Address https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/1872@2026-07-29/fi

Contents

1. Preamble
2. 1 artikla
3. ANNEX
4. LIITE I
5. LIITE II VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN
6. VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN – MÄÄRITELMÄT
7. C 101.00 a)
8. C 102.00 (*)
9. a)
10. b)
11. c)
12. d)
13. e)
14. f)
15. g)
16. h)
17. i)
18. j)
19. C 103.00 (*)(**)(***)
20. a)
21. b)
22. c)
23. LIITE V MARKKINARISKIÄ KOSKEVAT VERTAILUINSTRUMENTIT JA -SALKUT
24. 1 jakso: a)
25. i)
26. ii)
27. iii)
28. iv)
29. v)
30. vi)
31. vii)
32. viii)
33. ix)
34. x)
35. xi)
36. xii)
37. xiii)
38. xiv)
39. xv)
40. xvi)
41. xvii)
42. xviii)
43. xix)
44. xx)
45. xxi)
46. xxii)
47. xxiii)
48. xxiv)
49. xxv)
50. xxvi)
51. 2 jakso:
52. OSAKETUOTTEET 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.
53. KOROT 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.
54. ULKOMAANVALUUTTA 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.
55. HYÖDYKKEET 401.402.403.404.405.
56. Kohta 7: a)
57. i)
58. ii)
59. LIITE III
60. LIITE VI VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN – TULOKSET
61. LOMAKEKOHTAISET OHJEET
62. C 106.00 a)
63. C 106.01 a)
64. C 106.02 a)
65. C 107.01 a)
66. C 109.01 a)
67. C 109.02 a)
68. C 110.01 a)
69. C 110.02 a)
70. C 120.01 a)
71. C 120.02 a)
72. C 120.04 a)
73. C 120.05 a)
74. Taulukko: ohjeet lomakkeiden 106.01 (sarake 0010) ja 120.01 (sarake 0020) raportointia varten
75. pt_1 a)
76. pt_2 a)
77. LIITE IV
78. LIITE VII Vertailusalkut valvontatarkoituksiin – Tulokset. MARKKINARISKI
79. LIITE X Herkkyysperusteisen menetelmän (SBM) validointisalkut

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ja erityisesti sen 78 artiklan 8 kohdan neljännen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2024/1619 muutettiin direktiiviä 2013/36/EU muun muassa sisällyttämällä siihen ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviä riskejä koskevia vaatimuksia ja muuttamalla valvontatarkoituksiin tehtävää vertailua koskevia vaatimuksia. Nämä muutokset olisi otettava huomioon komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2016/2070.

(2) Komission delegoidulla asetuksella (EU) 2025/1496 muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 520 a artiklaa kaupankäyntivaraston perusteellisen tarkistuksen standardien soveltamisen lykkäämiseksi markkinariskiä koskevien omien varojen vaatimusten laskennan osalta. Muutoksen seurauksena laitosten on 1 päivään tammikuuta 2027 saakka jatkettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 8 päivänä heinäkuuta 2024 voimassa olleessa versiossa säädetyn markkinariskikehyksen soveltamista. Tästä seuraa, että vertailun soveltamisala olisi väliaikaisesti rajattava laitoksiin, joilla on lupa käyttää direktiivin 2013/36/EU 78 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja sisäisiä menetelmiä, jäljempänä sisäisten mallien menetelmä.

(3) Lisäksi on aiheellista, että sisäisten mallien menetelmää käyttävien ja markkinariskianalyysin soveltamisalaan kuuluvien laitosten osalta tiedonkeruu rajoitetaan vaihtoehtoiseen standardimenetelmään sisältyviin tietoihin 1 päivään tammikuuta 2027 saakka. Tämä vähentäisi osallistuvien laitosten taakkaa huomattavasti kyseisenä ajanjaksona, mutta takaisi silti vuotuisten tiedonkeruiden vertailukelpoisuuden ja varmistaisi sen, toimitetut tiedot ovat mahdollisimman hyödyllisiä valvontaviranomaisten kannalta.

(4) Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/3117 sisältää valvontatietojen raportointilomakkeet koskien luottoriskiin sovellettavan IRB-menetelmän käyttöä. Sen vuoksi on aiheellista varmistaa, että luottoriskin vertailussa vertailusalkkujen määrittämisessä käytettävät vastuuryhmät yhdenmukaistetaan kyseisessä täytäntöönpanoasetuksessa vahvistetun luottoriskin IRB-lomakkeiden mukaisen jaottelun kanssa.

(5) Täytäntöönpanoasetusta (EU) 2016/2070 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(6) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka EPV on toimittanut komissiolle.

(7) EPV on järjestänyt avoimet julkiset kuulemiset teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut teknisiin sääntelystandardeihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2070 seuraavasti:

1 artikla

1) korvataan liite II tämän asetuksen liitteessä I olevalla tekstillä;

2) korvataan liite V tämän asetuksen liitteessä II olevalla tekstillä;

3) korvataan liite VI tämän asetuksen liitteessä III olevalla tekstillä;

4) korvataan liite VII tämän asetuksen liitteessä IV olevalla tekstillä;

5) korvataan liite X tämän asetuksen liitteessä V olevalla tekstillä.

2 artikla Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tehty Brysselissä 29 päivänä heinäkuuta 2026. Komission puolesta Puheenjohtaja Ursula von der Leyen

ANNEX

LIITE I

LIITE II VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN

VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN – MÄÄRITELMÄT

Kartoitettaessa laitosten vastuita, jotka koskevat liitteessä I täsmennettyjä vastapuolia ja salkkuja, laitoksen on käytettävä tässä liitteessä tarkoitettuja sarakkeita, nimiä, lainsäädäntöviitteitä ja ohjeita. Jos liitteessä I käytetään ilmaisua ei sovelleta, muuttujasta, johon maininta liittyy, ei tarvitse esittää erityisiä jaotteluja.

C 101.00 – Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkuihin liittyvien vastapuolten määritelmä Ainoastaan liitteessä I olevassa lomakkeessa C 101.00 lueteltuihin vastapuoliin liittyvät vastuut, joita käsitellään IRB-perusmenetelmän tai edistyneen IRB-menetelmän mukaisesti, ilmoitetaan liitteessä III olevassa lomakkeessa C 101.00. Liitteessä VIII olevissa lomakkeissa C 111.00, C 112.00 ja C 113.00 ilmoitetaan myös liitteessä I olevassa lomakkeessa C 101.00 lueteltuihin vastapuoliin liittyvät vastuut, joita käsitellään standardimenetelmän mukaisesti. Sääntelymenetelmästä riippumatta vastuita, jotka liittyvät liitteessä I olevassa lomakkeessa C 101.00 lueteltujen vastapuolten yhteisöihin, tytäryritykset ja emoyritykset mukaan luettuina, ei ilmoiteta. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Vastapuolitunnus Tunnus, jonka EPV on antanut kullekin oikeushenkilölle matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkujen otoksessa. 0020 Oikeushenkilötunnus (LEI) 20-merkkinen aakkosnumeerinen tunnus, jolla saadaan keskeiset viitetiedot maailmanlaajuisilla rahoitusmarkkinoilla toimivien yritysten selvän ja yksilöllisen tunnistamisen mahdollistamiseksi. 0030 Luottorekisteritunnus Vastapuolen kotipaikan kansallisen luottorekisterin käyttämä tunnus. Tunnusta käytetään vastapuolen tunnisteena. 0040 Kaupparekisteritunnus Julkisen kaupparekisterin vastapuolelle antama tunnus siinä maassa, jonne vastapuoli on rekisteröitynyt. 0050 ISIN-koodi ISIN-koodi (International Securities Identification Number), jota käytetään vastapuolen liikkeeseen laskemien arvopapereiden yksilöllisessä tunnistamisessa. 0060 Bloombergin tunnus Merkki- tai numerosarja, jota käytetään yrityksen tai yksikön yksilöllisessä tunnistamisessa Bloombergissa. 0070 Nimi Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkujen otokseen sisältyvän oikeushenkilön nimi. 0080 Maantieteellinen alue Vastapuolen (0010) kotipaikkana oleva maa (ISO-tunnus tai muut maat). 0090 Salkun nimi Otos, johon vastapuoli (0010) on osoitettu. Tämä on yksi seuraavista: 0100 Vastapuolen ala Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liite VI Asianomainen talouden ala, johon vastapuoli (0010) on osoitettu. Tämä on yksi seuraavista: Vastapuolet luokitellaan aloihin komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tämä koskee kaikkia vastapuolia lukuun ottamatta Euroopan investointipankkia, joka luokitellaan julkisyhteisöihin (luokka b), koska sitä kohdellaan kansainvälisenä kehityspankkina asetuksen (EU) N:o 575/2013 117 artiklan 2 kohdan j alakohdan mukaisesti. 0110 Vastuutyyppi Ainoastaan muut kuin erityisrahoitusvastuut ilmoitetaan liitteessä III olevassa lomakkeessa C 101.00. 0120 Järjestelytyyppi Ei sovellettavissa: vastuut on ilmoitettava liitteessä III olevassa lomakkeessa C 101.00 järjestelytyypistä riippumatta. 0130 Riskityyppi Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin riskityypin perusteella: 0140 Sääntelymenetelmä Vastapuolia koskevat vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin riskipainotettujen vastuuerien (RWEA) laskennassa käytetyn sääntelymenetelmän perusteella:

C 101.00 a)

valtioiden otos;

b)

laitosten otos;

c)

suuryritysten otos.

a)

keskuspankit;

b)

julkisyhteisöt:

c)

luottolaitokset;

d)

muut rahoitusalan yritykset;

e)

rahoitusalan ulkopuoliset yritykset;

f)

kotitaloudet;

g)

ei sovellettavissa.

a)

vastapuoliluottoriski;

b)

luottoriski ja luottokaupan selvitysriskit;

c)

luottoriski, vastapuoliluottoriski ja luottokaupan selvitysriskit.

a)

IRB-perusmenetelmä;

b)

edistynyt IRB-menetelmä;

c)

standardimenetelmä.

C 102.00 (*)

Matalan maksukyvyttömyysosuuden salkkujen määritelmä Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Salkun tunniste EPV:n salkulle antama yksilöllinen tunniste. 0020 Salkun nimi Kullekin salkulle annetaan jokin seuraavista salkun nimistä: 0030 Riskityyppi Sovelletaan lomakkeen C 101.00 saraketta 0130 koskevia ohjeita. 0040 Sääntelymenetelmä Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin riskipainotettujen vastuuerien (RWEA) laskennassa käytetyn sääntelymenetelmän perusteella: 0050 Maantieteellinen alue Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin velallisten asuinmaan perusteella (ISO-koodi tai muut maat). 0060 Luokitus Asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 5 kohta Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin laitoksen käyttämän sisäisen luokitusjärjestelmän luokan perusteella (pienimmästä riskistä suurimpaan) lukuun ottamatta tapauksia, joissa maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD-luku) on 100 prosenttia. Luokitukseksi on merkittävä luokitus 1, luokitus 2 ja niin edelleen. Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/3117 liitteessä I oleva lomake C08.02 ja siihen liittyvät ohjeet. Jos raportoiva laitos käyttää yhtä ainoaa luokitusjärjestelmää tai pystyy ilmoittamaan tietonsa sisäisen yleisasteikon mukaisesti, on käytettävä tätä sisäistä yleisasteikkoa. Kaikissa muissa tapauksissa eri luokitusjärjestelmät yhdistetään ja järjestetään seuraavien ohjeiden mukaisesti: Asetuksen (EU) N:o 575/2013 153 artiklan 5 kohdassa säädetyn menetelmän mukaisesti riskipainotettujen erityiskohteiden rahoitukseen liittyvien vastuiden luokittelun on perustuttava kyseisen artiklan taulukossa 1 kuvattuun riskipainoluokkaan seuraavasti: On käytettävä luokitusasteikkoa, jota käytetään raportointiin täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä I olevalla lomakkeella C 08.02. Jos laitos käyttää konsernin yleisasteikkoa, on käytettävä kyseistä yleisasteikkoa. 0070 Vastuuryhmä Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä II oleva 76 kohta Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vastuuryhmän perusteella: 1.1 On käytettävä seuraavaa vastuuryhmien ja CR IRB -lomakkeen mukaisen jaottelun välistä vastaavuustaulukkoa: (*) Vastuuryhmä Koodi salkun tunnisteessa GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/3117, annettu 29 päivänä marraskuuta 2024, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamiseksi laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 kumoamisesta (EUVL L, 2024/3117, 27.12.2024), liite II: Omien varojen vaatimusten raportointiohjeet, II osa: Lomakekohtaiset ohjeet, kohta 3.3.2 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 147 artiklan 3 a kohdan mukaisesti saamiset aluehallinnoilta, paikallisviranomaisilta sekä julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta, joita käsitellään kuten saamisia keskushallinnoilta, on luokiteltava vastuuryhmään a) valtiot ja keskuspankit. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 147 artiklan 2 kohdan e, e a, f ja g alakohdassa tarkoitettuja vastuuryhmiä oman pääoman ehtoiset vastuut, CIU:ssa olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut, arvopaperistamispositioita edustavat erät ja muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät ei ilmoiteta. 0080 Vastapuolen ala Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liite VI Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin asianomaisen talouden alan perusteella: Vastuiden luokittelu aloille tehdään täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 liitteessä V olevan 1 osan 42 kohdassa annettujen ohjeiden mukaisesti. 0090 Maksukyvyttömyystilanne Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin maksukyvyttömyystilanteen perusteella asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan mukaisesti: 0100 Järjestelytyyppi Asetuksen (EU) N:o 575/2013 166 artiklan 8 ja 10 kohta Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin järjestelytyypin perusteella: Jos luottotuotteeseen sovelletaan useampaa kuin yhtä järjestelytyypin arvoa, vastuuarvo on jaettava järjestelytyyppien arvojen perusteella. Järjestelytyyppi on jokin seuraavista: 0110 Vakuustilanne Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/3117 liitteessä I olevan lomakkeen C08.01 sarakkeet 150–220 ja niihin liittyvät ohjeet. Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin kunkin osan vakuustilanteen perusteella: Luottosuojan piiriin kuuluva vastuun osa on määritettävä asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakson ja tarvittaessa laitosten sisäisten ohjeiden mukaisesti sovellettujen arvonleikkausten jälkeisen vakuuden arvon perusteella. 0120 Vakuustyyppi Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/3117 liitteessä I olevan lomakkeen C08.01 sarakkeet 0040–0060 ja 0150–0220 ja niihin liittyvät ohjeet. Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vakuustyypin perusteella: Tietyntyyppisellä vakuudella suojattu vastuun osa on määritettävä sen perusteella, mikä kyseisen vakuustyypin arvo on asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 4 luvun 4 jakson ja tarvittaessa laitosten sisäisten ohjeiden mukaisesti sovellettavien arvonleikkausten jälkeen. 0130 Vastapuoli Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vastapuolen perusteella: 0140 Vastapuolen koko Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vastapuolen koon perusteella; vastapuolen koko on määritettävä käyttäen perusteena sen konsolidoidun ryhmän vuotuista kokonaisliikevaihtoa, jonka osa vastapuoli on: Vuotuinen kokonaisliikevaihto on laskettava komission suosituksen 2003/361/EY** liitteessä olevan 4 artiklan mukaisesti, ja sen on koskettava vuotta, joka päättyy vuosi ennen raportoinnin viitepäivämäärää. 0150 NACE-koodi Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin asetuksessa (EY) N:o 1893/2006*** säädetyn NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen osoittaman vastapuolen toimialan perusteella: 0160 Vastuutyyppi Asetuksen (EU) N:o 575/2013 147 artiklan 8 kohta Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vastuutyypin perusteella: 0170 Vastuun suuruus Komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2024/3117 liitteessä I olevan lomakkeen C08.01 sarake 0110 ja siihen liittyvät ohjeet. Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vastuun suuruuden perusteella; vastuun suuruus ilmaistaan vastuun arvon (eli maksukyvyttömyystilassa olevan vastuun (EAD)) perusteella: 0180 Indeksoitu luototusaste Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin indeksoidun luototusasteen perusteella; indeksoidulla luototusasteella tarkoitetaan lainan nykyisen määrän ja kiinteistön nykyarvon välistä suhdetta: Indeksoitu luototusaste on laskettava varovaisuutta noudattaen ja seuraavien vaatimusten mukaisesti: 0190 Tasekirjaus Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin tasekirjauksen perusteella: Vastuut, jotka edustavat arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia, johdannaisia ja pitkän selvitysajan liiketoimia tai tuotteiden ristikkäisnettoutusta ja joihin kohdistuu vastapuoliluottoriski, on osoitettava kohtaan c. Näitä vastuita ei ilmoiteta kohdissa a tai b.

a)

valtiot;

b)

laitokset;

c)

suuryritykset;

d)

erityisrahoitusvastuut, jotka kattavat kaikki asetuksen (EU) N:o 575/2013 147 artiklan 2 kohdan c alakohdan ii alakohdassa ja 8 kohdassa määritetyt vastuut.

a)

IRB-perusmenetelmä;

b)

edistynyt IRB-menetelmä;

c)

erityisen luotonannon luokittelukriteerit.

a)

eri luokitusjärjestelmien vastapuoliluokat ryhmitetään ja asetetaan järjestykseen kullekin vastapuoliluokalle annetusta pienimmästä PD-luvusta suurimpaan;

b)

mikäli käytettyjen luokkien tai ryhmien määrä on suuri, toimivaltaisten viranomaisten kanssa voidaan sopia ilmoitettavien luokkien tai ryhmien määrän pienentämisestä.

a)

luokitus 1: alaryhmä 1 ja jäljellä oleva maturiteetti alle 2,5 vuotta;

b)

luokitus 2: alaryhmä 2 ja jäljellä oleva maturiteetti alle 2,5 vuotta;

c)

luokitus 3: alaryhmä 3 ja jäljellä oleva maturiteetti alle 2,5 vuotta;

d)

luokitus 4: alaryhmä 4 ja jäljellä oleva maturiteetti alle 2,5 vuotta;

e)

luokitus 5: alaryhmä 1 ja jäljellä oleva maturiteetti vähintään 2,5 vuotta;

f)

luokitus 6: alaryhmä 2 ja jäljellä oleva maturiteetti vähintään 2,5 vuotta;

g)

luokitus 7: alaryhmä 3 ja jäljellä oleva maturiteetti vähintään 2,5 vuotta;

h)

luokitus 8: alaryhmä 4 ja jäljellä oleva maturiteetti vähintään 2,5 vuotta.

a)

valtiot ja keskuspankit;

b)

laitokset;

c)

yritysten vastuiden osalta matalan maksukyvyttömyysosuuden salkuissa:

c.1) yritykset – yleiset;

c.2) yritykset – erityisrahoitusvastuut;

e)

ei sovellettavissa.

a)

valtiot ja keskuspankit;

b)

laitokset;

c.1) yritykset – yleiset;

c.2) yritykset – erityisrahoitusvastuut;

(*)

a)

keskuspankit;

b)

julkisyhteisöt:

c)

luottolaitokset;

d)

muut rahoitusalan yritykset;

e)

rahoitusalan ulkopuoliset yritykset;

f)

kotitaloudet;

g)

ei sovellettavissa.

a)

maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut;

b)

muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat;

c)

ei sovellettavissa.

a)

korkea riski (100 %);

b)

velkasitoumusten liikkeeseenlaskujärjestelyt ja jatkuvat luoton merkintäjärjestelyt (keskimääräinen riski);

c)

liikkeeseen lasketut takuusitoumukset ja korvausvastuut, takaukset, peruuttamattomat valmiusmaksusitoumukset, remburssit ja muut keskimääräisen riskin taseen ulkopuoliset erät (keskimääräinen riski), mukaan lukien tarjous- ja suoritustakuut sekä tullin- ja veronmaksusitoumukset, takaukset, peruuttamattomat valmiusmaksusitoumukset, jotka eivät ole luottoa korvaavia, sekä muut keskimääräisen riskin taseen ulkopuoliset erät;

d)

käyttämättömät sidotut uusiutuvat luottojärjestelyt (keskimääräinen tai alhainen riski), mukaan lukien valmiusluottolimiittisitoumukset, jotka ovat käyttämättömiä ja joita ei voi peruuttaa ehdoitta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa tai jotka eivät peruunnu automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi;

e)

käyttämättömät sidotut määräaikaiset luottojärjestelyt (keskimääräinen tai alhainen riski), mukaan lukien määräaikaiset luotonantositoumukset, jotka ovat käyttämättömiä ja joita ei voi peruuttaa ehdoitta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa tai jotka eivät peruunnu automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi;

f)

käyttämättömät sidotut muut luottojärjestelyt (keskimääräinen tai alhainen riski), mukaan lukien luotonantositoumukset, jotka ovat muita kuin valmiusluottolimiittejä tai määräaikaisia luotonantositoumuksia, jotka ovat käyttämättömiä ja joita ei voi peruuttaa ehdoitta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa tai jotka eivät peruunnu automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi;

g)

liikkeeseen lasketut lyhytaikaiset remburssit ja muut keskimääräisen tai alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät (keskimääräinen tai alhainen riski);

h)

käyttämättömät sitomattomat luottojärjestelyt (alhainen riski), mukaan lukien luottojärjestelyt, jotka ovat käyttämättömiä ja jotka voidaan peruuttaa ehdoitta milloin tahansa ilman irtisanomisaikaa tai jotka peruuntuvat automaattisesti lainaajan luottokelpoisuuden heikkenemisen vuoksi;

i)

käyttämättömät hankintasitoumukset, jotka koskevat uusiutuvia ostettuja saamisia, ja muut alhaisen riskin taseen ulkopuoliset erät (alhainen riski), mukaan lukien sitoumukset, jotka voidaan peruuttaa ehdoitta tai jotka laitos voi tosiasiallisesti peruuttaa milloin tahansa automaattisesti ilman ennakkoilmoitusta;

j)

ei sovellettavissa.

a)

vastuut, joilla on luottosuoja;

b)

vastuut, joilla ei ole luottosuojaa;

c)

ei sovellettavissa.

a)

hyväksyttävät rahoitusvakuudet (lomake C 08.01, sarake 0180);

b)

muut hyväksyttävät vakuudet: saamiset (lomake C 08.01, sarake 0210);

c)

muut hyväksyttävät vakuudet: asuinkiinteistöt (lomake C 08.01, sarake 0190);

d)

muut hyväksyttävät vakuudet: liikekiinteistöt (lomake C 08.01, sarake 0190);

e)

muut hyväksyttävät vakuudet: reaalivakuudet (lomake C 08.01, sarake 0200);

f)

muu vastikkeellinen luottosuoja (lomake C 08.01, sarakkeet 0060 ja 0170);

g)

luottojohdannaiset (lomake C 08.01, sarakkeet 0050 ja 0160);

h)

takaukset (lomake C 08.01, sarakkeet 0040 ja 0150);

i)

ei sovellettavissa.

a)

saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta (asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 ja 8 kohta);

b)

muut vastapuolet kuin julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset;

c)

ei sovellettavissa.

a)

≤ 50 miljoonaa euroa;

b)

> 50 miljoonaa euroa ja ≤ 200 miljoonaa euroa;

c)

> 200 miljoonaa euroa;

d)

> 200 miljoonaa euroa ja ≤ 500 miljoonaa euroa;

e)

> 500 miljoonaa euroa;

f)

ei sovellettavissa.

a)

NACE 1: C Teollisuus;

b)

NACE 2: G Tukku- ja vähittäiskauppa;

c)

NACE 3: F Rakentaminen;

d)

NACE 4: H Kuljetus ja varastointi;

e)

NACE 5: D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto;

f)

NACE 6: A Maatalous, metsätalous ja kalatalous;

g)

NACE 7: L Kiinteistöalan toiminta;

h)

NACE 8: Kaikki muut kuin a–g alakohdassa tarkoitetut vastuut;

i)

ei sovellettavissa.

a)

ei sovellettavissa;

b)

erityisrahoitusvastuut – projektirahoitus;

c)

erityisrahoitusvastuut – tuloa tuottavat kiinteistöt ja suuren volatiliteetin liikekiinteistöt;

d)

erityisrahoitusvastuut – kohderahoitus;

e)

erityisrahoitusvastuut – hyödykerahoitus;

f)

hyväksyttävät katetut joukkolainat, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 129 artiklan 1 kohdan vaatimukset;

g)

muut kuin b–f alakohdassa tarkoitetut vastuut.

a)

ei sovellettavissa.

luokka 1: ≤ 55 %, jos kiinteistö on asuinkiinteistö; ≤ 60 %, jos kiinteistö on liikekiinteistö;

b)

luokka 2: > 55 % ≤ 70 %, jos kiinteistö on asuinkiinteistö; > 60 % ≤ 70 %, jos kiinteistö on liikekiinteistö;

c)

luokka 3: > 70 % ≤ 80 %;

d)

luokka 4: > 80 % ≤ 90 %;

e)

luokka 5: > 90 % ≤ 100 %;

f)

luokka 6: > 100 % ≤ 110 %;

g)

luokka 7: > 110 %;

h)

ei sovellettavissa.

a)

Lainan kokonaismäärä: kiinnityslainan maksamatta oleva määrä, johon lisätään kiinnityslainan mahdollinen käyttämätön sidottu määrä (vastaavan luottovasta-arvokertoimen soveltamisen jälkeen). Lainan määrä on laskettava ennen mahdollisten erityisten luottoriskioikaisujen huomioon ottamista, ja siihen on sisällytettävä kaikki muut lainat (mukaan lukien laitoksen tiedossa olevat, muiden rahoituslaitosten myöntämät lainat), joiden vakuutena on vähintään samantasoisia ja samaan asuinkiinteistöön kohdistuvia kiinnityksiä kuin lainan vakuutena käytetyllä kiinnityksellä. Jos saatavilla ei ole riittävästi tietoa muiden kiinnitysten tason varmistamiseksi, laitoksen on pidettävä kyseisiä kiinnityksiä samantasoisina kuin lainan vakuutena käytettyjä kiinnityksiä.

b)

Kiinteistön arvo: kiinteistön arvo perustuu kiinteistön viimeisimpään riippumattomaan arviointiin, ja se muunnetaan käypään arvoon kiinteistöjen hintaindeksin avulla. Arviointi on suoritettava riippumattomasti, ja arvioijien on täytettävä kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimusten ja arvioinnin vähimmäisvaatimusten on täytettävä seuraavat ehdot:

i)

Kiinteistöstä on suoritettava erillinen arviointi, ja sen arvo on määritettävä harkiten ja varovaisuutta noudattaen (esim. pois sulkien tulevia hinta-arvioita koskevat odotukset ja ottaen huomioon, että kiinteistön käypä hinta saattaa olla laina-aikana kestäväksi osoittautuvaa hintatasoa korkeampi, esimerkiksi kiinteistöjen hintakuplan vuoksi).

ii)

Jos markkina-arvo voidaan määrittää, kiinteistön arvo ei ole markkina-arvoa korkeampi.

iii)

Arvon määrityksen tueksi on esitettävä asianmukaiset arviointiasiakirjat.

a)

tase-erät;

b)

taseen ulkopuoliset erät;

c)

muut;

d)

ei sovellettavissa.

