Address https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/1872@2026-07-29/hr

Contents

1. Preamble
2. Članak 1.
3. ANNEX
4. PRILOG I.
5. PRILOG II. REFERENTNI PORTFELJI ZA NADZORNO OCJENJIVANJE
6. DEFINICIJA REFERENTNIH PORTFELJA ZA NADZORNO OCJENJIVANJE
7. C 101.00
8. C 102.00 (*)
9. i.
10. (b) i.
11. C 103.00 (*)(**)(***)
12. PRILOG V. REFERENTNI INSTRUMENTI I PORTFELJI ZA TRŽIŠNI RIZIK
13. Odjeljak 1.:
14. i.
15. ii.
16. iii.
17. iv.
18. v.
19. vi.
20. vii.
21. viii.
22. ix.
23. x.
24. xi.
25. xii.
26. xiii.
27. xiv.
28. xv.
29. xvi.
30. xvii.
31. xviii.
32. xix.
33. xx.
34. xxi.
35. xxii.
36. xxiii.
37. xxiv.
38. xxv.
39. xxvi.
40. Odjeljak 2.: VLASNIČKI INSTRUMENTI 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.
41. FX 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.
42. ROBA 401.402.403.404.405.
43. Odjeljak 7.:
44. i.
45. ii.
46. PRILOG III.
47. PRILOG VI. REZULTATI REFERENTNIH PORTFELJA ZA NADZORNO OCJENJIVANJE
48. UPUTE ZA PREDLOŠKE
49. C 106.00
50. C 106.01
51. C 106.02
52. C 107.01
53. C 109.01
54. C 109.02
55. C 110.01
56. C 110.02
57. C 120.01
58. C 120.02
59. C 120.04
60. C 120.05
61. Tablica: smjernice za izvješćivanje u predlošcima 106.01 (stupac 0010) i 120.01 (stupac 0020)
62. pt_1
63. pt_2
64. PRILOG IV.
65. PRILOG VII. Rezultati referentnih portfelja za nadzorno ocjenjivanje. TRŽIŠNI RIZIK
66. PRILOG X. Portfelji za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o pristupanju djelatnosti kreditnih institucija i bonitetnom nadzoru nad kreditnim institucijama, izmjeni Direktive 2002/87/EZ te stavljanju izvan snage direktiva 2006/48/EZ i 2006/49/EZ, a posebno njezin članak 78. stavak 8. četvrti podstavak,

budući da:

(1) Direktivom (EU) 2024/1619 Europskog parlamenta i Vijeća izmijenjena je Direktiva 2013/36/EU, među ostalim kako bi se u tu direktivu unijeli zahtjevi za ESG rizike i izmijenili zahtjevi za nadzorno ocjenjivanje prema referentnim vrijednostima. Te bi se izmjene trebale odražavati u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2016/2070.

(2) Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2025/1496 izmijenjen je članak 520.a Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se odgodilo temeljito preispitivanje standarda knjige trgovanja za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik. Zato su institucije do 1. siječnja 2027. dužne i dalje primjenjivati okvir za tržišni rizik iz verzije Uredbe (EU) br. 575/2013 koja je bila na snazi 8. srpnja 2024. Stoga bi opseg postupka ocjenjivanja trebao privremeno obuhvaćati samo institucije kojima je dopuštena primjena internih pristupa (pristup internih modela) iz članka 78. stavka 1. točke (a) Direktive 2013/36/EU.

(3) Nadalje, primjereno je prikupljanje podataka za institucije koje primjenjuju pristup internih modela i obuhvaćene su ocjenom tržišnog rizika do 1. siječnja 2027. ograničiti na elemente alternativnog standardiziranog pristupa. Time bi se u tom razdoblju znatno rasteretile institucije sudionice, ali bi se i dalje jamčila usporedivost godišnjih prikupljanja podataka i osiguralo pružanje podataka koja nadzorna tijela smatraju najkorisnijima.

(4) Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/3117 sadržava predloške za nadzorno izvješćivanje o primjeni IRB pristupa u pogledu kreditnog rizika. Stoga je primjereno osigurati da su u okviru ocjenjivanja kreditnog rizika kategorije izloženosti koje se koriste za određivanje referentnih portfelja usklađene s raščlambom iz predložaka za kreditni rizik na temelju IRB pristupa iz te provedbene uredbe.

(5) Stoga bi Provedbenu uredbu (EU) 2016/2070 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(6) Ova se Uredba temelji na nacrtu provedbenih tehničkih standarda koji je EBA dostavila Komisiji.

(7) EBA je provela otvoreno javno savjetovanje o nacrtu provedbenih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za bankarstvo osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1. Provedbena uredba (EU) 2016/2070 mijenja se kako slijedi:

Članak 1.

1. Prilog II. zamjenjuje se tekstom iz Priloga I. ovoj Uredbi;

2. Prilog V. zamjenjuje se tekstom iz Priloga II. ovoj Uredbi;

3. Prilog VI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga III. ovoj Uredbi;

4. Prilog VII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga IV. ovoj Uredbi;

5. Prilog X. zamjenjuje se tekstom iz Priloga V. ovoj Uredbi.

Članak 2. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 29. srpnja 2026. Za Komisiju Predsjednica Ursula von der Leyen

ANNEX

PRILOG I.

PRILOG II. REFERENTNI PORTFELJI ZA NADZORNO OCJENJIVANJE

DEFINICIJA REFERENTNIH PORTFELJA ZA NADZORNO OCJENJIVANJE

Za potrebe mapiranja izloženosti institucija prema drugim ugovornim stranama i za portfelje određene u Prilogu I. institucije koriste stupce, oznake, pravne osnove i upute navedene u ovom Prilogu. Ako je u Prilogu I. navedeno nije primjenjivo, za varijablu na koju se odnosi nije potrebna posebna podjela.

C 101.00 – Definicija portfelja drugih ugovornih strana s malim brojem statusa neispunjavanja obveza Samo se izloženosti prema drugim ugovornim stranama iz tablice C 101.00 u Prilogu I. koje se tretiraju na temelju osnovnog IRB pristupa ili na temelju naprednog IRB pristupa iskazuju u predlošku C 101.00 u Prilogu III. U predlošcima C 111.00, C 112.00 i C 113.00 u Prilogu VIII. iskazuju se i izloženosti prema drugim ugovornim stranama iz tablice C 101.00 u Prilogu I. na koje se primjenjuje standardizirani pristup. Neovisno o regulatornom pristupu, ne iskazuju se izloženosti prema povezanim subjektima drugih ugovornih strana iz tablice C 101.00 u Prilogu I., uključujući društva kćeri i matična društva. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Oznaka druge ugovorne strane Oznaka koju EBA dodjeljuje svakoj pravnoj osobi uključenoj u uzorak portfelja s malim brojem statusa neispunjavanja obveza (LDP). 0020 Identifikacijska oznaka pravne osobe (LEI) Alfanumerička oznaka od 20 znakova povezana s ključnim referentnim informacijama koje omogućuju jasnu i jedinstvenu identifikaciju društava koja posluju na globalnim financijskim tržištima. 0030 Identifikacijska oznaka iz kreditnog registra Oznaka koja se upotrebljava u nacionalnom kreditnom registru mjesta boravišta druge ugovorne strane. Ta se oznaka upotrebljava za identifikaciju druge ugovorne strane. 0040 Identifikacijska oznaka iz poslovnog registra Oznaka koja se drugoj ugovornoj strani dodjeljuje u javnom poslovnom registru zemlje u kojoj je ta druga ugovorna strana registrirana. 0050 Oznaka ISIN Međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira koristi se za jedinstvenu identifikaciju vrijednosnih papira koje je izdala druga ugovorna strana. 0060 Bloomberg ticker Niz znakova ili brojeva za jedinstvenu identifikaciju društva ili subjekta u sustavu Bloomberg. 0070 Naziv Naziv pravne osobe uključene u uzorke LDP-a. 0080 Geografsko područje Zemlja boravišta (oznaka ISO ili ostale zemlje) druge ugovorne strane (0010). 0090 Naziv portfelja Uzorak u koji je uključena druga ugovorna strana (0010). Može biti jedno od sljedećeg: 0100 Sektor druge ugovorne strane Prilog VI. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/451 Relevantni gospodarski sektor u koji je raspoređena druga ugovorna strana (0010). Može biti jedno od sljedećeg: Druge ugovorne strane raspoređuju se u sektore u skladu s uputama iz odjeljka 1. točke 42. Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/451 za sve druge ugovorne strane osim za Europsku investicijsku banku, koja se raspoređuje u točku (b) pod opće države jer se tretira kao multilateralna razvojna banka u skladu s člankom 117. stavkom 2. točkom (j) Uredbe (EU) br. 575/2013. 0110 Vrsta izloženosti U predlošku C 101.00 Prilogu III. iskazuju se samo izloženosti koje nisu izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja. 0120 Vrsta instrumenta Ne primjenjuje se: izloženosti se iskazuju u predlošku C 101.00 Prilogu III., neovisno o vrsti instrumenta. 0130 Vrsta rizika Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju vrste rizika: 0140 Regulatorni pristup Izloženosti prema drugim ugovornim stranama dijele se na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju regulatornog pristupa koji se upotrebljava za izračun RWEA-e:

C 101.00

(a) uzorak država;

(b) uzorak institucija;

(c) uzorak velikih trgovačkih društava.

(a) središnje banke;

(b) opće države;

(c) kreditne institucije;

(d) ostala financijska društva;

(e) nefinancijska društva;

(f) kućanstva;

(g) nije primjenjivo.

(a) kreditni rizik druge ugovorne strane;

(b) kreditni rizik i slobodne isporuke;

(c) kreditni rizik, kreditni rizik druge ugovorne strane i slobodne isporuke.

(a) osnovni IRB pristup;

(b) napredni IRB pristup;

(c) standardizirani pristup.

C 102.00 (*)

Definicija portfelja s malim brojem statusa neispunjavanja obveza Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Identifikacijska oznaka portfelja Jedinstvena identifikacijska oznaka koju EBA dodjeljuje portfelju. 0020 Naziv portfelja Svakom portfelju dodjeljuje se jedan od sljedećih naziva: 0030 Vrsta rizika Primjenjuju se upute za stupac 0130 tablice C 101.00. 0040 Regulatorni pristup Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju regulatornog pristupa koji se upotrebljava za izračun RWEA-e: 0050 Geografsko područje Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju zemlje boravišta (oznaka ISO ili ostale zemlje) dužnika. 0060 Rejting Članak 153. stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju poretka internog rejtinga koji institucija primjenjuje od najnižeg rizika do najvišeg rizika, pri čemu se isključuju statusi neispunjavanja obveza s vjerojatnošću nastanka statusa neispunjavanja obveza (PD) koja iznosi 100 %. Uzimaju se vrijednosti rejtinga 1, rejtinga 2 itd. Predložak C08.02 iz Priloga I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2024/3117 i povezane upute. Ako institucija koja izvješćuje primjenjuje jedinstveni rejting-sustav ili može izvješćivati u skladu s internom glavnom rejting-skalom, koristi se ta skala. U svim ostalim slučajevima različiti rejting-sustavi spajaju se i određuju u skladu sa sljedećim uputama: Za izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja ponderirane rizikom u skladu pristupom iz članka 153. stavka 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, podjela rejtinga temelji se na nadzornoj kategoriji pondera rizika opisanoj u tablici 1. u tom članku, kako slijedi: Koristi se rejting-skala koja je korištena za potrebe predloška C 08.02 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/451. Ako institucija koristi glavnu rejting-skalu grupe, koristi se ta skala. 0070 Kategorija izloženosti Točka 76. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/451 Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju kategorije izloženosti: Provodi se sljedeće mapiranje po kategorijama izloženosti i raščlamba predloška za kreditni rizik na temelju IRB pristupa: (*) Kategorija izloženosti Oznaka u identifikacijskoj oznaci portfelja GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/3117 оd 29. studenog 2024. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 (SL L, 2024/3117, 27.12.2024.), Prilog II.: Upute za izvješćivanje o kapitalnim zahtjevima, dio II.: Upute povezane s predloškom, odjeljak 3.3.2. U skladu s člankom 147. stavkom 3.a Uredbe (EU) br. 575/2013 izloženosti prema jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave te prema subjektima javnog sektora koji se tretiraju kao izloženosti prema središnjoj državi raspoređuju se u kategoriju izloženosti (a) središnje države i središnje banke. Ne iskazuju se kategorije izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja, izloženosti u obliku udjela ili dionica u CIU-u, stavke koje predstavljaju sekuritizacijske pozicije i ostala imovina bez kreditnih obveza iz članka 147. stavka 2. točaka (e), (ea), (f) i (g) Uredbe (EU) br. 575/2013. 0080 Sektor druge ugovorne strane Prilog VI. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/451 Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju relevantnog gospodarskog sektora: Izloženosti se raspoređuju u sektore u skladu s uputama iz točke 42. odjeljka 1. Priloga V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/451. 0090 Status neispunjavanja obveza Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju statusa neispunjavanja obveza u skladu s člankom 178. Uredbe (EU) br. 575/2013: 0100 Vrsta instrumenta Članak 166. stavci 8. i 10. Uredbe (EU) br. 575/2013 Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju vrste instrumenta. Ako se na kreditni proizvod primjenjuje više od jedne vrste instrumenta, vrijednost izloženosti dijeli se na temelju vrijednosti vrste instrumenta. Vrsta instrumenta jedna je od sljedećih: 0110 Status kolateralizacije Stupci od 150 do 220 predloška C 08.01 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2024/3117 i povezane upute. Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju statusa kolateralizacije svakog dijela: Dio izloženosti s kreditnom zaštitom utvrđuje se vrijednošću kolaterala nakon primjene korektivnih faktora u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 4. odjeljkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 i, ovisno o slučaju, internim smjernicama institucija. 0120 Vrsta kolaterala Stupci od 0040 do 0060 i od 0150 do 0220 predloška C 08.01 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2024/3117 i povezane upute. Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju vrste kolaterala: Dio izloženosti osiguran specifičnom vrstom kolaterala utvrđuje se vrijednošću te specifične vrste kolaterala nakon primjene propisanih korektivnih faktora u skladu s dijelom trećim glavom II. poglavljem 4. odjeljkom 4. Uredbe (EU) br. 575/2013 i, ovisno o slučaju, internim smjernicama institucija. 0130 Druga ugovorna strana Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju vrste druge ugovorne strane: 0140 Veličina druge ugovorne strane Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju veličine druge ugovorne strane koja se određuje na temelju ukupnog godišnjeg prometa konsolidirane grupe čiji je dio druga ugovorna strana član: Ukupni godišnji promet izračunava se u skladu s člankom 4. Priloga Preporuci Komisije 2003/361/EZ** i odnosi se na godinu koja završava godinu dana prije referentnog datuma izvješćivanja. 0150 Šifra djelatnosti NACE Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju ekonomske djelatnosti druge ugovorne strane utvrđene šifrom NACE Rev. 2 kako je utvrđeno u Uredbi (EZ) br. 1893/2006***: 0160 Vrsta izloženosti Članak 147. stavak 8. Uredbe (EU) br. 575/2013 Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju vrste izloženosti: 0170 Veličina izloženosti Stupac 0110 predloška C 08.01 u Prilogu I. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2024/3117 i povezane upute. Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju veličine izloženosti izražene u vrijednosti izloženosti (tj. izloženost u statusu neispunjavanja obveza (EAD)): 0180 Indeksirani omjer kredita i vrijednosti nekretnine Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju indeksiranog omjera kredita i vrijednosti nekretnine (ILTV), koji je omjer između trenutačnog iznosa kredita i trenutačne vrijednosti nekretnine: Indeksirani raspon omjera kredita i vrijednosti nekretnine računa se na razborit način i mora biti u skladu sa sljedećim zahtjevima: 0190 Priznavanje u bilanci Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju priznavanja bilance: Izloženosti koje predstavljaju transakcije financiranja vrijednosnim papirima, izvedenice i transakcije s dugim rokom namire ili netiranje između različitih kategorija proizvoda i koje podliježu kreditnom riziku druge ugovorne strane raspoređuju se u točku (c). Te se izloženosti ne iskazuju u točki (a) ili (b).

(a) države;

(b) institucije;

(c) velika trgovačka društva;

(d) izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja, koje obuhvaćaju sve izloženosti iz članka 147. stavka 2. točke (c) podtočke ii. i članka 147. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(a) osnovni IRB pristup;

(b) napredni IRB pristup;

(c) kriteriji raspoređivanja specijaliziranog financiranja.

(a) rejting-kategorije dužnika različitih rejting-sustava grupiraju se i određuju od nižeg PD-a raspoređenog u svaku rejting-kategoriju dužnika prema višem;

(b) ako se upotrebljava veliki broj rejting-kategorija ili skupova, s nadležnim tijelima može se dogovoriti iskazivanje smanjenog broja rejting-kategorija ili skupova.

(a) rejting 1: kategorija 1 s preostalim rokom do dospijeća kraćim od 2,5 godine;

(b) rejting 2: kategorija 2 s preostalim rokom do dospijeća kraćim od 2,5 godine;

(c) rejting 3: kategorija 3 s preostalim rokom do dospijeća kraćim od 2,5 godine;

(d) rejting 4: kategorija 4 s preostalim rokom do dospijeća kraćim od 2,5 godine;

(e) rejting 5: kategorija 1 s preostalim rokom do dospijeća jednakim ili dužim od 2,5 godine;

(f) rejting 6: kategorija 2 s preostalim rokom do dospijeća jednakim ili dužim od 2,5 godine;

(g) rejting 7: kategorija 3 s preostalim rokom do dospijeća jednakim ili dužim od 2,5 godine;

(h) rejting 8: kategorija 4 s preostalim rokom do dospijeća jednakim ili dužim od 2,5 godine.

(a) središnje države i središnje banke;

(b) institucije;

(c) za izloženosti prema trgovačkim društvima u portfeljima s malim brojem statusa neispunjavanja obveza:

(c.1) trgovačka društva – općenito;

(c.2) trgovačka društva – izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja;

(e) nije primjenjivo.

(a) središnje države i središnje banke;

(b) institucije;

(c.1) trgovačka društva – općenito;

(c.2) trgovačka društva – izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja;

(*)

(a) središnje banke;

(b) opće države;

(c) kreditne institucije;

(d) ostala financijska društva;

(e) nefinancijska društva;

(f) kućanstva;

(g) nije primjenjivo.

(a) u statusu neispunjavanja obveza;

(b) nije u statusu neispunjavanja obveza;

(c) nije primjenjivo.

