Verordnung ersetzt. (4) Anhang VII wird durch Anhang IV der vorliegenden Verordnung ersetzt. (5) Anhang X wird durch Anhang V der vorliegenden Verordnung ersetzt.

1. Anhang II wird durch Anhang I der vorliegenden Verordnung ersetzt.

2. Anhang V wird durch Anhang II der vorliegenden Verordnung ersetzt.

3. Anhang VI wird durch Anhang III der vorliegenden Verordnung ersetzt.

4. Anhang VII wird durch Anhang IV der vorliegenden Verordnung ersetzt.

5. Anhang X wird durch Anhang V der vorliegenden Verordnung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den 29. Juli 2026 Für die Kommission Die Präsidentin Ursula von der Leyen

ANNEX

ANHANG I

(a) Stichprobe Staaten; (b) Stichprobe Institute; (c) Stichprobe Großunternehmen. Pt_a_. 2. Zentralbanken; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Kreditinstitute; (d) Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; (e) Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; (f) Haushalte; (g) Nicht zutreffend. Pt_a_. 3. Gegenparteiausfallrisiko; Pt_b_. 3. Kreditrisiko und Vorleistungen; Pt_c_. 3. Kreditrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und Vorleistungen. Pt_a_. 4. IRB-Basisansatz; Pt_b_. 4. Fortgeschrittener IRB-Ansatz; Pt_c_. 4. Standardansatz. Grp. 10100. Bestimmung der Gegenparteien eines Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) In Anhang III Meldebogen C 101.00 sind nur die Risikopositionen gegenüber den in Anhang I Meldebogen C 101.00 Tabelle c aufgeführten Gegenparteien anzugeben, bei denen der IRB-Basisansatz oder der fortgeschrittene IRB-Ansatz angewandt wird. In Anhang VIII Meldebögen C 111.00, C 112.00 und C 113.00 sind auch die Risikopositionen gegenüber den in Anhang I Meldebogen C 101.00 Tabelle c aufgeführten Gegenparteien anzugeben, bei denen der Standardansatz angewandt wird. Risikopositionen gegenüber verbundenen Unternehmen der in Anhang I Meldebogen C 101.00 aufgeführten Gegenparteien, insbesondere auch gegenüber deren Tochterunternehmen und Muttergesellschaften, sind unabhängig vom Regelungsansatz nicht anzugeben. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Code der Gegenpartei Code, den die EBA den in die Stichprobe der Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) einbezogenen Rechtsträgern zugewiesen hat. 0020 Rechtsträgerkennung (LEI) 20-stelliger, alphanumerischer Referenzcode, der eine klare und eindeutige Identifikation der auf den weltweiten Finanzmärkten tätigen Unternehmen ermöglicht. 0030 Code im Kreditregister Der im zentralen Kreditregister des Sitzlandes der Gegenpartei geführte Code. Dieser Code dient als Kennung der Gegenpartei. 0040 Code im Handelsregister Code, der der Gegenpartei im Handelsregister des Landes zugewiesen wird, in dem diese Partei ihren eingetragenen Sitz hat. 0050 ISIN-Code Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), die zur eindeutigen Identifizierung der von der Gegenpartei emittierten Wertpapiere dient. 0060 Bloomberg-Ticker Von Bloomberg zur eindeutigen Identifikation eines Unternehmens oder Rechtsträgers verwendete Zahlen- oder Zeichenreihe. 0070 Bezeichnung Bezeichnung des in die LDP-Stichproben einbezogenen Rechtsträgers. 0080 Geografisches Gebiet Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Gegenpartei (0010) 0090 Bezeichnung des Portfolios Stichprobe, der die Gegenpartei (0010) zugeordnet wird. Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Sektoren: 0100 Sektor der Gegenpartei Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission Relevanter Wirtschaftssektor, dem die Gegenpartei (0010) zugeordnet wird. Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Sektoren: Die Zuordnung der Gegenparteien zu den Sektoren erfolgt gemäß den Erläuterungen in Anhang V Abschnitt 1 Nummer 42 der Durchführungsverordnung (EU) 451/2021 der Kommission, außer bei der Europäischen Investitionsbank, die nach Artikel 117 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als multilaterale Entwicklungsbank behandelt und daher b) Staaten zugeordnet wird. 0110 Art der Risikoposition In Anhang III Meldebogen C 101.00 sind nur die Risikopositionen anzugeben, bei denen es sich nicht um Spezialfinanzierungspositionen handelt. 0120 Art der Fazilität Nicht zutreffend: Risikopositionen sind unabhängig von der Art der Fazilität in Anhang III Meldebogen C 101.00 auszuweisen. 0130 Art des Risikos Risikopositionen sind nach Art des Risikos aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0140 Regelungsansatz Die Risikopositionen gegenüber Gegenparteien sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: (a) Staaten; (b) Institute; (c) Großunternehmen; (d) Spezialfinanzierungspositionen, die sämtliche in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii und Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen umfassen. Pt_a_. 2. IRB-Basisansatz; Pt_b_. 2. Fortgeschrittener IRB-Ansatz; Pt_c_. 2. Zuordnungskriterien für Spezialfinanzierungspositionen. Pt_a_. 3. Die Ratingstufen aus den verschiedenen Ratingsystemen sind in Pools zusammenzufassen und dann nach der Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner in aufsteigende Reihenfolge zu bringen; Pt_b_. 3. bei einer großen Zahl an Stufen oder Pools kann mit den zuständigen Behörden die Angabe einer geringeren Anzahl von Stufen oder Pools vereinbart werden. Pt_a_. 4. Rating 1: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_b_. 4. Rating 2: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_c_. 3. Rating 3: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_d_. 2. Rating 4: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; (e) Rating 5: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (f) Rating 6: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (g) Rating 7: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (h) Rating 8: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger. Pt_a_. 5. Zentralstaaten und Zentralbanken; Pt_b_. 5. Institute; Pt_c_. 4. Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko: (c1) Unternehmen — Allgemein; (c2) Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen; Pt_e_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 6. Zentralstaaten und Zentralbanken Pt_b_. 6. Institute Pt_c1_. 2. Unternehmen — Allgemein; Pt_c2_. 2. Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen Pt_a_. 7. Zentralbanken; Pt_b_. 7. Staaten; Pt_c_. 5. Kreditinstitute; Pt_d_. 3. Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; Pt_e_. 3. Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; Pt_f_. 2. Haushalte; Pt_g_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 8. Ausgefallen; Pt_b_. 8. Nicht ausgefallen; Pt_c_. 6. Nicht zutreffend. Pt_a_. 9. Volles Risiko (100 %); Pt_b_. 9. Absicherungsfazilitäten (note issuance facilities) und Fazilitäten zur revolvierenden Platzierung von Geldmarktpapieren (revolving underwriting facilities) (mittleres Risiko); Pt_c_. 7. ausgestellte Erfüllungsgarantien und Freistellungen, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien (standby letters of credit), Dokumentenakkreditive und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko (mittleres Risiko), einschließlich Bietungs-, Erfüllungs-, Zoll- und Steuerbürgschaften, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien, die nicht den Charakter von Kreditsubstituten haben, und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko; Pt_d_. 4. nicht in Anspruch genommene zugesagte revolvierende Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_e_. 4. nicht in Anspruch genommene zugesagte befristete Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener befristeter Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_f_. 3. sonstige nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener, weder befristeter noch revolvierender Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_g_. 3. ausgestellte Dokumentenakkreditive mit kurzer Laufzeit und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem bis niedrigem Risiko (mittleres/niedriges Risiko); Pt_h_. 2. nicht in Anspruch genommene nicht zugesagte Kreditlinien (niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener Darlehensfazilitäten, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder die bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers eine automatische Kündigung vorsehen; (i) nicht in Anspruch genommene Kaufverpflichtungen für angekaufte revolvierende Forderungen und sonstige außerbilanzielle Posten mit niedrigem Risiko (niedriges Risiko), einschließlich Verbindlichkeiten, die bedingungslos kündbar sind oder effektiv eine jederzeitige fristlose automatische Kündigung durch das Institut vorsehen; (j) Nicht zutreffend. Pt_a_. 10. Risikopositionen mit Sicherheitsleistung; Pt_b_. 10. Risikopositionen ohne Sicherheitsleistung; Pt_c_. 8. Nicht zutreffend. Pt_a_. 11. Anrechenbare finanzielle Sicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0180); Pt_b_. 11. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Forderungen (Meldebogen C 08.01 Spalte 0210); Pt_c_. 9. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Wohnimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190); Pt_d_. 5. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Gewerbeimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190); Pt_e_. 5. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Sachsicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0200); Pt_f_. 4. Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung (Meldebogen C 08.01 Spalten 0060 und 0170); Pt_g_. 4. Kreditderivate (Meldebogen C 08.01 Spalten 0050 und 0160); Pt_h_. 3. Garantien (Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 und 0150); Pt_i_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 12. Öffentliche Stellen (Artikel 4 Absätze 1 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013); Pt_b_. 12. Gegenparteien, bei denen es sich nicht um öffentliche Stellen handelt; Pt_c_. 10. Nicht zutreffend. Pt_a_. 13. <= 50 Mio. EUR; Pt_b_. 13. > 50 Mio. EUR und <=200 Mio. EUR; Pt_c_. 11. > 200 Mio. EUR; Pt_d_. 6. > 200 Mio. EUR und <=500 Mio. EUR; Pt_e_. 6. > 500 Mio. EUR; Pt_f_. 5. Nicht zutreffend. Pt_a_. 14. NACE 1: C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren; Pt_b_. 14. NACE 2: G Groß- und Einzelhandel; Pt_c_. 12. NACE 3: F Baugewerbe/Bau; Pt_d_. 7. NACE 4: H Verkehr und Lagerei; Pt_e_. 7. NACE 5: D Energieversorgung; Pt_f_. 6. NACE 6: A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Pt_g_. 5. NACE 7: L Grundstücks- und Wohnungswesen; Pt_h_. 4. NACE 8: Alle Risikopositionen, die nicht unter die vorstehenden Buchstaben a bis g fallen. Pt_i_. 3. Nicht zutreffend. Pt_a_. 15. Nicht zutreffend; Pt_b_. 15. Spezialfinanzierungspositionen — Projektfinanzierung; Pt_c_. 13. Spezialfinanzierungspositionen — Immobilien-Renditeobjekte und hochvolatile Gewerbeimmobilien; Pt_d_. 8. Spezialfinanzierungspositionen — Objektfinanzierung; Pt_e_. 8. Spezialfinanzierungspositionen — Rohstoffhandelsfinanzierung; Pt_f_. 7. Anrechenbare gedeckte Schuldverschreibungen, die die Anforderungen von Artikel 129 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen; Pt_g_. 6. Alle Risikopositionen, die nicht unter die Buchstaben b bis f fallen. Pt_a_. 16. Nicht zutreffend. Pt_a_. 17. Unterklasse 1: ≤ 55 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; ≤ 60 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt; Pt_b_. 16. Unterklasse 2: > 55 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; > 60 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt; Pt_c_. 14. Unterklasse 3: > 70 % ≤ 80 %; Pt_d_. 9. Unterklasse 4: > 80 % ≤ 90 %; Pt_e_. 9. Unterklasse 5: > 90 % ≤ 100 %; Pt_f_. 8. Unterklasse 6: > 100 % ≤ 110 %; Pt_g_. 7. Unterklasse 7: > 110 %; Pt_h_. 5. Nicht zutreffend. Pt_a_. 18. Gesamtbetrag des Darlehens: ausstehender Betrag des Hypothekardarlehens zuzüglich des etwaigen nicht in Anspruch genommenen Betrags des Hypothekardarlehens (nach Anwendung des entsprechenden Kreditumrechnungsfaktors). Der Darlehensbetrag ist vor Berücksichtigung etwaiger spezifischer Kreditrisikoanpassungen zu berechnen und umfasst alle weiteren Darlehen (einschließlich dem Institut bekannter Darlehen, die von anderen dem Institut bekannten Finanzinstituten vergeben wurden), die mit gleich- oder höherrangigen Pfandrechten auf dieselbe Wohnimmobilie besichert sind. Liegen zur Ermittlung des Rangs der übrigen Pfandrechte unzureichende Informationen vor, veranschlagt das Institut diese Pfandrechte pari passu zum Pfandrecht, welches das Darlehen besichert. (i) Die Immobilie wird individuell bewertet und ihr Wert konservativ und vorsichtig geschätzt (d. h. ohne Einbeziehung für die Zukunft erwarteter Preissteigerungen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass der gegenwärtige Preis beispielsweise aufgrund einer Immobilienblase über einem über die Kreditlaufzeit gesehen tragfähigen Niveau liegt); (ii) kann ein Marktwert bestimmt werden, geht die Bewertung nicht über den Marktwert hinaus; (iii) die Bewertung wird durch hinreichende gutachterliche Unterlagen belegt. Pt_b_. 17. Wert der Immobilie: Der Wert der Immobilie entspricht der letzten unabhängigen Bewertung der Immobilie, die auf der Basis eines Immobilienpreisindexes in einen Gegenwartswert umgerechnet wird. Die Bewertung ist unabhängig vorzunehmen und von qualifizierten Gutachtern durchzuführen. Die Qualifikationsanforderungen und Mindestbewertungsstandards müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Pt_a_. 19. Bilanzielle Posten; Pt_b_. 18. Außerbilanzielle Posten; Pt_c_. 15. Sonstige; Pt_d_. 10. Nicht zutreffend. Grp. 10200. Bestimmung der Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die dem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Jedem Portfolio wird eine der folgenden Portfolio-Bezeichnungen zugewiesen: 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 101.00 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0050 Geografisches Gebiet Die Risikopositionen sind entsprechend dem Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Schuldner aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. 0060 Einstufung Artikel 153 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind den internen Ratingstufen des Instituts entsprechend aufsteigend vom niedrigsten bis zum höchsten Risiko aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Ausgenommen sind Ausfälle mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) von 100 %. Für die Einstufung sind die Größen Rating 1, Rating 2 usw. zu verwenden. Meldebogen C 08.02 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Verwendet das meldende Institut ein einmalig entwickeltes Ratingsystem oder kann es seine Meldungen nach einer internen Rahmenskala erstellen, so ist diese interne Rahmenskala zu verwenden. In allen anderen Fällen werden die verschiedenen Ratingsysteme zusammengeführt und nach folgenden Erläuterungen geordnet: Bei Spezialfinanzierungspositionen, denen gemäß dem Ansatz nach Artikel 153 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Risikogewicht zugewiesen wurde, basiert die Ratingaufteilung auf der in Tabelle 1 des genannten Artikels beschriebenen aufsichtlichen Risikogewichtskategorie, wobei gilt: Es ist die Ratingskala für die Angaben in Meldebogen C 08.02 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 451/2021 zu verwenden. Verwendet das Institut eine Gruppen-Rahmenskala, ist diese Rahmenskala zu verwenden. 0070 Risikopositionsklasse Anhang II Absatz 76 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 Die Risikopositionen sind entsprechend der Risikopositionsklasse aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Es ist die folgende Zuordnung zwischen den Risikopositionsklassen und der Aufschlüsselung des Meldebogens CR IRB anzuwenden: * Risikopositionsklasse Code in der Portfolio-ID GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission (ABl. L, 2024/3117, 27.12.2024), Anhang II: Erläuterungen zur Meldung von Eigenmittelanforderungen, Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen, Abschnitt 3.3.2. Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen, die wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden, werden gemäß Artikel 147 Absatz 3a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Risikopositionsklasse a (Zentralstaaten und Zentralbanken) zugeordnet. Die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, ea, f und g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen Beteiligungsrisikopositionen, Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, Posten, die Verbriefungspositionen darstellen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen werden nicht ausgewiesen. 0080 Sektor der Gegenpartei Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 Die Risikopositionen sind entsprechend dem relevanten Wirtschaftssektor aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Die Zuordnung der Risikopositionen zu den Sektoren erfolgt gemäß den Erläuterungen in Anhang V Abschnitt 1 Nummer 42 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451. 0090 Ausfallstatus Die Risikopositionen sind entsprechend dem Ausfallstatus nach Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0100 Art der Fazilität Artikel 166 Absätze 8 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind nach Art der Fazilität aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Trifft auf das Kreditprodukt mehr als ein Wert für die Art von Fazilität zu, ist der Risikopositionswert nach den Fazilitätsart-Werten aufzuteilen. Es ist zwischen folgenden Arten von Fazilitäten zu unterscheiden: 0110 Besicherungsstatus Meldebogen C 08.01 Spalten 150 bis 220 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Risikopositionen sind aufzuteilen und entsprechend dem Besicherungsstatus des jeweiligen Teils Portfolios zuzuordnen: Der Teil der Risikoposition mit Sicherheitsleistung bestimmt sich durch den Wert der Sicherheit nach Abschlägen (haircuts) gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls den internen Leitlinien der Institute. 0120 Art der Sicherheit Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 bis 0060 und 0150 bis 0220 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Die Risikopositionen sind entsprechend der Art der Sicherheit aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Der durch eine bestimmte Art von Sicherheit abgesicherte Teil der Risikoposition bestimmt sich durch den Wert der jeweiligen Art von Sicherheit nach den erforderlichen Abschlägen (haircuts) gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls den internen Leitlinien der Institute. 0130 Gegenpartei Die Risikopositionen sind nach Art der Gegenpartei aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0140 Größe der Gegenpartei Die Risikopositionen sind entsprechend der Größe der Gegenpartei aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Die Größe der Gegenpartei bestimmt sich nach dem Gesamtjahresumsatz der konsolidierten Gruppe, der die Gegenpartei angehört: Der Gesamtjahresumsatz ist gemäß Artikel 4 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG** der Kommission für das Jahr zu berechnen, das ein Jahr vor dem Meldestichtag endet. 0150 NACE-Code Die Risikopositionen sind nach der Wirtschaftstätigkeit der Gegenpartei, die gemäß NACE Rev. 2 laut Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates*** bestimmt wird, aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0160 Art der Risikoposition Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind entsprechend der Art der Risikoposition aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0170 Risikopositionswert Meldebogen C 08.01 Spalte 0110 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Die Risikopositionen sind entsprechend dem als Wert der Risikoposition (d. h. Forderungshöhe bei Ausfall (EAD)) ausgedrückten Risikopositionswert aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Die Risikopositionen sind entsprechend dem indexierten Beleihungsauslauf (indexed Loan-to-Value, ILTV), der das Verhältnis zwischen dem gegenwärtigen Darlehensbetrag und dem Gegenwartswert der Immobilie angibt, aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Der indexierte Beleihungsauslauf ist vorsichtig zu berechnen und muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 0190 Bilanzieller Ansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bilanziellen Ansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Risikopositionen, bei denen es sich um Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist oder produktübergreifende vertragliche Nettingvereinbarungen handelt und bei denen ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, werden dem Buchstaben c zugeordnet. Diese Risikopositionen sind weder unter a noch unter b auszuweisen. (10) CORP (11) CORP, ausgefallen (12) CORP, nicht ausgefallen (20) SMEC (21) SMEC, ausgefallen (22) SMEC, nicht ausgefallen (30) Sonstiges Mengengeschäft, KMU (31) Sonstiges Mengengeschäft, KMU, ausgefallen (32) Sonstiges Mengengeschäft, KMU, nicht ausgefallen (40) Hypotheken, keine KMU (41) Hypotheken, keine KMU, ausgefallen (42) Hypotheken, keine KMU, nicht ausgefallen (50) Hypotheken, KMU (51) Hypotheken, KMU, ausgefallen (52) Hypotheken, KMU, nicht ausgefallen (60) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU (61) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, ausgefallen (62) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, nicht ausgefallen (70) QRRE (71) QRRE, ausgefallen (72) QRRE, nicht ausgefallen (a) IRB-Basisansatz; (b) Fortgeschrittener IRB-Ansatz. (d) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko: (d1) Unternehmen — KMU; (d2) Unternehmen — Keine KMU; (e) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft: (e1) Mengengeschäft — KMU; (e11) Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert; (e12) Mengengeschäft — KMU — Sonstige; (e2) Mengengeschäft — Keine KMU; (e21) Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige; (e22) Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert; (e33) Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend; (f) Nicht zutreffend. Pt_d1_. 2. Unternehmen — KMU Pt_d2_. 2. Unternehmen — Keine KMU Pt_e11_. 2. Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert Pt_e12_. 2. Mengengeschäft — KMU — Sonstige Pt_e21_. 2. Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige Pt_e22_. 2. Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert Pt_e33_. 2. Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend Pt_a_. 2. Besicherte Risikopositionen Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 B5.5.55 die Zahlungsströme aus den zugehörigen Sicherheiten und/oder anderen Bonitätsverbesserungen widerspiegelt, die Bestandteil der Vertragsbedingungen der betreffenden Risikoposition sind und vom Unternehmen nicht gesondert erfasst werden. Risikopositionen, die nur teilbesichert sind, sind in diesem Portfolio in voller Höhe auszuweisen. Pt_b_. 2. Unbesicherte Risikopositionen. Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nicht durch die Existenz von Sicherheiten oder Bonitätsverbesserungen anderer Art beeinflusst wird. (c) Nicht zutreffend. Grp. 10300. Bestimmung der Portfolios mit hohem Ausfallrisiko Spalte Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die jedem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Jedem Portfolio wird eine der folgenden Portfolio-Bezeichnungen zugewiesen: 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 101.00 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0050 Geografisches Gebiet Die Risikopositionen sind entsprechend dem Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Schuldner aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Für die Portfolios Mengengeschäft — KMU — durch Immobilien besichert und Mengengeschäft — keine KMU — durch Immobilien besichert sind die Risikopositionen entsprechend dem Standort der Sicherheit aufzuteilen. 0060 Einstufung Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0060. 0070 Risikopositionsklasse Die Risikopositionen sind entsprechend der Risikopositionsklasse aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Es ist die folgende Zuordnung zwischen den Risikopositionsklassen und der Aufschlüsselung des IRB-Meldebogens für das Kreditrisiko anzuwenden: * Risikopositionsklasse Portfolio-Code SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 ** RETO B.6.8, B.6.3 *** MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission (ABl. L, 2024/3117, 27.12.2024), Anhang II: Erläuterungen zur Meldung von Eigenmittelanforderungen, Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen, Abschnitt 3.3.2. Ohne Gegenparteien und deren als keine KMU eingestuften Risikopositionen. Ohne Gegenparteien und deren als KMU eingestuften Risikopositionen. Die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, ea, f und g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen Beteiligungsrisikopositionen, Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, Posten, die Verbriefungspositionen darstellen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen werden nicht ausgewiesen. 0080 Sektor der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0100. 0090 Ausfallstatus Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0090. 0100 Art der Fazilität Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0120. 0110 Besicherungsstatus Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0110. 0120 Art der Sicherheit Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0120. 0130 Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0130. 0140 Größe der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0140. 0150 NACE-Code Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0150. 0160 Art der Risikoposition Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0110. 0170 Risikopositionswert Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0170. 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0180. 0190 Bilanzieller Ansatz Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0190. 0200 Besicherungsstatus nach IRFS 9 IFRS 9 B.5.55 Die Risikopositionen sind entsprechend ihrem Besicherungsstatus, wie er zwecks Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 zugrunde gelegt wird, Portfolios zuzuordnen. Grp. 10400. Bestimmung der Portfolios mit hohem Ausfallrisiko für IFRS-9-Meldebögen Spalte Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die jedem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0020. 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0140. 0050 Geografisches Gebiet Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0080. 0060 Einstufung Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0060. 0070 Risikopositionsklasse Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0070. 0080 Sektor der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0100. 0090 Ausfallstatus Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0090. 0100 Art der Fazilität Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0120. 0110 Besicherungsstatus Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0110. 0120 Art der Sicherheit Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0120. 0130 Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0130. 0140 Größe der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0140. 0150 NACE-Code Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0150. 0160 Art der Risikoposition Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0110. 0170 Risikopositionswert Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0170. 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0180. 0190 Bilanzieller Ansatz Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0190. 0200 Besicherungsstatus nach IRFS 9 IFRS 9 B.5.55 Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0200. Grp_der_aufsichtlichen. referenzportfolios. Für die Zuordnung der Risikopositionen der Institute zu Gegenparteien und zu den Portfolios nach Anhang I sind die in diesem Anhang festgelegten Spalten, Bezeichnungen, Rechtsgrundlagen und Erläuterungen zu verwenden. Wird in Anhang I Nicht zutreffend (N.A.) verwendet, so ist für die betreffende Variable keine spezifische Aufteilung erforderlich.

ANHANG II AUFSICHTLICHE REFERENZPORTFOLIOS

BESTIMMUNG DER AUFSICHTLICHEN REFERENZPORTFOLIOS

Für die Zuordnung der Risikopositionen der Institute zu Gegenparteien und zu den Portfolios nach Anhang I sind die in diesem Anhang festgelegten Spalten, Bezeichnungen, Rechtsgrundlagen und Erläuterungen zu verwenden. Wird in Anhang I Nicht zutreffend (N.A.) verwendet, so ist für die betreffende Variable keine spezifische Aufteilung erforderlich. (a) Stichprobe Staaten; (b) Stichprobe Institute; (c) Stichprobe Großunternehmen. Pt_a_. 2. Zentralbanken; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Kreditinstitute; (d) Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; (e) Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; (f) Haushalte; (g) Nicht zutreffend. Pt_a_. 3. Gegenparteiausfallrisiko; Pt_b_. 3. Kreditrisiko und Vorleistungen; Pt_c_. 3. Kreditrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und Vorleistungen. Pt_a_. 4. IRB-Basisansatz; Pt_b_. 4. Fortgeschrittener IRB-Ansatz; Pt_c_. 4. Standardansatz. Grp. 10100. Bestimmung der Gegenparteien eines Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) In Anhang III Meldebogen C 101.00 sind nur die Risikopositionen gegenüber den in Anhang I Meldebogen C 101.00 Tabelle c aufgeführten Gegenparteien anzugeben, bei denen der IRB-Basisansatz oder der fortgeschrittene IRB-Ansatz angewandt wird. In Anhang VIII Meldebögen C 111.00, C 112.00 und C 113.00 sind auch die Risikopositionen gegenüber den in Anhang I Meldebogen C 101.00 Tabelle c aufgeführten Gegenparteien anzugeben, bei denen der Standardansatz angewandt wird. Risikopositionen gegenüber verbundenen Unternehmen der in Anhang I Meldebogen C 101.00 aufgeführten Gegenparteien, insbesondere auch gegenüber deren Tochterunternehmen und Muttergesellschaften, sind unabhängig vom Regelungsansatz nicht anzugeben. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Code der Gegenpartei Code, den die EBA den in die Stichprobe der Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) einbezogenen Rechtsträgern zugewiesen hat. 0020 Rechtsträgerkennung (LEI) 20-stelliger, alphanumerischer Referenzcode, der eine klare und eindeutige Identifikation der auf den weltweiten Finanzmärkten tätigen Unternehmen ermöglicht. 0030 Code im Kreditregister Der im zentralen Kreditregister des Sitzlandes der Gegenpartei geführte Code. Dieser Code dient als Kennung der Gegenpartei. 0040 Code im Handelsregister Code, der der Gegenpartei im Handelsregister des Landes zugewiesen wird, in dem diese Partei ihren eingetragenen Sitz hat. 0050 ISIN-Code Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), die zur eindeutigen Identifizierung der von der Gegenpartei emittierten Wertpapiere dient. 0060 Bloomberg-Ticker Von Bloomberg zur eindeutigen Identifikation eines Unternehmens oder Rechtsträgers verwendete Zahlen- oder Zeichenreihe. 0070 Bezeichnung Bezeichnung des in die LDP-Stichproben einbezogenen Rechtsträgers. 0080 Geografisches Gebiet Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Gegenpartei (0010) 0090 Bezeichnung des Portfolios Stichprobe, der die Gegenpartei (0010) zugeordnet wird. Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Sektoren: 0100 Sektor der Gegenpartei Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission Relevanter Wirtschaftssektor, dem die Gegenpartei (0010) zugeordnet wird. Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Sektoren: Die Zuordnung der Gegenparteien zu den Sektoren erfolgt gemäß den Erläuterungen in Anhang V Abschnitt 1 Nummer 42 der Durchführungsverordnung (EU) 451/2021 der Kommission, außer bei der Europäischen Investitionsbank, die nach Artikel 117 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als multilaterale Entwicklungsbank behandelt und daher b) Staaten zugeordnet wird. 0110 Art der Risikoposition In Anhang III Meldebogen C 101.00 sind nur die Risikopositionen anzugeben, bei denen es sich nicht um Spezialfinanzierungspositionen handelt. 0120 Art der Fazilität Nicht zutreffend: Risikopositionen sind unabhängig von der Art der Fazilität in Anhang III Meldebogen C 101.00 auszuweisen. 0130 Art des Risikos Risikopositionen sind nach Art des Risikos aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0140 Regelungsansatz Die Risikopositionen gegenüber Gegenparteien sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: (a) Staaten; (b) Institute; (c) Großunternehmen; (d) Spezialfinanzierungspositionen, die sämtliche in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii und Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen umfassen. Pt_a_. 2. IRB-Basisansatz; Pt_b_. 2. Fortgeschrittener IRB-Ansatz; Pt_c_. 2. Zuordnungskriterien für Spezialfinanzierungspositionen. Pt_a_. 3. Die Ratingstufen aus den verschiedenen Ratingsystemen sind in Pools zusammenzufassen und dann nach der Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner in aufsteigende Reihenfolge zu bringen; Pt_b_. 3. bei einer großen Zahl an Stufen oder Pools kann mit den zuständigen Behörden die Angabe einer geringeren Anzahl von Stufen oder Pools vereinbart werden. Pt_a_. 4. Rating 1: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_b_. 4. Rating 2: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_c_. 3. Rating 3: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_d_. 2. Rating 4: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; (e) Rating 5: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (f) Rating 6: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (g) Rating 7: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (h) Rating 8: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger. Pt_a_. 5. Zentralstaaten und Zentralbanken; Pt_b_. 5. Institute; Pt_c_. 4. Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko: (c1) Unternehmen — Allgemein; (c2) Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen; Pt_e_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 6. Zentralstaaten und Zentralbanken Pt_b_. 6. Institute Pt_c1_. 2. Unternehmen — Allgemein; Pt_c2_. 2. Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen Pt_a_. 7. Zentralbanken; Pt_b_. 7. Staaten; Pt_c_. 5. Kreditinstitute; Pt_d_. 3. Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; Pt_e_. 3. Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; Pt_f_. 2. Haushalte; Pt_g_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 8. Ausgefallen; Pt_b_. 8. Nicht ausgefallen; Pt_c_. 6. Nicht zutreffend. Pt_a_. 9. Volles Risiko (100 %); Pt_b_. 9. Absicherungsfazilitäten (note issuance facilities) und Fazilitäten zur revolvierenden Platzierung von Geldmarktpapieren (revolving underwriting facilities) (mittleres Risiko); Pt_c_. 7. ausgestellte Erfüllungsgarantien und Freistellungen, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien (standby letters of credit), Dokumentenakkreditive und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko (mittleres Risiko), einschließlich Bietungs-, Erfüllungs-, Zoll- und Steuerbürgschaften, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien, die nicht den Charakter von Kreditsubstituten haben, und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko; Pt_d_. 4. nicht in Anspruch genommene zugesagte revolvierende Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_e_. 4. nicht in Anspruch genommene zugesagte befristete Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener befristeter Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_f_. 3. sonstige nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener, weder befristeter noch revolvierender Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_g_. 3. ausgestellte Dokumentenakkreditive mit kurzer Laufzeit und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem bis niedrigem Risiko (mittleres/niedriges Risiko); Pt_h_. 2. nicht in Anspruch genommene nicht zugesagte Kreditlinien (niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener Darlehensfazilitäten, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder die bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers eine automatische Kündigung vorsehen; (i) nicht in Anspruch genommene Kaufverpflichtungen für angekaufte revolvierende Forderungen und sonstige außerbilanzielle Posten mit niedrigem Risiko (niedriges Risiko), einschließlich Verbindlichkeiten, die bedingungslos kündbar sind oder effektiv eine jederzeitige fristlose automatische Kündigung durch das Institut vorsehen; (j) Nicht zutreffend. Pt_a_. 10. Risikopositionen mit Sicherheitsleistung; Pt_b_. 10. Risikopositionen ohne Sicherheitsleistung; Pt_c_. 8. Nicht zutreffend. Pt_a_. 11. Anrechenbare finanzielle Sicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0180); Pt_b_. 11. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Forderungen (Meldebogen C 08.01 Spalte 0210); Pt_c_. 9. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Wohnimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190); Pt_d_. 5. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Gewerbeimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190); Pt_e_. 5. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Sachsicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0200); Pt_f_. 4. Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung (Meldebogen C 08.01 Spalten 0060 und 0170); Pt_g_. 4. Kreditderivate (Meldebogen C 08.01 Spalten 0050 und 0160); Pt_h_. 3. Garantien (Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 und 0150); Pt_i_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 12. Öffentliche Stellen (Artikel 4 Absätze 1 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013); Pt_b_. 12. Gegenparteien, bei denen es sich nicht um öffentliche Stellen handelt; Pt_c_. 10. Nicht zutreffend. Pt_a_. 13. <= 50 Mio. EUR; Pt_b_. 13. > 50 Mio. EUR und <=200 Mio. EUR; Pt_c_. 11. > 200 Mio. EUR; Pt_d_. 6. > 200 Mio. EUR und <=500 Mio. EUR; Pt_e_. 6. > 500 Mio. EUR; Pt_f_. 5. Nicht zutreffend. Pt_a_. 14. NACE 1: C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren; Pt_b_. 14. NACE 2: G Groß- und Einzelhandel; Pt_c_. 12. NACE 3: F Baugewerbe/Bau; Pt_d_. 7. NACE 4: H Verkehr und Lagerei; Pt_e_. 7. NACE 5: D Energieversorgung; Pt_f_. 6. NACE 6: A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Pt_g_. 5. NACE 7: L Grundstücks- und Wohnungswesen; Pt_h_. 4. NACE 8: Alle Risikopositionen, die nicht unter die vorstehenden Buchstaben a bis g fallen. Pt_i_. 3. Nicht zutreffend. Pt_a_. 15. Nicht zutreffend; Pt_b_. 15. Spezialfinanzierungspositionen — Projektfinanzierung; Pt_c_. 13. Spezialfinanzierungspositionen — Immobilien-Renditeobjekte und hochvolatile Gewerbeimmobilien; Pt_d_. 8. Spezialfinanzierungspositionen — Objektfinanzierung; Pt_e_. 8. Spezialfinanzierungspositionen — Rohstoffhandelsfinanzierung; Pt_f_. 7. Anrechenbare gedeckte Schuldverschreibungen, die die Anforderungen von Artikel 129 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen; Pt_g_. 6. Alle Risikopositionen, die nicht unter die Buchstaben b bis f fallen. Pt_a_. 16. Nicht zutreffend. Pt_a_. 17. Unterklasse 1: ≤ 55 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; ≤ 60 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt; Pt_b_. 16. Unterklasse 2: > 55 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; > 60 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt; Pt_c_. 14. Unterklasse 3: > 70 % ≤ 80 %; Pt_d_. 9. Unterklasse 4: > 80 % ≤ 90 %; Pt_e_. 9. Unterklasse 5: > 90 % ≤ 100 %; Pt_f_. 8. Unterklasse 6: > 100 % ≤ 110 %; Pt_g_. 7. Unterklasse 7: > 110 %; Pt_h_. 5. Nicht zutreffend. Pt_a_. 18. Gesamtbetrag des Darlehens: ausstehender Betrag des Hypothekardarlehens zuzüglich des etwaigen nicht in Anspruch genommenen Betrags des Hypothekardarlehens (nach Anwendung des entsprechenden Kreditumrechnungsfaktors). Der Darlehensbetrag ist vor Berücksichtigung etwaiger spezifischer Kreditrisikoanpassungen zu berechnen und umfasst alle weiteren Darlehen (einschließlich dem Institut bekannter Darlehen, die von anderen dem Institut bekannten Finanzinstituten vergeben wurden), die mit gleich- oder höherrangigen Pfandrechten auf dieselbe Wohnimmobilie besichert sind. Liegen zur Ermittlung des Rangs der übrigen Pfandrechte unzureichende Informationen vor, veranschlagt das Institut diese Pfandrechte pari passu zum Pfandrecht, welches das Darlehen besichert. (i) Die Immobilie wird individuell bewertet und ihr Wert konservativ und vorsichtig geschätzt (d. h. ohne Einbeziehung für die Zukunft erwarteter Preissteigerungen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass der gegenwärtige Preis beispielsweise aufgrund einer Immobilienblase über einem über die Kreditlaufzeit gesehen tragfähigen Niveau liegt); (ii) kann ein Marktwert bestimmt werden, geht die Bewertung nicht über den Marktwert hinaus; (iii) die Bewertung wird durch hinreichende gutachterliche Unterlagen belegt. Pt_b_. 17. Wert der Immobilie: Der Wert der Immobilie entspricht der letzten unabhängigen Bewertung der Immobilie, die auf der Basis eines Immobilienpreisindexes in einen Gegenwartswert umgerechnet wird. Die Bewertung ist unabhängig vorzunehmen und von qualifizierten Gutachtern durchzuführen. Die Qualifikationsanforderungen und Mindestbewertungsstandards müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Pt_a_. 19. Bilanzielle Posten; Pt_b_. 18. Außerbilanzielle Posten; Pt_c_. 15. Sonstige; Pt_d_. 10. Nicht zutreffend. Grp. 10200. Bestimmung der Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die dem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Jedem Portfolio wird eine der folgenden Portfolio-Bezeichnungen zugewiesen: 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 101.00 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0050 Geografisches Gebiet Die Risikopositionen sind entsprechend dem Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Schuldner aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. 0060 Einstufung Artikel 153 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind den internen Ratingstufen des Instituts entsprechend aufsteigend vom niedrigsten bis zum höchsten Risiko aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Ausgenommen sind Ausfälle mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) von 100 %. Für die Einstufung sind die Größen Rating 1, Rating 2 usw. zu verwenden. Meldebogen C 08.02 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Verwendet das meldende Institut ein einmalig entwickeltes Ratingsystem oder kann es seine Meldungen nach einer internen Rahmenskala erstellen, so ist diese interne Rahmenskala zu verwenden. In allen anderen Fällen werden die verschiedenen Ratingsysteme zusammengeführt und nach folgenden Erläuterungen geordnet: Bei Spezialfinanzierungspositionen, denen gemäß dem Ansatz nach Artikel 153 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Risikogewicht zugewiesen wurde, basiert die Ratingaufteilung auf der in Tabelle 1 des genannten Artikels beschriebenen aufsichtlichen Risikogewichtskategorie, wobei gilt: Es ist die Ratingskala für die Angaben in Meldebogen C 08.02 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 451/2021 zu verwenden. Verwendet das Institut eine Gruppen-Rahmenskala, ist diese Rahmenskala zu verwenden. 0070 Risikopositionsklasse Anhang II Absatz 76 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 Die Risikopositionen sind entsprechend der Risikopositionsklasse aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Es ist die folgende Zuordnung zwischen den Risikopositionsklassen und der Aufschlüsselung des Meldebogens CR IRB anzuwenden: * Risikopositionsklasse Code in der Portfolio-ID GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission (ABl. L, 2024/3117, 27.12.2024), Anhang II: Erläuterungen zur Meldung von Eigenmittelanforderungen, Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen, Abschnitt 3.3.2. Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen, die wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden, werden gemäß Artikel 147 Absatz 3a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Risikopositionsklasse a (Zentralstaaten und Zentralbanken) zugeordnet. Die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, ea, f und g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen Beteiligungsrisikopositionen, Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, Posten, die Verbriefungspositionen darstellen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen werden nicht ausgewiesen. 0080 Sektor der Gegenpartei Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 Die Risikopositionen sind entsprechend dem relevanten Wirtschaftssektor aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Die Zuordnung der Risikopositionen zu den Sektoren erfolgt gemäß den Erläuterungen in Anhang V Abschnitt 1 Nummer 42 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451. 0090 Ausfallstatus Die Risikopositionen sind entsprechend dem Ausfallstatus nach Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0100 Art der Fazilität Artikel 166 Absätze 8 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind nach Art der Fazilität aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Trifft auf das Kreditprodukt mehr als ein Wert für die Art von Fazilität zu, ist der Risikopositionswert nach den Fazilitätsart-Werten aufzuteilen. Es ist zwischen folgenden Arten von Fazilitäten zu unterscheiden: 0110 Besicherungsstatus Meldebogen C 08.01 Spalten 150 bis 220 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Risikopositionen sind aufzuteilen und entsprechend dem Besicherungsstatus des jeweiligen Teils Portfolios zuzuordnen: Der Teil der Risikoposition mit Sicherheitsleistung bestimmt sich durch den Wert der Sicherheit nach Abschlägen (haircuts) gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls den internen Leitlinien der Institute. 0120 Art der Sicherheit Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 bis 0060 und 0150 bis 0220 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Die Risikopositionen sind entsprechend der Art der Sicherheit aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Der durch eine bestimmte Art von Sicherheit abgesicherte Teil der Risikoposition bestimmt sich durch den Wert der jeweiligen Art von Sicherheit nach den erforderlichen Abschlägen (haircuts) gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls den internen Leitlinien der Institute. 0130 Gegenpartei Die Risikopositionen sind nach Art der Gegenpartei aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0140 Größe der Gegenpartei Die Risikopositionen sind entsprechend der Größe der Gegenpartei aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Die Größe der Gegenpartei bestimmt sich nach dem Gesamtjahresumsatz der konsolidierten Gruppe, der die Gegenpartei angehört: Der Gesamtjahresumsatz ist gemäß Artikel 4 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG** der Kommission für das Jahr zu berechnen, das ein Jahr vor dem Meldestichtag endet. 0150 NACE-Code Die Risikopositionen sind nach der Wirtschaftstätigkeit der Gegenpartei, die gemäß NACE Rev. 2 laut Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates*** bestimmt wird, aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0160 Art der Risikoposition Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind entsprechend der Art der Risikoposition aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0170 Risikopositionswert Meldebogen C 08.01 Spalte 0110 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Die Risikopositionen sind entsprechend dem als Wert der Risikoposition (d. h. Forderungshöhe bei Ausfall (EAD)) ausgedrückten Risikopositionswert aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Die Risikopositionen sind entsprechend dem indexierten Beleihungsauslauf (indexed Loan-to-Value, ILTV), der das Verhältnis zwischen dem gegenwärtigen Darlehensbetrag und dem Gegenwartswert der Immobilie angibt, aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Der indexierte Beleihungsauslauf ist vorsichtig zu berechnen und muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 0190 Bilanzieller Ansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bilanziellen Ansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Risikopositionen, bei denen es sich um Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist oder produktübergreifende vertragliche Nettingvereinbarungen handelt und bei denen ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, werden dem Buchstaben c zugeordnet. Diese Risikopositionen sind weder unter a noch unter b auszuweisen. (10) CORP (11) CORP, ausgefallen (12) CORP, nicht ausgefallen (20) SMEC (21) SMEC, ausgefallen (22) SMEC, nicht ausgefallen (30) Sonstiges Mengengeschäft, KMU (31) Sonstiges Mengengeschäft, KMU, ausgefallen (32) Sonstiges Mengengeschäft, KMU, nicht ausgefallen (40) Hypotheken, keine KMU (41) Hypotheken, keine KMU, ausgefallen (42) Hypotheken, keine KMU, nicht ausgefallen (50) Hypotheken, KMU (51) Hypotheken, KMU, ausgefallen (52) Hypotheken, KMU, nicht ausgefallen (60) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU (61) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, ausgefallen (62) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, nicht ausgefallen (70) QRRE (71) QRRE, ausgefallen (72) QRRE, nicht ausgefallen (a) IRB-Basisansatz; (b) Fortgeschrittener IRB-Ansatz. (d) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko: (d1) Unternehmen — KMU; (d2) Unternehmen — Keine KMU; (e) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft: (e1) Mengengeschäft — KMU; (e11) Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert; (e12) Mengengeschäft — KMU — Sonstige; (e2) Mengengeschäft — Keine KMU; (e21) Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige; (e22) Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert; (e33) Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend; (f) Nicht zutreffend. Pt_d1_. 2. Unternehmen — KMU Pt_d2_. 2. Unternehmen — Keine KMU Pt_e11_. 2. Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert Pt_e12_. 2. Mengengeschäft — KMU — Sonstige Pt_e21_. 2. Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige Pt_e22_. 2. Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert Pt_e33_. 2. Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend Pt_a_. 2. Besicherte Risikopositionen Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 B5.5.55 die Zahlungsströme aus den zugehörigen Sicherheiten und/oder anderen Bonitätsverbesserungen widerspiegelt, die Bestandteil der Vertragsbedingungen der betreffenden Risikoposition sind und vom Unternehmen nicht gesondert erfasst werden. Risikopositionen, die nur teilbesichert sind, sind in diesem Portfolio in voller Höhe auszuweisen. Pt_b_. 2. Unbesicherte Risikopositionen. Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nicht durch die Existenz von Sicherheiten oder Bonitätsverbesserungen anderer Art beeinflusst wird. (c) Nicht zutreffend. Grp. 10300. Bestimmung der Portfolios mit hohem Ausfallrisiko Spalte Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die jedem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Jedem Portfolio wird eine der folgenden Portfolio-Bezeichnungen zugewiesen: 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 101.00 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0050 Geografisches Gebiet Die Risikopositionen sind entsprechend dem Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Schuldner aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Für die Portfolios Mengengeschäft — KMU — durch Immobilien besichert und Mengengeschäft — keine KMU — durch Immobilien besichert sind die Risikopositionen entsprechend dem Standort der Sicherheit aufzuteilen. 0060 Einstufung Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0060. 0070 Risikopositionsklasse Die Risikopositionen sind entsprechend der Risikopositionsklasse aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Es ist die folgende Zuordnung zwischen den Risikopositionsklassen und der Aufschlüsselung des IRB-Meldebogens für das Kreditrisiko anzuwenden: * Risikopositionsklasse Portfolio-Code SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 ** RETO B.6.8, B.6.3 *** MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission (ABl. L, 2024/3117, 27.12.2024), Anhang II: Erläuterungen zur Meldung von Eigenmittelanforderungen, Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen, Abschnitt 3.3.2. Ohne Gegenparteien und deren als keine KMU eingestuften Risikopositionen. Ohne Gegenparteien und deren als KMU eingestuften Risikopositionen. Die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, ea, f und g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen Beteiligungsrisikopositionen, Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, Posten, die Verbriefungspositionen darstellen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen werden nicht ausgewiesen. 0080 Sektor der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0100. 0090 Ausfallstatus Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0090. 0100 Art der Fazilität Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0120. 0110 Besicherungsstatus Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0110. 0120 Art der Sicherheit Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0120. 0130 Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0130. 0140 Größe der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0140. 0150 NACE-Code Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0150. 0160 Art der Risikoposition Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0110. 0170 Risikopositionswert Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0170. 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0180. 0190 Bilanzieller Ansatz Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0190. 0200 Besicherungsstatus nach IRFS 9 IFRS 9 B.5.55 Die Risikopositionen sind entsprechend ihrem Besicherungsstatus, wie er zwecks Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 zugrunde gelegt wird, Portfolios zuzuordnen. Grp. 10400. Bestimmung der Portfolios mit hohem Ausfallrisiko für IFRS-9-Meldebögen Spalte Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die jedem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0020. 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0140. 0050 Geografisches Gebiet Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0080. 0060 Einstufung Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0060. 0070 Risikopositionsklasse Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0070. 0080 Sektor der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0100. 0090 Ausfallstatus Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0090. 0100 Art der Fazilität Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0120. 0110 Besicherungsstatus Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0110. 0120 Art der Sicherheit Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0120. 0130 Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0130. 0140 Größe der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0140. 0150 NACE-Code Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0150. 0160 Art der Risikoposition Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0110. 0170 Risikopositionswert Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0170. 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0180. 0190 Bilanzieller Ansatz Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0190. 0200 Besicherungsstatus nach IRFS 9 IFRS 9 B.5.55 Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0200.