C 103.00 (*)(**)(***)

Korkean maksukyvyttömyysosuuden salkkujen määritelmä Sarake Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Salkun tunniste EPV:n kullekin salkulle antama yksilöllinen tunniste. 0020 Salkun nimi Kullekin salkulle annetaan jokin seuraavista salkun nimistä: 0030 Riskityyppi Sovelletaan lomakkeen C 101.00 saraketta 0130 koskevia ohjeita. 0040 Sääntelymenetelmä Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin riskipainotettujen vastuuerien (RWEA) laskennassa käytetyn sääntelymenetelmän perusteella: 0050 Maantieteellinen alue Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin velallisten asuinmaan perusteella (ISO-koodi tai muut maat). Salkkujen Vähittäisvastuut – pk-yritykset – kiinteistövakuudelliset ja Vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset – kiinteistövakuudelliset osalta vastuut on jaettava osiin vakuuden sijainnin perusteella. 0060 Luokitus Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0060 koskevia ohjeita. 0070 Vastuuryhmä Vastuut on jaettava osiin ja osoitettava salkkuihin vastuuryhmän perusteella: On käytettävä seuraavaa vastuuryhmien ja luottoriskin IRB -lomakkeen mukaisen jaottelun välistä vastaavuustaulukkoa: (*) Vastuuryhmä Salkun koodi SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 (**) RETO B.6.8, B.6.3 (***) MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/3117, annettu 29 päivänä marraskuuta 2024, teknisistä täytäntöönpanostandardeista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 soveltamiseksi laitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvän raportoinnin osalta ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2021/451 kumoamisesta (EUVL L, 2024/3117, 27.12.2024), liite II: Omien varojen vaatimusten raportointiohjeet, II osa: Lomakekohtaiset ohjeet, kohta 3.3.2 Pois lukien vastapuolet ja niiden vastuut, jotka on luokiteltu muiksi kuin pk-yritysvastuiksi Pois lukien vastapuolet ja niiden vastuut, jotka on luokiteltu pk-yritysvastuiksi Asetuksen (EU) N:o 575/2013 147 artiklan 2 kohdan e, e a, f ja g alakohdassa tarkoitettuja vastuuryhmiä oman pääoman ehtoiset vastuut, CIU:ssa olevien osuuksien tai osakkeiden muodossa olevat vastuut, arvopaperistamispositioita edustavat erät ja muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät ei ilmoiteta. 0080 Vastapuolen ala Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0100 koskevia ohjeita. 0090 Maksukyvyttömyystilanne Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0090 koskevia ohjeita. 0100 Järjestelytyyppi Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0120 koskevia ohjeita. 0110 Vakuustilanne Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0110 koskevia ohjeita. 0120 Vakuustyyppi Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0120 koskevia ohjeita. 0130 Vastapuoli Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0130 koskevia ohjeita. 0140 Vastapuolen koko Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0140 koskevia ohjeita. 0150 NACE-koodi Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0150 koskevia ohjeita. 0160 Vastuutyyppi Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0110 koskevia ohjeita. 0170 Vastuun suuruus Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0170 koskevia ohjeita. 0180 Indeksoitu luototusaste Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0180 koskevia ohjeita. 0190 Tasekirjaus Sovelletaan lomakkeen C 102.00 saraketta 0190 koskevia ohjeita. 0200 Vakuustilanne IFRS 9 -standardi IFRS 9 B.5.55 Vastuut on osoitettava salkkuihin niiden vakuustilanteen perusteella siten kuin sitä käytetään odotettavissa olevien luottotappioiden määrittämisessä IFRS 9 -standardin mukaisesti:

1.0 Yritysvastuut

1.1 Yritysvastuut (maksukyvyttömyystilassa olevat)

1.2 Yritysvastuut (muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

2.0 Pk-yritysvastuut

2.1 Pk-yritysvastuut (maksukyvyttömyystilassa olevat)

2.2 Pk-yritysvastuut (muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

3.0 Muut vähittäisvastuut (pk-yritykset)

3.1 Muut vähittäisvastuut (pk-yritykset, maksukyvyttömyystilassa olevat)

3.2 Muut vähittäisvastuut (pk-yritykset, muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

4.0 Kiinteistövakuudelliset vastuut (muut kuin pk-yritykset)

4.1 Kiinteistövakuudelliset vastuut (muut kuin pk-yritykset, maksukyvyttömyystilassa olevat)

4.2 Kiinteistövakuudelliset vastuut (muut kuin pk-yritykset, muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

5.0 Kiinteistövakuudelliset vastuut (pk-yritykset)

5.1 Kiinteistövakuudelliset vastuut (pk-yritykset, maksukyvyttömyystilassa olevat)

5.2 Kiinteistövakuudelliset vastuut (pk-yritykset, muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

6.0 Muut vähittäisvastuut (muut kuin pk-yritykset)

6.1 Muut vähittäisvastuut (muut kuin pk-yritykset, maksukyvyttömyystilassa olevat)

6.2 Muut vähittäisvastuut (muut kuin pk-yritykset, muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

7.0 Uudistettavat vähittäisvastuut

7.1 Uudistettavat vähittäisvastuut (maksukyvyttömyystilassa olevat)

7.2 Uudistettavat vähittäisvastuut (muut kuin maksukyvyttömyystilassa olevat)

a)

IRB-perusmenetelmä;

b)

edistynyt IRB-menetelmä.

d)

yritysten vastuiden osalta korkean maksukyvyttömyysosuuden salkuissa:

d.1) yritykset – pk-yritykset;

d.2) yritykset – muut kuin pk-yritykset;

e)

vähittäisvastuiden osalta:

e.1) vähittäisvastuut – pk-yritykset;

e.1.1) vähittäisvastuut – pk-yritykset – kiinteistövakuudelliset;

e.1.2) vähittäisvastuut – pk-yritykset – muut;

e.2) vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset;

e.2.1) vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset – muut;

e.2.2) vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset – kiinteistövakuudelliset;

e.3.3) vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut;

f)

ei sovellettavissa.

d.1) yritykset – pk-yritykset;

d.2) yritykset – muut kuin pk-yritykset;

e.1.1) vähittäisvastuut – pk-yritykset – kiinteistövakuudelliset;

e.1.2) vähittäisvastuut – pk-yritykset – muut;

e.2.1) vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset – muut;

e.2.2) vähittäisvastuut – muut kuin pk-yritykset – kiinteistövakuudelliset;

e.3.3) vähittäisvastuut – uudistettavat vähittäisvastuut;

(*)(**)(***)

a)

Vakuudelliset vastuut. Tähän salkkuun on sisällytettävä kaikki vastuut, joiden osalta odotettavissa olevia luottotappioita määritettäessä otetaan IFRS 9 -standardin B5.5.55 kohdan mukaisesti huomioon rahavirrat, jotka odotetaan saatavan vakuudesta ja/tai muista luoton laatua parantavista järjestelyistä, jotka ovat osa kyseisen vastuun sopimusehtoja ja joita yhteisö ei ole merkinnyt erikseen taseeseen. Vastuiden, joilla on vain osittainen vakuus, koko määrä on ilmoitettava tässä salkussa.

b)

Vakuudettomat vastuut. Tähän salkkuun on sisällytettävä kaikki vastuut, joiden osalta odotettavissa olevia luottotappioita määritettäessä ei oteta huomioon vakuuksia tai muita luoton laatua parantavia järjestelyjä.

c)

ei sovellettavissa.

C 104.00 – Korkean maksukyvyttömyysosuuden salkkujen määritelmä IFRS 9 -lomakkeita varten Sarake Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Salkun tunniste EPV:n kullekin salkulle antama yksilöllinen tunniste. 0020 Salkun nimi Sovelletaan taulukon C 103 saraketta 0020 koskevia ohjeita. 0030 Riskityyppi Sovelletaan taulukon C 101 saraketta 0130 koskevia ohjeita. 0040 Sääntelymenetelmä Sovelletaan taulukon C 101 saraketta 0140 koskevia ohjeita. 0050 Maantieteellinen alue Sovelletaan taulukon C 101 saraketta 0080 koskevia ohjeita. 0060 Luokitus Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0060 koskevia ohjeita. 0070 Vastuuryhmä Sovelletaan taulukon C 103 saraketta 0070 koskevia ohjeita. 0080 Vastapuolen ala Sovelletaan taulukon C 101 saraketta 0100 koskevia ohjeita. 0090 Maksukyvyttömyystilanne Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0090 koskevia ohjeita. 0100 Järjestelytyyppi Sovelletaan taulukon C 101 saraketta 0120 koskevia ohjeita. 0110 Vakuustilanne Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0110 koskevia ohjeita. 0120 Vakuustyyppi Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0120 koskevia ohjeita. 0130 Vastapuoli Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0130 koskevia ohjeita. 0140 Vastapuolen koko Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0140 koskevia ohjeita. 0150 NACE-koodi Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0150 koskevia ohjeita. 0160 Vastuutyyppi Sovelletaan taulukon C 101 saraketta 0110 koskevia ohjeita. 0170 Vastuun suuruus Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0170 koskevia ohjeita. 0180 Indeksoitu luototusaste Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0180 koskevia ohjeita. 0190 Tasekirjaus Sovelletaan taulukon C 102 saraketta 0190 koskevia ohjeita. 0200 Vakuustilanne IFRS 9 -standardi IFRS 9 B.5.55 Sovelletaan taulukon C 103 saraketta 0200 koskevia ohjeita.

LIITE II

LIITE V MARKKINARISKIÄ KOSKEVAT VERTAILUINSTRUMENTIT JA -SALKUT

1 jakso: Ohjeet

1 jakso: a)

Tässä liitteessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

i)

kirjauspäivällä tarkoitetaan päivää ja kellonaikaa, jona laitokset kirjaavat liiketoimet vertailua varten;

ii)

IMV-arvolla (Initial Market Valuation) tarkoitetaan tämän liitteen 2 jaksossa tarkoitettujen instrumenttien markkina-arvoa IMV-viitepäivänä ja -aikana;

iii)

IMV-viitepäivällä tarkoitetaan päivämäärää ja kellonaikaa, jonka perusteella laitosten on määritettävä vertailusalkkuun sisältyvien liiketoimien IMV-arvo;

iv)

IMV-ilmoituspäivällä tarkoitetaan päivämäärää, johon mennessä laitosten on toimitettava vertailusalkkuun sisältyvien liiketoimien IMV-arvon määrittämisen tulokset;

v)

VaR:llä tarkoitetaan Value at Risk -arvoa;

vi)

sVaR:llä tarkoitetaan stressitestattua VaR-arvoa;

vii)

IRC:llä (Incremental Risk Charge) tarkoitetaan pääomavaatimusta lisäriskien kattamiseksi;

viii)

CTP:llä tarkoitetaan korrelaatiokaupankäyntisalkkua;

ix)

APR:llä (All Price Risk) tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artiklan 2 kohdan mukaisesti laskettuja kaikkia hintariskejä;

x)

riskimitoilla tarkoitetaan sisäisen mallin hyväksynnän (IMA) saaneiden pankkien osalta salkkujen VaR:n, sVaR:n ja tarvittaessa IRC:n ja APR:n (tämän liitteen 3–5 jakson mukaisesti) arvoa riskimittojen ensimmäisen ja viimeisen viitepäivän välillä;

xi)

riskimittojen ensimmäisellä viitepäivällä tarkoitetaan päivää, jona laitosten on aloitettava riskimitta-arvojen laskeminen;

xii)

riskimittojen viimeisellä viitepäivällä tarkoitetaan päivää, jona laitosten on lopetettava riskimitta-arvojen laskeminen;

xiii)

riskimittojen ilmoituspäivällä tarkoitetaan päivää, johon mennessä laitosten on toimitettava vertailusalkkuun sisältyvien liiketoimien riskimittojen tulokset;

xiv)

nykyarvolla tarkoitetaan tämän liitteen 3 jaksossa lueteltujen salkkujen markkina-arvoa riskimittojen viimeisenä viitepäivänä;

xv)

ATM:llä (At The Money) tarkoitetaan tasaoptiota suhteessa johdannaisen kohde-etuuden tämänhetkisen tai tulevan hinnan suhteelliseen asemaan verrattuna johdannaisen toteutushintaan;

xvi)

OTM:llä (Out of The Money) tarkoitetaan miinusoptiota suhteessa johdannaisen kohde-etuuden tämänhetkisen tai tulevan hinnan suhteelliseen asemaan verrattuna johdannaisen toteutushintaan;

xvii)

ITM:llä (In The Money) tarkoitetaan plusoptiota suhteessa johdannaisen kohde-etuuden tämänhetkisen tai tulevan hinnan suhteelliseen asemaan verrattuna johdannaisen toteutushintaan;

xviii)

pitkällä tarkoitetaan ostettua ja lyhyellä tarkoitetaan myytyä;

xix)

CDS:llä tarkoitetaan luottoriskinvaihtosopimuksia;

xx)

luottoriskinvaihtosopimuksissa pitkällä tarkoitetaan ostettua suojausta ja lyhyellä myytyä suojausta;

xxi)

MLN:llä tarkoitetaan englanninkielisessä tekstissä miljoonia;

xxii)

OTC:llä tarkoitetaan pörssin ulkopuolista kaupankäyntiä;

xxiii)

ASA:lla tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 1 jaksossa tarkoitettua vaihtoehtoista standardimenetelmää;

xxiv)

SBM:llä tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 2 jaksossa tarkoitettua herkkyysperusteista menetelmää;

xxv)

DRC:llä tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 5 jaksossa tarkoitettua maksukyvyttömyysriskiä koskevaa omien varojen vaatimusta;

xxvi)

RRAO:lla tarkoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 4 jaksossa tarkoitettua jäännösriskiä koskevaa korotusta.

b)

Vertailussa sovelletaan seuraavia päivämääriä:

i)

kirjauspäivä on 19. helmikuuta 2026;

ii)

IMV-viitepäivä (ja ensimmäinen SBM-viitepäivä) on 27. helmikuuta 2026 (klo 17.30 CET);

iii)

IMV-ilmoituspäivä (ja ensimmäinen SBM-ilmoituspäivä ja SBM-validointipäivä) on 13. maaliskuuta 2026;

iv)

riskimittojen ensimmäinen viitepäivä on 18. toukokuuta 2026;

v)

riskimittojen viimeinen viitepäivä (ja viimeinen ASA-viitepäivä) on 29. toukokuuta 2026;

vi)

riskimittojen viimeinen ilmoituspäivä (ja viimeinen ASA-ilmoituspäivä) on 26. kesäkuuta 2026.

c)

Jollei tämän liitteen 2 jaksossa nimenomaisesti toisin mainita, kaikki positiot on kirjattava tämän jakson b kohdan i alakohdassa tarkoitettuna kirjauspäivänä. Kun positiot on kirjattu, kukin salkku ikääntyy vertailuanalyysin keston ajan ja lasketaan olettaen, että laitos ei toteuta mitään toimia salkun hoitamiseksi millään tavalla vertailuanalyysin aikana. Ellei tietyn instrumentin eritelmässä nimenomaisesti toisin määrätä, optiopositioiden toteutushinnat on määritettävä suhteessa kohde-etuuden hintoihin markkinoiden sulkeutuessa kirjauspäivänä.

d)

IMV-arvon määrittämistä varten kunkin instrumentin arvostustiedot on toimitettava laitoksen toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään IMV-ilmoituspäivänä. Kyseiseen päivämäärään mennessä laitoksen on toimitettava tuloksiin liittyvä selittävä asiakirja e alakohdan mukaisesti. IMV-arvo on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan laitoksen front office -yksikön arvostuksen mukaisesti. Jos laitoksen front office ei toimita IMV-arvoja, laitoksen on ilmoitettava selittävässä asiakirjassa, mistä IMV-tiedot ovat peräisin.

e)

Selittävän asiakirjan, joka laitosten on toimitettava yhdessä IMV-arvon kanssa, on sisällettävä kunkin instrumentin osalta kaikki seuraavat tiedot:

i)

riskitekijät, joita käytetään instrumentin IMV-arvon laskemisessa;

ii)

instrumentin IMV-arvon laskemisessa käytetty hinnoittelumalli ja kuvaus tästä hinnoittelumallista;

iii)

instrumentin saatavilla olevat viitetiedot laitoksen omassa muodossa;

iv)

tämän jakson h, i, l, n, o, p, w, x, z ja hh alakohdassa tarkoitetut seikat;

v)

laitosten, jotka ovat saaneet hyväksynnän käyttää sisäisiä malleja, on ilmoitettava myös

1) instrumentin sisäiseen malliin sisältyvät riskitekijät;

2) sisäiseen malliin sisältyvät riskitekijät, jotka ovat myös instrumentin IMV-arvostuksen syötetietoja;

3) sisäisen mallin erityispiirteet suhteessa instrumentteihin.

f)

Sovellettaessa e alakohdan v alakohtaa on ilmoitettava kaikki seuraavat tiedot:

i)

sisäisen mallin lyhyt kuvaus;

ii)

sovelletut arvostusmenetelmät;

iii)

funktionaalinen kaava, jota käytetään palautusten mallintamiseen (kuten absoluuttinen, relatiivinen, muut menetelmät);

iv)

laadulliset tiedot aikasarjoista, joita on käytetty VaR-mallin kalibroinnissa instrumenttiin nähden (kuten lähde, normalisointimenetelmä, sovelletut alaluokat, muut tiedot, joita laitokset pitävät merkityksellisinä toimitettujen tulosten selittämiseksi).

g)

Edellä d alakohdassa tarkoitettua selittävää asiakirjaa on päivitettävä minkä tahansa arvon uudelleentoimittamisen yhteydessä siten, että siinä otetaan huomioon toimitusten välissä tapahtuneet muutokset. Selittävässä asiakirjassa on oltava yksi jakso, jossa luetellaan kaikki toimituspäivät ja syyt uudelleentoimittamiseen.

h)

Positioiden riskit on laskettava ottamatta huomioon rahoituskuluja. Tarvittaessa laitosten on käytettävä instrumenttivaluutan yliyön korkoa diskonttokorkona. Tämän liitteen jaksossa 2 tarkoitetuilla johdannaisinstrumenteilla on katsottava olevan vakuussopimus. Jos tämä ei ole mahdollista, perustelut on esitettävä d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

i)

Vastapuoliluottoriskiä ja vastuun arvonoikaisuriskiä ei oteta huomioon arvioitaessa salkkujen riskejä. Jos tämä ei ole mahdollista, perustelut on esitettävä tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa. Laitosten on ilmoitettava tapaukset, joissa muita arvonoikaisujen typologioita sisältyy IMV:hen, ja selitettävä kunkin rahoitusinstrumentin osalta menetelmät ja vaikutukset tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

j)

Transaktioissa, jotka sisältävät pitkiä positioita luottoriskinvaihtosopimuksissa (CDS), laitosten on oletettava, että maksetaan välitön ennakkomaksu (up-front fee) position tekemiseksi markkinastandardien ja -käytäntöjen mukaisesti. Kaikkien luottoriskinvaihtosopimusten maturiteettipäivän on vastattava tavanomaisia neljännesvuosittaisia erääntymispäiviä.

k)

Luottoriskinvaihtosopimuksia koskevien positioiden hinnoittelulaskelmien tekemiseksi tarvittavien lisäeritelmien on oltava yleisesti käytettyjen markkinastandardien ja -käytäntöjen mukaisia, ja ne on selitettävä tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

l)

Maturiteettipäivän on varmistettava, että transaktio on lähinnä määritettyä erääntymisaikaa yleisten markkinastandardien ja -käytäntöjen mukaisesti.

m)

Niiden instrumenttien osalta, joita ei tarkoiteta tämän liitteen 2 jaksossa, laitosten on ilmoitettava käytetyt oletukset, mukaan lukien koronlaskukäytäntö ja – jos se on sallittua – valittu markkinakelpoinen ja likvidi instrumentti yhdessä tulosten kanssa tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

n)

Laitosten, jotka katsovat, että muut kuin tässä jaksossa esitetyt oletukset ovat myös merkityksellisiä vertailun tulosten tulkinnan kannalta, esimerkiksi kaupankäyntiajan päättyminen, coupon rolls -toimet, vertailu indekseihin jne., on toimitettava kuvaus näistä oletuksista tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

o)

Tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa on selostettava riskit, joita ei ole otettu huomioon tämän liitteen 2 jaksossa tarkoitettujen instrumenttien mallissa.

p)

Kaikkia optioita on kohdeltava kuin niillä käytäisiin kauppaa pörssin ulkopuolella (OTC), ellei nimenomaisesti määritellä muuta.

q)

OTC-optioiden normaaleja ajoituskäytäntöjä on noudatettava. n kuukauden pituisen option erääntymisaika on n kuukautta. Jos optiot erääntyvät muuna kuin kaupankäyntipäivänä, laitosten on mukautettava eräpäivä kaupankäyntipäivään yleisten markkinastandardien ja -käytäntöjen mukaisesti.

r)

Kaikkia OTC-optioita on kohdeltava seuraavasti:

i)

amerikkalaisina, jos ne koskevat yksittäisiä osakkeita ja hyödykkeitä

ii)

eurooppalaisina, jos ne koskevat indeksejä, ulkomaanvaluuttaa ja swaptioita.

s)

Kaikkia OTC-optioita on pidettävä kattamattomina eli preemio on jätettävä huomiotta alkuperäisessä markkina-arvossa.

t)

Korrelaatiokaupankäyntisalkkujen (CTP) osalta laitosten, joilla on lupa käyttää APR-mallia korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, on toimitettava yksityiskohtaisia tietoja tämän liitteen 2 jaksossa tarkoitettuja CTP-instrumentteja koskevista keskeisimmistä oletuksistaan sekä markkinastandardeista ja -käytännöistä, myös deltakertoimista, jotka ne ovat laskeneet, jotta CTP-instrumenttien CS01 olisi neutraali kirjauspäivänä.

u)

Kunkin instrumentin IMV-arvo on ilmoitettava kyseiselle instrumentille tämän liitteen 2 jaksossa määritetyn EPV:n instrumentin valuutan määräisenä.

v)

Kun on kyse salkuista, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta instrumentista, jotka ovat EPV:n instrumenttien valuuttojen mutta eivät kyseisen EPV:n salkun valuutan määräisiä, tulos muunnetaan ilmoitetuksi EPV:n salkun valuutaksi käyttäen EKP:n kyseisen päivän avistakurssia. Muunnettua tulosta on selitettävä tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

w)

Positioita kirjatessaan laitosten on noudatettava asianmukaisia markkinakäytäntöjä, jollei näissä ohjeissa instrumenttien kuvauksissa toisin määritellä (tämän liitteen 2 jakso).

x)

Jos instrumentti tai johdannaisen kohde-etuutena oleva instrumentti on vertailuun vaikuttavan yhtiötapahtuman kohteena (esim. liikkeeseenlaskijan osto-optio, maksukyvyttömyys tai samankaltaiset tapahtumat), laitosten on poistettava kyseinen instrumentti ja kaikki siihen liittyvät luottoriskinvaihtosopimukset tai optiot vertailusta.

y)

Indeksisarjan osalta on-the-run tarkoittaa kyseisen indeksin likvideintä ja kaupankäyntikelpoisinta markkinoilla saatavilla olevaa sarjaa. Laitosten on selitettävä on-the-run-sarjan valintaa ja siihen liittyviä tuloksia tämän jakson d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

z)

Jollei toisin täsmennetä, laitosten on sovellettava koron osalta EU:n vertailuarvoasetusta kirjatakseen tämän liitteen 2 jaksossa mainitut instrumentit. Laitosten on täsmennettävä sovellettava korko, lukuun ottamatta tämän liitteen 2 jaksossa määritettyjä korkoja, näiden ohjeiden d kohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

aa)