(a) potpuni rizik (100 %);

(b) izdanja kratkoročnih obveznica i obnovljive obveze s osnove pružanja usluge provedbe ponude odnosno prodaje srednjoročnih obveznica uz obvezu otkupa (srednji rizik);

(c) izdani varanti i osiguranja, jamstva, neopozivi stand-by akreditivi, dokumentarni akreditivi i druge srednjorizične izvanbilančne stavke (srednji rizik), uključujući jamstva za ozbiljnost ponude i za dobro izvršenje posla, jamstva za plaćanje carinskog i poreznog duga, neopozive stand-by akreditive koji nemaju značajke kreditnih supstituta i druge srednjorizične izvanbilančne stavke;

(d) neiskorištene obvezujuće obnovljive obveze (srednji-nizak rizik), uključujući obnovljive preuzete obveze kreditiranja koje su neiskorištene i ne mogu se u bilo kojem trenutku bezuvjetno otkazati bez obavijesti ili kod kojih nije moguće automatsko otkazivanje zbog pogoršanja kreditne sposobnosti zajmoprimca;

(e) neiskorištene obvezujuće ročne obveze (srednji-nizak rizik), uključujući obnovljive preuzete obveze kreditiranja koje su neiskorištene i ne mogu se u bilo kojem trenutku bezuvjetno otkazati bez obavijesti ili kod kojih nije moguće automatsko otkazivanje zbog pogoršanja kreditne sposobnosti zajmoprimca;

(f) druge neiskorištene obvezujuće obveze (srednji-nizak rizik), uključujući preuzete obveze kreditiranja, osim obnovljivih i ročnih, koje su neiskorištene i ne mogu se u bilo kojem trenutku bezuvjetno otkazati bez obavijesti ili kod kojih nije moguće automatsko otkazivanje zbog pogoršanja kreditne sposobnosti zajmoprimca;

(g) izdani kratkoročni akreditivi i ostale srednjorizične izvanbilančne stavke (srednjorizično);

(h) neiskorištene neobvezujuće obveze (nizak rizik), uključujući obveze koje su neiskorištene i koje se u bilo kojem trenutku mogu bezuvjetno otkazati bez obavijesti ili kod kojih je moguće automatsko otkazivanje zbog pogoršanja kreditne sposobnosti zajmoprimca;

i.

neiskorištene preuzete obveze kupnje za otkupljena obnovljiva potraživanja i ostale niskorizične izvanbilančne stavke (nizak rizik), uključujući preuzete obveze koje se mogu bezuvjetno otkazati ili koje institucija stvarno može automatski otkazati u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti;

(j) nije primjenjivo.

(a) izloženosti s kreditnom zaštitom;

(b) izloženosti bez kreditne zaštite;

(c) nije primjenjivo.

(a) priznati financijski kolateral (predložak C 08.01, stupac 0180);

(b) ostali priznati kolaterali: potraživanja (stupac 0210 predloška C 08.01);

(c) ostali priznati kolaterali: stambene nekretnine (stupac 0190 predloška C 08.01);

(d) ostali priznati kolaterali: poslovne nekretnine (stupac 0190 predloška C 08.01);

(e) ostali priznati kolaterali: kolateral u obliku materijalne imovine (stupac 0200 predloška C 08.01);

(f) ostala materijalna kreditna zaštita (stupci 0060 i 0170 predloška C 08.01);

(g) kreditne izvedenice (stupci 0050 i 0160 predloška C 08.01);

(h) jamstva (stupci 0040 i 0150 predloška C 08.01);

i.

nije primjenjivo.

(a) subjekti javnog sektora (članak 4. točke 1. i 8. Uredbe (EU) br. 575/2013);

(b) druge ugovorne strane koje nisu subjekti javnog sektora;

(c) nije primjenjivo.

(a) <= 50 milijuna EUR;

(b) > 50 milijuna EUR i <= 200 milijun EUR;

(c) > 200 milijuna EUR;

(d) > 200 milijuna EUR i <= 500 milijun EUR;

(e) > 500 milijuna EUR;

(f) nije primjenjivo.

(a) oznaka NACE 1: C Prerađivačka industrija;

(b) oznaka NACE 2: G Trgovina na veliko i na malo;

(c) oznaka NACE 3: F Građevinarstvo;

(d) oznaka NACE 4: H Prijevoz i skladištenje;

(e) oznaka NACE 5: D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija;

(f) oznaka NACE 6: A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo;

(g) oznaka NACE 7: L Poslovanje nekretninama;

(h) oznaka NACE 8: Sve ostale izloženosti koje nisu uključene u prethodne točke od (a) do (g);

i.

nije primjenjivo.

(a) nije primjenjivo;

(b) izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja – financiranje projekata;

(c) izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja – nekretnine koje donose prihod i poslovne nekretnine visoke volatilnosti;

(d) izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja – financiranje objekata;

(e) izloženosti u obliku specijaliziranog financiranja – financiranje robe;

(f) pokrivene obveznice koje ispunjavaju zahtjeve iz članka 129. stavka 1. Uredba (EU) br. 575/2013;

(g) sve ostale izloženosti osim onih iz točaka od (b) do (f).

(a) nije primjenjivo.

(a) razred 1: <= 55 % ako je nekretnina stambena nekretnina; <= 60 % ako je nekretnina poslovna nekretnina;

(b) razred 2: > 55 % <= 70 % ako je nekretnina stambena nekretnina; > 60 % <= 70 % ako je nekretnina poslovna nekretnina;

(c) razred 3: > 70 % <= 80 %

(d) razred 4: > 80 % <= 90 %

(e) razred 5: > 90 % <= 100 %

(f) razred 6: > 100 % <= 110 %

(g) razred 7: > 110 %;

(h) nije primjenjivo.

(a) ukupni iznos kredita: nepodmiren iznos stambenog kredita zajedno sa svakim neiskorištenim obvezujućim iznosom stambenog kredita (nakon primjene odgovarajućeg konverzijskog faktora). Iznos kredita izračunava se prije uzimanja u obzir svih specifičnih ispravaka vrijednosti za kreditni rizik i uključuje sve druge kredite (uključujući one koje su odobrile druge financijske institucije, a za koje institucija zna) osigurane založnim pravima jednakog ili višeg ranga na istoj stambenoj nekretnini u odnosu na založno pravo kojim je osiguran kredit. Ako nema dovoljno informacija za potvrdu ranga ostalih založnih prava, institucija pretpostavlja da su ta založna prava jednakog ranga kao založno pravo kojim je osiguran kredit;

(b) vrijednost nekretnine: vrijednost nekretnine odgovara posljednjoj neovisnoj procjeni vrijednosti nekretnine i u trenutačnu se vrijednost konvertira primjenom indeksa cijena nekretnina. Vrednovanje neovisno provode kvalificirani procjenitelji. Kvalifikacijski zahtjevi i minimalni standardi procjene moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

(b) i.

nekretnina se procjenjuje pojedinačno, a procjena se provodi razborito (npr. isključujući očekivanja budućeg rasta cijene i uzimajući u obzir svaku mogućnost da je trenutačna cijena nekretnine iznad razine održive tijekom trajanja kredita, primjerice zbog nerealno visokih cijena nekretnina);

ii.

ako se može odrediti tržišna vrijednost, procjena nije viša od tržišne vrijednosti;

iii.

procjena je potkrijepljena odgovarajućim dokumentima o procjeni.

(a) bilančne stavke;

(b) izvanbilančne stavke;

(c) drugo;

(d) nije primjenjivo.

C 103.00 (*)(**)(***)

Definicija portfelja s velikim brojem statusa neispunjavanja obveza Stupac Pravna osnova Upute 0010 Identifikacijska oznaka portfelja Jedinstvena identifikacijska oznaka koju EBA dodjeljuje svakom portfelju. 0020 Naziv portfelja Svakom portfelju dodjeljuje se jedan od sljedećih naziva: 0030 Vrsta rizika Primjenjuju se upute za stupac 0130 tablice C 101.00. 0040 Regulatorni pristup Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju regulatornog pristupa koji se upotrebljava za izračun RWEA-e: 0050 Geografsko područje Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju zemlje boravišta (oznaka ISO ili ostale zemlje) dužnika. Za portfelje stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama MSP-ova i stanovništvo – izloženosti osigurane nekretninama osoba koje nisu MSP-ovi izloženosti se dijele na dijelove na temelju lokacije kolaterala. 0060 Rejting Primjenjuju se upute za stupac 0060 tablice C 102.00. 0070 Kategorija izloženosti Izloženosti se dijele na dijelove i raspoređuju u portfelje na temelju kategorije izloženosti: Provodi se sljedeće mapiranje po kategorijama izloženosti i raščlamba predloška za kreditni rizik na temelju IRB pristupa: (*) Kategorija izloženosti Oznaka portfelja SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 (**) RETO B.6.8, B.6.3 (***) MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Provedbena uredba Komisije (EU) 2024/3117 оd 29. studenog 2024. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda za primjenu Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu nadzornog izvješćivanja institucija i stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/451 (SL L, 2024/3117, 27.12.2024.), Prilog II.: Upute za izvješćivanje o kapitalnim zahtjevima, dio II.: Upute povezane s predloškom, odjeljak 3.3.2. Osim drugih ugovornih strana i njihovih izloženosti, koje su klasificirane kao poduzeća koja nisu MSP-ovi Osim drugih ugovornih strana i njihovih izloženosti, koje su klasificirane kao MSP-ovi Ne iskazuju se kategorije izloženosti na osnovi vlasničkih ulaganja, izloženosti u obliku udjela ili dionica u CIU-u, stavke koje predstavljaju sekuritizacijske pozicije i ostala imovina bez kreditnih obveza iz članka 147. stavka 2. točaka (e), (ea), (f) i (g) Uredbe (EU) br. 575/2013. 0080 Sektor druge ugovorne strane Primjenjuju se upute za stupac 0100 tablice C 102.00. 0090 Status neispunjavanja obveza Primjenjuju se upute za stupac 0090 tablice C 102.00. 0100 Vrsta instrumenta Primjenjuju se upute za stupac 0120 tablice C 102.00. 0110 Status kolateralizacije Primjenjuju se upute za stupac 0110 tablice C 102.00. 0120 Vrsta kolaterala Primjenjuju se upute za stupac 0120 tablice C 102.00. 0130 Druga ugovorna strana Primjenjuju se upute za stupac 0130 tablice C 102.00. 0140 Veličina druge ugovorne strane Primjenjuju se upute za stupac 0140 tablice C 102.00. 0150 Šifra djelatnosti NACE Primjenjuju se upute za stupac 0150 tablice C 102.00. 0160 Vrsta izloženosti Primjenjuju se upute za stupac 0110 tablice C 102.00. 0170 Veličina izloženosti Primjenjuju se upute za stupac 0170 tablice C 102.00. 0180 Indeksirani omjer kredita i vrijednosti nekretnine Primjenjuju se upute za stupac 0180 tablice C 102.00. 0190 Priznavanje u bilanci Primjenjuju se upute za stupac 0190 tablice C 102.00. 0200 Status kolateralizacije u skladu s MSFI-jem 9 MSFI 9 B.5.55 Izloženosti se raspoređuju u portfelje na temelju njihova statusa kolateralizacije, kako se koristi za potrebe mjerenja očekivanog kreditnog gubitka na temelju MSFI-ja 9:

1.0 CORP

1.1 CORP izloženosti u statusu neispunjavanja obveza

1.2 CORP izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza

2.0 SMEC

2.1 SMEC izloženosti u statusu neispunjavanja obveza

2.2 SMEC izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza

3.0 Ostalo, stanovništvo – MSP-ovi

3.1 Ostalo, stanovništvo – MSP-ovi u statusu neispunjavanja obveza

3.2 Ostalo, stanovništvo – MSP-ovi koji nisu u statusu neispunjavanja obveza

4.0 Hipotekarni krediti osoba koje nisu MSP-ovi

4.1 Hipotekarni krediti osoba koje nisu MSP-ovi, u statusu neispunjavanja obveza

4.2 Hipotekarni krediti osoba koje nisu MSP-ovi, bez statusa neispunjavanja obveza

5.0 Hipotekarni krediti MSP-ova

5.1 Hipotekarni krediti MSP-ova u statusu neispunjavanja obveza

5.2 Hipotekarni krediti MSP-ova koji nisu u statusu neispunjavanja obveza

6.0 Ostalo, stanovništvo – osobe koje nisu MSP-ovi

6.1 Ostalo, stanovništvo – osobe koje nisu MSP-ovi, u statusu neispunjavanja obveza

6.2 Ostalo, stanovništvo – osobe koje nisu MSP-ovi, bez statusa neispunjavanja obveza

7.0 QRRE

7.1 QRRE izloženosti u statusu neispunjavanja obveza

7.2 QRRE izloženosti koje nisu u statusu neispunjavanja obveza

(a) osnovni IRB pristup;

(b) napredni IRB pristup.

(d) za izloženosti prema trgovačkim društvima u portfeljima s velikim brojem statusa neispunjavanja obveza:

(d.1) trgovačka društva – MSP-ovi;

(d.2) trgovačka društva – osim MSP-ova;

(e) za izloženosti prema stanovništvu:

(e.1) stanovništvo – MSP-ovi;

(e.1.1) stanovništvo – MSP-ovi – izloženosti osigurane nekretninom;

(e.1.2) stanovništvo – MSP-ovi, ostalo;

(e.2) stanovništvo – osim MSP-ova;

(e.2.1) stanovništvo – osim MSP-ova, ostalo;

(e.2.2) stanovništvo – osim MSP-ova – izloženosti osigurane nekretninom;

(e.3.3) stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti;

(f) nije primjenjivo.

(d.1) trgovačka društva – MSP-ovi;

(d.2) trgovačka društva – osim MSP-ova;

(e.1.1) stanovništvo – MSP-ovi – izloženosti osigurane nekretninom;

(e.1.2) stanovništvo – MSP-ovi, ostalo;

(e.2.1) stanovništvo – osim MSP-ova, ostalo;

(e.2.2) stanovništvo – osim MSP-ova – izloženosti osigurane nekretninom;

(e.3.3) stanovništvo – kvalificirane obnovljive izloženosti;

(*)(**)(***)

(a) kolateralizirane izloženosti. Taj portfelj uključuje sve izloženosti za koje, u skladu s točkom B5.5.55 MSFI-ja 9, mjerenje očekivanih kreditnih gubitaka odražava novčane tokove koji se očekuju od povezanog kolaterala i/ili drugih kreditnih poboljšanja koja su dio ugovornih uvjeta predmetne izloženosti i koje subjekt ne priznaje odvojeno. Djelomično kolateralizirane izloženosti iskazuju se u punom iznosu u okviru tog portfelja;

(b) izloženosti koje nisu kolateralizirane. Taj portfelj uključuje sve izloženosti na čija mjerenja povezanih očekivanih kreditnih gubitaka ne utječe postojanje kolaterala ili bilo kojeg drugog oblika kreditnih poboljšanja;

(c) nije primjenjivo.

C 104.00 – Definicija portfelja s velikim brojem statusa neispunjavanja obveza za predloške u skladu s MSFI-jem 9 Stupac Pravna osnova Upute 0010 Identifikacijska oznaka portfelja Jedinstvena identifikacijska oznaka koju EBA dodjeljuje svakom portfelju. 0020 Naziv portfelja Primjenjuju se upute za stupac 0020 tablice C 103. 0030 Vrsta rizika Primjenjuju se upute za stupac 0130 tablice C 101. 0040 Regulatorni pristup Primjenjuju se upute za stupac 0140 tablice C 101. 0050 Geografsko područje Primjenjuju se upute za stupac 0080 tablice C 101. 0060 Rejting Primjenjuju se upute za stupac 0060 tablice C 102. 0070 Kategorija izloženosti Primjenjuju se upute za stupac 0070 tablice C 103. 0080 Sektor druge ugovorne strane Primjenjuju se upute za stupac 0100 tablice C 101. 0090 Status neispunjavanja obveza Primjenjuju se upute za stupac 0090 tablice C 102. 0100 Vrsta instrumenta Primjenjuju se upute za stupac 0120 tablice C 101. 0110 Status kolateralizacije Primjenjuju se upute za stupac 0110 tablice C 102. 0120 Vrsta kolaterala Primjenjuju se upute za stupac 0120 tablice C 102. 0130 Druga ugovorna strana Primjenjuju se upute za stupac 0130 tablice C 102. 0140 Veličina druge ugovorne strane Primjenjuju se upute za stupac 0140 tablice C 102. 0150 Šifra djelatnosti NACE Primjenjuju se upute za stupac 0150 tablice C 102. 0160 Vrsta izloženosti Primjenjuju se upute za stupac 0110 tablice C 101. 0170 Veličina izloženosti Primjenjuju se upute za stupac 0170 tablice C 102. 0180 Indeksirani omjer kredita i vrijednosti nekretnine Primjenjuju se upute za stupac 0180 tablice C 102. 0190 Priznavanje u bilanci Primjenjuju se upute za stupac 0190 tablice C 102. 0200 Status kolateralizacije u skladu s MSFI-jem 9 MSFI 9 B.5.55 Primjenjuju se upute za stupac 0200 tablice C 103.

PRILOG II.

PRILOG V. REFERENTNI INSTRUMENTI I PORTFELJI ZA TRŽIŠNI RIZIK

Odjeljak 1.: Upute

Odjeljak 1.:

(a) Za potrebe ovog Priloga, primjenjuje se sljedeće:

(a)

i.

datum knjiženja znači datum i vrijeme s kojim institucije knjiže transakcije za potrebe postupka ocjenjivanja;

ii.

početna tržišna vrijednost znači tržišna vrijednost instrumenata iz odjeljka 2. ovog Priloga, na referentni datum i vrijeme početne tržišne vrijednosti;

iii.

referentni datum početne tržišne vrijednosti znači datum i vrijeme s kojim institucije utvrđuju početnu tržišnu vrijednost transakcija u referentnom portfelju;

iv.

datum dostave početne tržišne vrijednosti znači datum i vrijeme s kojim institucije dostavljaju rezultate početne tržišne vrijednosti transakcija u referentnom portfelju;

v.

VaR znači vrijednost adherentna riziku;

vi.

sVaR znači vrijednost adherentna riziku u stresnim uvjetima;

vii.

IRC znači dodatni rizik statusa neispunjavanja obveza i migracijski rizik;

viii.

CTP znači korelacijski portfelj namijenjen trgovanju;

ix.

APR znači svi cjenovni rizici koji se izračunavaju u skladu s člankom 377. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

x.

mjere rizika, za banke kojima je odobrena primjena internog modela, znači vrijednost VaR-a i sVaR-a, te IRC-a i APR-a kada su propisani za portfelje, kako je utvrđeno u odjeljcima od 3. do 5. ovog Priloga, od početnog do završnog referentnog datuma mjera rizika;

xi.

početni referentni datum mjera rizika znači datum na koji institucije počinju izračunavati vrijednosti mjera rizika;

xii.

završni referentni datum mjera rizika znači datum na koji institucije završavaju izračun vrijednosti mjera rizika;

xiii.

datum dostave mjera rizika znači datum i vrijeme s kojim institucije dostavljaju rezultate mjera rizika transakcija u referentnom portfelju;

xiv.

sadašnja vrijednost znači tržišna vrijednost portfelja utvrđenih u odjeljku 3. ovog Priloga na završni referentni datum mjera rizika;

xv.