C 101.00 — Bestimmung der Gegenparteien eines Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) In Anhang III Meldebogen C 101.00 sind nur die Risikopositionen gegenüber den in Anhang I Meldebogen C 101.00 Tabelle c aufgeführten Gegenparteien anzugeben, bei denen der IRB-Basisansatz oder der fortgeschrittene IRB-Ansatz angewandt wird. In Anhang VIII Meldebögen C 111.00, C 112.00 und C 113.00 sind auch die Risikopositionen gegenüber den in Anhang I Meldebogen C 101.00 Tabelle c aufgeführten Gegenparteien anzugeben, bei denen der Standardansatz angewandt wird. Risikopositionen gegenüber verbundenen Unternehmen der in Anhang I Meldebogen C 101.00 aufgeführten Gegenparteien, insbesondere auch gegenüber deren Tochterunternehmen und Muttergesellschaften, sind unabhängig vom Regelungsansatz nicht anzugeben. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Code der Gegenpartei Code, den die EBA den in die Stichprobe der Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) einbezogenen Rechtsträgern zugewiesen hat. 0020 Rechtsträgerkennung (LEI) 20-stelliger, alphanumerischer Referenzcode, der eine klare und eindeutige Identifikation der auf den weltweiten Finanzmärkten tätigen Unternehmen ermöglicht. 0030 Code im Kreditregister Der im zentralen Kreditregister des Sitzlandes der Gegenpartei geführte Code. Dieser Code dient als Kennung der Gegenpartei. 0040 Code im Handelsregister Code, der der Gegenpartei im Handelsregister des Landes zugewiesen wird, in dem diese Partei ihren eingetragenen Sitz hat. 0050 ISIN-Code Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN), die zur eindeutigen Identifizierung der von der Gegenpartei emittierten Wertpapiere dient. 0060 Bloomberg-Ticker Von Bloomberg zur eindeutigen Identifikation eines Unternehmens oder Rechtsträgers verwendete Zahlen- oder Zeichenreihe. 0070 Bezeichnung Bezeichnung des in die LDP-Stichproben einbezogenen Rechtsträgers. 0080 Geografisches Gebiet Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Gegenpartei (0010) 0090 Bezeichnung des Portfolios Stichprobe, der die Gegenpartei (0010) zugeordnet wird. Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Sektoren: 0100 Sektor der Gegenpartei Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission Relevanter Wirtschaftssektor, dem die Gegenpartei (0010) zugeordnet wird. Zu unterscheiden ist zwischen folgenden Sektoren: Die Zuordnung der Gegenparteien zu den Sektoren erfolgt gemäß den Erläuterungen in Anhang V Abschnitt 1 Nummer 42 der Durchführungsverordnung (EU) 451/2021 der Kommission, außer bei der Europäischen Investitionsbank, die nach Artikel 117 Absatz 2 Buchstabe j der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 als multilaterale Entwicklungsbank behandelt und daher b) Staaten zugeordnet wird. 0110 Art der Risikoposition In Anhang III Meldebogen C 101.00 sind nur die Risikopositionen anzugeben, bei denen es sich nicht um Spezialfinanzierungspositionen handelt. 0120 Art der Fazilität Nicht zutreffend: Risikopositionen sind unabhängig von der Art der Fazilität in Anhang III Meldebogen C 101.00 auszuweisen. 0130 Art des Risikos Risikopositionen sind nach Art des Risikos aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0140 Regelungsansatz Die Risikopositionen gegenüber Gegenparteien sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: (a) Stichprobe Staaten; (b) Stichprobe Institute; (c) Stichprobe Großunternehmen. Pt_a_. 2. Zentralbanken; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Kreditinstitute; (d) Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; (e) Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; (f) Haushalte; (g) Nicht zutreffend. Pt_a_. 3. Gegenparteiausfallrisiko; Pt_b_. 3. Kreditrisiko und Vorleistungen; Pt_c_. 3. Kreditrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und Vorleistungen. Pt_a_. 4. IRB-Basisansatz; Pt_b_. 4. Fortgeschrittener IRB-Ansatz; Pt_c_. 4. Standardansatz.

C 101.00 a)

Stichprobe Staaten;

b)

Stichprobe Institute;

c)

Stichprobe Großunternehmen.

a)

Zentralbanken;

b)

Staaten;

c)

Kreditinstitute;

d)

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften;

e)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften;

f)

Haushalte;

g)

Nicht zutreffend.

a)

Gegenparteiausfallrisiko;

b)

Kreditrisiko und Vorleistungen;

c)

Kreditrisiko, Gegenparteiausfallrisiko und Vorleistungen.

a)

IRB-Basisansatz;

b)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz;

c)

Standardansatz.

C 102.00 —* Bestimmung der Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko (LDP) Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die dem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Jedem Portfolio wird eine der folgenden Portfolio-Bezeichnungen zugewiesen: 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 101.00 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0050 Geografisches Gebiet Die Risikopositionen sind entsprechend dem Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Schuldner aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. 0060 Einstufung Artikel 153 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind den internen Ratingstufen des Instituts entsprechend aufsteigend vom niedrigsten bis zum höchsten Risiko aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Ausgenommen sind Ausfälle mit einer Ausfallwahrscheinlichkeit (PD) von 100 %. Für die Einstufung sind die Größen Rating 1, Rating 2 usw. zu verwenden. Meldebogen C 08.02 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Verwendet das meldende Institut ein einmalig entwickeltes Ratingsystem oder kann es seine Meldungen nach einer internen Rahmenskala erstellen, so ist diese interne Rahmenskala zu verwenden. In allen anderen Fällen werden die verschiedenen Ratingsysteme zusammengeführt und nach folgenden Erläuterungen geordnet: Bei Spezialfinanzierungspositionen, denen gemäß dem Ansatz nach Artikel 153 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Risikogewicht zugewiesen wurde, basiert die Ratingaufteilung auf der in Tabelle 1 des genannten Artikels beschriebenen aufsichtlichen Risikogewichtskategorie, wobei gilt: Es ist die Ratingskala für die Angaben in Meldebogen C 08.02 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 451/2021 zu verwenden. Verwendet das Institut eine Gruppen-Rahmenskala, ist diese Rahmenskala zu verwenden. 0070 Risikopositionsklasse Anhang II Absatz 76 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 Die Risikopositionen sind entsprechend der Risikopositionsklasse aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Es ist die folgende Zuordnung zwischen den Risikopositionsklassen und der Aufschlüsselung des Meldebogens CR IRB anzuwenden: * Risikopositionsklasse Code in der Portfolio-ID GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission (ABl. L, 2024/3117, 27.12.2024), Anhang II: Erläuterungen zur Meldung von Eigenmittelanforderungen, Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen, Abschnitt 3.3.2. Risikopositionen gegenüber regionalen oder lokalen Gebietskörperschaften und öffentlichen Stellen, die wie Risikopositionen gegenüber Zentralstaaten behandelt werden, werden gemäß Artikel 147 Absatz 3a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 der Risikopositionsklasse a (Zentralstaaten und Zentralbanken) zugeordnet. Die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, ea, f und g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen Beteiligungsrisikopositionen, Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, Posten, die Verbriefungspositionen darstellen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen werden nicht ausgewiesen. 0080 Sektor der Gegenpartei Anhang VI der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 Die Risikopositionen sind entsprechend dem relevanten Wirtschaftssektor aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Die Zuordnung der Risikopositionen zu den Sektoren erfolgt gemäß den Erläuterungen in Anhang V Abschnitt 1 Nummer 42 der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451. 0090 Ausfallstatus Die Risikopositionen sind entsprechend dem Ausfallstatus nach Artikel 178 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0100 Art der Fazilität Artikel 166 Absätze 8 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind nach Art der Fazilität aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Trifft auf das Kreditprodukt mehr als ein Wert für die Art von Fazilität zu, ist der Risikopositionswert nach den Fazilitätsart-Werten aufzuteilen. Es ist zwischen folgenden Arten von Fazilitäten zu unterscheiden: 0110 Besicherungsstatus Meldebogen C 08.01 Spalten 150 bis 220 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Risikopositionen sind aufzuteilen und entsprechend dem Besicherungsstatus des jeweiligen Teils Portfolios zuzuordnen: Der Teil der Risikoposition mit Sicherheitsleistung bestimmt sich durch den Wert der Sicherheit nach Abschlägen (haircuts) gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls den internen Leitlinien der Institute. 0120 Art der Sicherheit Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 bis 0060 und 0150 bis 0220 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Die Risikopositionen sind entsprechend der Art der Sicherheit aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Der durch eine bestimmte Art von Sicherheit abgesicherte Teil der Risikoposition bestimmt sich durch den Wert der jeweiligen Art von Sicherheit nach den erforderlichen Abschlägen (haircuts) gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und gegebenenfalls den internen Leitlinien der Institute. 0130 Gegenpartei Die Risikopositionen sind nach Art der Gegenpartei aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0140 Größe der Gegenpartei Die Risikopositionen sind entsprechend der Größe der Gegenpartei aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Die Größe der Gegenpartei bestimmt sich nach dem Gesamtjahresumsatz der konsolidierten Gruppe, der die Gegenpartei angehört: Der Gesamtjahresumsatz ist gemäß Artikel 4 des Anhangs der Empfehlung 2003/361/EG** der Kommission für das Jahr zu berechnen, das ein Jahr vor dem Meldestichtag endet. 0150 NACE-Code Die Risikopositionen sind nach der Wirtschaftstätigkeit der Gegenpartei, die gemäß NACE Rev. 2 laut Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates*** bestimmt wird, aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0160 Art der Risikoposition Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikopositionen sind entsprechend der Art der Risikoposition aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0170 Risikopositionswert Meldebogen C 08.01 Spalte 0110 in Anhang I der Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission und zugehörige Erläuterungen Die Risikopositionen sind entsprechend dem als Wert der Risikoposition (d. h. Forderungshöhe bei Ausfall (EAD)) ausgedrückten Risikopositionswert aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Die Risikopositionen sind entsprechend dem indexierten Beleihungsauslauf (indexed Loan-to-Value, ILTV), der das Verhältnis zwischen dem gegenwärtigen Darlehensbetrag und dem Gegenwartswert der Immobilie angibt, aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Der indexierte Beleihungsauslauf ist vorsichtig zu berechnen und muss die folgenden Anforderungen erfüllen: 0190 Bilanzieller Ansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bilanziellen Ansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Risikopositionen, bei denen es sich um Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, Derivate und Geschäfte mit langer Abwicklungsfrist oder produktübergreifende vertragliche Nettingvereinbarungen handelt und bei denen ein Gegenparteiausfallrisiko besteht, werden dem Buchstaben c zugeordnet. Diese Risikopositionen sind weder unter a noch unter b auszuweisen. (a) Staaten; (b) Institute; (c) Großunternehmen; (d) Spezialfinanzierungspositionen, die sämtliche in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii und Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen umfassen. Pt_a_. 2. IRB-Basisansatz; Pt_b_. 2. Fortgeschrittener IRB-Ansatz; Pt_c_. 2. Zuordnungskriterien für Spezialfinanzierungspositionen. Pt_a_. 3. Die Ratingstufen aus den verschiedenen Ratingsystemen sind in Pools zusammenzufassen und dann nach der Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner in aufsteigende Reihenfolge zu bringen; Pt_b_. 3. bei einer großen Zahl an Stufen oder Pools kann mit den zuständigen Behörden die Angabe einer geringeren Anzahl von Stufen oder Pools vereinbart werden. Pt_a_. 4. Rating 1: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_b_. 4. Rating 2: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_c_. 3. Rating 3: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; Pt_d_. 2. Rating 4: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren; (e) Rating 5: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (f) Rating 6: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (g) Rating 7: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger; (h) Rating 8: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger. Pt_a_. 5. Zentralstaaten und Zentralbanken; Pt_b_. 5. Institute; Pt_c_. 4. Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko: (c1) Unternehmen — Allgemein; (c2) Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen; Pt_e_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 6. Zentralstaaten und Zentralbanken Pt_b_. 6. Institute Pt_c1_. 2. Unternehmen — Allgemein; Pt_c2_. 2. Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen Pt_a_. 7. Zentralbanken; Pt_b_. 7. Staaten; Pt_c_. 5. Kreditinstitute; Pt_d_. 3. Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften; Pt_e_. 3. Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften; Pt_f_. 2. Haushalte; Pt_g_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 8. Ausgefallen; Pt_b_. 8. Nicht ausgefallen; Pt_c_. 6. Nicht zutreffend. Pt_a_. 9. Volles Risiko (100 %); Pt_b_. 9. Absicherungsfazilitäten (note issuance facilities) und Fazilitäten zur revolvierenden Platzierung von Geldmarktpapieren (revolving underwriting facilities) (mittleres Risiko); Pt_c_. 7. ausgestellte Erfüllungsgarantien und Freistellungen, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien (standby letters of credit), Dokumentenakkreditive und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko (mittleres Risiko), einschließlich Bietungs-, Erfüllungs-, Zoll- und Steuerbürgschaften, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien, die nicht den Charakter von Kreditsubstituten haben, und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko; Pt_d_. 4. nicht in Anspruch genommene zugesagte revolvierende Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_e_. 4. nicht in Anspruch genommene zugesagte befristete Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener befristeter Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_f_. 3. sonstige nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener, weder befristeter noch revolvierender Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen; Pt_g_. 3. ausgestellte Dokumentenakkreditive mit kurzer Laufzeit und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem bis niedrigem Risiko (mittleres/niedriges Risiko); Pt_h_. 2. nicht in Anspruch genommene nicht zugesagte Kreditlinien (niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener Darlehensfazilitäten, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder die bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers eine automatische Kündigung vorsehen; (i) nicht in Anspruch genommene Kaufverpflichtungen für angekaufte revolvierende Forderungen und sonstige außerbilanzielle Posten mit niedrigem Risiko (niedriges Risiko), einschließlich Verbindlichkeiten, die bedingungslos kündbar sind oder effektiv eine jederzeitige fristlose automatische Kündigung durch das Institut vorsehen; (j) Nicht zutreffend. Pt_a_. 10. Risikopositionen mit Sicherheitsleistung; Pt_b_. 10. Risikopositionen ohne Sicherheitsleistung; Pt_c_. 8. Nicht zutreffend. Pt_a_. 11. Anrechenbare finanzielle Sicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0180); Pt_b_. 11. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Forderungen (Meldebogen C 08.01 Spalte 0210); Pt_c_. 9. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Wohnimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190); Pt_d_. 5. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Gewerbeimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190); Pt_e_. 5. Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Sachsicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0200); Pt_f_. 4. Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung (Meldebogen C 08.01 Spalten 0060 und 0170); Pt_g_. 4. Kreditderivate (Meldebogen C 08.01 Spalten 0050 und 0160); Pt_h_. 3. Garantien (Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 und 0150); Pt_i_. 2. Nicht zutreffend. Pt_a_. 12. Öffentliche Stellen (Artikel 4 Absätze 1 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013); Pt_b_. 12. Gegenparteien, bei denen es sich nicht um öffentliche Stellen handelt; Pt_c_. 10. Nicht zutreffend. Pt_a_. 13. <= 50 Mio. EUR; Pt_b_. 13. > 50 Mio. EUR und <=200 Mio. EUR; Pt_c_. 11. > 200 Mio. EUR; Pt_d_. 6. > 200 Mio. EUR und <=500 Mio. EUR; Pt_e_. 6. > 500 Mio. EUR; Pt_f_. 5. Nicht zutreffend. Pt_a_. 14. NACE 1: C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren; Pt_b_. 14. NACE 2: G Groß- und Einzelhandel; Pt_c_. 12. NACE 3: F Baugewerbe/Bau; Pt_d_. 7. NACE 4: H Verkehr und Lagerei; Pt_e_. 7. NACE 5: D Energieversorgung; Pt_f_. 6. NACE 6: A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei; Pt_g_. 5. NACE 7: L Grundstücks- und Wohnungswesen; Pt_h_. 4. NACE 8: Alle Risikopositionen, die nicht unter die vorstehenden Buchstaben a bis g fallen. Pt_i_. 3. Nicht zutreffend. Pt_a_. 15. Nicht zutreffend; Pt_b_. 15. Spezialfinanzierungspositionen — Projektfinanzierung; Pt_c_. 13. Spezialfinanzierungspositionen — Immobilien-Renditeobjekte und hochvolatile Gewerbeimmobilien; Pt_d_. 8. Spezialfinanzierungspositionen — Objektfinanzierung; Pt_e_. 8. Spezialfinanzierungspositionen — Rohstoffhandelsfinanzierung; Pt_f_. 7. Anrechenbare gedeckte Schuldverschreibungen, die die Anforderungen von Artikel 129 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen; Pt_g_. 6. Alle Risikopositionen, die nicht unter die Buchstaben b bis f fallen. Pt_a_. 16. Nicht zutreffend. Pt_a_. 17. Unterklasse 1: ≤ 55 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; ≤ 60 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt; Pt_b_. 16. Unterklasse 2: > 55 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; > 60 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt; Pt_c_. 14. Unterklasse 3: > 70 % ≤ 80 %; Pt_d_. 9. Unterklasse 4: > 80 % ≤ 90 %; Pt_e_. 9. Unterklasse 5: > 90 % ≤ 100 %; Pt_f_. 8. Unterklasse 6: > 100 % ≤ 110 %; Pt_g_. 7. Unterklasse 7: > 110 %; Pt_h_. 5. Nicht zutreffend. Pt_a_. 18. Gesamtbetrag des Darlehens: ausstehender Betrag des Hypothekardarlehens zuzüglich des etwaigen nicht in Anspruch genommenen Betrags des Hypothekardarlehens (nach Anwendung des entsprechenden Kreditumrechnungsfaktors). Der Darlehensbetrag ist vor Berücksichtigung etwaiger spezifischer Kreditrisikoanpassungen zu berechnen und umfasst alle weiteren Darlehen (einschließlich dem Institut bekannter Darlehen, die von anderen dem Institut bekannten Finanzinstituten vergeben wurden), die mit gleich- oder höherrangigen Pfandrechten auf dieselbe Wohnimmobilie besichert sind. Liegen zur Ermittlung des Rangs der übrigen Pfandrechte unzureichende Informationen vor, veranschlagt das Institut diese Pfandrechte pari passu zum Pfandrecht, welches das Darlehen besichert. (i) Die Immobilie wird individuell bewertet und ihr Wert konservativ und vorsichtig geschätzt (d. h. ohne Einbeziehung für die Zukunft erwarteter Preissteigerungen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass der gegenwärtige Preis beispielsweise aufgrund einer Immobilienblase über einem über die Kreditlaufzeit gesehen tragfähigen Niveau liegt); (ii) kann ein Marktwert bestimmt werden, geht die Bewertung nicht über den Marktwert hinaus; (iii) die Bewertung wird durch hinreichende gutachterliche Unterlagen belegt. Pt_b_. 17. Wert der Immobilie: Der Wert der Immobilie entspricht der letzten unabhängigen Bewertung der Immobilie, die auf der Basis eines Immobilienpreisindexes in einen Gegenwartswert umgerechnet wird. Die Bewertung ist unabhängig vorzunehmen und von qualifizierten Gutachtern durchzuführen. Die Qualifikationsanforderungen und Mindestbewertungsstandards müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Pt_a_. 19. Bilanzielle Posten; Pt_b_. 18. Außerbilanzielle Posten; Pt_c_. 15. Sonstige; Pt_d_. 10. Nicht zutreffend.

C 102.00 a)

Staaten;

b)

Institute;

c)

Großunternehmen;

d)

Spezialfinanzierungspositionen, die sämtliche in Artikel 147 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer ii und Artikel 147 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionen umfassen.

a)

IRB-Basisansatz;

b)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz;

c)

Zuordnungskriterien für Spezialfinanzierungspositionen.

a)

Die Ratingstufen aus den verschiedenen Ratingsystemen sind in Pools zusammenzufassen und dann nach der Ausfallwahrscheinlichkeit der einzelnen Schuldner in aufsteigende Reihenfolge zu bringen;

b)

bei einer großen Zahl an Stufen oder Pools kann mit den zuständigen Behörden die Angabe einer geringeren Anzahl von Stufen oder Pools vereinbart werden.

a)

Rating 1: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren;

b)

Rating 2: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren;

c)

Rating 3: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren;

d)

Rating 4: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit unter 2,5 Jahren;

e)

Rating 5: Kategorie 1 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger;

f)

Rating 6: Kategorie 2 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger;

g)

Rating 7: Kategorie 3 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger;

h)

Rating 8: Kategorie 4 mit einer Restlaufzeit von 2,5 Jahren oder länger.

a)

Zentralstaaten und Zentralbanken;

b)

Institute;

c)

Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit niedrigem Ausfallrisiko:

c.1) Unternehmen — Allgemein;

c.2) Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen;

e)

Nicht zutreffend.

a)

Zentralstaaten und Zentralbanken

b)

Institute

c.1) Unternehmen — Allgemein;

c.2) Unternehmen — Spezialfinanzierungspositionen

*

a)

Zentralbanken;

b)

Staaten;

c)

Kreditinstitute;

d)

Sonstige finanzielle Kapitalgesellschaften;

e)

Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften;

f)

Haushalte;

g)

Nicht zutreffend.

a)

Ausgefallen;

b)

Nicht ausgefallen;

c)

Nicht zutreffend.

a)

Volles Risiko (100 %);

b)

Absicherungsfazilitäten (note issuance facilities) und Fazilitäten zur revolvierenden Platzierung von Geldmarktpapieren (revolving underwriting facilities) (mittleres Risiko);

c)

ausgestellte Erfüllungsgarantien und Freistellungen, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien (standby letters of credit), Dokumentenakkreditive und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko (mittleres Risiko), einschließlich Bietungs-, Erfüllungs-, Zoll- und Steuerbürgschaften, Garantien, unwiderrufliche Kreditsicherungsgarantien, die nicht den Charakter von Kreditsubstituten haben, und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem Risiko;

d)

nicht in Anspruch genommene zugesagte revolvierende Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommene revolvierende Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen;

e)

nicht in Anspruch genommene zugesagte befristete Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener befristeter Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen;

f)

sonstige nicht in Anspruch genommene zugesagte Kreditfazilität (mittleres/niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener, weder befristeter noch revolvierender Kreditzusagen, die nicht jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers keine automatische Kündigung vorsehen;

g)

ausgestellte Dokumentenakkreditive mit kurzer Laufzeit und sonstige außerbilanzielle Posten mit mittlerem bis niedrigem Risiko (mittleres/niedriges Risiko);

h)

nicht in Anspruch genommene nicht zugesagte Kreditlinien (niedriges Risiko), einschließlich nicht in Anspruch genommener Darlehensfazilitäten, die jederzeit uneingeschränkt und fristlos widerrufen werden können oder die bei einer Verschlechterung der Bonität eines Kreditnehmers eine automatische Kündigung vorsehen;

i)

nicht in Anspruch genommene Kaufverpflichtungen für angekaufte revolvierende Forderungen und sonstige außerbilanzielle Posten mit niedrigem Risiko (niedriges Risiko), einschließlich Verbindlichkeiten, die bedingungslos kündbar sind oder effektiv eine jederzeitige fristlose automatische Kündigung durch das Institut vorsehen;

j)

Nicht zutreffend.

a)

Risikopositionen mit Sicherheitsleistung;

b)

Risikopositionen ohne Sicherheitsleistung;

c)

Nicht zutreffend.

a)

Anrechenbare finanzielle Sicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0180);

b)

Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Forderungen (Meldebogen C 08.01 Spalte 0210);

c)

Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Wohnimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190);

d)

Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Gewerbeimmobilien (Meldebogen C 08.01 Spalte 0190);

e)

Sonstige anrechenbare Sicherheiten: Sachsicherheiten (Meldebogen C 08.01 Spalte 0200);

f)

Andere Formen der Besicherung mit Sicherheitsleistung (Meldebogen C 08.01 Spalten 0060 und 0170);

g)

Kreditderivate (Meldebogen C 08.01 Spalten 0050 und 0160);

h)

Garantien (Meldebogen C 08.01 Spalten 0040 und 0150);

i)

Nicht zutreffend.

a)

Öffentliche Stellen (Artikel 4 Absätze 1 und 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013);

b)

Gegenparteien, bei denen es sich nicht um öffentliche Stellen handelt;

c)

Nicht zutreffend.

a)

<= 50 Mio. EUR;

b)

> 50 Mio. EUR und <=200 Mio. EUR;

c)

> 200 Mio. EUR;

d)

> 200 Mio. EUR und <=500 Mio. EUR;

e)

> 500 Mio. EUR;

f)

Nicht zutreffend.

a)

NACE 1: C Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren;

b)

NACE 2: G Groß- und Einzelhandel;

c)

NACE 3: F Baugewerbe/Bau;

d)

NACE 4: H Verkehr und Lagerei;

e)

NACE 5: D Energieversorgung;

f)

NACE 6: A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei;

g)

NACE 7: L Grundstücks- und Wohnungswesen;

h)

NACE 8: Alle Risikopositionen, die nicht unter die vorstehenden Buchstaben a bis g fallen.

i)

Nicht zutreffend.

a)

Nicht zutreffend;

b)

Spezialfinanzierungspositionen — Projektfinanzierung;

c)

Spezialfinanzierungspositionen — Immobilien-Renditeobjekte und hochvolatile Gewerbeimmobilien;

d)

Spezialfinanzierungspositionen — Objektfinanzierung;

e)

Spezialfinanzierungspositionen — Rohstoffhandelsfinanzierung;

f)

Anrechenbare gedeckte Schuldverschreibungen, die die Anforderungen von Artikel 129 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllen;

g)

Alle Risikopositionen, die nicht unter die Buchstaben b bis f fallen.

a)

Nicht zutreffend.

Unterklasse 1: ≤ 55 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; ≤ 60 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt;

b)

Unterklasse 2: > 55 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Wohnimmobilie handelt; > 60 % ≤ 70 %, wenn es sich bei der Immobilie um eine Gewerbeimmobilie handelt;

c)

Unterklasse 3: > 70 % ≤ 80 %;

d)

Unterklasse 4: > 80 % ≤ 90 %;

e)

Unterklasse 5: > 90 % ≤ 100 %;

f)

Unterklasse 6: > 100 % ≤ 110 %;

g)

Unterklasse 7: > 110 %;

h)

Nicht zutreffend.

a)

Gesamtbetrag des Darlehens: ausstehender Betrag des Hypothekardarlehens zuzüglich des etwaigen nicht in Anspruch genommenen Betrags des Hypothekardarlehens (nach Anwendung des entsprechenden Kreditumrechnungsfaktors). Der Darlehensbetrag ist vor Berücksichtigung etwaiger spezifischer Kreditrisikoanpassungen zu berechnen und umfasst alle weiteren Darlehen (einschließlich dem Institut bekannter Darlehen, die von anderen dem Institut bekannten Finanzinstituten vergeben wurden), die mit gleich- oder höherrangigen Pfandrechten auf dieselbe Wohnimmobilie besichert sind. Liegen zur Ermittlung des Rangs der übrigen Pfandrechte unzureichende Informationen vor, veranschlagt das Institut diese Pfandrechte pari passu zum Pfandrecht, welches das Darlehen besichert.

b)

Wert der Immobilie: Der Wert der Immobilie entspricht der letzten unabhängigen Bewertung der Immobilie, die auf der Basis eines Immobilienpreisindexes in einen Gegenwartswert umgerechnet wird. Die Bewertung ist unabhängig vorzunehmen und von qualifizierten Gutachtern durchzuführen. Die Qualifikationsanforderungen und Mindestbewertungsstandards müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: (i) Die Immobilie wird individuell bewertet und ihr Wert konservativ und vorsichtig geschätzt (d. h. ohne Einbeziehung für die Zukunft erwarteter Preissteigerungen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass der gegenwärtige Preis beispielsweise aufgrund einer Immobilienblase über einem über die Kreditlaufzeit gesehen tragfähigen Niveau liegt); (ii) kann ein Marktwert bestimmt werden, geht die Bewertung nicht über den Marktwert hinaus; (iii) die Bewertung wird durch hinreichende gutachterliche Unterlagen belegt.

i)

Die Immobilie wird individuell bewertet und ihr Wert konservativ und vorsichtig geschätzt (d. h. ohne Einbeziehung für die Zukunft erwarteter Preissteigerungen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, dass der gegenwärtige Preis beispielsweise aufgrund einer Immobilienblase über einem über die Kreditlaufzeit gesehen tragfähigen Niveau liegt);

ii)

kann ein Marktwert bestimmt werden, geht die Bewertung nicht über den Marktwert hinaus;

iii)

die Bewertung wird durch hinreichende gutachterliche Unterlagen belegt.

a)

Bilanzielle Posten;

b)

Außerbilanzielle Posten;

c)

Sonstige;

d)

Nicht zutreffend.

C 103.00 ******

Bestimmung der Portfolios mit hohem Ausfallrisiko Spalte Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die jedem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Jedem Portfolio wird eine der folgenden Portfolio-Bezeichnungen zugewiesen: 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 101.00 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Die Risikopositionen sind entsprechend dem bei der Berechnung der RWEA verwendeten Regelungsansatz aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: 0050 Geografisches Gebiet Die Risikopositionen sind entsprechend dem Sitzland (ISO-Code oder Sonstige Länder) der Schuldner aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen. Für die Portfolios Mengengeschäft — KMU — durch Immobilien besichert und Mengengeschäft — keine KMU — durch Immobilien besichert sind die Risikopositionen entsprechend dem Standort der Sicherheit aufzuteilen. 0060 Einstufung Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0060. 0070 Risikopositionsklasse Die Risikopositionen sind entsprechend der Risikopositionsklasse aufzuteilen und Portfolios zuzuordnen: Es ist die folgende Zuordnung zwischen den Risikopositionsklassen und der Aufschlüsselung des IRB-Meldebogens für das Kreditrisiko anzuwenden: * Risikopositionsklasse Portfolio-Code SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 ** RETO B.6.8, B.6.3 *** MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Durchführungsverordnung (EU) 2024/3117 der Kommission vom 29. November 2024 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 der Kommission (ABl. L, 2024/3117, 27.12.2024), Anhang II: Erläuterungen zur Meldung von Eigenmittelanforderungen, Teil II: Erläuterungen zu den einzelnen Meldebögen, Abschnitt 3.3.2. Ohne Gegenparteien und deren als keine KMU eingestuften Risikopositionen. Ohne Gegenparteien und deren als KMU eingestuften Risikopositionen. Die in Artikel 147 Absatz 2 Buchstaben e, ea, f und g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Risikopositionsklassen Beteiligungsrisikopositionen, Risikopositionen in Form von Anteilen an einem OGA, Posten, die Verbriefungspositionen darstellen und sonstige Aktiva ohne Kreditverpflichtungen werden nicht ausgewiesen. 0080 Sektor der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0100. 0090 Ausfallstatus Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0090. 0100 Art der Fazilität Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0120. 0110 Besicherungsstatus Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0110. 0120 Art der Sicherheit Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0120. 0130 Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0130. 0140 Größe der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0140. 0150 NACE-Code Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0150. 0160 Art der Risikoposition Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0110. 0170 Risikopositionswert Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0170. 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0180. 0190 Bilanzieller Ansatz Siehe Erläuterungen zu Tabelle C 102.00 Spalte 0190. 0200 Besicherungsstatus nach IRFS 9 IFRS 9 B.5.55 Die Risikopositionen sind entsprechend ihrem Besicherungsstatus, wie er zwecks Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 zugrunde gelegt wird, Portfolios zuzuordnen. (10) CORP (11) CORP, ausgefallen (12) CORP, nicht ausgefallen (20) SMEC (21) SMEC, ausgefallen (22) SMEC, nicht ausgefallen (30) Sonstiges Mengengeschäft, KMU (31) Sonstiges Mengengeschäft, KMU, ausgefallen (32) Sonstiges Mengengeschäft, KMU, nicht ausgefallen (40) Hypotheken, keine KMU (41) Hypotheken, keine KMU, ausgefallen (42) Hypotheken, keine KMU, nicht ausgefallen (50) Hypotheken, KMU (51) Hypotheken, KMU, ausgefallen (52) Hypotheken, KMU, nicht ausgefallen (60) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU (61) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, ausgefallen (62) Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, nicht ausgefallen (70) QRRE (71) QRRE, ausgefallen (72) QRRE, nicht ausgefallen (a) IRB-Basisansatz; (b) Fortgeschrittener IRB-Ansatz. (d) Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko: (d1) Unternehmen — KMU; (d2) Unternehmen — Keine KMU; (e) Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft: (e1) Mengengeschäft — KMU; (e11) Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert; (e12) Mengengeschäft — KMU — Sonstige; (e2) Mengengeschäft — Keine KMU; (e21) Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige; (e22) Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert; (e33) Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend; (f) Nicht zutreffend. Pt_d1_. 2. Unternehmen — KMU Pt_d2_. 2. Unternehmen — Keine KMU Pt_e11_. 2. Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert Pt_e12_. 2. Mengengeschäft — KMU — Sonstige Pt_e21_. 2. Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige Pt_e22_. 2. Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert Pt_e33_. 2. Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend Pt_a_. 2. Besicherte Risikopositionen Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 B5.5.55 die Zahlungsströme aus den zugehörigen Sicherheiten und/oder anderen Bonitätsverbesserungen widerspiegelt, die Bestandteil der Vertragsbedingungen der betreffenden Risikoposition sind und vom Unternehmen nicht gesondert erfasst werden. Risikopositionen, die nur teilbesichert sind, sind in diesem Portfolio in voller Höhe auszuweisen. Pt_b_. 2. Unbesicherte Risikopositionen. Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nicht durch die Existenz von Sicherheiten oder Bonitätsverbesserungen anderer Art beeinflusst wird. (c) Nicht zutreffend.

1.0 CORP

1.1 CORP, ausgefallen

1.2 CORP, nicht ausgefallen

2.0 SMEC

2.1 SMEC, ausgefallen

2.2 SMEC, nicht ausgefallen

3.0 Sonstiges Mengengeschäft, KMU

3.1 Sonstiges Mengengeschäft, KMU, ausgefallen

3.2 Sonstiges Mengengeschäft, KMU, nicht ausgefallen

4.0 Hypotheken, keine KMU

4.1 Hypotheken, keine KMU, ausgefallen

4.2 Hypotheken, keine KMU, nicht ausgefallen

5.0 Hypotheken, KMU

5.1 Hypotheken, KMU, ausgefallen

5.2 Hypotheken, KMU, nicht ausgefallen

6.0 Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU

6.1 Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, ausgefallen

6.2 Sonstiges Mengengeschäft, keine KMU, nicht ausgefallen

7.0 QRRE

7.1 QRRE, ausgefallen

7.2 QRRE, nicht ausgefallen

a)

IRB-Basisansatz;

b)

Fortgeschrittener IRB-Ansatz.

d)

Bei Risikopositionen gegenüber Unternehmen in Portfolios mit hohem Ausfallrisiko:

d.1) Unternehmen — KMU;

d.2) Unternehmen — Keine KMU;

e)

Bei Risikopositionen aus dem Mengengeschäft:

e.1) Mengengeschäft — KMU;

e.1.1) Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert;

e.1.2) Mengengeschäft — KMU — Sonstige;

e.2) Mengengeschäft — Keine KMU;

e.2.1) Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige;

e.2.2) Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert;

e.3.3) Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend;

f)

Nicht zutreffend.

d.1) Unternehmen — KMU

d.2) Unternehmen — Keine KMU

e.1.1) Mengengeschäft — KMU — Durch Immobilien besichert

e.1.2) Mengengeschäft — KMU — Sonstige

e.2.1) Mengengeschäft — Keine KMU — Sonstige

e.2.2) Mengengeschäft — Keine KMU — Durch Immobilien besichert

e.3.3) Mengengeschäft — Qualifiziert revolvierend

******

a)

Besicherte Risikopositionen Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nach IFRS 9 B5.5.55 die Zahlungsströme aus den zugehörigen Sicherheiten und/oder anderen Bonitätsverbesserungen widerspiegelt, die Bestandteil der Vertragsbedingungen der betreffenden Risikoposition sind und vom Unternehmen nicht gesondert erfasst werden. Risikopositionen, die nur teilbesichert sind, sind in diesem Portfolio in voller Höhe auszuweisen.

b)

Unbesicherte Risikopositionen. Dieses Portfolio muss alle Risikopositionen enthalten, bei denen die Bemessung der erwarteten Kreditverluste nicht durch die Existenz von Sicherheiten oder Bonitätsverbesserungen anderer Art beeinflusst wird.

c)

Nicht zutreffend.

C 104.00 — Bestimmung der Portfolios mit hohem Ausfallrisiko für IFRS-9-Meldebögen Spalte Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolio-ID Eindeutige ID, die jedem Portfolio von der EBA zugewiesen wurde. 0020 Bezeichnung des Portfolios Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0020. 0030 Art des Risikos Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0130. 0040 Regelungsansatz Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0140. 0050 Geografisches Gebiet Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0080. 0060 Einstufung Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0060. 0070 Risikopositionsklasse Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0070. 0080 Sektor der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0100. 0090 Ausfallstatus Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0090. 0100 Art der Fazilität Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0120. 0110 Besicherungsstatus Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0110. 0120 Art der Sicherheit Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0120. 0130 Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0130. 0140 Größe der Gegenpartei Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0140. 0150 NACE-Code Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0150. 0160 Art der Risikoposition Siehe Erläuterungen zu C 101 Spalte 0110. 0170 Risikopositionswert Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0170. 0180 Indexierter Beleihungsauslauf Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0180. 0190 Bilanzieller Ansatz Siehe Erläuterungen zu C 102 Spalte 0190. 0200 Besicherungsstatus nach IRFS 9 IFRS 9 B.5.55 Siehe Erläuterungen zu C 103 Spalte 0200.