Riskimitat ja nykyarvot tämän liitteen 3–5 jaksossa tarkoitetuille salkuille on laskettava riskimittojen ensimmäisestä viitepäivästä alkaen riskimittojen viimeiseen viitepäivään. Kaupankäyntivaraston perusteellisen tarkistuksen (FRTB) mukaiset ASA:ssa käytettävät riskimitat (SBM, DRC ja RRAO) lasketaan riskimittojen viimeiselle viitepäivälle. Laitosten on toimitettava näiden laskelmien tulokset toimivaltaiselle viranomaiselleen viimeistään riskimittojen ilmoituspäivänä. IMV-arvo ja SBM on ilmoitettava kullekin instrumentille. Kunkin salkun, sekä yksittäisten että yhdistettyjen salkkujen, riskimitat, SBM, DRC, RRAO ja tarvittaessa nykyarvo on ilmoitettava. SBM, DRC ja tarvittaessa RRAO on ilmoitettava ainakin niiden salkkujen osalta, joista riskimitat ilmoitetaan.

bb)

Tässä liitteessä olevassa 7 jaksossa tarkoitettujen salkkujen osalta laitosten on ilmoitettava SBM-tulokset ja toimitettava ne IMV-tietojen toimittamista koskevien raportointipäivien mukaisesti.

cc)

Vertailun soveltamisalaan kuuluvien laitosten on ilmoitettava ainoastaan instrumentit, joihin sovelletaan sisäisiä malleja ja joiden osalta laitokset ovat saaneet valvontaviranomaisten hyväksynnän ja joiden osalta kaupankäyntiä ei ole kielletty sisäisellä poliittisella päätöksellä tai kaupankäyntijärjestelmän rajoituksilla.

dd)

Yksittäisiä ja yhdistettyjä salkkuja koskevat tulokset toimitetaan ainoastaan, jos myös kaikkien kyseisiin salkkuihin sisältyvien instrumenttien tulokset toimitetaan.

ee)

Tämän liitteen 2 jaksossa (Instrumentit) vuosi T tarkoittaa vuotta 2026 ja vuosi T + X tarkoittaa vuotta 2026 + X, jossa oleva X täsmennetään 2 jaksossa.

ff)

Tämän liitteen 2 jaksossa (Instrumentit) laitosten on määritettävä erä-/maturiteettipäivä seuraavien ohjeiden mukaisesti:

i)

jos päivämäärä on ilmoitettu, on käytettävä kyseistä päivämäärää;

ii)

jos päivämäärää ei ole ilmoitettu, on käytettävä markkinakäytäntöä, jos sellainen on olemassa. Jos on esimerkiksi markkinakäytäntö, jonka mukaan erä-/maturiteettipäivä on kuukauden kolmas perjantai, silloin ilmaisulla Kesäkuu vuosi T tarkoitetaan vuoden T kuukauden kolmatta perjantaita;

iii)

ilmaisulla kuukauden lopussa tarkoitetaan kuukauden viimeistä kalenteripäivää;

iv)

kirjauspäivän jälkeisen kiinteän ajanjakson osalta, jos ajanjakso määritellään päivien lukumääränä, se on jakson viimeinen päivä. Jos ajanjakso määritellään viikkoina, kuukausina tai vuosina, se on kirjauspäivään nähden seuraavan viikon, kuukauden tai vuoden sama päivä, tai, jos ajanjakson viimeinen kuukausi tai vuosi on lyhyempi, kyseisen kuukauden tai vuoden viimeinen päivä. Jos kirjauspäivä + x ajanjakso on yleinen vapaapäivä, on valittava seuraava työpäivä.

v)

Jollei nimenomaisesti toisin mainita, on käytettävä seuraavia oletuksia: Koronlaskukäytäntö: Act/360, vapaapäivät: TARGET2.

gg)

Jollei nimenomaisesti toisin mainita, tämän liitteen 2 jaksossa (Instrumentit) sovelletaan kaikkiin luottoriskinvaihtosopimuksiin seuraavia vaatimuksia:

i)

Kupongin maksuväli: neljännesvuosittain

ii)

Kuponki (peruspistettä): 100

iii)

Koronlaskukäytäntö: ACT/360

iv)

ISDA:n määritelmien vuosi: 2014

v)

Uudelleenjärjestelylauseke: Modified-Modified Restructuring (MMR)

vi)

Maturiteettipäivä: joulukuu vuosi T+4

vii)

Velkatyyppi: seniori

viii)

Kesto: 5 vuotta

ix)

Voimaantulopäivä kirjauspäivänä

x)

Käytetty diskonttokorkokäyrä ja palautusaste on selitettävä tämän liitteen d alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa.

hh)

Joukkolainainstrumenttien IMV-arvoon sisällytetään kertyneet korot.

ii)

Laitosten on annettava tiedot nykyarvon määrityksen ajankohdasta ja mainittava aika tämän jakson e alakohdassa tarkoitetussa selittävässä asiakirjassa. Mahdollisuuksien mukaan nykyarvo on laskettava pankkipäivän päättyessä.

jj)

Salkkujen riskimitat on laskettava salkun valuutan määräisenä ilman valuuttariskiä, joka liittyy myös laitosten raportointivaluuttaan. Valuuttariski otetaan huomioon vain, jos se sisältyy sisäisesti instrumentteihin. Jos vertailussa ilmoitetaan tuloksia sekä raportointivaluutassa että salkun valuutassa, laitoksen raportointivaluutassa lasketut tulokset muunnetaan EPV:n salkun valuutaksi käyttäen laskentapäivään liittyvää EKP:n avistakurssia. Muuntaminen EPV:n salkun valuuttaan ei muuta valuuttariskitekijöitä.

kk)

Sovellettaessa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artiklan 7 kohtaa (perusvaluuttamenetelmä) laitosten on SBM-laskelmia tehdessään ja SBM-herkkyyksistä ilmoittaessaan otettava huomioon perusvaluuttamenetelmän soveltamisesta johtuvat valuuttariskitekijät. Ilmoitettuja arvoja ei saa ilmaista valitussa perusvaluutassa vaan laitoksen raportointivaluutassa käyttämällä muuntamiseen kyseiseen päivään liittyvää EKP:n avistakurssia.

2 jakso: Instrumentit Laitosten on ilmoitettava IMV-tiedot tämän liitteen 1 jaksossa annettujen ohjeiden mukaisesti seuraavien rahoitusvälineiden osalta, ja niiden on esitettävä 3 ja 4 jaksossa täsmennettyjen salkkujen riskimitat ja nykyarvo:

2 jakso:

OSAKETUOTTEET 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.

Pitkä positio, EURO STOXX 50 -indeksiin (Tunnus: FESX) perustuvat futuurit. Nimellisarvo: vastaa indeksin arvoa kerrottuna 1000 eurolla Pörssi: Eurex Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio, 10000 BAYER (Tunnus: BAYN GR) -osaketta. Pörssi: Xetra EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio, BAYER (Tunnus: BAYN GR) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Pörssi: Eurex Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio, STELLANTIS (Tunnus: STLA FP) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Pörssi: Euronext Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio, ALLIANZ (Tunnus: ALV GR) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Pörssi: Eurex Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio, BARCLAYS (Tunnus: BARC LN) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Pörssi: Eurex Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: GBP Lyhyt positio, DEUTSCHE BANK (Tunnus: DBK GR) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Pörssi: Eurex Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio, CRÉDIT AGRICOLE (Tunnus: ACA FP) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Pörssi: Euronext Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkät osto-optiot. Kohde-etuus BAYER (Tunnus: BAYN GR), tasaoptio (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyet osto-optiot. Kohde-etuus BAYER (Tunnus: BAYN GR), tasaoptio (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Joulukuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkät osto-optiot. Kohde-etuus PFIZER (Tunnus: PFE US) 10 %:n miinusoptio, (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkät myyntioptiot. Kohde-etuus PFIZER (Tunnus: PFE US) 10 %:n miinusoptio, (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkät osto-optiot. Kohde-etuus BAYER (Tunnus: BAYN GR), 10 %:n miinusoptio (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Joulukuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyet osto-optiot. Kohde-etuus BAYER (Tunnus: BAYN GR), 10 %:n miinusoptio (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkät osto-optiot. Kohde-etuus AVIVA (Tunnus: AV/LN), 10 %:n miinusoptio (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Joulukuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: GBP Pitkät myyntioptiot. Kohde-etuus AVIVA (Tunnus: AV/LN), 10 %:n miinusoptio (1 sopimus = 100 osaketta). Nimellisarvo: vastaa kohde-etuuden 10000 osakkeen arvoa Eräpäivä: Joulukuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: GBP Lyhyt positio, NIKKEI 225 (Tunnus: NKY) -futuurit. Nimellisarvo: vastaa indeksin arvoa kerrottuna 20000 jenillä Pörssi: CME Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: JPY Automaattisesti erääntyvä (auto-callable) osaketuote. Pitkä positio Kirjaus kirjauspäivänä Nimellisarvo (pääoma): 1000000 EUR Kohde-etuus: EURO STOXX 50 -indeksi (Tunnus: SX5E) EPV:n instrumentin valuutta: EUR Maturiteettipäivä: 5 vuotta Vuotuinen maksatus ja vuotuinen tarkastelu (kirjauspäivä + 1 vuosi, kirjauspäivä + 2 vuotta, kirjauspäivä + 3 vuotta, kirjauspäivä + 4 vuotta, kirjauspäivä + 5 vuotta). Maksu suoritetaan 10 päivän kuluttua viitepäivästä. Kuponki: 6 % Automaattisen erääntymisen aiheuttava taso (alkuperäinen arvo): Päätöshinta kirjauspäivä + 1 kuukausi Kupongin maksuedellytys on 60 % automaattisen erääntymisen aiheuttavasta tasosta. Suojaukselle määritetty taso: 55 % automaattisen erääntymisen aiheuttavasta tasosta Pitkät osto-optiot. Kohde-etuus EURO STOXX 50 -indeksi (Tunnus: SX5E), tasaoptio. Nimellisarvo: vastaa indeksin arvoa kerrottuna 1000 eurolla Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkät osto-optiot. Kohde-etuus EURO STOXX 600 -indeksi (Tunnus: SXXP), tasaoptio. Nimellisarvo: vastaa indeksin arvoa kerrottuna 10000 eurolla Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkät VIX-indeksin (CBOE) futuurit. Nimellisarvo: vastaa indeksin arvoa kerrottuna 100000 Yhdysvaltain dollarilla Eräpäivä: Syyskuu vuosi T EPV:n instrumentin valuutta: USD

Pääoma ei ole turvattu, jos indeksi on alle suojaukselle määritetyn tason (protection barrier) (viidentenä vuonna takaisinmaksettava pääoma on päätösarvon ja alkuperäisen arvon suhteellinen osuus (pro rata), jos taso on alle suojauksen määritetyn tason: esimerkiksi jos SX5E = 40 % sen alkuperäisestä arvosta, niin takaisinmaksettava pääoma on 40 %);

Jos SX5E ≥ 60 % (kupongin maksuedellytys) alkuperäisestä arvosta minkä tahansa vuoden lopussa, maksetaan 6 %:n kuponki;

Jos SX5E ≥ 100 % alkuarvosta minkä tahansa vuoden lopussa, tuote peruutetaan, ja maksu on kuponki ja pääoma (100 %);

Jos SX5E < 60 % (kupongin maksuedellytys) alkuperäisestä arvosta minkä tahansa vuoden lopussa, kuponkia ei makseta;

Jos SX5E < 55 % (suojaukselle määritetty taso) alkuperäisestä arvosta viidennen vuoden lopussa, pääoma maksetaan määräsuhteessa. Tai jos SX5E > = 55 % (suojaukselle määritetty taso) alkuperäisestä arvosta viidennen vuoden lopussa, pääoma maksetaan kokonaisuudessaan.

KOROT 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.

Viiden vuoden IRS EUR – saadaan kiinteää korkoa ja maksetaan vaihtuvaa korkoa. Kiinteäkorkoinen puoli: saadaan vuosittain Vaihtuva korko: kuuden kuukauden euribor, maksetaan puolivuosittain. Koronlaskutapa: ACT/360 Nimellisarvo: 10000000 EUR Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivänä (ts. käytetään kirjauspäivän kursseja markkinoiden sulkeutuessa) Maturiteettipäivä: kirjauspäivä + 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Kahden vuoden euroswaptio viiden vuoden koronvaihtosopimuksella (IRS EUR) – maksetaan kiinteää korkoa ja saadaan vaihtuvaa korkoa. Nimellisarvo: 10000000 EUR Laitos on swapia koskevan option myyjä. Laitoksen vastapuoli ostaa oikeuden tehdä swap laitoksen kanssa. Jos vastapuoli käyttää oikeuttaan, vastapuoli saa kiinteää korkoa samalla kun laitos saa vaihtuvaa korkoa. Swaptio kahden vuoden maturiteetilla (kirjauspäivä + 2 vuotta) seuraavasti määritellyllä koronvaihtosopimuksella: Kiinteäkorkoinen puoli – maksetaan vuosittain; Vaihtuva korko: kuuden kuukauden euribor, maksetaan puolivuosittain; Nimellisarvo: 10000000 EUR; Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen; Kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen voimaantulopäivä: kirjauspäivä + 2 vuotta. Kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen erääntymispäivä: kirjauspäivä + 7 vuotta Preemio maksettu kirjauspäivänä (kirjauspäivä). Käteissuoritus Toteutushinnan perustana tässä instrumentissa määritellyn myöhennetyn swap-sopimuksen (forward starting swap) ATM-kurssi. EPV:n instrumentin valuutta: EUR Viiden vuoden koronvaihtosopimus (USD). Saadaan kiinteää korkoa ja maksetaan vaihtuvaa korkoa. Kiinteä korko: saadaan vuosittain Vaihtuva korko: Kolmen kuukauden USD SOFR-korko (yliyön SOFR, päivittäinen yhdistetty), maksetaan neljännesvuosittain Nimellisarvo: 1000000 USD Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivänä (ts. käytetään kirjauspäivän kursseja markkinoiden sulkeutuessa) Maturiteettipäivä: Kirjauspäivä + 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: USD Kahden vuoden koronvaihtosopimus (GBP). Saadaan kiinteää korkoa ja maksetaan vaihtuvaa korkoa. Kiinteä korko: saadaan vuosittain Vaihtuva korko: SONIA-korko (yön yli) koronkorkona laskettuna ja maksettuna neljännesvuosittain. Koronlaskutapa: ACT/365 Nimellisarvo: 10000000 GBP Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivänä (ts. käytetään kirjauspäivän kursseja markkinoiden sulkeutuessa) Maturiteettipäivä: kirjauspäivä + 2 vuotta EPV:n instrumentin valuutta GBP UBS:n myymä 10 vuoden korkoputkellinen vaihtuvakorkoinen velkakirja. Nimellinen (pääoma)määrä: 1000000 USD Vaihtuvakorkoiset velkakirjat ovat UBS AG:n (UBS) etuoikeutettuja vakuudettomia sitoumuksia. EPV:n instrumentin valuutta USD Pitkä positio GERMANY GOVT (inflaatio) EUR 1000000 (ISIN DE0001030583). Maturiteettipäivä: 15. huhtikuuta 2033 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio GERMANY GOVT EUR 1000000 (ISIN DE0001030708). Maturiteettipäivä: 15. elokuuta 2030 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio ITALY GOVT (inflaatio) 1000000 EUR (ISIN IT0005138828). Maturiteettipäivä: 15. syyskuuta 2032 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio ITALY GOVT EUR 1000000 (ISIN IT0005340929). Maturiteettipäivä: 1. joulukuuta 2028 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio SPAIN GOVT EUR 1000000 (ISIN ES00000127A2). Maturiteettipäivä: 30. heinäkuuta 2030 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio FRANCE GOVT EUR 1000000 (ISIN FR0012993103). Maturiteettipäivä: 25. toukokuuta 2031 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio GERMANY GOVT EUR 1000000 (ISIN DE0001135176). Maturiteettipäivä: 4. tammikuuta 2031 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio UNITED KINGDOM GOVT GBP 1000000 (ISIN GB0004893086). Maturiteettipäivä: 7. kesäkuuta 2032 EPV:n instrumentin valuutta: GBP Pitkä positio PORTUGAL GOVT EUR 1000000 (ISIN PTOTEXOE0024). Maturiteettipäivä: 15. kesäkuuta 2029 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio UNITED STATES GOVT USD 1000000 (ISIN US91282CAV37). Maturiteettipäivä: 15. marraskuuta 2030 EPV:n instrumentin valuutta USD Pitkä positio BRAZIL GOVT (lunastettavissa) 1000000 USD (ISIN US105756BZ27). Maturiteettipäivä: 13. tammikuuta 2028 EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio BRAZIL GOVT (lunastettavissa) 1000000 USD (ISIN US91087BAT70). Maturiteettipäivä: 19. toukokuuta 2033 EPV:n instrumentin valuutta USD 10 vuoden IRS EURO – saadaan vaihtuvaa korkoa ja maksetaan kiinteää korkoa. Kiinteäkorkoinen puoli: maksetaan vuosittain Vaihtuva korko: kolmen kuukauden Euribor-korko, saadaan neljännesvuosittain. Koronlaskutapa: ACT/360 Nimellisarvo: 10000000 EUR Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivänä (ts. käytetään kirjauspäivän kursseja markkinoiden sulkeutuessa). Maturiteettipäivä: kirjauspäivä + 10 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR 5 vuoden IRS EURO – saadaan vaihtuvaa korkoa ja maksetaan kiinteää korkoa. Kiinteäkorkoinen puoli: maksetaan vuosittain Vaihtuva korko: kuuden kuukauden Euribor-korko, saadaan joka kuudes kuukausi Koronlaskutapa: ACT/360 Nimellisarvo: 10000000 EUR Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivänä (ts. käytetään kirjauspäivän kursseja markkinoiden sulkeutuessa). Maturiteettipäivä: kirjauspäivä + 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Viiden vuoden markkinahintaan arvostettu EUR/USD-swapsopimus. Saadaan Yhdysvaltain dollareita ja maksetaan euroja. EUR: kolmen kuukauden ESTER-korko, maksetaan neljännesvuosittain koronkorkona 2 päivän maksuviiveellä. Koronlaskutapa: ACT/360 USD: kolmen kuukauden SOFR-korko (yliyön SOFR, päivittäinen yhdistetty), saadaan neljännesvuosittain koronkorkona 2 päivän maksuviiveellä. Koronlaskutapa: ACT/360 Osa 1 – USD: Nimellisarvo 10000000 euroa vastaava, mukautetaan neljännesvuosittain. Osa 2 – EUR: Nimellisarvo 10000000 EUR Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivä + 6 kuukautta Maturiteettipäivä: Kirjauspäivä + 5,5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Ks. myös tämän liitteen 6 jakso – Instrumentteja koskevat lisäeritelmät 10 vuoden IRS EURO – saadaan ESTER-korkoa ja maksetaan Euribor-korkoa. ESTER-puoli: saadaan vuosittain. Koronlaskutapa: ACT/360 Euribor-puoli: kolmen kuukauden Euribor + peruspisteet, maksetaan neljännesvuosittain. Koronlaskutapa: ACT/360 Nimellisarvo: 10000000 EUR Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen Voimaantulopäivä kirjauspäivänä (ts. käytetään kirjauspäivän kursseja markkinoiden sulkeutuessa) Maturiteettipäivä: kirjauspäivä + 10 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio ITALY GOVT (inflaatio) 1000000 EUR (ISIN IT0005387052). Maturiteettipäivä: 15. toukokuuta 2030 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Viiden vuoden nollakuponki-inflaatioswap EUR – saadaan inflaatioindeksiin sidottua tuottoa ja maksetaan kiinteää korkoa (r). Inflaatioindeksi: KHI (HICPxT) Kiinteäkorkoinen puoli (kiinteä maksu): 1 + r5– 1 Saatava inflaatioindeksiin sidottu tuotto:KHI päättymismaturiteettipäivänäKHI aloituspäivänä – 1 Nimellisarvo: 10000000 EUR Koronmäärityspäivä: kirjauspäivä – 3 kuukautta Viimeinen tarkistus: kirjauspäivä + 4 vuotta 9 kuukautta Maturiteettipäivä: kirjauspäivä + 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Kahden vuoden euroswaptio viiden vuoden koronvaihtosopimuksella (IRS EUR) – saadaan kiinteää korkoa ja maksetaan vaihtuvaa korkoa. Nimellisarvo: 10000000 EUR Laitos on swapia koskevan option myyjä. Laitoksen vastapuoli ostaa oikeuden tehdä swap laitoksen kanssa. Jos vastapuoli käyttää oikeuttaan, vastapuoli saa vaihtuvaa korkoa samalla kun laitos saa kiinteää korkoa. Swaptio kahden vuoden maturiteetilla (kirjauspäivä + 2 vuotta) seuraavasti määritellyllä koronvaihtosopimuksella: Kiinteäkorkoinen puoli – saadaan vuosittain; Vaihtuva korko: kuuden kuukauden Euribor, maksetaan joka kuudes kuukausi; Nimellisarvo: 10000000 EUR; Uusintakäytäntö ja kalenteri: tavanomainen; Kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen voimaantulopäivä: kirjauspäivä + 2 vuotta. Kohde-etuutena olevan vaihtosopimuksen erääntymispäivä: kirjauspäivä + 7 vuotta Preemio maksettu kirjauspäivänä (kirjauspäivä). Käteissuoritus Toteutushinnan perustana tässä instrumentissa määritellyn myöhennetyn swap-sopimuksen (forward starting swap) ATM-kurssi + 100 peruspistettä. EPV:n instrumentin valuutta: EUR

Velkakirjoista maksetaan vuosikorkoa, joka vastaa kolmen kuukauden USD SOFR-korkoa (yliyön SOFR, päivittäinen yhdistetty) + 1,5 % vuosittain (vaihtuva korko), johon sovelletaan 7,5 prosentin vuotuista enimmäiskorkoa (korkokatto) ja 2,5 prosentin vuotuista vähimmäiskorkoa (korkolattia).

Velkakirjoista maksettaviin maksuihin, myös maturiteettipäivänä maksettaviin korkoihin ja pääomaan, on sovellettava UBS AG -luottokelpoisuutta. Laitoksia pyydetään käyttämään asianmukaista diskonttokorkokäyrää ja perustelemaan sitä selittävässä asiakirjassa.

Tulot: Velkakirjoista maksetaan neljännesvuosittain korkoa, joka vastaa vaihtuvaa korkoa, jos jonakin kupongin määräytymispäivänä i) vaihtuva korkotaso on alle vähimmäiskoron, sovellettava korkotaso kyseisellä korkokaudella on yhtä suuri kuin vähimmäiskorko, tai ii) vaihtuva korko on korkeampi kuin enimmäiskorko, sovellettava korkokanta kyseisellä korkokaudella on yhtä suuri kuin enimmäiskorko. Koron määrä Velkakirjoista maksettavan koron määrä korkokaudella lasketaan seuraavien tekijöiden perusteella: a) velkakirjojen pääoman määrä, b) kyseisellä korkokaudella sovellettava korkokanta ja c) kerroin, jonka osoittajana on korkokauden päivien määrä (laskutapa, jossa vuodessa katsotaan olevan 360 päivää ja jokaisessa kuukaudessa 30 päivää) ja nimittäjänä 360. Kaupanteko- ja suorituspäivä Kirjauspäivä Koronmaksupäivät Neljännesvuosittain ajankohtana kirjauspäivä + 3 kuukautta, kirjauspäivä + 6 kuukautta, kirjauspäivä + 9 kuukautta ja kirjauspäivä + 1 vuosi, alkaen ajankohdasta kirjauspäivä + 3 kuukautta, laina-ajan kuluessa (voidaan tehdä mukautuksia niissä kuvatulla tavalla). Maturiteettipäivä Valuutta kirjauspäivä + 10 vuotta USD Koronlaskutapa 30/360 Pankkipäiväkäytäntö Seuraava (Following Unadjusted) Kupongin määräytymispäivä Päivämäärät Jokaisen korkokauden osalta asianmukaista koronmaksupäivää välittömästi edeltävä toinen Lontoon pankkipäivä. Päivämäärä Lontoon pankkipäivällä tarkoitetaan mitä tahansa päivää, jona pankit ovat auki yleistä liiketoimintaa varten (mukaan lukien ulkomaanvaluuttatoimet ja talletukset ulkomaisissa valuutoissa) Lontoossa ja kaupankäyntiä Yhdysvaltain dollareissa tapahtuu Lontoon pankkien välisillä markkinoilla.

ULKOMAANVALUUTTA 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.