ATM znači at the money (pri novcu) u smislu relativne pozicije trenutačne ili buduće cijene odnosne imovine izvedenice u odnosu na njezinu izvršnu cijenu;

xvi.

OTM znači out of the money (izvan novca) u smislu relativne pozicije trenutačne ili buduće cijene odnosne imovine izvedenice u odnosu na njezinu izvršnu cijenu;

xvii.

ITM znači in the money (u novcu) u smislu relativne pozicije trenutačne ili buduće cijene odnosne imovine izvedenice u odnosu na njezinu izvršnu cijenu;

xviii.

duga (long) znači kupljena, a kratka (short) znači prodana pozicija;

xix.

CDS znači ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza;

xx.

za ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza dugo znači kupljena zaštita, a kratko znači prodana zaštita;

xxi.

MIL znači milijun;

xxii.

OTC znači neuvrštene izvedenice;

xxiii.

ASA znači alternativni standardizirani pristup iz dijela trećeg glave IV. poglavlja 1.a odjeljka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013;

xxiv.

SBM znači metoda zasnovana na osjetljivostima iz dijela trećeg glave IV. poglavlja 1.a odjeljka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013;

xxv.

DRC znači zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iz dijela trećeg glave IV. poglavlja 1.a odjeljka 5. Uredbe (EU) br. 575/2013;

xxvi.

RRAO znači uvećanje za rezidualni rizik iz dijela trećeg glave IV. poglavlja 1.a odjeljka 4. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(b) Za postupak ocjenjivanja primjenjuju se sljedeći datumi:

(b)

i.

datum knjiženja je 19. veljače 2026.;

ii.

referentni datum početne tržišne vrijednosti (i prve primjene metode zasnovane na osjetljivostima) je 27. veljače 2026. (u 17:30 po srednjoeuropskom vremenu);

iii.

datum dostave početne tržišne vrijednosti (i prve primjene metode zasnovane na osjetljivostima i njezine validacije) je 13. ožujka 2026.;

iv.

početni referentni datum mjera rizika je 18. svibnja 2026.;

v.

završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) je 29. svibnja 2026.;

vi.

datum dostave mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) je 26. lipnja 2026.

(c) Osim ako je izrijekom drukčije navedeno u odjeljku 2. ovog Priloga, sve se pozicije knjiže na datum knjiženja iz točke (b) podtočke i. ovog odjeljka. Nakon što su pozicije uknjižene, za vrijeme postupka ocjenjivanja teče rok dospijeća svakog portfelja i izračunava se pod pretpostavkom da institucija ni na koji način ne upravlja portfeljem za cijelo vrijeme trajanja postupka ocjenjivanja. Osim ako je izrijekom drukčije navedeno u specifikacijama za određeni instrument, izvršne cijene za pozicije opcija utvrđuju se u odnosu na cijene odnosnog instrumenta koje su zabilježene pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja.

(d) Za potrebe početne tržišne vrijednosti, vrijednost svakog instrumenta dostavlja se nadležnom tijelu institucije do datuma dostave početne tržišne vrijednosti. Institucija do tog datuma dostavlja obrazloženje rezultata, u skladu s točkom (e). Ako je moguće, dostavlja se početna tržišna vrijednost u skladu s vrijednošću institucijine jedinice za trgovanje. Ako institucijina jedinica za trgovanje ne dostavi početne tržišne vrijednosti, institucija je dužna u obrazloženju navesti izvor početne tržišne vrijednosti.

(e) Obrazloženje koje institucije dostave uz početnu tržišnu vrijednost mora za svaki instrument sadržavati sve od sljedećeg:

(e)

i.

faktore rizika korištene pri izračunu početne tržišne vrijednosti instrumenta;

ii.

model za određivanje cijena primijenjen pri izračunu početne tržišne vrijednosti instrumenta i opis tog modela;

iii.

dostupne referentne podatke za instrument u institucijinu formatu;

iv.

aspekte iz točaka (h), i., (l), (n), (o), (p), (w), x., (z) i (hh) ovog odjeljka;

v.

institucije kojima je odobrena primjena internih modela iskazuju i:

(1) faktore rizika uključene u interni model za instrument;

(2) faktore rizika uključene u interni model koji su ujedno i ulazne informacije za vrednovanje početne tržišne vrijednosti instrumenta;

(3) specifičnosti internog modela koje se odnose na instrumente.

(f) Za potrebe točke (e) podtočke v. iskazuje se sve od sljedećeg:

(f)

i.

sažeti opisi internog modela;

ii.

primijenjene metode revalorizacije;

iii.

funkcionalni obrazac primijenjen za modeliranje povrata (kao što su apsolutne i relativne vrijednosti, druge metode);

iv.

kvalitativne informacije o vremenskim serijama korištenima za kalibriranje modela VaR u vezi s instrumentom (kao što su izvor, metodologija za normalizaciju, primijenjeni razredi, druge informacije koje institucija smatra relevantnima za objašnjenje dostavljenih rezultata).

(g) Obrazloženje iz točke (d) ažurira se pri svakoj ponovnoj dostavi vrijednosti, tako da odražava promjene između dostava. Obrazloženje mora sadržavati jedan odjeljak u kojem se navode svi datumi dostave i razlozi za ponovnu dostavu.

(h) Rizici pozicija izračunavaju se bez uzimanja u obzir troškova financiranja. Prema potrebi, institucije kao diskontnu stopu upotrebljavaju prekonoćnu kamatnu stopu valute instrumenta. Smatra se da za izvedene instrumente iz odjeljka 2. ovog Priloga postoji ugovor o kolateralu. Ako to nije moguće, razlozi se navode u obrazloženju iz točke (d).

i.

Kreditni rizik druge ugovorne strane i rizik prilagodbe kreditnom vrednovanju ne uzimaju se u obzir pri procjeni rizika portfelja. Ako to nije moguće, razlozi se navode u obrazloženju iz točke (d) ovog odjeljka. Institucije iskazuju slučajeve u kojima su druge vrste prilagodbe vrednovanju uključene u početnu tržišnu vrijednost i u obrazloženju iz točke (d) ovog odjeljka za svaki financijski instrument objašnjavaju metodologiju i učinak.

(j) Za transakcije koje uključuju duge pozicije u CDS-ima institucije pretpostavljaju da se za početne pozicije naknada plaća odmah i unaprijed, u skladu s tržišnim standardima i konvencijama. Datum dospijeća za sve CDS-e u skladu je s uobičajenim tromjesečnim datumima za raskid ugovora.

(k) Dodatne specifikacije potrebne za izračune cijena pozicija u CDS-ima u skladu su s uobičajenim tržišnim standardima i konvencijama i navode se u obrazloženju iz točke (d) ovog odjeljka.

(l) Datum dospijeća je takav da se osigurava da je transakcija najbliža razdoblju dospijeća utvrđenom u skladu s tržišnim standardima i konvencijama.

(m) Institucije o instrumentima za koje detalji nisu navedeni u odjeljku 2. ovog Priloga dostavljaju pretpostavke koje su primijenile, uključujući metodu izračuna dana i izabrani likvidni instrument kojim se trguje, ako je to dopušteno, uz rezultate i obrazloženje iz točke (d) ovog odjeljka.

(n) Ako smatraju da su osim pretpostavki navedenih u ovom odjeljku za tumačenje rezultata njihova postupka relevantne i neke druge pretpostavke, uključujući vrijeme zatvaranja poslovanja, obračun kupona, mapiranje u odnosu na indekse i druge, institucije opis tih pretpostavki dostavljaju u obrazloženju iz točke (d) ovog odjeljka.

(o) Obrazloženje iz točke (d) ovog odjeljka sadržava i objašnjenja rizika koji nisu obuhvaćeni modelom za instrumente iz odjeljka 2. ovog Priloga.

(p) Sve opcije tretiraju se kao da su OTC opcije kojima se trguje, osim ako je izrijekom drukčije navedeno.

(q) Poštuju se standardne konvencije o rokovima za OTC opcije. Vrijeme do dospijeća za n-mjesečnu opciju iskazuje se u mjesecima n. Ako opcije istječu na dan u kojem se ne trguje, institucije prilagođavaju datum isteka da bude na radni dan, u skladu s tržišnim standardima i konvencijama.

(r) Sve OTC opcije tretiraju se kako slijedi:

(r)

i.

kao američke, u slučaju vlasničkog kapitala i robe jednog subjekta;

ii.

kao europske, za dioničke indekse, devizni tečaj i opcije razmjene.

(s) Sve OTC opcije smatraju se nepokrivenima, tako da se premija isključuje iz početne tržišne vrijednosti.

(t) Institucije kojima je za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju dopušteno primjenjivati model APR dužne su naknadno dostaviti detalje o svojim najrelevantnijim pretpostavkama te tržišnim standardima i konvencijama o instrumentima CTP-a iz odjeljka 2. ovog Priloga, uključujući omjere zaštite od rizika koje su izračunale kako bi instrumenti CTP CS01 na datum knjiženja bili neutralni.

(u) Početna tržišna vrijednost za svaki se instrument navodi u valuti EBA-ina instrumenta navedenoj u odjeljku 2. ovog Priloga za taj instrument.

v.

Za portfelje koji se sastoje od jednog ili više instrumenata nominiranih u valutama EBA-ina instrumenta koje se razlikuju od valute EBA-ina portfelja, rezultat se konvertira u iskazanu valutu EBA-ina portfelja primjenom promptnog deviznog tečaja ESB-a na relevantni datum. Konvertirani rezultat objašnjava se u obrazloženju iz točke (d) ovog odjeljka.

(w) Institucije pri knjiženju pozicija postupaju u skladu s odgovarajućim tržišnim konvencijama, osim ako je navedeno drukčije u opisima instrumenata u ovim uputama (odjeljak 2. ovog Priloga).

x.

Ako instrument ili odnosni instrument izvedenice podliježe korporativnoj akciji koja utječe na postupak ocjenjivanja, kao što je pravo izdavatelja na kupnju, status neispunjavanja obveza ili slične akcije, institucije ga isključuju iz postupka, kao i svaki povezani CDS ili opciju.

(y) Izraz on-the-run serije indeksa odnosi se na najlikvidnije serije tog indeksa kojima se najlakše trguje i dostupne su na tržištu. Institucije u obrazloženju iz točke (d) ovog odjeljka objašnjavaju svoj izbor najlikvidnijih serija i s time povezane rezultate.

(z) Ako nije drukčije utvrđeno, institucije primjenjuju Uredbu EU-a o referentnim vrijednostima za kamatnu stopu kako bi knjižile instrumente iz odjeljka 2. ovog Priloga. Osim stopa iz odjeljka 2. ovog Priloga, institucije navode primijenjenu stopu u obrazloženju iz točke (d) ovih uputa.

(aa) Mjere rizika za portfelje iz odjeljaka od 3. do 5. ovog Priloga i sadašnja vrijednost izračunavaju se od početnog referentnog datuma mjera rizika do završnog referentnog datuma mjera rizika. Mjere rizika alternativnog standardiziranog pristupa u okviru temeljitog preispitivanja knjige trgovanja (metoda zasnovana na osjetljivostima, kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza i uvećanje za rezidualni rizik) izračunavaju se za završni referentni datum mjera rizika. Institucije rezultate tih izračuna svojem nadležnom tijelu dostavljaju do datuma dostave mjera rizika. Za svaki se instrument iskazuje početna tržišna vrijednost i metoda zasnovana na osjetljivostima. Mjere rizika, metoda zasnovana na osjetljivostima, kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza, uvećanje za rezidualni rizik i sadašnja vrijednost, ovisno o slučaju, iskazuju se za svaki portfelj, pojedinačni i agregirani. Metoda zasnovana na osjetljivostima, kapitalni zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza i uvećanje za rezidualni rizik, ovisno o slučaju, iskazuju se barem za iste portfelje za koje se iskazuju mjere rizika.

(bb) Za portfelje iz odjeljka 7. ovog Priloga institucije iskazuju rezultate metode zasnovane na osjetljivostima i dostavljaju ih u skladu s datumima izvješćivanja o podnošenju početne tržišne vrijednosti.

(cc) Institucije u okviru postupka ocjenjivanja izvješćuju samo o instrumentima obuhvaćene internim modelima za koje su dobile odobrenje nadzornih tijela i kojima nije zabranjeno trgovati na temelju odluke o internoj politici ili ograničenja sustava trgovanja.

(dd) Rezultati za pojedinačne i agregirane portfelje dostavljaju se samo ako se dostavljaju i rezultati svih instrumenata koji su njihov dio.

(ee) U odjeljku 2. ovog Priloga (Instrumenti) godina T znači 2026., a godina T + X znači 2026. + X, pri čemu je X kako je navedeno u odjeljku 2.

(ff) U odjeljku 2. ovog Priloga (Instrumenti) institucije određuju datum isteka/dospijeća u skladu sa sljedećim uputama:

(ff)

i.

ako je datum određen, koristi se taj određeni datum;

ii.

ako datum nije određen, primjenjuje se tržišna konvencija, ako je dostupna. Ako npr. postoji tržišna konvencija da je datum isteka/dospijeća treći petak u mjesecu, tada lipanj godine T znači treći petak u mjesecu godine T;

iii.

ako je određeno kraj, na kraju mjeseca to znači zadnji kalendarski dan u mjesecu;

iv.

ako je razdoblje definirano brojem dana, za fiksno razdoblje nakon datuma knjiženja to je zadnji dan tog razdoblja. Ako je razdoblje definirano u tjednima, mjesecima ili godinama, to je isti dan sljedećeg tjedna, mjeseca ili godine u odnosu na datum knjiženja ili zadnji dan mjeseca ili godine ako je kraći zadnji mjesec ili godina razdoblja, a ako je datum knjiženja + razdoblje x neradni dan, uzima se sljedeći radni dan;

v.

ako nije drukčije određeno, pretpostavlja se sljedeće: Metoda izračuna dana: Act/360, kalendar praznika: Target2.

(gg) U odjeljku 2. ovog Priloga (Instrumenti) na sve CDS-e se primjenjuju sljedeći zahtjevi, osim ako je izrijekom drukčije navedeno:

(gg)

i.

učestalost kupona: tromjesečno;

ii.

kupon (bazni bodovi): 100;

iii.

obračun dana: ACT/360;

iv.

definicije ISDA-e, godina: 2014.;

v.

Klauzula o restrukturiranju: modificirano-modificirano restrukturiranje (MMR);

vi.

Dospijeće: prosinac godine T + 4;

vii.

vrsta duga: nadređeni;

viii.

trajanje: 5 godina;

ix.

datum izvršenja kao datum knjiženja;

x.

primijenjena diskontna krivulja i stopa naplate navode se u obrazloženju iz točke (d) ovog Priloga.

(hh) Početna tržišna vrijednost obveznica uključuje obračunate kamate.

ii.

Institucije u obrazloženju iz točke (e) ovog odjeljka dostavljaju informacije o trenutku vrednovanja PV-a i navode točno vrijeme. Po mogućnosti se vrijednost PV-a izračunava na kraju radnog dana.

(jj) Mjere rizika portfelja izračunavaju se u valuti portfelja, ne uključujući valutni rizik koji je povezan i s izvještajnom valutom institucije. Valutni rizik uzima se u obzir samo ako je neodvojivo uključen u instrumente. Kada se rezultati u izvještajnoj valuti i rezultati u valuti portfelja iskazuju kao dio postupka, za vrijednosti alternativnog standardiziranog pristupa rezultati izračunani u izvještajnoj valuti institucije preračunavaju se u valutu EBA-ina portfelja promptnom konverzijom primjenom promptnog deviznog tečaja ESB-a povezanog s datumom izračuna. Preračunavanje u valutu EBA-ina portfelja ne podrazumijeva promjenu faktora valutnog rizika.

(kk) Kada se primjenjuje članak 325.q stavak 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 (pristup osnovne valute), pri izračunu metoda zasnovanih na osjetljivostima i izvješćivanju o tim osjetljivostima institucije uzimaju u obzir faktore valutnog rizika koji proizlaze iz primjene pristupa osnovne valute. Iskazane vrijednosti ne izražavaju se u odabranoj osnovnoj valuti, već u izvještajnoj valuti institucija promptnom konverzijom primjenom promptnog deviznog tečaja ESB-a povezanog s relevantnim datumom.

Odjeljak 2.: Instrumenti Institucije u skladu s uputama iz odjeljka 1. ovog Priloga iskazuju početnu tržišnu vrijednost sljedećih financijskih instrumenata, pri čemu dostavljaju mjere rizika i sadašnju vrijednost portfelja navedenih u odjeljcima 3. i 4.:

Odjeljak 2.: VLASNIČKI INSTRUMENTI 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.

Duga pozicija u budućnosnicama na indeks EUROSTOXX 50 (Ticker: FESX). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti indeksa pomnoženoj s 1000 EUR Burza: Eurex Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u 10000 dionica BAYER (Ticker: BAYN GR). Burza: Xetra Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u budućnosnicama BAYER (Ticker: BAYN GR). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Burza: Eurex Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u budućnosnicama STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Burza: Euronext Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u budućnosnicama ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Burza: Eurex Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u budućnosnicama BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Burza: Eurex Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: GBP Kratka pozicija u budućnosnicama DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Burza: Eurex Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u budućnosnicama CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Burza: Euronext Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: prosinac godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument PFIZER (Ticker: PFE US), 10 % OTM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u opcijama prodaje. Odnosni instrument PFIZER (Ticker: PFE US), 10 % OTM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: prosinac godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: prosinac godine T Valuta EBA-ina instrumenta: GBP Duga pozicija u opcijama prodaje. Odnosni instrument AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (1 ugovor = 100 dionica). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti 10000 dionica odnosne imovine Datum isteka: prosinac godine T Valuta EBA-ina instrumenta: GBP Kratka pozicija u budućnosnicama NIKKEI 225 (Ticker: NKY). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti indeksa pomnoženoj s 20000 JPY Burza: CME Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: JPY Vlasnički instrument s automatskim izvršenjem opcije kupnje (auto-callable equity product). Duga pozicija Knjiženje na datum knjiženja Zamišljeni iznos (kapital): 1000000 EUR Odnosni instrument: indeks EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E) Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Dospijeće: 5 godina Godišnja isplata i godišnja opažanja (datum knjiženja + 1 godina, datum knjiženja + 2 godine, datum knjiženja + 3 godine, datum knjiženja + 4 godine, datum knjiženja + 5 godina). Isplata se izvršava u roku od 10 dana nakon referentnog datuma. Kupon: 6 % Razina automatskog izvršenja opcije kupnje (početna vrijednost): na kraju dana na datum knjiženja + 1 mjesec Isplata kupona na graničnoj vrijednosti 60 % razine automatskog izvršenja opcije kupnje Zaštitna granična vrijednost: 55 % razine automatskog izvršenja opcije kupnje Duga pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument indeks EUROSTOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM. Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti indeksa pomnoženoj s 1000 EUR Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opcijama kupnje. Odnosni instrument indeks EUROSTOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM. Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti indeksa pomnoženoj s 10000 EUR Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u budućnosnicama indeks VIX (CBOE). Zamišljeni iznos: ekvivalentno vrijednosti indeksa pomnoženoj sa 100000 USD Datum isteka: rujan godine T Valuta EBA-ina instrumenta: USD

Kapital nije osiguran jamstvom ako je indeks manji od zaštitne granične vrijednosti (povrat kapitala u 5. godini bit će pro rata ako je razina ispod zaštitne granične vrijednosti: na primjer, ako je SX5E = 40 % svoje početne vrijednosti, povrat kapitala iznosi 40 %).