ANHANG II

(i) Buchungsdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die Transaktionen für die Zwecke des Benchmarkings buchen; (ii) ‚Ursprüngliche Marktbewertung (IMV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zum IMV-Referenzdatum und -zeitpunkt; (iii) IMV-Referenzdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die IMV der Transaktionen im Benchmarking-Portfolio feststellen; (iv) IMV-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die IMV-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen; (v) VaR: Value at Risk (Risikopotenzial); (vi) sVaR: Stressed Value at Risk (Risikopotenzial unter Stressbedingungen); (vii) IRC: Incremental Risk Charge (Ansatz für zusätzliche Risiken); (viii) CTP: Correlation Trading Portfolio (Korrelationshandelsportfolio); (ix) APR: All Price Risk (alle Preisrisiken abbildende Zahl), berechnet nach Artikel 377 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (x) Risikomessgrößen (RM) für Banken mit genehmigten internen Modellen (IMA): Wert von VaR, sVaR und, falls erforderlich, IRC und APR für die Portfolios, gemäß den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs, zwischen dem ersten und dem letzten RM-Referenzdatum; (xi) Erstes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute mit der Berechnung der RM-Werte beginnen; (xii) Letztes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute die Berechnung der RM-Werte beenden; (xiii) RM-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die RM-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen; (xiv) Barwert (PV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 3 dieses Anhangs genannten Portfolios zum letzten RM-Referenzdatum; (xv) ATM (At the Money): Am Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xvi) OTM (Out of the Money): Aus dem Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xvii) ITM (In the Money): Im Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xviii) Long: gekauft und Short: verkauft; (xix) CDS: Credit Default Swaps (Kreditausfallswaps); (xx) bei CDS steht Long für den Kauf einer Absicherung und Short für den Verkauf einer Absicherung. (xxi) Mio.: Millionen; (xxii) OTC: Over the Counter (außerbörslich gehandelt); (xxiii) ASA: alternativer Standardansatz im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxiv) SBM: sensitivitätsgestützte Methode im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxv) DRC (Default Risk Requirement): Anforderung für das Ausfallrisiko im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On): Aufschlag für Restrisiken im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. (a) Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: (i) Buchungsdatum ist der 19. Februar 2026; (ii) IMV- (und erstes SBM-)Referenzdatum ist der 27. Februar 2026 (17:30 Uhr MEZ); (iii) IMV- (und erster SBM- und SBM-Validierungs-)Einreichungstermin ist der 13. März 2026; (iv) erstes RM-Referenzdatum ist der 18. Mai 2026; (v) letztes RM- (und letztes ASA-)Referenzdatum ist der 29. Mai 2026; (vi) RM- (und letzter ASA-)Einreichungstermin ist der 26. Juni 2026. (b) Für das Benchmarking gelten folgende Datumsvorgaben: (c) Sofern in Abschnitt 2 dieses Anhangs nicht ausdrücklich anders festgelegt, werden alle Positionen zu dem unter Buchstabe b Ziffer i dieses Abschnitts genannten Buchungsdatum gebucht. Sobald die Positionen gebucht wurden, altert jedes Portfolio während der Dauer des Benchmarkings und wird unter der Annahme berechnet, dass das Institut während der gesamten Dauer des Benchmarkings nicht in die Verwaltung des Portfolios eingreift. Sofern in den Spezifikationen für das jeweilige Instrument nichts anderes vorgegeben ist, werden die Ausübungspreise für Optionspositionen in Relation zu den am Buchungsdatum festgestellten Schlusskursen des betreffenden Basiswerts ermittelt. (d) Für die Zwecke der ursprünglichen Marktbewertung muss die Bewertung eines jeden Instruments zum IMV-Einreichungstermin bei der zuständigen Behörde des Instituts eingereicht werden. Bis zu diesem Termin muss das Institut zu den Ergebnissen auch Erläuterungen im Sinne von Buchstabe e übermitteln. Die IMV wird nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit der Frontoffice-Bewertung des Instituts bereitgestellt. Werden die IMVs nicht vom Frontoffice des Instituts bereitgestellt, muss das Institut in seinen Erläuterungen angeben, aus welcher Quelle die IMV-Daten stammen. (i) die zur Berechnung der IMV des Instruments verwendeten Risikofaktoren; (ii) das zur Berechnung der IMV des Instruments verwendete Preismodell und eine Beschreibung dieses Preismodells; (iii) verfügbare Referenzdaten für das Instrument im institutseigenen Format; (iv) die unter den Buchstaben h, i, l, n, o, p, w, x, z und hh dieses Abschnitts genannten Aspekte; (1) die in das interne Modell für das Instrument eingehenden Risikofaktoren; (2) die in das interne Modell eingehenden Risikofaktoren, die als Bewertungsfaktoren auch in die IMV des Instruments eingehen; (3) Spezifika des internen Modells in Bezug auf die Instrumente. (v) Institute, die interne Modelle verwenden dürfen, müssen außerdem Folgendes melden: (e) Die Erläuterungen, die die Institute zusammen mit der IMV übermitteln, müssen für jedes Instrument Folgendes enthalten: (i) Kurzbeschreibung des internen Modells; (ii) angewandte Neubewertungsmethoden; (iii) funktionale Form für die Modellierung von Renditen (z. B. absolute, relative, andere Methoden); (iv) qualitative Angaben zu den Zeitreihen, die zur Kalibrierung des VaR-Modells in Bezug auf das Instrument verwendet wurden (z. B. Quelle, Normalisierungsmethodik, verwendete Unterklassen, sonstige Informationen, die aus Sicht der Institute zur Erläuterung der übermittelten Ergebnisse von Belang sind). (f) Für die Zwecke von Buchstabe e Ziffer v ist alles Folgende anzugeben: (g) Die unter Buchstabe d genannten Erläuterungen werden jedes Mal aktualisiert, wenn ein neuer Wert eingereicht wird, um den Veränderungen zwischen den Datenübermittlungen Rechnung zu tragen. Die Erläuterungen müssen einen Abschnitt enthalten, in dem alle Einreichungstermine und die Gründe für Neuübermittlungen aufgeführt sind. (h) Bei der Berechnung der Positionsrisiken werden die Finanzierungskosten nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls verwenden die Institute den Tagesgeldsatz in der Währung des Instruments als Abzinsungssatz. Bei den in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Derivaten wird eine Sicherungsvereinbarung angenommen. Ist dies nicht möglich, müssen in den unter Buchstabe d genannten Erläuterungen Gründe dafür angegeben werden. (i) Das Gegenparteiausfallrisiko und das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) bleiben bei der Bewertung der Risiken der Portfolios unberücksichtigt. Ist dies nicht möglich, müssen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen Gründe dafür angegeben werden. Die Institute geben an, in welchen Fällen andere Typologien von Bewertungsanpassungen in die IMV eingehen, und führen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen für jedes Finanzinstrument die Methodik und die Auswirkungen an. (j) Bei Transaktionen, die Kaufpositionen in CDS beinhalten, nehmen die Institute an, dass in Übereinstimmung mit den üblichen Marktstandards und -konventionen die sofortige Zahlung einer Upfront-Provision erfolgt, um die Position einzugehen. Der Fälligkeitstermin muss bei allen CDS den üblichen vierteljährlichen Kündigungsterminen entsprechen. (k) Werden für die erforderlichen Preisberechnungen für CDS-Positionen zusätzliche Spezifikationen benötigt, müssen diese den üblichen Marktstandards und -konventionen entsprechen und in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen ausgeführt werden. (l) Der Fälligkeitstermin muss sicherstellen, dass die Transaktion der nach den üblichen Marktstandards und -konventionen festgelegten Restlaufzeit möglichst nahekommt. (m) Was die Einzelheiten der in Abschnitt 2 dieses Anhangs nicht genannten Instrumente angeht, müssen die Institute in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen die zugrunde gelegten Annahmen, einschließlich der Zinsberechnungsmethode und des gewählten handelbaren und liquiden Instruments, sofern zulässig, samt Ergebnissen angeben. (n) Sind aus Sicht der Institute für die Interpretation der Ergebnisse weitere Annahmen als die in diesem Abschnitt genannten relevant (Zeitpunkt des Geschäftsschlusses, Coupon Rolls, Zuordnung zu Indizes u. a.), so sind diese in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen zu beschreiben. (o) Die unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen müssen auch Erläuterungen zu Risiken enthalten, die von dem Modell für die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente nicht erfasst werden. (p) Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Optionen als außerbörslich gehandelt (OTC) zu behandeln. (q) Bei OTC-Optionen sind die üblichen Zeitkonventionen zu befolgen. Die Laufzeit einer n-monatigen Option beträgt n Monate. Erlöschen Optionen nicht an einem Handelstag, passen die Institute den Verfallstag nach den üblichen Marktstandards und -konventionen werktäglich an. (i) im Falle von Aktien auf Einzeladressen und Waren als amerikanisch; (ii) im Falle von Aktienindizes, Devisen und Swaptions als europäisch. (r) Alle OTC-Optionen werden wie folgt eingestuft: (s) Sämtliche OTC-Optionen gelten als ungedeckt, sodass die Prämie aus der ursprünglichen Marktbewertung ausgenommen wird. (t) Institute, die für CTPs das APR-Modell verwenden dürfen, müssen Einzelheiten zu ihren wichtigsten Annahmen sowie Marktstandards und -konventionen hinsichtlich der CTP-Instrumente in Abschnitt 2 dieses Anhangs angeben, einschließlich der Sicherungsquoten, die sie berechnet haben, damit die CTP-Instrumente zum Buchungsdatum CS01-neutral sind. (u) Die IMV muss für jedes Instrument in der Währung angegeben werden, die in Abschnitt 2 dieses Anhangs als EBA-Instrument-Währung festgelegt ist. (v) Bei Portfolios aus einem oder mehreren Instrumenten in EBA-Instrumentewährungen, die von der EBA-Portfoliowährung abweichen, wird das Ergebnis zum EZB-Devisenkassakurs vom betreffenden Tag in die gemeldete EBA-Portfoliowährung umgerechnet. Das umgerechnete Ergebnis ist in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen zu erklären. (w) Bei der Buchung von Positionen befolgen die Institute die einschlägigen Marktkonventionen, sofern in diesen Erläuterungen bei der Beschreibung der Instrumente (Abschnitt 2 dieses Anhangs) nichts anderes festgelegt ist. (x) Ist ein Instrument oder der Basiswert eines Derivats von einer Unternehmensmaßnahme (Corporate Action) betroffen, die sich auf das Benchmarking auswirkt (z. B. Kündigungsrecht (Call) des Emittenten, Ausfall oder ähnliche Maßnahme), so klammern die Institute dieses Instrument samt aller zugehörigen CDS oder Optionen aus dem Portfolio aus. (y) In Bezug auf eine Indexreihe bezeichnet On-the-run die liquideste und handelbarste auf dem Markt verfügbare Reihe dieses Index. Die Institute erläutern ihre Entscheidung für eine bestimmte On-the-run-Reihe samt Ergebnissen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen. (z) Sofern nicht anders angegeben, wenden die Institute für den Zinssatz die EU-Benchmark-Verordnung an, um die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zu verbuchen. Die Institute geben den Satz, der außer den in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Sätzen angewandt wurde, im Rahmen der unter Buchstabe d genannten Erläuterungen an. (aa) Die Risikomessgrößen für die in den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs genannten Portfolios samt Barwert sind vom ersten RM-Referenzdatum bis zum letzten RM-Referenzdatum zu berechnen. Die ASA-Risikomessgrößen nach FRTB (SBM, DRC und RRAO) sind für das letzte RM-Referenzdatum zu berechnen. Die Institute müssen ihrer zuständigen Behörde die Ergebnisse dieser Berechnungen bis zum RM-Einreichungstermin übermitteln. IMV und SBM müssen für jedes Instrument angegeben werden. Risikomessgrößen, SBM, DRC, RRAO und Barwert, soweit anwendbar, müssen für jedes Portfolio angegeben werden, sowohl für einzelne als auch für aggregierte Portfolios. SBM, DRC und RRAO sind, soweit anwendbar, mindestens für dieselben Portfolios zu melden, für die Risikomessgrößen gemeldet werden. (bb) Für die in Abschnitt 7 dieses Anhangs genannten Portfolios melden die Institute die SBM-Ergebnisse und übermitteln sie gemäß den Meldestichtagen für die IMV-Meldung. (cc) Institute, die in den Anwendungsbereich des Benchmarkings fallen, melden ausschließlich Instrumente nach internen Modellen, die durch die Aufsichtsbehörden genehmigt wurden, und deren Handel nicht durch interne Richtlinien oder Einschränkungen des Handelssystems untersagt ist. (dd) Die Ergebnisse für die einzelnen und die aggregierten Portfolios sind nur dann zu übermitteln, wenn die Ergebnisse für alle darin enthaltenen Instrumente ebenfalls übermittelt werden. (ee) In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) bezeichnet das Jahr T 2026 und Jahr T + X 2026 + X, wobei X im Sinne von Abschnitt 2 zu verstehen ist. (i) Ist ein Datum angegeben, wird dieses Datum verwendet. (ii) Ist kein Datum angegeben, wird, sofern vorhanden, die Marktkonvention angewandt. Besagt z. B. eine Marktkonvention, dass der Verfallstag/Fälligkeitstag der 3. Freitag des Monats ist, dann bedeutet Juni Jahr T den dritten Freitag des betreffenden Monats im Jahr T. (iii) Ende eines Monats bedeutet am letzten Kalendertag des betreffenden Monats. (iv) Im Falle eines festen Zeitraums nach dem Buchungsdatum ist, wenn die Zahl der Tage angegeben ist, der letzte Tag des Zeitraums gemeint. Ist der Zeitraum in Wochen, Monaten oder Jahren definiert, so ist es derselbe Tag der/des auf das Buchungsdatum folgenden Woche, Monats oder Jahres, oder wenn der letzte Monat oder das letzte Jahr dieses Zeitraums kürzer ist, der letzte Tag dieses Monats oder Jahres. Ist das Buchungsdatum + Zeitraum X ein Feiertag, ist der folgende Geschäftstag zu wählen. (v) Falls nicht anders angegeben, sind folgende Annahmen zu verwenden: Zinsberechnungsmethode: Act/360, Feiertagskalender: Target2. (ff) In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) haben die Institute den Verfallstag/die Fälligkeit folgendermaßen zu bestimmen: (i) Kuponzahlung: vierteljährlich (ii) Kupon (Basispunkte): 100 (iii) Zinsberechnungsmethode: ACT/360 (iv) ISDA-Definitionen Jahr: 2014 (v) Umstrukturierungsklausel: Modified-Modified Restructuring (MMR) (vi) Fälligkeit: Dezember Jahr T+4 (vii) Art der Schuld: Vorrangig (viii) Laufzeit: 5 Jahre (ix) Stichtag wie Buchungsdatum (x) Die verwendete Abzinsungskurve und Erlösquote sind in den unter Buchstabe d dieses Anhangs genannten Erläuterungen anzugeben. (gg) In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) gelten, sofern nicht anders angegeben, für alle CDS die folgenden Vorgaben: (hh) Die IMV von Anleiheinstrumenten beinhaltet aufgelaufene Zinsen. (ii) Die Institute müssen den PV-Bewertungszeitpunkt unter Angabe des Zeitpunkts in den unter Buchstabe e dieses Abschnitts genannten Erläuterungen angeben. Nach Möglichkeit soll die PV-Bewertung zum Geschäftsschluss erfolgen. (jj) Die Risikomessgrößen der Portfolios werden in der Währung berechnet, auf die auch das Portfolio lautet, und schließen keinerlei Wechselkursrisiko ein, auch nicht in Bezug auf die Währung der Rechnungslegung der Institute. Das Wechselkursrisiko ist nur dann zu berücksichtigen, wenn es untrennbar mit den Instrumenten verbunden ist. Werden die Ergebnisse sowohl in der Währung der Rechnungslegung als auch in der Portfoliowährung ausgewiesen, so werden für die ASA-Zahlen die in der Währung der Rechnungslegung des Instituts berechneten Ergebnisse zum EZB-Devisenkassakurs vom Tag, an dem die Berechnung angestellt wird, in die EBA-Portfoliowährung umgerechnet. Die Umrechnung in die EBA-Portfoliowährung impliziert keine Veränderung bei den Fremdwährungsrisikofaktoren. (kk) Findet Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basiswährungsansatz) Anwendung, so berücksichtigen die Institute bei ihren SBM-Berechnungen und bei der Meldung der SBM-Sensitivitäten die aus der Anwendung des Basiswährungsansatzes resultierenden Wechselkursrisikofaktoren. Die gemeldeten Werte werden nicht in der gewählten Basiswährung ausgedrückt, sondern in der Währung der Rechnungslegung des Instituts, wobei die Umrechnung zum EZB-Devisenkassakurs vom jeweiligen Tag erfolgt. Grp. 1. Erläuterungen (1) Nicht garantiertes Kapital, falls der Index unter der Schutzbarriere liegt (der Kapitalrückfluss im fünften Jahr ist anteilig, falls die Schutzbarriere unterschritten wird: liegt beispielsweise der SX5E bei 40 % seines ursprünglichen Levels, ist der Kapitalrückfluss gleich 40 %). (2) Falls SX5E ≥ 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird ein Kupon von 6 % ausbezahlt. (3) Falls SX5E ≥ 100 % des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, erfolgt ein Produkt-Call und die Auszahlung umfasst Kupon und Kapital (100 %). (4) Falls SX5E < 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird kein Kupon ausbezahlt. (5) Falls SX5E < 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital nur anteilig ausbezahlt. Falls SX5E >= 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital vollständig ausbezahlt. Grp. 101102103104105106107108109110111112113114115116117118. Longposition Futures, EURO-STOXX-50-Index (Ticker: FESX) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 1000 EUR Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 10000 Anteile, BAYER (Ticker: BAYN GR) Börse: Xetra EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, BAYER (Ticker: BAYN GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, STELLANTIS (Ticker: STLA FP) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Euronext Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, ALLIANZ (Ticker: ALV GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, BARCLAYS (Ticker: BARC LN) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Shortposition Futures, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Euronext Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert PFIZER (Ticker: PFE US) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD Long-Put-Optionen. Basiswert PFIZER (Ticker: PFE US) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD Long-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Long-Put-Optionen. Basiswert AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Shortposition Futures, NIKKEI 225 (Ticker: NKY) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 20000 JPY Börse: CME Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: JPY Aktienprodukt, Auto-Callable Longposition Buchung zum Buchungszeitpunkt Nominalbetrag (Kapitalbetrag): 1000000 EUR Basiswert: EURO-STOXX-50-Index (Ticker: SX5E) EBA-Instrument-Währung: EUR Fälligkeit: 5 Jahre Jährliche Auszahlung und jährliche Beobachtung (Buchungsdatum + 1 Jahr, Buchungsdatum + 2 Jahre, Buchungsdatum + 3 Jahre, Buchungsdatum + 4 Jahre, Buchungsdatum + 5 Jahre). Die Auszahlung erfolgt 10 Tage nach dem Stichtag. Kupon: 6 % Autocall-Level (ursprünglicher Wert): Buchungsdatum Tagesschluss + 1 Monat Barriere Kuponzahlung: 60 % des Autocall-Levels Schutzbarriere: 55 % des Autocall-Levels Long-Call-Optionen. Basiswert EURO-STOXX-50-Index (Ticker: SX5E), ATM Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 1000 EUR Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert EURO-STOXX-600-Index (Ticker: SXXP), ATM Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 10000 EUR Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition Futures, VIX-Index (CBOE) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 100000 USD Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD (1) Die Schuldverschreibungen sind zu einem Jahressatz verzinslich, der dem 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst) zuzüglich 1,5 % pro Jahr (variabler Zinssatz) entspricht, wobei eine Obergrenze von 7,5 % pro Jahr (Zinsobergrenze) und eine Untergrenze von 2,5 % pro Jahr (Zinsuntergrenze) gilt. (2) Jegliche Zahlungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, einschließlich Zinsen und Kapitalbetrag bei Fälligkeit, setzen voraus, dass die UBS AG kreditwürdig ist. Die Institute werden aufgefordert, eine geeignete Abzinsungskurve zu verwenden, die in den Erläuterungen zu erklären ist. (3) Ertrag: Für die Schuldverschreibungen werden vierteljährlich Zinsen zu einem Zinssatz gezahlt, der unter folgenden Voraussetzungen dem variablen Zinssatz entspricht: i) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung unter der Zinsuntergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anzuwendende Zinssatz der Zinsuntergrenze; ii) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung über der Zinsobergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anwendbare Zinssatz der Zinsobergrenze. Zinszahlungsbetrag Der für eine Zinsperiode auf Schuldverschreibungen zu zahlende Zinsbetrag entspricht dem Produkt aus: a) dem Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen, b) dem für diese Zinsperiode geltenden Zinssatz und c) einer Bruchzahl, deren Zähler die Anzahl der Tage der Zinsperiode (berechnet auf der Grundlage eines 360-Tage-Jahres mit zwölf 30-Tage-Monaten) und deren Nenner 360 ist. Handels- und Abwicklungsdatum Buchungsdatum Zinszahlungsdaten Vierteljährlich, zum Buchungsdatum + 3 Monate, Buchungsdatum + 6 Monate, Buchungsdatum + 9 Monate und Buchungsdatum + 1 Jahr, beginnend am Buchungsdatum + 3 Monate während der Laufzeit der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der darin beschriebenen Anpassungen) Fälligkeitstermin Währung Buchungsdatum + 10 Jahre USD Zinsberechnungsbasis 30/360 Geschäftstagekonvention Following unadjusted Kuponbestimmung Datum Für jede Zinsperiode am vorletzten Londoner Bankarbeitstag unmittelbar vor dem jeweiligen Zinsstichtag. Ein Londoner Bankarbeitstag ist ein Tag, an dem die Geschäftsbanken für allgemeine Geschäfte (einschließlich für Devisengeschäfte und Deviseneinlagen) in London geöffnet sind und an dem Geschäfte in US-Dollar auf dem Londoner Interbankmarkt getätigt werden können. Grp. 201202203204205. Fünf-Jahres-IRS EUR — Erhalte Festsatz und zahle variablen Satz Festsatzseite: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR, zahle halbjährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Zwei-Jahres-EUR-Swaption auf 5-Jahres-IRS EUR — Zahle Festsatz und erhalte variablen Satz Nominalbetrag: 10000000 EUR Das Institut ist der Verkäufer der Option auf den Swap. Die Gegenpartei des Instituts kauft das Recht, einen Swap mit dem Institut abzuschließen; übt die Gegenpartei ihr Recht aus, erhält sie den festen Satz, während das Institut den variablen Satz erhält. Swaption mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Buchungsdatum + 2 Jahre) auf IRS, definiert wie folgt: Festsatzseite — zahle jährlich; Variabler Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR, erhalte halbjährlich; Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard; Stichtag des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 2 Jahre Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 7 Jahre Prämienzahlung zum Buchungsdatum (Buchungsdatum). Cash-settled Ausübungspreis basiert auf dem ATM-Kurs des bei diesem Instrument definierten Forward Swaps. EBA-Instrument-Währung: EUR Fünf-Jahres-IRS USD. Erhalte festen Satz und zahle variablen Satz Festsatz: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst), zahle vierteljährlich Nominalbetrag: 1000000 USD Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: USD 2-Jahres-IRS GBP. Erhalte festen Satz und zahle variablen Satz Festsatz: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: SONIA-(Tagesgeld-)Satz, aufgezinst und vierteljährlich gezahlt Zinsberechnung: ACT/365 Nominalbetrag: 10000000 GBP Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 2 Jahre EBA-Instrument-Währung GBP 10-jährige UBS Floating Rate Note mit Collar Nominal-(Kapital-)betrag: 1000000 USD Die variabel verzinslichen Schuldverschreibungen sind vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der UBS AG (UBS). EBA-Instrument-Währung USD Longposition GERMANY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN DE0001030583) Fälligkeit: 15. April 2033 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition GERMANY GOVT 1000000 EUR (ISIN DE0001030708) Fälligkeit: 15. August 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005138828) Fälligkeit: 15. September 2032 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT 1000000 EUR (ISIN IT0005340929) Fälligkeit: 1. Dezember 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition SPAIN GOVT 1000000 EUR (ISIN ES00000127A2) Fälligkeit: 30. Juli 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition FRANCE GOVT 1000000 EUR (ISIN FR0012993103) Fälligkeit: 25. Mai 2031 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition GERMANY GOVT 1000000 EUR (ISIN DE0001135176) Fälligkeit: 4. Januar 2031 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition UNITED KINGDOM GOVT 1000000 GBP (ISIN GB0004893086) Fälligkeit: 7. Juni 2032 EBA-Instrument-Währung: GBP Longposition PORTUGAL GOVT 1000000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024) Fälligkeit: 15. Juni 2029 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition UNITED STATES GOVT 1000000 USD (ISIN US91282CAV37) Fälligkeit: 15. November 2030 EBA-Instrument-Währung USD Longposition BRAZIL GOVT (callable) 1000000 USD (ISIN US105756BZ27) Fälligkeit: 13. Januar 2028 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition MEXICO GOVT (callable) 1000000 USD (ISIN US91087BAT70) Fälligkeit: 19. Mai 2033 EBA-Instrument-Währung USD 10-Jahres-IRS EURO — erhalte variablen Satz und zahle Festsatz Festsatzseite: zahle jährlich Variabler Zinssatz: 3-Monats-Euribor, erhalte vierteljährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 10 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR 5-Jahres-IRS EURO — erhalte variablen Satz und zahle Festsatz Festsatzseite: zahle jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-Euribor, erhalte alle 6 Monate Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Mark-to-Market-bewerteter (5 Jahre) Währungsswap EUR/USD Erhalte USD und zahle EUR. EUR: 3-Monats-ESTER, zahle vierteljährlich, aufgezinst mit einer Zahlungsverzögerung von 2 Tagen Zinsberechnung: ACT/360 USD: 3-Monats-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst), erhalte vierteljährlich, aufgezinst mit einer Zahlungsverzögerung von 2 Tagen Zinsberechnung: ACT/360 Seite 1 — USD: Nominalbetrag 10000000 EUR, Gegenwert bereinigt auf vierteljährlicher Basis Seite 2 — EUR: Nominalbetrag 10000000 EUR, Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeit: Buchungsdatum + 5,5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Siehe auch Abschnitt 6 dieses Anhangs Instrumente — zusätzliche Spezifikationen 10-Jahres-IRS EURO — erhalte ESTER-Satz und zahle EURIBOR ESTER-Seite: erhalte jährlich Zinsberechnung: ACT/360 EURIBOR-Seite: 3-Monats-Euribor + Basis, zahle vierteljährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 10 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005387052) Fälligkeit: 15. Mai 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Fünf-Jahres-Zero-Coupon-Inflation-Swap EUR — erhalte inflationsindexierte Rendite und zahle Festsatz (r) Inflationsindex: VPI (HVPIxT) Festsatzseite (zahle Festsatz): 1 + r5– 1 Erhalte inflationsindexierte Rendite:VPI am FälligkeitsterminVPI am Starttag – 1 Nominalbetrag: 10000000 EUR Basisfixingtermin: Buchungsdatum — 3 Monate Endgültiges Fixing: Buchungsdatum + 4 Jahre 9 Monate Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Zwei-Jahres-EUR-Swaption auf 5-Jahres-IRS EUR — Zahle Festsatz und erhalte variablen Satz Nominalbetrag: 10000000 EUR Das Institut ist der Verkäufer der Option auf den Swap. Die Gegenpartei des Instituts kauft das Recht, einen Swap mit dem Institut abzuschließen; übt die Gegenpartei ihr Recht aus, erhält sie den variablen Satz, während das Institut den festen Satz erhält. Swaption mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Buchungsdatum + 2 Jahre) auf IRS, definiert wie folgt: Festsatzseite: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-Euribor, zahle alle 6 Monate Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard; Stichtag des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 2 Jahre Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 7 Jahre Prämienzahlung zum Buchungsdatum (Buchungsdatum). Cash-settled Ausübungspreis basiert auf dem ATM-Kurs des bei diesem Instrument definierten Forward Swaps +100 Basispunkte EBA-Instrument-Währung: EUR Grp. 301302303304305306307308309310311. 6-monatiger USD/EUR Forward-Vertrag. Cash-settled. USD Long — EUR Short; Nominalbetrag 10000000 USD; Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EZB- Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR 6-monatiger EUR/GBP Forward-Vertrag. Cash-settled. EUR Long — GBP Short; Nominalbetrag 10000000 GBP; Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EZB- Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 10000000 USD Cash. Cash-Position. Es ist von einem inhärenten Wechselkursrisiko im Sinne von Abschnitt kk auszugehen. EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/USD-Call-Option (EUR Long, USD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 110 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/USD-Call-Option (EUR Long, USD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 90 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/USD-Call-Option (EUR Short, USD Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 100 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/GBP-Call-Option (EUR Short, GBP Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/GBP-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/GBP-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/JPY-Put-Option (EUR Short, JPY Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/JPY-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/JPY-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/AUD-Put-Option (EUR Long, AUD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/AUD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/AUD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR 6-Monats-EUR/DKK-Forward-Vertrag (EUR Long, DKK Short). Cash-settled. Nominalbetrag 10000000 EUR Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EUR/DKK-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR 6-Monats-EUR/BRL Nicht lieferbarer Forward-Vertrag (EUR Long, BRL Short). Nominalbetrag 10000000 EUR Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EUR/BRL-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR Grp. 401402403404405. Long 6-Monats-London Gold Forward, 3500 Feinunzen (Gold Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 6-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: USD Short 12-Monats-London Gold Forward, 3500 Feinunzen (Gold Short, USD Long). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: USD Long-Call-Option 30000 Barrel Rohöl Brent (Brent Crude Oil Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung USD Short-Put-Option 30000 Barrel Rohöl Brent (Brent Crude Oil Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung USD Long-Call-Option 5000 Feinunzen London Gold (Gold Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 18-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 18 Monate EBA-Instrument-Währung: USD Grp. 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534. Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf PORTUGAL Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf ITALIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf SPANIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf MEXIKO Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf BRASILIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf UK Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Telefonica (Ticker: TEF SM) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Telefonica (Ticker: TEF SM) Fälligkeit: Dezember Jahr T+2 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Aviva (Ticker: AV LN) ISDA-Definitionen Jahr 2003 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Aviva (Ticker: AV LN) ISDA-Definitionen Jahr 2003 Fälligkeit: Dezember Jahr T+2 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Vodafone (Ticker: VOD LN) EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf ENI SpA (Ticker: EMI IM) EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf Eli Lilly (Ticker: LLY US) Umstrukturierungsklausel: Keine Umstrukturierung (XR14) EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Unilever (Ticker: UNA NA) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Total SA (Ticker: FP FP) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Volkswagen Group (Ticker: VOW GR) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition TURKEY GOVT 1000000 USD (ISIN US900123CT57) Fälligkeit: 26. April 2029 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf TÜRKEI. Stichtag wie Buchungsdatum Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Telefonica (ISIN XS1681521081) Fälligkeit: 12. Januar 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Volkswagen Group (ISIN XS2234567233) Fälligkeit: 22. September 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Volkswagen Group (ISIN XS1167667283) Fälligkeit: 16. Januar 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Total SA (ISIN XS1856281834) Fälligkeit: 11. Juli 2033 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition AUSTRIA GOVT 1000000 EUR (ISIN AT0000A04967) Fälligkeit: 15. März 2037 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf ÖSTERREICH Fälligkeit: Juni Jahr T+15 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition NETHERLANDS GOVT 1000000 EUR (ISIN NL0013552060) Fälligkeit: 15. Januar 2040 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf NIEDERLANDE Fälligkeit: Juni Jahr T+20 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition BELGIUM GOVT 1000000 EUR (ISIN BE0000348574) Fälligkeit: 22. Juni 2050 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf BELGIEN Fälligkeit: Juni Jahr T+30 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (Kauf einer Absicherung) 10000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Put-Option. 10000000 EUR. Basiswert iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe (selbes Instrument wie 529). Ausübungspreis: ATM Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR AXA SA (callable) (ISIN XS1799611642) Fälligkeit: 28. Mai 2049 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 USD AT&T Bond (callable) (ISIN US00206RFW79) Fälligkeit: 15. August 2037 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition 1000000 EUR BAYER AG (callable) (ISIN XS2199266268) Fälligkeit: 6. Januar 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR ORANGE SA Bond (callable) (ISIN FR0013323870) Fälligkeit: 20. März 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Grp_das_alternative_korrelationshandelsportfolio_einbezogene_instrumente. 601602603604605606607608609610. Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 601 ohne Neuabsicherungsbedarf Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 603 ohne Neuabsicherungsbedarf Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 12 % Detachment-Point: 100 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 605 ohne Neuabsicherungsbedarf Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 12 % Detachment-Point: 100 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 607 ohne Neuabsicherungsbedarf Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Erlösquote: 40 % fest Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 609 ohne Neuabsicherungsbedarf Grp. 2. Instrumente Die Institute stellen die IMV gemäß den Erläuterungen in Abschnitt 1 dieses Anhangs für folgende Finanzinstrumente bereit, für die sie die Risikomessgrößen und den Barwert der in den Abschnitten 3 und 4 genannten Portfolios zur Verfügung stellen müssen: Grp. 3. Einzelne Portfolios — Einzelnes Instrument Die Institute stellen die erforderlichen Risikomessgrößen und den Barwert der folgenden Einzelportfolios bereit: Portfolio Kombination aus Instrumenten Die erste Zahl steht für das Instrument (laut Abschnitt 2 dieses Anhangs). Die zweite Zahl gibt die Menge des jeweiligen Instruments bzw. die Anzahl der Kontrakte an. EBA-Portfolio-Währung IMA-Risikomessgrößen (VaR, SVaR und gegebenenfalls IRC und APR) erforderlich ASA-Risikomessgrößen nach FRTB (SBM, DRC, RRAO) erforderlich 1001 101-1 Instrument EUR Nein Ja 1002 102-1 Instrument EUR Nein Ja 1003 103-1 Instrument EUR Nein Ja 1004 104-1 Instrument EUR Nein Ja 1005 105-1 Instrument EUR Nein Ja 1006 106-1 Instrument GBP Nein Ja 1007 107-1 Instrument EUR Nein Ja 1008 108-1 Instrument EUR Nein Ja 1009 109-1 Instrument EUR Nein Ja 1010 110-1 Instrument EUR Nein Ja 1011 111-1 Instrument USD Nein Ja 1012 112-1 Instrument USD Nein Ja 1013 113-1 Instrument EUR Nein Ja 1014 114-1 Instrument EUR Nein Ja 1015 115-1 Instrument GBP Nein Ja 1016 116-1 Instrument GBP Nein Ja 1017 117-1 Instrument JPY Nein Ja 1018 118-1 Instrument EUR Nein Ja 1019 119-1 Instrument EUR Nein Ja 1020 120-1 Instrument EUR Nein Ja 1021 121-1 Instrument USD Nein Ja 2001 201-1 Instrument EUR Nein Ja 2002 202-1 Instrument EUR Nein Ja 2003 203-1 Instrument USD Nein Ja 2004 204-1 Instrument GBP Nein Ja 2005 205-1 Instrument USD Nein Ja 2006 206-1 Instrument EUR Nein Ja 2007 207-1 Instrument EUR Nein Ja 2008 208-1 Instrument EUR Nein Ja 2009 209-1 Instrument EUR Nein Ja 2010 210-1 Instrument EUR Nein Ja 2011 211-1 Instrument EUR Nein Ja 2012 212-1 Instrument EUR Nein Ja 2013 213-1 Instrument GBP Nein Ja 2014 214-1 Instrument EUR Nein Ja 2015 215-1 Instrument USD Nein Ja 2016 216-1 Instrument USD Nein Ja 2017 217-1 Instrument USD Nein Ja 2018 218-1 Instrument EUR Nein Ja 2019 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2020 220-1 Instrument EUR Nein Ja 2021 221-1 Instrument EUR Nein Ja 2022 222-1 Instrument EUR Nein Ja 2023 223-1 Instrument EUR Nein Ja 2024 224-1 Instrument EUR Nein Ja 3001 301-1 Instrument EUR Nein Ja 3002 302-1 Instrument EUR Nein Ja 3003 303-1 Instrument EUR Nein Ja 3004 304-1 Instrument EUR Nein Ja 3005 305-1 Instrument EUR Nein Ja 3006 306-1 Instrument EUR Nein Ja 3007 307-1 Instrument EUR Nein Ja 3008 308-1 Instrument EUR Nein Ja 3009 309-1 Instrument EUR Nein Ja 3010 310-1 Instrument EUR Nein Ja 3011 311-1 Instrument EUR Nein Ja 4001 401-1 Instrument USD Nein Ja 4002 402-1 Instrument USD Nein Ja 4003 403-1 Instrument USD Nein Ja 4004 404-1 Instrument USD Nein Ja 4005 405-1 Instrument USD Nein Ja 5001 501-1 Instrument USD Nein Ja 5002 502-1 Instrument USD Nein Ja 5003 503-1 Instrument USD Nein Ja 5004 504-1 Instrument USD Nein Ja 5005 505-1 Instrument USD Nein Ja 5006 506-1 Instrument USD Nein Ja 5007 507-1 Instrument EUR Nein Ja 5008 508-1 Instrument EUR Nein Ja 5009 509-1 Instrument EUR Nein Ja 5010 510-1 Instrument EUR Nein Ja 5011 511-1 Instrument EUR Nein Ja 5012 512-1 Instrument EUR Nein Ja 5013 513-1 Instrument USD Nein Ja 5014 514-1 Instrument EUR Nein Ja 5015 515-1 Instrument EUR Nein Ja 5016 516-1 Instrument EUR Nein Ja 5017 517-1 Instrument USD Nein Ja 5018 518-1 Instrument USD Nein Ja 5019 519-1 Instrument EUR Nein Ja 5020 520-1 Instrument EUR Nein Ja 5021 521-1 Instrument EUR Nein Ja 5022 522-1 Instrument EUR Nein Ja 5023 523-1 Instrument EUR Nein Ja 5024 524-1 Instrument USD Nein Ja 5025 525-1 Instrument EUR Nein Ja 5026 526-1 Instrument USD Nein Ja 5027 527-1 Instrument EUR Nein Ja 5028 528-1 Instrument USD Nein Ja 5029 529-1 Instrument EUR Nein Ja 5030 530-1 Instrument EUR Nein Ja 5031 531-1 Instrument EUR Nein Ja 5032 532-1 Instrument USD Nein Ja 5033 533-1 Instrument EUR Nein Ja 5034 534-1 Instrument EUR Nein Ja 6001 601-1 Instrument EUR Nein Ja 6002 602-1 Instrument EUR Nein Ja 6003 603-1 Instrument EUR Nein Ja 6004 604-1 Instrument EUR Nein Ja 6005 605-1 Instrument EUR Nein Ja 6006 606-1 Instrument EUR Nein Ja 6007 607-1 Instrument EUR Nein Ja 6008 608-1 Instrument EUR Nein Ja 6009 609-1 Instrument EUR Nein Ja 6010 610-1 Instrument EUR Nein Ja Grp. 4. Einzelne Portfolios — Mehrere Instrumente Die Institute stellen die erforderlichen Risikomessgrößen und den Barwert der folgenden Einzelportfolios bereit: Portfolio Kombination aus Instrumenten Die erste Zahl steht für das Instrument (laut Abschnitt 2 dieses Anhangs). Die zweite Zahl gibt die Menge des jeweiligen Instruments bzw. die Anzahl der Kontrakte an. EBA-Portfolio-Währung IMA-Risikomessgrößen (VaR, SVaR und gegebenenfalls IRC und APR) erforderlich ASA-Risikomessgrößen nach FRTB erforderlich 1101 103-1 Instrument 104-1 Instrument 105-1 Instrument EUR Nein Ja 1102 113-1 Instrument 110-1 Instrument EUR Nein Ja 1103 115-1 Instrument 116-1 Instrument GBP Nein Ja 1104 109-1 Instrument 110-1 Instrument EUR Nein Ja 1105 111-1 Instrument 112-1 Instrument USD Nein Ja 1106 102-1 Instrument 114-1 Instrument EUR Nein Ja 1107 106-1 Instrument 107-1 Instrument 108-1 Instrument EUR Nein Ja 1108 101-1 Instrument 103-1 Instrument EUR Nein Ja 1109 101-1 Instrument 103-1 Instrument 104-1 Instrument EUR Nein Ja 1110 102-1 Instrument 104-1 Instrument EUR Nein Ja 2201 206-1 Instrument 207-1 Instrument EUR Nein Ja 2202 206-1 Instrument 207-1 Instrument 208-1 Instrument EUR Nein Ja 2203 206-1 Instrument 207-1 Instrument 208-1 Instrument 209-1 Instrument 210-1 Instrument 211-1 Instrument 212-1 Instrument EUR Nein Ja 2204 201-1 Instrument 218-1 Instrument EUR Nein Ja 2205 201-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2206 218-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2207 201-1 Instrument 202-1 Instrument EUR Nein Ja 2208 215-1 Instrument 216-1 Instrument 217-1 Instrument USD Nein Ja 2209 203-1 Instrument 215-1 Instrument USD Nein Ja 2210 208-1 Instrument 209-1 Instrument 210-1 Instrument 214-1 Instrument EUR Nein Ja 2211 209-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2212 201-1 Instrument 223-1 Instrument EUR Nein Ja 3301 301-1 Instrument 302-1 Instrument EUR Nein Ja 3302 303-1 Instrument 304-1 Instrument EUR Nein Ja 3303 304-1 Instrument 305-1 Instrument 306-1 Instrument EUR Nein Ja 3304 307-1 Instrument 308-1 Instrument EUR Nein Ja 4401 401-1 Instrument 402-1 Instrument USD Nein Ja 4402 403-1 Instrument 404-1 Instrument USD Nein Ja 4403 401-1 Instrument 404-1 Instrument USD Nein Ja 5501 501-1 Instrument 502-1 Instrument 503-1 Instrument USD Nein Ja 5502 504-1 Instrument 505-1 Instrument USD Nein Ja 5503 507-1 Instrument 508-1 Instrument EUR Nein Ja 5504 503-1 Instrument 504-1 Instrument USD Nein Ja 5505 509-1 Instrument 510-1 Instrument EUR Nein Ja 5506 511-1 Instrument 512-1 Instrument 514-1 Instrument 515-1 Instrument 516-1 Instrument EUR Nein Ja 5507 517-1 Instrument 518-1 Instrument USD Nein Ja 5508 519-1 Instrument 520-1 Instrument 522-1 Instrument EUR Nein Ja 5509 520-1 Instrument 521-1 Instrument EUR Nein Ja 5510 519-1 Instrument 508-1 Instrument EUR Nein Ja 5511 515-1 Instrument 522-1 Instrument EUR Nein Ja 5512 520-1 Instrument 521-1 Instrument 516-1 Instrument EUR Nein Ja 5513 506-1 Instrument 503-1 Instrument USD Nein Ja 5514 502-1 Instrument 209-1 Instrument EUR Nein Ja 5515 504-1 Instrument 217-1 Instrument USD Nein Ja 5516 505-1 Instrument 216-1 Instrument USD Nein Ja 5517 504-1 Instrument 217-1 Instrument 505-1 Instrument 216-1 Instrument USD Nein Ja 5518 502-1 Instrument 209-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 5519 523-1 Instrument 525-1 Instrument 527-1 Instrument EUR Nein Ja 5520 524-1 Instrument 526-1 Instrument 528-1 Instrument USD Nein Ja 5521 523-1 Instrument 524-1 Instrument 525-1 Instrument 526-1 Instrument 527-1 Instrument 528-1 Instrument EUR Nein Ja 5522 529-1 Instrument 530-1 Instrument EUR Nein Ja 6601 601-1 Instrument 602-1 Instrument EUR Nein Ja 6602 603-1 Instrument 604-1 Instrument EUR Nein Ja 6603 605-1 Instrument 606-1 Instrument EUR Nein Ja 6604 607-1 Instrument 608-1 Instrument EUR Nein Ja 6605 609-1 Instrument 610-1 Instrument EUR Nein Ja Grp. 5. Aggregierte Portfolios Die Institute stellen die erforderlichen Risikomessgrößen und den Barwert der folgenden aggregierten Finanzportfolios bereit: Aggreg. Portfolio Beschreibung Kombination einzelner Portfolios (einzelne Portfolios laut Nummernangabe in Abschnitt 3 und 4 dieses Anhangs) EBA-Portfolio-Währung IMA-Risikomessgrößen (VaR, SVaR und gegebenenfalls IRC und APR) erforderlich ASA-Risikomessgrößen nach FRTB erforderlich 10000 Gesamtportfolio Nicht-CTP 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Nein Ja 11000 AKTIEN kumulativ 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Nein Ja 12000 IR kumulativ 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Nein Ja 13000 FX kumulativ 3301, 3303, 3304 EUR Nein Ja 14000 Warenposition kumulativ 4401, 4402 USD Nein Ja 15000 Kreditspread kumulativ 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Nein Ja 16000 CTP kumulativ in EUR 6601, 6602 EUR Nein Ja Grp. 6. Instrumente — zusätzliche Spezifikationen Die Institute wenden auf die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Finanzinstrumente folgende zusätzliche Spezifikationen an: Instrument: 220 Beschreibung: Mark-to-Market-bewerteter (5 Jahre) Währungsswap EUR/USD Erhalte USD und zahle EUR Nominalbetrag: 10000000 EUR, USD (10000000 EUR * FX USD/EUR) Zahle: Variable Seite 2 Erhalte: Variable Seite 1 Nominalbetrag-Umtausch und -Reset: Am Stichtag und Fälligkeitstermin. Außerdem erfolgt zu jedem Kupon-Zahlungstermin eine zusätzliche Zahlung, die der Anpassung an den USD-Nominalbetrag auf variabler Seite 2 entspricht. Der USD-Nominalbetrag wird 2 Geschäftstage vor jedem Zahlungstermin zum Kassakurs so angepasst, dass er 10000000 EUR entspricht. Barsaldo: Inkludiert Variable Seite 1 Nominalbetrag: 10000000 EUR Gegenwert am Stichtag zum Kassakurs in USD umgerechnet, Gegenwert bereinigt auf vierteljährlicher Basis Stichtag: Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5,5 Jahre Zahlungstermin-Generierung: Forward ab Stichtag Kuponzahlung: Vierteljährlich Kupon: 3-Monats-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst) + 0 Basispunkte Kupon-Reset: Vierteljährlich Kupon-Fixing-Konvention: Über den 3-Monats-Zeitraum täglich aufgezinst Kupon-Zinseszinsberechnung: Einfache Zinsen Zinsberechnungsmethode: ACT/360 Geschäftstag Zahlungstermin: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Zahlungstermin: Modified Following Geschäftstag Nominalbetrag-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Nominalbetrag-Reset: Zurück Geschäftstag Kupon-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Kupon-Reset: Zurück Variable Seite 2 Nominalbetrag: 10000000 EUR Stichtag: Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5,5 Jahre Zahlungstermin-Generierung: Forward ab Stichtag Kuponzahlung: Vierteljährlich Kupon: 3-Monats-ESTER + 0 Basispunkte Kupon-Reset: Vierteljährlich Kupon-Fixing-Konvention: Über den 3-Monats-Zeitraum täglich aufgezinst Kupon-Zinseszinsberechnung: Einfache Zinsen Zinsberechnungsmethode: ACT/360 Geschäftstag Zahlungstermin: LON, NYC, TARGET Geschäftstag Zahlungstermin: Modified Following Geschäftstag Nominalbetrag-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Nominalbetrag-Reset: Zurück Geschäftstag Kupon-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Kupon-Reset: Zurück (a) Im Rahmen der IMV-Meldung übermitteln die Institute die SBM-Risikomessgröße der in Anhang X (SBM-Validierungsportfolios) definierten Portfolios und übermitteln sie gemäß den Meldestichtagen für die IMV-Meldung. (i) Die Institute übermitteln ausschließlich Meldebogen C 106.02. (ii) Die Institute legen die Annahme zugrunde, dass die durch die in Anhang X genannten Instrumente definierten Risikosensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen in der Währung der Rechnungslegung des Instituts ausgedrückt werden und dass die Angaben in dem Format bereitgestellt werden, das in den Erläuterungen zu den Meldebögen C106.01 / C120.01 und in der zugehörigen Erläuterungstabelle in Anhang VI (Meldebogenspezifische Erläuterungen) spezifiziert sind. Bezieht sich ein Instrument, das Teil eines in Anhang X genannten Validierungsportfolios ist, auf Krümmungsrisiken, sollten die Banken sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärts-Krümmungsrisikopositionen berücksichtigen, die unter derselben Instrumentennummer, aber in getrennten Zeilen innerhalb der in Anhang X genannten Instrumente angegeben werden. (b) Für die Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios gilt Folgendes: Grp. 7. SBM-Validierungsportfolios