Kuuden kuukauden USD/EUR-termiinisopimus. Käteissuoritus. Pitkä positio USD – lyhyt positio EUR; Nimellisarvo 10000000 USD; myöhennetyn swap-sopimuksen toteutusarvo (forward strike): 100 % asiaankuuluvasta EKP:n avistakurssista kirjauspäivän lopussa. EPV:n instrumentin valuutta: EUR Kuuden kuukauden EUR/GBP-termiinisopimus. Käteissuoritus. Pitkä positio EUR – lyhyt positio GBP; Nimellisarvo 10000000 GBP; myöhennetyn swap-sopimuksen toteutusarvo (forward strike): 100 % asiaankuuluvasta EKP:n avistakurssista kirjauspäivän lopussa. EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio 10000000 USD käteinen. Käteispositio. Katsotaan sisältävän kk kohdassa kuvatun sisäisen valuuttariskin EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä EUR/USD-osto-optio (pitkä EUR, lyhyt USD). Käteissuoritus. Nimellisarvo: 10000000 EUR Vastaava määrä EKP:n EUR/USD-avistakurssin mukaan kirjauspäivän lopussa. Toteutushinta: 110 % EKP:n EUR/USD-viitekurssin perusteella kirjauspäivän lopussa. Eräpäivä: kirjauspäivä + 1 vuosi EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä EUR/USD-osto-optio (pitkä EUR, lyhyt USD). Käteissuoritus. Nimellisarvo: 10000000 EUR Vastaava määrä EKP:n EUR/USD-avistakurssin mukaan kirjauspäivän lopussa. Toteutushinta: 90 % EKP:n EUR/USD-viitekurssin perusteella kirjauspäivän lopussa. Eräpäivä: kirjauspäivä + 1 vuosi EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt EUR/USD-osto-optio (pitkä EUR, lyhyt USD). Käteissuoritus. Nimellisarvo: 10000000 EUR Vastaava määrä EKP:n EUR/USD-avistakurssin mukaan kirjauspäivän lopussa. Toteutushinta: 100 % EKP:n EUR/USD-viitekurssin perusteella kirjauspäivän lopussa. Eräpäivä: kirjauspäivä + 1 vuosi EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt EUR/GBP-osto-optio (pitkä EUR, lyhyt GBP). Käteissuoritus. Nimellisarvo: 10000000 EUR Vastaava määrä EKP:n EUR/GBP-avistakurssin mukaan kirjauspäivän lopussa. Toteutushinta: 110 % EKP:n EUR/GBP-viitekurssin perusteella kirjauspäivän lopussa. Eräpäivä: kirjauspäivä + 1 vuosi EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä EUR/JPY-myyntioptio (pitkä EUR, lyhyt JPY). Käteissuoritus. Nimellisarvo: 10000000 EUR Vastaava määrä EKP:n EUR/JPY-avistakurssin mukaan kirjauspäivän lopussa. Toteutushinta: 110 % EKP:n EUR/JPY-viitekurssin perusteella kirjauspäivän lopussa. Eräpäivä: kirjauspäivä + 1 vuosi EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä EUR/AUD-myyntioptio (pitkä EUR, lyhyt AUD). Käteissuoritus. Nimellisarvo: 10000000 EUR Vastaava määrä EKP:n EUR/AUD-avistakurssin mukaan kirjauspäivän lopussa. Toteutushinta: 110 % EKP:n EUR/AUD-viitekurssin perusteella kirjauspäivän lopussa. Eräpäivä: kirjauspäivä + 1 vuosi EPV:n instrumentin valuutta: EUR Kuuden kuukauden EUR/DKK-termiinisopimus (pitkä EUR, lyhyt DKK). Käteissuoritus; Nimellisarvo 10000000 EUR; myöhennetyn swap-sopimuksen toteutusarvo (forward strike): 100 % asiaankuuluvasta EKP:n EUR/DKK-avistakurssista kirjauspäivän lopussa. EPV:n instrumentin valuutta: EUR Kuuden kuukauden netotettava EUR/BRL-termiinisopimus (pitkä EUR, lyhyt BRL); Nimellisarvo 10000000 EUR; myöhennetyn swap-sopimuksen toteutusarvo (forward strike): 100 % asiaankuuluvasta EKP:n EUR/BRL-avistakurssista kirjauspäivän lopussa. EPV:n instrumentin valuutta: EUR

HYÖDYKKEET 401.402.403.404.405.

Lyhyt positio: 3500 troy-unssia kuuden kuukauden London Gold -termiinisopimuksia (pitkä Gold, lyhyt USD). Käteissuoritus. Toteutushinta: päivän lopun 6 kuukauden termiinihinta kirjauspäivänä EPV:n instrumentin valuutta: USD Lyhyt positio: 3500 troy-unssia 12 kuukauden London Gold -termiinisopimuksia (lyhyt Gold, pitkä USD). Käteissuoritus. Toteutushinta: päivän lopun 12 kuukauden termiinihinta kirjauspäivänä EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä osto-optio: 30000 barrelia, Brent Crude Oil (pitkä Brent Crude Oil, lyhyt USD). Käteissuoritus. Toteutushinta: päivän lopun 12 kuukauden termiinihinta kirjauspäivänä. Eräpäivä: kirjauspäivä + 6 kuukautta EPV:n instrumentin valuutta USD Lyhyt myyntioptio: 30000 barrelia, Brent Crude Oil (pitkä Brent Crude Oil, lyhyt USD). Käteissuoritus. Toteutushinta: päivän lopun 12 kuukauden termiinihinta kirjauspäivänä. Eräpäivä: kirjauspäivä + 6 kuukautta EPV:n instrumentin valuutta USD Pitkä osto-optio: 5000 troy-unssia, London Gold (pitkä Gold, lyhyt USD). Käteissuoritus. Toteutushinta: päivän lopun 18 kuukauden termiinihinta kirjauspäivänä. Eräpäivä: kirjauspäivä + 18 kuukautta EPV:n instrumentin valuutta: USD

LUOTTOMARGINAALI (CREDIT SPREAD) 501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.

Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Portugalille. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Italialle. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Espanjalle. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Meksikolle. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Brasilialle. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Yhdistyneelle kuningaskunnalle. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Telefonicalle (Tunnus: TEF SM). EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Telefonicalle (Tunnus: TEF SM). Maturiteettipäivä: joulukuu vuosi T+2 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Avivalle (Tunnus: AV LN). ISDA:n määritelmät vuosi 2003 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Avivalle (Tunnus: AV LN) ISDA:n määritelmät vuosi 2003 Maturiteettipäivä: joulukuu vuosi T+2 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Vodafonelle (Tunnus: VOD LN). EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus ENI SpA:lle (Tunnus: ENI IM). EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Eli Lillylle (Tunnus: LLY US). Uudelleenjärjestelylauseke: Ei uudelleenjärjestelyä (XR14) EPV:n instrumentin valuutta: USD Lyhyt positio (eli suojauksen myynti): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Unileverille (Tunnus: UNA NA). EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Total SA:lle (Tunnus: FP FP). EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus Volkswagen Groupille (Tunnus: VOW GR). EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio Turkin valtion velkakirjoissa, 1000000 USD (ISIN US900123CT57). Maturiteettipäivä: 26. huhtikuuta 2029 EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Turkille Voimaantulopäivä kirjauspäivänä. Uudelleenjärjestelylauseke: FULL EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio Telefonican velkakirjoissa, 1000000 EUR (ISIN XS1681521081). Maturiteettipäivä: 12. tammikuuta 2028 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio Volkswagen Groupin velkakirjoissa, 1000000 EUR (ISIN XS2234567233). Maturiteettipäivä: 22. syyskuuta 2028 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio Volkswagen Groupin velkakirjoissa, 1000000 EUR (ISIN XS1167667283). Maturiteettipäivä: 16. tammikuuta 2030 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio Total SA:n velkakirjoissa, 1000000 EUR (ISIN XS1856281834). Maturiteettipäivä: 11. heinäkuuta 2033 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio AUSTRIA GOVT EUR 1000000 (ISIN AT0000A04967). Maturiteettipäivä: 15. maaliskuuta 2037 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Itävallalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+15 EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio NETHERLANDS GOVT EUR 1000000 (ISIN NL0013552060). Maturiteettipäivä: 15. tammikuuta 2040 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Alankomaille. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+20 EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio BELGIUM GOVT EUR 1000000 (ISIN BE0000348574). Maturiteettipäivä: 22. kesäkuuta 2050 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto): 1000000 USD luottoriskinvaihtosopimus Belgialle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+30 EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio (suojauksen osto) 10000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus iTraxx Europe -indeksin on-the-run-sarjalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+4 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt myynti-optio. 10000000 EUR Kohde-etuus iTraxx Europe -indeksin on-the-the-run-sarja (sama instrumentti kuin 529). Toteutushinta: tasaoptio Eräpäivä: kirjauspäivä + 6 kuukautta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio AXA SA (lunastettavissa) 1000000 EUR (ISIN XS1799611642). Maturiteettipäivä: 28. toukokuuta 2049 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio AT&T Bond (lunastettavissa) 1000000 USD (ISIN US00206RFW79). Maturiteettipäivä: 15. elokuuta 2037 EPV:n instrumentin valuutta: USD Pitkä positio BAYER AG (lunastettavissa) 1000000 EUR (ISIN XS2199266268). Maturiteettipäivä: 6. tammikuuta 2030 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio ORANGE SA Bond (lunastettavissa) 1000000 USD (ISIN FR0013323870). Maturiteettipäivä: 20. maaliskuuta 2028 EPV:n instrumentin valuutta: EUR

Vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun (ACTP) sisältyvät instrumentit 601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.

Lyhyt positio (eli suojauksen myynti) iTraxx Europe -indeksin on-the-run-sarjassa. Kiinnittämispiste: 3 % Irrottamispiste: 6 % Nimellisarvo: 5000000 EUR Maturiteetti: 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto) 5000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus iTraxx Europe -indeksin viimeisimmälle on-the-run-sarjalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+4 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Nimellisarvo mukautettu suojaamaan 601:n CS01 ilman uudelleensuojausvaatimusta Pitkä positio (eli suojauksen osto) iTraxx Europe -indeksin on-the-run-sarjassa. Kiinnittämispiste: 3 % Irrottamispiste: 6 % Nimellisarvo: 5000000 EUR Maturiteetti: 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio (eli suojauksen myynti) 5000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus iTraxx Europe -indeksin viimeisimmälle on-the-run-sarjalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+4 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Nimellisarvo mukautettu suojaamaan 603:n CS01 ilman uudelleensuojausvaatimusta Lyhyt positio (eli suojauksen myynti) iTraxx Europe -indeksin on-the-run-sarjassa. Kiinnittämispiste: 12 % Irrottamispiste: 100 % Nimellisarvo: 5000000 EUR Maturiteetti: 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Pitkä positio (eli suojauksen osto) 5000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus iTraxx Europe -indeksin viimeisimmälle on-the-run-sarjalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+4 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Nimellisarvo mukautettu suojaamaan 605:n CS01 ilman uudelleensuojausvaatimusta Pitkä positio (eli suojauksen osto) iTraxx Europe -indeksin on-the-run-sarjassa. Kiinnittämispiste: 12 % Irrottamispiste: 100 % Nimellisarvo: 5000000 EUR Maturiteetti: 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Lyhyt positio (eli suojauksen myynti) 5000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus iTraxx Europe -indeksin viimeisimmälle on-the-run-sarjalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+4 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Nimellisarvo mukautettu suojaamaan 607:n CS01 ilman uudelleensuojausvaatimusta Lyhyt positio (eli suojauksen myynti) iTraxx Europe -indeksin on-the-run-sarjassa. Kiinnittämispiste: 3 % Irrottamispiste: 6 % Nimellisarvo: 5000000 EUR Maturiteetti: 5 vuotta EPV:n instrumentin valuutta: EUR Palautusaste: 40 % kiinteä. Pitkä positio (eli suojauksen osto) 5000000 EUR luottoriskinvaihtosopimus iTraxx Europe -indeksin viimeisimmälle on-the-run-sarjalle. Maturiteettipäivä: kesäkuu vuosi T+4 EPV:n instrumentin valuutta: EUR Nimellisarvo mukautettu suojaamaan 609:n CS01 ilman uudelleensuojausvaatimusta

3 jakso: Yksittäiset salkut – yksi väline Laitosten on esitettävä seuraavien yksittäisten salkkujen tarvittavat riskimitat yhdessä nykyarvon kanssa: Salkku Instrumenttien yhdistelmät: Ensimmäisenä on instrumentin numero (tämän liitteen 2 jakson mukaisesti). Toinen numero esittää kunkin instrumentin lukumäärän tai sopimusten lukumäärän tapauksen mukaan. EPV:n salkun valuutta IMA-riskimitat (VaR, sVaR ja tarvittaessa IRC ja APR) tarvitaan vertailua varten FRTB ASA -riskimitat (SBM, DRC, RRAO) tarvitaan vertailua varten 1001 101–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1002 102–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1003 103–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1004 104–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1005 105–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1006 106–1 instrumentti GBP Ei Kyllä 1007 107–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1008 108–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1009 109–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1010 110–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1011 111–1 instrumentti USD Ei Kyllä 1012 112–1 instrumentti USD Ei Kyllä 1013 113–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1014 114–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1015 115–1 instrumentti GBP Ei Kyllä 1016 116–1 instrumentti GBP Ei Kyllä 1017 117–1 instrumentti JPY Ei Kyllä 1018 118–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1019 119–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1020 120–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1021 121–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2001 201–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2002 202–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2003 203–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2004 204–1 instrumentti GBP Ei Kyllä 2005 205–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2006 206–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2007 207–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2008 208–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2009 209–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2010 210–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2011 211–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2012 212–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2013 213–1 instrumentti GBP Ei Kyllä 2014 214–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2015 215–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2016 216–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2017 217–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2018 218–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2019 219–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2020 220–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2021 221–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2022 222–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2023 223–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2024 224–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3001 301–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3002 302–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3003 303–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3004 304–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3005 305–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3006 306–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3007 307–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3008 308–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3009 309–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3010 310–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3011 311–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 4001 401–1 instrumentti USD Ei Kyllä 4002 402–1 instrumentti USD Ei Kyllä 4003 403–1 instrumentti USD Ei Kyllä 4004 404–1 instrumentti USD Ei Kyllä 4005 405–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5001 501–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5002 502–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5003 503–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5004 504–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5005 505–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5006 506–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5007 507–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5008 508–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5009 509–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5010 510–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5011 511–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5012 512–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5013 513–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5014 514–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5015 515–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5016 516–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5017 517–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5018 518–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5019 519–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5020 520–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5021 521–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5022 522–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5023 523–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5024 524–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5025 525–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5026 526–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5027 527–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5028 528–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5029 529–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5030 530–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5031 531–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5032 532–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5033 533–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5034 534–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6001 601–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6002 602–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6003 603–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6004 604–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6005 605–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6006 606–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6007 607–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6008 608–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6009 609–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6010 610–1 instrumentti EUR Ei Kyllä

4 jakso: Yksittäiset salkut – Useita välineitä Laitosten on esitettävä seuraavien yksittäisten salkkujen tarvittavat riskimitat yhdessä nykyarvon kanssa: Salkku Instrumenttien yhdistelmät: Ensimmäisenä on instrumentin numero (tämän liitteen 2 jakson mukaisesti). Toinen numero esittää kunkin instrumentin lukumäärän tai sopimusten lukumäärän tapauksen mukaan. EPV:n salkun valuutta IMA-riskimitat (VaR, sVaR ja tarvittaessa IRC ja APR) tarvitaan vertailua varten FRTB ASA -riskimitat tarvitaan vertailua varten 1101 103–1 instrumentti 104–1 instrumentti 105–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1102 113–1 instrumentti 110–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1103 115–1 instrumentti 116–1 instrumentti GBP Ei Kyllä 1104 109–1 instrumentti 110–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1105 111–1 instrumentti 112–1 instrumentti USD Ei Kyllä 1106 102–1 instrumentti 114–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1107 106–1 instrumentti 107–1 instrumentti 108–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1108 101–1 instrumentti 103–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1109 101–1 instrumentti 103–1 instrumentti 104–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 1110 102–1 instrumentti 104–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2201 206–1 instrumentti 207–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2202 206–1 instrumentti 207–1 instrumentti 208–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2203 206–1 instrumentti 207–1 instrumentti 208–1 instrumentti 209–1 instrumentti 210–1 instrumentti 211–1 instrumentti 212–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2204 201–1 instrumentti 218–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2205 201–1 instrumentti 219–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2206 218–1 instrumentti 219–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2207 201–1 instrumentti 202–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2208 215–1 instrumentti 216–1 instrumentti 217–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2209 203–1 instrumentti 215–1 instrumentti USD Ei Kyllä 2210 208–1 instrumentti 209–1 instrumentti 210–1 instrumentti 214–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2211 209–1 instrumentti 219–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 2212 201–1 instrumentti 223–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3301 301–1 instrumentti 302–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3302 303–1 instrumentti 304–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3303 304–1 instrumentti 305–1 instrumentti 306–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 3304 307–1 instrumentti 308–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 4401 401–1 instrumentti 402–1 instrumentti USD Ei Kyllä 4402 403–1 instrumentti 404–1 instrumentti USD Ei Kyllä 4403 401–1 instrumentti 404–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5501 501–1 instrumentti 502–1 instrumentti 503–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5502 504–1 instrumentti 505–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5503 507–1 instrumentti 508–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5504 503–1 instrumentti 504–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5505 509–1 instrumentti 510–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5506 511–1 instrumentti 512–1 instrumentti 514–1 instrumentti 515–1 instrumentti 516–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5507 517–1 instrumentti 518–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5508 519–1 instrumentti 520–1 instrumentti 522–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5509 520–1 instrumentti 521–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5510 519–1 instrumentti 508–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5511 515–1 instrumentti 522–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5512 520–1 instrumentti 521–1 instrumentti 516–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5513 506–1 instrumentti 503–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5514 502–1 instrumentti 209–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5515 504–1 instrumentti 217–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5516 505–1 instrumentti 216–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5517 504–1 instrumentti 217–1 instrumentti 505–1 instrumentti 216–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5518 502–1 instrumentti 209–1 instrumentti 219–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5519 523–1 instrumentti 525–1 instrumentti 527–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5520 524–1 instrumentti 526–1 instrumentti 528–1 instrumentti USD Ei Kyllä 5521 523–1 instrumentti 524–1 instrumentti 525–1 instrumentti 526–1 instrumentti 527–1 instrumentti 528–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 5522 529–1 instrumentti 530–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6601 601–1 instrumentti 602–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6602 603–1 instrumentti 604–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6603 605–1 instrumentti 606–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6604 607–1 instrumentti 608–1 instrumentti EUR Ei Kyllä 6605 609–1 instrumentti 610–1 instrumentti EUR Ei Kyllä

5 jakso: Yhdistetyt salkut Laitosten on esitettävä seuraavien yhdistettyjen rahoitussalkkujen tarvittavat riskimitat yhdessä nykyarvon kanssa: Kumul. Salkku Kuvaus Yksittäisten salkkujen yhdistäminen (yksittäiset salkut tämän liitteen 3 ja 4 jaksossa esitetyillä numeroilla) EPV:n salkun valuutta IMA-riskimitat (VaR, sVaR ja tarvittaessa IRC ja APR) tarvitaan vertailua varten FRTB ASA -riskimitat tarvitaan vertailua varten 10000 Korrelaatioon perustumaton All-in-salkku 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Ei Kyllä 11000 OSAKETUOTTEET (kumulatiivinen) 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Ei Kyllä 12000 Korot (kumulatiivinen) 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Ei Kyllä 13000 Ulkomaanvaluutta (kumulatiivinen) 3301, 3303, 3304 EUR Ei Kyllä 14000 Hyödyke (kumulatiivinen) 4401, 4402 USD Ei Kyllä 15000 Luottomarginaali (kumulatiivinen) 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Ei Kyllä 16000 Korrelaatiokaupankäyntisalkku EUR (kumulatiivinen) 6601, 6602 EUR Ei Kyllä

Kohta 6: Instrumentteja koskevat lisäeritelmät Laitosten on sovellettava tämän liitteen 2 jaksossa kuvattuihin rahoitusvälineisiin seuraavia lisäeritelmiä: Instrumentti: 220 Kuvaus: Viiden vuoden markkinahintaan arvostettu EUR/USD-swapsopimus Saadaan Yhdysvaltain dollareita ja maksetaan euroja. Nimellisarvo: 10000000 EUR, USD (10000000 EUR * FX USD/EUR) Maksetaan: vaihtuvakorkoinen osa 2 Saadaan: vaihtuvakorkoinen osa 1 Nimellisarvon vaihto ja uudelleenmääritys: Voimaantulopäivänä ja maturiteettipäivänä. Lisäksi jokaisena kuponkikoron maksupäivänä suoritetaan lisämaksu, joka vastaa Yhdysvaltain dollarin määräisen nimellisarvon mukautusta vaihtuvakorkoisessa osassa 2. Yhdysvaltain dollarin määräistä nimellisarvoa mukautetaan vastaamaan 10000000:aa euroa avistakurssia käyttäen kaksi pankkipäivää ennen kutakin maksupäivää. Käteissaldo Sisällytetään Vaihtuvakorkoinen osa 1 Nimellisarvo: 10000000 EUR vastaava, muunnettuna Yhdysvaltain dollareiksi avistakurssia käyttäen voimaantulopäivänä, mukautetaan neljännesvuosittain Voimaantulopäivä: kirjauspäivä + 6 kuukautta Maturiteettipäivä: Kirjauspäivä + 5,5 vuotta Maksupäivä: Voimaantulopäivästä eteenpäin Kuponkimaksuväli: Neljännesvuosittain Kuponkikorko: Kolmen kuukauden SOFR-korko (yliyön SOFR, päivittäinen yhdistetty) + 0 peruspistettä. Kuponkikoron tarkistusväli: Neljännesvuosittain Kuponkikoron laskemiskäytäntö: Yhteenlaskettu päivittäin kolmen kuukauden jakson aikana Kuponkikoron laskentatiheys: Yksinkertainen korko Koronlaskukäytäntö: ACT/360 Maksun pankkipäivä: LON, NYC, TARGET Maksun pankkipäiväkäytäntö: Sovellettu seuraava (Modified Following) Nimellisarvon uudelleenmäärityksen pankkipäivä: LON, NYC, TARGET Nimellisarvon uudelleenmäärityksen pankkipäiväkäytäntö: Edeltävä Kuponkikoron uudelleenmäärityksen pankkipäivä: LON, NYC, TARGET Kuponkikoron uudelleenmäärityksen pankkipäiväkäytäntö: Edeltävä Vaihtuvakorkoinen osa 2 Nimellisarvo: 10000000 EUR Voimaantulopäivä: kirjauspäivä + 6 kuukautta Maturiteettipäivä: Kirjauspäivä + 5,5 vuotta Maksupäivä: Voimaantulopäivästä eteenpäin Kuponkimaksuväli: Neljännesvuosittain Kuponkikorko: kolmen kuukauden ESTER-korko + 0 peruspistettä. Kuponkikoron uudelleenmäärityksen tiheys: Neljännesvuosittain Kuponkikoron laskemiskäytäntö: Yhteenlaskettu päivittäin kolmen kuukauden jakson aikana Kuponkikoron laskentatiheys: Yksinkertainen korko Koronlaskukäytäntö: ACT/360 Maksun pankkipäivä: LON, NYC, TARGET Maksun pankkipäivä: Sovellettu seuraava (Modified Following) Nimellisarvon uudelleenmäärityksen pankkipäivä: LON, NYC, TARGET Nimellisarvon uudelleenmäärityksen pankkipäiväkäytäntö: Edeltävä Kuponkikoron uudelleenmäärityksen pankkipäivä: LON, NYC, TARGET Kuponkikoron uudelleenmäärityksen pankkipäiväkäytäntö: Edeltävä

Kohta 7: SBM:n validointisalkut

Kohta 7: a)

Laitosten on ilmoitettava liitteessä X määriteltyjen salkkujen SBM-riskimitta (SBM:n validointisalkut) osana IMV-tietoja ja toimitettava ne IMV-tietojen toimittamista koskevien raportointipäivien mukaisesti.

b)

SBM:n validointisalkkuja vastaavien tulosten toimittamiseen sovelletaan seuraavaa:

i)

Laitosten on ilmoitettava ainoastaan lomake C 106.02.

ii)

Laitosten on oletettava, että liitteessä X luetelluilla instrumenteilla määritellyt riskiherkkyydet ja kaarevuusriskipositiot ilmaistaan laitoksen raportointivaluutassa ja että tiedot annetaan lomakkeita C 106.01/C 120.01 koskevissa raportointiohjeissa ja liitteessä VI (malliohjeet) olevassa vastaavassa taulukossa, jossa on ohjeet näiden lomakkeiden raportointia varten. Jos instrumentti, joka muodostaa osan liitteessä X täsmennetystä validointisalkusta, liittyy kaarevuusriskiin, pankkien olisi otettava huomioon sekä nousevat että laskevat kaarevuusriskipositiot, jotka ilmoitetaan samalla instrumentin numerolla mutta erillisillä riveillä liitteessä X lueteltujen instrumenttien sisällä.