Ako je SX5E ≥ 60 % (kupon s graničnom vrijednošću) početne vrijednosti na kraju bilo koje godine, isplaćuje se kupon od 6 %.

Ako je SX5E ≥ 100 % početne vrijednosti na kraju bilo koje godine, izvršava se opcija kupnje i isplaćuje se kupon uvećan za kapital (100 %).

Ako je SX5E < 60 % (kupon s graničnom vrijednošću) početne vrijednosti na kraju bilo koje godine, kupon se ne isplaćuje.

Ako je SX5E < 55 % (zaštitna granična vrijednost) početne vrijednosti na kraju pete godine, kapital se isplaćuje samo pro rata. Ako je SX5E > = 55 % (zaštitna granična vrijednost) početne vrijednosti na kraju pete godine, kapital se isplaćuje u cijelosti.

KAMATNA STOPA 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.

Petogodišnji kamatni ugovor o razmjeni EUR – prima se fiksna, a isplaćuje promjenjiva kamatna stopa. Fiksna strana: prima se godišnje promjenjiva stopa: šestomjesečni EURIBOR, plaća se polugodišnje Izračun dana: ACT/360 Zamišljeni iznos: 10000000 EUR Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja (tj. primjenjuju se stope kakve su pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja) Dospijeće: Datum knjiženja + 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Dvogodišnja opcija razmjene u EUR za petogodišnji kamatni ugovor o razmjeni EUR – isplaćuje se fiksna, a prima promjenjiva kamatna stopa. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Institucija je prodavatelj opcije na razmjenu. Druga ugovorna strana institucije kupuje pravo ulaska u razmjenu s institucijom; ako druga ugovorna strana iskoristi svoje pravo, primit će fiksnu, a institucija promjenjivu stopu. Opcija razmjene s dospijećem od dvije godine (datum knjiženja + 2 godine) za kamatni ugovor o razmjeni definiran kako slijedi: fiksna strana: isplaćuje se godišnje; promjenjiva stopa: šestomjesečni EURIBOR, prima se polugodišnje; Zamišljeni iznos: 10000000 EUR; Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni; datum izvršenja odnosnog ugovora o razmjeni: datum knjiženja + 2 godine. Dospijeće odnosnog ugovora o razmjeni: Datum knjiženja + 7 godina Premija plaćena na datum knjiženja (datum knjiženja). Gotovinska namira Izvršna cijena temelji se na tečaju ATM terminskog ugovora o razmjeni definiranog u okviru tog instrumenta. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Petogodišnji kamatni ugovor o razmjeni u USD. Prima se fiksna, a isplaćuje promjenjiva kamatna stopa. Fiksna stopa: prima se godišnje promjenjiva stopa: tromjesečna stopa SOFR-a u USD (prekonoćni SOFR, izračunava se dnevno), plaća se tromjesečno Zamišljeni iznos: 1000000 USD Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja (tj. primjenjuju se stope kakve su pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja) Datum dospijeća: Datum knjiženja + 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: USD Dvogodišnji kamatni ugovor o razmjeni GBP. Prima se fiksna, a isplaćuje promjenjiva kamatna stopa. Fiksna stopa: prima se godišnje promjenjiva stopa: agregirana (prekonoćna) stopa SONIA, isplaćuje se tromjesečno Izračun dana: ACT/365 Zamišljeni iznos: 10000000 GBP Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja (tj. primjenjuju se stope kakve su pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja) Dospijeće: datum knjiženja + 2 godine Valuta EBA-ina instrumenta: GBP Desetogodišnja obveznica s promjenjivom kamatnom stopom i zaštitom koju prodaje UBS. Zamišljeni iznos (glavnice): 1000000 USD. Obveznice s promjenjivom kamatnom stopom (obveznice) nadređene su neosigurane obveze društva UBS AG (UBS). Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u njemačkim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN DE0001030583). Dospijeće: 15. travnja 2033. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u njemačkim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN DE0001030708). Dospijeće: 15. kolovoza 2030. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u talijanskim državnim obveznicama (inflacija) u iznosu od 1000000 EUR (ISIN IT0005138828). Dospijeće: 15. rujna 2032. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u talijanskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN IT0005340929). Dospijeće: 1. prosinca 2028. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u španjolskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN ES00000127A2). Dospijeće: 30. srpnja 2030. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u francuskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN FR0012993103). Dospijeće: 25. svibnja 2031. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u njemačkim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN DE0001135176). Dospijeće: 4. siječnja 2031. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u obveznicama Ujedinjene Kraljevine u iznosu od 1000000 GBP (ISIN GB0004893086). Dospijeće: 7. lipnja 2032. Valuta EBA-ina instrumenta: GBP Duga pozicija u portugalskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024). Dospijeće: 15. lipnja 2029. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u obveznicama Sjedinjenih Američkih Država u iznosu od 1000000 USD (ISIN US91282CAV37). Dospijeće: 15. studenoga 2030. Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u brazilskim državnim obveznicama (s opcijom kupnje) u iznosu od 1000000 USD (ISIN US105756BZ27). Dospijeće: 13. siječnja 2028. Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u meksičkim državnim obveznicama (s opcijom kupnje) u iznosu od 1000000 USD (ISIN US91087BAT70). Dospijeće: 19. svibnja 2033. Valuta EBA-ina instrumenta: USD Desetogodišnji kamatni ugovor o razmjeni EUR – prima se fiksna, a isplaćuje promjenjiva kamatna stopa. Fiksna strana: plaća se godišnje promjenjiva stopa: tromjesečni EURIBOR, prima se tromjesečno Izračun dana: ACT/360 Zamišljeni iznos: 10000000 EUR Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja (tj. primjenjuju se stope kakve su pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja) Dospijeće: Datum knjiženja + 10 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Petogodišnji kamatni ugovor o razmjeni EUR – prima se promjenjiva, a isplaćuje fiksna kamatna stopa. Fiksna strana: plaća se godišnje promjenjiva stopa: šestomjesečni EURIBOR, prima se svakih šest mjeseci Izračun dana: ACT/360 Zamišljeni iznos: 10000000 EUR Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja (tj. primjenjuju se stope kakve su pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja) Dospijeće: Datum knjiženja + 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Petogodišnji ugovor o međuvalutnoj zamjeni EUR/USD s vrednovanjem po tržišnoj vrijednosti. Prima se u USD, a isplaćuje u EUR. EUR: agregirana tromjesečna stopa ESTER, isplaćuje se tromjesečno s odmakom od 2 dana. Izračun dana: ACT/360 USD: agregirana tromjesečna stopa SOFR (prekonoćni SOFR, izračunava se dnevno), prima se tromjesečno s odmakom od 2 dana. Izračun dana: ACT/360 Strana 1 – USD: ekvivalentan zamišljeni iznos od 10000000 EUR prilagođen na tromjesečnoj osnovi Strana 2 – EUR: zamišljeni iznos od 10000000 EUR Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja + 6 mjeseci Dospijeće: datum knjiženja + 5,5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Vidjeti i odjeljak 6. ovog Priloga – Dodatne specifikacije instrumenata Desetogodišnji kamatni ugovor o razmjeni EUR – prima se stopa ESTER, a isplaćuje se stopa EURIBOR. Strana ESTER: prima se godišnje. Izračun dana: ACT/360 Strana EURIBOR: tromjesečni EURIBOR + osnova, isplaćuje se tromjesečno. Izračun dana: ACT/360 Zamišljeni iznos: 10000000 EUR Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni Datum izvršenja kao datum knjiženja (tj. primjenjuju se stope kakve su pri zatvaranju trgovanja na datum knjiženja) Dospijeće: Datum knjiženja + 10 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u talijanskim državnim obveznicama (inflacija) u iznosu od 1000000 EUR (ISIN IT0005387052). Dospijeće: 15. svibnja 2030. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Petogodišnji beskuponski ugovor o razmjeni vezan uz stopu inflacije u EUR – povrat usklađen za stopu inflacije razmjenjuje se za povrat po fiksnoj stopi (r). Indeks inflacije: CPI (HIPCxT) Fiksna strana (fiksno plaćanje): 1 + r5– 1 Povrat usklađen za stopu inflacije:CPI na datum završetka dospijećaCPI na datum početka–1 Zamišljeni iznos: 10000000 EUR Datum utvrđivanja osnove: datum knjiženja – 3 mjeseca Završno utvrđivanje: Datum knjiženja + 4 godine i 9 mjeseci Dospijeće: Datum knjiženja + 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Dvogodišnja opcija razmjene u EUR za petogodišnji kamatni ugovor o razmjeni EUR – prima se fiksna, a isplaćuje promjenjiva kamatna stopa. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Institucija je prodavatelj opcije na razmjenu. Druga ugovorna strana institucije kupuje pravo ulaska u razmjenu s institucijom; ako druga ugovorna strana iskoristi svoje pravo, primit će promjenjivu, a institucija fiksnu stopu. Opcija razmjene s dospijećem od dvije godine (datum knjiženja + 2 godine) za kamatni ugovor o razmjeni definiran kako slijedi: fiksna strana: prima se godišnje; promjenjiva stopa: šestomjesečni EURIBOR, isplaćuje se svakih šest mjeseci; Zamišljeni iznos: 10000000 EUR; Dogovor o danu obračuna i kalendar: standardni; datum izvršenja odnosnog ugovora o razmjeni: datum knjiženja + 2 godine. Dospijeće odnosnog ugovora o razmjeni: Datum knjiženja + 7 godina Premija plaćena na datum knjiženja (datum knjiženja). Gotovinska namira Izvršna cijena temelji se na tečaju ATM terminskog ugovora o razmjeni definiranog u okviru tog instrumenta + 100 baznih bodova. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR

Na obveznice se obračunava kamata po godišnjoj stopi koja je jednaka tromjesečnoj stopi SOFR za USD (prekonoćni SOFR, izračunava se dnevno) uvećana za 1,5 % godišnje (promjenjiva kamatna stopa), pri čemu je maksimalna stopa 7,5 % godišnje (gornji prag kamatne stope), a minimalna 2,5 % godišnje (donji prag kamatne stope).

Sva plaćanja po obveznicama, uključujući kamate i glavnicu po dospijeću, ovise o kreditnoj sposobnosti društva UBS AG. Od institucija se traži da primjenjuju odgovarajuću krivulju diskontiranja i da to objasne u obrazloženju.

Prihod: kamata po obveznicama isplaćuje se tromjesečno po stopi koja je jednaka promjenjivoj kamatnoj stopi, ali ako je na bilo koji datum određivanja vrijednosti kupona i. promjenjiva kamatna stopa niža od donjeg praga kamatne stope, tada se za povezano kamatno razdoblje primjenjuje stopa jednaka donjem pragu kamatne stope odnosno ako je ii. promjenjiva kamatna stopa viša od gornjeg praga kamatne stope, tada se za povezano kamatno razdoblje primjenjuje stopa jednaka gornjem pragu kamatne stope. Iznos isplaćene kamate Iznos kamate koji se isplaćuje po obveznicama za kamatno razdoblje jednak je umnošku (a) iznosa glavnice obveznica, (b) primjenjive kamatne stope za to kamatno razdoblje i (c) razlomka čiji je brojnik broj dana u kamatnom razdoblju (izračunan na temelju godine od 360 dana od dvanaest mjeseci s 30 dana), a nazivnik je 360. Datum trgovanja i datum namire Datum knjiženja Datumi isplate kamate Tromjesečno, na datum knjiženja + 3 mjeseca, na datum knjiženja + 6 mjeseci, na datum knjiženja + 9 mjeseci i na datum knjiženja + 1 godina, počevši od datuma knjiženja + 3 mjeseca, za trajanja obveznice (podložno usklađenjima, kako je ovdje opisano). Datum dospijeća Valuta Datum knjiženja + 10 godina USD Osnova za izračun dana 30/360 Konvencija o radnim danima Naredni dan – neprilagođeno Određivanje vrijednosti kupona Za svako kamatno razdoblje, drugi bankarski radni dan u Londonu neposredno prije relevantnog kamatnog roka. Datum Bankarski radni dan u Londonu znači svaki dan na koji su komercijalne banke otvorene za opće poslovanje (uključujući transakcije i depozite u stranoj valuti) u Londonu i na koji se na londonskom međubankovnom tržištu trguje u američkim dolarima.

FX 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.

Šestomjesečni terminski ugovor USD/EUR. Gotovinska namira. Duge pozicije USD – kratke pozicije EUR; zamišljeni iznos od 10000000 USD; izvršna cijena terminskog ugovora: jednaka 100 % odgovarajuće referentne promptne kamatne stope ESB-a na kraju datuma knjiženja. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Šestomjesečni terminski ugovor EUR/GBP. Gotovinska namira. Duge pozicije EUR – kratke pozicije GBP; zamišljeni iznos od 10000000 GBP; izvršna cijena terminskog ugovora: jednaka 100 % odgovarajuće referentne promptne kamatne stope ESB-a na kraju datuma knjiženja. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija 10000000 USD, gotovinska. Gotovinska pozicija. Smatra se da ima neodvojivi valutni rizik kako je opisano u točki (kk). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opciji kupnje u EUR/USD (duga pozicija EUR, kratka pozicija USD). Gotovinska namira. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Istovjetan iznos na temelju referentnog promptnog tečaja ESB-a u EUR/USD na kraju datuma knjiženja. Izvršna cijena: 110 % od referentne stope ESB-a za EUR/USD na kraju datuma knjiženja Datum isteka: datum knjiženja + 1 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opciji kupnje u EUR/USD (duga pozicija EUR, kratka pozicija USD). Gotovinska namira. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Istovjetan iznos na temelju referentnog promptnog tečaja ESB-a u EUR/USD na kraju datuma knjiženja. Izvršna cijena: 90 % od referentne stope ESB-a za EUR/USD na kraju datuma knjiženja Datum isteka: datum knjiženja + 1 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u opciji kupnje u EUR/USD (kratka pozicija EUR, duga pozicija USD). Gotovinska namira. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Istovjetan iznos na temelju referentnog promptnog tečaja ESB-a u EUR/USD na kraju datuma knjiženja. Izvršna cijena: 100 % od referentne stope ESB-a za EUR/USD na kraju datuma knjiženja Datum isteka: datum knjiženja + 1 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u opciji kupnje u EUR/GBP (kratka pozicija EUR, duga pozicija GBP). Gotovinska namira. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Istovjetan iznos na temelju referentnog promptnog tečaja ESB-a za EUR/GBP na kraju datuma knjiženja. Izvršna cijena: 110 % od referentne stope ESB-a za EUR/BGP na kraju datuma knjiženja Datum isteka: datum knjiženja + 1 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u opciji prodaje u EUR/JPY (kratka pozicija EUR, duga pozicija JPY). Gotovinska namira. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Istovjetan iznos na temelju referentnog promptnog tečaja ESB-a za EUR/JPY na kraju datuma knjiženja. Izvršna cijena: 110 % od referentne stope ESB-a za EUR/JPY na kraju datuma knjiženja Datum isteka: datum knjiženja + 1 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u opciji prodaje u EUR/AUD (duga pozicija EUR, kratka pozicija AUD). Gotovinska namira. Zamišljeni iznos: 10000000 EUR. Istovjetan iznos na temelju referentnog promptnog tečaja ESB-a za EUR/AUD na kraju datuma knjiženja. Izvršna cijena: 110 % od referentne stope ESB-a za EUR/AUD na kraju datuma knjiženja Datum isteka: datum knjiženja + 1 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Šestomjesečni terminski ugovor EUR/DKK (duge pozicije EUR, kratke pozicije DKK). Gotovinska namira; zamišljeni iznos od 10000000 EUR; izvršna cijena terminskog ugovora: jednaka 100 % odgovarajuće referentne promptne kamatne stope EUR/DKK ESB-a na kraju datuma knjiženja. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Šestomjesečni terminski ugovor EUR/BRL bez isporuke (duge pozicije EUR, kratke pozicije BRL); zamišljeni iznos od 10000000 EUR; izvršna cijena terminskog ugovora: jednaka 100 % odgovarajuće referentne promptne kamatne stope EUR/BRLESB-a na kraju datuma knjiženja. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR

ROBA 401.402.403.404.405.

Duga pozicija u šestomjesečnim terminskim ugovorima na 3500 unci londonskog zlata (duga pozicija zlato, kratka pozicija USD). Gotovinska namira. Izvršna cijena: šestomjesečna cijena terminskog ugovora na kraju dana na datum knjiženja Valuta EBA-ina instrumenta: USD Kratka pozicija u dvanaestomjesečnim terminskim ugovorima na 3500 unci londonskog zlata (kratka pozicija zlato, duga pozicija USD). Gotovinska namira. Izvršna cijena: dvanaestomjesečna cijena terminskog ugovora na kraju dana na datum knjiženja Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u opciji kupnje 30000 barela sirove nafte tipa Brent (duga pozicija sirova nafta tipa Brent, kratka pozicija USD). Gotovinska namira. Izvršna cijena: dvanaestomjesečna cijena terminskog ugovora na kraju dana na datum knjiženja. Datum isteka: Datum knjiženja + 6 mjeseci Valuta EBA-ina instrumenta: USD Kratka pozicija u opciji prodaje 30000 barela sirove nafte tipa Brent (duga pozicija sirova nafta tipa Brent, kratka pozicija USD). Gotovinska namira. Izvršna cijena: dvanaestomjesečna cijena terminskog ugovora na kraju dana na datum knjiženja. Datum isteka: Datum knjiženja + 6 mjeseci Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u opciji kupnje 5000 unci londonskog zlata (duga pozicija zlato, kratka pozicija USD). Gotovinska namira. Izvršna cijena: osamnaestomjesečna cijena terminskog ugovora na kraju dana na datum knjiženja. Datum isteka: datum knjiženja + 18 mjeseci Valuta EBA-ina instrumenta: USD

KREDITNA MARŽA 501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.

Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na portugalske državne obveznice. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na talijanske državne obveznice. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na španjolske državne obveznice. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na meksičke državne obveznice. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na brazilske državne obveznice. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na državne obveznice Ujedinjene Kraljevine. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Telefonica (Ticker: TEF SM). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Telefonica (Ticker: TEF SM). Dospijeće: prosinac godine T + 2 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Aviva (Ticker: AV LN). Definicije ISDA-e za 2003. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Aviva (Ticker: AV/LN). Definicije ISDA-e za 2003. Dospijeće: prosinac godine T + 2 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Vodafone (Ticker: VOD LN). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva ENI SpA (Ticker: ENI IM). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na obveznice društva Eli Lilly (Ticker: LLY US). Klauzula o restrukturiranju: bez restrukturiranja (XR14) Valuta EBA-ina instrumenta: USD Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Unilever (Ticker: UNA NA). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Total SA (Ticker: FP FP). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 EUR na obveznice društva Volkswagen Group (Ticker: VOW GR). Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija od 1000000 USD na turske državne obveznice (ISIN US900123CT57). Dospijeće: 26. travnja 2029. Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na turske državne obveznice. Datum izvršenja kao datum knjiženja. Klauzula o restrukturiranju: U CIJELOSTI Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u obveznicama društva Telefonica u iznosu od 1000000 EUR (ISIN XS1681521081). Dospijeće: 12. siječnja 2028. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u obveznicama društva Volkswagen Group u iznosu od 1000000 EUR (ISIN XS2234567233). Dospijeće: 22. rujna 2028. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u obveznicama društva Volkswagen Group u iznosu od 1000000 EUR (ISIN XS1167667283). Dospijeće: 16. siječnja 2030. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u obveznicama društva Total SA u iznosu od 1000000 EUR (ISIN XS1856281834). Dospijeće: 11. srpnja 2033. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u austrijskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN AT0000A04967). Dospijeće: 15. ožujka 2037. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na austrijske državne obveznice. Dospijeće: lipanj godine T + 15 Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u nizozemskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN NL0013552060). Dospijeće: 15. siječnja 2040. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na nizozemske državne obveznice. Dospijeće: lipanj godine T + 20 Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u belgijskim državnim obveznicama u iznosu od 1000000 EUR (ISIN BE0000348574). Dospijeće: 22. lipnja 2050. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 1000000 USD na belgijske državne obveznice. Dospijeće: lipanj godine T + +30 Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 10000000 EUR iz najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Dospijeće: lipanj godine T +4 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija u opciji prodaje. 10000000 EUR. Odnosni indeks iTraxx Europe iz najlikvidnijih serija (isti instrument kao i 529). Izvršna cijena: ATM Datum isteka: Datum knjiženja + 6 mjeseci Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u obveznicama društva AXA SA (s opcijom kupnje) u iznosu od 1000000 EUR (ISIN XS1799611642). Dospijeće: 28. svibnja 2049. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u obveznicama društva AT&T (s opcijom kupnje) u iznosu od 1000000 USD (ISIN US00206RFW79). Dospijeće: 15. kolovoza 2037. Valuta EBA-ina instrumenta: USD Duga pozicija u obveznicama društva BAYER AG (s opcijom kupnje) u iznosu od 1000000 EUR (ISIN XS2199266268). Dospijeće: 6. siječnja 2030. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija u obveznicama društva ORANGE SA Bond (s opcijom kupnje) od 1000000 EUR (ISIN FR0013323870). Dospijeće: 20. ožujka 2028. Valuta EBA-ina instrumenta: EUR

Instrumenti uključeni u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP) 601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.

Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) iz najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Točka spajanja: 3 % Točka razdvajanja: 6 % Zamišljeni iznos: 5000000 EUR Dospijeće: 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 5000000 EUR iz najnovijih i najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Dospijeće: lipanj godine T +4 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Zamišljena prilagodba za potpunu zaštitu CS01 iz instrumenta 601 od rizika bez potrebe za ponovnom zaštitom od rizika Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) iz najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Točka spajanja: 3 % Točka razdvajanja: 6 % Zamišljeni iznos: 5000000 EUR Dospijeće: 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 5000000 EUR iz najnovijih i najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Dospijeće: lipanj godine T +4 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Zamišljena prilagodba za potpunu zaštitu CS01 iz instrumenta 603 od rizika bez potrebe za ponovnom zaštitom od rizika Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) iz najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Točka spajanja: 12 % Točka razdvajanja: 100 % Zamišljeni iznos: 5000000 EUR Dospijeće: 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 5000000 EUR iz najnovijih i najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Dospijeće: lipanj godine T +4 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Zamišljena prilagodba za potpunu zaštitu CS01 iz instrumenta 605 od rizika bez potrebe za ponovnom zaštitom od rizika Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) iz najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Točka spajanja: 12 % Točka razdvajanja: 100 % Zamišljeni iznos: 5000000 EUR Dospijeće: 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) u CDS-u od 5000000 EUR iz najnovijih i najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Dospijeće: lipanj godine T +4 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Zamišljena prilagodba za potpunu zaštitu CS01 iz instrumenta 607 od rizika bez potrebe za ponovnom zaštitom od rizika Kratka pozicija (tj. prodaja zaštite) iz najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Točka spajanja: 3 % Točka razdvajanja: 6 % Zamišljeni iznos: 5000000 EUR Dospijeće: 5 godina Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Stopa naplate: 40 % fiksno Duga pozicija (tj. kupnja zaštite) u CDS-u od 5000000 EUR iz najnovijih i najlikvidnijih serija indeksa iTraxx Europe. Dospijeće: lipanj godine T +4 Valuta EBA-ina instrumenta: EUR Zamišljena prilagodba za potpunu zaštitu CS01 iz instrumenta 609 od rizika bez potrebe za ponovnom zaštitom od rizika

Odjeljak 3.: Pojedinačni portfelji – jedinstveni instrument Institucije dostavljaju propisane mjere rizika i sadašnju vrijednost sljedećih pojedinačnih portfelja: Portfelj Kombinacija instrumenata: Prva brojka predstavlja instrument (iz odjeljka 2. ovog Priloga). Druga predstavlja količinu svakog instrumenta ili broj ugovora, ovisno o slučaju. Osnovna valuta Valuta EBA-ina portfelja Mjere rizika odobrenih internih modela (VaR, SVaR i, prema potrebi, IRC i APR) potrebne za izvršenje Mjere rizika alternativnog standardiziranog pristupa u okviru temeljitog preispitivanja knjige trgovanja (SBM, DRC, RRAO) potrebne za izvršenje 1001 101 – 1 instrument EUR Ne Da 1002 102 – 1 instrument EUR Ne Da 1003 103 – 1 instrument EUR Ne Da 1004 104 – 1 instrument EUR Ne Da 1005 105 – 1 instrument EUR Ne Da 1006 106 – 1 instrument GBP Ne Da 1007 107 – 1 instrument EUR Ne Da 1008 108 – 1 instrument EUR Ne Da 1009 109 – 1 instrument EUR Ne Da 1010 110 – 1 instrument EUR Ne Da 1011 111 – 1 instrument USD Ne Da 1012 112 – 1 instrument USD Ne Da 1013 113 – 1 instrument EUR Ne Da 1014 114 – 1 instrument EUR Ne Da 1015 115 – 1 instrument GBP Ne Da 1016 116 – 1 instrument GBP Ne Da 1017 117 – 1 instrument JPY Ne Da 1018 118 – 1 instrument EUR Ne Da 1019 119 – 1 instrument EUR Ne Da 1020 120 – 1 instrument EUR Ne Da 1021 121 – 1 instrument USD Ne Da 2001 201 – 1 instrument EUR Ne Da 2002 202 – 1 instrument EUR Ne Da 2003 203 – 1 instrument USD Ne Da 2004 204 – 1 instrument GBP Ne Da 2005 205 – 1 instrument USD Ne Da 2006 206 – 1 instrument EUR Ne Da 2007 207 – 1 instrument EUR Ne Da 2008 208 – 1 instrument EUR Ne Da 2009 209 – 1 instrument EUR Ne Da 2010 210 – 1 instrument EUR Ne Da 2011 211 – 1 instrument EUR Ne Da 2012 212 – 1 instrument EUR Ne Da 2013 213 – 1 instrument GBP Ne Da 2014 214 – 1 instrument EUR Ne Da 2015 215 – 1 instrument USD Ne Da 2016 216 – 1 instrument USD Ne Da 2017 217 – 1 instrument USD Ne Da 2018 218 – 1 instrument EUR Ne Da 2019 219 – 1 instrument EUR Ne Da 2020 220 – 1 instrument EUR Ne Da 2021 221 – 1 instrument EUR Ne Da 2022 222 – 1 instrument EUR Ne Da 2023 223 – 1 instrument EUR Ne Da 2024 224 – 1 instrument EUR Ne Da 3001 301 – 1 instrument EUR Ne Da 3002 302 – 1 instrument EUR Ne Da 3003 303 – 1 instrument EUR Ne Da 3004 304 – 1 instrument EUR Ne Da 3005 305 – 1 instrument EUR Ne Da 3006 306 – 1 instrument EUR Ne Da 3007 307 – 1 instrument EUR Ne Da 3008 308 – 1 instrument EUR Ne Da 3009 309 – 1 instrument EUR Ne Da 3010 310 – 1 instrument EUR Ne Da 3011 311 – 1 instrument EUR Ne Da 4001 401 – 1 instrument USD Ne Da 4002 402 – 1 instrument USD Ne Da 4003 403 – 1 instrument USD Ne Da 4004 404 – 1 instrument USD Ne Da 4005 405 – 1 instrument USD Ne Da 5001 501 – 1 instrument USD Ne Da 5002 502 – 1 instrument USD Ne Da 5003 503 – 1 instrument USD Ne Da 5004 504 – 1 instrument USD Ne Da 5005 505 – 1 instrument USD Ne Da 5006 506 – 1 instrument USD Ne Da 5007 507 – 1 instrument EUR Ne Da 5008 508 – 1 instrument EUR Ne Da 5009 509 – 1 instrument EUR Ne Da 5010 510 – 1 instrument EUR Ne Da 5011 511 – 1 instrument EUR Ne Da 5012 512 – 1 instrument EUR Ne Da 5013 513 – 1 instrument USD Ne Da 5014 514 – 1 instrument EUR Ne Da 5015 515 – 1 instrument EUR Ne Da 5016 516 – 1 instrument EUR Ne Da 5017 517 – 1 instrument USD Ne Da 5018 518 – 1 instrument USD Ne Da 5019 519 – 1 instrument EUR Ne Da 5020 520 – 1 instrument EUR Ne Da 5021 521 – 1 instrument EUR Ne Da 5022 522 – 1 instrument EUR Ne Da 5023 523 – 1 instrument EUR Ne Da 5024 524 – 1 instrument USD Ne Da 5025 525 – 1 instrument EUR Ne Da 5026 526 – 1 instrument USD Ne Da 5027 527 – 1 instrument EUR Ne Da 5028 528 – 1 instrument USD Ne Da 5029 529 – 1 instrument EUR Ne Da 5030 530 – 1 instrument EUR Ne Da 5031 531 – 1 instrument EUR Ne Da 5032 532 – 1 instrument USD Ne Da 5033 533 – 1 instrument EUR Ne Da 5034 534 – 1 instrument EUR Ne Da 6001 601 – 1 instrument EUR Ne Da 6002 602 – 1 instrument EUR Ne Da 6003 603 – 1 instrument EUR Ne Da 6004 604 – 1 instrument EUR Ne Da 6005 605 – 1 instrument EUR Ne Da 6006 606 – 1 instrument EUR Ne Da 6007 607 – 1 instrument EUR Ne Da 6008 608 – 1 instrument EUR Ne Da 6009 609 – 1 instrument EUR Ne Da 6010 610 – 1 instrument EUR Ne Da

Odjeljak 4.: Pojedinačni portfelji – više instrumenata Institucije dostavljaju propisane mjere rizika i sadašnju vrijednost sljedećih pojedinačnih portfelja: Portfelj Kombinacija instrumenata: Prva brojka predstavlja instrument (iz odjeljka 2. ovog Priloga). Druga predstavlja količinu svakog instrumenta ili broj ugovora, ovisno o slučaju. Osnovna valuta Valuta EBA-ina portfelja Mjere rizika odobrenih internih modela (VaR, SVaR i, prema potrebi, IRC i APR) potrebne za izvršenje Mjere rizika alternativnog standardiziranog pristupa u okviru temeljitog preispitivanja knjige trgovanja potrebne za izvršenje 1101 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument 105 – 1 instrument EUR Ne Da 1102 113 – 1 instrument 110 – 1 instrument EUR Ne Da 1103 115 – 1 instrument 116 – 1 instrument GBP Ne Da 1104 109 – 1 instrument 110 – 1 instrument EUR Ne Da 1105 111 – 1 instrument 112 – 1 instrument USD Ne Da 1106 102 – 1 instrument 114 – 1 instrument EUR Ne Da 1107 106 – 1 instrument 107 – 1 instrument 108 – 1 instrument EUR Ne Da 1108 101 – 1 instrument 103 – 1 instrument EUR Ne Da 1109 101 – 1 instrument 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument EUR Ne Da 1110 102 – 1 instrument 104 – 1 instrument EUR Ne Da 2201 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument EUR Ne Da 2202 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument EUR Ne Da 2203 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 211 – 1 instrument 212 – 1 instrument EUR Ne Da 2204 201 – 1 instrument 218 – 1 instrument EUR Ne Da 2205 201 – 1 instrument 219 – 1 instrument EUR Ne Da 2206 218 – 1 instrument 219 – 1 instrument EUR Ne Da 2207 201 – 1 instrument 202 – 1 instrument EUR Ne Da 2208 215 – 1 instrument 216 – 1 instrument 217 – 1 instrument USD Ne Da 2209 203 – 1 instrument 215 – 1 instrument USD Ne Da 2210 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 214 – 1 instrument EUR Ne Da 2211 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument EUR Ne Da 2212 201 – 1 instrument 223 – 1 instrument EUR Ne Da 3301 301 – 1 instrument 302 – 1 instrument EUR Ne Da 3302 303 – 1 instrument 304 – 1 instrument EUR Ne Da 3303 304 – 1 instrument 305 – 1 instrument 306 – 1 instrument EUR Ne Da 3304 307 – 1 instrument 308 – 1 instrument EUR Ne Da 4401 401 – 1 instrument 402 – 1 instrument USD Ne Da 4402 403 – 1 instrument 404 – 1 instrument USD Ne Da 4403 401 – 1 instrument 404 – 1 instrument USD Ne Da 5501 501 – 1 instrument 502 – 1 instrument 503 – 1 instrument USD Ne Da 5502 504 – 1 instrument 505 – 1 instrument USD Ne Da 5503 507 – 1 instrument 508 – 1 instrument EUR Ne Da 5504 503 – 1 instrument 504 – 1 instrument USD Ne Da 5505 509 – 1 instrument 510 – 1 instrument EUR Ne Da 5506 511 – 1 instrument 512 – 1 instrument 514 – 1 instrument 515 – 1 instrument 516 – 1 instrument EUR Ne Da 5507 517 – 1 instrument 518 – 1 instrument USD Ne Da 5508 519 – 1 instrument 520 – 1 instrument 522 – 1 instrument EUR Ne Da 5509 520 – 1 instrument 521 – 1 instrument EUR Ne Da 5510 519 – 1 instrument 508 – 1 instrument EUR Ne Da 5511 515 – 1 instrument 522 – 1 instrument EUR Ne Da 5512 520 – 1 instrument 521 – 1 instrument 516 – 1 instrument EUR Ne Da 5513 506 – 1 instrument 503 – 1 instrument USD Ne Da 5514 502 – 1 instrument 209 – 1 instrument EUR Ne Da 5515 504 – 1 instrument 217 – 1 instrument USD Ne Da 5516 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument USD Ne Da 5517 504 – 1 instrument 217 – 1 instrument 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument USD Ne Da 5518 502 – 1 instrument 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument EUR Ne Da 5519 523 – 1 instrument 525 – 1 instrument 527 – 1 instrument EUR Ne Da 5520 524 – 1 instrument 526 – 1 instrument 528 – 1 instrument USD Ne Da 5521 523 – 1 instrument 524 – 1 instrument 525 – 1 instrument 526 – 1 instrument 527 – 1 instrument 528 – 1 instrument EUR Ne Da 5522 529 – 1 instrument 530 – 1 instrument EUR Ne Da 6601 601 – 1 instrument 602 – 1 instrument EUR Ne Da 6602 603 – 1 instrument 604 – 1 instrument EUR Ne Da 6603 605 – 1 instrument 606 – 1 instrument EUR Ne Da 6604 607 – 1 instrument 608 – 1 instrument EUR Ne Da 6605 609 – 1 instrument 610 – 1 instrument EUR Ne Da

Odjeljak 5.: Agregirani portfelji Institucije dostavljaju propisane mjere rizika i sadašnju vrijednost sljedećih financijskih agregiranih portfelja: Agregirani Portfelj Opis Kombinacija pojedinačnih portfelja (pojedinačni portfelji kako su identificirani brojevima u odjeljcima 3. i 4. ovog Priloga) Valuta EBA-ina portfelja Mjere rizika odobrenih internih modela (VaR, SVaR i, prema potrebi, IRC i APR) potrebne za izvršenje Mjere rizika alternativnog standardiziranog pristupa u okviru temeljitog preispitivanja knjige trgovanja potrebne za izvršenje 10000 Portfelji koji uključuju sve, koji nisu namijenjeni trgovanju 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Ne Da 11000 Vlasnički instrumenti kumulativno 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Ne Da 12000 Kamatni instrumenti kumulativno 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Ne Da 13000 Valutni instrumenti kumulativno 3301, 3303, 3304 EUR Ne Da 14000 Roba kumulativno 4401, 4402 USD Ne Da 15000 Kreditna marža kumulativno 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Ne Da 16000 Kumulativni iznos korelacijskog portfelja namijenjenog trgovanju u EUR 6601, 6602 EUR Ne Da

Odjeljak 6.: Dodatne specifikacije za instrumente Institucije na financijske instrumente opisane u odjeljku 2. ovog Priloga primjenjuju sljedeće dodatne specifikacije: Instrument: 220 Opis: Petogodišnji ugovor o međuvalutnoj zamjeni EUR/USD s vrednovanjem po tržišnoj vrijednosti Prima se u USD, a plaća u EUR Zamišljeni iznos: 10000000 EUR, USD (10000000 EUR * FX USD/EUR) Plaća se: Promjenjiva strana 2 Prima se: Promjenjiva strana 1 Razmjena zamišljenog iznosa i ponovno utvrđivanje uvjeta: Na datum izvršenja i datum dospijeća. Osim toga, na svaki datum isplate kupona dodatno se isplaćuje iznos koji odgovara usklađenju zamišljenog iznosa u USD i promjenjive stope na strani 2. Zamišljeni iznos u USD usklađuje se tako da bude jednak 10000000 EUR, po promptnom tečaju dva radna dana prije datuma svake isplate. Gotovinsko stanje Uključeno Promjenjiva strana 1 Zamišljeni iznos: Konverzija ekvivalenta 10000000 EUR u USD po promptnom tečaju na datum izvršenja, pri čemu se ekvivalent prilagođava na tromjesečnoj osnovi Datum izvršenja: Datum knjiženja + 6 mjeseci Datum dospijeća: Datum knjiženja + 5,5 godina Određivanje datuma plaćanja: Unaprijed od datuma izvršenja Učestalost kuponske isplate: Tromjesečno Kuponska stopa: tromjesečni SOFR (prekonoćni SOFR, izračunava se dnevno) + 0 postotnih bodova. Učestalost ponovnog određivanja kuponske stope: Tromjesečno Konvencija o utvrđivanju kuponske stope: Izračunava se svakodnevno tijekom tromjesečnog razdoblja Učestalost izračuna složene kuponske stope: Jednostavna kamatna stopa Obračun dana: ACT/360 Radni dan za plaćanje: LON, NYC, TARGET Konvencija o radnim danima za plaćanja: Modificirano, sljedeći dan Radni dan za ponovno određivanje zamišljenog iznosa: LON, NYC, TARGET Konvencija o radnim danima za ponovno određivanje zamišljenog iznosa: Poništena Radni dan za ponovno određivanje kuponske stope: LON, NYC, TARGET Konvencija o radnim danima za ponovno određivanje kuponske stope: Poništena Promjenjiva strana 2 Zamišljeni iznos: 10000000 EUR Datum izvršenja: Datum knjiženja + 6 mjeseci Datum dospijeća: Datum knjiženja + 5,5 godina Određivanje datuma plaćanja: Unaprijed od datuma izvršenja Učestalost kuponske isplate: Tromjesečno Kuponska stopa: Tromjesečni ESTER + 0 baznih bodova Učestalost ponovnog određivanja kuponske stope: Tromjesečno Konvencija o utvrđivanju kuponske stope: Izračunava se svakodnevno tijekom tromjesečnog razdoblja Učestalost izračuna složene kuponske stope: Jednostavna kamatna stopa Obračun dana: ACT/360 Radni dan za plaćanje: LON, NYC, TARGET Radni dan za plaćanje Modificirano, sljedeći dan Radni dan za ponovno određivanje zamišljenog iznosa: LON, NYC, TARGET Konvencija o radnim danima za ponovno određivanje zamišljenog iznosa: Poništena Radni dan za ponovno određivanje kuponske stope: LON, NYC, TARGET Konvencija o radnim danima za ponovno određivanje kuponske stope: Poništena

Odjeljak 7.: Portfelji za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima

Odjeljak 7.:

(a) U okviru podnošenja početne tržišne vrijednosti institucije za portfelje definirane u Prilogu X. dostavljaju mjere rizika na temelju metode zasnovane na osjetljivostima u skladu s datumima izvješćivanja o podnošenju početne tržišne vrijednosti.