ANHANG V REFERENZINSTRUMENTE UND -PORTFOLIOS MARKTRISIKO

Abschnitt 1:

Erläuterungen (i) Buchungsdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die Transaktionen für die Zwecke des Benchmarkings buchen; (ii) ‚Ursprüngliche Marktbewertung (IMV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zum IMV-Referenzdatum und -zeitpunkt; (iii) IMV-Referenzdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die IMV der Transaktionen im Benchmarking-Portfolio feststellen; (iv) IMV-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die IMV-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen; (v) VaR: Value at Risk (Risikopotenzial); (vi) sVaR: Stressed Value at Risk (Risikopotenzial unter Stressbedingungen); (vii) IRC: Incremental Risk Charge (Ansatz für zusätzliche Risiken); (viii) CTP: Correlation Trading Portfolio (Korrelationshandelsportfolio); (ix) APR: All Price Risk (alle Preisrisiken abbildende Zahl), berechnet nach Artikel 377 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (x) Risikomessgrößen (RM) für Banken mit genehmigten internen Modellen (IMA): Wert von VaR, sVaR und, falls erforderlich, IRC und APR für die Portfolios, gemäß den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs, zwischen dem ersten und dem letzten RM-Referenzdatum; (xi) Erstes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute mit der Berechnung der RM-Werte beginnen; (xii) Letztes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute die Berechnung der RM-Werte beenden; (xiii) RM-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die RM-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen; (xiv) Barwert (PV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 3 dieses Anhangs genannten Portfolios zum letzten RM-Referenzdatum; (xv) ATM (At the Money): Am Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xvi) OTM (Out of the Money): Aus dem Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xvii) ITM (In the Money): Im Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xviii) Long: gekauft und Short: verkauft; (xix) CDS: Credit Default Swaps (Kreditausfallswaps); (xx) bei CDS steht Long für den Kauf einer Absicherung und Short für den Verkauf einer Absicherung. (xxi) Mio.: Millionen; (xxii) OTC: Over the Counter (außerbörslich gehandelt); (xxiii) ASA: alternativer Standardansatz im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxiv) SBM: sensitivitätsgestützte Methode im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxv) DRC (Default Risk Requirement): Anforderung für das Ausfallrisiko im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On): Aufschlag für Restrisiken im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. (a) Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: (i) Buchungsdatum ist der 19. Februar 2026; (ii) IMV- (und erstes SBM-)Referenzdatum ist der 27. Februar 2026 (17:30 Uhr MEZ); (iii) IMV- (und erster SBM- und SBM-Validierungs-)Einreichungstermin ist der 13. März 2026; (iv) erstes RM-Referenzdatum ist der 18. Mai 2026; (v) letztes RM- (und letztes ASA-)Referenzdatum ist der 29. Mai 2026; (vi) RM- (und letzter ASA-)Einreichungstermin ist der 26. Juni 2026. (b) Für das Benchmarking gelten folgende Datumsvorgaben: (c) Sofern in Abschnitt 2 dieses Anhangs nicht ausdrücklich anders festgelegt, werden alle Positionen zu dem unter Buchstabe b Ziffer i dieses Abschnitts genannten Buchungsdatum gebucht. Sobald die Positionen gebucht wurden, altert jedes Portfolio während der Dauer des Benchmarkings und wird unter der Annahme berechnet, dass das Institut während der gesamten Dauer des Benchmarkings nicht in die Verwaltung des Portfolios eingreift. Sofern in den Spezifikationen für das jeweilige Instrument nichts anderes vorgegeben ist, werden die Ausübungspreise für Optionspositionen in Relation zu den am Buchungsdatum festgestellten Schlusskursen des betreffenden Basiswerts ermittelt. (d) Für die Zwecke der ursprünglichen Marktbewertung muss die Bewertung eines jeden Instruments zum IMV-Einreichungstermin bei der zuständigen Behörde des Instituts eingereicht werden. Bis zu diesem Termin muss das Institut zu den Ergebnissen auch Erläuterungen im Sinne von Buchstabe e übermitteln. Die IMV wird nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit der Frontoffice-Bewertung des Instituts bereitgestellt. Werden die IMVs nicht vom Frontoffice des Instituts bereitgestellt, muss das Institut in seinen Erläuterungen angeben, aus welcher Quelle die IMV-Daten stammen. (i) die zur Berechnung der IMV des Instruments verwendeten Risikofaktoren; (ii) das zur Berechnung der IMV des Instruments verwendete Preismodell und eine Beschreibung dieses Preismodells; (iii) verfügbare Referenzdaten für das Instrument im institutseigenen Format; (iv) die unter den Buchstaben h, i, l, n, o, p, w, x, z und hh dieses Abschnitts genannten Aspekte; (1) die in das interne Modell für das Instrument eingehenden Risikofaktoren; (2) die in das interne Modell eingehenden Risikofaktoren, die als Bewertungsfaktoren auch in die IMV des Instruments eingehen; (3) Spezifika des internen Modells in Bezug auf die Instrumente. (v) Institute, die interne Modelle verwenden dürfen, müssen außerdem Folgendes melden: (e) Die Erläuterungen, die die Institute zusammen mit der IMV übermitteln, müssen für jedes Instrument Folgendes enthalten: (i) Kurzbeschreibung des internen Modells; (ii) angewandte Neubewertungsmethoden; (iii) funktionale Form für die Modellierung von Renditen (z. B. absolute, relative, andere Methoden); (iv) qualitative Angaben zu den Zeitreihen, die zur Kalibrierung des VaR-Modells in Bezug auf das Instrument verwendet wurden (z. B. Quelle, Normalisierungsmethodik, verwendete Unterklassen, sonstige Informationen, die aus Sicht der Institute zur Erläuterung der übermittelten Ergebnisse von Belang sind). (f) Für die Zwecke von Buchstabe e Ziffer v ist alles Folgende anzugeben: (g) Die unter Buchstabe d genannten Erläuterungen werden jedes Mal aktualisiert, wenn ein neuer Wert eingereicht wird, um den Veränderungen zwischen den Datenübermittlungen Rechnung zu tragen. Die Erläuterungen müssen einen Abschnitt enthalten, in dem alle Einreichungstermine und die Gründe für Neuübermittlungen aufgeführt sind. (h) Bei der Berechnung der Positionsrisiken werden die Finanzierungskosten nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls verwenden die Institute den Tagesgeldsatz in der Währung des Instruments als Abzinsungssatz. Bei den in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Derivaten wird eine Sicherungsvereinbarung angenommen. Ist dies nicht möglich, müssen in den unter Buchstabe d genannten Erläuterungen Gründe dafür angegeben werden. (i) Das Gegenparteiausfallrisiko und das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) bleiben bei der Bewertung der Risiken der Portfolios unberücksichtigt. Ist dies nicht möglich, müssen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen Gründe dafür angegeben werden. Die Institute geben an, in welchen Fällen andere Typologien von Bewertungsanpassungen in die IMV eingehen, und führen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen für jedes Finanzinstrument die Methodik und die Auswirkungen an. (j) Bei Transaktionen, die Kaufpositionen in CDS beinhalten, nehmen die Institute an, dass in Übereinstimmung mit den üblichen Marktstandards und -konventionen die sofortige Zahlung einer Upfront-Provision erfolgt, um die Position einzugehen. Der Fälligkeitstermin muss bei allen CDS den üblichen vierteljährlichen Kündigungsterminen entsprechen. (k) Werden für die erforderlichen Preisberechnungen für CDS-Positionen zusätzliche Spezifikationen benötigt, müssen diese den üblichen Marktstandards und -konventionen entsprechen und in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen ausgeführt werden. (l) Der Fälligkeitstermin muss sicherstellen, dass die Transaktion der nach den üblichen Marktstandards und -konventionen festgelegten Restlaufzeit möglichst nahekommt. (m) Was die Einzelheiten der in Abschnitt 2 dieses Anhangs nicht genannten Instrumente angeht, müssen die Institute in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen die zugrunde gelegten Annahmen, einschließlich der Zinsberechnungsmethode und des gewählten handelbaren und liquiden Instruments, sofern zulässig, samt Ergebnissen angeben. (n) Sind aus Sicht der Institute für die Interpretation der Ergebnisse weitere Annahmen als die in diesem Abschnitt genannten relevant (Zeitpunkt des Geschäftsschlusses, Coupon Rolls, Zuordnung zu Indizes u. a.), so sind diese in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen zu beschreiben. (o) Die unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen müssen auch Erläuterungen zu Risiken enthalten, die von dem Modell für die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente nicht erfasst werden. (p) Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Optionen als außerbörslich gehandelt (OTC) zu behandeln. (q) Bei OTC-Optionen sind die üblichen Zeitkonventionen zu befolgen. Die Laufzeit einer n-monatigen Option beträgt n Monate. Erlöschen Optionen nicht an einem Handelstag, passen die Institute den Verfallstag nach den üblichen Marktstandards und -konventionen werktäglich an. (i) im Falle von Aktien auf Einzeladressen und Waren als amerikanisch; (ii) im Falle von Aktienindizes, Devisen und Swaptions als europäisch. (r) Alle OTC-Optionen werden wie folgt eingestuft: (s) Sämtliche OTC-Optionen gelten als ungedeckt, sodass die Prämie aus der ursprünglichen Marktbewertung ausgenommen wird. (t) Institute, die für CTPs das APR-Modell verwenden dürfen, müssen Einzelheiten zu ihren wichtigsten Annahmen sowie Marktstandards und -konventionen hinsichtlich der CTP-Instrumente in Abschnitt 2 dieses Anhangs angeben, einschließlich der Sicherungsquoten, die sie berechnet haben, damit die CTP-Instrumente zum Buchungsdatum CS01-neutral sind. (u) Die IMV muss für jedes Instrument in der Währung angegeben werden, die in Abschnitt 2 dieses Anhangs als EBA-Instrument-Währung festgelegt ist. (v) Bei Portfolios aus einem oder mehreren Instrumenten in EBA-Instrumentewährungen, die von der EBA-Portfoliowährung abweichen, wird das Ergebnis zum EZB-Devisenkassakurs vom betreffenden Tag in die gemeldete EBA-Portfoliowährung umgerechnet. Das umgerechnete Ergebnis ist in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen zu erklären. (w) Bei der Buchung von Positionen befolgen die Institute die einschlägigen Marktkonventionen, sofern in diesen Erläuterungen bei der Beschreibung der Instrumente (Abschnitt 2 dieses Anhangs) nichts anderes festgelegt ist. (x) Ist ein Instrument oder der Basiswert eines Derivats von einer Unternehmensmaßnahme (Corporate Action) betroffen, die sich auf das Benchmarking auswirkt (z. B. Kündigungsrecht (Call) des Emittenten, Ausfall oder ähnliche Maßnahme), so klammern die Institute dieses Instrument samt aller zugehörigen CDS oder Optionen aus dem Portfolio aus. (y) In Bezug auf eine Indexreihe bezeichnet On-the-run die liquideste und handelbarste auf dem Markt verfügbare Reihe dieses Index. Die Institute erläutern ihre Entscheidung für eine bestimmte On-the-run-Reihe samt Ergebnissen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen. (z) Sofern nicht anders angegeben, wenden die Institute für den Zinssatz die EU-Benchmark-Verordnung an, um die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zu verbuchen. Die Institute geben den Satz, der außer den in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Sätzen angewandt wurde, im Rahmen der unter Buchstabe d genannten Erläuterungen an. (aa) Die Risikomessgrößen für die in den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs genannten Portfolios samt Barwert sind vom ersten RM-Referenzdatum bis zum letzten RM-Referenzdatum zu berechnen. Die ASA-Risikomessgrößen nach FRTB (SBM, DRC und RRAO) sind für das letzte RM-Referenzdatum zu berechnen. Die Institute müssen ihrer zuständigen Behörde die Ergebnisse dieser Berechnungen bis zum RM-Einreichungstermin übermitteln. IMV und SBM müssen für jedes Instrument angegeben werden. Risikomessgrößen, SBM, DRC, RRAO und Barwert, soweit anwendbar, müssen für jedes Portfolio angegeben werden, sowohl für einzelne als auch für aggregierte Portfolios. SBM, DRC und RRAO sind, soweit anwendbar, mindestens für dieselben Portfolios zu melden, für die Risikomessgrößen gemeldet werden. (bb) Für die in Abschnitt 7 dieses Anhangs genannten Portfolios melden die Institute die SBM-Ergebnisse und übermitteln sie gemäß den Meldestichtagen für die IMV-Meldung. (cc) Institute, die in den Anwendungsbereich des Benchmarkings fallen, melden ausschließlich Instrumente nach internen Modellen, die durch die Aufsichtsbehörden genehmigt wurden, und deren Handel nicht durch interne Richtlinien oder Einschränkungen des Handelssystems untersagt ist. (dd) Die Ergebnisse für die einzelnen und die aggregierten Portfolios sind nur dann zu übermitteln, wenn die Ergebnisse für alle darin enthaltenen Instrumente ebenfalls übermittelt werden. (ee) In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) bezeichnet das Jahr T 2026 und Jahr T + X 2026 + X, wobei X im Sinne von Abschnitt 2 zu verstehen ist. (i) Ist ein Datum angegeben, wird dieses Datum verwendet. (ii) Ist kein Datum angegeben, wird, sofern vorhanden, die Marktkonvention angewandt. Besagt z. B. eine Marktkonvention, dass der Verfallstag/Fälligkeitstag der 3. Freitag des Monats ist, dann bedeutet Juni Jahr T den dritten Freitag des betreffenden Monats im Jahr T. (iii) Ende eines Monats bedeutet am letzten Kalendertag des betreffenden Monats. (iv) Im Falle eines festen Zeitraums nach dem Buchungsdatum ist, wenn die Zahl der Tage angegeben ist, der letzte Tag des Zeitraums gemeint. Ist der Zeitraum in Wochen, Monaten oder Jahren definiert, so ist es derselbe Tag der/des auf das Buchungsdatum folgenden Woche, Monats oder Jahres, oder wenn der letzte Monat oder das letzte Jahr dieses Zeitraums kürzer ist, der letzte Tag dieses Monats oder Jahres. Ist das Buchungsdatum + Zeitraum X ein Feiertag, ist der folgende Geschäftstag zu wählen. (v) Falls nicht anders angegeben, sind folgende Annahmen zu verwenden: Zinsberechnungsmethode: Act/360, Feiertagskalender: Target2. (ff) In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) haben die Institute den Verfallstag/die Fälligkeit folgendermaßen zu bestimmen: (i) Kuponzahlung: vierteljährlich (ii) Kupon (Basispunkte): 100 (iii) Zinsberechnungsmethode: ACT/360 (iv) ISDA-Definitionen Jahr: 2014 (v) Umstrukturierungsklausel: Modified-Modified Restructuring (MMR) (vi) Fälligkeit: Dezember Jahr T+4 (vii) Art der Schuld: Vorrangig (viii) Laufzeit: 5 Jahre (ix) Stichtag wie Buchungsdatum (x) Die verwendete Abzinsungskurve und Erlösquote sind in den unter Buchstabe d dieses Anhangs genannten Erläuterungen anzugeben. (gg) In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) gelten, sofern nicht anders angegeben, für alle CDS die folgenden Vorgaben: (hh) Die IMV von Anleiheinstrumenten beinhaltet aufgelaufene Zinsen. (ii) Die Institute müssen den PV-Bewertungszeitpunkt unter Angabe des Zeitpunkts in den unter Buchstabe e dieses Abschnitts genannten Erläuterungen angeben. Nach Möglichkeit soll die PV-Bewertung zum Geschäftsschluss erfolgen. (jj) Die Risikomessgrößen der Portfolios werden in der Währung berechnet, auf die auch das Portfolio lautet, und schließen keinerlei Wechselkursrisiko ein, auch nicht in Bezug auf die Währung der Rechnungslegung der Institute. Das Wechselkursrisiko ist nur dann zu berücksichtigen, wenn es untrennbar mit den Instrumenten verbunden ist. Werden die Ergebnisse sowohl in der Währung der Rechnungslegung als auch in der Portfoliowährung ausgewiesen, so werden für die ASA-Zahlen die in der Währung der Rechnungslegung des Instituts berechneten Ergebnisse zum EZB-Devisenkassakurs vom Tag, an dem die Berechnung angestellt wird, in die EBA-Portfoliowährung umgerechnet. Die Umrechnung in die EBA-Portfoliowährung impliziert keine Veränderung bei den Fremdwährungsrisikofaktoren. (kk) Findet Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basiswährungsansatz) Anwendung, so berücksichtigen die Institute bei ihren SBM-Berechnungen und bei der Meldung der SBM-Sensitivitäten die aus der Anwendung des Basiswährungsansatzes resultierenden Wechselkursrisikofaktoren. Die gemeldeten Werte werden nicht in der gewählten Basiswährung ausgedrückt, sondern in der Währung der Rechnungslegung des Instituts, wobei die Umrechnung zum EZB-Devisenkassakurs vom jeweiligen Tag erfolgt.

a)

Für die Zwecke dieses Anhangs gelten folgende Begriffsbestimmungen: (i) Buchungsdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die Transaktionen für die Zwecke des Benchmarkings buchen; (ii) ‚Ursprüngliche Marktbewertung (IMV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zum IMV-Referenzdatum und -zeitpunkt; (iii) IMV-Referenzdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die IMV der Transaktionen im Benchmarking-Portfolio feststellen; (iv) IMV-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die IMV-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen; (v) VaR: Value at Risk (Risikopotenzial); (vi) sVaR: Stressed Value at Risk (Risikopotenzial unter Stressbedingungen); (vii) IRC: Incremental Risk Charge (Ansatz für zusätzliche Risiken); (viii) CTP: Correlation Trading Portfolio (Korrelationshandelsportfolio); (ix) APR: All Price Risk (alle Preisrisiken abbildende Zahl), berechnet nach Artikel 377 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (x) Risikomessgrößen (RM) für Banken mit genehmigten internen Modellen (IMA): Wert von VaR, sVaR und, falls erforderlich, IRC und APR für die Portfolios, gemäß den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs, zwischen dem ersten und dem letzten RM-Referenzdatum; (xi) Erstes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute mit der Berechnung der RM-Werte beginnen; (xii) Letztes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute die Berechnung der RM-Werte beenden; (xiii) RM-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die RM-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen; (xiv) Barwert (PV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 3 dieses Anhangs genannten Portfolios zum letzten RM-Referenzdatum; (xv) ATM (At the Money): Am Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xvi) OTM (Out of the Money): Aus dem Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xvii) ITM (In the Money): Im Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats; (xviii) Long: gekauft und Short: verkauft; (xix) CDS: Credit Default Swaps (Kreditausfallswaps); (xx) bei CDS steht Long für den Kauf einer Absicherung und Short für den Verkauf einer Absicherung. (xxi) Mio.: Millionen; (xxii) OTC: Over the Counter (außerbörslich gehandelt); (xxiii) ASA: alternativer Standardansatz im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxiv) SBM: sensitivitätsgestützte Methode im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxv) DRC (Default Risk Requirement): Anforderung für das Ausfallrisiko im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; (xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On): Aufschlag für Restrisiken im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

i)

Buchungsdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die Transaktionen für die Zwecke des Benchmarkings buchen;

ii)

‚Ursprüngliche Marktbewertung (IMV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zum IMV-Referenzdatum und -zeitpunkt;

iii)

IMV-Referenzdatum: Datum und Zeitpunkt, zu dem die Institute die IMV der Transaktionen im Benchmarking-Portfolio feststellen;

iv)

IMV-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die IMV-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen;

v)

VaR: Value at Risk (Risikopotenzial);

vi)

sVaR: Stressed Value at Risk (Risikopotenzial unter Stressbedingungen);

vii)

IRC: Incremental Risk Charge (Ansatz für zusätzliche Risiken);

viii)

CTP: Correlation Trading Portfolio (Korrelationshandelsportfolio);

ix)

APR: All Price Risk (alle Preisrisiken abbildende Zahl), berechnet nach Artikel 377 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

x)

Risikomessgrößen (RM) für Banken mit genehmigten internen Modellen (IMA): Wert von VaR, sVaR und, falls erforderlich, IRC und APR für die Portfolios, gemäß den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs, zwischen dem ersten und dem letzten RM-Referenzdatum;

xi)

Erstes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute mit der Berechnung der RM-Werte beginnen;

xii)

Letztes RM-Referenzdatum: Datum, an dem die Institute die Berechnung der RM-Werte beenden;

xiii)

RM-Einreichungstermin: Datum, bis zu dem die Institute die RM-Ergebnisse für die Transaktionen im Benchmarking-Portfolio einreichen müssen;

xiv)

Barwert (PV): Mark-to-Market-Wert der in Abschnitt 3 dieses Anhangs genannten Portfolios zum letzten RM-Referenzdatum;

xv)

ATM (At the Money): Am Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats;

xvi)

OTM (Out of the Money): Aus dem Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats;

xvii)

ITM (In the Money): Im Geld in Bezug auf den relativen Stand des aktuellen oder künftigen Preises des Basiswerts eines Derivats gegenüber dem Ausübungspreis dieses Derivats;

xviii)

Long: gekauft und Short: verkauft;

xix)

CDS: Credit Default Swaps (Kreditausfallswaps);

xx)

bei CDS steht Long für den Kauf einer Absicherung und Short für den Verkauf einer Absicherung.

xxi)

Mio.: Millionen;

xxii)

OTC: Over the Counter (außerbörslich gehandelt);

xxiii)

ASA: alternativer Standardansatz im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

xxiv)

SBM: sensitivitätsgestützte Methode im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

xxv)

DRC (Default Risk Requirement): Anforderung für das Ausfallrisiko im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

xxvi)

RRAO (Residual Risk Add-On): Aufschlag für Restrisiken im Sinne von Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

b)

Für das Benchmarking gelten folgende Datumsvorgaben: (i) Buchungsdatum ist der 19. Februar 2026; (ii) IMV- (und erstes SBM-)Referenzdatum ist der 27. Februar 2026 (17:30 Uhr MEZ); (iii) IMV- (und erster SBM- und SBM-Validierungs-)Einreichungstermin ist der 13. März 2026; (iv) erstes RM-Referenzdatum ist der 18. Mai 2026; (v) letztes RM- (und letztes ASA-)Referenzdatum ist der 29. Mai 2026; (vi) RM- (und letzter ASA-)Einreichungstermin ist der 26. Juni 2026.

i)

Buchungsdatum ist der 19. Februar 2026;

ii)

IMV- (und erstes SBM-)Referenzdatum ist der 27. Februar 2026 (17:30 Uhr MEZ);

iii)

IMV- (und erster SBM- und SBM-Validierungs-)Einreichungstermin ist der 13. März 2026;

iv)

erstes RM-Referenzdatum ist der 18. Mai 2026;

v)

letztes RM- (und letztes ASA-)Referenzdatum ist der 29. Mai 2026;

vi)

RM- (und letzter ASA-)Einreichungstermin ist der 26. Juni 2026.

c)

Sofern in Abschnitt 2 dieses Anhangs nicht ausdrücklich anders festgelegt, werden alle Positionen zu dem unter Buchstabe b Ziffer i dieses Abschnitts genannten Buchungsdatum gebucht. Sobald die Positionen gebucht wurden, altert jedes Portfolio während der Dauer des Benchmarkings und wird unter der Annahme berechnet, dass das Institut während der gesamten Dauer des Benchmarkings nicht in die Verwaltung des Portfolios eingreift. Sofern in den Spezifikationen für das jeweilige Instrument nichts anderes vorgegeben ist, werden die Ausübungspreise für Optionspositionen in Relation zu den am Buchungsdatum festgestellten Schlusskursen des betreffenden Basiswerts ermittelt.

d)

Für die Zwecke der ursprünglichen Marktbewertung muss die Bewertung eines jeden Instruments zum IMV-Einreichungstermin bei der zuständigen Behörde des Instituts eingereicht werden. Bis zu diesem Termin muss das Institut zu den Ergebnissen auch Erläuterungen im Sinne von Buchstabe e übermitteln. Die IMV wird nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit der Frontoffice-Bewertung des Instituts bereitgestellt. Werden die IMVs nicht vom Frontoffice des Instituts bereitgestellt, muss das Institut in seinen Erläuterungen angeben, aus welcher Quelle die IMV-Daten stammen.

e)

Die Erläuterungen, die die Institute zusammen mit der IMV übermitteln, müssen für jedes Instrument Folgendes enthalten: (i) die zur Berechnung der IMV des Instruments verwendeten Risikofaktoren; (ii) das zur Berechnung der IMV des Instruments verwendete Preismodell und eine Beschreibung dieses Preismodells; (iii) verfügbare Referenzdaten für das Instrument im institutseigenen Format; (iv) die unter den Buchstaben h, i, l, n, o, p, w, x, z und hh dieses Abschnitts genannten Aspekte; (1) die in das interne Modell für das Instrument eingehenden Risikofaktoren; (2) die in das interne Modell eingehenden Risikofaktoren, die als Bewertungsfaktoren auch in die IMV des Instruments eingehen; (3) Spezifika des internen Modells in Bezug auf die Instrumente. (v) Institute, die interne Modelle verwenden dürfen, müssen außerdem Folgendes melden:

i)

die zur Berechnung der IMV des Instruments verwendeten Risikofaktoren;

ii)

das zur Berechnung der IMV des Instruments verwendete Preismodell und eine Beschreibung dieses Preismodells;

iii)

verfügbare Referenzdaten für das Instrument im institutseigenen Format;

iv)

die unter den Buchstaben h, i, l, n, o, p, w, x, z und hh dieses Abschnitts genannten Aspekte;

v)

Institute, die interne Modelle verwenden dürfen, müssen außerdem Folgendes melden: (1) die in das interne Modell für das Instrument eingehenden Risikofaktoren; (2) die in das interne Modell eingehenden Risikofaktoren, die als Bewertungsfaktoren auch in die IMV des Instruments eingehen; (3) Spezifika des internen Modells in Bezug auf die Instrumente.

1. die in das interne Modell für das Instrument eingehenden Risikofaktoren;

2. die in das interne Modell eingehenden Risikofaktoren, die als Bewertungsfaktoren auch in die IMV des Instruments eingehen;

3. Spezifika des internen Modells in Bezug auf die Instrumente.

f)

Für die Zwecke von Buchstabe e Ziffer v ist alles Folgende anzugeben: (i) Kurzbeschreibung des internen Modells; (ii) angewandte Neubewertungsmethoden; (iii) funktionale Form für die Modellierung von Renditen (z. B. absolute, relative, andere Methoden); (iv) qualitative Angaben zu den Zeitreihen, die zur Kalibrierung des VaR-Modells in Bezug auf das Instrument verwendet wurden (z. B. Quelle, Normalisierungsmethodik, verwendete Unterklassen, sonstige Informationen, die aus Sicht der Institute zur Erläuterung der übermittelten Ergebnisse von Belang sind).

i)

Kurzbeschreibung des internen Modells;

ii)

angewandte Neubewertungsmethoden;

iii)

funktionale Form für die Modellierung von Renditen (z. B. absolute, relative, andere Methoden);

iv)

qualitative Angaben zu den Zeitreihen, die zur Kalibrierung des VaR-Modells in Bezug auf das Instrument verwendet wurden (z. B. Quelle, Normalisierungsmethodik, verwendete Unterklassen, sonstige Informationen, die aus Sicht der Institute zur Erläuterung der übermittelten Ergebnisse von Belang sind).

g)

Die unter Buchstabe d genannten Erläuterungen werden jedes Mal aktualisiert, wenn ein neuer Wert eingereicht wird, um den Veränderungen zwischen den Datenübermittlungen Rechnung zu tragen. Die Erläuterungen müssen einen Abschnitt enthalten, in dem alle Einreichungstermine und die Gründe für Neuübermittlungen aufgeführt sind.

h)

Bei der Berechnung der Positionsrisiken werden die Finanzierungskosten nicht berücksichtigt. Gegebenenfalls verwenden die Institute den Tagesgeldsatz in der Währung des Instruments als Abzinsungssatz. Bei den in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Derivaten wird eine Sicherungsvereinbarung angenommen. Ist dies nicht möglich, müssen in den unter Buchstabe d genannten Erläuterungen Gründe dafür angegeben werden.

i)

Das Gegenparteiausfallrisiko und das Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) bleiben bei der Bewertung der Risiken der Portfolios unberücksichtigt. Ist dies nicht möglich, müssen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen Gründe dafür angegeben werden. Die Institute geben an, in welchen Fällen andere Typologien von Bewertungsanpassungen in die IMV eingehen, und führen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen für jedes Finanzinstrument die Methodik und die Auswirkungen an.

j)

Bei Transaktionen, die Kaufpositionen in CDS beinhalten, nehmen die Institute an, dass in Übereinstimmung mit den üblichen Marktstandards und -konventionen die sofortige Zahlung einer Upfront-Provision erfolgt, um die Position einzugehen. Der Fälligkeitstermin muss bei allen CDS den üblichen vierteljährlichen Kündigungsterminen entsprechen.

k)

Werden für die erforderlichen Preisberechnungen für CDS-Positionen zusätzliche Spezifikationen benötigt, müssen diese den üblichen Marktstandards und -konventionen entsprechen und in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen ausgeführt werden.

l)

Der Fälligkeitstermin muss sicherstellen, dass die Transaktion der nach den üblichen Marktstandards und -konventionen festgelegten Restlaufzeit möglichst nahekommt.

m)

Was die Einzelheiten der in Abschnitt 2 dieses Anhangs nicht genannten Instrumente angeht, müssen die Institute in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen die zugrunde gelegten Annahmen, einschließlich der Zinsberechnungsmethode und des gewählten handelbaren und liquiden Instruments, sofern zulässig, samt Ergebnissen angeben.

n)

Sind aus Sicht der Institute für die Interpretation der Ergebnisse weitere Annahmen als die in diesem Abschnitt genannten relevant (Zeitpunkt des Geschäftsschlusses, Coupon Rolls, Zuordnung zu Indizes u. a.), so sind diese in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen zu beschreiben.

o)

Die unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen müssen auch Erläuterungen zu Risiken enthalten, die von dem Modell für die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente nicht erfasst werden.

p)

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Optionen als außerbörslich gehandelt (OTC) zu behandeln.

q)

Bei OTC-Optionen sind die üblichen Zeitkonventionen zu befolgen. Die Laufzeit einer n-monatigen Option beträgt n Monate. Erlöschen Optionen nicht an einem Handelstag, passen die Institute den Verfallstag nach den üblichen Marktstandards und -konventionen werktäglich an.

r)

Alle OTC-Optionen werden wie folgt eingestuft: (i) im Falle von Aktien auf Einzeladressen und Waren als amerikanisch; (ii) im Falle von Aktienindizes, Devisen und Swaptions als europäisch.

i)

im Falle von Aktien auf Einzeladressen und Waren als amerikanisch;

ii)

im Falle von Aktienindizes, Devisen und Swaptions als europäisch.

s)

Sämtliche OTC-Optionen gelten als ungedeckt, sodass die Prämie aus der ursprünglichen Marktbewertung ausgenommen wird.

t)

Institute, die für CTPs das APR-Modell verwenden dürfen, müssen Einzelheiten zu ihren wichtigsten Annahmen sowie Marktstandards und -konventionen hinsichtlich der CTP-Instrumente in Abschnitt 2 dieses Anhangs angeben, einschließlich der Sicherungsquoten, die sie berechnet haben, damit die CTP-Instrumente zum Buchungsdatum CS01-neutral sind.

u)

Die IMV muss für jedes Instrument in der Währung angegeben werden, die in Abschnitt 2 dieses Anhangs als EBA-Instrument-Währung festgelegt ist.

v)

Bei Portfolios aus einem oder mehreren Instrumenten in EBA-Instrumentewährungen, die von der EBA-Portfoliowährung abweichen, wird das Ergebnis zum EZB-Devisenkassakurs vom betreffenden Tag in die gemeldete EBA-Portfoliowährung umgerechnet. Das umgerechnete Ergebnis ist in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen zu erklären.

w)

Bei der Buchung von Positionen befolgen die Institute die einschlägigen Marktkonventionen, sofern in diesen Erläuterungen bei der Beschreibung der Instrumente (Abschnitt 2 dieses Anhangs) nichts anderes festgelegt ist.

x)

Ist ein Instrument oder der Basiswert eines Derivats von einer Unternehmensmaßnahme (Corporate Action) betroffen, die sich auf das Benchmarking auswirkt (z. B. Kündigungsrecht (Call) des Emittenten, Ausfall oder ähnliche Maßnahme), so klammern die Institute dieses Instrument samt aller zugehörigen CDS oder Optionen aus dem Portfolio aus.

y)

In Bezug auf eine Indexreihe bezeichnet On-the-run die liquideste und handelbarste auf dem Markt verfügbare Reihe dieses Index. Die Institute erläutern ihre Entscheidung für eine bestimmte On-the-run-Reihe samt Ergebnissen in den unter Buchstabe d dieses Abschnitts genannten Erläuterungen.

z)

Sofern nicht anders angegeben, wenden die Institute für den Zinssatz die EU-Benchmark-Verordnung an, um die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Instrumente zu verbuchen. Die Institute geben den Satz, der außer den in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Sätzen angewandt wurde, im Rahmen der unter Buchstabe d genannten Erläuterungen an.

aa)

Die Risikomessgrößen für die in den Abschnitten 3 bis 5 dieses Anhangs genannten Portfolios samt Barwert sind vom ersten RM-Referenzdatum bis zum letzten RM-Referenzdatum zu berechnen. Die ASA-Risikomessgrößen nach FRTB (SBM, DRC und RRAO) sind für das letzte RM-Referenzdatum zu berechnen. Die Institute müssen ihrer zuständigen Behörde die Ergebnisse dieser Berechnungen bis zum RM-Einreichungstermin übermitteln. IMV und SBM müssen für jedes Instrument angegeben werden. Risikomessgrößen, SBM, DRC, RRAO und Barwert, soweit anwendbar, müssen für jedes Portfolio angegeben werden, sowohl für einzelne als auch für aggregierte Portfolios. SBM, DRC und RRAO sind, soweit anwendbar, mindestens für dieselben Portfolios zu melden, für die Risikomessgrößen gemeldet werden.

bb)

Für die in Abschnitt 7 dieses Anhangs genannten Portfolios melden die Institute die SBM-Ergebnisse und übermitteln sie gemäß den Meldestichtagen für die IMV-Meldung.

cc)

Institute, die in den Anwendungsbereich des Benchmarkings fallen, melden ausschließlich Instrumente nach internen Modellen, die durch die Aufsichtsbehörden genehmigt wurden, und deren Handel nicht durch interne Richtlinien oder Einschränkungen des Handelssystems untersagt ist.

dd)

Die Ergebnisse für die einzelnen und die aggregierten Portfolios sind nur dann zu übermitteln, wenn die Ergebnisse für alle darin enthaltenen Instrumente ebenfalls übermittelt werden.

ee)

In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) bezeichnet das Jahr T 2026 und Jahr T + X 2026 + X, wobei X im Sinne von Abschnitt 2 zu verstehen ist.

ff)

In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) haben die Institute den Verfallstag/die Fälligkeit folgendermaßen zu bestimmen: (i) Ist ein Datum angegeben, wird dieses Datum verwendet. (ii) Ist kein Datum angegeben, wird, sofern vorhanden, die Marktkonvention angewandt. Besagt z. B. eine Marktkonvention, dass der Verfallstag/Fälligkeitstag der 3. Freitag des Monats ist, dann bedeutet Juni Jahr T den dritten Freitag des betreffenden Monats im Jahr T. (iii) Ende eines Monats bedeutet am letzten Kalendertag des betreffenden Monats. (iv) Im Falle eines festen Zeitraums nach dem Buchungsdatum ist, wenn die Zahl der Tage angegeben ist, der letzte Tag des Zeitraums gemeint. Ist der Zeitraum in Wochen, Monaten oder Jahren definiert, so ist es derselbe Tag der/des auf das Buchungsdatum folgenden Woche, Monats oder Jahres, oder wenn der letzte Monat oder das letzte Jahr dieses Zeitraums kürzer ist, der letzte Tag dieses Monats oder Jahres. Ist das Buchungsdatum + Zeitraum X ein Feiertag, ist der folgende Geschäftstag zu wählen. (v) Falls nicht anders angegeben, sind folgende Annahmen zu verwenden: Zinsberechnungsmethode: Act/360, Feiertagskalender: Target2.

i)

Ist ein Datum angegeben, wird dieses Datum verwendet.

ii)

Ist kein Datum angegeben, wird, sofern vorhanden, die Marktkonvention angewandt. Besagt z. B. eine Marktkonvention, dass der Verfallstag/Fälligkeitstag der 3. Freitag des Monats ist, dann bedeutet Juni Jahr T den dritten Freitag des betreffenden Monats im Jahr T.

iii)

Ende eines Monats bedeutet am letzten Kalendertag des betreffenden Monats.

iv)

Im Falle eines festen Zeitraums nach dem Buchungsdatum ist, wenn die Zahl der Tage angegeben ist, der letzte Tag des Zeitraums gemeint. Ist der Zeitraum in Wochen, Monaten oder Jahren definiert, so ist es derselbe Tag der/des auf das Buchungsdatum folgenden Woche, Monats oder Jahres, oder wenn der letzte Monat oder das letzte Jahr dieses Zeitraums kürzer ist, der letzte Tag dieses Monats oder Jahres. Ist das Buchungsdatum + Zeitraum X ein Feiertag, ist der folgende Geschäftstag zu wählen.

v)

Falls nicht anders angegeben, sind folgende Annahmen zu verwenden: Zinsberechnungsmethode: Act/360, Feiertagskalender: Target2.

gg)

In Abschnitt 2 dieses Anhangs (Instrumente) gelten, sofern nicht anders angegeben, für alle CDS die folgenden Vorgaben: (i) Kuponzahlung: vierteljährlich (ii) Kupon (Basispunkte): 100 (iii) Zinsberechnungsmethode: ACT/360 (iv) ISDA-Definitionen Jahr: 2014 (v) Umstrukturierungsklausel: Modified-Modified Restructuring (MMR) (vi) Fälligkeit: Dezember Jahr T+4 (vii) Art der Schuld: Vorrangig (viii) Laufzeit: 5 Jahre (ix) Stichtag wie Buchungsdatum (x) Die verwendete Abzinsungskurve und Erlösquote sind in den unter Buchstabe d dieses Anhangs genannten Erläuterungen anzugeben.

i)

Kuponzahlung: vierteljährlich

ii)

Kupon (Basispunkte): 100

iii)

Zinsberechnungsmethode: ACT/360

iv)

ISDA-Definitionen Jahr: 2014

v)

Umstrukturierungsklausel: Modified-Modified Restructuring (MMR)

vi)

Fälligkeit: Dezember Jahr T+4

vii)

Art der Schuld: Vorrangig

viii)

Laufzeit: 5 Jahre

ix)

Stichtag wie Buchungsdatum

x)

Die verwendete Abzinsungskurve und Erlösquote sind in den unter Buchstabe d dieses Anhangs genannten Erläuterungen anzugeben.

hh)

Die IMV von Anleiheinstrumenten beinhaltet aufgelaufene Zinsen.

ii)

Die Institute müssen den PV-Bewertungszeitpunkt unter Angabe des Zeitpunkts in den unter Buchstabe e dieses Abschnitts genannten Erläuterungen angeben. Nach Möglichkeit soll die PV-Bewertung zum Geschäftsschluss erfolgen.

jj)

Die Risikomessgrößen der Portfolios werden in der Währung berechnet, auf die auch das Portfolio lautet, und schließen keinerlei Wechselkursrisiko ein, auch nicht in Bezug auf die Währung der Rechnungslegung der Institute. Das Wechselkursrisiko ist nur dann zu berücksichtigen, wenn es untrennbar mit den Instrumenten verbunden ist. Werden die Ergebnisse sowohl in der Währung der Rechnungslegung als auch in der Portfoliowährung ausgewiesen, so werden für die ASA-Zahlen die in der Währung der Rechnungslegung des Instituts berechneten Ergebnisse zum EZB-Devisenkassakurs vom Tag, an dem die Berechnung angestellt wird, in die EBA-Portfoliowährung umgerechnet. Die Umrechnung in die EBA-Portfoliowährung impliziert keine Veränderung bei den Fremdwährungsrisikofaktoren.

kk)

Findet Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Basiswährungsansatz) Anwendung, so berücksichtigen die Institute bei ihren SBM-Berechnungen und bei der Meldung der SBM-Sensitivitäten die aus der Anwendung des Basiswährungsansatzes resultierenden Wechselkursrisikofaktoren. Die gemeldeten Werte werden nicht in der gewählten Basiswährung ausgedrückt, sondern in der Währung der Rechnungslegung des Instituts, wobei die Umrechnung zum EZB-Devisenkassakurs vom jeweiligen Tag erfolgt.