LIITE III

LIITE VI VERTAILUSALKUT VALVONTATARKOITUKSIIN – TULOKSET

LOMAKEKOHTAISET OHJEET

C 106.00 – IMV-arvo (Initial Market Valuation) ja poissulkemisperusteet Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Instrumentin numero Tämän asetuksen liitteessä V oleva 2 jakso Ilmoitetaan tämän asetuksen liitteestä V saatu instrumentin numero. 0020 VaR- ja sVaR-lukuja varten mallinnettu instrumentti (KYLLÄ/EI) 0030 IRC-arvoa varten mallinnettu instrumentti (KYLLÄ/EI) 0040 Korrelaatiokaupankäyntiä varten mallinnettu instrumentti (KYLLÄ/EI) Tässä ilmoitetaan joko KYLLÄ tai EI. 0050 Poissulkemisen perusteet 3 artiklan 2 kohta Ilmoitetaan jokin seuraavista: 0060 Vapaa tekstikenttä Laitos voi tässä sarakkeessa antaa mitä tahansa lisätietoja. 0070 IMV-arvo (Initial Market Valuation) Kunkin instrumentin markkinahintaan arvostettu arvo viitepäivänä klo 17.30 CET (kuten tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa on täsmennetty). Solu jätetään tyhjäksi, jos laitos ei halua ilmoittaa IMV-arvoa tietylle salkulle (toisin sanoen nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on nolla).

Tässä ilmoitetaan joko KYLLÄ tai EI.

Tässä ilmoitetaan joko KYLLÄ tai EI.

C 106.00 a)

malli ei ole sääntelyviranomaisen hyväksymä;

b)

instrumenttia tai kohde-etuutta ei ole hyväksytty sisäisesti;

c)

kohde-etuutta tai mallintavaa ominaisuutta ei ole huomioitu sisäisesti;

d)

muut perusteet poissulkemiselle. Muuta perustetta koskeva selitys ilmoitetaan sarakkeessa 0060.

C 106.01 – Herkkyysperusteinen menetelmä (SBM). Riskiherkkyydet instrumenteittain Laitosten on ilmoitettava herkkyydet riskitekijöille, joille instrumentti on alttiina. Kukin riskitekijä/herkkyys ilmoitetaan yhdellä rivillä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 g artiklassa määritelty kyseisen riskitekijän nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk+) tai kyseisen riskitekijän laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk-) ilmoitetaan erillisillä riveillä. Kaikkien arvojen on viitattava tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b kohdan ii alakohdassa täsmennettyyn IMV-viitepäivään (ja ensimmäiseen SBM-viitepäivään). Laitosten on ilmoitettava kukin instrumentin numeron, riskitekijän tunnisteen (sarake 0010), alaluokan (sarake 0020) ja lisätunnisteen (sarake 0030) yhdistelmä vain kerran. Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Instrumentin numero Liite V, 2 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu instrumentin numero. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Riskitekijän tunniste Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l, 325 m, 325 n, 325 o, 325 p ja 325 q artikla Ilmoitetaan riskitekijän tunniste tämän liitteen lopussa olevan taulukon mukaisesti. 0020 Alaluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 3 kohta Ilmoitetaan alaluokka. Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa 0030 Lisätunniste1 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l – 325 q ja 325 ai artikla Ilmoitetaan seuraavat tiedot, joissa riskitekijä eritellään alaluokkatasolla. Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa Jos mikään näistä tapauksista ei ole sovellettavissa, laitosten on ilmoitettava tyhjä arvo (NULL) tämän ilmaisemiseksi. 0050 Riskiherkkyys (raportointivaluutan tulokset) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 2 kohta ja 325 g, 325 r, 325 s, 325 t ja 325 ax artikla Riskiherkkyydet (delta-/vegaherkkyydet ja kaarevuusriskipositiot) ilmoitetaan kunkin instrumentin tasolla kaikkien asiaankuuluvien riskitekijöiden osalta sarakkeiden 0010–0030 mukaisesti. Arvot ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutassa. Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa Ilmoitettava luku on ilmaistava vähintään kahden desimaalin tarkkuudella. Nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on todella nolla. 0060 Raportointivaluutta Ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutan nimi (ilmoitetun arvon on oltava ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi, esim. EUR). 0070 Riskiherkkyys (EPV:n instrumentin valuutan tulokset) Tämän asetuksen liitteessä V oleva 2 jakso ja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 2 kohta ja 325 g, 325 r ja 325 s artikla Arvot ilmoitetaan sarakkeessa 0050 annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta ne on muunnettava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V olevassa 2 jaksossa määriteltyä instrumentin valuuttaan liittyvää EKP:n avistakurssia. 0080 Hinnoittelumalli Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 t artikla Laitoksen on täsmennettävä herkkyyksien johtamiseen sovellettava hinnoittelumalli. Ilmoitetaan yksi seuraavista: 0090 Herkkyyksien määritelmä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 r, 325 s ja 325 t artikla Laitoksen on täsmennettävä omien varojen vaatimusten laskennassa sovellettava herkkyyksien määritelmä. Ilmoitetaan yksi seuraavista: Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa herkkyysperusteisen menetelmän kaarevuusriskikomponenttia, ilmoitetaan edellä b alakohdassa tarkoitettu arvo, jos jokin ilmoitetun kaarevuusriskiposition laskennassa käytetyistä herkkyyksistä perustuu asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 t artiklan 5 ja 6 kohdan mukaiseen herkkyyksien määritelmään, ja muissa tapauksissa ilmoitetaan a alakohdassa tarkoitettu arvo. 0100 Vapaa tekstikenttä Laitos voi tässä sarakkeessa antaa lisätietoja hinnoittelumallista ja sovelletusta herkkyyksien määritelmästä. 0110 Lisätunniste2 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artiklan 2 kohta Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa hyödykeriski ja herkkyysperusteisen menetelmän deltariskikomponenttia, tässä ilmoitetaan toimituspaikkaa koskevat oikeudelliset käsitteet tai muu vastaavaa yksilöllinen tunniste. Jos mikään näistä tapauksista ei ole sovellettavissa, laitosten on ilmoitettava tyhjä arvo (NULL) tämän ilmaisemiseksi. 0120 Luottoluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artiklan 1 kohta ja 325 ah artiklan 1 kohta Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski ja herkkyysperusteisen menetelmän deltariskikomponenttia, ilmoitetaan yksi seuraavista: Jos mikään näistä tapauksista ei ole sovellettavissa, laitosten on ilmoitettava tyhjä arvo (NULL) tämän ilmaisemiseksi.

yleinen korkoriski, vastaus on valuutan nimi asiaankuuluvassa riskittömässä korossa tai inflaatio- tai valuuttojen välisessä korkoperusteriskitekijässä (ISO 4217 -valuuttakoodien mukaisesti, esim. EUR).

muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski, vastaus on alaluokan numero asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ah artiklan 1 kohdan taulukossa 4.

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR), vastaus on kyseisen asetuksen 325 am artiklan 1 kohdan taulukossa 7 oleva alaluokan numero.

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR), vastaus on kyseisen asetuksen 325 ak artiklan taulukossa 6 oleva alaluokan numero.

osakeriski, vastaus on kyseisen asetuksen 325 ap artiklan 1 kohdan taulukossa 8 oleva alaluokan numero.

hyödykeriski, vastaus on kyseisen asetuksen 325 as artiklan taulukossa 9 oleva alaluokan numero.

valuuttariski ja delta- tai kaarevuuskomponentit, vastaus on valuutan nimi (esim. USD, ilmoitettujen valuuttakoodien on oltava ISO 4217 -valuuttakoodien mukaisia).

valuuttariski ja vegakomponentti, vastaus on valuuttaparin nimi (esim. EUR_USD, ilmoitettujen valuuttakoodien on oltava ISO 4217 -valuuttakoodien mukaisia).

yleinen korkoriski ja deltakomponentti, vastaus on riskittömien korkojen käyrän nimi tai muu vastaava yksilöllinen tunniste.

muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski tai riskiluokka arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR), vastaus on liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus, ja ρκl(name) on yhtä kuin 1 asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ai artiklan 1 kohdan mukaisesti.

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR), vastaus on etuoikeusluokan nimi tai muu vastaava yksilöllinen tunniste.

osakeriski, vastaus on kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi.

hyödykeriski, vastaus on hyödykkeen nimi tai muu vastaava yksilöllinen tunniste.

herkkyysperusteisen menetelmän deltariskikomponenttia, ilmoitetaan nettoherkkyys asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 r artiklassa määritetylle riskitekijälle (Sk). Jos laitokset ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiseltaan luvan käyttää vaihtoehtoisia deltariskiherkkyyksien määritelmiä kyseisen asetuksen 325 t artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on viitattava näihin vaihtoehtoisiin määritelmiin raportoinnissa.

herkkyysperusteisen menetelmän vegariskikomponenttia, ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 s artiklassa määritelty option vegariskiherkkyys tietylle riskitekijälle (Sk). Jos laitokset ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiseltaan luvan käyttää vaihtoehtoisia vegariskiherkkyyksien laskelmia kyseisen asetuksen 325 t artiklan 6 kohdan mukaisesti, niiden on viitattava näihin vaihtoehtoisiin laskelmiin raportoinnissa. Riippumatta siitä, käyttääkö laitos kyseisen asetuksen 325 s artiklan määritelmää tai 325 t artiklan 6 kohdan mukaista vaihtoehtoista laskentaa, herkkyys ilmoitetaan sen jälkeen, kun se on painotettu vastaavalla implisiittisellä volatiliteetilla.

herkkyysperusteisen menetelmän kaarevuusriskikomponenttia, asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 g artiklassa määritelty kyseisen riskitekijän nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk+) tai kyseisen riskitekijän laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk-) ilmoitetaan erillisillä riveillä.

C 106.01 a)

laitoksen hinnoittelumallit, joiden perusteella se raportoi toimivalle johdolle voitoista ja tappioista (asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 t artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta);

b)

laitoksen sisäisten mallien menetelmä (kyseisen asetuksen 325 t artiklan 1 kohdan toinen alakohta).

a)

herkkyyksien määritelmä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 r ja 325 s artiklassa;

b)

herkkyyksien määritelmä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 t artiklan 5 ja 6 kohdan mukaisesti.

a)

LL 1;

b)

LL 2;

c)

LL 3;

d)

LL 4;

e)

LL 5;

f)

LL 6;

g)

Ei luottoluokkaa (luokittelematon).

C 106.02 – Herkkyysperusteinen menetelmä (SBM). Omien varojen vaatimuksen (OFR) koostumus SBM:n validointisalkun mukaan Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Tämän asetuksen liitteessä V oleva 7 jakso Tämän asetuksen liitteestä X saatu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Riskiluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 1 kohta Ilmoitetaan riskiluokka. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0020 Osatekijä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 e artiklan 1 kohta Ilmoitetaan herkkyysperusteisen menetelmän osatekijä. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0030 Korrelaatioiden skenaario Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Ilmoitetaan korrelaatioiden skenaario. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0040 Omien varojen vaatimukset (raportointivaluutan tulokset) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Omien varojen vaatimusten arvot ilmoitetaan IMV-viitepäivän (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle kaikkien riskiluokkien, osatekijöiden ja korrelaatioiden skenaarioiden asiaankuuluvien yhdistelmien osalta. Arvot ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutassa ja vähintään kahden desimaalin tarkkuudella. 0050 Tulosten toimittaminen SBM:n validointisalkkujen osalta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 e artiklan 1 kohta Vastauksen on oltava yksi seuraavista: 0060 Vapaa tekstikenttä Laitos voi tässä sarakkeessa antaa mitä tahansa lisätietoja.

C 106.02 a)

yleinen korkoriski (GIRR)

b)

luottomarginaaliriski, muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski (arvopaperistamiseen liittymätön luottomarginaaliriski (CSR))

c)

luottomarginaaliriski, non-ACTP CSR (arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR))

d)

luottomarginaaliriski, ACTP CSR (arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR))

e)

osakeriski

f)

hyödykeriski

g)

valuuttakurssiriski.

a)

deltariski

b)

vegariski

c)

kaarevuusriski.

a)

keskikokoisten korrelaatioiden skenaario

b)

suurten korrelaatioiden skenaario

c)

pienten korrelaatioiden skenaario.

a)

Toimitettu ilmoitetaan, jos laitos toimittaa tätä salkkua vastaavat tulokset;

b)

Ei toimitettu – ei altistumista riskitekijälle ilmoitetaan, jos laitos päättää olla toimittamatta asianomaisen SBM:n validointisalkun tuloksia, koska laitoksen johto ei ole antanut sisäistä hyväksyntää sellaisten instrumenttien käytölle, jotka aiheuttaisivat altistumista asiaankuuluvalle riskitekijälle.

C 107.01 – VaR ja sVaR-luvut, korrelaatioon perustumattomat kaupankäyntisalkut. Yksityiskohtainen kuvaus. Rivi Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010–0060 VaR-luku 0010 Menetelmä Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto d, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot sarakkeessa 0020. 0020 Laskenta 10 päivän aikavälillä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artiklan 1 kohta Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0030 Havaintojakson pituus Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artiklan 1 kohdan d alakohta Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0040 Tietojen painottaminen Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artiklan 1 kohdan d alakohta Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0050 Toteutumatestauslisäys Asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklan 2 kohta Toteutumatestauslisäyksellä tarkoitetaan lisäkerrointa, jonka arvo on välillä 0 ja 1 asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklan 2 kohdassa olevan taulukon 1 mukaisesti. Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0060 Sääntelyn mukainen VaR-lisäys Asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklan 2 kohta (vähintään 3) Sääntelyn mukaisella VaR-lisäyksellä tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen edellyttämää lisäystä VaR-lukua koskevaan kertoimeen (vähintään 3) asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sääntelyn mukainen VaR-lisäys on toteutumatestauslisäyksen ja tapauksen mukaan laadullisen lisäyksen summa, joka lisätään lukuun 3. Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0070–0100 SVaR (eli stressitestattu VaR) 0070 Menetelmä Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto d, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot sarakkeessa 0020. 0080 Laskenta 10 päivän aikavälillä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artiklan 1 kohta Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0090 Sääntelyn mukainen SVaR-lisäys Asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklan 2 kohta Sääntelyn mukaisella lisäyksellä tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen edellyttämää lisäystä sVaR-lukua koskevaan kertoimeen (vähintään 3) asetuksen (EU) N:o 575/2013 366 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Sääntelyn mukainen lisäys on luvun 3, toteutumatestauslisäyksen ja (tapauksen mukaan) laadullisen lisäyksen summa Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0100 SVaR-luvun ajanjakso Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artiklan 2 kohta Sarakkeessa 0010 ilmoitetaan jokin seuraavista: Laitoksen on ilmoitettava sarakkeessa 0020 stressitestatun VaR-luvun laskennassa käytetty alkamispäivämäärä muodossa pp/kk/vvvv, kun kyse on sarakkeessa 0010 annetusta vaihtoehdosta a tai b, ja kussakin stressitestatun VaR-luvun laskennassa käytetyt alkamispäivämäärät muodossa pp/kk/vvvv, kun kyse on sarakkeessa 0010 annetusta vaihtoehdosta c tai d. Laitoksen on myös käytettävä saraketta 0020 antaakseen tarkemmat tiedot 12 kuukauden ajanjaksosta, jota on käytetty kussakin stressitestatun VaR-luvun laskennassa sarakkeessa 0010 annettujen vaihtoehtojen e, f ja g tapauksessa.

C 107.01 a)

aikaisempi simulaatio;

b)

Monte Carlo-simulaatio;

c)

parametrimenetelmä;

d)

yhdistelmä / muu menetelmä (täsmennetään).

a)

1 päivä mitoitettuna uudelleen 10 päivään;

b)

10 päivää päällekkäisillä ajanjaksoilla;

c)

10 päivää muilla menetelmillä.

a)

enintään 1 vuosi;

b)

enemmän kuin 1 vuosi mutta enintään 2 vuotta;

c)

enemmän kuin 2 vuosi mutta enintään 3 vuotta;

d)

enemmän kuin 3 vuotta.

a)

painottamaton (VaR-tietojen painottaminen);

b)

painotettu (VaR-tietojen painottaminen);

c)

painottamaton (a alakohta) tai painotettu (b alakohta) (VaR-tietojen painottaminen) sen mukaan, kumpi näistä on suurempi.

a)

aikaisempi simulaatio;

b)

Monte Carlo-simulaatio;

c)

parametrimenetelmä;

d)

yhdistelmä / muu menetelmä (täsmennetään).

a)

1 päivä mitoitettuna uudelleen 10 päivään;

b)

10 päivää päällekkäisillä ajanjaksoilla;

c)

10 päivää muilla menetelmillä.

a)

stressitestatun VaR-luvun päivittäinen laskenta kalibroituna yhdelle keskeytymättömälle 12 kuukauden ajanjaksolle, joka alkaa sarakkeessa 0020 ilmoitetusta päivästä;

b)

stressitestatun VaR-luvun viikoittainen laskenta kalibroituna yhdelle keskeytymättömälle 12 kuukauden ajanjaksolle, joka alkaa sarakkeessa 0020 ilmoitetusta päivästä;

c)

stressitestatun VaR-luvun päivittäinen laskenta kalibroituna eri keskeytymättömille 12 kuukauden ajanjaksoille lomakkeen C107.02 sarakkeessa 0010 ilmoitettuina stressitestatun VaR-luvun raportointipäivinä sarakkeessa 0020 ilmoitetuista päivistä alkaen;

d)

stressitestatun VaR-luvun viikoittainen laskenta kalibroituna eri keskeytymättömille 12 kuukauden ajanjaksoille lomakkeen C107.02 sarakkeessa 0010 ilmoitettuina stressitestatun VaR-luvun raportointipäivinä sarakkeessa 0020 ilmoitetuista päivistä alkaen;

e)

stressitestatun VaR-luvun laskennan päivittäinen enimmäismäärä kalibroituna useammalle kuin yhdelle 12 kuukauden ajanjaksolle;

f)

stressitestatun VaR-luvun laskennan viikoittainen enimmäismäärä kalibroituna useammalle kuin yhdelle 12 kuukauden ajanjaksolle;

g)

muut stressitestatun VaR-luvun kalibrointivaihtoehdot (täsmennetään).

C 107.02 – VaR, sVaR ja nykyarvo – Korrelaatioon perustumattomat kaupankäyntisalkut. EPV:n salkun valuutan tulokset. Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Päivämäärä VaR-lukua, sVaR-lukua ja nykyarvoa koskevat tulokset ilmoitetaan kaikilta 10 kaupankäyntipäivältä ajanjaksolla, joka alkaa riskimittojen ensimmäisestä viitepäivästä ja päättyy riskimittojen viimeiseen viitepäivään (ja viimeiseen ASA-viitepäivään), kuten liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa on täsmennetty. Päivämäärät ilmoitetaan muodossa pp/kk/vvvv. 0020 VaR-luku Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artikla Ilmoitetaan jokaiselle salkulle saatu sääntelyn mukainen 10 päivän VaR-luku soveltamatta sääntelyn mukaista kerrointa vähintään 3. Luvut ilmoitetaan jokaiselle sarakkeessa 0010 annetulle päivämäärälle. Solu jätetään tyhjäksi, jos laitos ei laske VaR-lukua sarakkeessa 0010 ilmoitetulla päivämäärällä (toisin sanoen nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on nolla). 0030 sVaR-luku Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artikla Ilmoitetaan jokaiselle salkulle saatu sääntelyyn perustuva 10 päivän sVaR-luku soveltamatta sääntelyyn perustuvaa kerrointa vähintään 3. Luvut ilmoitetaan jokaiselle sarakkeessa 0010 annetulle päivämäärälle. Solu jätetään tyhjäksi, jos laitos ei laske sVaR-lukua sarakkeessa 0010 ilmoitetulla päivämäärällä (toisin sanoen nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on nolla). 0040 Nykyarvo Kunkin salkun nykyarvo (PV) on ilmoitettava. Luvut ilmoitetaan jokaiselle sarakkeessa 0010 annetulle päivämäärälle. Solu jätetään tyhjäksi, jos laitos ei laske nykyarvoa sarakkeessa 0010 ilmoitetulla päivämäärällä (toisin sanoen nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on nolla).

C 108.00 – Voittojen ja tappioiden aikasarjat Lomakkeen C 108.00 (Voittojen ja tappioiden aikasarjat) täyttävät vain laitokset, jotka laskevat VaR-luvun käyttämällä historiallista simulaatiota. Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Päivämäärä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 365 artiklan 1 kohdan d alakohta Laitosten on jokaisena laitoksen lainkäyttöalueen kaupankäyntipäivänä toimitettava voittoja ja tappioita koskevat aikasarjat, joita on käytetty VaR-luvun laskemiseksi lomakkeen C 107.02 sarakkeessa 0010; havaintoja on oltava vähintään 250 alkaen liitteessä V olevan 1 jakson b kohdan v alakohdassa täsmennetystä riskimittojen viimeisestä viitepäivästä (ja viimeisestä ASA-viitepäivästä) siten, että ajassa siirrytään taaksepäin. 0020 Päivittäiset voitot ja tappiot Laitosten, jotka laskevat VaR-luvun käyttäen aikaisempiin tietoihin perustuvaa historiallista simulaatiota, on täytettävä laitoksen käyttämät aikaisemmat aikasarjat kokonaisuudessaan siten, että tietosarjat ovat vähintään yhden vuoden jaksolta ja salkun arvostuksen muutokset (eli päivittäiset voitot ja tappiot) laskettuina käyttämällä historiallisesti simuloituja päivittäisiä riskitekijämuutoksia (eli päivittäisiä voittoja ja tappioita koskevia aikasarjoja, joita on käytetty sääntelyn mukaisen yhden päivän VaR-luvun johtamiseksi). Tämä solu jätetään tyhjäksi, jos tietty päivä on yleinen vapaapäivä kyseisellä lainkäyttöalueella (eli voittojen ja tappioiden arvona ilmoitetaan nolla vain, jos salkun hypoteettisessa arvossa ei tiettynä kaupankäyntipäivänä ollut minkäänlaista muutosta).

C 109.01 – IRC (incremental risk charge). Mallin tiedot Rivi Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Mallinnustekijöiden määrä EPV/GL/2012/3 Ilmoitetaan mallinnustekijöiden määrä IRC-mallissa kokonaistasolla. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. 0020 LGD-lukujen lähde EPV/GL/2012/3 Ilmoitetaan LGD-lukujen lähteet IRC-mallissa kokonaistasolla. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto c, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot tässä sarakkeessa.

C 109.01 a)

1 mallintamistekijä;

b)

2 mallintamistekijää;

c)

enemmän kuin 2 mallintamistekijää.

a)

markkinakäytäntö;

b)

IRB-menetelmässä käytetty LGD-luku;

c)

muu LDG-luvun lähde (täsmennetään).

C 109.02 – IRC (incremental risk charge). Salkkukohtaiset tiedot Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu salkun numero vain niille salkuille, joilta vaaditaan IRC. Rivi Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Likviditeettihorisontti Asetuksen (EU) N:o 575/2013 374 artiklan 5 kohta EPV/GL/2012/3 Ilmoitetaan salkkutasolla sovellettu likviditeettihorisontti. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0020 PD-lukujen lähde EPV/GL/2012/3 Ilmoitetaan salkkutasolla sovellettujen PD-lukujen lähde. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto d, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot sarakkeessa 0020. 0030 Siirtymämatriisien lähde EPV/GL/2012/3 Ilmoitetaan salkkutasolla sovellettujen siirtymämatriisien lähde. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto d, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot sarakkeessa 0020.

C 109.02 a)

enintään 3 kuukautta;

b)

enemmän kuin 3 kuukautta mutta enintään 6 kuukautta;

c)

enemmän kuin 6 kuukautta mutta enintään 9 kuukautta;

d)

enemmän kuin 9 kuukautta mutta enintään 12 kuukautta.

a)

luottoluokituslaitokset;

b)

IRB;

c)

markkinoiden implikoimat PD-luvut;

d)

muu PD-lukujen lähde (täsmennetään).

a)

luottoluokituslaitokset;

b)

IRB;

c)

markkinoiden implikoimat siirtymämatriisit;

d)

muut siirtymämatriisien lähteet (täsmennetään).

C 109.03 – IRC (incremental risk charge). Salkku-/päivämääräkohtainen määrä Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu salkun numero vain niille salkuille, joilta vaaditaan IRC. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Päivämäärä IRC-luku ilmoitetaan kaikilta 10 kaupankäyntipäivältä ajanjaksolla, joka alkaa riskimittojen ensimmäisestä viitepäivästä ja päättyy riskimittojen viimeiseen viitepäivään (ja viimeiseen ASA-viitepäivään), kuten liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa on täsmennetty. Päivämäärät ilmoitetaan muodossa pp/kk/vvvv. 0020 IRC (incremental risk charge) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 372–376 artikla EPV/GL/2012/3 Ilmoitetaan jokaiselle yksittäiselle salkulle saatu sääntelyn mukainen IRC-luku. Luvut ilmoitetaan jokaiselle sarakkeessa 0010 annetulle päivämäärälle. Solu jätetään tyhjäksi, jos laitos ei laske IRC-lukua sarakkeessa 0010 ilmoitetulla päivämäärällä (toisin sanoen nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on nolla).

C 110.01 – Korrelaatiokaupankäynti (CT). Mallin tiedot Rivi Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Mallinnustekijöiden määrä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artikla Ilmoitetaan mallinnustekijöiden määrä korrelaatiokaupankäyntimallissa kokonaistasolla. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020, jos se haluaa selventää sarakkeessa 0010 annettua vastausta. 0020 LGD-lukujen lähde Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artikla Ilmoitetaan LGD-lukujen lähteet korrelaatiokaupankäyntimallissa kokonaistasolla. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto c, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot tässä sarakkeessa.

C 110.01 a)

1 mallintamistekijä;

b)

2 mallintamistekijää;

c)

enemmän kuin 2 mallintamistekijää.

a)

markkinakäytäntö;

b)

IRB-menetelmässä käytetty LGD-luku;

c)

muut LDG-luvun lähteet (täsmennetään).