(b) Na podnošenje rezultata koji odgovaraju portfeljima za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima primjenjuje se sljedeće:

(b)

i.

Institucije dostavljaju samo predložak C 106.02.

ii.

institucije pretpostavljaju da su osjetljivosti na rizik i pozicije rizika zakrivljenosti koje su definirane instrumentima iz Priloga X. izražene u izvještajnoj valuti institucije i da se informacije navode u formatu utvrđenom u uputama za izvješćivanje za predloške C 106.01 / C 120.01 i odgovarajućoj tablici s uputama za podnošenje tih predložaka iz Priloga VI. (Upute za predloške). Ako se instrument koji je dio portfelja za validaciju iz Priloga X. odnosi na rizik zakrivljenosti, banke bi trebale uzeti u obzir pozicije rizika zakrivljenosti naviše i naniže koje su navedene pod istim brojem instrumenta, ali u zasebnim redcima unutar instrumenata iz Priloga X.

PRILOG III.

PRILOG VI. REZULTATI REFERENTNIH PORTFELJA ZA NADZORNO OCJENJIVANJE

UPUTE ZA PREDLOŠKE

C 106.00 – Početna tržišna vrijednost i obrazloženje isključenja Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Broj instrumenta Odjeljak 2. Priloga V. ovoj Uredbi Iskazuje se broj instrumenta iz Priloga V. ovoj Uredbi. 0020 Instrument modeliran za VaR i sVaR (DA/NE) 0030 Instrument modeliran za IRC (DA/NE) 0040 Instrument modeliran za trgovanje korelacijama (DA/NE) Upisuje se DA ili NE. 0050 Obrazloženje isključenja Članak 3. stavak 2. Iskazuje se jedno od sljedećeg: 0060 Okvir za slobodan unos teksta Institucija može u ovaj stupac upisati sve dodatne informacije. 0070 Početna tržišna vrijednost Tržišna vrijednost svakog instrumenta na referentni datum u 17:30 sati po srednjoeuropskom vremenu (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi). Ako institucija za određeni portfelj ne želi dostaviti početnu tržišnu vrijednost, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna nula).

Upisuje se DA ili NE.

Upisuje se DA ili NE.

C 106.00

(a) model koji regulator nije odobrio;

(b) instrument ili odnosni instrument koji nije interno odobren;

(c) odnosni instrument ili značajka modeliranja koji nisu interno razmatrani;

(d) ostali razlozi za isključenje. Objasniti u stupcu 0060.

C 106.01 – SBM. Osjetljivosti na rizik po instrumentu Institucije iskazuju osjetljivosti prema faktorima rizika kojima je instrument izložen. Iskazuje se jedan redak po kombinaciji faktora rizika i osjetljivosti. Pozitivna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk+) ili negativna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk–), kako je navedeno u članku 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013, iskazuju se u pojedinačnim redcima. Sve vrijednosti odnose se na referentni datum početne tržišne vrijednosti (i prve primjene metode zasnovane na osjetljivostima), kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) podtočki ii. Priloga V. ovoj Uredbi. Institucije samo jednom iskazuju svaku kombinaciju broja instrumenta, identifikacijske oznake rizika (stupac 0010), razreda (stupac 0020) i dodatne identifikacijske oznake (stupac 0030). Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Broj instrumenta Odjeljak 2. Priloga V. Iskazuje se broj instrumenta iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Identifikacijska oznaka faktora rizika Članci 325.l, 325.m, 325.n, 325.o, 325.p i 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se identifikacijska oznaka faktora rizika kako je navedena u tablici na kraju ovog Priloga. 0020 Razred Članak 325.d stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se razred ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara kategoriji rizika: 0030 Dodatna identifikacijska oznaka 1 Članci od 325.l do 325.q i članak 325.ai Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuju se sljedeće informacije u kojima se faktor rizika razlikuje unutar razreda. Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara kategoriji rizika: Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, institucije iskazuju eksplicitnu vrijednost (NULL) u značenju nije primjenjivo. 0050 Osjetljivost na rizik (rezultati u izvještajnoj valuti) Članak 325.d stavak 2. i članci 325.g, 325.r, 325.s, 325.t i 325.ax Uredbe (EU) br. 575/2013 Osjetljivosti na rizik (delta-osjetljivosti ili vega-osjetljivosti i pozicije rizika zakrivljenosti) iskazuju se na razini svakog instrumenta za sve relevantne faktore rizika navedene u stupcima od 0010 do 0030. Vrijednosti se iskazuju u izvještajnoj valuti institucije. Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara: Iskazani iznos izražava se kao decimalni broj s najmanje dva decimalna mjesta. Nulte vrijednosti iskazuju se samo ako je rezultat izračuna doista nula. 0060 Izvještajna valuta Iskazuje se naziv izvještajne valute institucije (u skladu s oznakom valute iz norme ISO 4217, npr. EUR). 0070 Osjetljivost na rizik (rezultati u valuti EBA-ina instrumenta) Odjeljak 2. Priloga V. ovoj Uredbi I članak 325.d stavak 2. i članci 325.g, 325.r i 325.s Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti se iskazuju prema uputama za stupac 0050, ali preračunate po promptnom deviznom tečaju ESB-a povezanom s valutom instrumenta kako je utvrđeno u odjeljku 2. Priloga V. ovoj Uredbi. 0080 Model za određivanje cijena Članak 325.t Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucija navodi koji se model za određivanje cijena primjenjuje za izvođenje osjetljivosti. Iskazuje se jedno od sljedećeg: 0090 Definicija osjetljivosti Članci 325.r, 325.s i 325.t Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucija navodi koja se definicija osjetljivosti primjenjuje u izračunu kapitalnih zahtjeva. Iskazuje se jedno od sljedećeg: Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara komponenti rizika zakrivljenosti metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se vrijednost navedena u točki (b) ako se neka od osjetljivosti upotrijebljenih u izračunu iskazane pozicije rizika zakrivljenosti temelji na definiciji osjetljivosti u skladu s člankom 325.t stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013, u protivnom se iskazuje vrijednost navedena u točki (a). 0100 Okvir za slobodan unos teksta Institucija u ovom stupcu može navesti dodatne informacije o primijenjenom modelu za određivanje cijena i definiciji osjetljivosti. 0110 Dodatna identifikacijska oznaka 2 Članak 325.p stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara komponenti kategorija robnog rizika i delta-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, odgovor je skup pravnih pojmova koji se odnose na mjesto isporuke ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka. Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, institucije iskazuju eksplicitnu vrijednost (NULL) u značenju nije primjenjivo. 0120 Kategorija kreditne kvalitete Članak 325.m stavak 1. i članak 325.ah stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara komponenti kategorija rizika kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije i delta-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, odgovor je jedno od sljedećeg: Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, institucije iskazuju eksplicitnu vrijednost (NULL) u značenju nije primjenjivo.

opći kamatni rizik, odgovor je naziv valute relevantne nerizične stope, faktora rizika inflacije ili faktora rizika međuvalutne osnove (u skladu s oznakom valute iz norme ISO 4217, npr. EUR),

rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije, odgovor je broj razreda u tablici 4. iz članka 325.ah stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (non-ACTP CSR), odgovor je broj razreda u tablici 7. iz članka 325.am stavka 1. te uredbe,

rizik kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP CSR), odgovor je broj razreda u tablici 6. iz članka 325.ak te uredbe,

rizik vlasničkih instrumenta, odgovor je broj razreda u tablici 8. iz članka 325.ap stavka 1. te uredbe,

robni rizik, odgovor je broj razreda u tablici 9. iz članka 325.as te uredbe,

valutni rizik i komponente Delta ili Zakrivljenost, odgovor je naziv valute (npr. USD, iskazane oznake valute u skladu su s oznakom valute iz norme ISO 4217),

valutni rizik i komponenta Vega, odgovor je naziv valutnog para (npr. EUR_USD, iskazane oznake valute u skladu su s oznakom valute iz norme ISO 4217).

opći kamatni rizik i komponenta Delta, odgovor je naziv nerizične krivulje ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka,

rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije ili kategorija rizika kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP CSR), odgovor je naziv izdavatelja ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka i jednak je za bilo koje dvije iskazane osjetljivosti na dva faktora rizika koje imaju korelacijski parametar ρκl(naziv) jednak 1 u skladu s člankom 325.ai stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (non-ACTP CSR), odgovor je naziv tranše ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka,

rizik vlasničkih instrumenata, odgovor je oznaka ISIN odnosnog instrumenta.

robni rizik, odgovor je naziv robe ili odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka.

komponenti delta-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se neto osjetljivost na faktor rizika (Sk), kako je navedeno u članku 325.r Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako su od svojeg nadležnog tijela dobile odobrenje za primjenu alternativnih definicija osjetljivosti na delta-rizik u skladu s člankom 325.t stavkom 5. te uredbe, institucije u izvješćivanju upućuju na te alternativne definicije,

komponenti vega-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se osjetljivost opcije na vega-rizik za određeni faktor rizika (Sk), kako je navedeno u članku 325.s Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako su od svojeg nadležnog tijela dobile odobrenje za primjenu alternativnih izračuna osjetljivosti na vega-rizik u skladu s člankom 325.t stavkom 6. te uredbe, institucije u izvješćivanju upućuju na te alternativne izračune. Neovisno o tome primjenjuje li institucija definiciju iz članka 325.s ili alternativni izračun u skladu s člankom 325.t stavkom 6. te uredbe, osjetljivost se iskazuje nakon ponderiranja s odgovarajućom implicitnom volatilnosti,

komponenti rizika zakrivljenosti metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se pozitivna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk+) ili negativna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk–), kako je navedeno u članku 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013.

C 106.01

(a) modeli institucije za određivanje cijena koji služe kao temelj za izvješćivanje višeg rukovodstva o dobiti i gubicima (u skladu s člankom 325.t stavkom 1. prvim podstavkom Uredbe (EU) br. 575/2013);

(b) pristup internih modela institucije (u skladu s člankom 325.t stavkom 1. drugim podstavkom te uredbe).

(a) definicija osjetljivosti iz članaka 325.r i 325.s Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b) definicija osjetljivosti u skladu s člankom 325.t stavcima 5. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013.

(a) CQS 1;

(b) CQS 2;

(c) CQS 3;

(d) CQS 4;

(e) CQS 5;

(f) CQS 6;

(g) nema dodijeljenih CQS-a (neocijenjeno).

C 106.02 – SBM. Sastav kapitalnih zahtjeva po portfeljima za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljak 7. Priloga V. ovoj Uredbi Iskazuje se broj portfelja iz Priloga X. ovoj Uredbi. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Kategorija rizika Članak 325.d stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se kategorija rizika. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0020 Komponenta Članak 325.e stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se komponenta metode zasnovane na osjetljivostima. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0030 Scenarij korelacija Članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se scenarij korelacija. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0040 Kapitalni zahtjevi (rezultati u izvještajnoj valuti) Članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti kapitalnih zahtjeva iskazuju se za referentni datum početne tržišne vrijednosti (kako je naveden u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj za sve relevantne kombinacije kategorija rizika, komponente i scenarija korelacije. Vrijednosti se iskazuju u izvještajnoj valuti institucije i izražavaju se s najmanje dva decimalna mjesta. 0050 Podnošenje rezultata portfelja za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima Članak 325.e stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Odgovor je jedno od sljedećeg: 0060 Okvir za slobodan unos teksta Institucija može u ovaj stupac upisati sve dodatne informacije.

C 106.02

(a) Opći kamatni rizik (GIRR);

(b) Rizik kreditne marže. Rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije;

(c) Rizik kreditne marže. Rizik kreditne marže za non-ACTP CSR (rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju);

(d) Rizik kreditne marže. Rizik kreditne marže za ACTP CSR (rizik kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju);

(e) Rizik vlasničkih instrumenata;

(f) Robni rizik;

(g) Valutni rizik.

(a) Delta-rizik;

(b) Vega-rizik;

(c) Rizik zakrivljenosti;

(a) Scenarij srednjih korelacija;

(b) Scenarij visokih korelacija;

(c) Scenarij niskih korelacija.

(a) dostavljeno se iskazuje ako institucija dostavi rezultate koji odgovaraju tom portfelju;

(b) nije dostavljeno – nema izloženosti faktoru rizika iskazuje se ako institucija odluči da neće dostaviti rezultate za relevantni portfelj za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima jer ne postoji interno odobrenje rukovodstva te institucije za poslovanje s instrumentima koji bi doveli do izloženosti relevantnom faktoru rizika.

C 107.01 – VaR i sVaR za korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju. Detaljni podaci Redak Oznaka Pravna osnova Upute 0010 – 0060 VaR 0010 Metodologija U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (d), institucija u stupcu 0020 navodi detalje. 0020 Izračun desetodnevnog razdoblja Članak 365. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0030 Trajanje razdoblja promatranja Članak 365. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0040 Ponderiranje podataka Članak 365. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0050 Dodatni faktor za retroaktivno testiranje Članak 366. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Dodatni faktor za retroaktivno testiranje znači dodatni faktor između 0 i 1 u skladu s tablicom 1. iz članka 366. stavka 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0060 Regulatorni faktor uvećanja za VaR Članak 366. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 (najmanje 3) Regulatorni faktor uvećanja za VaR znači dodatna naknada koju nadležno tijelo uvede u odnosu na multiplikacijski faktor za VaR (najmanje 3) u skladu s člankom 366. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Regulatorni faktor uvećanja za VaR zbroj je dodatnog faktora za retroaktivno testiranje i dodatnog kvalitativnog faktora, ovisno o slučaju, većeg od 3. Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0070 – 0100 sVaR (tj. VaR u stresnim uvjetima) 0070 Metodologija U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (d), institucija u stupcu 0020 navodi detalje. 0080 Izračun desetodnevnog razdoblja Članak 365. stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0090 Regulatorni faktor uvećanja za sVaR Članak 366. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Regulatorni faktor uvećanja znači dodatna naknada koju nadležno tijelo uvede u odnosu na multiplikacijski faktor za sVaR (najmanje 3) u skladu s člankom 366. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 575/2013. Regulatorni faktor uvećanja zbroj je broja 3, dodatnog faktora za retroaktivno testiranje i dodatnog kvalitativnog faktora (ovisno o slučaju). Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0100 Razdoblje sVaR-a Članak 365. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 U stupcu 0010 iskazuje se jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 iskazuje početni datum u formatu dd/mm/gggg ako je u stupcu 0010 navedena opcija (a) ili (b) te početne datume u formatu dd/mm/gggg koji su korišteni za izračun svakog VaR-a u stresnim uvjetima ako je u stupcu 0010 navedena opcija (c) ili (d). Ako su u stupcu 0010 navedene opcije (e), (f) i (g), institucija u stupcu 0020 objašnjava razdoblje od 12 mjeseci koje je korišteno za izračun svakog VaR-a u stresnim uvjetima.

C 107.01

(a) povijesna simulacija;

(b) simulacija Monte Carlo;

(c) parametarska metodologija;

(d) kombinacija / druga metodologija (navedite).

(a) 1 dan prenesen na desetodnevno razdoblje;

(b) 10 dana s razdobljima preklapanja;

(c) 10 dana drugom metodom.

(a) do godinu dana;

(b) od godinu do dvije godine;

(c) od dvije do tri godine;

(d) dulje od tri godine.

(a) neponderirani (ponderiranje podataka o VaR-u);

(b) ponderirani (ponderiranje podataka o VaR-u);

(c) veći od ponderiranih i neponderiranih (ponderiranje podataka o VaR-u) u točkama (a) i (b).

(a) povijesna simulacija;

(b) simulacija Monte Carlo;

(c) parametarska metodologija;

(d) kombinacija / druga metodologija (navedite).

(a) 1 dan prenesen na desetodnevno razdoblje;

(b) 10 dana s razdobljima preklapanja;

(c) 10 dana drugom metodom.

(a) dnevni izračun VaR-a u stresnim uvjetima kalibriranog na jedno kontinuirano razdoblje od 12 mjeseci počevši od datuma navedenog u stupcu 0020;

(b) tjedni izračun VaR-a u stresnim uvjetima kalibriranog na jedno kontinuirano razdoblje od 12 mjeseci počevši od datuma navedenog u stupcu 0020;

(c) dnevni izračun VaR-a u stresnim uvjetima kalibriranog na različita kontinuirana razdoblja od 12 mjeseci na datume izvješćivanja o VaR-u u stresnim uvjetima iz stupca 0010 predloška C 107.02 počevši od datuma navedenog u stupcu 0020;

(d) tjedni izračun VaR-a u stresnim uvjetima kalibriranog na različita kontinuirana razdoblja od 12 mjeseci na datume izvješćivanja o VaR-u u stresnim uvjetima iz stupca 0010 predloška C 107.02 počevši od datuma navedenog u stupcu 0020;

(e) maksimalna vrijednost dnevnog izračuna VaR-a u stresnim uvjetima kalibriranog na više od jednog razdoblja od 12 mjeseci;

(f) maksimalna vrijednost tjednog izračuna VaR-a u stresnim uvjetima kalibriranog na više od jednog razdoblja od 12 mjeseci;

(g) druge odluke o kalibriranju VaR-a u stresnim uvjetima (navedite).