Abschnitt 2:

Instrumente Die Institute stellen die IMV gemäß den Erläuterungen in Abschnitt 1 dieses Anhangs für folgende Finanzinstrumente bereit, für die sie die Risikomessgrößen und den Barwert der in den Abschnitten 3 und 4 genannten Portfolios zur Verfügung stellen müssen: (1) Nicht garantiertes Kapital, falls der Index unter der Schutzbarriere liegt (der Kapitalrückfluss im fünften Jahr ist anteilig, falls die Schutzbarriere unterschritten wird: liegt beispielsweise der SX5E bei 40 % seines ursprünglichen Levels, ist der Kapitalrückfluss gleich 40 %). (2) Falls SX5E ≥ 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird ein Kupon von 6 % ausbezahlt. (3) Falls SX5E ≥ 100 % des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, erfolgt ein Produkt-Call und die Auszahlung umfasst Kupon und Kapital (100 %). (4) Falls SX5E < 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird kein Kupon ausbezahlt. (5) Falls SX5E < 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital nur anteilig ausbezahlt. Falls SX5E >= 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital vollständig ausbezahlt. Grp. 101102103104105106107108109110111112113114115116117118. Longposition Futures, EURO-STOXX-50-Index (Ticker: FESX) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 1000 EUR Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 10000 Anteile, BAYER (Ticker: BAYN GR) Börse: Xetra EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, BAYER (Ticker: BAYN GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, STELLANTIS (Ticker: STLA FP) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Euronext Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, ALLIANZ (Ticker: ALV GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, BARCLAYS (Ticker: BARC LN) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Shortposition Futures, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Euronext Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert PFIZER (Ticker: PFE US) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD Long-Put-Optionen. Basiswert PFIZER (Ticker: PFE US) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD Long-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Long-Put-Optionen. Basiswert AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Shortposition Futures, NIKKEI 225 (Ticker: NKY) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 20000 JPY Börse: CME Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: JPY Aktienprodukt, Auto-Callable Longposition Buchung zum Buchungszeitpunkt Nominalbetrag (Kapitalbetrag): 1000000 EUR Basiswert: EURO-STOXX-50-Index (Ticker: SX5E) EBA-Instrument-Währung: EUR Fälligkeit: 5 Jahre Jährliche Auszahlung und jährliche Beobachtung (Buchungsdatum + 1 Jahr, Buchungsdatum + 2 Jahre, Buchungsdatum + 3 Jahre, Buchungsdatum + 4 Jahre, Buchungsdatum + 5 Jahre). Die Auszahlung erfolgt 10 Tage nach dem Stichtag. Kupon: 6 % Autocall-Level (ursprünglicher Wert): Buchungsdatum Tagesschluss + 1 Monat Barriere Kuponzahlung: 60 % des Autocall-Levels Schutzbarriere: 55 % des Autocall-Levels Long-Call-Optionen. Basiswert EURO-STOXX-50-Index (Ticker: SX5E), ATM Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 1000 EUR Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert EURO-STOXX-600-Index (Ticker: SXXP), ATM Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 10000 EUR Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition Futures, VIX-Index (CBOE) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 100000 USD Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD (1) Die Schuldverschreibungen sind zu einem Jahressatz verzinslich, der dem 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst) zuzüglich 1,5 % pro Jahr (variabler Zinssatz) entspricht, wobei eine Obergrenze von 7,5 % pro Jahr (Zinsobergrenze) und eine Untergrenze von 2,5 % pro Jahr (Zinsuntergrenze) gilt. (2) Jegliche Zahlungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, einschließlich Zinsen und Kapitalbetrag bei Fälligkeit, setzen voraus, dass die UBS AG kreditwürdig ist. Die Institute werden aufgefordert, eine geeignete Abzinsungskurve zu verwenden, die in den Erläuterungen zu erklären ist. (3) Ertrag: Für die Schuldverschreibungen werden vierteljährlich Zinsen zu einem Zinssatz gezahlt, der unter folgenden Voraussetzungen dem variablen Zinssatz entspricht: i) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung unter der Zinsuntergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anzuwendende Zinssatz der Zinsuntergrenze; ii) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung über der Zinsobergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anwendbare Zinssatz der Zinsobergrenze. Zinszahlungsbetrag Der für eine Zinsperiode auf Schuldverschreibungen zu zahlende Zinsbetrag entspricht dem Produkt aus: a) dem Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen, b) dem für diese Zinsperiode geltenden Zinssatz und c) einer Bruchzahl, deren Zähler die Anzahl der Tage der Zinsperiode (berechnet auf der Grundlage eines 360-Tage-Jahres mit zwölf 30-Tage-Monaten) und deren Nenner 360 ist. Handels- und Abwicklungsdatum Buchungsdatum Zinszahlungsdaten Vierteljährlich, zum Buchungsdatum + 3 Monate, Buchungsdatum + 6 Monate, Buchungsdatum + 9 Monate und Buchungsdatum + 1 Jahr, beginnend am Buchungsdatum + 3 Monate während der Laufzeit der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der darin beschriebenen Anpassungen) Fälligkeitstermin Währung Buchungsdatum + 10 Jahre USD Zinsberechnungsbasis 30/360 Geschäftstagekonvention Following unadjusted Kuponbestimmung Datum Für jede Zinsperiode am vorletzten Londoner Bankarbeitstag unmittelbar vor dem jeweiligen Zinsstichtag. Ein Londoner Bankarbeitstag ist ein Tag, an dem die Geschäftsbanken für allgemeine Geschäfte (einschließlich für Devisengeschäfte und Deviseneinlagen) in London geöffnet sind und an dem Geschäfte in US-Dollar auf dem Londoner Interbankmarkt getätigt werden können. Grp. 201202203204205. Fünf-Jahres-IRS EUR — Erhalte Festsatz und zahle variablen Satz Festsatzseite: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR, zahle halbjährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Zwei-Jahres-EUR-Swaption auf 5-Jahres-IRS EUR — Zahle Festsatz und erhalte variablen Satz Nominalbetrag: 10000000 EUR Das Institut ist der Verkäufer der Option auf den Swap. Die Gegenpartei des Instituts kauft das Recht, einen Swap mit dem Institut abzuschließen; übt die Gegenpartei ihr Recht aus, erhält sie den festen Satz, während das Institut den variablen Satz erhält. Swaption mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Buchungsdatum + 2 Jahre) auf IRS, definiert wie folgt: Festsatzseite — zahle jährlich; Variabler Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR, erhalte halbjährlich; Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard; Stichtag des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 2 Jahre Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 7 Jahre Prämienzahlung zum Buchungsdatum (Buchungsdatum). Cash-settled Ausübungspreis basiert auf dem ATM-Kurs des bei diesem Instrument definierten Forward Swaps. EBA-Instrument-Währung: EUR Fünf-Jahres-IRS USD. Erhalte festen Satz und zahle variablen Satz Festsatz: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst), zahle vierteljährlich Nominalbetrag: 1000000 USD Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: USD 2-Jahres-IRS GBP. Erhalte festen Satz und zahle variablen Satz Festsatz: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: SONIA-(Tagesgeld-)Satz, aufgezinst und vierteljährlich gezahlt Zinsberechnung: ACT/365 Nominalbetrag: 10000000 GBP Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 2 Jahre EBA-Instrument-Währung GBP 10-jährige UBS Floating Rate Note mit Collar Nominal-(Kapital-)betrag: 1000000 USD Die variabel verzinslichen Schuldverschreibungen sind vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der UBS AG (UBS). EBA-Instrument-Währung USD Longposition GERMANY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN DE0001030583) Fälligkeit: 15. April 2033 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition GERMANY GOVT 1000000 EUR (ISIN DE0001030708) Fälligkeit: 15. August 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005138828) Fälligkeit: 15. September 2032 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT 1000000 EUR (ISIN IT0005340929) Fälligkeit: 1. Dezember 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition SPAIN GOVT 1000000 EUR (ISIN ES00000127A2) Fälligkeit: 30. Juli 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition FRANCE GOVT 1000000 EUR (ISIN FR0012993103) Fälligkeit: 25. Mai 2031 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition GERMANY GOVT 1000000 EUR (ISIN DE0001135176) Fälligkeit: 4. Januar 2031 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition UNITED KINGDOM GOVT 1000000 GBP (ISIN GB0004893086) Fälligkeit: 7. Juni 2032 EBA-Instrument-Währung: GBP Longposition PORTUGAL GOVT 1000000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024) Fälligkeit: 15. Juni 2029 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition UNITED STATES GOVT 1000000 USD (ISIN US91282CAV37) Fälligkeit: 15. November 2030 EBA-Instrument-Währung USD Longposition BRAZIL GOVT (callable) 1000000 USD (ISIN US105756BZ27) Fälligkeit: 13. Januar 2028 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition MEXICO GOVT (callable) 1000000 USD (ISIN US91087BAT70) Fälligkeit: 19. Mai 2033 EBA-Instrument-Währung USD 10-Jahres-IRS EURO — erhalte variablen Satz und zahle Festsatz Festsatzseite: zahle jährlich Variabler Zinssatz: 3-Monats-Euribor, erhalte vierteljährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 10 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR 5-Jahres-IRS EURO — erhalte variablen Satz und zahle Festsatz Festsatzseite: zahle jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-Euribor, erhalte alle 6 Monate Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Mark-to-Market-bewerteter (5 Jahre) Währungsswap EUR/USD Erhalte USD und zahle EUR. EUR: 3-Monats-ESTER, zahle vierteljährlich, aufgezinst mit einer Zahlungsverzögerung von 2 Tagen Zinsberechnung: ACT/360 USD: 3-Monats-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst), erhalte vierteljährlich, aufgezinst mit einer Zahlungsverzögerung von 2 Tagen Zinsberechnung: ACT/360 Seite 1 — USD: Nominalbetrag 10000000 EUR, Gegenwert bereinigt auf vierteljährlicher Basis Seite 2 — EUR: Nominalbetrag 10000000 EUR, Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeit: Buchungsdatum + 5,5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Siehe auch Abschnitt 6 dieses Anhangs Instrumente — zusätzliche Spezifikationen 10-Jahres-IRS EURO — erhalte ESTER-Satz und zahle EURIBOR ESTER-Seite: erhalte jährlich Zinsberechnung: ACT/360 EURIBOR-Seite: 3-Monats-Euribor + Basis, zahle vierteljährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 10 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005387052) Fälligkeit: 15. Mai 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Fünf-Jahres-Zero-Coupon-Inflation-Swap EUR — erhalte inflationsindexierte Rendite und zahle Festsatz (r) Inflationsindex: VPI (HVPIxT) Festsatzseite (zahle Festsatz): 1 + r5– 1 Erhalte inflationsindexierte Rendite:VPI am FälligkeitsterminVPI am Starttag – 1 Nominalbetrag: 10000000 EUR Basisfixingtermin: Buchungsdatum — 3 Monate Endgültiges Fixing: Buchungsdatum + 4 Jahre 9 Monate Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Zwei-Jahres-EUR-Swaption auf 5-Jahres-IRS EUR — Zahle Festsatz und erhalte variablen Satz Nominalbetrag: 10000000 EUR Das Institut ist der Verkäufer der Option auf den Swap. Die Gegenpartei des Instituts kauft das Recht, einen Swap mit dem Institut abzuschließen; übt die Gegenpartei ihr Recht aus, erhält sie den variablen Satz, während das Institut den festen Satz erhält. Swaption mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Buchungsdatum + 2 Jahre) auf IRS, definiert wie folgt: Festsatzseite: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-Euribor, zahle alle 6 Monate Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard; Stichtag des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 2 Jahre Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 7 Jahre Prämienzahlung zum Buchungsdatum (Buchungsdatum). Cash-settled Ausübungspreis basiert auf dem ATM-Kurs des bei diesem Instrument definierten Forward Swaps +100 Basispunkte EBA-Instrument-Währung: EUR Grp. 301302303304305306307308309310311. 6-monatiger USD/EUR Forward-Vertrag. Cash-settled. USD Long — EUR Short; Nominalbetrag 10000000 USD; Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EZB- Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR 6-monatiger EUR/GBP Forward-Vertrag. Cash-settled. EUR Long — GBP Short; Nominalbetrag 10000000 GBP; Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EZB- Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 10000000 USD Cash. Cash-Position. Es ist von einem inhärenten Wechselkursrisiko im Sinne von Abschnitt kk auszugehen. EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/USD-Call-Option (EUR Long, USD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 110 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/USD-Call-Option (EUR Long, USD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 90 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/USD-Call-Option (EUR Short, USD Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 100 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/GBP-Call-Option (EUR Short, GBP Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/GBP-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/GBP-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/JPY-Put-Option (EUR Short, JPY Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/JPY-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/JPY-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/AUD-Put-Option (EUR Long, AUD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/AUD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/AUD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR 6-Monats-EUR/DKK-Forward-Vertrag (EUR Long, DKK Short). Cash-settled. Nominalbetrag 10000000 EUR Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EUR/DKK-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR 6-Monats-EUR/BRL Nicht lieferbarer Forward-Vertrag (EUR Long, BRL Short). Nominalbetrag 10000000 EUR Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EUR/BRL-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR Grp. 401402403404405. Long 6-Monats-London Gold Forward, 3500 Feinunzen (Gold Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 6-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: USD Short 12-Monats-London Gold Forward, 3500 Feinunzen (Gold Short, USD Long). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: USD Long-Call-Option 30000 Barrel Rohöl Brent (Brent Crude Oil Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung USD Short-Put-Option 30000 Barrel Rohöl Brent (Brent Crude Oil Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung USD Long-Call-Option 5000 Feinunzen London Gold (Gold Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 18-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 18 Monate EBA-Instrument-Währung: USD Grp. 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534. Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf PORTUGAL Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf ITALIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf SPANIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf MEXIKO Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf BRASILIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf UK Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Telefonica (Ticker: TEF SM) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Telefonica (Ticker: TEF SM) Fälligkeit: Dezember Jahr T+2 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Aviva (Ticker: AV LN) ISDA-Definitionen Jahr 2003 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Aviva (Ticker: AV LN) ISDA-Definitionen Jahr 2003 Fälligkeit: Dezember Jahr T+2 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Vodafone (Ticker: VOD LN) EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf ENI SpA (Ticker: EMI IM) EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf Eli Lilly (Ticker: LLY US) Umstrukturierungsklausel: Keine Umstrukturierung (XR14) EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Unilever (Ticker: UNA NA) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Total SA (Ticker: FP FP) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Volkswagen Group (Ticker: VOW GR) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition TURKEY GOVT 1000000 USD (ISIN US900123CT57) Fälligkeit: 26. April 2029 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf TÜRKEI. Stichtag wie Buchungsdatum Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Telefonica (ISIN XS1681521081) Fälligkeit: 12. Januar 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Volkswagen Group (ISIN XS2234567233) Fälligkeit: 22. September 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Volkswagen Group (ISIN XS1167667283) Fälligkeit: 16. Januar 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Total SA (ISIN XS1856281834) Fälligkeit: 11. Juli 2033 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition AUSTRIA GOVT 1000000 EUR (ISIN AT0000A04967) Fälligkeit: 15. März 2037 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf ÖSTERREICH Fälligkeit: Juni Jahr T+15 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition NETHERLANDS GOVT 1000000 EUR (ISIN NL0013552060) Fälligkeit: 15. Januar 2040 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf NIEDERLANDE Fälligkeit: Juni Jahr T+20 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition BELGIUM GOVT 1000000 EUR (ISIN BE0000348574) Fälligkeit: 22. Juni 2050 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf BELGIEN Fälligkeit: Juni Jahr T+30 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (Kauf einer Absicherung) 10000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Put-Option. 10000000 EUR. Basiswert iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe (selbes Instrument wie 529). Ausübungspreis: ATM Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR AXA SA (callable) (ISIN XS1799611642) Fälligkeit: 28. Mai 2049 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 USD AT&T Bond (callable) (ISIN US00206RFW79) Fälligkeit: 15. August 2037 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition 1000000 EUR BAYER AG (callable) (ISIN XS2199266268) Fälligkeit: 6. Januar 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR ORANGE SA Bond (callable) (ISIN FR0013323870) Fälligkeit: 20. März 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Grp_das_alternative_korrelationshandelsportfolio_einbezogene_instrumente. 601602603604605606607608609610. Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 601 ohne Neuabsicherungsbedarf Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 603 ohne Neuabsicherungsbedarf Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 12 % Detachment-Point: 100 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 605 ohne Neuabsicherungsbedarf Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 12 % Detachment-Point: 100 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 607 ohne Neuabsicherungsbedarf Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Erlösquote: 40 % fest Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 609 ohne Neuabsicherungsbedarf

AKTIEN 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.

Longposition Futures, EURO-STOXX-50-Index (Ticker: FESX) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 1000 EUR Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 10000 Anteile, BAYER (Ticker: BAYN GR) Börse: Xetra EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, BAYER (Ticker: BAYN GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, STELLANTIS (Ticker: STLA FP) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Euronext Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, ALLIANZ (Ticker: ALV GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, BARCLAYS (Ticker: BARC LN) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Shortposition Futures, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Eurex Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition Futures, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Börse: Euronext Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert PFIZER (Ticker: PFE US) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD Long-Put-Optionen. Basiswert PFIZER (Ticker: PFE US) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD Long-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Call-Optionen. Basiswert BAYER (Ticker: BAYN GR) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Long-Put-Optionen. Basiswert AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 Vertrag = 100 Anteile) Nominalbetrag: Gegenwert von 10000 Anteilen des Basiswerts Verfallstag: Dezember Jahr T EBA-Instrument-Währung: GBP Shortposition Futures, NIKKEI 225 (Ticker: NKY) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 20000 JPY Börse: CME Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: JPY Aktienprodukt, Auto-Callable Longposition Buchung zum Buchungszeitpunkt Nominalbetrag (Kapitalbetrag): 1000000 EUR Basiswert: EURO-STOXX-50-Index (Ticker: SX5E) EBA-Instrument-Währung: EUR Fälligkeit: 5 Jahre Jährliche Auszahlung und jährliche Beobachtung (Buchungsdatum + 1 Jahr, Buchungsdatum + 2 Jahre, Buchungsdatum + 3 Jahre, Buchungsdatum + 4 Jahre, Buchungsdatum + 5 Jahre). Die Auszahlung erfolgt 10 Tage nach dem Stichtag. Kupon: 6 % Autocall-Level (ursprünglicher Wert): Buchungsdatum Tagesschluss + 1 Monat Barriere Kuponzahlung: 60 % des Autocall-Levels Schutzbarriere: 55 % des Autocall-Levels Long-Call-Optionen. Basiswert EURO-STOXX-50-Index (Ticker: SX5E), ATM Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 1000 EUR Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Long-Call-Optionen. Basiswert EURO-STOXX-600-Index (Ticker: SXXP), ATM Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 10000 EUR Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition Futures, VIX-Index (CBOE) Nominalbetrag: Gegenwert von Indexwert mal 100000 USD Verfallstag: September Jahr T EBA-Instrument-Währung: USD (1) Nicht garantiertes Kapital, falls der Index unter der Schutzbarriere liegt (der Kapitalrückfluss im fünften Jahr ist anteilig, falls die Schutzbarriere unterschritten wird: liegt beispielsweise der SX5E bei 40 % seines ursprünglichen Levels, ist der Kapitalrückfluss gleich 40 %). (2) Falls SX5E ≥ 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird ein Kupon von 6 % ausbezahlt. (3) Falls SX5E ≥ 100 % des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, erfolgt ein Produkt-Call und die Auszahlung umfasst Kupon und Kapital (100 %). (4) Falls SX5E < 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird kein Kupon ausbezahlt. (5) Falls SX5E < 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital nur anteilig ausbezahlt. Falls SX5E >= 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital vollständig ausbezahlt.

Nicht garantiertes Kapital, falls der Index unter der Schutzbarriere liegt (der Kapitalrückfluss im fünften Jahr ist anteilig, falls die Schutzbarriere unterschritten wird: liegt beispielsweise der SX5E bei 40 % seines ursprünglichen Levels, ist der Kapitalrückfluss gleich 40 %).

Falls SX5E ≥ 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird ein Kupon von 6 % ausbezahlt.

Falls SX5E ≥ 100 % des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, erfolgt ein Produkt-Call und die Auszahlung umfasst Kupon und Kapital (100 %).

Falls SX5E < 60 % (Barriere Kupon) des ursprünglichen Werts zum Ende eines Jahres, wird kein Kupon ausbezahlt.

Falls SX5E < 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital nur anteilig ausbezahlt. Falls SX5E >= 55 % (Schutzbarriere) des ursprünglichen Werts zum Ende von Jahr 5, wird das Kapital vollständig ausbezahlt.

IR 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.

Fünf-Jahres-IRS EUR — Erhalte Festsatz und zahle variablen Satz Festsatzseite: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR, zahle halbjährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Zwei-Jahres-EUR-Swaption auf 5-Jahres-IRS EUR — Zahle Festsatz und erhalte variablen Satz Nominalbetrag: 10000000 EUR Das Institut ist der Verkäufer der Option auf den Swap. Die Gegenpartei des Instituts kauft das Recht, einen Swap mit dem Institut abzuschließen; übt die Gegenpartei ihr Recht aus, erhält sie den festen Satz, während das Institut den variablen Satz erhält. Swaption mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Buchungsdatum + 2 Jahre) auf IRS, definiert wie folgt: Festsatzseite — zahle jährlich; Variabler Zinssatz: 6-Monats-EURIBOR, erhalte halbjährlich; Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard; Stichtag des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 2 Jahre Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 7 Jahre Prämienzahlung zum Buchungsdatum (Buchungsdatum). Cash-settled Ausübungspreis basiert auf dem ATM-Kurs des bei diesem Instrument definierten Forward Swaps. EBA-Instrument-Währung: EUR Fünf-Jahres-IRS USD. Erhalte festen Satz und zahle variablen Satz Festsatz: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst), zahle vierteljährlich Nominalbetrag: 1000000 USD Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: USD 2-Jahres-IRS GBP. Erhalte festen Satz und zahle variablen Satz Festsatz: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: SONIA-(Tagesgeld-)Satz, aufgezinst und vierteljährlich gezahlt Zinsberechnung: ACT/365 Nominalbetrag: 10000000 GBP Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 2 Jahre EBA-Instrument-Währung GBP 10-jährige UBS Floating Rate Note mit Collar Nominal-(Kapital-)betrag: 1000000 USD Die variabel verzinslichen Schuldverschreibungen sind vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten der UBS AG (UBS). EBA-Instrument-Währung USD Longposition GERMANY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN DE0001030583) Fälligkeit: 15. April 2033 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition GERMANY GOVT 1000000 EUR (ISIN DE0001030708) Fälligkeit: 15. August 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005138828) Fälligkeit: 15. September 2032 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT 1000000 EUR (ISIN IT0005340929) Fälligkeit: 1. Dezember 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition SPAIN GOVT 1000000 EUR (ISIN ES00000127A2) Fälligkeit: 30. Juli 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition FRANCE GOVT 1000000 EUR (ISIN FR0012993103) Fälligkeit: 25. Mai 2031 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition GERMANY GOVT 1000000 EUR (ISIN DE0001135176) Fälligkeit: 4. Januar 2031 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition UNITED KINGDOM GOVT 1000000 GBP (ISIN GB0004893086) Fälligkeit: 7. Juni 2032 EBA-Instrument-Währung: GBP Longposition PORTUGAL GOVT 1000000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024) Fälligkeit: 15. Juni 2029 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition UNITED STATES GOVT 1000000 USD (ISIN US91282CAV37) Fälligkeit: 15. November 2030 EBA-Instrument-Währung USD Longposition BRAZIL GOVT (callable) 1000000 USD (ISIN US105756BZ27) Fälligkeit: 13. Januar 2028 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition MEXICO GOVT (callable) 1000000 USD (ISIN US91087BAT70) Fälligkeit: 19. Mai 2033 EBA-Instrument-Währung USD 10-Jahres-IRS EURO — erhalte variablen Satz und zahle Festsatz Festsatzseite: zahle jährlich Variabler Zinssatz: 3-Monats-Euribor, erhalte vierteljährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 10 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR 5-Jahres-IRS EURO — erhalte variablen Satz und zahle Festsatz Festsatzseite: zahle jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-Euribor, erhalte alle 6 Monate Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Mark-to-Market-bewerteter (5 Jahre) Währungsswap EUR/USD Erhalte USD und zahle EUR. EUR: 3-Monats-ESTER, zahle vierteljährlich, aufgezinst mit einer Zahlungsverzögerung von 2 Tagen Zinsberechnung: ACT/360 USD: 3-Monats-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst), erhalte vierteljährlich, aufgezinst mit einer Zahlungsverzögerung von 2 Tagen Zinsberechnung: ACT/360 Seite 1 — USD: Nominalbetrag 10000000 EUR, Gegenwert bereinigt auf vierteljährlicher Basis Seite 2 — EUR: Nominalbetrag 10000000 EUR, Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeit: Buchungsdatum + 5,5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Siehe auch Abschnitt 6 dieses Anhangs Instrumente — zusätzliche Spezifikationen 10-Jahres-IRS EURO — erhalte ESTER-Satz und zahle EURIBOR ESTER-Seite: erhalte jährlich Zinsberechnung: ACT/360 EURIBOR-Seite: 3-Monats-Euribor + Basis, zahle vierteljährlich Zinsberechnung: ACT/360 Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard Stichtag wie Buchungsdatum (d. h. Börsenschlusskurse vom Buchungsdatum zu verwenden) Fälligkeit: Buchungsdatum + 10 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition ITALY GOVT (Inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005387052) Fälligkeit: 15. Mai 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Fünf-Jahres-Zero-Coupon-Inflation-Swap EUR — erhalte inflationsindexierte Rendite und zahle Festsatz (r) Inflationsindex: VPI (HVPIxT) Festsatzseite (zahle Festsatz): 1 + r5– 1 Erhalte inflationsindexierte Rendite:VPI am FälligkeitsterminVPI am Starttag – 1 Nominalbetrag: 10000000 EUR Basisfixingtermin: Buchungsdatum — 3 Monate Endgültiges Fixing: Buchungsdatum + 4 Jahre 9 Monate Fälligkeit: Buchungsdatum + 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Zwei-Jahres-EUR-Swaption auf 5-Jahres-IRS EUR — Zahle Festsatz und erhalte variablen Satz Nominalbetrag: 10000000 EUR Das Institut ist der Verkäufer der Option auf den Swap. Die Gegenpartei des Instituts kauft das Recht, einen Swap mit dem Institut abzuschließen; übt die Gegenpartei ihr Recht aus, erhält sie den variablen Satz, während das Institut den festen Satz erhält. Swaption mit einer Laufzeit von zwei Jahren (Buchungsdatum + 2 Jahre) auf IRS, definiert wie folgt: Festsatzseite: erhalte jährlich Variabler Zinssatz: 6-Monats-Euribor, zahle alle 6 Monate Nominalbetrag: 10000000 EUR Roll-Konvention und Kalender: Standard; Stichtag des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 2 Jahre Fälligkeit des zugrunde liegenden Swaps: Buchungsdatum + 7 Jahre Prämienzahlung zum Buchungsdatum (Buchungsdatum). Cash-settled Ausübungspreis basiert auf dem ATM-Kurs des bei diesem Instrument definierten Forward Swaps +100 Basispunkte EBA-Instrument-Währung: EUR (1) Die Schuldverschreibungen sind zu einem Jahressatz verzinslich, der dem 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst) zuzüglich 1,5 % pro Jahr (variabler Zinssatz) entspricht, wobei eine Obergrenze von 7,5 % pro Jahr (Zinsobergrenze) und eine Untergrenze von 2,5 % pro Jahr (Zinsuntergrenze) gilt. (2) Jegliche Zahlungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, einschließlich Zinsen und Kapitalbetrag bei Fälligkeit, setzen voraus, dass die UBS AG kreditwürdig ist. Die Institute werden aufgefordert, eine geeignete Abzinsungskurve zu verwenden, die in den Erläuterungen zu erklären ist. (3) Ertrag: Für die Schuldverschreibungen werden vierteljährlich Zinsen zu einem Zinssatz gezahlt, der unter folgenden Voraussetzungen dem variablen Zinssatz entspricht: i) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung unter der Zinsuntergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anzuwendende Zinssatz der Zinsuntergrenze; ii) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung über der Zinsobergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anwendbare Zinssatz der Zinsobergrenze. Zinszahlungsbetrag Der für eine Zinsperiode auf Schuldverschreibungen zu zahlende Zinsbetrag entspricht dem Produkt aus: a) dem Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen, b) dem für diese Zinsperiode geltenden Zinssatz und c) einer Bruchzahl, deren Zähler die Anzahl der Tage der Zinsperiode (berechnet auf der Grundlage eines 360-Tage-Jahres mit zwölf 30-Tage-Monaten) und deren Nenner 360 ist. Handels- und Abwicklungsdatum Buchungsdatum Zinszahlungsdaten Vierteljährlich, zum Buchungsdatum + 3 Monate, Buchungsdatum + 6 Monate, Buchungsdatum + 9 Monate und Buchungsdatum + 1 Jahr, beginnend am Buchungsdatum + 3 Monate während der Laufzeit der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der darin beschriebenen Anpassungen) Fälligkeitstermin Währung Buchungsdatum + 10 Jahre USD Zinsberechnungsbasis 30/360 Geschäftstagekonvention Following unadjusted Kuponbestimmung Datum Für jede Zinsperiode am vorletzten Londoner Bankarbeitstag unmittelbar vor dem jeweiligen Zinsstichtag. Ein Londoner Bankarbeitstag ist ein Tag, an dem die Geschäftsbanken für allgemeine Geschäfte (einschließlich für Devisengeschäfte und Deviseneinlagen) in London geöffnet sind und an dem Geschäfte in US-Dollar auf dem Londoner Interbankmarkt getätigt werden können.

Die Schuldverschreibungen sind zu einem Jahressatz verzinslich, der dem 3-Monats-USD-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst) zuzüglich 1,5 % pro Jahr (variabler Zinssatz) entspricht, wobei eine Obergrenze von 7,5 % pro Jahr (Zinsobergrenze) und eine Untergrenze von 2,5 % pro Jahr (Zinsuntergrenze) gilt.

Jegliche Zahlungen im Zusammenhang mit den Schuldverschreibungen, einschließlich Zinsen und Kapitalbetrag bei Fälligkeit, setzen voraus, dass die UBS AG kreditwürdig ist. Die Institute werden aufgefordert, eine geeignete Abzinsungskurve zu verwenden, die in den Erläuterungen zu erklären ist.

Ertrag: Für die Schuldverschreibungen werden vierteljährlich Zinsen zu einem Zinssatz gezahlt, der unter folgenden Voraussetzungen dem variablen Zinssatz entspricht: i) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung unter der Zinsuntergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anzuwendende Zinssatz der Zinsuntergrenze; ii) liegt der variable Zinssatz zum Zeitpunkt der Kuponbestimmung über der Zinsobergrenze, so entspricht der für die betreffende Zinsperiode anwendbare Zinssatz der Zinsobergrenze. Zinszahlungsbetrag Der für eine Zinsperiode auf Schuldverschreibungen zu zahlende Zinsbetrag entspricht dem Produkt aus: a) dem Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen, b) dem für diese Zinsperiode geltenden Zinssatz und c) einer Bruchzahl, deren Zähler die Anzahl der Tage der Zinsperiode (berechnet auf der Grundlage eines 360-Tage-Jahres mit zwölf 30-Tage-Monaten) und deren Nenner 360 ist. Handels- und Abwicklungsdatum Buchungsdatum Zinszahlungsdaten Vierteljährlich, zum Buchungsdatum + 3 Monate, Buchungsdatum + 6 Monate, Buchungsdatum + 9 Monate und Buchungsdatum + 1 Jahr, beginnend am Buchungsdatum + 3 Monate während der Laufzeit der Schuldverschreibungen (vorbehaltlich der darin beschriebenen Anpassungen) Fälligkeitstermin Währung Buchungsdatum + 10 Jahre USD Zinsberechnungsbasis 30/360 Geschäftstagekonvention Following unadjusted Kuponbestimmung Datum Für jede Zinsperiode am vorletzten Londoner Bankarbeitstag unmittelbar vor dem jeweiligen Zinsstichtag. Ein Londoner Bankarbeitstag ist ein Tag, an dem die Geschäftsbanken für allgemeine Geschäfte (einschließlich für Devisengeschäfte und Deviseneinlagen) in London geöffnet sind und an dem Geschäfte in US-Dollar auf dem Londoner Interbankmarkt getätigt werden können.

FX 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.

6-monatiger USD/EUR Forward-Vertrag. Cash-settled. USD Long — EUR Short; Nominalbetrag 10000000 USD; Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EZB- Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR 6-monatiger EUR/GBP Forward-Vertrag. Cash-settled. EUR Long — GBP Short; Nominalbetrag 10000000 GBP; Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EZB- Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 10000000 USD Cash. Cash-Position. Es ist von einem inhärenten Wechselkursrisiko im Sinne von Abschnitt kk auszugehen. EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/USD-Call-Option (EUR Long, USD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 110 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/USD-Call-Option (EUR Long, USD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 90 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/USD-Call-Option (EUR Short, USD Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/USD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Ausübungspreis: 100 % des EUR/USD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/GBP-Call-Option (EUR Short, GBP Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/GBP-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/GBP-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Long-EUR/JPY-Put-Option (EUR Short, JPY Long). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/JPY-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/JPY-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR Short-EUR/AUD-Put-Option (EUR Long, AUD Short). Cash-settled. Nominalbetrag: 10000000 EUR. Gegenwert auf Basis des EUR/AUD-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Ausübungspreis: 110 % des EUR/AUD-EZB-Referenzkurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum Verfallstag: Buchungsdatum + 1 Jahr EBA-Instrument-Währung: EUR 6-Monats-EUR/DKK-Forward-Vertrag (EUR Long, DKK Short). Cash-settled. Nominalbetrag 10000000 EUR Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EUR/DKK-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR 6-Monats-EUR/BRL Nicht lieferbarer Forward-Vertrag (EUR Long, BRL Short). Nominalbetrag 10000000 EUR Ausübungspreis des Forwards: entspricht 100 % des entsprechenden EUR/BRL-EZB-Referenzkassakurses bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: EUR

WARENPOSITIONEN 401.402.403.404.405.

Long 6-Monats-London Gold Forward, 3500 Feinunzen (Gold Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 6-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: USD Short 12-Monats-London Gold Forward, 3500 Feinunzen (Gold Short, USD Long). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum EBA-Instrument-Währung: USD Long-Call-Option 30000 Barrel Rohöl Brent (Brent Crude Oil Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung USD Short-Put-Option 30000 Barrel Rohöl Brent (Brent Crude Oil Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 12-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung USD Long-Call-Option 5000 Feinunzen London Gold (Gold Long, USD Short). Cash-settled. Ausübungspreis: 18-Monats-Forward-Kurs bei Tagesschluss am Buchungsdatum. Verfallstag: Buchungsdatum + 18 Monate EBA-Instrument-Währung: USD

KREDITSPREAD 501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.

Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf PORTUGAL Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf ITALIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf SPANIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf MEXIKO Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf BRASILIEN Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf UK Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Telefonica (Ticker: TEF SM) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Telefonica (Ticker: TEF SM) Fälligkeit: Dezember Jahr T+2 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Aviva (Ticker: AV LN) ISDA-Definitionen Jahr 2003 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Aviva (Ticker: AV LN) ISDA-Definitionen Jahr 2003 Fälligkeit: Dezember Jahr T+2 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Vodafone (Ticker: VOD LN) EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf ENI SpA (Ticker: EMI IM) EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf Eli Lilly (Ticker: LLY US) Umstrukturierungsklausel: Keine Umstrukturierung (XR14) EBA-Instrument-Währung: USD Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Unilever (Ticker: UNA NA) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Total SA (Ticker: FP FP) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 EUR, CDS auf Volkswagen Group (Ticker: VOW GR) EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition TURKEY GOVT 1000000 USD (ISIN US900123CT57) Fälligkeit: 26. April 2029 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf TÜRKEI. Stichtag wie Buchungsdatum Umstrukturierungsklausel: VOLL EBA-Instrument-Währung: USD Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Telefonica (ISIN XS1681521081) Fälligkeit: 12. Januar 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Volkswagen Group (ISIN XS2234567233) Fälligkeit: 22. September 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Volkswagen Group (ISIN XS1167667283) Fälligkeit: 16. Januar 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR Schuldverschreibungen Total SA (ISIN XS1856281834) Fälligkeit: 11. Juli 2033 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition AUSTRIA GOVT 1000000 EUR (ISIN AT0000A04967) Fälligkeit: 15. März 2037 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf ÖSTERREICH Fälligkeit: Juni Jahr T+15 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition NETHERLANDS GOVT 1000000 EUR (ISIN NL0013552060) Fälligkeit: 15. Januar 2040 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf NIEDERLANDE Fälligkeit: Juni Jahr T+20 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition BELGIUM GOVT 1000000 EUR (ISIN BE0000348574) Fälligkeit: 22. Juni 2050 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) 1000000 USD, CDS auf BELGIEN Fälligkeit: Juni Jahr T+30 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition (Kauf einer Absicherung) 10000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Short-Put-Option. 10000000 EUR. Basiswert iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe (selbes Instrument wie 529). Ausübungspreis: ATM Verfallstag: Buchungsdatum + 6 Monate EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR AXA SA (callable) (ISIN XS1799611642) Fälligkeit: 28. Mai 2049 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 USD AT&T Bond (callable) (ISIN US00206RFW79) Fälligkeit: 15. August 2037 EBA-Instrument-Währung: USD Longposition 1000000 EUR BAYER AG (callable) (ISIN XS2199266268) Fälligkeit: 6. Januar 2030 EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition 1000000 EUR ORANGE SA Bond (callable) (ISIN FR0013323870) Fälligkeit: 20. März 2028 EBA-Instrument-Währung: EUR

In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Instrumente 601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.

Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 601 ohne Neuabsicherungsbedarf Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 603 ohne Neuabsicherungsbedarf Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 12 % Detachment-Point: 100 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 605 ohne Neuabsicherungsbedarf Longposition (d. h. Kauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 12 % Detachment-Point: 100 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 607 ohne Neuabsicherungsbedarf Shortposition (d. h. Verkauf einer Absicherung) in iTraxx Europe Index, On-the-run-Reihe Attachment-Point: 3 % Detachment-Point: 6 % Nominalbetrag: 5000000 EUR Fälligkeit: 5 Jahre EBA-Instrument-Währung: EUR Erlösquote: 40 % fest Longposition (Kauf einer Absicherung) 5000000 EUR CDS auf iTraxx Europe Index, jüngste On-the-run-Reihe Fälligkeit: Juni Jahr T+4 EBA-Instrument-Währung: EUR Nominal ber. zur Vollabsicherung von CS01 aus 609 ohne Neuabsicherungsbedarf

Abschnitt 3:

Einzelne Portfolios — Einzelnes Instrument Die Institute stellen die erforderlichen Risikomessgrößen und den Barwert der folgenden Einzelportfolios bereit: Portfolio Kombination aus Instrumenten Die erste Zahl steht für das Instrument (laut Abschnitt 2 dieses Anhangs). Die zweite Zahl gibt die Menge des jeweiligen Instruments bzw. die Anzahl der Kontrakte an. EBA-Portfolio-Währung IMA-Risikomessgrößen (VaR, SVaR und gegebenenfalls IRC und APR) erforderlich ASA-Risikomessgrößen nach FRTB (SBM, DRC, RRAO) erforderlich 1001 101-1 Instrument EUR Nein Ja 1002 102-1 Instrument EUR Nein Ja 1003 103-1 Instrument EUR Nein Ja 1004 104-1 Instrument EUR Nein Ja 1005 105-1 Instrument EUR Nein Ja 1006 106-1 Instrument GBP Nein Ja 1007 107-1 Instrument EUR Nein Ja 1008 108-1 Instrument EUR Nein Ja 1009 109-1 Instrument EUR Nein Ja 1010 110-1 Instrument EUR Nein Ja 1011 111-1 Instrument USD Nein Ja 1012 112-1 Instrument USD Nein Ja 1013 113-1 Instrument EUR Nein Ja 1014 114-1 Instrument EUR Nein Ja 1015 115-1 Instrument GBP Nein Ja 1016 116-1 Instrument GBP Nein Ja 1017 117-1 Instrument JPY Nein Ja 1018 118-1 Instrument EUR Nein Ja 1019 119-1 Instrument EUR Nein Ja 1020 120-1 Instrument EUR Nein Ja 1021 121-1 Instrument USD Nein Ja 2001 201-1 Instrument EUR Nein Ja 2002 202-1 Instrument EUR Nein Ja 2003 203-1 Instrument USD Nein Ja 2004 204-1 Instrument GBP Nein Ja 2005 205-1 Instrument USD Nein Ja 2006 206-1 Instrument EUR Nein Ja 2007 207-1 Instrument EUR Nein Ja 2008 208-1 Instrument EUR Nein Ja 2009 209-1 Instrument EUR Nein Ja 2010 210-1 Instrument EUR Nein Ja 2011 211-1 Instrument EUR Nein Ja 2012 212-1 Instrument EUR Nein Ja 2013 213-1 Instrument GBP Nein Ja 2014 214-1 Instrument EUR Nein Ja 2015 215-1 Instrument USD Nein Ja 2016 216-1 Instrument USD Nein Ja 2017 217-1 Instrument USD Nein Ja 2018 218-1 Instrument EUR Nein Ja 2019 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2020 220-1 Instrument EUR Nein Ja 2021 221-1 Instrument EUR Nein Ja 2022 222-1 Instrument EUR Nein Ja 2023 223-1 Instrument EUR Nein Ja 2024 224-1 Instrument EUR Nein Ja 3001 301-1 Instrument EUR Nein Ja 3002 302-1 Instrument EUR Nein Ja 3003 303-1 Instrument EUR Nein Ja 3004 304-1 Instrument EUR Nein Ja 3005 305-1 Instrument EUR Nein Ja 3006 306-1 Instrument EUR Nein Ja 3007 307-1 Instrument EUR Nein Ja 3008 308-1 Instrument EUR Nein Ja 3009 309-1 Instrument EUR Nein Ja 3010 310-1 Instrument EUR Nein Ja 3011 311-1 Instrument EUR Nein Ja 4001 401-1 Instrument USD Nein Ja 4002 402-1 Instrument USD Nein Ja 4003 403-1 Instrument USD Nein Ja 4004 404-1 Instrument USD Nein Ja 4005 405-1 Instrument USD Nein Ja 5001 501-1 Instrument USD Nein Ja 5002 502-1 Instrument USD Nein Ja 5003 503-1 Instrument USD Nein Ja 5004 504-1 Instrument USD Nein Ja 5005 505-1 Instrument USD Nein Ja 5006 506-1 Instrument USD Nein Ja 5007 507-1 Instrument EUR Nein Ja 5008 508-1 Instrument EUR Nein Ja 5009 509-1 Instrument EUR Nein Ja 5010 510-1 Instrument EUR Nein Ja 5011 511-1 Instrument EUR Nein Ja 5012 512-1 Instrument EUR Nein Ja 5013 513-1 Instrument USD Nein Ja 5014 514-1 Instrument EUR Nein Ja 5015 515-1 Instrument EUR Nein Ja 5016 516-1 Instrument EUR Nein Ja 5017 517-1 Instrument USD Nein Ja 5018 518-1 Instrument USD Nein Ja 5019 519-1 Instrument EUR Nein Ja 5020 520-1 Instrument EUR Nein Ja 5021 521-1 Instrument EUR Nein Ja 5022 522-1 Instrument EUR Nein Ja 5023 523-1 Instrument EUR Nein Ja 5024 524-1 Instrument USD Nein Ja 5025 525-1 Instrument EUR Nein Ja 5026 526-1 Instrument USD Nein Ja 5027 527-1 Instrument EUR Nein Ja 5028 528-1 Instrument USD Nein Ja 5029 529-1 Instrument EUR Nein Ja 5030 530-1 Instrument EUR Nein Ja 5031 531-1 Instrument EUR Nein Ja 5032 532-1 Instrument USD Nein Ja 5033 533-1 Instrument EUR Nein Ja 5034 534-1 Instrument EUR Nein Ja 6001 601-1 Instrument EUR Nein Ja 6002 602-1 Instrument EUR Nein Ja 6003 603-1 Instrument EUR Nein Ja 6004 604-1 Instrument EUR Nein Ja 6005 605-1 Instrument EUR Nein Ja 6006 606-1 Instrument EUR Nein Ja 6007 607-1 Instrument EUR Nein Ja 6008 608-1 Instrument EUR Nein Ja 6009 609-1 Instrument EUR Nein Ja 6010 610-1 Instrument EUR Nein Ja

Abschnitt 4:

Einzelne Portfolios — Mehrere Instrumente Die Institute stellen die erforderlichen Risikomessgrößen und den Barwert der folgenden Einzelportfolios bereit: Portfolio Kombination aus Instrumenten Die erste Zahl steht für das Instrument (laut Abschnitt 2 dieses Anhangs). Die zweite Zahl gibt die Menge des jeweiligen Instruments bzw. die Anzahl der Kontrakte an. EBA-Portfolio-Währung IMA-Risikomessgrößen (VaR, SVaR und gegebenenfalls IRC und APR) erforderlich ASA-Risikomessgrößen nach FRTB erforderlich 1101 103-1 Instrument 104-1 Instrument 105-1 Instrument EUR Nein Ja 1102 113-1 Instrument 110-1 Instrument EUR Nein Ja 1103 115-1 Instrument 116-1 Instrument GBP Nein Ja 1104 109-1 Instrument 110-1 Instrument EUR Nein Ja 1105 111-1 Instrument 112-1 Instrument USD Nein Ja 1106 102-1 Instrument 114-1 Instrument EUR Nein Ja 1107 106-1 Instrument 107-1 Instrument 108-1 Instrument EUR Nein Ja 1108 101-1 Instrument 103-1 Instrument EUR Nein Ja 1109 101-1 Instrument 103-1 Instrument 104-1 Instrument EUR Nein Ja 1110 102-1 Instrument 104-1 Instrument EUR Nein Ja 2201 206-1 Instrument 207-1 Instrument EUR Nein Ja 2202 206-1 Instrument 207-1 Instrument 208-1 Instrument EUR Nein Ja 2203 206-1 Instrument 207-1 Instrument 208-1 Instrument 209-1 Instrument 210-1 Instrument 211-1 Instrument 212-1 Instrument EUR Nein Ja 2204 201-1 Instrument 218-1 Instrument EUR Nein Ja 2205 201-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2206 218-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2207 201-1 Instrument 202-1 Instrument EUR Nein Ja 2208 215-1 Instrument 216-1 Instrument 217-1 Instrument USD Nein Ja 2209 203-1 Instrument 215-1 Instrument USD Nein Ja 2210 208-1 Instrument 209-1 Instrument 210-1 Instrument 214-1 Instrument EUR Nein Ja 2211 209-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 2212 201-1 Instrument 223-1 Instrument EUR Nein Ja 3301 301-1 Instrument 302-1 Instrument EUR Nein Ja 3302 303-1 Instrument 304-1 Instrument EUR Nein Ja 3303 304-1 Instrument 305-1 Instrument 306-1 Instrument EUR Nein Ja 3304 307-1 Instrument 308-1 Instrument EUR Nein Ja 4401 401-1 Instrument 402-1 Instrument USD Nein Ja 4402 403-1 Instrument 404-1 Instrument USD Nein Ja 4403 401-1 Instrument 404-1 Instrument USD Nein Ja 5501 501-1 Instrument 502-1 Instrument 503-1 Instrument USD Nein Ja 5502 504-1 Instrument 505-1 Instrument USD Nein Ja 5503 507-1 Instrument 508-1 Instrument EUR Nein Ja 5504 503-1 Instrument 504-1 Instrument USD Nein Ja 5505 509-1 Instrument 510-1 Instrument EUR Nein Ja 5506 511-1 Instrument 512-1 Instrument 514-1 Instrument 515-1 Instrument 516-1 Instrument EUR Nein Ja 5507 517-1 Instrument 518-1 Instrument USD Nein Ja 5508 519-1 Instrument 520-1 Instrument 522-1 Instrument EUR Nein Ja 5509 520-1 Instrument 521-1 Instrument EUR Nein Ja 5510 519-1 Instrument 508-1 Instrument EUR Nein Ja 5511 515-1 Instrument 522-1 Instrument EUR Nein Ja 5512 520-1 Instrument 521-1 Instrument 516-1 Instrument EUR Nein Ja 5513 506-1 Instrument 503-1 Instrument USD Nein Ja 5514 502-1 Instrument 209-1 Instrument EUR Nein Ja 5515 504-1 Instrument 217-1 Instrument USD Nein Ja 5516 505-1 Instrument 216-1 Instrument USD Nein Ja 5517 504-1 Instrument 217-1 Instrument 505-1 Instrument 216-1 Instrument USD Nein Ja 5518 502-1 Instrument 209-1 Instrument 219-1 Instrument EUR Nein Ja 5519 523-1 Instrument 525-1 Instrument 527-1 Instrument EUR Nein Ja 5520 524-1 Instrument 526-1 Instrument 528-1 Instrument USD Nein Ja 5521 523-1 Instrument 524-1 Instrument 525-1 Instrument 526-1 Instrument 527-1 Instrument 528-1 Instrument EUR Nein Ja 5522 529-1 Instrument 530-1 Instrument EUR Nein Ja 6601 601-1 Instrument 602-1 Instrument EUR Nein Ja 6602 603-1 Instrument 604-1 Instrument EUR Nein Ja 6603 605-1 Instrument 606-1 Instrument EUR Nein Ja 6604 607-1 Instrument 608-1 Instrument EUR Nein Ja 6605 609-1 Instrument 610-1 Instrument EUR Nein Ja

Abschnitt 5:

Aggregierte Portfolios Die Institute stellen die erforderlichen Risikomessgrößen und den Barwert der folgenden aggregierten Finanzportfolios bereit: Aggreg. Portfolio Beschreibung Kombination einzelner Portfolios (einzelne Portfolios laut Nummernangabe in Abschnitt 3 und 4 dieses Anhangs) EBA-Portfolio-Währung IMA-Risikomessgrößen (VaR, SVaR und gegebenenfalls IRC und APR) erforderlich ASA-Risikomessgrößen nach FRTB erforderlich 10000 Gesamtportfolio Nicht-CTP 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Nein Ja 11000 AKTIEN kumulativ 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Nein Ja 12000 IR kumulativ 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Nein Ja 13000 FX kumulativ 3301, 3303, 3304 EUR Nein Ja 14000 Warenposition kumulativ 4401, 4402 USD Nein Ja 15000 Kreditspread kumulativ 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Nein Ja 16000 CTP kumulativ in EUR 6601, 6602 EUR Nein Ja

Abschnitt 6:

Instrumente — zusätzliche Spezifikationen Die Institute wenden auf die in Abschnitt 2 dieses Anhangs genannten Finanzinstrumente folgende zusätzliche Spezifikationen an: Instrument: 220 Beschreibung: Mark-to-Market-bewerteter (5 Jahre) Währungsswap EUR/USD Erhalte USD und zahle EUR Nominalbetrag: 10000000 EUR, USD (10000000 EUR * FX USD/EUR) Zahle: Variable Seite 2 Erhalte: Variable Seite 1 Nominalbetrag-Umtausch und -Reset: Am Stichtag und Fälligkeitstermin. Außerdem erfolgt zu jedem Kupon-Zahlungstermin eine zusätzliche Zahlung, die der Anpassung an den USD-Nominalbetrag auf variabler Seite 2 entspricht. Der USD-Nominalbetrag wird 2 Geschäftstage vor jedem Zahlungstermin zum Kassakurs so angepasst, dass er 10000000 EUR entspricht. Barsaldo: Inkludiert Variable Seite 1 Nominalbetrag: 10000000 EUR Gegenwert am Stichtag zum Kassakurs in USD umgerechnet, Gegenwert bereinigt auf vierteljährlicher Basis Stichtag: Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5,5 Jahre Zahlungstermin-Generierung: Forward ab Stichtag Kuponzahlung: Vierteljährlich Kupon: 3-Monats-SOFR (Overnight-SOFR, täglich aufgezinst) + 0 Basispunkte Kupon-Reset: Vierteljährlich Kupon-Fixing-Konvention: Über den 3-Monats-Zeitraum täglich aufgezinst Kupon-Zinseszinsberechnung: Einfache Zinsen Zinsberechnungsmethode: ACT/360 Geschäftstag Zahlungstermin: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Zahlungstermin: Modified Following Geschäftstag Nominalbetrag-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Nominalbetrag-Reset: Zurück Geschäftstag Kupon-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Kupon-Reset: Zurück Variable Seite 2 Nominalbetrag: 10000000 EUR Stichtag: Buchungsdatum + 6 Monate Fälligkeitstermin: Buchungsdatum + 5,5 Jahre Zahlungstermin-Generierung: Forward ab Stichtag Kuponzahlung: Vierteljährlich Kupon: 3-Monats-ESTER + 0 Basispunkte Kupon-Reset: Vierteljährlich Kupon-Fixing-Konvention: Über den 3-Monats-Zeitraum täglich aufgezinst Kupon-Zinseszinsberechnung: Einfache Zinsen Zinsberechnungsmethode: ACT/360 Geschäftstag Zahlungstermin: LON, NYC, TARGET Geschäftstag Zahlungstermin: Modified Following Geschäftstag Nominalbetrag-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Nominalbetrag-Reset: Zurück Geschäftstag Kupon-Reset: LON, NYC, TARGET Geschäftstagekonvention Kupon-Reset: Zurück

Abschnitt 7:

SBM-Validierungsportfolios (a) Im Rahmen der IMV-Meldung übermitteln die Institute die SBM-Risikomessgröße der in Anhang X (SBM-Validierungsportfolios) definierten Portfolios und übermitteln sie gemäß den Meldestichtagen für die IMV-Meldung. (i) Die Institute übermitteln ausschließlich Meldebogen C 106.02. (ii) Die Institute legen die Annahme zugrunde, dass die durch die in Anhang X genannten Instrumente definierten Risikosensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen in der Währung der Rechnungslegung des Instituts ausgedrückt werden und dass die Angaben in dem Format bereitgestellt werden, das in den Erläuterungen zu den Meldebögen C106.01 / C120.01 und in der zugehörigen Erläuterungstabelle in Anhang VI (Meldebogenspezifische Erläuterungen) spezifiziert sind. Bezieht sich ein Instrument, das Teil eines in Anhang X genannten Validierungsportfolios ist, auf Krümmungsrisiken, sollten die Banken sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärts-Krümmungsrisikopositionen berücksichtigen, die unter derselben Instrumentennummer, aber in getrennten Zeilen innerhalb der in Anhang X genannten Instrumente angegeben werden. (b) Für die Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios gilt Folgendes:

a)

Im Rahmen der IMV-Meldung übermitteln die Institute die SBM-Risikomessgröße der in Anhang X (SBM-Validierungsportfolios) definierten Portfolios und übermitteln sie gemäß den Meldestichtagen für die IMV-Meldung.

b)

Für die Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios gilt Folgendes: (i) Die Institute übermitteln ausschließlich Meldebogen C 106.02. (ii) Die Institute legen die Annahme zugrunde, dass die durch die in Anhang X genannten Instrumente definierten Risikosensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen in der Währung der Rechnungslegung des Instituts ausgedrückt werden und dass die Angaben in dem Format bereitgestellt werden, das in den Erläuterungen zu den Meldebögen C106.01 / C120.01 und in der zugehörigen Erläuterungstabelle in Anhang VI (Meldebogenspezifische Erläuterungen) spezifiziert sind. Bezieht sich ein Instrument, das Teil eines in Anhang X genannten Validierungsportfolios ist, auf Krümmungsrisiken, sollten die Banken sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärts-Krümmungsrisikopositionen berücksichtigen, die unter derselben Instrumentennummer, aber in getrennten Zeilen innerhalb der in Anhang X genannten Instrumente angegeben werden.

i)

Die Institute übermitteln ausschließlich Meldebogen C 106.02.

ii)

Die Institute legen die Annahme zugrunde, dass die durch die in Anhang X genannten Instrumente definierten Risikosensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen in der Währung der Rechnungslegung des Instituts ausgedrückt werden und dass die Angaben in dem Format bereitgestellt werden, das in den Erläuterungen zu den Meldebögen C106.01 / C120.01 und in der zugehörigen Erläuterungstabelle in Anhang VI (Meldebogenspezifische Erläuterungen) spezifiziert sind. Bezieht sich ein Instrument, das Teil eines in Anhang X genannten Validierungsportfolios ist, auf Krümmungsrisiken, sollten die Banken sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärts-Krümmungsrisikopositionen berücksichtigen, die unter derselben Instrumentennummer, aber in getrennten Zeilen innerhalb der in Anhang X genannten Instrumente angegeben werden.

ANHANG III

(1) Bitte entweder JA oder NEIN angeben. (2) Bitte entweder JA oder NEIN angeben. (a) Modell von der Regulierungsbehörde nicht genehmigt. (b) Instrument oder Basiswert intern nicht genehmigt. (c) Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen. (d) Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte in Spalte 0060 erläutern. Grp. 10600. Ursprüngliche Marktbewertung und Gründe für die Nichteinbeziehung Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. 0020 Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN) 0030 Modellierung des Instruments für IRC (JA/NEIN) 0040 Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (JA/NEIN) Bitte entweder JA oder NEIN angeben. 0050 Grund für die Nichteinbeziehung Artikel 3 Absatz 2 Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten: 0060 Freitextfeld In dieser Spalte kann das Institut zusätzliche Angaben machen. 0070 Ursprüngliche Marktbewertung (IMV) Nach der Mark-to-Market-Methode ermittelter Wert jedes einzelnen Instruments um 17:30 Uhr MEZ am Stichtag (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b). Möchte das Institut für ein bestimmtes Portfolio keine IMV bereitstellen, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). (1) Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). (2) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. (3) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung. (4) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung. (5) Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung. (6) Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung. (7) Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. USD). (8) Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscodes nach ISO 4217, z. B. EUR_USD). (9) Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. (10) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist die Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten anzugeben, die für zwei gemeldete Sensitivitäten gegenüber zwei Risikofaktoren, für die nach Artikel 325ai Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Korrelationsparameter ρκl(name) gleich 1 gilt, identisch ist. (11) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (12) Aktienkursrisiko, so ist die ISIN des zugrunde liegenden Instruments anzugeben. (13) Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (14) der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung alternativer Begriffsbestimmungen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Begriffsbestimmungen. (15) der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Begriffsbestimmung nach Artikel 325s oder eine alternative Berechnung nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben. (16) der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung anzugeben. (a) Bewertungsmodelle des Instituts, die als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management dienen (im Sinne von Artikel 325t Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013); (b) Auf internen Modellen des Instituts basierender Ansatz (im Sinne von Artikel 325 t Absatz 1 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung). Pt_a_. 2. Definition der Sensitivitäten nach den Artikeln 325r und 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Pt_b_. 2. Definition der Sensitivitäten nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Pt_a_. 3. Bonitätsstufe 1; Pt_b_. 3. Bonitätsstufe 2; (c) Bonitätsstufe 3; (d) Bonitätsstufe 4; (e) Bonitätsstufe 5; (f) Bonitätsstufe 6; (g) Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt). Grp. 10601. SBM. Risikosensitivitäten nach Instrument Hier melden die Institute die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren, denen das Instrument ausgesetzt ist. Dabei ist ein Risikofaktor/eine Sensitivität pro Zeile anzugeben. Die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition des betreffenden Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist in eigenen Zeilen zu melden. Alle Werte sind auf das IMV- (und das erste SBM-)Referenzdatum im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer ii dieser Verordnung zu beziehen. Die Institute dürfen jede Kombination aus Instrumentennummer, Risikokennung (Spalte 0010), Unterklasse (Spalte 0020) und Zusätzlicher Kennung (Spalte 0030) nur einmal melden. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikofaktor-Kennung Artikel 325l, 325m, 325n, 325o, 325p und 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben ist die einschlägige Risikofaktor-Kennung aus der Tabelle am Ende dieses Anhangs. 0020 Unterklasse Artikel 325d Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen, je nachdem, welcher Risikoklasse die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung entspricht: 0030 Zusätzliche Kennung 1 Artikel 325l bis 325q und 325ai der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Um den Risikofaktor innerhalb der Unterklasse genauer zu kennzeichnen, werden die nachstehend ausgeführten Angaben gemeldet. Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0050 Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r, 325s, 325 t und 325ax der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikosensitivitäten (Delta/Vega-Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) sind für alle in den Spalten 0010 bis 0030 genannten relevanten Risikofaktoren auf der Ebene des einzelnen Instruments anzugeben. Für die Angaben dieser Werte ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts zu verwenden. Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. Nullwerte sind nur dann anzugeben, wenn die Berechnung tatsächlich null ergibt. 0060 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). 0070 Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments) Anhang V Abschnitt 2 dieser Verordnung und Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r und 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0050 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Instruments im Sinne von Anhang V Abschnitt 2 dieser Verordnung. 0080 Bewertungsmodell Artikel 325t der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier gibt das Institut an, aus welchem Bewertungsmodell die Sensitivitäten abgeleitet werden. Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten: 0090 Definition der Sensitivitäten Artikel 325r, 325s und 325t der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Das Institut gibt an, welche Definition der Sensitivitäten bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen zugrunde gelegt wird. Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten: Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktorkennung der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist der unter Buchstabe b genannte Wert auszuweisen, falls eine der bei der Berechnung der gemeldeten Krümmungsrisikoposition verwendeten Sensitivitäten auf einer Sensitivitätsdefinition nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basiert; andernfalls ist der unter Buchstabe a genannte Wert auszuweisen. 0100 Freitextfeld In dieser Spalte können zusätzliche Angaben zum Bewertungsmodell und zur Definition der Sensitivitäten gemacht werden. 0110 Zusätzliche Kennung 2 Artikel 325p Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Warenpositionsrisiko und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so sind die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0120 Bonitätskategorie Artikel 325m Absatz 1 und Artikel 325ah Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. (a) Allgemeines Zinsrisiko (GIRR); (b) Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen); (c) Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)); (d) Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios); (e) Aktienkursrisiko; (f) Warenpositionsrisiko; (g) Fremdwährungsrisiko. Pt_a_. 2. Delta-Risiko; Pt_b_. 2. Vega-Risiko; Pt_c_. 2. Krümmungsrisiko. Pt_a_. 3. Szenario mittlere Korrelation; Pt_b_. 3. Szenario hohe Korrelation; Pt_c_. 3. Szenario niedrige Korrelation. Pt_a_. 4. ist Übermittelt anzugeben, wenn das Institut Ergebnisse für dieses Portfolio meldet; Pt_b_. 4. ist Nicht übermittelt — keine Risikoposition bezüglich des Risikofaktors anzugeben, wenn das Institut keine Ergebnisse für das betreffende SBM-Validierungsportfolio meldet, da keine interne Genehmigung der Geschäftsleitung des Instituts vorliegt, in Instrumente zu investieren, mit denen eine Risikoposition bezüglich des jeweiligen Risikofaktors aufgebaut würde. Grp. 10602. SBM. OFR-Zusammensetzung nach SBM-Validierungsportfolios Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitt 7 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang X. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikoklasse Artikel 325d Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Risikoklasse. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Komponente Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Komponente der sensitivitätsgestützten Methode. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0030 Korrelationsszenario Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe des Korrelationsszenarios. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0040 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte für die Eigenmittelanforderungen sind für jedes Portfolio für alle relevanten Kombinationen aus Risikoklasse, Komponente und Korrelationsszenario für das IMV-Referenzdatum (gemäß Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. Die Werte sind in der Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. 0050 Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0060 Freitextfeld In dieser Spalte kann das Institut zusätzliche Angaben machen. (a) Historische Simulation; (b) Monte-Carlo-Simulation; (c) Parametrisch; (d) Kombination/sonstige Methodik (bitte angeben). Pt_a_. 2. 1 Tag aufskaliert auf 10 Tage; Pt_b_. 2. 10 Tage ohne Überlappungsperioden; Pt_c_. 2. 10 Tage, sonstige Methodik. Pt_a_. 3. bis zu 1 Jahr; Pt_b_. 3. mehr als 1 Jahr, bis zu 2 Jahre; Pt_c_. 3. mehr als 2 Jahr, bis zu 3 Jahre; Pt_d_. 2. mehr als 3 Jahre. Pt_a_. 4. Ungewichtet (VaR-Datengewichtung); Pt_b_. 4. Gewichtet (VaR-Datengewichtung); Pt_c_. 4. Jeweils höherer Wert von Ungewichtet unter a und Gewichtet unter b (VaR-Datengewichtung). Pt_a_. 5. Historische Simulation; Pt_b_. 5. Monte-Carlo-Simulation; Pt_c_. 5. Parametrisch; Pt_d_. 3. Kombination/sonstige Methodik (bitte angeben). Pt_a_. 6. 1 Tag aufskaliert auf 10 Tage; Pt_b_. 6. 10 Tage ohne Überlappungsperioden; Pt_c_. 6. 10 Tage, sonstige Methodik. Pt_a_. 7. tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum; Pt_b_. 7. wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum; Pt_c_. 7. tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen sVaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten; Pt_d_. 4. wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen sVaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten; (e) Maximum der täglichen Berechnung von sVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum; (f) Maximum für die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf mehr als einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten; (g) Sonstige sVaR-Kalibrierung (bitte spezifizieren). Grp. 10701. VaR und sVaR Nicht-CTP. Nähere Angaben Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010-0060 VaR 0010 Methodik In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0020 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen Artikel 365 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0030 Länge des Beobachtungszeitraums Artikel 365 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0040 Datengewichtung Artikel 365 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0050 Backtesting-Zuschlagsfaktor Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 aus Artikel 366 Absatz 2 Tabelle 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0060 Aufsichtlicher VaR-Zuschlagsfaktor Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (mindestens 3) Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den VaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und, falls anwendbar, dem qualitativen Zuschlagsfaktor über 3 hinaus. In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0070-0100 sVaR (d. h. VaR unter Stressbedingungen) 0070 Methodik In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0080 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen Artikel 365 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0090 Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den sVaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und dem qualitativen Zuschlagsfaktor (falls anwendbar). In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0100 sVaR-Zeitraum Artikel 365 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: Falls in Spalte 0010 Option a oder b ausgewählt wird, ist in Spalte 0020 das Startdatum im Format TT/MM/JJJJ anzugeben. Wird in Spalte 0010 die Option c oder d ausgewählt, sind die Startdaten für jede sVaR-Berechnung im Format TT/MM/JJJJ anzugeben. Wird in Spalte 0010 Option e, f oder g ausgewählt, so ist in Spalte 0020 auch anzugeben, welcher 12-Monats-Zeitraum für jede sVaR-Berechnung verwendet wird. Grp. 10702. VaR, sVaR und PV — Nicht-CTP. Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum Die Ergebnisse für VaR, sVaR und Barwert (present value — PV) sind für alle 10 Geschäftstage zwischen dem ersten RM-Referenzdatum und dem letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b) anzugeben. Bei Datenangaben ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0020 VaR Artikel 365 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aufsichtlicher 10-Tages-VaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von mindestens 3. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen VaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). 0030 sVaR Artikel 365 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aufsichtlicher 10-Tages-sVaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von mindestens 3. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen sVaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). 0040 PV Angabe des Barwerts (PV) für jedes Portfolio. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen PV für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). Grp. 10800. Gewinn- und Verlust-Zeitreihen Meldebogen C 108.00 (Gewinn- und Verlust-Zeitreihen) ist nur von Instituten auszufüllen, die VaR mittels historischer Simulation berechnen. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum Artikel 365 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 An jedem Geschäftstag gemäß dem im Sitzland des Instituts gültigen Kalenderjahr geben die Institute die für die VaR-Berechnung in Spalte 0010 von Meldebogen C 107.02 verwendeten GuV-Reihen mit mindestens 250 Beobachtungswerten ab dem letzten RM- (und dem letzten SBM-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer v) zurückreichend an. 0020 Tägliche GuV Institute, die VaR mittels historischer Simulation berechnen, tragen die vollständigen vom Institut verwendeten historischen Datenreihen mit mindestens ein Jahr umfassenden Datenreihen und mit der anhand historisch simulierter täglicher Risikofaktorveränderungen am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. tägliche GuV) ein (d. h. tägliche GuV-Reihen, die zur Ableitung des aufsichtlichen 1-Tages-VaR verwendet werden). Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist nur dann einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert ist). (a) 1 Modellierungsfaktor; (b) 2 Modellierungsfaktoren; (c) Mehr als 2 Modellierungsfaktoren. Pt_a_. 2. Marktkonvention; Pt_b_. 2. LGD aus IRB; Pt_c_. 2. Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben). Grp. 10901. IRC. Nähere Angaben zum Modell Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren EBA/GL/2012/3 Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0020 Herkunft der LGDs EBA/GL/2012/3 Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen. (a) Bis zu 3 Monate; (b) Mehr als 3 bis zu 6 Monate; (c) Mehr als 6 bis zu 9 Monate; (d) Mehr als 9 bis zu 12 Monate. Pt_a_. 2. Ratingagenturen; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. Marktimplizierte PDs; Pt_d_. 2. Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben). Pt_a_. 3. Ratingagenturen; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Marktimplizierte Übergangsmatrizen; Pt_d_. 3. Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben). Grp. 10902. IRC. Nähere Angaben zu den einzelnen Portfolios Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die IRC-Berechnungen verlangt werden. Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Liquiditätshorizont Artikel 374 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Herkunft der PDs EBA/GL/2012/3 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen EBA/GL/2012/3 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. Grp. 10903. IRC. Betrag nach Portfolio/Datum Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die IRC-Berechnungen verlangt werden. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum IRC ist für alle 10 Geschäftstage zwischen dem ersten RM-Referenzdatum und dem letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b) anzugeben. Bei Datenangaben ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0020 IRC Artikel 372 bis 376 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Angabe des aufsichtlichen IRC-Werts für jedes Portfolio. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). (a) 1 Modellierungsfaktor; (b) 2 Modellierungsfaktoren; (c) Mehr als 2 Modellierungsfaktoren. Pt_a_. 2. Marktkonvention; Pt_b_. 2. LGD aus IRB; Pt_c_. 2. Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben). Grp. 11001. CT. Nähere Angaben zum Modell Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0020 Herkunft der LGDs Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen. (a) Bis zu 3 Monate; (b) Mehr als 3 bis zu 6 Monate; (c) Mehr als 6 bis zu 9 Monate; (d) Mehr als 9 bis zu 12 Monate. Pt_a_. 2. Ratingagenturen; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. Marktimplizierte PDs; Pt_d_. 2. Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben). Pt_a_. 3. Ratingagenturen; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Marktimplizierte Übergangsmatrizen; Pt_d_. 3. Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben). Grp. 11002. CT. Nähere Angaben zu den einzelnen Portfolios Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die APR-Berechnungen verlangt werden. Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Liquiditätshorizont Artikel 377 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Herkunft der PDs Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. Grp. 11003. CT. APR nach Portfolio/Datum Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die APR-Berechnungen verlangt werden. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 APR (All-Price-Risk) ist für alle 10 Geschäftstage zwischen dem ersten RM-Referenzdatum und dem letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b) anzugeben. Bei Datenangaben ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0060 APR Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben sind die Ergebnisse der Anwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells auf jedes Portfolio. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Verwendet das Institut für das in Spalte 0010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Berechnungsergebnis tatsächlich gleich null ist). (1) Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). (2) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. (3) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung. (4) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung. (5) Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung. (6) Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung. (7) Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. USD). (8) Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR_USD). (9) Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. (10) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist die Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten anzugeben, die für zwei gemeldete Sensitivitäten gegenüber zwei Risikofaktoren, für die nach Artikel 325ai Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Korrelationsparameter ρκl(name) gleich 1 gilt, identisch ist. (11) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (12) Aktienkursrisiko, so ist die ISIN des zugrunde liegenden Instruments anzugeben. (13) Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (14) der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Definitionen. (15) der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Berechnung nach Artikel 325s oder eine alternative Kalkulation nach Artikel 325 t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben. (16) der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. (a) Bonitätsstufe 1; (b) Bonitätsstufe 2; (c) Bonitätsstufe 3; (d) Bonitätsstufe 4; (e) Bonitätsstufe 5; (f) Bonitätsstufe 6; (g) Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt). Grp. 12001. SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO Hier melden die Institute — Instrument für Instrument — die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren, denen das Instrument ausgesetzt ist. Dabei ist ein Risikofaktor/eine Sensitivität pro Zeile anzugeben. Die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition des betreffenden Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist in eigenen Zeilen zu melden. Alle Werte sind auf das letzte RM- (und das letzte ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer v dieser Verordnung) zu beziehen. Die Institute dürfen jede Kombination aus Portfolio, Instrumentennummer (Spalte 0010), Risikokennung (Spalte 0020), Unterklasse (Spalte 0030) und Zusätzlicher Kennung (Spalte 0040) nur einmal melden. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. 0020 Risikofaktor-Kennung Artikel 325l, 325m, 325n, 325o, 325p und 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben ist die einschlägige Risikofaktor-Kennung aus der Tabelle am Ende dieses Anhangs. 0030 Unterklasse Artikel 325d Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen, je nachdem, welcher Risikoklasse die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung entspricht: 0040 Zusätzliche Kennung 1 Artikel 325l bis 325q und 325ai der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Um den Risikofaktor innerhalb der Unterklasse genauer zu kennzeichnen, werden die nachstehend ausgeführten Angaben gemeldet. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0060 Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r, 325s, 325 t und 325ax der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikosensitivitäten (Delta/Vega-Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) sind für alle in den Spalten 0020 bis 0040 genannten relevanten Risikofaktoren auf der Ebene des einzelnen Instruments anzugeben. Für die Angaben dieser Werte ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts zu verwenden. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. Nullwerte sind nur dann anzugeben, wenn die Berechnung tatsächlich null ergibt. 0070 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). 0080 Risikosensitivität (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r, 325s, 325 t und 325ax der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0060 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. 0090 Risikogewicht Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben ist das entsprechende Risikogewicht für den Risikofaktor aus Spalte 0020 bis 0040. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktorkennung der Krümmungsrisikokomponente, ist das Risikogewicht anzugeben, das zur Ermittlung der anwendbaren relativen Verschiebung angewandt wurde. Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben. 0110 Zusätzliche Kennung 2 Artikel 325p Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Warenpositionsrisiko und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so sind die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0120 Bonitätskategorie Artikel 325m Absatz 1 und Artikel 325ah Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. (a) Allgemeines Zinsrisiko (GIRR); (b) Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen); (c) Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)); (d) Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios); (e) Aktienkursrisiko; (f) Warenpositionsrisiko; (g) Fremdwährungsrisiko. Pt_a_. 2. Delta-Risiko; Pt_b_. 2. Vega-Risiko; Pt_c_. 2. Krümmungsrisiko. Pt_a_. 3. Szenario mittlere Korrelation; Pt_b_. 3. Szenario hohe Korrelation; Pt_c_. 3. Szenario niedrige Korrelation. Pt_a_. 4. Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325e Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben. Pt_b_. 4. Andernfalls ist NEIN anzugeben. Pt_a_. 5. Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben. Pt_b_. 5. Andernfalls ist NEIN anzugeben. Pt_a_. 6. Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben. Pt_b_. 6. Andernfalls ist NEIN anzugeben. Grp. 12002. SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikoklasse Artikel 325d Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Risikoklasse. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Komponente Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Komponente der sensitivitätsgestützten Methode. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0030 Korrelationsszenario Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe des Korrelationsszenarios. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0040 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte für die Eigenmittelanforderungen sind für jedes Portfolio für alle relevanten Kombinationen aus Risikoklasse, Komponente und Korrelationsszenario zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (gemäß Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. Die Werte sind in der Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. 0050 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217). 0060 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung und Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0040 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. 0070 Positionen ohne Optionalität, die Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko unterliegen Artikel 325e Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die Komponente in Spalte 0020 dem Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben: NEIN ist auch dann anzugeben, wenn keine dieser Möglichkeiten zutrifft. 0080 Basiswährungsansatz für Delta-Faktor- und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die Risikoklasse in Spalte 0010 dem Fremdwährungsrisiko und die Komponente in Spalte 0020 dem Delta-Faktor- oder Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben: NEIN ist auch dann anzugeben, wenn keine dieser Möglichkeiten zutrifft. 0090 Division der Krümmungsrisikokomponenten für das Fremdwährungsrisiko durch Skalare Artikel 325q Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die Risikoklasse in Spalte 0010 dem Fremdwährungsrisiko und die Komponente in Spalte 0020 dem Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben: NEIN ist auch dann anzugeben, wenn keine dieser Möglichkeiten zutrifft. 0100 Freitextfeld In dieser Spalte kann das Institut zusätzliche Angaben machen. (a) Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt; (b) Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen; (c) In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen. Pt_a_. 2. Unternehmen; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Gebietskörperschaften/Kommunen. (d) ABCP — Asien; (e) ABCP — Europa; (f) ABCP — Nordamerika; (g) ABCP — übrige Welt; (h) Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien; (i) Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa; (j) Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika; (k) Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt; (l) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien; (m) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa; (n) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika; (o) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt; (p) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien; (q) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa; (r) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika; (s) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt; (t) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien; (u) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa; (v) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika; (w) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt; (x) Kreditkarten — Asien; (y) Kreditkarten — Europa; (z) Kreditkarten — Nordamerika; (aa) Kreditkarten — übrige Welt; (bb) Sonstige Privatkundenkredite — Asien; (cc) Sonstige Privatkundenkredite — Europa; (dd) Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika; (ee) Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt; (ff) Sonstige Großkundenkredite — Asien; (gg) Sonstige Großkundenkredite — Europa; (hh) Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika; (ii) Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt; (jj) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien; (kk) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa; (ll) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika; (mm) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt; (nn) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien; (oo) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa; (pp) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika; (qq) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt; (rr) Studiendarlehen — Asien; (ss) Studiendarlehen — Europa; (tt) Studiendarlehen — Nordamerika; (uu) Studiendarlehen- übrige Welt. (51) Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, so ist die LEI des Schuldners anzugeben. (52) Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen, so ist der Name des Schuldners oder eine eindeutige Kennung des zugrunde liegenden Aktiva-Pools und der Tranche anzugeben. (53) In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen, so ist die eindeutige Kennung der Indexfamilie,- reihe und -tranche anzugeben. Pt_a_. 3. Bonitätsstufe 1; Pt_b_. 3. Bonitätsstufe 2; Pt_c_. 3. Bonitätsstufe 3; Pt_d_. 2. Bonitätsstufe 4; Pt_e_. 2. Bonitätsstufe 5; Pt_f_. 2. Bonitätsstufe 6; Pt_g_. 2. Keine zugewiesene Bonitätsstufe (unbeurteilt); Pt_h_. 2. Keine zugewiesene Bonitätsstufe (ausgefallen); Pt_i_. 2. Keine zugewiesene Bonitätsstufe (Risikogewicht 0 %). Pt_j_. 2. Bonitätsstufe 7; Pt_k_. 2. Bonitätsstufe 8; Pt_l_. 2. Bonitätsstufe 9; Pt_m_. 2. Bonitätsstufe 10; Pt_n_. 2. Bonitätsstufe 11; Pt_o_. 2. Bonitätsstufe 12; Pt_p_. 2. Bonitätsstufe 13; Pt_q_. 2. Bonitätsstufe 14; Pt_r_. 2. Bonitätsstufe 15; Pt_s_. 2. Bonitätsstufe 16; Pt_t_. 2. Bonitätsstufe 17; Pt_u_. 2. Alle sonstigen Bonitätsstufen; Pt_a_. 4. Eigenkapitalinstrumente; Pt_b_. 4. Nicht vorrangige Schuldtitel; Pt_c_. 4. Vorrangige Schuldtitel; Pt_d_. 3. Gedeckte Schuldverschreibungen. Pt_a_. 5. Short-Risikoposition; Pt_b_. 5. Long-Risikoposition. (81) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&Llong und Adjustmentlong an. (82) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&Lshort und Adjustmentshort an. (83) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&Llong und Adjustmentlong an. (84) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&Lshort und Adjustmentshort an. Grp. 12004. DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO Hier melden die Institute die Risikopositionen für jedes einzelne Instrument. Dabei ist für jede Risikoposition eine Zeile auszufüllen. Alle Werte sind auf das letzte RM- (und das letzte ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer v dieser Verordnung) zu beziehen. Die Risikopositionen sind vor einer etwaigen Aufrechnung, aber, sofern anwendbar, nach Replikations- oder Aufschlüsselungsschritten (im Sinne der Artikel 325z und 325ac der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) auszuweisen. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. 0020 Risikoklasse Artikel 325v Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Risikoklasse anzugeben, für die die Anforderung für das Ausfallrisiko in den Spalten 0030 und 0040 ausgewiesen wird. Auszuwählen ist eine der folgenden Arten von Instrumenten: 0030 Unterklasse 1 Artikel 325y Absatz 3, Artikel 325aa Absatz 4 und Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen. Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Nicht-Verbriefungspositionen, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse hingegen Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse hingegen In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen anzugeben. 0040 Unterklasse 2 Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist die Bezeichnung des Index oder andernfalls NUL anzugeben. 0050 Schuldner Artikel 325v Absatz 2, Artikel 325x Absatz 1 sowie Artikel 325z und 325ac der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Banken melden Angaben zum Schuldner. Ist die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse 0060 Bonitätskategorie Artikel 325y Absätze 1 und 2, Artikel 325aa Absatz 1 und Artikel 325ad Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute die Bonitätsstufe an. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen oder Nicht in das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist entweder eine der vorgenannten Möglichkeiten oder Folgendes anzugeben: 0070 Ausfallrisikogewicht Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 325y Absätze 1 und 2, Artikel 325aa Absatz 1 und Artikel 325ad Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute das einschlägige Risikogewicht an. Die auf Verbriefungspositionen angewandten Risikogewichte sind gemäß Artikel 325aa Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nach der Multiplikation mit 8 % auszuweisen. 0080 Rang Artikel 325w Absätze 3 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist der Rang der Risikoposition anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt oder Nicht in das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist das Feld leer zu lassen. 0090 Laufzeit Artikel 325x, 325z und 325ac der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist der Fälligkeitstermin der Risikoposition anzugeben. Hierbei ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0100 Erlösquote Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute die Erlösquote an. Die Erlösquote wird anhand der anwendbaren Verlustquote bei Ausfall (LGD) berechnet als Erlösquote = 1 — LGD. Die gemeldete Erlösquote ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen als Dezimalwert zwischen 0 und 1 anzugeben. 0110 Richtung Artikel 325v Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute die Richtung der Risikoposition im Sinne der Begriffsbestimmungen in Artikel 325v Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0120 Unterer Tranchierungspunkt (%) Artikel 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezieht sich die ausgewiesene Risikoposition auf eine Tranche, müssen die Institute den unteren Tranchierungspunkt der Tranche angeben. Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben. 0130 Oberer Tranchierungspunkt (%) Artikel 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezieht sich die ausgewiesene Risikoposition auf eine Tranche, müssen die Institute den oberen Tranchierungspunkt der Tranche angeben. Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben. 0140-0170 Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Die Werte sind bezogen auf die Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen, sofern anwendbar, anzugeben. 0140 Nominalbetrag Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, geben die Institute den Nominalbetrag des Instruments an. Der angegebene Wert muss, je nach Risikoposition, entweder dem Term Vnotional in Artikel 325w Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dem Term V in Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung entsprechen. Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des Jump-to-Default-(JTD-)Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0150 GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Institute geben für jede Risikoposition die Summe aus GuV und Anpassung an: Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0160 JTD-Brutto-betrag Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5, Artikel 325z Absatz 1 und Artikel 325ac Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute den JTD-Bruttobetrag für die jeweilige Risikoposition an. 0170 Währung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217). 0180-0200 Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung sowie Artikel 325y, 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0030 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. 0180 Nominalbetrag Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, geben die Institute den Nominalbetrag des Instruments an. Der angegebene Wert muss, je nach Risikoposition, entweder dem Term Vnotional in Artikel 325w Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dem Term V in Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung entsprechen. Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0190 GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Institute geben für jede Risikoposition die Summe aus GuV und Anpassung an: Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0200 JTD-Brutto-betrag Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5, Artikel 325z Absatz 1 und Artikel 325ac Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute den Jump-to-Default-(JTD-)Bruttobetrag an. (a) Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt; (b) Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen; (c) In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen. Pt_a_. 2. Unternehmen; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Gebietskörperschaften/Kommunen. (d) ABCP — Asien; (e) ABCP — Europa; (f) ABCP — Nordamerika; (g) ABCP — übrige Welt; (h) Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien; (i) Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa; (j) Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika; (k) Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt; (l) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien; (m) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa; (n) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika; (o) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt; (p) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien; (q) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa; (r) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika; (s) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt; (t) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien; (u) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa; (v) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika; (w) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt; (x) Kreditkarten — Asien; (y) Kreditkarten — Europa; (z) Kreditkarten — Nordamerika; (aa) Kreditkarten — übrige Welt; (bb) Sonstige Privatkundenkredite — Asien; (cc) Sonstige Privatkundenkredite — Europa; (dd) Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika; (ee) Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt; (ff) Sonstige Großkundenkredite — Asien; (gg) Sonstige Großkundenkredite — Europa; (hh) Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika; (ii) Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt; (jj) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien; (kk) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa; (ll) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika; (mm) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt; (nn) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien; (oo) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa; (pp) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika; (qq) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt; (rr) Studiendarlehen — Asien; (ss) Studiendarlehen — Europa; (tt) Studiendarlehen — Nordamerika; (uu) Studiendarlehen- übrige Welt. Grp. 12005. DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikoklasse Artikel 325v Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Risikoklasse anzugeben, für die die Anforderungen für das Ausfallrisiko in den Spalten 0030 und 0040 ausgewiesen werden. Auszuwählen ist eine der folgenden Arten von Instrumenten: 0020 Unterklasse 1 Artikel 325y Absatz 3, Artikel 325aa Absatz 4 und Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen. Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse hingegen Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen anzugeben. 0030 Unterklasse 2 Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist die Bezeichnung des Index anzugeben oder das Feld leer zu lassen (NUL). 0040 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325y, 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko sind zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. Die Werte sind in der Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. 0050 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217). 0060 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung sowie Artikel 325y, 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0030 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. Grp. 12006. ASA. OFR Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolionummer Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. 0020-0040 Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Anhang V Abschnitte 3 und 4 0020 SBM OFR Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die nach der sensitivitätsgestützten Methode des alternativen Standardansatzes ermittelte Eigenmittelanforderung ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0030 DRC OFR Artikel 325v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko beim alternativen Standardansatz ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0040 RRAO OFR Artikel 325u der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderungen für den Aufschlag für Restrisiken beim alternativen Standardansatz sind für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0050-0070 Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Anhang V Abschnitte 3 und 4 Verwendet das Institut für seine Rechnungslegung eine andere als die in Anhang V Abschnitte 3 und 4 genannten EBA-Portfolio-Währungen, so rechnet es seine Rechnungslegungswährung zum anwendbaren EZB-Kassakurs um. 0050 SBM OFR Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die nach der sensitivitätsgestützten Methode des alternativen Standardansatzes ermittelte Eigenmittelanforderung ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0060 DRC OFR Artikel 325v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko beim alternativen Standardansatz ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0070 RRAO OFR Artikel 325u der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderungen für den Aufschlag für Restrisiken beim alternativen Standardansatz sind für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. (a) GIRR (allgemeines Zinsrisiko); (b) CSR_NON_SEC (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen); (c) CSR_SEC_NON_ACTP (Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP)); (d) CSR_SEC_ACTP (Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP)); (e) EQ (Aktienkursrisiko); (f) CM (Warenpositionsrisiko); (g) FX (Fremdwährungsrisiko). (1) Die Spalte Risikoklasse bezieht sich auf Artikel 325d Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für die Risikoklassen werden die folgenden Abkürzungen verwendet: (a) DELTA (Delta-Risiko); (b) VEGA (Vega-Risiko); (c) CURVATURE (Krümmungsrisiko). (2) Die Spalte Komponente bezieht sich auf Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für die Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode werden die folgenden Abkürzungen verwendet: (3) Die Spalte Laufzeit bezieht sich auf die Laufzeit des Risikofaktors, wobei die Risikofaktoren nach den Artikeln 325l, 325m, 325n, 325o, 325p und 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anhand spezifizierter Scheitelpunkte definiert werden. Bei Vega-Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos im Sinne von Artikel 325l Absatz 7 der genannten Verordnung sind zwei Laufzeiten mit Trennstrich anzugeben (z. B. 0,5 Jahre — 0,5 Jahre), wobei die erste Angabe der Laufzeit der Option und die zweite der Restlaufzeit des Basiswerts der Option zum Ablaufdatum der Option entspricht. (4) In der Spalte Zusätzliche Angaben sind genauere Angaben zum jeweiligen Risikofaktor einzutragen mit Blick auf die Unterscheidung zwischen Risikofaktoren des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos im Sinne von Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zwischen Risikofaktoren bei Schuldtiteln und bei Kreditausfallswaps im Sinne von Artikel 325m und 325n der genannten Verordnung, zwischen Risikofaktoren des Eigenkapital-Kassakurses und des Eigenkapital-Reposatzes im Sinne von Artikel 325o der genannten Verordnung und zwischen der Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) und der Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung. Risikoklasse Komponente Laufzeit Zusätzliche Angaben Risikofaktor-Kennung Rechtsgrundlage CM DELTA 0 Jahre CM_D_00.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 0,25 Jahre CM_D_00.25 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 0,5 Jahre CM_D_00.50 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 1 Jahr CM_D_01.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 2 Jahre CM_D_02.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 3 Jahre CM_D_03.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 5 Jahre CM_D_05.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 10 Jahre CM_D_10.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 15 Jahre CM_D_15.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 20 Jahre CM_D_20.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 30 Jahre CM_D_30.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 0,5 Jahre CM_V_00.50 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 1 Jahr CM_V_01.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 3 Jahre CM_V_03.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 5 Jahre CM_V_05.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 10 Jahre CM_V_10.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM CURVATURE Aufwärtsverschiebung CM_CU Artikel 325p und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM CURVATURE Abwärtsverschiebung CM_CD Artikel 325p und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 Jahr Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 Jahr Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 Jahre CSR_NON_SEC_V_00.50 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 1 Jahr CSR_NON_SEC_V_01.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 Jahre CSR_NON_SEC_V_03.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 Jahre CSR_NON_SEC_V_05.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 Jahre CSR_NON_SEC_V_10.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Aufwärtsverschiebung CSR_NON_SEC_CU Artikel 325m und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Abwärtsverschiebung CSR_NON_SEC_CD Artikel 325m und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 Jahr Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 Jahr Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 1 Jahr CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Aufwärtsverschiebung CSR_SEC_ACTP_CU Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Abwärtsverschiebung CSR_SEC_ACTP_CD Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 Jahr Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 Jahr Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 Jahr CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Aufwärtsverschiebung CSR_SEC_NON_ACTP_CU Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Abwärtsverschiebung CSR_SEC_NON_ACTP_CD Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ DELTA Kassakurs EQ_D_SPOT Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ DELTA Reposatz EQ_D_REPO Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 0,5 Jahre EQ_V_00EQ_V_00.50 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 1 Jahr EQ_V_01.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 3 Jahre EQ_V_03.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 5 Jahre EQ_V_05.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 10 Jahre EQ_V_10.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ CURVATURE Aufwärtsverschiebung EQ_CU Artikel 325o und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ CURVATURE Abwärtsverschiebung EQ_CD Artikel 325o und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX DELTA FX_D Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 0,5 Jahre FX_V_00.50 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 1 Jahr FX_V_01.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 3 Jahre FX_V_03.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 5 Jahre FX_V_05.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 10 Jahre FX_V_10.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX CURVATURE Aufwärtsverschiebung FX_CU Artikel 325q und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX CURVATURE Abwärtsverschiebung FX_CD Artikel 325q und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 0,25 Jahre GIRR_D_00.25 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 0,5 Jahre GIRR_D_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 1 Jahr GIRR_D_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 2 Jahre GIRR_D_02.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 3 Jahre GIRR_D_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 5 Jahre GIRR_D_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 10 Jahre GIRR_D_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 15 Jahre GIRR_D_15.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 20 Jahre GIRR_D_20.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 30 Jahre GIRR_D_30.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA Inflation GIRR_D_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_D_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_D_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_00.50_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 0,5 Jahre GIRR_V_01.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_03.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_05.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_10.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_00.50_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 1 Jahr GIRR_V_01.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_03.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_05.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_10.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_00.50_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 3 Jahre GIRR_V_01.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_03.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_05.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_10.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_00.50_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 5 Jahre GIRR_V_01.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_03.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_05.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_10.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_00.50_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 10 Jahre GIRR_V_01.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_03.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_05.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_10.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre Inflation GIRR_V_00.50_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr Inflation GIRR_V_01.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre Inflation GIRR_V_03.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre Inflation GIRR_V_05.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre Inflation GIRR_V_10.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR CURVATURE Aufwärtsverschiebung GIRR_CU Artikel 325l und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR CURVATURE Abwärtsverschiebung GIRR_CD Artikel 325l und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

ANHANG VI ERGEBNISSE DER AUFSICHTLICHEN REFERENZPORTFOLIOS

MELDEBOGENSPEZIFISCHE ERLÄUTERUNGEN

C 106.00 — Ursprüngliche Marktbewertung und Gründe für die Nichteinbeziehung Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. 0020 Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (JA/NEIN) 0030 Modellierung des Instruments für IRC (JA/NEIN) 0040 Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (JA/NEIN) Bitte entweder JA oder NEIN angeben. 0050 Grund für die Nichteinbeziehung Artikel 3 Absatz 2 Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten: 0060 Freitextfeld In dieser Spalte kann das Institut zusätzliche Angaben machen. 0070 Ursprüngliche Marktbewertung (IMV) Nach der Mark-to-Market-Methode ermittelter Wert jedes einzelnen Instruments um 17:30 Uhr MEZ am Stichtag (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b). Möchte das Institut für ein bestimmtes Portfolio keine IMV bereitstellen, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). (1) Bitte entweder JA oder NEIN angeben. (2) Bitte entweder JA oder NEIN angeben. (a) Modell von der Regulierungsbehörde nicht genehmigt. (b) Instrument oder Basiswert intern nicht genehmigt. (c) Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen. (d) Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte in Spalte 0060 erläutern.