C 110.02 – Korrelaatiokaupankäynti (CT). Salkkukohtaiset tiedot Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu salkun numero vain niiden salkkujen osalta, joilta vaaditaan kaikkien hintojen riskiä kuvaava luku (APR). Rivi Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Likviditeettihorisontti Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artiklan 2 kohta Ilmoitetaan salkkutasolla sovellettu likviditeettihorisontti. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0020 PD-lukujen lähde Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artikla Ilmoitetaan salkkutasolla sovellettujen PD-lukujen lähde. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto d, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot sarakkeessa 0020. 0030 Siirtymämatriisien lähde Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artikla Ilmoitetaan salkkutasolla sovellettujen siirtymämatriisien lähde. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Laitoksen on käytettävä saraketta 0020 sarakkeessa 0010 annetun vastauksen selventämiseen. Jos sarakkeessa 0010 on valittu vaihtoehto d, laitoksen on annettava yksityiskohtaiset tiedot sarakkeessa 0020.

C 110.02 a)

enintään 3 kuukautta;

b)

enemmän kuin 3 kuukautta mutta enintään 6 kuukautta;

c)

enemmän kuin 6 kuukautta mutta enintään 9 kuukautta;

d)

enemmän kuin 9 kuukautta mutta enintään 12 kuukautta.

a)

luottoluokituslaitokset;

b)

IRB;

c)

markkinoiden implikoimat PD-luvut;

d)

muu PD-lukujen lähde (täsmennetään).

a)

luottoluokituslaitokset;

b)

IRB;

c)

markkinoiden implikoimat siirtymämatriisit;

d)

muut siirtymämatriisien lähteet (täsmennetään).

C 110.03 – Korrelaatiokaupankäynti (CT). Salkku-/päivämääräkohtainen kaikkien hintojen riski (APR) Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu salkun numero vain niiden salkkujen osalta, joilta vaaditaan kaikkien hintojen riskiä kuvaava luku (APR). Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Päivämäärä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artikla APR-luku (kaikkien hintojen riski) ilmoitetaan kaikilta 10 kaupankäyntipäivältä ajanjaksolla, joka alkaa riskimittojen ensimmäisestä viitepäivästä ja päättyy riskimittojen viimeiseen viitepäivään (ja viimeiseen ASA-viitepäivään), kuten liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa on täsmennetty. Päivämäärät ilmoitetaan muodossa pp/kk/vvvv. 0060 Kaikkien hintojen riski (APR) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 377 artikla Ilmoitetaan sovelletulla sääntelyn mukaisella korrelaatiokaupankäynnin mallilla kullekin salkulle saadut tulokset. Luvut ilmoitetaan jokaiselle sarakkeessa 0010 annetulle päivämäärälle. Solu jätetään tyhjäksi, jos laitos ei käytä korrelaatiokaupankäynnin mallia sarakkeessa 0010 ilmoitetulla päivämäärällä (toisin sanoen nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on nolla).

C 120.01 – HERKKYYSPERUSTEINEN MENETELMÄ (SBM). RISKIHERKKYYDET INSTRUMENTEITTAIN/SALKUITTAIN Laitosten on ilmoitettava instrumenttikohtaisesti herkkyydet riskitekijöille, joille instrumentti on alttiina. Kukin riskitekijä/herkkyys ilmoitetaan yhdellä rivillä. Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 g artiklassa määritelty kyseisen riskitekijän nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk+) tai kyseisen riskitekijän laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk-) ilmoitetaan erillisillä riveillä. Kaikkien arvojen on viitattava tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b kohdan v alakohdassa täsmennettyyn riskimittojen viimeiseen viitepäivään (ja viimeiseen ASA-viitepäivään). Laitosten on ilmoitettava kukin salkun, instrumentin numeron (sarake 0010), riskitekijän tunnisteen (sarake 0020), alaluokan (sarake 0030) ja lisätunnisteen (sarake 0040) yhdistelmä vain kerran. Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Instrumentin numero Liite V, 2 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu instrumentin numero. 0020 Riskitekijän tunniste Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l, 325 m, 325 n, 325 o, 325 p ja 325 q artikla Ilmoitetaan riskitekijän tunniste tämän liitteen lopussa olevan taulukon mukaisesti. 0030 Alaluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 3 kohta Ilmoitetaan alaluokka. Jos sarakkeessa 0020 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa 0040 Lisätunniste1 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l – 325 q ja 325 ai artikla Ilmoitetaan seuraavat tiedot, joissa riskitekijä eritellään alaluokkatasolla. Jos sarakkeessa 0020 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa Jos mikään näistä tapauksista ei ole sovellettavissa, laitosten on ilmoitettava tyhjä arvo (NULL) tämän ilmaisemiseksi. 0060 Riskiherkkyys (raportointivaluutan tulokset) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 2 kohta ja 325 g, 325 r, 325 s, 325 t ja 325 ax artikla Riskiherkkyydet (delta-/vegaherkkyydet ja kaarevuusriskipositiot) ilmoitetaan kunkin instrumentin tasolla kaikkien asiaankuuluvien riskitekijöiden osalta sarakkeiden 0020–0040 mukaisesti. Arvot ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutassa. Jos sarakkeessa 0020 valittu riskitekijä vastaa Ilmoitettava luku on ilmaistava vähintään kahden desimaalin tarkkuudella. Nolla-arvot ilmoitetaan vain, jos laskennan tulos on todella nolla. 0070 Raportointivaluutta Ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutan nimi (ilmoitetun arvon on oltava ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi, esim. EUR). 0080 Riskiherkkyys (EPV:n salkun valuutan tulokset) Tämän asetuksen liitteessä V olevat 3 ja 4 jakso ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 2 kohta ja 325 g, 325 r, 325 s, 325 t ja 325 ax artikla Arvot ilmoitetaan sarakkeessa 0060 annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta ne on muunnettava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V olevassa 3 ja 4 jaksossa määriteltyä salkun valuuttaan liittyvää EKP:n avistakurssia. 0090 Riskipaino Asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan IV osaston 1 a luvun 6 jakso Ilmoitetaan riskipaino, joka vastaa sarakkeissa 0020–0040 määritettyä riskitekijää. Jos sarakkeessa 0020 valittu riskitekijä vastaa kaarevuusriskikomponenttia, ilmoitetaan sovellettavan suhteellisen siirtymän määrittämisessä käytetty riskipaino. Ilmoitettava luku on ilmaistava vähintään neljän desimaalin tarkkuudella. 0110 Lisätunniste2 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artiklan 2 kohta Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa hyödykeriski ja herkkyysperusteisen menetelmän deltariskikomponenttia, tässä ilmoitetaan toimituspaikkaa koskevat oikeudelliset käsitteet tai muu vastaavaa yksilöllinen tunniste. Jos mikään näistä tapauksista ei ole sovellettavissa, laitosten on ilmoitettava tyhjä arvo (NULL) tämän ilmaisemiseksi. 0120 Luottoluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artiklan 1 kohta ja 325 ah artiklan 1 kohta Jos sarakkeessa 0010 valittu riskitekijä vastaa riskiluokkaa muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski ja herkkyysperusteisen menetelmän deltariskikomponenttia, ilmoitetaan yksi seuraavista: Jos mikään näistä tapauksista ei ole sovellettavissa, laitosten on ilmoitettava tyhjä arvo (NULL) tämän ilmaisemiseksi.

yleinen korkoriski, vastaus on valuutan nimi asiaankuuluvassa riskittömässä korossa tai inflaatio- tai valuuttojen välisessä korkoperusteriskitekijässä (ISO 4217 -valuuttakoodien mukaisesti, esim. EUR).

muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski, vastaus on alaluokan numero asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ah artiklan 1 kohdan taulukossa 4.

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR), vastaus on kyseisen asetuksen 325 am artiklan 1 kohdan taulukossa 7 oleva alaluokan numero.

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR), vastaus on kyseisen asetuksen 325 ak artiklan taulukossa 6 oleva alaluokan numero.

osakeriski, vastaus on kyseisen asetuksen 325 ap artiklan 1 kohdan taulukossa 8 oleva alaluokan numero.

hyödykeriski, vastaus on kyseisen asetuksen 325 as artiklan taulukossa 9 oleva alaluokan numero.

valuuttariski ja delta- tai kaarevuuskomponentit, vastaus on valuutan nimi (esim. USD, ilmoitettujen valuuttakoodien on oltava ISO 4217 -valuuttakoodien mukaisia).

valuuttariski ja vegakomponentti, vastaus on valuuttaparin nimi (esim. EUR_USD, ilmoitettujen valuuttakoodien on oltava ISO 4217 -valuuttakoodien mukaisia).

yleinen korkoriski ja deltakomponentti, vastaus on riskittömien korkojen käyrän nimi tai muu vastaava yksilöllinen tunniste.

muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski tai riskiluokka arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR), vastaus on liikkeeseenlaskijan LEI-tunnus, ja ρκl(name) on yhtä kuin 1 asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ai artiklan 1 kohdan mukaisesti.

arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR), vastaus on etuoikeusluokan nimi tai muu vastaava yksilöllinen tunniste.

osakeriski, vastaus on kohde-etuutena olevan instrumentin ISIN-koodi.

hyödykeriski, vastaus on hyödykkeen nimi tai muu vastaava yksilöllinen tunniste.

herkkyysperusteisen menetelmän deltariskikomponenttia, ilmoitetaan nettoherkkyys asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 r artiklassa määritetylle riskitekijälle (Sk). Jos laitokset ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiseltaan luvan käyttää vaihtoehtoisia deltariskiherkkyyksien laskelmia kyseisen asetuksen 325 t artiklan 5 kohdan mukaisesti, niiden on viitattava näihin vaihtoehtoisiin määritelmiin raportoinnissa.

herkkyysperusteisen menetelmän vegariskikomponenttia, ilmoitetaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 s artiklassa määritelty option vegariskiherkkyys tietylle riskitekijälle (Sk). Jos laitokset ovat saaneet toimivaltaiselta viranomaiseltaan luvan käyttää vaihtoehtoisia vegariskiherkkyyksien laskelmia kyseisen asetuksen 325 t artiklan 6 kohdan mukaisesti, niiden on viitattava näihin vaihtoehtoisiin laskelmiin raportoinnissa. Riippumatta siitä, käyttääkö laitos kyseisen asetuksen 325 s artiklan laskentaa tai 325 t artiklan 6 kohdan mukaista vaihtoehtoista laskentaa, herkkyys ilmoitetaan sen jälkeen, kun se on painotettu vastaavalla implisiittisellä volatiliteetilla.

herkkyysperusteisen menetelmän kaarevuusriskikomponenttia, asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 g artiklassa määritelty kyseisen riskitekijän nouseva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk+) tai kyseisen riskitekijän laskeva nettomääräinen kaarevuusriskipositio (CVRk-) ilmoitetaan erillisillä riveillä.

C 120.01 a)

LL 1;

b)

LL 2;

c)

LL 3;

d)

LL 4;

e)

LL 5;

f)

LL 6;

g)

Ei luottoluokkaa (luokittelematon).

C 120.02 – HERKKYYSPERUSTEINEN MENETELMÄ (SBM). OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Riskiluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 1 kohta Ilmoitetaan riskiluokka. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0020 Osatekijä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 e artiklan 1 kohta Ilmoitetaan herkkyysperusteisen menetelmän osatekijä. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0030 Korrelaatioiden skenaario Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Ilmoitetaan korrelaatioiden skenaario. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: 0040 Omien varojen vaatimukset (raportointivaluutan tulokset) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Omien varojen vaatimusten arvot ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle kaikkien riskiluokkien, osatekijöiden ja korrelaatioiden skenaarioiden asiaankuuluvien yhdistelmien osalta. Arvot ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutassa ja vähintään kahden desimaalin tarkkuudella. 0050 Raportointivaluutta Ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutta (ilmoitetun arvon on oltava ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi). 0060 Omien varojen vaatimukset (EPV:n salkun valuutan tulokset) Tämän asetuksen liitteessä V olevat 3 ja 4 jakso ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Arvot ilmoitetaan sarakkeessa 0040 annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta ne on muunnettava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V olevassa 3 ja 4 jaksossa määriteltyä salkun valuuttaan liittyvää EKP:n avistakurssia. 0070 Positiot, joihin ei liity valinnaisuutta ja joihin sovelletaan kaarevuusriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 e artiklan 3 kohta Jos sarakkeen 0020 komponentti vastaa kaarevuusriskiä: EI ilmoitetaan myös silloin, jos mikään mainituista tapauksista ei päde. 0080 Perusvaluuttamenetelmä, jota sovelletaan valuuttakurssiriskin delta- ja kaarevuuskomponentteihin Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artiklan 7 kohta Jos sarakkeen 0010 riskiluokka vastaa valuuttakurssiriskiä ja sarakkeen 0020 komponentti vastaa delta- tai kaarevuusriskiä: EI ilmoitetaan myös silloin, jos mikään mainituista tapauksista ei päde. 0090 Valuuttakurssiriskin kaarevuusriskikomponenttien jakautuminen skalaarin mukaan Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artiklan 6 kohta Jos sarakkeen 0010 riskiluokka vastaa valuuttakurssiriskiä ja sarakkeen 0020 komponentti vastaa kaarevuusriskiä: EI ilmoitetaan myös silloin, jos mikään mainituista tapauksista ei päde. 0100 Vapaa tekstikenttä Laitos voi tässä sarakkeessa antaa mitä tahansa lisätietoja.

C 120.02 a)

yleinen korkoriski (GIRR)

b)

luottomarginaaliriski, muun kuin arvopaperistamisen luottomarginaaliriski (arvopaperistamiseen liittymätön luottomarginaaliriski (CSR))

c)

luottomarginaaliriski, non-ACTP CSR (arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR))

d)

luottomarginaaliriski, ACTP CSR (arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR))

e)

osakeriski

f)

hyödykeriski

g)

valuuttakurssiriski.

a)

deltariski

b)

vegariski

c)

kaarevuusriski.

a)

keskikokoisten korrelaatioiden skenaario

b)

suurten korrelaatioiden skenaario

c)

pienten korrelaatioiden skenaario.

a)

ilmoitetaan KYLLÄ, jos laitos soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 e artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä menetelmää laskiessaan sarakkeissa 0040 ja 0060 ilmoitettavaa tulosta.

b)

muussa tapauksessa ilmoitetaan EI.

a)

ilmoitetaan KYLLÄ, jos laitos soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artiklan 7 kohdassa säädettyä menetelmää laskiessaan sarakkeissa 0040 ja 0060 ilmoitettavaa tulosta.

b)

muussa tapauksessa ilmoitetaan EI.

a)

ilmoitetaan KYLLÄ, jos laitos soveltaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artiklan 6 kohdassa säädettyä menetelmää laskiessaan sarakkeissa 0040 ja 0060 ilmoitettavaa tulosta.

b)

muussa tapauksessa ilmoitetaan EI.

C 120.04 – MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS (DRC). MARKKINA-ARVOT JA ÄKILLISESTÄ MAKSUKYVYTTÖMYYDESTÄ (JTD) AIHEUTUVAT BRUTTOMÄÄRÄT INSTRUMENTEITTAIN/SALKKUITTAIN Laitosten on ilmoitettava instrumenttikohtaisesti instrumenttia vastaavat vastuut. Kukin vastuu ilmoitetaan yhdellä rivillä. Kaikkien arvojen on viitattava tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b kohdan v alakohdassa täsmennettyyn riskimittojen viimeiseen viitepäivään (ja viimeiseen ASA-viitepäivään). Vastuut on ilmoitettava ennen kuittauksia mutta replikointi- tai eriyttämisvaiheiden (asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 z ja 325 ac artiklan määritelmien mukaisesti) jälkeen soveltuvin osin. Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Instrumentin numero Liite V, 2 jakso Ilmoitetaan liitteestä V saatu instrumentin numero. 0020 Riskiluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 2 kohta Ilmoitetaan riskiluokka, jonka osalta maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus (DRC) ilmoitetaan sarakkeissa 0030 ja 0040. Vastauksen on oltava jokin seuraavista instrumenttityypeistä: 0030 Alaluokka1 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 y artiklan 3 kohta, 325 aa artiklan 4 kohta ja 325 ad artiklan 2 kohta Ilmoitetaan alaluokka. Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita kuin arvopaperistamisia, vastaus on yksi seuraavista: Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamisia, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on yksi seuraavista: Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamisia, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on Arvopaperistamiset, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun. 0040 Alaluokka2 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ad artiklan 2 kohta Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamisia, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on indeksin nimi, muissa tapauksissa ilmoitetaan (NULL). 0050 Velallinen Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 2 kohta, 325 x artiklan 1 kohta ja 325 z ja 325 ac artikla Laitosten on ilmoitettava vastapuolta koskevat tiedot. Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa 0060 Luottoluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 y artiklan 1 ja 2 kohta, 325 aa artiklan 1 kohta ja 325 ad artiklan 1 kohta Laitosten on ilmoitettava luottoluokka. Vastauksen on oltava jokin seuraavista: Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamisia, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, tai arvopaperistamisia, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on jokin edellä mainituista tai yksi seuraavista: 0070 Maksukyvyttömyyden riskipaino Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 1 kohdan f alakohta, 325 y artiklan 1 ja 2 kohta, 325 aa artiklan 1 kohta ja 325 ad artiklan 1 kohta Laitosten on ilmoitettava sovellettava riskipaino. Arvopaperistettuihin vastuisiin sovellettavat riskipainot ilmoitetaan sen jälkeen, kun ne on kerrottu 8 prosentilla asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 aa artiklan 1 kohdan mukaisesti. 0080 Etuoikeusasema Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 3 ja 6 kohta Tässä ilmoitetaan vastuun etuoikeusasema. Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita, tai arvopaperistamispositioita, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on yksi seuraavista: Solu jätetään tyhjäksi, jos mikään mainituista tapauksista ei päde. 0090 Maturiteetti Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 x, 325 z ja 325 ac artikla Tässä ilmoitetaan vastuun maturiteetti. Päivämäärä ilmoitetaan muodossa pp/kk/vvvv. 0100 Palautusaste Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 1 kohdan e alakohta Laitosten on ilmoitettava palautusaste. Palautusaste lasketaan käyttämällä sovellettavaa tappio-osuutta (LGD), kun palautusaste = 1 – LGD. Palautusaste ilmoitetaan lukuna, joka ilmaistaan desimaaliarvona väliltä 0–1 vähintään neljän desimaalin tarkkuudella. 0110 Suunta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 1 kohdan a ja b alakohta Laitosten on ilmoitettava vastuun suunta asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan määritelmien mukaisesti. Vastauksen on oltava yksi seuraavista: 0120 Kiinnityspiste (%) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 aa ja 325 ad artikla Jos ilmoitettava vastuu liittyy etuoikeusluokkaan, laitosten on ilmoitettava etuoikeusluokan kiinnityspiste. Ilmoitettava luku on ilmaistava vähintään neljän desimaalin tarkkuudella. 0130 Irtautumispiste (%) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 aa ja 325 ad artikla Jos ilmoitettava vastuu liittyy etuoikeusluokkaan, laitosten on ilmoitettava etuoikeusluokan irtautumispiste. Ilmoitettava luku on ilmaistava vähintään neljän desimaalin tarkkuudella. 0140–0170 Raportointivaluutan tulokset Arvot ilmoitetaan viittaamalla laitoksen raportointivaluuttaan ja vähintään kahden desimaalin tarkkuudella soveltuvin osin. 0140 Nimellisarvo Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1, 2 ja 5 kohta Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita, laitosten on ilmoitettava instrumentin nimellismäärä. Arvo vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1 ja 2 kohdassa olevaa muuttujaa Vnotional tai kyseisen asetuksen 325 w artiklan 5 kohdassa olevaa muuttujaa V vastuutyypistä riippuen. Solu jätetään tyhjäksi, jos mikään mainituista tapauksista ei päde tai jos laitos ei nimenomaisesti laske tai käytä tässä sarakkeessa ilmoitettavaa määrää äkillisestä maksukyvyttömyydestä aiheutuvan bruttomäärän (gross jump to default, JTD) arvioimiseksi. 0150 Voitot ja tappiot + mukautus Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1, 2 ja 5 kohta Laitosten on ilmoitettava voittojen ja tappioiden (P&L) ja mukautusten (Adjustment) summa kunkin vastuun osalta: Solu jätetään tyhjäksi, jos mikään mainituista tapauksista ei päde tai jos laitos ei nimenomaisesti laske tai käytä tässä sarakkeessa ilmoitettavaa määrää JTD:stä aiheutuvan bruttomäärän arvioimiseksi. 0160 JTD:stä aiheutuva bruttomäärä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 1 kohdan c alakohta, 325 w artiklan 1, 2 ja 5 kohta, 325 z artiklan 1 kohta ja 325 ac artiklan 2 kohta Laitosten on ilmoitettava kyseisen vastuun JTD:stä aiheutuva bruttomäärä. 0170 Valuutta Ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutta (ilmoitetun arvon on oltava ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi). 0180–0200 EPV:n salkun valuutan tulokset Tämän asetuksen liitteessä V olevat 3 ja 4 jakso ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 y, 325 aa ja325 ad artikla Arvot ilmoitetaan sarakkeessa 0030 annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta ne on muunnettava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V olevassa 3 ja 4 jaksossa määriteltyä salkun valuuttaan liittyvää EKP:n avistakurssia. 0180 Nimellisarvo Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1, 2 ja 5 kohta Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita, laitosten on ilmoitettava instrumentin nimellismäärä. Arvo vastaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1 ja 2 kohdassa olevaa muuttujaa Vnotional tai kyseisen asetuksen 325 w artiklan 5 kohdassa olevaa muuttujaa V vastuutyypistä riippuen. Solu jätetään tyhjäksi, jos mikään mainituista tapauksista ei päde tai jos laitos ei nimenomaisesti laske tai käytä tässä sarakkeessa ilmoitettavaa määrää JTD:stä aiheutuvan bruttomäärän arvioimiseksi. 0190 Voitot ja tappiot + mukautus Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1, 2 ja 5 kohta Laitosten on ilmoitettava voittojen ja tappioiden (P&L) ja mukautusten (Adjustment) summa kunkin vastuun osalta: Solu jätetään tyhjäksi, jos mikään mainituista tapauksista ei päde tai jos laitos ei nimenomaisesti laske tai käytä tässä sarakkeessa ilmoitettavaa määrää JTD:stä aiheutuvan bruttomäärän arvioimiseksi. 0200 JTD:stä aiheutuva bruttomäärä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 1 kohdan c alakohta, 325 w artiklan 1, 2 ja 5 kohta, 325 z artiklan 1 kohta ja 325 ac artiklan 2 kohta Laitosten on ilmoitettava kyseisen vastuun äkillisestä maksukyvyttömyydestä aiheutuva bruttomäärä (gross jump to default, JTD).

C 120.04 a)

Muut instrumentit kuin arvopaperistamispositiot;

b)

Arvopaperistamispositiot, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun;

c)

Arvopaperistamispositiot, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun.

a)

Yritykset;

b)

Valtiot;

c)

Paikallishallinnot/kunnat.

d)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – Aasia;

e)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – Eurooppa;

f)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – Pohjois-Amerikka;

g)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – muu maailma;

h)

Autolainat/-leasingsopimukset – Aasia;

i)

Autolainat/-leasingsopimukset – Eurooppa;

j)

Autolainat/-leasingsopimukset – Pohjois-Amerikka;

k)

Autolainat/-leasingsopimukset – muu maailma;

l)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – Aasia;

m)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – Eurooppa;

n)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – Pohjois-Amerikka;

o)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – muu maailma;

p)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – Aasia;

q)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – Eurooppa;

r)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – Pohjois-Amerikka;

s)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – muu maailma;

t)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – Aasia;

u)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – Eurooppa;

v)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – Pohjois-Amerikka;

w)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – muu maailma;

x)

Luottokortit – Aasia;

y)

Luottokortit – Eurooppa;

z)

Luottokortit – Pohjois-Amerikka;

(å) Luottokortit – muu maailma;

(ä) Muut vähittäislainat – Aasia;

(ö) Muut vähittäislainat – Eurooppa;

(aa) Muut vähittäislainat – Pohjois-Amerikka;

(bb) Muut vähittäislainat – muu maailma;

(cc) Muut tukkulainat – Aasia;

(dd) Muut tukkulainat – Eurooppa;

(ee) Muut tukkulainat – Pohjois-Amerikka;

(ff) Muut tukkulainat – muu maailma;

(gg) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Aasia;

(hh) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Eurooppa;

ii)

Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Pohjois-Amerikka;

(jj) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – muu maailma;

(kk) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Aasia;

(ll) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Eurooppa;

(mm) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Pohjois-Amerikka;

(nn) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – muu maailma;

(oo) Opintolainat – Aasia;

(pp) Opintolainat – Eurooppa;

(qq) Opintolainat – Pohjois-Amerikka;

(rr) Opintolainat – muu maailma.

muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita, vastaus on vastapuolen LEI-tunnus;

arvopaperistamispositioita, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on vastapuolen nimi tai yksilöllinen tunniste, joka ilmaisee kohde-etuutena olevan varojen poolin ja etuoikeusluokan;

arvopaperistamispositioita, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on yksilöllinen tunniste, joka ilmaisee indeksiperheen, -sarjan ja -etuoikeusluokan.

a)

LL 1;

b)

LL 2;

c)

LL 3;

d)

LL 4;

e)

LL 5;

f)

LL 6;

g)

Ei luottoluokkaa (luokittelematon);

h)

Ei luottoluokkaa (maksukyvyttömyystilassa);

i)

Ei luottoluokkaa (0 % riskipaino).

j)

LL 7;

k)

LL 8;

l)

LL 9;

m)

LL 10;

n)

LL 11;

o)

LL 12;

p)

LL 13;

q)

LL 14;

r)

LL 15;

s)

LL 16;

t)

LL 17;

u)

Kaikki muut luottoluokat;

a)

Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet;

b)

Muut kuin etuoikeutetut velkainstrumentit;

c)

Etuoikeutetut velkainstrumentit;

d)

Katetut joukkolainat.

a)

Lyhyt vastuu;

b)

Pitkä vastuu.

Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita ja ilmoitettu vastuu on pitkä vastuu, laitosten on ilmoitettava P&Llong- ja Adjustmentlong-muuttujien summa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita ja ilmoitettu vastuu on lyhyt vastuu, laitosten on ilmoitettava P&Lshort- ja Adjustmentshort-muuttujien summa kyseisen asetuksen 325 w artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita ja ilmoitettu vastuu on pitkä vastuu, laitosten on ilmoitettava P&Llong- ja Adjustmentlong-muuttujien summa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 w artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Jos sarakkeessa 0020 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita ja ilmoitettu vastuu on lyhyt vastuu, laitosten on ilmoitettava P&Lshort- ja Adjustmentshort-muuttujien summa kyseisen asetuksen 325 w artiklan 2 kohdan mukaisesti.

C 120.05 – MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS (DRC). OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN Taulukoita koskevat ohjeet (z-akseli) Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet Salkku Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Riskiluokka Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artiklan 2 kohta Ilmoitetaan riskiluokka, jonka osalta maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus ilmoitetaan sarakkeissa 0030 ja 0040. Vastauksen on oltava jokin seuraavista instrumenttityypeistä: 0020 Alaluokka1 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 y artiklan 3 kohta, 325 aa artiklan 4 kohta ja 325 ad artiklan 2 kohta Ilmoitetaan alaluokka. Jos sarakkeessa 0010 ilmoitettu riskiluokka vastaa muita instrumentteja kuin arvopaperistamispositioita, vastaus on yksi seuraavista: Jos sarakkeessa 0010 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamispositioita, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on yksi seuraavista: Jos sarakkeessa 0010 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamispositioita, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on Arvopaperistamiset, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun. 0030 Alaluokka2 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 ad artiklan 2 kohta Jos sarakkeessa 0010 ilmoitettu riskiluokka vastaa arvopaperistamispositioita, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun, vastaus on indeksin nimi, muissa tapauksissa vastaukseksi jätetään (NULL). 0040 Omien varojen vaatimukset (raportointivaluutan tulokset) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 y, 325 aa ja 325 ad artikla Maksukyvyttömyysriskiä koskevat omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta. Arvot ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutassa ja vähintään kahden desimaalin tarkkuudella. 0050 Raportointivaluutta Ilmoitetaan laitoksen raportointivaluutta (ilmoitetun arvon on oltava ISO 4217 -standardin mukainen valuuttakoodi). 0060 Omien varojen vaatimukset (EPV:n salkun valuutan tulokset) Tämän asetuksen liitteessä V olevat 3 ja 4 jakso ja asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 y, 325 aa ja 325 ad artikla Arvot ilmoitetaan sarakkeessa 0030 annettujen ohjeiden mukaisesti, mutta ne on muunnettava käyttämällä tämän asetuksen liitteessä V olevassa 3 ja 4 jaksossa määriteltyä salkun valuuttaan liittyvää EKP:n avistakurssia.

C 120.05 a)

Muut instrumentit kuin arvopaperistamispositiot;

b)

Arvopaperistamispositiot, jotka eivät kuulu vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun;

c)

Arvopaperistamispositiot, jotka kuuluvat vaihtoehtoiseen korrelaatiokaupankäyntisalkkuun.

a)

Yritykset;

b)

Valtiot;

c)

Paikallishallinnot/kunnat.

d)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – Aasia;

e)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – Eurooppa;

f)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – Pohjois-Amerikka;

g)

Omaisuusvakuudelliset yritystodistukset (ABCP) – muu maailma;

h)

Autolainat/-leasingsopimukset – Aasia;

i)

Autolainat/-leasingsopimukset – Eurooppa;

j)

Autolainat/-leasingsopimukset – Pohjois-Amerikka;

k)

Autolainat/-leasingsopimukset – muu maailma;

l)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – Aasia;

m)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – Eurooppa;

n)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – Pohjois-Amerikka;

o)

Vakuudelliset velkasitoumukset (CDO-squared) – muu maailma;

p)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – Aasia;

q)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – Eurooppa;

r)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – Pohjois-Amerikka;

s)

Lainavakuudelliset velkasitoumukset – muu maailma;

t)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – Aasia;

u)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – Eurooppa;

v)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – Pohjois-Amerikka;

w)

Liikekiinteistölainavakuudelliset arvopaperit (CMBS) – muu maailma;

x)

Luottokortit – Aasia;

y)

Luottokortit – Eurooppa;

z)

Luottokortit – Pohjois-Amerikka;

(å) Luottokortit – muu maailma;

(ä) Muut vähittäislainat – Aasia;

(ö) Muut vähittäislainat – Eurooppa;

(aa) Muut vähittäislainat – Pohjois-Amerikka;

(bb) Muut vähittäislainat – muu maailma;

(cc) Muut tukkulainat – Aasia;

(dd) Muut tukkulainat – Eurooppa;

(ee) Muut tukkulainat – Pohjois-Amerikka;

(ff) Muut tukkulainat – muu maailma;

(gg) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Aasia;

(hh) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Eurooppa;

ii)

Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – Pohjois-Amerikka;

(jj) Asuntolainavakuudelliset arvopaperit (RMBS) – muu maailma;

(kk) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Aasia;

(ll) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Eurooppa;

(mm) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – Pohjois-Amerikka;

(nn) Pienet ja keskisuuret yritykset (pk-yritykset) – muu maailma;

(oo) Opintolainat – Aasia;

(pp) Opintolainat – Eurooppa;

(qq) Opintolainat – Pohjois-Amerikka;

(rr) Opintolainat – muu maailma.

C 120.06 – VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ (ASA). OMIEN VAROJEN VAATIMUS (OFR) Sarake Nimi Lainsäädäntöviite Ohjeet 0010 Salkun numero Liite V, 3, 4 ja 5 jakso Liitteestä V otettu salkun numero ilmoitetaan. 0020–0040 Raportointivaluutan tulokset Liitteen V 3 ja 4 jakso 0020 SBM OFR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Vaihtoehtoisen standardimenetelmän herkkyysperusteisen menetelmän omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle. 0030 DRC OFR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artikla Vaihtoehtoisen standardimenetelmän maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle. 0040 RRAO OFR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 u artikla Vaihtoehtoisen standardimenetelmän jäännösriskiä koskevan korotuksen omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle. 0050–0070 EPV:n salkun valuutan tulokset Liitteen V 3 ja 4 jakso Jos laitoksen raportointivaluutta on muu kuin liitteessä V olevissa 3 ja 4 jaksossa täsmennetyt EPV:n salkun valuutat, laitosten on muunnettava raportointivaluutta käyttämällä sovellettavaa EKP:n avistakurssia. 0050 SBM OFR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 h artikla Vaihtoehtoisen standardimenetelmän herkkyysperusteisen menetelmän omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle. 0060 DRC OFR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 v artikla Vaihtoehtoisen standardimenetelmän maksukyvyttömyysriskiä koskeva omien varojen vaatimus ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle. 0070 RRAO OFR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 u artikla Vaihtoehtoisen standardimenetelmän jäännösriskiä koskevan korotuksen omien varojen vaatimukset ilmoitetaan riskimittojen viimeisen viitepäivän (ja viimeisen ASA-viitepäivän) (täsmennetty tämän asetuksen liitteessä V olevan 1 jakson b alakohdassa) osalta kullekin salkulle.

Sarake riskiluokka viittaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 d artiklan 1 kohtaan. Riskiluokista käytetään seuraavia lyhenteitä:

Taulukko: ohjeet lomakkeiden 106.01 (sarake 0010) ja 120.01 (sarake 0020) raportointia varten

pt_1 a)

GIRR (yleinen korkoriski)

b)

CSR_NON_SEC (arvopaperistamiseen liittymätön luottomarginaaliriski (CSR))

c)

CSR_SEC_NON_ACTP (arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun ulkopuolinen luottomarginaaliriski (non-ACTP CSR))

d)

CSR_SEC_ACTP (arvopaperistamiseen liittyvä vaihtoehtoisen korrelaatiokaupankäyntisalkun luottomarginaaliriski (ACTP CSR))

e)

EQ (osakeriski)

f)

CM (hyödykeriski)

g)

FX (valuuttakurssiriski).

Sarake osatekijä viittaa asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 e artiklan 1 kohtaan. Herkkyysperusteisen menetelmän osatekijöistä käytetään seuraavia lyhenteitä:

pt_2 a)

DELTA (deltariski)

b)

VEGA (vegariski)

c)

CURVATURE (kaarevuusriski).

Sarake maturiteetti viittaa riskitekijän maturiteettiin, jossa riskitekijät määritellään käyttämällä tiettyjä pisteitä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l, 325 m, 325 n, 325 o, 325 p ja 325 q artiklan mukaisesti. Kyseisen asetuksen 325 l artiklan 7 kohdassa määriteltyjen yleisten vega-korkoriskitekijöiden osalta ilmoitetaan kaksi maturiteettia ja ne erotetaan toisistaan väliviivalla (esim. 0,5 vuotta – 0,5 vuotta). Ensimmäinen viittaa option maturiteettiin ja toinen option kohde-etuuden jäljellä olevaan maturiteettiin option erääntymispäivänä.

Sarakkeessa lisäeritelmät täsmennetään riskitekijä asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artiklan mukaisten inflaatioriski- ja valuuttojen välisen korkoperusteriskitekijöiden välisen eron osalta, velkainstrumentteihin liittyvien riskitekijöiden ja kyseisen asetuksen 325 m ja 325 n artiklan mukaisten luottoriskinvaihtosopimuksiin liittyvien riskitekijöiden välisen eron osalta, kyseisen asetuksen 325 o artiklan mukaisten osakkeiden spot-hintojen ja osakkeiden repokorkojen riskitekijöiden välisen eron osalta sekä kyseisen riskitekijän nousevan nettomääräisen kaarevuusriskiposition (CVRk+) tai kyseisen riskitekijän laskevan nettomääräisen kaarevuusriskiposition (CVRk-) välisen eron osalta kyseisen asetuksen 325 g artiklan mukaisesti. Riskiluokka Osatekijä Maturiteetti Lisäeritelmä Riskitekijän tunniste Lainsäädäntöviite CM DELTA 0 vuotta CM_D_00.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 0,25 vuotta CM_D_00.25 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 0,5 vuotta CM_D_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 1 vuosi CM_D_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 2 vuotta CM_D_02.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 3 vuotta CM_D_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 5 vuotta CM_D_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 10 vuotta CM_D_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 15 vuotta CM_D_15.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 20 vuotta CM_D_20.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM DELTA 30 vuotta CM_D_30.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM VEGA 0,5 vuotta CM_V_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM VEGA 1 vuosi CM_V_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM VEGA 3 vuotta CM_V_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM VEGA 5 vuotta CM_V_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM VEGA 10 vuotta CM_V_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p artikla CM CURVATURE Nousu CM_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p ja 325 g artikla CM CURVATURE Lasku CM_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 p ja 325 g artikla CSR_NON_SEC DELTA 0,5 vuotta Velkainstrumentti CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 1 vuosi Velkainstrumentti CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 3 vuotta Velkainstrumentti CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 5 vuotta Velkainstrumentti CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 10 vuotta Velkainstrumentti CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 0,5 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 1 vuosi Luottoriskinvaihtosopimus CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 3 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 5 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC DELTA 10 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC VEGA 0,5 vuotta CSR_NON_SEC_V_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC VEGA 1 vuosi CSR_NON_SEC_V_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC VEGA 3 vuotta CSR_NON_SEC_V_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC VEGA 5 vuotta CSR_NON_SEC_V_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC VEGA 10 vuotta CSR_NON_SEC_V_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m artikla CSR_NON_SEC CURVATURE Nousu CSR_NON_SEC_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m ja 325 g artikla CSR_NON_SEC CURVATURE Lasku CSR_NON_SEC_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 m ja 325 g artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 1 vuosi Velkainstrumentti CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 3 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 5 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 10 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 1 vuosi Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 3 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 5 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP DELTA 10 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 vuotta CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP VEGA 1 vuosi CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP VEGA 3 vuotta CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP VEGA 5 vuotta CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP VEGA 10 vuotta CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_ACTP CURVATURE Nousu CSR_SEC_ACTP_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n ja 325 g artikla CSR_SEC_ACTP CURVATURE Lasku CSR_SEC_ACTP_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n ja 325 g artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 vuosi Velkainstrumentti CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 vuotta Velkainstrumentti CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 vuosi Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 vuotta Luottoriskinvaihtosopimus CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 vuotta CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 vuosi CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 vuotta CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 vuotta CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 vuotta CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n artikla CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Nousu CSR_SEC_NON_ACTP_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n ja 325 g artikla CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Lasku CSR_SEC_NON_ACTP_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 n ja 325 g artikla EQ DELTA Spot-hinta EQ_D_SPOT Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ DELTA Repokorko EQ_D_REPO Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ VEGA 0,5 vuotta EQ_V_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ VEGA 1 vuosi EQ_V_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ VEGA 3 vuotta EQ_V_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ VEGA 5 vuotta EQ_V_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ VEGA 10 vuotta EQ_V_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o artikla EQ CURVATURE Nousu EQ_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o ja 325 g artikla EQ CURVATURE Lasku EQ_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 o ja 325 g artikla FX DELTA FX_D Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artikla FX VEGA 0,5 vuotta FX_V_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artikla FX VEGA 1 vuosi FX_V_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artikla FX VEGA 3 vuotta FX_V_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artikla FX VEGA 5 vuotta FX_V_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artikla FX VEGA 10 vuotta FX_V_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q artikla FX CURVATURE Nousu FX_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q ja 325 g artikla FX CURVATURE Lasku FX_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 q ja 325 g artikla GIRR DELTA 0,25 vuotta GIRR_D_00.25 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 0,5 vuotta GIRR_D_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 1 vuosi GIRR_D_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 2 vuotta GIRR_D_02.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 3 vuotta GIRR_D_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 5 vuotta GIRR_D_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 10 vuotta GIRR_D_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 15 vuotta GIRR_D_15.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 20 vuotta GIRR_D_20.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA 30 vuotta GIRR_D_30.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA Inflaatio GIRR_D_INF Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA Valuuttojen välinen korkoperuste (EUR) GIRR_D_CRO_EUR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR DELTA Valuuttojen välinen korkoperuste (USD) GIRR_D_CRO_USD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta – 0,5 vuotta GIRR_V_00.50_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi – 0,5 vuotta GIRR_V_01.00_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta – 0,5 vuotta GIRR_V_03.00_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta – 0,5 vuotta GIRR_V_05.00_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta – 0,5 vuotta GIRR_V_10.00_00.50 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta – 1 vuosi GIRR_V_00.50_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi – 1 vuosi GIRR_V_01.00_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta – 1 vuosi GIRR_V_03.00_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta – 1 vuosi GIRR_V_05.00_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta – 1 vuosi GIRR_V_10.00_01.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta – 3 vuotta GIRR_V_00.50_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi – 3 vuotta GIRR_V_01.00_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta – 3 vuotta GIRR_V_03.00_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta – 3 vuotta GIRR_V_05.00_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta – 3 vuotta GIRR_V_10.00_03.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta – 5 vuotta GIRR_V_00.50_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi – 5 vuotta GIRR_V_01.00_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta – 5 vuotta GIRR_V_03.00_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta – 5 vuotta GIRR_V_05.00_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta – 5 vuotta GIRR_V_10.00_05.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta – 10 vuotta GIRR_V_00.50_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi – 10 vuotta GIRR_V_01.00_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta – 10 vuotta GIRR_V_03.00_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta – 10 vuotta GIRR_V_05.00_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta – 10 vuotta GIRR_V_10.00_10.00 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta Inflaatio GIRR_V_00.50_INF Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi Inflaatio GIRR_V_01.00_INF Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta Inflaatio GIRR_V_03.00_INF Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta Inflaatio GIRR_V_05.00_INF Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta Inflaatio GIRR_V_10.00_INF Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi Valuuttojen välinen korkoperuste (EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 0,5 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 1 vuosi Valuuttojen välinen korkoperuste (USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 3 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 5 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR VEGA 10 vuotta Valuuttojen välinen korkoperuste (USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l artikla GIRR CURVATURE Nousu GIRR_CU Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l ja 325 g artikla GIRR CURVATURE Lasku GIRR_CD Asetuksen (EU) N:o 575/2013 325 l ja 325 g artikla

LIITE IV

LIITE VII Vertailusalkut valvontatarkoituksiin – Tulokset. MARKKINARISKI

VERTAILUSALKKUJEN TULOKSET. MARKKINARISKI Lomakkeen numero Lomakkeen koodi Lomakkeen/lomakeryhmän nimi Lyhytnimi IMV-ARVO (INITIAL MARKET VALUATION) 106 C 106.00 IMV-ARVO (INITIAL MARKET VALUATION) JA POISSULKEMISPERUSTEET IMV-ARVO 106,01 C 106.01 RISKIHERKKYYDET INSTRUMENTEITTAIN HERKKYYDET 106,02 C 106.02 SBM. OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SBM:N VALIDOINTISALKUN MUKAAN SBM:N VALIDOINTI VaR, sVaR ja nykyarvo 107,1 C 107.01 YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS VaR ja sVaR 1 107,2 C 107.02 EPV:N SALKUN VALUUTAN TULOKSET VaR ja sVaR 2 VOITTOJEN JA TAPPIOIDEN AIKASARJAT 108 C 108.00 VOITTOJEN JA TAPPIOIDEN AIKASARJAT VOITOT JA TAPPIOT IRC (INCREMENTAL RISK CHARGE) 109,1 C 109.01 IRC. MALLIN TIEDOT IRC 1 109,2 C 109.02 IRC. SALKKUKOHTAISET TIEDOT IRC 2 109,3 C 109.03 IRC. SALKKU-/PÄIVÄMÄÄRÄKOHTAINEN MÄÄRÄ IRC 3 KORRELAATIOKAUPANKÄYNTI (CT) 110,1 C 110.01 CT. MALLIN TIEDOT CT 1 110,2 C 110.02 CT. SALKKUKOHTAISET TIEDOT CT 2 110,3 C 110.03 CT. SALKKU-/PÄIVÄMÄÄRÄKOHTAINEN MÄÄRÄ CT 3 ASA (SBM ja DRC) 120,01 C 120.01 SBM. RISKIHERKKYYDET INSTRUMENTEITTAIN/SALKUITTAIN SBM 1 120,02 C 120.02 SBM. OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN SBM 2 120,04 C 120.04 DRC. MARKKINA-ARVOT JA JTD:STÄ AIHEUTUVAT BRUTTOMÄÄRÄT INSTRUMENTEITTAIN/SALKKUITTAIN DRC 1 120,05 C 120.05 DRC. OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN DRC 2 120,06 C 120.06 ASA. OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN ASA OFR C 106.00 – IMV-ARVO (INITIAL MARKET VALUATION) JA POISSULKEMISPERUSTEET Instrumentin numero VaR- ja sVaR-arvoille mallinnettu instrumentti (Kyllä/Ei) IRC-arvoa varten mallinnettu instrumentti (Kyllä/Ei) Korrelaatiokaupankäyntiä varten mallinnettu instrumentti (Kyllä/Ei) Poissulkemisen perusteet Vapaa tekstikenttä IMV-arvo (Initial Market Valuation) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 – RISKIHERKKYYDET INSTRUMENTEITTAIN Instrumentin numero Riskitekijän tunniste Alaluokka Lisätunniste Riskiherkkyys (raportointivaluutan tulokset) Raportointivaluutta Riskiherkkyys (EPV:n instrumentin valuutan tulokset) Hinnoittelumalli Herkkyyksien määritelmä Vapaa tekstikenttä Lisätunniste2 Luottoluokka 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 – HERKKYYSPERUSTEINEN MENETELMÄ (SBM). OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SBM:N VALIDOINTISALKUN MUKAAN Salkku Riskiluokka Riskitekijä Korrelaatioiden skenaario Omien varojen vaatimukset (raportointivaluutan tulokset) Tulosten toimittaminen SBM:n validointisalkkujen osalta Vapaa tekstikenttä 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 – VaR, sVaR ja nykyarvo. YKSITYISKOHTAINEN KUVAUS Vaihtoehto Vapaa tekstikenttä 0010 0020 VaR-luku 0010 Menetelmä 0020 Laskenta 10 päivän aikavälillä 0030 Havaintojakson pituus 0040 Tietojen painottaminen 0050 Toteutumatestauslisäys 0060 Sääntelyn mukainen VaR-lisäys sVaR-luku 0070 Menetelmä 0080 Laskenta 10 päivän aikavälillä 0090 Sääntelyn mukainen SVaR-lisäys 0100 SVaR-luvun ajanjakso C 107.02 – VaR ja sVaR – korrelaatioon perustumattomat kaupankäyntisalkut. EPV:N SALKUN VALUUTAN TULOKSET Salkku Päivämäärä VaR-luku sVaR-luku Nykyarvo 0010 0020 0030 0040 C 108.00 – VOITTOJEN JA TAPPIOIDEN AIKASARJAT Salkku Päivämäärä Päivittäiset voitot ja tappiot 0010 0020 C 109.01 – IRC (incremental risk charge). MALLIN TIEDOT Vaihtoehto Vapaa tekstikenttä Rivi Kohta 0010 0020 0010 Mallinnustekijöiden määrä 0020 LGD-lukujen lähde C 109.02 – IRC (incremental risk charge). SALKKUKOHTAISET TIEDOT Salkku Vaihtoehto Vapaa tekstikenttä Rivi Kohta 0010 0020 0010 Likviditeettihorisontti 0020 PD-lukujen lähde 0030 Siirtymämatriisien lähde C 109.03 – IRC (incremental risk charge). SALKKU-/PÄIVÄMÄÄRÄKOHTAINEN MÄÄRÄ Salkku Päivämäärä IRC (incremental risk charge) 0010 0020 C 110.01 – KORRELAATIOKAUPANKÄYNTI (CT). MALLIN TIEDOT Vaihtoehto Vapaa tekstikenttä Rivi Kohta 0010 0020 0010 Mallinnustekijöiden määrä 0020 LGD-lukujen lähde C 110.02 – KORRELAATIOKAUPANKÄYNTI (CT). SALKKUKOHTAISET TIEDOT Salkku Vaihtoehto Vapaa tekstikenttä Rivi Kohta 0010 0020 0010 Likviditeettihorisontti 0020 PD-lukujen lähde 0030 Siirtymämatriisien lähde C 110.03 – KORRELAATIOKAUPANKÄYNTI (CT). SALKKU-/PÄIVÄMÄÄRÄKOHTAINEN KAIKKIEN HINTOJEN RISKI (APR) Salkku Päivämäärä Kaikkien hintojen riski (APR) 0010 0060 C 120.01 – HERKKYYSPERUSTEINEN MENETELMÄ (SBM). RISKIHERKKYYDET INSTRUMENTEITTAIN/SALKUITTAIN Salkku Instrumentin numero Riskitekijän tunniste Alaluokka Lisätunniste Riskiherkkyys (raportointivaluutan tulokset) Raportointivaluutta Riskiherkkyys (EPV:n salkun valuutan tulokset) Riskipaino Lisätunniste2 Luottoluokka 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 – HERKKYYSPERUSTEINEN MENETELMÄ (SBM). OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN Salkku Riskiluokka Riskitekijä Korrelaatioiden skenaario Omien varojen vaatimukset (raportointivaluutan tulokset) Raportointivaluutta Omien varojen vaatimukset (EPV:n salkun valuutan tulokset) Positiot, joihin ei liity valinnaisuutta ja joihin sovelletaan kaarevuusriskiä koskevia omien varojen vaatimuksia Perusvaluuttamenetelmä, jota sovelletaan valuuttakurssiriskin delta- ja kaarevuuskomponentteihin Valuuttakurssiriskin kaarevuusriskikomponenttien jakautuminen skalaarin mukaan Vapaa tekstikenttä 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 – MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS (DRC). Markkina-arvot ja JTD:stä aiheutuvat bruttomäärät instrumenteittain/salkuittain Salkku Kokonaisluku Instrumentin numero Riskiluokka Alaluokka1 Alaluokka2 Velallinen Luottoluokka Maksukyvyttömyyden riskipaino Etuoikeusasema Maturiteetti Palautusaste Suunta Kiinnityspiste (%) Irtautumispiste (%) Raportointivaluutan tulokset EPV:n salkun valuutan tulokset Nimellisarvo Voitot ja tappiot + mukautus JTD:stä aiheutuva bruttomäärä Valuutta Nimellisarvo Voitot ja tappiot + mukautus JTD:stä aiheutuva bruttomäärä 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 – MAKSUKYVYTTÖMYYSRISKIÄ KOSKEVA OMIEN VAROJEN VAATIMUS (DRC). OMIEN VAROJEN VAATIMUKSEN (OFR) KOOSTUMUS SALKUITTAIN Salkku Kokonaisluku Riskiluokka Alaluokka1 Alaluokka2 Omien varojen vaatimukset (raportointivaluutan tulokset) Raportointivaluutta Omien varojen vaatimukset (EPV:n salkun valuutan tulokset) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 – VAIHTOEHTOINEN STANDARDIMENETELMÄ (ASA). Omien varojen vaatimus (OFR) Salkun numero Raportointivaluutan tulokset EPV:n salkun valuutan tulokset SBM OFR DRC OFR RRAO OFR SBM OFR DRC OFR RRAO OFR 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