C 107.02 – VaR, sVaR i PV za korelacijski portfelj koji nije namijenjen trgovanju. Rezultati u valuti EBA-ina portfelja Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Datum Rezultati za VaR, sVaR i sadašnju vrijednost iskazuju se za svih 10 radnih dana od početnog referentnog datuma mjera rizika do završnog referentnog datuma mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa), kako su navedeni u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. Ti datumi iskazuju se u formatu dd/mm/gggg. 0020 VaR Članak 365. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se desetodnevni regulatorni VaR dobiven za svaki portfelj, bez primjene regulatornog multiplikacijskog faktora najmanje 3. Iskazuju se iznosi za svaki datum naveden u stupcu 0010. Ako institucija ne izračunava VaR na datum iz stupca 0010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna nula). 0030 sVaR Članak 365. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se desetodnevni regulatorni sVaR dobiven za svaki portfelj, bez primjene regulatornog multiplikacijskog faktora najmanje 3. Iskazuju se iznosi za svaki datum naveden u stupcu 0010. Ako institucija ne izračunava sVaR na datum iz stupca 0010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna nula). 0040 PV Iskazuje se sadašnja vrijednost (PV) za svaki portfelj. Iskazuju se iznosi za svaki datum naveden u stupcu 0010. Ako institucija ne izračunava PV na datum iz stupca 0010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna nula).

C 108.00 – Vremenske serije podataka iz računa dobiti i gubitka Predložak C 108.00 (Vremenske serije podataka iz računa dobiti i gubitka) ispunjavaju samo institucije koje VaR izračunavaju primjenom povijesne simulacije. Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Datum Članak 365. stavak 1. točka (d) Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije svaki radni dan, koji se utvrđuje u skladu s kalendarom jurisdikcije u kojoj posluju, dostavljaju vremenske serije podataka iz računa dobiti i gubitka korištene za izračun VaR-a u predlošku C 107.02 stupcu 0010 s najmanje 250 opažanja počevši od završnog referentnog datuma mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa), kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) podtočki v. Priloga V., prema ranijim datumima. 0020 Dnevni dobit i gubitak Institucije koje VaR izračunavaju primjenom povijesne simulacije iskazuju puni povijesni niz koji je institucija primijenila, s najmanje jednogodišnjim nizom podataka s promjenom vrijednosti portfelja (tj. dnevni dobit i gubitak) koja se generira primjenom povijesno simuliranih dnevnih promjena faktora rizika (tj. dnevnih vremenskih serija podataka iz računa dobiti i gubitka koje se upotrebljavaju za izvođenje regulatornog jednodnevnog VaR-a). Ako je određeni dan državni praznik u relevantnoj jurisdikciji, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulti dobit i gubitak samo ako na određeni radni dan nije bilo promjene hipotetske vrijednosti).

C 109.01 – IRC. Detaljni podaci o modelu Redak Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Broj faktora modeliranja EBA/GL/2012/3 Iskazuje se broj faktora modeliranja na razini ukupnog IRC modela. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. 0020 Izvor LGD-a EBA/GL/2012/3 Iskazuje se izvor LGD-a na razini ukupnog IRC modela. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (c), institucija u ovom stupcu navodi detalje.

C 109.01

(a) 1 faktor modeliranja;

(b) 2 faktora modeliranja;

(c) više od 2 faktora modeliranja.

(a) tržišni običaj;

(b) LGD korišten u IRB pristupu;

(c) drugi izvor LGD-a (navedite).

C 109.02 – IRC. Detaljni podaci po portfeljima Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V., samo za one portfelje za koje se zahtijeva IRC. Redak Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Razdoblje likvidnosti Članak 374. stavak 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Iskazuje se razdoblje likvidnosti primijenjeno na razinu portfelja. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0020 Izvor PD-a EBA/GL/2012/3 Iskazuje se izvor PD-a primijenjen na razinu portfelja. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (d), institucija u stupcu 0020 navodi detalje. 0030 Izvor tranzicijskih matrica EBA/GL/2012/3 Iskazuje se izvor tranzicijskih matrica primijenjen na razinu portfelja. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (d), institucija u stupcu 0020 navodi detalje.

C 109.02

(a) do 3 mjeseca;

(b) od 3 do 6 mjeseci;

(c) od 6 do 9 mjeseci;

(d) od 9 do 12 mjeseci.

(a) agencije za kreditni rejting;

(b) IRB pristup;

(c) tržišno određeni PD;

(d) drugi izvor PD-a (navedite).

(a) agencije za kreditni rejting;

(b) IRB pristup;

(c) tržišno određene tranzicijske matrice;

(d) drugi izvori tranzicijskih matrica (navedite).

C 109.03 – IRC. Iznos po portfelju/datumu Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V., samo za one portfelje za koje se zahtijeva IRC. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Datum IRC se iskazuje za svih 10 radnih dana od početnog referentnog datuma mjera rizika do završnog referentnog datuma mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa), kako su navedeni u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. Ti datumi iskazuju se u formatu dd/mm/gggg. 0020 IRC Članci od 372. do 376. Uredbe (EU) br. 575/2013 EBA/GL/2012/3 Iskazuje se regulatorni IRC dobiven za svaki portfelj. Iskazuju se iznosi za svaki datum naveden u stupcu 0010. Ako institucija ne izračunava IRC na datum iz stupca 0010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna nula).

C 110.01 – CT. Detaljni podaci o modelu Redak Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Broj faktora modeliranja Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se broj faktora modeliranja na razini ukupnog modela za trgovanje korelacijama. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija upotrebljava stupac 0020 ako želi pojasniti odgovor naveden u stupcu 0010. 0020 Izvor LGD-a Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se izvor LGD-a na razini ukupnog modela za trgovanje korelacijama. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (c), institucija u ovom stupcu navodi detalje.

C 110.01

(a) 1 faktor modeliranja;

(b) 2 faktora modeliranja;

(c) više od 2 faktora modeliranja.

(a) tržišni običaj;

(b) LGD korišten u IRB pristupu;

(c) drugi izvori LGD-a (navedite).

C 110.02 – CT. Detaljni podaci po portfeljima Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V., samo za one portfelje za koje se zahtijeva APR. Redak Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Razdoblje likvidnosti Članak 377. stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se razdoblje likvidnosti primijenjeno na razinu portfelja. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0020 Izvor PD-a Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se izvor PD-a primijenjen na razinu portfelja. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (d), institucija u stupcu 0020 navodi detalje. 0030 Izvor tranzicijskih matrica Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se izvor tranzicijskih matrica primijenjen na razinu portfelja. Odgovor je jedno od sljedećeg: Institucija u stupcu 0020 pojašnjava odgovor naveden u stupcu 0010. Ako je u stupcu 0010 odabrana opcija (d), institucija u stupcu 0020 navodi detalje.

C 110.02

(a) do 3 mjeseca;

(b) od 3 do 6 mjeseci;

(c) od 6 do 9 mjeseci;

(d) od 9 do 12 mjeseci.

(a) agencije za kreditni rejting;

(b) IRB pristup;

(c) tržišno određeni PD;

(d) drugi izvor PD-a (navedite).

(a) agencije za kreditni rejting;

(b) IRB pristup;

(c) tržišno određene tranzicijske matrice;

(d) drugi izvor tranzicijskih matrica (navedite).

C 110.03 – CT. APR po portfelju/datumu Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V., samo za one portfelje za koje se zahtijeva APR. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Datum Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013 Svi cjenovni rizici (APR) iskazuju se za svih 10 radnih dana od početnog referentnog datuma mjera rizika do završnog referentnog datuma mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa), kako su navedeni u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. Ti datumi iskazuju se u formatu dd/mm/gggg. 0060 APR Članak 377. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuju se rezultati dobiveni primjenom regulatornog modela za trgovanje korelacijama na svaki portfelj. Iskazuju se iznosi za svaki datum naveden u stupcu 0010. Ako institucija ne koristi model za trgovanje korelacijama na datum iz stupca 0010, ova rubrika ostaje prazna (tj. iskazuju se nulte vrijednosti samo ako je rezultat izračuna doista nula).

C 120.01 – SBM. OSJETLJIVOSTI NA RIZIK PO INSTRUMENTU/PORTFELJU Institucije za svaki instrument iskazuju osjetljivosti na faktore rizika kojima je instrument izložen. Iskazuje se jedan redak po kombinaciji faktora rizika i osjetljivosti. Pozitivna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk+) ili negativna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk–), kako je navedeno u članku 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013, iskazuju se u pojedinačnim redcima. Sve vrijednosti upućuju na završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je utvrđeno u odjeljku 1. točki (b) podtočki v. Priloga V. ovoj Uredbi). Institucije samo jednom iskazuju svaku kombinaciju portfelja, broja instrumenta (stupac 0010), identifikacijske oznake rizika (stupac 0020), razreda (stupac 0030) i dodatne identifikacijske oznake (stupac 0040). Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Broj instrumenta Odjeljak 2. Priloga V. Iskazuje se broj instrumenta iz Priloga V. 0020 Identifikacijska oznaka faktora rizika Članci 325.l, 325.m, 325.n, 325.o, 325.p, 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se identifikacijska oznaka faktora rizika kako je navedena u tablici na kraju ovog Priloga. 0030 Razred Članak 325.d stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se razred ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0020 odgovara kategoriji rizika: 0040 Dodatna identifikacijska oznaka 1 Članci od 325.l do 325.q i članak 325.ai Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuju se sljedeće informacije u kojima se faktor rizika razlikuje unutar razreda. Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0020 odgovara kategoriji rizika: Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, institucije iskazuju eksplicitnu vrijednost (NULL) u značenju nije primjenjivo. 0060 Osjetljivost na rizik (rezultati u izvještajnoj valuti) Članak 325.d stavak 2. i članci 325.g, 325.r, 325.s, 325.t i 325.ax Uredbe (EU) br. 575/2013 Osjetljivosti na rizik (delta-osjetljivosti ili vega-osjetljivosti i pozicije rizika zakrivljenosti) iskazuju se na razini svakog instrumenta za sve relevantne faktore rizika kako je navedeno u stupcima od 0020 do 0040. Vrijednosti se iskazuju u izvještajnoj valuti institucije. Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0020 odgovara: Iskazani iznos izražava se kao decimalni broj s najmanje dva decimalna mjesta. Nulte vrijednosti iskazuju se samo ako je rezultat izračuna doista nula. 0070 Izvještajna valuta Iskazuje se naziv izvještajne valute institucije (u skladu s oznakom valute iz norme ISO 4217, npr. EUR). 0080 Osjetljivost na rizik (rezultati u valuti EBA-ina portfelja) Odjeljci 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi i članak 325.d stavak 2. i članci 325.g, 325.r, 325.s, 325.t i 325.ax Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti se iskazuju prema uputama za stupac 0060, ali preračunate po promptnom deviznom tečaju ESB-a povezanom s valutom portfelja kako je utvrđeno u odjeljcima 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi. 0090 Ponder rizika Dio treći glava IV. poglavlje 1.a odjeljak 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se ponder rizika koji odgovara faktoru rizika navedenom u stupcima od 0020 do 0040. Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0020 odgovara komponenti rizika zakrivljenosti, iskazuje se ponder rizika upotrijebljen za određivanje primjenjivog relativnog pomaka. Iskazani iznos izražava se kao decimalni broj s najmanje četiri decimalna mjesta. 0110 Dodatna identifikacijska oznaka 2 Članak 325.p stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara komponenti kategorija robnog rizika i delta-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, odgovor je skup pravnih pojmova koji se odnose na mjesto isporuke ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka. Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, institucije iskazuju eksplicitnu vrijednost (NULL) u značenju nije primjenjivo. 0120 Kategorija kreditne kvalitete Članak 325.m stavak 1. i članak 325.ah stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako identifikacijska oznaka faktora rizika odabrana u stupcu 0010 odgovara komponenti kategorija rizika kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije i delta-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, odgovor je jedno od sljedećeg: Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, institucije iskazuju eksplicitnu vrijednost (NULL) u značenju nije primjenjivo.

opći kamatni rizik. Odgovor je naziv valute relevantne nerizične stope, faktora rizika inflacije ili faktora rizika međuvalutne osnove (prema oznaci valute iz norme ISO 4217, npr. EUR),

rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije. Odgovor je broj razreda u tablici 4. iz članka 325.ah stavka 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (non-ACTP CSR). Odgovor je broj razreda u tablici 7. iz članka 325.am stavka 1. te uredbe,

rizik kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP CSR). Odgovor je broj razreda u tablici 6. iz članka 325.ak te uredbe,

rizik vlasničkih instrumenata. Odgovor je broj razreda u tablici 8. iz članka 325.ap stavka 1. te uredbe,

robni rizik. Odgovor je broj razreda u tablici 9. iz članka 325.as te uredbe,

valutni rizik i komponente Delta ili Zakrivljenost. Odgovor je naziv valute (npr. USD, iskazane oznake valute u skladu su s oznakom valute iz norme ISO 4217),

valutni rizik i komponenta Vega. Odgovor je naziv valutnog para (npr. EUR_USD, iskazane oznake valute u skladu su s oznakom valute iz norme ISO 4217).

opći kamatni rizik i komponenta Delta, odgovor je naziv nerizične krivulje ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka,

rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije ili kategorija rizika kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP CSR), odgovor je naziv izdavatelja ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka i jednak je za bilo koje dvije iskazane osjetljivosti na dva faktora rizika koje imaju korelacijski parametar ρκl(naziv) jednak 1 u skladu s člankom 325.ai stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013,

rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (non-ACTP CSR), odgovor je naziv tranše ili druga odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka,

rizik vlasničkih instrumenata, odgovor je oznaka ISIN odnosnog instrumenta.

robni rizik, odgovor je naziv robe ili odgovarajuća jedinstvena identifikacijska oznaka.

komponenti delta-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se neto osjetljivost na faktor rizika (Sk), kako je navedeno u članku 325.r Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako su od svojeg nadležnog tijela dobile odobrenje za primjenu alternativnih izračuna osjetljivosti na delta-rizik u skladu s člankom 325.t stavkom 5. te uredbe, institucije u izvješćivanju upućuju na te alternativne definicije.

komponenti vega-rizika metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se osjetljivost opcije na vega-rizik za određeni faktor rizika (Sk), kako je navedeno u članku 325.s Uredbe (EU) br. 575/2013. Ako su od svojeg nadležnog tijela dobile odobrenje za primjenu alternativnih izračuna osjetljivosti na vega-rizik u skladu s člankom 325.t stavkom 6. te uredbe, institucije u izvješćivanju upućuju na te alternativne izračune. Neovisno o tome primjenjuje li institucija izračun iz članka 325.s ili alternativni izračun iz članka 325.t stavka 6. te uredbe, osjetljivost se iskazuje nakon ponderiranja odgovarajućom implicitnom volatilnosti,

komponenti rizika zakrivljenosti metode zasnovane na osjetljivostima, iskazuje se pozitivna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk+) ili negativna neto pozicija rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk–), kako je navedeno u članku 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013.

C 120.01

(a) CQS 1;

(b) CQS 2;

(c) CQS 3;

(d) CQS 4;

(e) CQS 5;

(f) CQS 6;

(g) nema dodijeljenih CQS-a (neocijenjeno).

C 120.02 – SBM. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Kategorija rizika Članak 325.d stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se kategorija rizika. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0020 Komponenta Članak 325.e stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se komponenta metode zasnovane na osjetljivostima. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0030 Scenarij korelacija Članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se scenarij korelacija. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0040 Kapitalni zahtjevi (rezultati u izvještajnoj valuti) Članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti kapitalnih zahtjeva iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je naveden u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj za sve relevantne kombinacije kategorija rizika, komponenti i scenarija korelacije. Vrijednosti se iskazuju u izvještajnoj valuti institucije i izražavaju se s najmanje dva decimalna mjesta. 0050 Izvještajna valuta Iskazuje se izvještajna valute institucije (u skladu s oznakom valute iz norme ISO 4217). 0060 Kapitalni zahtjevi (rezultati u valuti EBA-ina portfelja) Odjeljci 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi i članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti se iskazuju prema uputama za stupac 0040, ali preračunate po promptnom deviznom tečaju ESB-a povezanom s valutom portfelja kako je utvrđeno u odjeljcima 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi. 0070 Pozicije bez opcionalnosti podložne kapitalnim zahtjevima za rizik zakrivljenosti Članak 325.e stavak 3. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako komponenta u stupcu 0020 odgovara riziku zakrivljenosti: NE se iskazuje i ako nijedan odgovor na popisu nije primjenjiv. 0080 Pristup osnovne valute koji se primjenjuje na delta-rizik i rizik zakrivljenosti valutnog rizika Članak 325.q stavak 7. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako kategorija rizika u stupcu 0010 odgovara valutnom riziku, a komponenta u stupcu 0020 odgovara delta-riziku ili riziku zakrivljenosti: NE se iskazuje i ako nijedan odgovor na popisu nije primjenjiv. 0090 Podjela komponenti rizika zakrivljenosti za valutni rizik po skalaru Članak 325.q stavak 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako kategorija rizika u stupcu 0010 odgovara valutnom riziku, a komponenta u stupcu 0020 odgovara riziku zakrivljenosti: NE se iskazuje i ako nijedan odgovor na popisu nije primjenjiv. 0100 Okvir za slobodan unos teksta Institucija može u ovaj stupac upisati sve dodatne informacije.

C 120.02

(a) Opći kamatni rizik (GIRR);

(b) Rizik kreditne marže. Rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije;

(c) Rizik kreditne marže. Rizik kreditne marže za non-ACTP CSR (rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju);

(d) Rizik kreditne marže. Rizik kreditne marže za ACTP CSR (rizik kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju);

(e) Rizik vlasničkih instrumenata;

(f) Robni rizik;

(g) Valutni rizik.

(a) Delta-rizik;

(b) Vega-rizik;

(c) Rizik zakrivljenosti;

(a) Scenarij srednjih korelacija;

(b) Scenarij visokih korelacija;

(c) Scenarij niskih korelacija.

(a) DA se iskazuje ako pri izračunu rezultata iskazanih u stupcima 0040 i 0060 institucija primjenjuje pristup iz članka 325.e stavka 3. prvog podstavka Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b) u protivnom se iskazuje NE.

(a) DA se iskazuje ako pri izračunu rezultata iskazanih u stupcima 0040 i 0060 institucija primjenjuje pristup iz članka 325.q stavka 7. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b) u protivnom se iskazuje NE.

(a) DA se iskazuje ako pri izračunu rezultata iskazanih u stupcima 0040 i 0060 institucija primjenjuje pristup iz članka 325.q stavka 6. Uredbe (EU) br. 575/2013;

(b) u protivnom se iskazuje NE.