Bitte entweder JA oder NEIN angeben.

Bitte entweder JA oder NEIN angeben.

C 106.00 a)

Modell von der Regulierungsbehörde nicht genehmigt.

b)

Instrument oder Basiswert intern nicht genehmigt.

c)

Basiswert oder Modellierungsmerkmal intern nicht vorgesehen.

d)

Anderer Grund für die Nichteinbeziehung. Bitte in Spalte 0060 erläutern.

C 106.01 — SBM. Risikosensitivitäten nach Instrument Hier melden die Institute die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren, denen das Instrument ausgesetzt ist. Dabei ist ein Risikofaktor/eine Sensitivität pro Zeile anzugeben. Die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition des betreffenden Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist in eigenen Zeilen zu melden. Alle Werte sind auf das IMV- (und das erste SBM-)Referenzdatum im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer ii dieser Verordnung zu beziehen. Die Institute dürfen jede Kombination aus Instrumentennummer, Risikokennung (Spalte 0010), Unterklasse (Spalte 0020) und Zusätzlicher Kennung (Spalte 0030) nur einmal melden. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikofaktor-Kennung Artikel 325l, 325m, 325n, 325o, 325p und 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben ist die einschlägige Risikofaktor-Kennung aus der Tabelle am Ende dieses Anhangs. 0020 Unterklasse Artikel 325d Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen, je nachdem, welcher Risikoklasse die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung entspricht: 0030 Zusätzliche Kennung 1 Artikel 325l bis 325q und 325ai der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Um den Risikofaktor innerhalb der Unterklasse genauer zu kennzeichnen, werden die nachstehend ausgeführten Angaben gemeldet. Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0050 Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r, 325s, 325 t und 325ax der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikosensitivitäten (Delta/Vega-Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) sind für alle in den Spalten 0010 bis 0030 genannten relevanten Risikofaktoren auf der Ebene des einzelnen Instruments anzugeben. Für die Angaben dieser Werte ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts zu verwenden. Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. Nullwerte sind nur dann anzugeben, wenn die Berechnung tatsächlich null ergibt. 0060 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). 0070 Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments) Anhang V Abschnitt 2 dieser Verordnung und Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r und 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0050 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Instruments im Sinne von Anhang V Abschnitt 2 dieser Verordnung. 0080 Bewertungsmodell Artikel 325t der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier gibt das Institut an, aus welchem Bewertungsmodell die Sensitivitäten abgeleitet werden. Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten: 0090 Definition der Sensitivitäten Artikel 325r, 325s und 325t der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Das Institut gibt an, welche Definition der Sensitivitäten bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen zugrunde gelegt wird. Auszuwählen ist eine der folgenden Möglichkeiten: Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktorkennung der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist der unter Buchstabe b genannte Wert auszuweisen, falls eine der bei der Berechnung der gemeldeten Krümmungsrisikoposition verwendeten Sensitivitäten auf einer Sensitivitätsdefinition nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 basiert; andernfalls ist der unter Buchstabe a genannte Wert auszuweisen. 0100 Freitextfeld In dieser Spalte können zusätzliche Angaben zum Bewertungsmodell und zur Definition der Sensitivitäten gemacht werden. 0110 Zusätzliche Kennung 2 Artikel 325p Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Warenpositionsrisiko und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so sind die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0120 Bonitätskategorie Artikel 325m Absatz 1 und Artikel 325ah Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. (1) Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). (2) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. (3) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung. (4) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung. (5) Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung. (6) Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung. (7) Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. USD). (8) Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscodes nach ISO 4217, z. B. EUR_USD). (9) Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. (10) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist die Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten anzugeben, die für zwei gemeldete Sensitivitäten gegenüber zwei Risikofaktoren, für die nach Artikel 325ai Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Korrelationsparameter ρκl(name) gleich 1 gilt, identisch ist. (11) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (12) Aktienkursrisiko, so ist die ISIN des zugrunde liegenden Instruments anzugeben. (13) Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (14) der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung alternativer Begriffsbestimmungen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Begriffsbestimmungen. (15) der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Begriffsbestimmung nach Artikel 325s oder eine alternative Berechnung nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben. (16) der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung anzugeben. (a) Bewertungsmodelle des Instituts, die als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management dienen (im Sinne von Artikel 325t Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013); (b) Auf internen Modellen des Instituts basierender Ansatz (im Sinne von Artikel 325 t Absatz 1 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung). Pt_a_. 2. Definition der Sensitivitäten nach den Artikeln 325r und 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013; Pt_b_. 2. Definition der Sensitivitäten nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Pt_a_. 3. Bonitätsstufe 1; Pt_b_. 3. Bonitätsstufe 2; (c) Bonitätsstufe 3; (d) Bonitätsstufe 4; (e) Bonitätsstufe 5; (f) Bonitätsstufe 6; (g) Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt).

Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR).

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung.

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung.

Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung.

Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung.

Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. USD).

Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscodes nach ISO 4217, z. B. EUR_USD).

Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben.

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist die Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten anzugeben, die für zwei gemeldete Sensitivitäten gegenüber zwei Risikofaktoren, für die nach Artikel 325ai Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Korrelationsparameter ρκl(name) gleich 1 gilt, identisch ist.

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben.

Aktienkursrisiko, so ist die ISIN des zugrunde liegenden Instruments anzugeben.

Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben.

der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis zur Verwendung alternativer Begriffsbestimmungen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Begriffsbestimmungen.

der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Begriffsbestimmung nach Artikel 325s oder eine alternative Berechnung nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben.

der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung anzugeben.

C 106.01 a)

Bewertungsmodelle des Instituts, die als Grundlage für die Meldung von Gewinnen und Verlusten an das höhere Management dienen (im Sinne von Artikel 325t Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013);

b)

Auf internen Modellen des Instituts basierender Ansatz (im Sinne von Artikel 325 t Absatz 1 Unterabsatz 2 der genannten Verordnung).

a)

Definition der Sensitivitäten nach den Artikeln 325r und 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013;

b)

Definition der Sensitivitäten nach Artikel 325t Absätze 5 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

a)

Bonitätsstufe 1;

b)

Bonitätsstufe 2;

c)

Bonitätsstufe 3;

d)

Bonitätsstufe 4;

e)

Bonitätsstufe 5;

f)

Bonitätsstufe 6;

g)

Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt).

C 106.02 — SBM. OFR-Zusammensetzung nach SBM-Validierungsportfolios Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitt 7 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang X. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikoklasse Artikel 325d Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Risikoklasse. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Komponente Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Komponente der sensitivitätsgestützten Methode. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0030 Korrelationsszenario Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe des Korrelationsszenarios. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0040 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte für die Eigenmittelanforderungen sind für jedes Portfolio für alle relevanten Kombinationen aus Risikoklasse, Komponente und Korrelationsszenario für das IMV-Referenzdatum (gemäß Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. Die Werte sind in der Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. 0050 Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0060 Freitextfeld In dieser Spalte kann das Institut zusätzliche Angaben machen. (a) Allgemeines Zinsrisiko (GIRR); (b) Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen); (c) Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)); (d) Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios); (e) Aktienkursrisiko; (f) Warenpositionsrisiko; (g) Fremdwährungsrisiko. Pt_a_. 2. Delta-Risiko; Pt_b_. 2. Vega-Risiko; Pt_c_. 2. Krümmungsrisiko. Pt_a_. 3. Szenario mittlere Korrelation; Pt_b_. 3. Szenario hohe Korrelation; Pt_c_. 3. Szenario niedrige Korrelation. Pt_a_. 4. ist Übermittelt anzugeben, wenn das Institut Ergebnisse für dieses Portfolio meldet; Pt_b_. 4. ist Nicht übermittelt — keine Risikoposition bezüglich des Risikofaktors anzugeben, wenn das Institut keine Ergebnisse für das betreffende SBM-Validierungsportfolio meldet, da keine interne Genehmigung der Geschäftsleitung des Instituts vorliegt, in Instrumente zu investieren, mit denen eine Risikoposition bezüglich des jeweiligen Risikofaktors aufgebaut würde.

C 106.02 a)

Allgemeines Zinsrisiko (GIRR);

b)

Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen);

c)

Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios));

d)

Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);

e)

Aktienkursrisiko;

f)

Warenpositionsrisiko;

g)

Fremdwährungsrisiko.

a)

Delta-Risiko;

b)

Vega-Risiko;

c)

Krümmungsrisiko.

a)

Szenario mittlere Korrelation;

b)

Szenario hohe Korrelation;

c)

Szenario niedrige Korrelation.

a)

ist Übermittelt anzugeben, wenn das Institut Ergebnisse für dieses Portfolio meldet;

b)

ist Nicht übermittelt — keine Risikoposition bezüglich des Risikofaktors anzugeben, wenn das Institut keine Ergebnisse für das betreffende SBM-Validierungsportfolio meldet, da keine interne Genehmigung der Geschäftsleitung des Instituts vorliegt, in Instrumente zu investieren, mit denen eine Risikoposition bezüglich des jeweiligen Risikofaktors aufgebaut würde.

C 107.01 — VaR und sVaR Nicht-CTP. Nähere Angaben Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010-0060 VaR 0010 Methodik In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0020 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen Artikel 365 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0030 Länge des Beobachtungszeitraums Artikel 365 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0040 Datengewichtung Artikel 365 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0050 Backtesting-Zuschlagsfaktor Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der Backtesting-Zuschlagsfaktor ist der Zuschlagsfaktor zwischen 0 und 1 aus Artikel 366 Absatz 2 Tabelle 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0060 Aufsichtlicher VaR-Zuschlagsfaktor Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (mindestens 3) Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den VaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche VaR-Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und, falls anwendbar, dem qualitativen Zuschlagsfaktor über 3 hinaus. In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0070-0100 sVaR (d. h. VaR unter Stressbedingungen) 0070 Methodik In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0080 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen Artikel 365 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0090 Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor ist der von der zuständigen Behörde vorgegebene Zuschlagsfaktor auf den sVaR-Multiplikationsfaktor (mindestens 3) nach Maßgabe von Artikel 366 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Der aufsichtliche Zuschlagsfaktor entspricht der Summe aus 3, dem Backtesting-Zuschlagsfaktor und dem qualitativen Zuschlagsfaktor (falls anwendbar). In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0100 sVaR-Zeitraum Artikel 365 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 In Spalte 0010 ist eine der folgenden Antworten einzutragen: Falls in Spalte 0010 Option a oder b ausgewählt wird, ist in Spalte 0020 das Startdatum im Format TT/MM/JJJJ anzugeben. Wird in Spalte 0010 die Option c oder d ausgewählt, sind die Startdaten für jede sVaR-Berechnung im Format TT/MM/JJJJ anzugeben. Wird in Spalte 0010 Option e, f oder g ausgewählt, so ist in Spalte 0020 auch anzugeben, welcher 12-Monats-Zeitraum für jede sVaR-Berechnung verwendet wird. (a) Historische Simulation; (b) Monte-Carlo-Simulation; (c) Parametrisch; (d) Kombination/sonstige Methodik (bitte angeben). Pt_a_. 2. 1 Tag aufskaliert auf 10 Tage; Pt_b_. 2. 10 Tage ohne Überlappungsperioden; Pt_c_. 2. 10 Tage, sonstige Methodik. Pt_a_. 3. bis zu 1 Jahr; Pt_b_. 3. mehr als 1 Jahr, bis zu 2 Jahre; Pt_c_. 3. mehr als 2 Jahr, bis zu 3 Jahre; Pt_d_. 2. mehr als 3 Jahre. Pt_a_. 4. Ungewichtet (VaR-Datengewichtung); Pt_b_. 4. Gewichtet (VaR-Datengewichtung); Pt_c_. 4. Jeweils höherer Wert von Ungewichtet unter a und Gewichtet unter b (VaR-Datengewichtung). Pt_a_. 5. Historische Simulation; Pt_b_. 5. Monte-Carlo-Simulation; Pt_c_. 5. Parametrisch; Pt_d_. 3. Kombination/sonstige Methodik (bitte angeben). Pt_a_. 6. 1 Tag aufskaliert auf 10 Tage; Pt_b_. 6. 10 Tage ohne Überlappungsperioden; Pt_c_. 6. 10 Tage, sonstige Methodik. Pt_a_. 7. tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum; Pt_b_. 7. wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum; Pt_c_. 7. tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen sVaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten; Pt_d_. 4. wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen sVaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten; (e) Maximum der täglichen Berechnung von sVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum; (f) Maximum für die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf mehr als einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten; (g) Sonstige sVaR-Kalibrierung (bitte spezifizieren).

C 107.01 a)

Historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/sonstige Methodik (bitte angeben).

a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

b)

10 Tage ohne Überlappungsperioden;

c)

10 Tage, sonstige Methodik.

a)

bis zu 1 Jahr;

b)

mehr als 1 Jahr, bis zu 2 Jahre;

c)

mehr als 2 Jahr, bis zu 3 Jahre;

d)

mehr als 3 Jahre.

a)

Ungewichtet (VaR-Datengewichtung);

b)

Gewichtet (VaR-Datengewichtung);

c)

Jeweils höherer Wert von Ungewichtet unter a und Gewichtet unter b (VaR-Datengewichtung).

a)

Historische Simulation;

b)

Monte-Carlo-Simulation;

c)

Parametrisch;

d)

Kombination/sonstige Methodik (bitte angeben).

a)

1 Tag aufskaliert auf 10 Tage;

b)

10 Tage ohne Überlappungsperioden;

c)

10 Tage, sonstige Methodik.

a)

tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum;

b)

wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf einen ununterbrochenen 12-Monats-Zeitraum, beginnend mit dem in Spalte 0020 angegebenen Datum;

c)

tägliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen sVaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten;

d)

wöchentliche Berechnung von sVaR, kalibriert auf verschiedene ununterbrochene 12-Monats-Zeiträume im Rahmen der in C107.02 Spalte 0010 angegebenen sVaR-Meldestichtage, beginnend mit den in Spalte 0020 angegebenen Daten;

e)

Maximum der täglichen Berechnung von sVaR, kalibriert auf mehr als einen durchgehenden 12-Monats-Zeitraum;

f)

Maximum für die wöchentliche Berechnung des Risikopotenzials unter Stressbedingungen, kalibriert auf mehr als einen ununterbrochenen Zeitraum von 12 Monaten;

g)

Sonstige sVaR-Kalibrierung (bitte spezifizieren).

C 107.02 — VaR, sVaR und PV — Nicht-CTP. Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum Die Ergebnisse für VaR, sVaR und Barwert (present value — PV) sind für alle 10 Geschäftstage zwischen dem ersten RM-Referenzdatum und dem letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b) anzugeben. Bei Datenangaben ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0020 VaR Artikel 365 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aufsichtlicher 10-Tages-VaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von mindestens 3. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen VaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). 0030 sVaR Artikel 365 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Aufsichtlicher 10-Tages-sVaR-Wert für jedes Portfolio, ohne Anwendung des aufsichtlichen Multiplikationsfaktors von mindestens 3. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen sVaR-Wert für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist). 0040 PV Angabe des Barwerts (PV) für jedes Portfolio. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keinen PV für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

C 108.00 — Gewinn- und Verlust-Zeitreihen Meldebogen C 108.00 (Gewinn- und Verlust-Zeitreihen) ist nur von Instituten auszufüllen, die VaR mittels historischer Simulation berechnen. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum Artikel 365 Absatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 An jedem Geschäftstag gemäß dem im Sitzland des Instituts gültigen Kalenderjahr geben die Institute die für die VaR-Berechnung in Spalte 0010 von Meldebogen C 107.02 verwendeten GuV-Reihen mit mindestens 250 Beobachtungswerten ab dem letzten RM- (und dem letzten SBM-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer v) zurückreichend an. 0020 Tägliche GuV Institute, die VaR mittels historischer Simulation berechnen, tragen die vollständigen vom Institut verwendeten historischen Datenreihen mit mindestens ein Jahr umfassenden Datenreihen und mit der anhand historisch simulierter täglicher Risikofaktorveränderungen am Portfolio vorgenommenen Bewertungsänderung (d. h. tägliche GuV) ein (d. h. tägliche GuV-Reihen, die zur Ableitung des aufsichtlichen 1-Tages-VaR verwendet werden). Fällt ein Tag im Sitzland des Instituts auf einen gesetzlichen Feiertag, ist das Feld frei zu lassen (d. h. eine GuV von null ist nur dann einzutragen, wenn der hypothetische Wert des Portfolios an einem bestimmten Geschäftstag tatsächlich unverändert ist).

C 109.01 — IRC. Nähere Angaben zum Modell Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren EBA/GL/2012/3 Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0020 Herkunft der LGDs EBA/GL/2012/3 Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des IRC-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen. (a) 1 Modellierungsfaktor; (b) 2 Modellierungsfaktoren; (c) Mehr als 2 Modellierungsfaktoren. Pt_a_. 2. Marktkonvention; Pt_b_. 2. LGD aus IRB; Pt_c_. 2. Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

C 109.01 a)

1 Modellierungsfaktor;

b)

2 Modellierungsfaktoren;

c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

a)

Marktkonvention;

b)

LGD aus IRB;

c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

C 109.02 — IRC. Nähere Angaben zu den einzelnen Portfolios Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die IRC-Berechnungen verlangt werden. Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Liquiditätshorizont Artikel 374 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Herkunft der PDs EBA/GL/2012/3 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen EBA/GL/2012/3 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind hier in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. (a) Bis zu 3 Monate; (b) Mehr als 3 bis zu 6 Monate; (c) Mehr als 6 bis zu 9 Monate; (d) Mehr als 9 bis zu 12 Monate. Pt_a_. 2. Ratingagenturen; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. Marktimplizierte PDs; Pt_d_. 2. Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben). Pt_a_. 3. Ratingagenturen; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Marktimplizierte Übergangsmatrizen; Pt_d_. 3. Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

C 109.02 a)

Bis zu 3 Monate;

b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte PDs;

d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

C 109.03 — IRC. Betrag nach Portfolio/Datum Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die IRC-Berechnungen verlangt werden. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum IRC ist für alle 10 Geschäftstage zwischen dem ersten RM-Referenzdatum und dem letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b) anzugeben. Bei Datenangaben ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0020 IRC Artikel 372 bis 376 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Angabe des aufsichtlichen IRC-Werts für jedes Portfolio. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Berechnet das Institut keine IRC für das in Spalte 0010 angegebene Datum, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Ergebnis der Berechnung tatsächlich gleich null ist).

C 110.01 — CT. Nähere Angaben zum Modell Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Anzahl der Modellierungsfaktoren auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. 0020 Herkunft der LGDs Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Herkunft der LGDs auf der Ebene des Korrelationshandels-Gesamtmodells. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option c ausgewählt, sind dazu in dieser Spalte nähere Angaben zu machen. (a) 1 Modellierungsfaktor; (b) 2 Modellierungsfaktoren; (c) Mehr als 2 Modellierungsfaktoren. Pt_a_. 2. Marktkonvention; Pt_b_. 2. LGD aus IRB; Pt_c_. 2. Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

C 110.01 a)

1 Modellierungsfaktor;

b)

2 Modellierungsfaktoren;

c)

Mehr als 2 Modellierungsfaktoren.

a)

Marktkonvention;

b)

LGD aus IRB;

c)

Sonstige Herkunft der LGD (bitte angeben).

C 110.02 — CT. Nähere Angaben zu den einzelnen Portfolios Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die APR-Berechnungen verlangt werden. Zeile Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Liquiditätshorizont Artikel 377 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe des auf Portfolioebene angewandten Liquiditätshorizonts. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Herkunft der PDs Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten PDs. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Herkunft der auf Portfolioebene verwendeten Übergangsmatrizen. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: In Spalte 0020 können nähere Angaben zur Antwort in Spalte 0010 eingetragen werden. Wurde in Spalte 0010 Option d ausgewählt, sind in Spalte 0020 nähere Angaben dazu zu machen. (a) Bis zu 3 Monate; (b) Mehr als 3 bis zu 6 Monate; (c) Mehr als 6 bis zu 9 Monate; (d) Mehr als 9 bis zu 12 Monate. Pt_a_. 2. Ratingagenturen; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. Marktimplizierte PDs; Pt_d_. 2. Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben). Pt_a_. 3. Ratingagenturen; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Marktimplizierte Übergangsmatrizen; Pt_d_. 3. Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

C 110.02 a)

Bis zu 3 Monate;

b)

Mehr als 3 bis zu 6 Monate;

c)

Mehr als 6 bis zu 9 Monate;

d)

Mehr als 9 bis zu 12 Monate.

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte PDs;

d)

Sonstige Herkunft der PDs (bitte angeben).

a)

Ratingagenturen;

b)

IRB;

c)

Marktimplizierte Übergangsmatrizen;

d)

Sonstige Herkunft der Übergangsmatrizen (bitte angeben).

C 110.03 — CT. APR nach Portfolio/Datum Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Portfolionummer aus Anhang V dieser Verordnung nur für Portfolios, für die APR-Berechnungen verlangt werden. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Datum Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 APR (All-Price-Risk) ist für alle 10 Geschäftstage zwischen dem ersten RM-Referenzdatum und dem letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (laut Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b) anzugeben. Bei Datenangaben ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0060 APR Artikel 377 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben sind die Ergebnisse der Anwendung des aufsichtlichen Korrelationshandelsmodells auf jedes Portfolio. Für jedes in Spalte 0010 angegebene Datum ist ein Wert auszuweisen. Verwendet das Institut für das in Spalte 0010 angegebene Datum kein Korrelationshandelsmodell, ist das Feld frei zu lassen (d. h. Nullwerte sind nur dann einzutragen, wenn das Berechnungsergebnis tatsächlich gleich null ist).

C 120.01 — SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO Hier melden die Institute — Instrument für Instrument — die Sensitivitäten gegenüber den Risikofaktoren, denen das Instrument ausgesetzt ist. Dabei ist ein Risikofaktor/eine Sensitivität pro Zeile anzugeben. Die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition des betreffenden Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist in eigenen Zeilen zu melden. Alle Werte sind auf das letzte RM- (und das letzte ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer v dieser Verordnung) zu beziehen. Die Institute dürfen jede Kombination aus Portfolio, Instrumentennummer (Spalte 0010), Risikokennung (Spalte 0020), Unterklasse (Spalte 0030) und Zusätzlicher Kennung (Spalte 0040) nur einmal melden. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. 0020 Risikofaktor-Kennung Artikel 325l, 325m, 325n, 325o, 325p und 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben ist die einschlägige Risikofaktor-Kennung aus der Tabelle am Ende dieses Anhangs. 0030 Unterklasse Artikel 325d Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen, je nachdem, welcher Risikoklasse die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung entspricht: 0040 Zusätzliche Kennung 1 Artikel 325l bis 325q und 325ai der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Um den Risikofaktor innerhalb der Unterklasse genauer zu kennzeichnen, werden die nachstehend ausgeführten Angaben gemeldet. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0060 Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r, 325s, 325 t und 325ax der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Risikosensitivitäten (Delta/Vega-Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) sind für alle in den Spalten 0020 bis 0040 genannten relevanten Risikofaktoren auf der Ebene des einzelnen Instruments anzugeben. Für die Angaben dieser Werte ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts zu verwenden. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktor-Kennung Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. Nullwerte sind nur dann anzugeben, wenn die Berechnung tatsächlich null ergibt. 0070 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). 0080 Risikosensitivität (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung Artikel 325d Absatz 2 sowie Artikel 325g, 325r, 325s, 325 t und 325ax der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0060 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. 0090 Risikogewicht Teil 3 Titel IV Kapitel 1a Abschnitt 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Anzugeben ist das entsprechende Risikogewicht für den Risikofaktor aus Spalte 0020 bis 0040. Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikofaktorkennung der Krümmungsrisikokomponente, ist das Risikogewicht anzugeben, das zur Ermittlung der anwendbaren relativen Verschiebung angewandt wurde. Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben. 0110 Zusätzliche Kennung 2 Artikel 325p Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Warenpositionsrisiko und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so sind die rechtlichen Bestimmungen in Bezug auf den Lieferort oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. 0120 Bonitätskategorie Artikel 325m Absatz 1 und Artikel 325ah Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 angegebene Risikofaktor-Kennung der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen und der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Trifft keiner dieser Fälle zu, melden die Institute einen expliziten Wert (NULL) als nicht zutreffend. (1) Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR). (2) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. (3) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung. (4) Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung. (5) Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung. (6) Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung. (7) Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. USD). (8) Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR_USD). (9) Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben. (10) Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist die Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten anzugeben, die für zwei gemeldete Sensitivitäten gegenüber zwei Risikofaktoren, für die nach Artikel 325ai Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Korrelationsparameter ρκl(name) gleich 1 gilt, identisch ist. (11) Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (12) Aktienkursrisiko, so ist die ISIN des zugrunde liegenden Instruments anzugeben. (13) Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben. (14) der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Definitionen. (15) der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Berechnung nach Artikel 325s oder eine alternative Kalkulation nach Artikel 325 t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben. (16) der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. (a) Bonitätsstufe 1; (b) Bonitätsstufe 2; (c) Bonitätsstufe 3; (d) Bonitätsstufe 4; (e) Bonitätsstufe 5; (f) Bonitätsstufe 6; (g) Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt).

Allgemeines Zinsrisiko — anzugeben ist die Währung des Risikofaktors maßgebliche risikofreie Zinssätze, Inflationsrisiko oder Basis-Währungsrisiko (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR).

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ah Absatz 1 Tabelle 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013.

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325am Absatz 1 Tabelle 7 der genannten Verordnung.

Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP) — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ak Tabelle 6 der genannten Verordnung.

Aktienkursrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325ap Absatz 1 Tabelle 8 der genannten Verordnung.

Warenpositionsrisiko — anzugeben ist die Unterklassennummer nach Artikel 325as Tabelle 9 der genannten Verordnung.

Fremdwährungsrisiko und Komponenten Delta oder Krümmung — anzugeben ist die Währung (Währungscode nach ISO 4217, z. B. USD).

Fremdwährungsrisiko und Komponente Vega — anzugeben ist das Währungspaar (Währungscode nach ISO 4217, z. B. EUR_USD).

Allgemeines Zinsrisiko und Delta-Komponente, so ist die Bezeichnung der risikofreien Kurve oder eine andere entsprechende eindeutige Kennung anzugeben.

Kreditspreadrisiko bei Nicht-Verbriefungspositionen oder der Risikoklasse Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP), so ist die Rechtsträgerkennung (LEI) des Emittenten anzugeben, die für zwei gemeldete Sensitivitäten gegenüber zwei Risikofaktoren, für die nach Artikel 325ai Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ein Korrelationsparameter ρκl(name) gleich 1 gilt, identisch ist.

Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP), so ist die Bezeichnung der Tranche oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben.

Aktienkursrisiko, so ist die ISIN des zugrunde liegenden Instruments anzugeben.

Warenpositionsrisiko, so ist die Bezeichnung der Ware oder eine andere eindeutige Kennung anzugeben.

der Delta-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Netto-Sensitivität gegenüber dem Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325r der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Delta-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 5 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Definitionen.

der Vega-Risikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Vega-Risikosensitivität einer Option gegenüber einem gegebenen Risikofaktor (Sk) im Sinne von Artikel 325s der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben. Haben die Institute von ihrer zuständigen Behörde die Erlaubnis für alternative Berechnungen der Vega-Risikosensitivitäten nach Artikel 325t Absatz 6 der genannten Verordnung erhalten, so beziehen sie sich bei ihrer Meldung auf diese alternativen Berechnungen. Unabhängig davon, ob das Institut die Berechnung nach Artikel 325s oder eine alternative Kalkulation nach Artikel 325 t Absatz 6 der genannten Verordnung verwendet, ist die Sensitivität nach Gewichtung mit der entsprechenden impliziten Volatilität anzugeben.

der Krümmungsrisikokomponente der sensitivitätsgestützten Methode, so ist die Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) bzw. die Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anzugeben.

C 120.01 a)

Bonitätsstufe 1;

b)

Bonitätsstufe 2;

c)

Bonitätsstufe 3;

d)

Bonitätsstufe 4;

e)

Bonitätsstufe 5;

f)

Bonitätsstufe 6;

g)

Keine Bonitätsstufe (unbeurteilt).

C 120.02 — SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikoklasse Artikel 325d Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Risikoklasse. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0020 Komponente Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe der Komponente der sensitivitätsgestützten Methode. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0030 Korrelationsszenario Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Angabe des Korrelationsszenarios. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0040 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte für die Eigenmittelanforderungen sind für jedes Portfolio für alle relevanten Kombinationen aus Risikoklasse, Komponente und Korrelationsszenario zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (gemäß Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. Die Werte sind in der Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. 0050 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217). 0060 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung und Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0040 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. 0070 Positionen ohne Optionalität, die Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko unterliegen Artikel 325e Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die Komponente in Spalte 0020 dem Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben: NEIN ist auch dann anzugeben, wenn keine dieser Möglichkeiten zutrifft. 0080 Basiswährungsansatz für Delta-Faktor- und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die Risikoklasse in Spalte 0010 dem Fremdwährungsrisiko und die Komponente in Spalte 0020 dem Delta-Faktor- oder Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben: NEIN ist auch dann anzugeben, wenn keine dieser Möglichkeiten zutrifft. 0090 Division der Krümmungsrisikokomponenten für das Fremdwährungsrisiko durch Skalare Artikel 325q Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die Risikoklasse in Spalte 0010 dem Fremdwährungsrisiko und die Komponente in Spalte 0020 dem Krümmungsrisiko, ist Folgendes anzugeben: NEIN ist auch dann anzugeben, wenn keine dieser Möglichkeiten zutrifft. 0100 Freitextfeld In dieser Spalte kann das Institut zusätzliche Angaben machen. (a) Allgemeines Zinsrisiko (GIRR); (b) Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen); (c) Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios)); (d) Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios); (e) Aktienkursrisiko; (f) Warenpositionsrisiko; (g) Fremdwährungsrisiko. Pt_a_. 2. Delta-Risiko; Pt_b_. 2. Vega-Risiko; Pt_c_. 2. Krümmungsrisiko. Pt_a_. 3. Szenario mittlere Korrelation; Pt_b_. 3. Szenario hohe Korrelation; Pt_c_. 3. Szenario niedrige Korrelation. Pt_a_. 4. Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325e Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben. Pt_b_. 4. Andernfalls ist NEIN anzugeben. Pt_a_. 5. Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben. Pt_b_. 5. Andernfalls ist NEIN anzugeben. Pt_a_. 6. Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben. Pt_b_. 6. Andernfalls ist NEIN anzugeben.

C 120.02 a)

Allgemeines Zinsrisiko (GIRR);

b)

Kreditspreadrisiko. CSR bei Nicht-Verbriefungspositionen (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen);

c)

Kreditspreadrisiko. CSR bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR außerhalb des alternativen Korrelationshandelsportfolios));

d)

Kreditspreadrisiko. CSR bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR des alternativen Korrelationshandelsportfolios);

e)

Aktienkursrisiko;

f)

Warenpositionsrisiko;

g)

Fremdwährungsrisiko.

a)

Delta-Risiko;

b)

Vega-Risiko;

c)

Krümmungsrisiko.

a)

Szenario mittlere Korrelation;

b)

Szenario hohe Korrelation;

c)

Szenario niedrige Korrelation.

a)

Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325e Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben.

b)

Andernfalls ist NEIN anzugeben.

a)

Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben.

b)

Andernfalls ist NEIN anzugeben.

a)

Wendet das Institut zur Berechnung des in den Spalten 0040 und 0060 ausgewiesenen Ergebnisses den Ansatz nach Artikel 325q Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an, ist JA anzugeben.

b)

Andernfalls ist NEIN anzugeben.

C 120.04 — DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO Hier melden die Institute die Risikopositionen für jedes einzelne Instrument. Dabei ist für jede Risikoposition eine Zeile auszufüllen. Alle Werte sind auf das letzte RM- (und das letzte ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b Ziffer v dieser Verordnung) zu beziehen. Die Risikopositionen sind vor einer etwaigen Aufrechnung, aber, sofern anwendbar, nach Replikations- oder Aufschlüsselungsschritten (im Sinne der Artikel 325z und 325ac der Verordnung (EU) Nr. 575/2013) auszuweisen. Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Nummer des Instruments Anhang V Abschnitt 2 Angabe der Nummer des Instruments aus Anhang V. 0020 Risikoklasse Artikel 325v Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Risikoklasse anzugeben, für die die Anforderung für das Ausfallrisiko in den Spalten 0030 und 0040 ausgewiesen wird. Auszuwählen ist eine der folgenden Arten von Instrumenten: 0030 Unterklasse 1 Artikel 325y Absatz 3, Artikel 325aa Absatz 4 und Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen. Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Nicht-Verbriefungspositionen, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse hingegen Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse hingegen In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen anzugeben. 0040 Unterklasse 2 Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist die Bezeichnung des Index oder andernfalls NUL anzugeben. 0050 Schuldner Artikel 325v Absatz 2, Artikel 325x Absatz 1 sowie Artikel 325z und 325ac der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Banken melden Angaben zum Schuldner. Ist die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse 0060 Bonitätskategorie Artikel 325y Absätze 1 und 2, Artikel 325aa Absatz 1 und Artikel 325ad Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute die Bonitätsstufe an. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen oder Nicht in das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist entweder eine der vorgenannten Möglichkeiten oder Folgendes anzugeben: 0070 Ausfallrisikogewicht Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 325y Absätze 1 und 2, Artikel 325aa Absatz 1 und Artikel 325ad Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute das einschlägige Risikogewicht an. Die auf Verbriefungspositionen angewandten Risikogewichte sind gemäß Artikel 325aa Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 nach der Multiplikation mit 8 % auszuweisen. 0080 Rang Artikel 325w Absätze 3 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist der Rang der Risikoposition anzugeben: Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt oder Nicht in das Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Trifft keine der vorstehenden Möglichkeiten zu, ist das Feld leer zu lassen. 0090 Laufzeit Artikel 325x, 325z und 325ac der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist der Fälligkeitstermin der Risikoposition anzugeben. Hierbei ist die Konvention TT/MM/JJJJ zu befolgen. 0100 Erlösquote Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute die Erlösquote an. Die Erlösquote wird anhand der anwendbaren Verlustquote bei Ausfall (LGD) berechnet als Erlösquote = 1 — LGD. Die gemeldete Erlösquote ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen als Dezimalwert zwischen 0 und 1 anzugeben. 0110 Richtung Artikel 325v Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute die Richtung der Risikoposition im Sinne der Begriffsbestimmungen in Artikel 325v Absatz 1 Buchstaben a und b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 an. Auszuwählen ist eine der folgenden Antworten: 0120 Unterer Tranchierungspunkt (%) Artikel 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezieht sich die ausgewiesene Risikoposition auf eine Tranche, müssen die Institute den unteren Tranchierungspunkt der Tranche angeben. Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben. 0130 Oberer Tranchierungspunkt (%) Artikel 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Bezieht sich die ausgewiesene Risikoposition auf eine Tranche, müssen die Institute den oberen Tranchierungspunkt der Tranche angeben. Die gemeldete Zahl ist mit einer Genauigkeit von mindestens vier Dezimalstellen anzugeben. 0140-0170 Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Die Werte sind bezogen auf die Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen, sofern anwendbar, anzugeben. 0140 Nominalbetrag Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, geben die Institute den Nominalbetrag des Instruments an. Der angegebene Wert muss, je nach Risikoposition, entweder dem Term Vnotional in Artikel 325w Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dem Term V in Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung entsprechen. Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des Jump-to-Default-(JTD-)Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0150 GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Institute geben für jede Risikoposition die Summe aus GuV und Anpassung an: Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0160 JTD-Brutto-betrag Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5, Artikel 325z Absatz 1 und Artikel 325ac Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute den JTD-Bruttobetrag für die jeweilige Risikoposition an. 0170 Währung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217). 0180-0200 Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung sowie Artikel 325y, 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0030 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. 0180 Nominalbetrag Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0020 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, geben die Institute den Nominalbetrag des Instruments an. Der angegebene Wert muss, je nach Risikoposition, entweder dem Term Vnotional in Artikel 325w Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 oder dem Term V in Artikel 325w Absatz 5 der genannten Verordnung entsprechen. Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0190 GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Institute geben für jede Risikoposition die Summe aus GuV und Anpassung an: Trifft keiner dieser Fälle zu oder wird der in dieser Spalte auszuweisende Betrag vom Institut nicht ausdrücklich berechnet oder zur Schätzung des JTD-Bruttobetrags herangezogen, so ist dieses Feld leer zu lassen. 0200 JTD-Brutto-betrag Artikel 325v Absatz 1 Buchstabe c, Artikel 325w Absätze 1, 2 und 5, Artikel 325z Absatz 1 und Artikel 325ac Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier geben die Institute den Jump-to-Default-(JTD-)Bruttobetrag an. (a) Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt; (b) Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen; (c) In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen. Pt_a_. 2. Unternehmen; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Gebietskörperschaften/Kommunen. (d) ABCP — Asien; (e) ABCP — Europa; (f) ABCP — Nordamerika; (g) ABCP — übrige Welt; (h) Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien; (i) Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa; (j) Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika; (k) Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt; (l) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien; (m) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa; (n) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika; (o) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt; (p) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien; (q) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa; (r) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika; (s) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt; (t) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien; (u) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa; (v) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika; (w) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt; (x) Kreditkarten — Asien; (y) Kreditkarten — Europa; (z) Kreditkarten — Nordamerika; (aa) Kreditkarten — übrige Welt; (bb) Sonstige Privatkundenkredite — Asien; (cc) Sonstige Privatkundenkredite — Europa; (dd) Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika; (ee) Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt; (ff) Sonstige Großkundenkredite — Asien; (gg) Sonstige Großkundenkredite — Europa; (hh) Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika; (ii) Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt; (jj) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien; (kk) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa; (ll) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika; (mm) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt; (nn) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien; (oo) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa; (pp) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika; (qq) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt; (rr) Studiendarlehen — Asien; (ss) Studiendarlehen — Europa; (tt) Studiendarlehen — Nordamerika; (uu) Studiendarlehen- übrige Welt. (51) Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, so ist die LEI des Schuldners anzugeben. (52) Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen, so ist der Name des Schuldners oder eine eindeutige Kennung des zugrunde liegenden Aktiva-Pools und der Tranche anzugeben. (53) In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen, so ist die eindeutige Kennung der Indexfamilie,- reihe und -tranche anzugeben. Pt_a_. 3. Bonitätsstufe 1; Pt_b_. 3. Bonitätsstufe 2; Pt_c_. 3. Bonitätsstufe 3; Pt_d_. 2. Bonitätsstufe 4; Pt_e_. 2. Bonitätsstufe 5; Pt_f_. 2. Bonitätsstufe 6; Pt_g_. 2. Keine zugewiesene Bonitätsstufe (unbeurteilt); Pt_h_. 2. Keine zugewiesene Bonitätsstufe (ausgefallen); Pt_i_. 2. Keine zugewiesene Bonitätsstufe (Risikogewicht 0 %). Pt_j_. 2. Bonitätsstufe 7; Pt_k_. 2. Bonitätsstufe 8; Pt_l_. 2. Bonitätsstufe 9; Pt_m_. 2. Bonitätsstufe 10; Pt_n_. 2. Bonitätsstufe 11; Pt_o_. 2. Bonitätsstufe 12; Pt_p_. 2. Bonitätsstufe 13; Pt_q_. 2. Bonitätsstufe 14; Pt_r_. 2. Bonitätsstufe 15; Pt_s_. 2. Bonitätsstufe 16; Pt_t_. 2. Bonitätsstufe 17; Pt_u_. 2. Alle sonstigen Bonitätsstufen; Pt_a_. 4. Eigenkapitalinstrumente; Pt_b_. 4. Nicht vorrangige Schuldtitel; Pt_c_. 4. Vorrangige Schuldtitel; Pt_d_. 3. Gedeckte Schuldverschreibungen. Pt_a_. 5. Short-Risikoposition; Pt_b_. 5. Long-Risikoposition. (81) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&Llong und Adjustmentlong an. (82) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&Lshort und Adjustmentshort an. (83) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&Llong und Adjustmentlong an. (84) Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&Lshort und Adjustmentshort an.