LIITE V

LIITE X Herkkyysperusteisen menetelmän (SBM) validointisalkut

Taulukon nimi Kuvaus Instrumentit Instrumentit (herkkyydet ja kaarevuusriskipositiot) SBM:n validointia varten Salkut SBM:n validointisalkut, jotka on määritelty tässä liitteessä eriteltyjen instrumenttien yhdistelminä Instrumentti Riskitekijän tunniste Alaluokka Lisätunniste Lisätunniste2 Luottoluokka Riskiherkkyys S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 EUR -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 EUR 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 EUR 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_e4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 LIIKKEESEENLASKIJA AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 LIIKKEESEENLASKIJA M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 LUETTELONUMERO N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 LUETTELONUMERO O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 LIIKKEESEENLASKIJA Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 LIIKKEESEENLASKIJA AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 LUETTELONUMERO N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 LUETTELONUMERO O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 LIIKKEESEENLASKIJA X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 LIIKKEESEENLASKIJA Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 LIIKKEESEENLASKIJA AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 LUETTELONUMERO N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 LUETTELONUMERO O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 LUETTELONUMERO Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 LIIKKEESEENLASKIJA F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 LIIKKEESEENLASKIJA K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 LUETTELONUMERO N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 LUETTELONUMERO O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 LIIKKEESEENLASKIJA AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 LIIKKEESEENLASKIJA AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 LIIKKEESEENLASKIJA AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 LIIKKEESEENLASKIJA C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 LIIKKEESEENLASKIJA D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 LIIKKEESEENLASKIJA E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 LIIKKEESEENLASKIJA G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 LIIKKEESEENLASKIJA H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 LIIKKEESEENLASKIJA I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 LIIKKEESEENLASKIJA J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 LIIKKEESEENLASKIJA K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 LIIKKEESEENLASKIJA L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 LUETTELONUMERO N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 LUETTELONUMERO O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 LUETTELONUMERO P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 LIIKKEESEENLASKIJA C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 LIIKKEESEENLASKIJA D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 LIIKKEESEENLASKIJA E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 LIIKKEESEENLASKIJA G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 LIIKKEESEENLASKIJA H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 LIIKKEESEENLASKIJA I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 LIIKKEESEENLASKIJA J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 LIIKKEESEENLASKIJA K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 LIIKKEESEENLASKIJA L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 LIIKKEESEENLASKIJA M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 LIIKKEESEENLASKIJA N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 LIIKKEESEENLASKIJA O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 LUETTELONUMERO Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 LUETTELONUMERO R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 LUETTELONUMERO S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 LUETTELONUMERO S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 LUETTELONUMERO T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 LIIKKEESEENLASKIJA U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 LIIKKEESEENLASKIJA V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 LIIKKEESEENLASKIJA AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 LIIKKEESEENLASKIJA AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 LIIKKEESEENLASKIJA AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 LIIKKEESEENLASKIJA B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 LIIKKEESEENLASKIJA G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 LIIKKEESEENLASKIJA K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 LIIKKEESEENLASKIJA L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 LIIKKEESEENLASKIJA M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 LIIKKEESEENLASKIJA N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 LIIKKEESEENLASKIJA P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 LUETTELONUMERO Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 LUETTELONUMERO R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 LUETTELONUMERO T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 LIIKKEESEENLASKIJA X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 LIIKKEESEENLASKIJA Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 LIIKKEESEENLASKIJA Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CU 2 LIIKKEESEENLASKIJA AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 LIIKKEESEENLASKIJA AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 LIIKKEESEENLASKIJA AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 LIIKKEESEENLASKIJA AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 LIIKKEESEENLASKIJA AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 LIIKKEESEENLASKIJA AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 LIIKKEESEENLASKIJA AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 LIIKKEESEENLASKIJA AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 LIIKKEESEENLASKIJA C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 LIIKKEESEENLASKIJA D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 LIIKKEESEENLASKIJA E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 LIIKKEESEENLASKIJA F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 LIIKKEESEENLASKIJA G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 LIIKKEESEENLASKIJA H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 LIIKKEESEENLASKIJA I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 LIIKKEESEENLASKIJA J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 LIIKKEESEENLASKIJA K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 LIIKKEESEENLASKIJA Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 LIIKKEESEENLASKIJA R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 LIIKKEESEENLASKIJA S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 LIIKKEESEENLASKIJA T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 LIIKKEESEENLASKIJA U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 LIIKKEESEENLASKIJA V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 LIIKKEESEENLASKIJA W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 LIIKKEESEENLASKIJA AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 LIIKKEESEENLASKIJA AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 LIIKKEESEENLASKIJA AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 LIIKKEESEENLASKIJA AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 LIIKKEESEENLASKIJA AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 LIIKKEESEENLASKIJA AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 LIIKKEESEENLASKIJA AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 LIIKKEESEENLASKIJA AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 LIIKKEESEENLASKIJA C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 LIIKKEESEENLASKIJA D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 LIIKKEESEENLASKIJA E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 LIIKKEESEENLASKIJA F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 LIIKKEESEENLASKIJA G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 LIIKKEESEENLASKIJA H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 LIIKKEESEENLASKIJA I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 LIIKKEESEENLASKIJA J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 LIIKKEESEENLASKIJA K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 LIIKKEESEENLASKIJA Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 LIIKKEESEENLASKIJA R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 LIIKKEESEENLASKIJA S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 LIIKKEESEENLASKIJA T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 LIIKKEESEENLASKIJA U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 LIIKKEESEENLASKIJA V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 LIIKKEESEENLASKIJA W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 LIIKKEESEENLASKIJA C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 LIIKKEESEENLASKIJA HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 LIIKKEESEENLASKIJA AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 LIIKKEESEENLASKIJA C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 LUETTELONUMERO V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 LIIKKEESEENLASKIJA C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 LIIKKEESEENLASKIJA C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 LIIKKEESEENLASKIJA C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 LIIKKEESEENLASKIJA D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 LIIKKEESEENLASKIJA E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 LIIKKEESEENLASKIJA F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 LIIKKEESEENLASKIJA G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 LIIKKEESEENLASKIJA H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 LIIKKEESEENLASKIJA I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 LIIKKEESEENLASKIJA J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 LIIKKEESEENLASKIJA K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 LIIKKEESEENLASKIJA L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 LIIKKEESEENLASKIJA M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 LIIKKEESEENLASKIJA N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 LIIKKEESEENLASKIJA O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 LIIKKEESEENLASKIJA P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 LIIKKEESEENLASKIJA Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 LIIKKEESEENLASKIJA R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 LUETTELONUMERO S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 LUETTELONUMERO T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 LUETTELONUMERO U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 LIIKKEESEENLASKIJA HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 LIIKKEESEENLASKIJA T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 LUETTELONUMERO Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 LIIKKEESEENLASKIJA AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 LIIKKEESEENLASKIJA B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 LIIKKEESEENLASKIJA W LL 1 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 LIIKKEESEENLASKIJA S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 LUETTELONUMERO X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 LIIKKEESEENLASKIJA C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 LIIKKEESEENLASKIJA D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 LIIKKEESEENLASKIJA E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 LIIKKEESEENLASKIJA F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 LIIKKEESEENLASKIJA G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 LIIKKEESEENLASKIJA H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 LIIKKEESEENLASKIJA HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 LIIKKEESEENLASKIJA I LL 2 -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 LIIKKEESEENLASKIJA J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 LIIKKEESEENLASKIJA K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 LIIKKEESEENLASKIJA L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 LIIKKEESEENLASKIJA M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 LIIKKEESEENLASKIJA N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 LIIKKEESEENLASKIJA O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 LIIKKEESEENLASKIJA P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 LIIKKEESEENLASKIJA Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 LIIKKEESEENLASKIJA R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 LIIKKEESEENLASKIJA AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 LUETTELONUMERO U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 LUETTELONUMERO V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 LUETTELONUMERO X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CU 10 LIIKKEESEENLASKIJA AA LL 1 -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CU 2 LIIKKEESEENLASKIJA AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CU 3 LIIKKEESEENLASKIJA C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CU 4 LIIKKEESEENLASKIJA D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CU 5 LIIKKEESEENLASKIJA E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CU 6 LIIKKEESEENLASKIJA F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CU 7 LIIKKEESEENLASKIJA G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CU 8 LIIKKEESEENLASKIJA H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CU 9 LIIKKEESEENLASKIJA HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CU 10 LIIKKEESEENLASKIJA I LL 2 -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CU 11 LIIKKEESEENLASKIJA J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CU 12 LIIKKEESEENLASKIJA K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CU 13 LIIKKEESEENLASKIJA L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CU 14 LIIKKEESEENLASKIJA M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CU 15 LIIKKEESEENLASKIJA N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CU 16 LIIKKEESEENLASKIJA O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CU 17 LIIKKEESEENLASKIJA P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CU 18 LIIKKEESEENLASKIJA Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CU 18 LIIKKEESEENLASKIJA R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CU 4 LIIKKEESEENLASKIJA S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CU 19 LIIKKEESEENLASKIJA T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CU 20 LIIKKEESEENLASKIJA U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CU 19 LIIKKEESEENLASKIJA V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CU 20 LIIKKEESEENLASKIJA W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CU 3 LIIKKEESEENLASKIJA X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CU 1 LIIKKEESEENLASKIJA Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 LIIKKEESEENLASKIJA AA LL 1 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 LIIKKEESEENLASKIJA AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 LIIKKEESEENLASKIJA C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 LIIKKEESEENLASKIJA D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 LIIKKEESEENLASKIJA E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 LIIKKEESEENLASKIJA F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 LIIKKEESEENLASKIJA G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 LIIKKEESEENLASKIJA H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 LIIKKEESEENLASKIJA HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 LIIKKEESEENLASKIJA I LL 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 LIIKKEESEENLASKIJA J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 LIIKKEESEENLASKIJA K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 LIIKKEESEENLASKIJA L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 LIIKKEESEENLASKIJA M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 LIIKKEESEENLASKIJA N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 LIIKKEESEENLASKIJA O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 LIIKKEESEENLASKIJA P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 LIIKKEESEENLASKIJA Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 LIIKKEESEENLASKIJA R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 LIIKKEESEENLASKIJA S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 LIIKKEESEENLASKIJA T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 LIIKKEESEENLASKIJA U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 LIIKKEESEENLASKIJA V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 LIIKKEESEENLASKIJA W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 LIIKKEESEENLASKIJA X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 LIIKKEESEENLASKIJA Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 KIVIHIILI -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URAANI 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 KIVIHIILI 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URAANI 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 KIVIHIILI 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URAANI -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 KIVIHIILI -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URAANI -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD-SÄHKÖ NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 KUPARI -200,00 S_CMV_l1# CM_V_1.00 6 NESTEYTETTY MAAKAASU 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 HOPEA 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 MAISSI -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 HERA -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 KUMI -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 KALIUMKARBONAATTI -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 KIVIHIILI 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 KIVIHIILI -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URAANI 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 SPOT-SÄHKÖ SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 TERÄS 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 MAAKAASU 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 KULTA -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 SOIJAPAVUT -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 KALAT 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAAKAO 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 TASOLASI 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 MAISSI OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD-SÄHKÖ NE TEXAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 HOPEA EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 HERA NEWCASTLE -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 NESTEYTETTY MAAKAASU OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 KUMI NEWCASTLE -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 KUPARI OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 KALIUMKARBONAATTI NEWCASTLE -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URAANI OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 KIVIHIILI NEWCASTLE 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 KIVIHIILI NEWCASTLE 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 KIVIHIILI NEWCASTLE -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 KIVIHIILI LONTOO -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 SPOT-SÄHKÖ SE LONTOO -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 TERÄS LE HAVRE 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 MAAKAASU LE HAVRE 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 KULTA UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 SOIJAPAVUT LE HAVRE -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 KALAT LONTOO 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAAKAO LONTOO 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 TASOLASI LONTOO 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 KIVIHIILI 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 KIVIHIILI 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URAANI 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 SPOT-SÄHKÖ SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD-SÄHKÖ NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 TERÄS -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 KUPARI 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 MAAKAASU -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 NESTEYTETTY MAAKAASU -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 KULTA -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 HOPEA 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 SOIJAPAVUT -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 MAISSI 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 KALAT -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 HERA 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAAKAO 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 KUMI 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 TASOLASI -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 KALIUMKARBONAATTI 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 MAITO -6300,00 S_CMC_y1# CM_CU 1 URAANI -65864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 KIVIHIILI -18260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 KIVIHIILI -37630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URAANI -70460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT 8320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI 3550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 SPOT-SÄHKÖ SE -8233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD-SÄHKÖ NE 16370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 TERÄS 4080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 KUPARI -10219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 MAAKAASU 4222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 NESTEYTETTY MAAKAASU 4222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 KULTA 1353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 HOPEA -676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 SOIJAPAVUT 10435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 MAISSI -14735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 KALAT 6700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 HERA -3012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 KAAKAO -1415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 KUMI -7817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 TASOLASI 14200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 KALIUMKARBONAATTI -21300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 MAITO -4700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URAANI -66344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22856,00 Salkku Riskiluokka Osatekijä Instrumentit G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_b3# G004 GIRR DELTA S_IRD_b4# G005 GIRR DELTA S_IRD_b5# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b7# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# G034 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# G035 GIRR VEGA S_IRV_b1# G036 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# G037 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# G038 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21# G039 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# G040 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e2# G041 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e3# G042 GIRR VEGA S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G043 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# G044 GIRR VEGA S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G045 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# G046 GIRR CURVATURE S_IRC_b1# G047 GIRR CURVATURE S_IRC_c1# G048 GIRR CURVATURE S_IRC_a1# S_IRC_b1# G049 GIRR CURVATURE S_IRC_d1# G050 GIRR CURVATURE S_IRC_b1# S_IRC_c1# G051 GIRR CURVATURE S_IRC_c1# S_IRC_e1# G052 GIRR CURVATURE S_IRC_d1# S_IRC_e1# G053 GIRR CURVATURE S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G054 GIRR KAIKKI S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G055 GIRR DELTA S_IRD_e11# S_IRD_e13# G056 GIRR DELTA S_IRD_e1# S_IRD_f1# E001 EQ DELTA S_EQD_a2# E002 EQ DELTA S_EQD_c1# E003 EQ DELTA S_EQD_d1# E004 EQ DELTA S_EQD_e1# E005 EQ DELTA S_EQD_f1# E006 EQ DELTA S_EQD_h1# E007 EQ DELTA S_EQD_i1# E008 EQ DELTA S_EQD_j1# E009 EQ DELTA S_EQD_k1# E010 EQ DELTA S_EQD_m1# E011 EQ DELTA S_EQD_o1# E012 EQ DELTA S_EQD_q1# E013 EQ DELTA S_EQD_s1# E014 EQ DELTA S_EQD_a3# E015 EQ DELTA S_EQD_x1# E016 EQ DELTA S_EQD_y1# E017 EQ DELTA S_EQD_z1# E018 EQ DELTA S_EQD_f2# E019 EQ DELTA S_EQD_aa1# E020 EQ DELTA S_EQD_ab1# E021 EQ DELTA S_EQD_ac1# E022 EQ DELTA S_EQD_k2# E023 EQ DELTA S_EQD_m2# E024 EQ DELTA S_EQD_p1# E025 EQ DELTA S_EQD_q2# E026 EQ DELTA S_EQD_t1# E027 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# E028 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_a3# E029 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b1# E030 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b2# E031 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_f2# E032 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g1# E033 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g2# E034 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_k2# E035 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# E036 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l2# E037 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_m2# E038 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n1# E039 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n2# E040 EQ DELTA S_EQD_o1# S_EQD_p1# E041 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_q2# E042 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_r1# E043 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# E044 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2# E045 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1# E046 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_o1# E047 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_s1# E048 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_q1# E049 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E050 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E051 EQ VEGA S_EQV_a2# E052 EQ VEGA S_EQV_c1# E053 EQ VEGA S_EQV_d1# E054 EQ VEGA S_EQV_e1# E055 EQ VEGA S_EQV_f1# E056 EQ VEGA S_EQV_g1# E057 EQ VEGA S_EQV_h1# E058 EQ VEGA S_EQV_i1# E059 EQ VEGA S_EQV_j1# E060 EQ VEGA S_EQV_k1# E061 EQ VEGA S_EQV_l1# E062 EQ VEGA S_EQV_n1# E063 EQ VEGA S_EQV_p1# E064 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# E065 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# E066 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_b1# E067 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# E068 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# E069 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_aa1# E070 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# E071 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# E072 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_ae1# E073 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# E074 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# E075 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_af1# E076 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# E077 EQ VEGA S_EQV_l1# S_EQV_m1# E078 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# E079 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_o1# E080 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E081 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E082 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1# E083 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_m1# E084 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_p1# E085 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_n1# E086 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# E087 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# E088 EQ CURVATURE S_EQC_b1# E089 EQ CURVATURE S_EQC_c1# E090 EQ CURVATURE S_EQC_d1# E091 EQ CURVATURE S_EQC_e1# E092 EQ CURVATURE S_EQC_f1# E093 EQ CURVATURE S_EQC_g1# E094 EQ CURVATURE S_EQC_h1# E095 EQ CURVATURE S_EQC_i1# E096 EQ CURVATURE S_EQC_j1# E097 EQ CURVATURE S_EQC_k1# E098 EQ CURVATURE S_EQC_q1# E099 EQ CURVATURE S_EQC_t1# E100 EQ CURVATURE S_EQC_u1# E101 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_a2# E102 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_b1# E103 EQ CURVATURE S_EQC_f1# S_EQC_ac1# E104 EQ CURVATURE S_EQC_j1# S_EQC_ag1# E105 EQ CURVATURE S_EQC_k1# S_EQC_ah1# E106 EQ CURVATURE S_EQC_q1# S_EQC_r1# E107 EQ CURVATURE S_EQC_t1# S_EQC_v1# E108 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E109 EQ CURVATURE S_EQC_s1# E110 EQ CURVATURE S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1# E111 EQ CURVATURE S_EQC_a2# S_EQC_q1# E112 EQ CURVATURE S_EQC_t1# S_EQC_u1# E113 EQ CURVATURE S_EQC_a2# S_EQC_t1# E114 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1# E115 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# E116 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E117 EQ KAIKKI S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# F001 FX DELTA S_FXD_b1# F002 FX DELTA S_FXD_c1# F003 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# F005 FX DELTA S_FXD_b1# S_FXD_c1# F007 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# F008 FX VEGA S_FXV_b1# F009 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# F010 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# F011 FX VEGA S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F012 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# F013 FX VEGA S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F014 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F015 FX CURVATURE S_FXC_b1# F016 FX CURVATURE S_FXC_c1# F017 FX CURVATURE S_FXC_a1# S_FXC_b1# F018 FX CURVATURE S_FXC_d1# F019 FX CURVATURE S_FXC_b1# S_FXC_c1# F020 FX CURVATURE S_FXC_c1# S_FXC_e1# F021 FX CURVATURE S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# F022 FX CURVATURE S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F023 FX KAIKKI S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F024 FX DELTA S_FXD_d1# F026 FX DELTA S_FXD_f1# F028 FX CURVATURE S_FXC_f1# N001 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# N002 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_c1# N003 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_d1# N004 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_e1# N005 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# N006 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_g1# N007 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_h1# N008 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_i1# N009 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_w1# N010 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# N011 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_k1# N012 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_l1# N013 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_m1# N014 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# N015 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_o1# N016 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_p1# N017 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# N018 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# N019 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# N020 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# N021 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a3# N022 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a4# N023 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_a4# N024 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b1# N025 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# N026 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a4# S_CND_b1# N027 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b2# N028 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# S_CND_r1# N029 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x2# N030 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# S_CND_y1# N031 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2# N032 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# N033 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N034 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N035 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N036 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N037 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N038 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N039 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N040 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N041 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N042 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1# N043 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# N044 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# N045 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# N046 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# N047 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_b1# N048 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# N049 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_q1# S_CNV_r1# N050 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_s1# S_CNV_u1# N051 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_t1# S_CNV_v1# N052 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N053 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# N054 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N055 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N056 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N057 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N058 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N059 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N060 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N061 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N062 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N063 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N064 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# N065 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_b1# N066 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_c1# N067 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_d1# N068 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_e1# N069 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# N070 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_g1# N071 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_h1# N072 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_i1# N073 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_aa1# N074 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_j1# N075 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_k1# N076 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_l1# N077 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_m1# N078 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_n1# N079 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_o1# N080 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_p1# N081 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_q1# N082 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_t1# N083 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_u1# N084 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_a2# N085 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_b1# N086 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_q1# S_CNC_r1# N087 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_t1# S_CNC_v1# N088 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_u1# S_CNC_w1# N089 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N090 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_s1# N091 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# N092 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N093 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N094 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N095 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N096 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N097 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N098 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N099 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N100 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N101 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N102 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1# N103 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104 CSR_NON_SEC KAIKKI S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104(CRR2/DA) CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_ab1# N105(CRR2/DA) CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_hb1# N106(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_ab1# N107(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_hb1# C001 CM DELTA S_CMD_a2# C002 CM DELTA S_CMD_c1# C003 CM DELTA S_CMD_e1# C004 CM DELTA S_CMD_g1# C005 CM DELTA S_CMD_i1# C006 CM DELTA S_CMD_k1# C007 CM DELTA S_CMD_m1# C008 CM DELTA S_CMD_o1# C009 CM DELTA S_CMD_q1# C010 CM DELTA S_CMD_s1# C011 CM DELTA S_CMD_u1# C012 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# C013 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_a3# C014 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_a4# C015 CM DELTA S_CMD_a3# S_CMD_a4# C016 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_b1# C017 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# C018 CM DELTA S_CMD_e1# S_CMD_f1# C019 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# C020 CM DELTA S_CMD_i1# S_CMD_j1# C021 CM DELTA S_CMD_k1# S_CMD_l1# C022 CM DELTA S_CMD_m1# S_CMD_n1# C023 CM DELTA S_CMD_o1# S_CMD_p1# C024 CM DELTA S_CMD_q1# S_CMD_r1# C025 CM DELTA S_CMD_s1# S_CMD_t1# C026 CM DELTA S_CMD_u1# S_CMD_v1# C027 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C028 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1# C029 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_u1# C030 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C031 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C032 CM VEGA S_CMV_a2# C033 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# C034 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# C035 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# C036 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# C037 CM VEGA S_CMV_e1# S_CMV_f1# C038 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# C039 CM VEGA S_CMV_i1# S_CMV_j1# C040 CM VEGA S_CMV_k1# S_CMV_l1# C041 CM VEGA S_CMV_m1# S_CMV_n1# C042 CM VEGA S_CMV_o1# S_CMV_p1# C043 CM VEGA S_CMV_q1# S_CMV_r1# C044 CM VEGA S_CMV_s1# S_CMV_t1# C045 CM VEGA S_CMV_u1# S_CMV_v1# C046 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C047 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1# C048 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_u1# C049 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C050 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C051 CM CURVATURE S_CMC_b1# C052 CM CURVATURE S_CMC_c1# C053 CM CURVATURE S_CMC_e1# C054 CM CURVATURE S_CMC_g1# C055 CM CURVATURE S_CMC_i1# C056 CM CURVATURE S_CMC_k1# C057 CM CURVATURE S_CMC_m1# C058 CM CURVATURE S_CMC_o1# C059 CM CURVATURE S_CMC_q1# C060 CM CURVATURE S_CMC_s1# C061 CM CURVATURE S_CMC_u1# C062 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_a2# C063 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_b1# C064 CM CURVATURE S_CMC_c1# S_CMC_d1# C065 CM CURVATURE S_CMC_e1# S_CMC_f1# C066 CM CURVATURE S_CMC_g1# S_CMC_h1# C067 CM CURVATURE S_CMC_i1# S_CMC_j1# C068 CM CURVATURE S_CMC_k1# S_CMC_l1# C069 CM CURVATURE S_CMC_m1# S_CMC_n1# C070 CM CURVATURE S_CMC_o1# S_CMC_p1# C071 CM CURVATURE S_CMC_q1# S_CMC_r1# C072 CM CURVATURE S_CMC_s1# S_CMC_t1# C073 CM CURVATURE S_CMC_u1# S_CMC_v1# C074 CM CURVATURE S_CMC_a2# S_CMC_b1# C075 CM CURVATURE S_CMC_g1# S_CMC_z1# C076 CM CURVATURE S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1# C077 CM CURVATURE S_CMC_a2# S_CMC_u1# C078 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1# C079 CM CURVATURE S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1# C080 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# C081 CM KAIKKI S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

Versions

1. 2026-07-29