C 120.04 a)

Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt;

b)

Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen;

c)

In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen.

a)

Unternehmen;

b)

Staaten;

c)

Gebietskörperschaften/Kommunen.

d)

ABCP — Asien;

e)

ABCP — Europa;

f)

ABCP — Nordamerika;

g)

ABCP — übrige Welt;

h)

Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien;

i)

Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa;

j)

Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika;

k)

Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt;

l)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien;

m)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa;

n)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika;

o)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt;

p)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien;

q)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa;

r)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika;

s)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt;

t)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien;

u)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa;

v)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika;

w)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt;

x)

Kreditkarten — Asien;

y)

Kreditkarten — Europa;

z)

Kreditkarten — Nordamerika;

aa)

Kreditkarten — übrige Welt;

bb)

Sonstige Privatkundenkredite — Asien;

cc)

Sonstige Privatkundenkredite — Europa;

dd)

Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika;

ee)

Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt;

ff)

Sonstige Großkundenkredite — Asien;

gg)

Sonstige Großkundenkredite — Europa;

hh)

Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika;

ii)

Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt;

jj)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien;

kk)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa;

ll)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika;

mm)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt;

nn)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien;

oo)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa;

pp)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika;

qq)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt;

rr)

Studiendarlehen — Asien;

ss)

Studiendarlehen — Europa;

tt)

Studiendarlehen — Nordamerika;

uu)

Studiendarlehen- übrige Welt.

Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, so ist die LEI des Schuldners anzugeben.

Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen, so ist der Name des Schuldners oder eine eindeutige Kennung des zugrunde liegenden Aktiva-Pools und der Tranche anzugeben.

In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen, so ist die eindeutige Kennung der Indexfamilie,- reihe und -tranche anzugeben.

a)

Bonitätsstufe 1;

b)

Bonitätsstufe 2;

c)

Bonitätsstufe 3;

d)

Bonitätsstufe 4;

e)

Bonitätsstufe 5;

f)

Bonitätsstufe 6;

g)

Keine zugewiesene Bonitätsstufe (unbeurteilt);

h)

Keine zugewiesene Bonitätsstufe (ausgefallen);

i)

Keine zugewiesene Bonitätsstufe (Risikogewicht 0 %).

j)

Bonitätsstufe 7;

k)

Bonitätsstufe 8;

l)

Bonitätsstufe 9;

m)

Bonitätsstufe 10;

n)

Bonitätsstufe 11;

o)

Bonitätsstufe 12;

p)

Bonitätsstufe 13;

q)

Bonitätsstufe 14;

r)

Bonitätsstufe 15;

s)

Bonitätsstufe 16;

t)

Bonitätsstufe 17;

u)

Alle sonstigen Bonitätsstufen;

a)

Eigenkapitalinstrumente;

b)

Nicht vorrangige Schuldtitel;

c)

Vorrangige Schuldtitel;

d)

Gedeckte Schuldverschreibungen.

a)

Short-Risikoposition;

b)

Long-Risikoposition.

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&Llong und Adjustmentlong an.

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&Lshort und Adjustmentshort an.

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Long-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 die Summe aus P&Llong und Adjustmentlong an.

Entspricht die in Spalte 0020 angegebene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt und ist die ausgewiesene Risikoposition eine Short-Risikoposition, so geben die Institute gemäß Artikel 325w Absatz 2 der genannten Verordnung die Summe aus P&Lshort und Adjustmentshort an.

C 120.05 — DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Erläuterungen zu den Datenblättern (z-Achse) Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen Portfolio Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Risikoklasse Artikel 325v Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Risikoklasse anzugeben, für die die Anforderungen für das Ausfallrisiko in den Spalten 0030 und 0040 ausgewiesen werden. Auszuwählen ist eine der folgenden Arten von Instrumenten: 0020 Unterklasse 1 Artikel 325y Absatz 3, Artikel 325aa Absatz 4 und Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Hier ist die Unterklasse auszuweisen. Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse Instrumenten, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse hingegen Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, ist eine der folgenden Möglichkeiten anzugeben: Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen anzugeben. 0030 Unterklasse 2 Artikel 325ad Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Entspricht die in Spalte 0010 ausgewiesene Risikoklasse In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen, so ist die Bezeichnung des Index anzugeben oder das Feld leer zu lassen (NUL). 0040 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Artikel 325y, 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderungen für das Ausfallrisiko sind zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. Die Werte sind in der Währung der Rechnungslegung des Instituts und mit einer Genauigkeit von mindestens zwei Dezimalstellen anzugeben. 0050 Währung der Rechnungslegung Hier ist die Währung der Rechnungslegung des Instituts anzugeben (Währungscode nach ISO 4217). 0060 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung sowie Artikel 325y, 325aa und 325ad der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Werte sind gemäß den Erläuterungen zu Spalte 0030 anzugeben, allerdings umgerechnet zum EZB-Kassakurs für die Währung des Portfolios im Sinne von Anhang V Abschnitte 3 und 4 dieser Verordnung. (a) Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt; (b) Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen; (c) In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen. Pt_a_. 2. Unternehmen; Pt_b_. 2. Staaten; Pt_c_. 2. Gebietskörperschaften/Kommunen. (d) ABCP — Asien; (e) ABCP — Europa; (f) ABCP — Nordamerika; (g) ABCP — übrige Welt; (h) Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien; (i) Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa; (j) Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika; (k) Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt; (l) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien; (m) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa; (n) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika; (o) Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt; (p) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien; (q) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa; (r) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika; (s) Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt; (t) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien; (u) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa; (v) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika; (w) Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt; (x) Kreditkarten — Asien; (y) Kreditkarten — Europa; (z) Kreditkarten — Nordamerika; (aa) Kreditkarten — übrige Welt; (bb) Sonstige Privatkundenkredite — Asien; (cc) Sonstige Privatkundenkredite — Europa; (dd) Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika; (ee) Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt; (ff) Sonstige Großkundenkredite — Asien; (gg) Sonstige Großkundenkredite — Europa; (hh) Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika; (ii) Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt; (jj) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien; (kk) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa; (ll) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika; (mm) Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt; (nn) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien; (oo) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa; (pp) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika; (qq) Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt; (rr) Studiendarlehen — Asien; (ss) Studiendarlehen — Europa; (tt) Studiendarlehen — Nordamerika; (uu) Studiendarlehen- übrige Welt.

C 120.05 a)

Instrumente, bei denen es sich nicht um Verbriefungspositionen handelt;

b)

Nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen;

c)

In das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogene Verbriefungspositionen.

a)

Unternehmen;

b)

Staaten;

c)

Gebietskörperschaften/Kommunen.

d)

ABCP — Asien;

e)

ABCP — Europa;

f)

ABCP — Nordamerika;

g)

ABCP — übrige Welt;

h)

Kfz-Darlehen und -Leasings — Asien;

i)

Kfz-Darlehen und -Leasings — Europa;

j)

Kfz-Darlehen und -Leasings — Nordamerika;

k)

Kfz-Darlehen und -Leasings — übrige Welt;

l)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Asien;

m)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Europa;

n)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — Nordamerika;

o)

Quadrierte forderungsbesicherte Schuldverschreibungen (CDO-squared) — übrige Welt;

p)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Asien;

q)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Europa;

r)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — Nordamerika;

s)

Durch einen Anleihepool besicherte Wertpapiere — übrige Welt;

t)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Asien;

u)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Europa;

v)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — Nordamerika;

w)

Durch Gewerbeimmobilien besicherte Wertpapiere (CMBS) — übrige Welt;

x)

Kreditkarten — Asien;

y)

Kreditkarten — Europa;

z)

Kreditkarten — Nordamerika;

aa)

Kreditkarten — übrige Welt;

bb)

Sonstige Privatkundenkredite — Asien;

cc)

Sonstige Privatkundenkredite — Europa;

dd)

Sonstige Privatkundenkredite — Nordamerika;

ee)

Sonstige Privatkundenkredite — übrige Welt;

ff)

Sonstige Großkundenkredite — Asien;

gg)

Sonstige Großkundenkredite — Europa;

hh)

Sonstige Großkundenkredite — Nordamerika;

ii)

Sonstige Großkundenkredite — übrige Welt;

jj)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Asien;

kk)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Europa;

ll)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — Nordamerika;

mm)

Durch private Wohnimmobilien besicherte Wertpapiere (RMBS) — übrige Welt;

nn)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Asien;

oo)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Europa;

pp)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — Nordamerika;

qq)

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) — übrige Welt;

rr)

Studiendarlehen — Asien;

ss)

Studiendarlehen — Europa;

tt)

Studiendarlehen — Nordamerika;

uu)

Studiendarlehen- übrige Welt.

C 120.06 — ASA. OFR Spalte Bezeichnung Rechtsgrundlage Erläuterungen 0010 Portfolionummer Anhang V Abschnitte 3, 4 und 5 Angabe der Nummer des Portfolios aus Anhang V. 0020-0040 Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Anhang V Abschnitte 3 und 4 0020 SBM OFR Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die nach der sensitivitätsgestützten Methode des alternativen Standardansatzes ermittelte Eigenmittelanforderung ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0030 DRC OFR Artikel 325v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko beim alternativen Standardansatz ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0040 RRAO OFR Artikel 325u der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderungen für den Aufschlag für Restrisiken beim alternativen Standardansatz sind für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0050-0070 Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Anhang V Abschnitte 3 und 4 Verwendet das Institut für seine Rechnungslegung eine andere als die in Anhang V Abschnitte 3 und 4 genannten EBA-Portfolio-Währungen, so rechnet es seine Rechnungslegungswährung zum anwendbaren EZB-Kassakurs um. 0050 SBM OFR Artikel 325h der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die nach der sensitivitätsgestützten Methode des alternativen Standardansatzes ermittelte Eigenmittelanforderung ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0060 DRC OFR Artikel 325v der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderung für das Ausfallrisiko beim alternativen Standardansatz ist für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben. 0070 RRAO OFR Artikel 325u der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 Die Eigenmittelanforderungen für den Aufschlag für Restrisiken beim alternativen Standardansatz sind für jedes Portfolio zum letzten RM- (und letzten ASA-)Referenzdatum (im Sinne von Anhang V Abschnitt 1 Buchstabe b dieser Verordnung) anzugeben.

Die Spalte Risikoklasse bezieht sich auf Artikel 325d Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für die Risikoklassen werden die folgenden Abkürzungen verwendet: (a) GIRR (allgemeines Zinsrisiko); (b) CSR_NON_SEC (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen); (c) CSR_SEC_NON_ACTP (Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP)); (d) CSR_SEC_ACTP (Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP)); (e) EQ (Aktienkursrisiko); (f) CM (Warenpositionsrisiko); (g) FX (Fremdwährungsrisiko).

Tabelle: Hinweise zum Ausfüllen der Meldebögen 106.01 (Spalte 0010) und 120.01 (Spalte 0020)

pt_1 a)

GIRR (allgemeines Zinsrisiko);

b)

CSR_NON_SEC (Kreditspreadrisiko (CSR) bei Nicht-Verbriefungspositionen);

c)

CSR_SEC_NON_ACTP (Kreditspreadrisiko bei nicht in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR Nicht-ACTP));

d)

CSR_SEC_ACTP (Kreditspreadrisiko bei in das alternative Korrelationshandelsportfolio einbezogenen Verbriefungspositionen (CSR ACTP));

e)

EQ (Aktienkursrisiko);

f)

CM (Warenpositionsrisiko);

g)

FX (Fremdwährungsrisiko).

Die Spalte Komponente bezieht sich auf Artikel 325e Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013. Für die Komponenten der sensitivitätsgestützten Methode werden die folgenden Abkürzungen verwendet: (a) DELTA (Delta-Risiko); (b) VEGA (Vega-Risiko); (c) CURVATURE (Krümmungsrisiko).

pt_2 a)

DELTA (Delta-Risiko);

b)

VEGA (Vega-Risiko);

c)

CURVATURE (Krümmungsrisiko).

Die Spalte Laufzeit bezieht sich auf die Laufzeit des Risikofaktors, wobei die Risikofaktoren nach den Artikeln 325l, 325m, 325n, 325o, 325p und 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 anhand spezifizierter Scheitelpunkte definiert werden. Bei Vega-Risikofaktoren des allgemeinen Zinsrisikos im Sinne von Artikel 325l Absatz 7 der genannten Verordnung sind zwei Laufzeiten mit Trennstrich anzugeben (z. B. 0,5 Jahre — 0,5 Jahre), wobei die erste Angabe der Laufzeit der Option und die zweite der Restlaufzeit des Basiswerts der Option zum Ablaufdatum der Option entspricht.

In der Spalte Zusätzliche Angaben sind genauere Angaben zum jeweiligen Risikofaktor einzutragen mit Blick auf die Unterscheidung zwischen Risikofaktoren des Inflationsrisikos und des Basis-Währungsrisikos im Sinne von Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, zwischen Risikofaktoren bei Schuldtiteln und bei Kreditausfallswaps im Sinne von Artikel 325m und 325n der genannten Verordnung, zwischen Risikofaktoren des Eigenkapital-Kassakurses und des Eigenkapital-Reposatzes im Sinne von Artikel 325o der genannten Verordnung und zwischen der Aufwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk+) und der Abwärts-Nettokrümmungsrisikoposition dieses Risikofaktors (CVRk-) im Sinne von Artikel 325g der genannten Verordnung. Risikoklasse Komponente Laufzeit Zusätzliche Angaben Risikofaktor-Kennung Rechtsgrundlage CM DELTA 0 Jahre CM_D_00.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 0,25 Jahre CM_D_00.25 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 0,5 Jahre CM_D_00.50 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 1 Jahr CM_D_01.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 2 Jahre CM_D_02.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 3 Jahre CM_D_03.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 5 Jahre CM_D_05.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 10 Jahre CM_D_10.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 15 Jahre CM_D_15.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 20 Jahre CM_D_20.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM DELTA 30 Jahre CM_D_30.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 0,5 Jahre CM_V_00.50 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 1 Jahr CM_V_01.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 3 Jahre CM_V_03.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 5 Jahre CM_V_05.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM VEGA 10 Jahre CM_V_10.00 Artikel 325p der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM CURVATURE Aufwärtsverschiebung CM_CU Artikel 325p und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CM CURVATURE Abwärtsverschiebung CM_CD Artikel 325p und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 Jahr Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 Jahre Schuldtitel CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 Jahr Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 Jahre Kreditausfallswap CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 Jahre CSR_NON_SEC_V_00.50 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 1 Jahr CSR_NON_SEC_V_01.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 Jahre CSR_NON_SEC_V_03.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 Jahre CSR_NON_SEC_V_05.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 Jahre CSR_NON_SEC_V_10.00 Artikel 325m der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Aufwärtsverschiebung CSR_NON_SEC_CU Artikel 325m und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Abwärtsverschiebung CSR_NON_SEC_CD Artikel 325m und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 Jahr Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 Jahr Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 1 Jahr CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 Jahre CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Aufwärtsverschiebung CSR_SEC_ACTP_CU Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Abwärtsverschiebung CSR_SEC_ACTP_CD Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 Jahr Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 Jahre Schuldtitel CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 Jahr Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 Jahre Kreditausfallswap CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 Jahr CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 Jahre CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Artikel 325n der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Aufwärtsverschiebung CSR_SEC_NON_ACTP_CU Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Abwärtsverschiebung CSR_SEC_NON_ACTP_CD Artikel 325n und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ DELTA Kassakurs EQ_D_SPOT Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ DELTA Reposatz EQ_D_REPO Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 0,5 Jahre EQ_V_00EQ_V_00.50 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 1 Jahr EQ_V_01.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 3 Jahre EQ_V_03.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 5 Jahre EQ_V_05.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ VEGA 10 Jahre EQ_V_10.00 Artikel 325o der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ CURVATURE Aufwärtsverschiebung EQ_CU Artikel 325o und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 EQ CURVATURE Abwärtsverschiebung EQ_CD Artikel 325o und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX DELTA FX_D Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 0,5 Jahre FX_V_00.50 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 1 Jahr FX_V_01.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 3 Jahre FX_V_03.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 5 Jahre FX_V_05.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX VEGA 10 Jahre FX_V_10.00 Artikel 325q der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX CURVATURE Aufwärtsverschiebung FX_CU Artikel 325q und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 FX CURVATURE Abwärtsverschiebung FX_CD Artikel 325q und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 0,25 Jahre GIRR_D_00.25 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 0,5 Jahre GIRR_D_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 1 Jahr GIRR_D_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 2 Jahre GIRR_D_02.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 3 Jahre GIRR_D_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 5 Jahre GIRR_D_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 10 Jahre GIRR_D_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 15 Jahre GIRR_D_15.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 20 Jahre GIRR_D_20.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA 30 Jahre GIRR_D_30.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA Inflation GIRR_D_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_D_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR DELTA Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_D_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_00.50_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 0,5 Jahre GIRR_V_01.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_03.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_05.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 0,5 Jahre GIRR_V_10.00_00.50 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_00.50_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 1 Jahr GIRR_V_01.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_03.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_05.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 1 Jahr GIRR_V_10.00_01.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_00.50_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 3 Jahre GIRR_V_01.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_03.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_05.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 3 Jahre GIRR_V_10.00_03.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_00.50_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 5 Jahre GIRR_V_01.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_03.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_05.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 5 Jahre GIRR_V_10.00_05.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_00.50_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr — 10 Jahre GIRR_V_01.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_03.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_05.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre — 10 Jahre GIRR_V_10.00_10.00 Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre Inflation GIRR_V_00.50_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr Inflation GIRR_V_01.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre Inflation GIRR_V_03.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre Inflation GIRR_V_05.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre Inflation GIRR_V_10.00_INF Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre Basis-Währung (gegenüber EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 1 Jahr Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 3 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 5 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR VEGA 10 Jahre Basis-Währung (gegenüber USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD Artikel 325l der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR CURVATURE Aufwärtsverschiebung GIRR_CU Artikel 325l und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 GIRR CURVATURE Abwärtsverschiebung GIRR_CD Artikel 325l und 325g der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

ANHANG IV

Anx. vii. ERGEBNISSE REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO Meldebogennummer Meldebogencode Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe Kurzbezeichnung URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG 106 C 106.00 URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG IMV 106.01 C 106.01 RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT SENSITIVITÄTEN 106.02 C 106.02 SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH SBM-VALIDIERUNGSPORTFOLIOS SBM-Validierung VaR, sVaR und PV 107.1 C 107.01 NÄHERE ANGABEN VaR&SVaR 1 107.2 C 107.02 ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG VaR&SVaR 2 GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN 108 C 108.00 GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN GuV EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (IRC) 109.1 C 109.01 IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL IRC 1 109.2 C 109.02 IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS IRC 2 109.3 C 109.03 IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM IRC 3 KORRELATIONSHANDEL (CT) 110.1 C 110.01 CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL CT 1 110.2 C 110.02 CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS CT 2 110.3 C 110.03 CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM CT 3 ASA (SBM & DRC) 120.01 C 120.01 SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO SBM 1 120.02 C 120.02 SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO SBM 2 120.04 C 120.04 DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO DRC 1 120.05 C 120.05 DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO DRC 2 120.06 C 120.06 ASA. OFR NACH PORTFOLIO ASA OFR C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG Nummer des Instruments Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (Ja/Nein) Modellierung des Instruments für IRC (Ja/Nein) Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (Ja/Nein) Grund für die Nichteinbeziehung Freitextfeld Ursprüngliche Marktbewertung 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 — RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT Nummer des Instruments Risikofaktor-Kennung Unterklasse Zusätzliche Kennung Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments) Bewertungsmodell Definition der Sensitivitäten Freitextfeld Zusätzliche Kennung 2 Bonitätskategorie 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 — SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH SBM-VALIDIERUNGSPORTFOLIOS Portfolio Risikoklasse Risikokomponente Korrelationsszenario Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios Freitextfeld 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 — VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN Option Freitextfeld 0010 0020 VaR 0010 Methodik 0020 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen 0030 Länge des Beobachtungszeitraums 0040 Datengewichtung 0050 Backtesting-Zuschlagsfaktor 0060 Aufsichtlicher VaR-Zuschlagsfaktor sVaR 0070 Methodik 0080 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen 0090 Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor 0100 sVaR-Zeitraum C 107.02 — VaR und SVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG Portfolio Datum VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 — GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN Portfolio Datum Tägliche GuV 0010 0020 C 109.01 — IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren 0020 Herkunft der LGDs C 109.02 — IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS Portfolio Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Liquiditätshorizont 0020 Herkunft der PDs 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen C 109.03 — IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM Portfolio Datum IRC 0010 0020 C 110.01 — CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren 0020 Herkunft der LGDs C 110.02 — CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS Portfolio Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Liquiditätshorizont 0020 Herkunft der PDs 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen C 110.03 — CT. APR NACH PORTFOLIO/DATUM Portfolio Datum APR 0010 0060 C 120.01 — SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO Portfolio Nummer des Instruments Risikofaktor-Kennung Unterklasse Zusätzliche Kennung Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Risikosensitivität (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Risikogewicht Zusätzliche Kennung 2 Bonitätskategorie 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 — SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Portfolio Risikoklasse Risikokomponente Korrelationsszenario Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Positionen ohne Optionalität, die Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko unterliegen Basiswährungsansatz für Delta-Faktor- und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos Division der Krümmungsrisikokomponenten für das Fremdwährungsrisiko durch Skalare Freitextfeld 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 — DRC. Marktwerte und JTD-Bruttobeträge nach Instrument/Portfolio Portfolio Integer Nummer des Instruments Risikoklasse Unterklasse 1 Unterklasse 2 Schuldner Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht Rang Laufzeit Erlösquote Richtung Unterer Tranchierungspunkt (%) Oberer Tranchierungspunkt (%) Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Nominalbetrag GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) JTD-Bruttobetrag Währung Nominalbetrag GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) JTD-Bruttobetrag 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 — DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Portfolio Integer Risikoklasse Unterklasse 1 Unterklasse 2 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 — ASA. OFR Portfolionummer Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung SBM OFR DRC OFR RRAO OFR SBM OFR DRC OFR RRAO OFR 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

ANHANG VII Ergebnisse der aufsichtlichen Referenzportfolios. MARKTRISIKO

ERGEBNISSE REFERENZPORTFOLIOS. MARKTRISIKO Meldebogennummer Meldebogencode Bezeichnung des Meldebogens/der Meldebogengruppe Kurzbezeichnung URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG 106 C 106.00 URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG IMV 106.01 C 106.01 RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT SENSITIVITÄTEN 106.02 C 106.02 SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH SBM-VALIDIERUNGSPORTFOLIOS SBM-Validierung VaR, sVaR und PV 107.1 C 107.01 NÄHERE ANGABEN VaR&SVaR 1 107.2 C 107.02 ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG VaR&SVaR 2 GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN 108 C 108.00 GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN GuV EIGENKAPITALANFORDERUNGEN FÜR ZUSÄTZLICHE RISIKEN (IRC) 109.1 C 109.01 IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL IRC 1 109.2 C 109.02 IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS IRC 2 109.3 C 109.03 IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM IRC 3 KORRELATIONSHANDEL (CT) 110.1 C 110.01 CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL CT 1 110.2 C 110.02 CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS CT 2 110.3 C 110.03 CT. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM CT 3 ASA (SBM & DRC) 120.01 C 120.01 SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO SBM 1 120.02 C 120.02 SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO SBM 2 120.04 C 120.04 DRC. MARKTWERTE UND JTD-BRUTTOBETRÄGE NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO DRC 1 120.05 C 120.05 DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO DRC 2 120.06 C 120.06 ASA. OFR NACH PORTFOLIO ASA OFR C 106.00 — URSPRÜNGLICHE MARKTBEWERTUNG UND GRÜNDE FÜR DIE NICHTEINBEZIEHUNG Nummer des Instruments Modellierung des Instruments für VaR und sVaR (Ja/Nein) Modellierung des Instruments für IRC (Ja/Nein) Modellierung des Instruments für Korrelationshandel (Ja/Nein) Grund für die Nichteinbeziehung Freitextfeld Ursprüngliche Marktbewertung 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 — RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT Nummer des Instruments Risikofaktor-Kennung Unterklasse Zusätzliche Kennung Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung des EBA-Instruments) Bewertungsmodell Definition der Sensitivitäten Freitextfeld Zusätzliche Kennung 2 Bonitätskategorie 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 — SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH SBM-VALIDIERUNGSPORTFOLIOS Portfolio Risikoklasse Risikokomponente Korrelationsszenario Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Übermittlung der Ergebnisse für die SBM-Validierungsportfolios Freitextfeld 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 — VaR, sVaR und PV. NÄHERE ANGABEN Option Freitextfeld 0010 0020 VaR 0010 Methodik 0020 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen 0030 Länge des Beobachtungszeitraums 0040 Datengewichtung 0050 Backtesting-Zuschlagsfaktor 0060 Aufsichtlicher VaR-Zuschlagsfaktor sVaR 0070 Methodik 0080 Berechnung des Zeithorizonts von 10 Tagen 0090 Aufsichtlicher sVaR-Zuschlagsfaktor 0100 sVaR-Zeitraum C 107.02 — VaR und SVaR NICHT-CTP. ERGEBNISSE EBA-PORTFOLIO-WÄHRUNG Portfolio Datum VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 — GEWINN- UND VERLUST-ZEITREIHEN Portfolio Datum Tägliche GuV 0010 0020 C 109.01 — IRC. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren 0020 Herkunft der LGDs C 109.02 — IRC. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS Portfolio Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Liquiditätshorizont 0020 Herkunft der PDs 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen C 109.03 — IRC. BETRAG PRO PORTFOLIO/DATUM Portfolio Datum IRC 0010 0020 C 110.01 — CT. NÄHERE ANGABEN ZUM MODELL Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Anzahl der Modellierungsfaktoren 0020 Herkunft der LGDs C 110.02 — CT. NÄHERE ANGABEN ZU DEN EINZELNEN PORTFOLIOS Portfolio Option Freitextfeld Zeile Posten 0010 0020 0010 Liquiditätshorizont 0020 Herkunft der PDs 0030 Herkunft der Übergangsmatrizen C 110.03 — CT. APR NACH PORTFOLIO/DATUM Portfolio Datum APR 0010 0060 C 120.01 — SBM. RISIKOSENSITIVITÄTEN NACH INSTRUMENT/PORTFOLIO Portfolio Nummer des Instruments Risikofaktor-Kennung Unterklasse Zusätzliche Kennung Risikosensitivität (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Risikosensitivität (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Risikogewicht Zusätzliche Kennung 2 Bonitätskategorie 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 — SBM. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Portfolio Risikoklasse Risikokomponente Korrelationsszenario Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) Positionen ohne Optionalität, die Eigenmittelanforderungen in Bezug auf das Krümmungsrisiko unterliegen Basiswährungsansatz für Delta-Faktor- und Krümmungsrisikofaktoren des Fremdwährungsrisikos Division der Krümmungsrisikokomponenten für das Fremdwährungsrisiko durch Skalare Freitextfeld 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 — DRC. Marktwerte und JTD-Bruttobeträge nach Instrument/Portfolio Portfolio Integer Nummer des Instruments Risikoklasse Unterklasse 1 Unterklasse 2 Schuldner Bonitätskategorie Ausfallrisikogewicht Rang Laufzeit Erlösquote Richtung Unterer Tranchierungspunkt (%) Oberer Tranchierungspunkt (%) Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung Nominalbetrag GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) JTD-Bruttobetrag Währung Nominalbetrag GuV + Anpassung (P&L + Adjustment) JTD-Bruttobetrag 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 — DRC. OFR-ZUSAMMENSETZUNG NACH PORTFOLIO Portfolio Integer Risikoklasse Unterklasse 1 Unterklasse 2 Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung) Währung der Rechnungslegung Eigenmittelanforderungen (Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 — ASA. OFR Portfolionummer Ergebnisse in der Währung der Rechnungslegung Ergebnisse in der EBA-Portfolio-Währung SBM OFR DRC OFR RRAO OFR SBM OFR DRC OFR RRAO OFR 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

ANHANG V

Anx. x. Datenblattname Beschreibung Instrumente Instrumente (Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) für die SBM-Validierung Portfolios SBM-Validierungsportfolios, definiert als Kombinationen aus den in diesem Anhang definierten Instrumenten Instrument Risikofaktor-Kennung Unterklasse Zusätzliche Kennung Zusätzliche Kennung 2 Bonitätskategorie Risikosensitivität S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 EUR -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 EUR 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 EUR 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_e4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 EMITTENT AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 EMITTENT M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDEX N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDEX O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 EMITTENT Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 EMITTENT AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDEX N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDEX O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 EMITTENT X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 EMITTENT Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 EMITTENT AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDEX N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDEX O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDEX Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDEX N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDEX O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 EMITTENT C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 EMITTENT D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 EMITTENT E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 EMITTENT G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 EMITTENT H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 EMITTENT I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 EMITTENT L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDEX N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDEX O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDEX P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 EMITTENT C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 EMITTENT D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 EMITTENT E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 EMITTENT H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 EMITTENT I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 EMITTENT J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 EMITTENT O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDEX Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDEX R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDEX S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDEX S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDEX T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 EMITTENT A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 EMITTENT AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 EMITTENT AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 EMITTENT AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 EMITTENT B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 EMITTENT P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDEX Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDEX R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDEX T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 EMITTENT X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 EMITTENT Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 EMITTENT Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 EMITTENT A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CU 1 EMITTENT A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CU 2 EMITTENT AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 EMITTENT AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 EMITTENT AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 EMITTENT AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 EMITTENT AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 EMITTENT AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 EMITTENT AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 EMITTENT AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 EMITTENT B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 EMITTENT C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 EMITTENT D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 EMITTENT E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 EMITTENT F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 EMITTENT G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 EMITTENT H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 EMITTENT I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 EMITTENT J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 EMITTENT K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 EMITTENT Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 EMITTENT R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 EMITTENT S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 EMITTENT T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 EMITTENT U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 EMITTENT V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 EMITTENT W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 EMITTENT Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 EMITTENT Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 EMITTENT A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENT A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENT AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 EMITTENT AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 EMITTENT AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 EMITTENT AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 EMITTENT AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 EMITTENT AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 EMITTENT AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 EMITTENT AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 EMITTENT B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 EMITTENT C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 EMITTENT D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 EMITTENT E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 EMITTENT F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 EMITTENT G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 EMITTENT H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 EMITTENT I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 EMITTENT J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 EMITTENT K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 EMITTENT Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 EMITTENT R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 EMITTENT S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 EMITTENT T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 EMITTENT U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 EMITTENT V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 EMITTENT W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 EMITTENT Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 EMITTENT Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 EMITTENT C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 EMITTENT HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 EMITTENT AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 EMITTENT C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDEX V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 EMITTENT C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 EMITTENT C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 EMITTENT C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 EMITTENT D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 EMITTENT E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 EMITTENT F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 EMITTENT G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 EMITTENT H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 EMITTENT I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 EMITTENT J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 EMITTENT K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 EMITTENT L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 EMITTENT M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 EMITTENT N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 EMITTENT O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 EMITTENT P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEX S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDEX T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEX U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 EMITTENT HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 EMITTENT T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDEX Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 EMITTENT AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 EMITTENT B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 EMITTENT W CQS 1 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 EMITTENT A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 EMITTENT S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDEX X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 EMITTENT C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 EMITTENT D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 EMITTENT E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 EMITTENT F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 EMITTENT G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 EMITTENT H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 EMITTENT HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 EMITTENT I CQS 2 -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 EMITTENT J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 EMITTENT K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 EMITTENT L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 EMITTENT M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 EMITTENT N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 EMITTENT O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 EMITTENT P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 EMITTENT A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 EMITTENT AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEX U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDEX V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEX X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITTENT AA CQS 1 -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CU 2 EMITTENT AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITTENT C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITTENT D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CU 5 EMITTENT E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CU 6 EMITTENT F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CU 7 EMITTENT G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CU 8 EMITTENT H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CU 9 EMITTENT HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITTENT I CQS 2 -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CU 11 EMITTENT J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CU 12 EMITTENT K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CU 13 EMITTENT L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CU 14 EMITTENT M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CU 15 EMITTENT N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CU 16 EMITTENT O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CU 17 EMITTENT P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITTENT Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITTENT R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITTENT S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITTENT T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITTENT U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITTENT V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITTENT W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITTENT X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT AA CQS 1 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENT AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENT E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENT F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENT G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENT H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENT HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT I CQS 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENT J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENT K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENT L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENT M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENT N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENT O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENT P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 KOHLE -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URAN 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 KOHLE 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URAN 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 KOHLE 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URAN -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 KOHLE -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URAN -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELECTRICITY NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 KUPFER -200,00 S_CMV_l1# CM_V_1.00 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 SILBER 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 MAIS -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 MOLKE -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 KAUTSCHUK -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 KALI -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 KOHLE 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 KOHLE -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URAN 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 SPOT ELECTRICITY SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 STAHL 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 ERDGAS 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 GOLD -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 SOJABOHNEN -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 FISCH 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAKAO 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 FLACHGLAS 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 MAIS OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELECTRICITY NE TEXAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 SILBER EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 MOLKE NEWCASTLE -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 KAUTSCHUK NEWCASTLE -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 KUPFER OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 KALI NEWCASTLE -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URAN OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 KOHLE NEWCASTLE 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 KOHLE NEWCASTLE 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 KOHLE NEWCASTLE -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 KOHLE LONDON -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 SPOT ELECTRICITY SE LONDON -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 STAHL LE HAVRE 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 ERDGAS LE HAVRE 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 GOLD UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 SOJABOHNEN LE HAVRE -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 FISCH LONDON 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAKAO LONDON 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 FLACHGLAS LONDON 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 KOHLE 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 KOHLE 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URAN 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 SPOT ELECTRICITY SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELECTRICITY NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 STAHL -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 KUPFER 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 ERDGAS -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 GOLD -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 SILBER 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 SOJABOHNEN -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 MAIS 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 FISCH -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 MOLKE 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAKAO 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 KAUTSCHUK 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 FLACHGLAS -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 KALI 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 MILCH -6300,00 S_CMC_y1# CM_CU 1 URAN -65864,00 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G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_b3# G004 GIRR DELTA S_IRD_b4# G005 GIRR DELTA S_IRD_b5# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b7# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# 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S_CMC_y1# S_CMC_z1#

ANHANG X SBM-Validierungsportfolios

Datenblattname Beschreibung Instrumente Instrumente (Sensitivitäten und Krümmungsrisikopositionen) für die SBM-Validierung Portfolios SBM-Validierungsportfolios, definiert als Kombinationen aus den in diesem Anhang definierten Instrumenten Instrument Risikofaktor-Kennung Unterklasse Zusätzliche Kennung Zusätzliche Kennung 2 Bonitätskategorie Risikosensitivität S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 EUR -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 EUR 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 EUR 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_e4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 EMITTENT AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 EMITTENT M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDEX N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDEX O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 EMITTENT Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 EMITTENT AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDEX N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDEX O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 EMITTENT X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 EMITTENT Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 EMITTENT AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDEX N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDEX O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDEX Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDEX N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDEX O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 EMITTENT C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 EMITTENT D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 EMITTENT E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 EMITTENT G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 EMITTENT H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 EMITTENT I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 EMITTENT L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDEX N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDEX O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDEX P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 EMITTENT C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 EMITTENT D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 EMITTENT E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 EMITTENT H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 EMITTENT I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 EMITTENT J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 EMITTENT O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDEX Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDEX R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDEX S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDEX S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDEX T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 EMITTENT A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 EMITTENT AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 EMITTENT AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 EMITTENT AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 EMITTENT B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 EMITTENT P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDEX Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDEX R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDEX T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 EMITTENT X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 EMITTENT Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 EMITTENT Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 EMITTENT A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CU 1 EMITTENT A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CU 2 EMITTENT AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 EMITTENT AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 EMITTENT AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 EMITTENT AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 EMITTENT AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 EMITTENT AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 EMITTENT AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 EMITTENT AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 EMITTENT B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 EMITTENT C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 EMITTENT D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 EMITTENT E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 EMITTENT F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 EMITTENT G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 EMITTENT H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 EMITTENT I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 EMITTENT J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 EMITTENT K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 EMITTENT Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 EMITTENT R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 EMITTENT S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 EMITTENT T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 EMITTENT U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 EMITTENT V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 EMITTENT W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 EMITTENT Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 EMITTENT Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 EMITTENT A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENT A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENT AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 EMITTENT AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 EMITTENT AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 EMITTENT AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 EMITTENT AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 EMITTENT AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 EMITTENT AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 EMITTENT AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 EMITTENT B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 EMITTENT C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 EMITTENT D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 EMITTENT E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 EMITTENT F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 EMITTENT G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 EMITTENT H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 EMITTENT I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 EMITTENT J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 EMITTENT K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 EMITTENT Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 EMITTENT R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 EMITTENT S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 EMITTENT T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 EMITTENT U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 EMITTENT V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 EMITTENT W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 EMITTENT Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 EMITTENT Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 EMITTENT C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 EMITTENT HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 EMITTENT AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 EMITTENT C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDEX V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 EMITTENT C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 EMITTENT C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 EMITTENT C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 EMITTENT D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 EMITTENT E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 EMITTENT F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 EMITTENT G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 EMITTENT H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 EMITTENT I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 EMITTENT J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 EMITTENT K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 EMITTENT L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 EMITTENT M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 EMITTENT N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 EMITTENT O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 EMITTENT P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEX S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDEX T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEX U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 EMITTENT HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 EMITTENT T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDEX Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 EMITTENT AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 EMITTENT B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 EMITTENT W CQS 1 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 EMITTENT A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 EMITTENT S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDEX X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 EMITTENT C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 EMITTENT D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 EMITTENT E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 EMITTENT F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 EMITTENT G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 EMITTENT H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 EMITTENT HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 EMITTENT I CQS 2 -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 EMITTENT J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 EMITTENT K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 EMITTENT L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 EMITTENT M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 EMITTENT N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 EMITTENT O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 EMITTENT P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 EMITTENT A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 EMITTENT AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEX U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDEX V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEX X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITTENT AA CQS 1 -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CU 2 EMITTENT AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITTENT C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITTENT D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CU 5 EMITTENT E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CU 6 EMITTENT F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CU 7 EMITTENT G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CU 8 EMITTENT H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CU 9 EMITTENT HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITTENT I CQS 2 -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CU 11 EMITTENT J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CU 12 EMITTENT K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CU 13 EMITTENT L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CU 14 EMITTENT M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CU 15 EMITTENT N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CU 16 EMITTENT O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CU 17 EMITTENT P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITTENT Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITTENT R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITTENT S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITTENT T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITTENT U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITTENT V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITTENT W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITTENT X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITTENT Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT AA CQS 1 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENT AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENT E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENT F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENT G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENT H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENT HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT I CQS 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENT J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENT K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENT L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENT M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENT N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENT O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENT P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 KOHLE -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URAN 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 KOHLE 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URAN 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 KOHLE 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URAN -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 KOHLE -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URAN -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELECTRICITY NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 KUPFER -200,00 S_CMV_l1# CM_V_1.00 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 SILBER 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 MAIS -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 MOLKE -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 KAUTSCHUK -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 KALI -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 KOHLE 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 KOHLE -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URAN 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 SPOT ELECTRICITY SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 STAHL 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 ERDGAS 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 GOLD -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 SOJABOHNEN -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 FISCH 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAKAO 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 FLACHGLAS 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 MAIS OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELECTRICITY NE TEXAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 SILBER EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 MOLKE NEWCASTLE -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 KAUTSCHUK NEWCASTLE -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 KUPFER OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 KALI NEWCASTLE -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URAN OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 KOHLE NEWCASTLE 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 KOHLE NEWCASTLE 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 KOHLE NEWCASTLE -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 KOHLE LONDON -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 SPOT ELECTRICITY SE LONDON -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 STAHL LE HAVRE 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 ERDGAS LE HAVRE 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 GOLD UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 SOJABOHNEN LE HAVRE -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 FISCH LONDON 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAKAO LONDON 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 FLACHGLAS LONDON 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 KOHLE 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 KOHLE 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URAN 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 SPOT ELECTRICITY SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELECTRICITY NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 STAHL -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 KUPFER 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 ERDGAS -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 GOLD -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 SILBER 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 SOJABOHNEN -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 MAIS 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 FISCH -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 MOLKE 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAKAO 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 KAUTSCHUK 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 FLACHGLAS -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 KALI 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 MILCH -6300,00 S_CMC_y1# CM_CU 1 URAN -65864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 KOHLE -18260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 KOHLE -37630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URAN -70460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT 8320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI 3550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 SPOT ELECTRICITY SE -8233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD ELECTRICITY NE 16370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 STAHL 4080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 KUPFER -10219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 ERDGAS 4222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 FLÜSSIGERDGAS (LNG) 4222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 GOLD 1353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 SILBER -676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 SOJABOHNEN 10435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 MAIS -14735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 FISCH 6700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 MOLKE -3012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 KAKAO -1415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 KAUTSCHUK -7817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 FLACHGLAS 14200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 KALI -21300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 MILCH -4700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URAN -66344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22856,00 Portfolio Risikoklasse Komponente Instrumente G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_b3# G004 GIRR DELTA S_IRD_b4# G005 GIRR DELTA S_IRD_b5# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b7# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# 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Fassungen

1. 2026-07-29