C 120.04 - DRC. TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI I BRUTO IZNOSI IZNENADNOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA (JTD) PO INSTRUMENTU/PORTFELJU Institucije za svaki instrument iskazuju izloženosti koje odgovaraju instrumentu. Iskazuje se jedan redak po izloženosti. Sve vrijednosti upućuju na završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je utvrđeno u odjeljku 1. točki (b) podtočki v. Priloga V. ovoj Uredbi). Izloženosti se iskazuju prije prebijanja, ali nakon ponavljanja ili rastavljanja (kako je utvrđeno u člancima 325.z i 325.ac Uredbe (EU) br. 575/2013), ako je primjenjivo. Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Broj instrumenta Odjeljak 2. Priloga V. Iskazuje se broj instrumenta iz Priloga V. 0020 Kategorija rizika Članak 325.v stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se kategorija rizika za koju se zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza (DRC) iskazuje u stupcima 0030 i 0040. Odgovor je jedna od sljedećih vrsta instrumenata: 0030 Razred 1 Članak 325.y stavak 3., članak 325.aa stavak 4. i članak 325.ad stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se razred. Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara nesekuritizacijama, odgovor je jedan od sljedećih: Ako ipak kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara sekuritizacijama koje nisu uključene u ACTP, odgovor je jedno od sljedećeg: Ako ipak kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara sekuritizacijama koje su uključene u ACTP, odgovor je sekuritizacije koje su uključene u ACTP. 0040 Razred 2 Članak 325.ad stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara sekuritizacijama koje su uključene u ACTP, odgovor je naziv indeksa, a u suprotnom se iskazuje (NUL). 0050 Dužnik Članak 325.v stavak 2., članak 325.x stavak 1. i članci 325.z i 325.ac Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju informacije o dužniku. Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara: 0060 Kategorija kreditne kvalitete Članak 325.y stavci 1. i 2., članak 325.aa stavak 1. i članak 325.ad stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju kreditnu kvalitetu. Odgovor je jedno od sljedećeg: Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara sekuritizacijama koje su uključene u ACTP ili sekuritizacijama koje nisu uključene u ACTP, odgovor je jedan od prethodno navedenih odgovora ili jedno od sljedećeg: 0070 Ponder rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza Članak 325.v stavak 1. točka (f), članak 325.y stavci 1. i 2., članak 325.aa stavak 1. i članak 325.ad stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju odgovarajući ponder rizika. Ponderi rizika koji se primjenjuju na sekuritizacijske izloženosti iskazuju se nakon množenja s 8 % u skladu s člankom 325.aa stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. 0080 Nadređenost Članak 325.w stavci 3. i 6. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se nadređenost izloženosti. Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije ili sekuritizacijskim pozicijama koje nisu uključene u ACTP, odgovor je jedno od sljedećeg: Ako se ne primjenjuje nijedan od tih slučajeva, rubrika ostaje prazna. 0090 Dospijeće Članci 325.x, 325.z i 325.ac Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se datum dospijeća izloženosti. Taj datum iskazuje se u formatu dd/mm/gggg. 0100 Stopa naplate Članak 325.v stavak 1. točka (e) Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju stopu naplate. Stopa naplate izračunava se primjenom primjenjivog gubitka zbog nastanka statusa neispunjavanja obveza (LGD) kao stope naplate = 1 – LGD. Iskazani iznos stope naplate izražava se kao decimalna vrijednost, između 0 i 1, s najmanje četiri decimalna mjesta. 0110 Smjer Članak 325.v stavak 1. točke (a) i (b) Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju smjer izloženosti u skladu s definicijama iz članka 325.v stavka 1. točaka (a) i (b) Uredbe (EU) br. 575/2013. Odgovor je jedno od sljedećeg: 0120 Točka spajanja (%) Članci 325.aa i 325.ad Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako se iskazana izloženost odnosi na tranšu, institucije iskazuju točku spajanja tranše. Iskazani iznos izražava se kao decimalni broj s najmanje četiri decimalna mjesta. 0130 Točka razdvajanja (%) Članci 325.aa i 325.ad Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako se iskazana izloženost odnosi na tranšu, institucije iskazuju točku razdvajanja tranše. Iskazani iznos izražava se kao decimalni broj s najmanje četiri decimalna mjesta. 0140 – 0170 Rezultati u izvještajnoj valuti Vrijednosti se iskazuju u izvještajnoj valuti institucije i izražavaju se s najmanje dva decimalna mjesta, ako je primjenjivo. 0140 Zamišljeni iznos Članak 325.w stavci 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije, institucije iskazuju zamišljeni iznos instrumenta. Vrijednost odgovara pojmu Vnotional iz članka 325.w stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili pojmu V iz članka 325.w stavka 5. te uredbe, ovisno o vrsti izloženosti. Ova rubrika ostaje prazna ako nije riječ o jednom od tih slučajeva ili ako institucija izričito ne izračunava ili ne upotrebljava iznos koji je potrebno iskazati u ovom stupcu kako bi procijenila bruto iznos iznenadnog nastanka statusa neispunjavanja obveza (JTD). 0150 Dobitak i gubitak + prilagodba Članak 325.w stavci 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju zbroj dobiti i gubitka te prilagodbe za svaku izloženost: Ova rubrika ostaje prazna ako nije riječ o jednom od tih slučajeva ili ako institucija izričito ne izračunava ili ne upotrebljava iznos koji je potrebno iskazati u ovom stupcu kako bi procijenila bruto JTD iznos. 0160 Bruto JTD iznos Članak 325.v stavak 1. točka (c), članak 325.w stavci 1., 2. i 5., članak 325.z stavak 1. i članak 325.ac stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju bruto JTD iznos za određenu izloženost. 0170 Valuta Iskazuje se izvještajna valute institucije (u skladu s oznakom valute iz norme ISO 4217). 0180 – 0200 Rezultati u valuti EBA-ina portfelja Odjeljci 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi i članci 325.y, 325.aa i 325.ad Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti se iskazuju prema uputama za stupac 0030, ali preračunate po promptnom deviznom tečaju ESB-a povezanom s valutom portfelja kako je utvrđeno u odjeljcima 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi. 0180 Zamišljeni iznos Članak 325.w stavci 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije, institucije iskazuju zamišljeni iznos instrumenta. Vrijednost odgovara pojmu Vnotional iz članka 325.w stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 ili pojmu V iz članka 325.w stavka 5. te uredbe, ovisno o vrsti izloženosti. Ova rubrika ostaje prazna ako nije riječ o jednom od tih slučajeva ili ako institucija izričito ne izračunava ili ne upotrebljava iznos koji je potrebno iskazati u ovom stupcu kako bi procijenila bruto JTD iznos. 0190 Dobitak i gubitak + prilagodba Članak 325.w stavci 1., 2. i 5. Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju zbroj dobiti i gubitka te prilagodbe za svaku izloženost: Ova rubrika ostaje prazna ako nije riječ o jednom od tih slučajeva ili ako institucija izričito ne izračunava ili ne upotrebljava iznos koji je potrebno iskazati u ovom stupcu kako bi procijenila bruto JTD iznos. 0200 Bruto JTD iznos Članak 325.v stavak 1. točka (c), članak 325.w stavci 1., 2. i 5., članak 325.z stavak 1. i članak 325.ac stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Institucije iskazuju bruto iznos iznenadnog nastanka statusa neispunjavanja obveza (JTD) za određenu izloženost.

C 120.04

(a) instrumenti koji nisu sekuritizacijske pozicije;

(b) sekuritizacijske pozicije koje nisu uključene u ACTP;

(c) sekuritizacijske pozicije koje su uključene u ACTP.

(a) trgovačka društva;

(b) države;

(c) tijela lokalne vlasti / općine.

(d) ABCP – Azija;

(e) ABCP – Europa;

(f) ABCP – Sjeverna Amerika;

(g) ABCP – ostatak svijeta;

(h) krediti za kupnju/leasing automobila – Azija;

i.

krediti za kupnju/leasing automobila – Europa;

(j) krediti za kupnju/leasing automobila – Sjeverna Amerika;

(k) krediti za kupnju/leasing automobila – ostatak svijeta;

(l) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – Azija;

(m) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – Europa;

(n) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – Sjeverna Amerika;

(o) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – ostatak svijeta;

(p) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – Azija;

(q) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – Europa;

(r) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – Sjeverna Amerika;

(s) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – ostatak svijeta;

(t) vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – Azija;

(u) vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – Europa;

v.

vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – Sjeverna Amerika;

(w) vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – ostatak svijeta;

x.

kreditne kartice – Azija;

(y) kreditne kartice – Europa;

(z) kreditne kartice – Sjeverna Amerika;

(aa) kreditne kartice – ostatak svijeta;

(bb) ostala trgovina na malo – Azija;

(cc) ostala trgovina na malo – Europa;

(dd) ostala trgovina na malo – Sjeverna Amerika;

(ee) ostala trgovina na malo – ostatak svijeta;

(ff) ostala trgovina na veliko – Azija;

(gg) ostala trgovina na veliko – Europa;

(hh) ostala trgovina na veliko – Sjeverna Amerika;

ii.

ostala trgovina na veliko – ostatak svijeta;

(jj) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – Azija;

(kk) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – Europa;

(ll) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – Sjeverna Amerika;

(mm) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – ostatak svijeta;

(nn) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – Azija;

(oo) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – Europa;

(pp) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – Sjeverna Amerika;

(qq) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – ostatak svijeta;

(rr) studentski zajmovi – Azija;

(ss) studentski zajmovi – Europa;

(tt) studentski zajmovi – Sjeverna Amerika;

(uu) studentski zajmovi – ostatak svijeta.

instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije, odgovor je LEI dužnika,

sekuritizacijskim pozicijama koje nisu uključene u ACTP, odgovor je ime dužnika ili jedinstvena identifikacijska oznaka skupa i tranše odnosne imovine,

sekuritizacijskim pozicijama koje su uključene u ACTP, odgovor je jedinstvena identifikacijska oznaka skupine, serije i tranše indeksa.

(a) CQS 1;

(b) CQS 2;

(c) CQS 3;

(d) CQS 4;

(e) CQS 5;

(f) CQS 6;

(g) nema dodijeljenih CQS-a (neocijenjeno);

(h) nema dodijeljenih CQS-a (u statusu neispunjavanja obveza);

i.

nema dodijeljenih CQS-a (0 % pondera rizika).

(j) CQS 7;

(k) CQS 8;

(l) CQS 9;

(m) CQS 10;

(n) CQS 11;

(o) CQS 12;

(p) CQS 13;

(q) CQS 14;

(r) CQS 15;

(s) CQS 16;

(t) CQS 17;

(u) Svi ostali CQS-i.

(a) vlasnički instrumenti;

(b) nenadređeni dužnički instrumenti;

(c) nadređeni dužnički instrumenti;

(d) pokrivene obveznice.

(a) kratka izloženost;

(b) duga izloženost.

Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije te je iskazana duga izloženost, institucije iskazuju zbroj dobiti i gubitka P&Llong i prilagodbe Adjustmentlong u skladu s člankom 325.w stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije te je iskazana kratka izloženost, institucije iskazuju zbroj dobiti i gubitka P&Lshort i prilagodbe Adjustmentshort u skladu s člankom 325.w stavkom 2. te uredbe.

Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije te je iskazana duga izloženost, institucije iskazuju zbroj dobiti i gubitka P&Llong i prilagodbe Adjustmentlong u skladu s člankom 325.w stavkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013.

Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0020 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije te je iskazana kratka izloženost, institucije iskazuju zbroj dobiti i gubitka P&Lshort i prilagodbe Adjustmentshort u skladu s člankom 325.w stavkom 2. te uredbe.

C 120.05 - DRC. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA Upute za listove (os z) Oznaka Pravna osnova Upute Portfelj Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Kategorija rizika Članak 325.v stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se kategorija rizika za koju se zahtjev za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iskazuje u stupcima 0030 i 0040. Odgovor je jedna od sljedećih vrsta instrumenata: 0020 Razred 1 Članak 325.y stavak 3., članak 325.aa stavak 4. i članak 325.ad stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Iskazuje se razred. Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0010 odgovara instrumentima koji nisu sekuritizacijske pozicije, odgovor je jedno od sljedećeg: Ako ipak kategorija rizika iskazana u stupcu 0010 odgovara sekuritizacijskim pozicijama koje nisu uključene u ACTP, odgovor je jedno od sljedećeg: Ako ipak kategorija rizika iskazana u stupcu 0010 odgovara sekuritizacijskim pozicijama koje su uključene u ACTP, odgovor je sekuritizacije koje su uključene u ACTP. 0030 Razred 2 Članak 325.ad stavak 2. Uredbe (EU) br. 575/2013 Ako kategorija rizika iskazana u stupcu 0010 odgovara sekuritizacijskim pozicijama koje su uključene u ACTP, odgovor je naziv indeksa, a u suprotnom se iskazuje (NUL). 0040 Kapitalni zahtjevi (rezultati u izvještajnoj valuti) Članci 325.y, 325.aa i 325.ad Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza iskazuje se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi). Vrijednosti se iskazuju u izvještajnoj valuti institucije i izražavaju se s najmanje dva decimalna mjesta. 0050 Izvještajna valuta Iskazuje se izvještajna valute institucije (u skladu s oznakom valute iz norme ISO 4217). 0060 Kapitalni zahtjevi (rezultati u valuti EBA-ina portfelja) Odjeljci 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi i članci 325.y, 325.aa i 325.ad Uredbe (EU) br. 575/2013 Vrijednosti se iskazuju prema uputama za stupac 0030, ali preračunate po promptnom deviznom tečaju ESB-a povezanom s valutom portfelja kako je utvrđeno u odjeljcima 3. i 4. Priloga V. ovoj Uredbi.

C 120.05

(a) instrumenti koji nisu sekuritizacijske pozicije;

(b) sekuritizacijske pozicije koje nisu uključene u ACTP;

(c) sekuritizacijske pozicije koje su uključene u ACTP.

(a) trgovačka društva;

(b) države;

(c) tijela lokalne vlasti / općine.

(d) ABCP – Azija;

(e) ABCP – Europa;

(f) ABCP – Sjeverna Amerika;

(g) ABCP – ostatak svijeta;

(h) krediti za kupnju/leasing automobila – Azija;

i.

krediti za kupnju/leasing automobila – Europa;

(j) krediti za kupnju/leasing automobila – Sjeverna Amerika;

(k) krediti za kupnju/leasing automobila – ostatak svijeta;

(l) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – Azija;

(m) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – Europa;

(n) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – Sjeverna Amerika;

(o) ponovno uvršteni financijski instrumenti kolateralizirani dužničkim obvezama (CDO-squared) – ostatak svijeta;

(p) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – Azija;

(q) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – Europa;

(r) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – Sjeverna Amerika;

(s) financijski instrumenti kolateralizirani kreditnim obvezama – ostatak svijeta;

(t) vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – Azija;

(u) vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – Europa;

v.

vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – Sjeverna Amerika;

(w) vrijednosni papiri osigurani poslovnim hipotekama (CMBS) – ostatak svijeta;

x.

kreditne kartice – Azija;

(y) kreditne kartice – Europa;

(z) kreditne kartice – Sjeverna Amerika;

(aa) kreditne kartice – ostatak svijeta;

(bb) ostala trgovina na malo – Azija;

(cc) ostala trgovina na malo – Europa;

(dd) ostala trgovina na malo – Sjeverna Amerika;

(ee) ostala trgovina na malo – ostatak svijeta;

(ff) ostala trgovina na veliko – Azija;

(gg) ostala trgovina na veliko – Europa;

(hh) ostala trgovina na veliko – Sjeverna Amerika;

ii.

ostala trgovina na veliko – ostatak svijeta;

(jj) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – Azija;

(kk) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – Europa;

(ll) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – Sjeverna Amerika;

(mm) vrijednosni papiri osigurani stambenim hipotekama (RMBS) – ostatak svijeta;

(nn) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – Azija;

(oo) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – Europa;

(pp) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – Sjeverna Amerika;

(qq) mala i srednja poduzeća (MSP-ovi) – ostatak svijeta;

(rr) studentski zajmovi – Azija;

(ss) studentski zajmovi – Europa;

(tt) studentski zajmovi – Sjeverna Amerika;

(uu) studentski zajmovi – ostatak svijeta.

C 120.06 - ASA. KAPITALNI ZAHTJEVI Stupac Oznaka Pravna osnova Upute 0010 Broj portfelja Odjeljci 3., 4. i 5. Priloga V. Iskazuje se broj portfelja iz Priloga V. 0020 – 0040 Rezultati u izvještajnoj valuti Odjeljci 3. i 4. Priloga V. 0020 SBM. Kapitalni zahtjevi Članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za metodu zasnovanu na osjetljivostima alternativnog standardiziranog pristupa iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj. 0030 DRC. Kapitalni zahtjevi Članak 325.v Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza alternativnog standardiziranog pristupa iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj. 0040 RRAO. Kapitalni zahtjevi Članak 325.u Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za uvećanje za rezidualni rizik alternativnog standardiziranog pristupa iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj. 0050 – 0070 Rezultati u valuti EBA-ina portfelja Odjeljci 3. i 4. Priloga V. Ako se izvještajna valuta institucije razlikuje od valuta EBA-ina portfelja navedenih u odjeljcima 3. i 4. Priloga V., institucije konvertiraju izvještajnu valutu prema primjenjivom promptnom deviznom tečaju ESB-a. 0050 SBM. Kapitalni zahtjevi Članak 325.h Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za metodu zasnovanu na osjetljivostima alternativnog standardiziranog pristupa iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj. 0060 DRC. Kapitalni zahtjevi Članak 325.v Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za rizik nastanka statusa neispunjavanja obveza alternativnog standardiziranog pristupa iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj. 0070 RRAO. Kapitalni zahtjevi Članak 325.u Uredbe (EU) br. 575/2013 Kapitalni zahtjevi za uvećanje za rezidualni rizik alternativnog standardiziranog pristupa iskazuju se za završni referentni datum mjera rizika (i posljednje primjene alternativnog standardiziranog pristupa) (kako je navedeno u odjeljku 1. točki (b) Priloga V. ovoj Uredbi) za svaki portfelj.

Stupac kategorija rizika odnosi se na članak 325.d stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. Za označivanje kategorija rizika upotrebljavaju se sljedeće pokrate:

Tablica: smjernice za izvješćivanje u predlošcima 106.01 (stupac 0010) i 120.01 (stupac 0020)

pt_1

(a) GIRR (opći kamatni rizik);

(b) CSR_NON_SEC (rizik kreditne marže koji nije predmet sekuritizacije);

(c) CSR_SEC_NON_ACTP (rizik kreditne marže za sekuritizacije koje nisu uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (non-ACTP CSR));

(d) CSR_SEC_ACTP (rizik kreditne marže za sekuritizacije koje su uključene u alternativni korelacijski portfelj namijenjen trgovanju (ACTP CSR));

(e) EQ (rizik vlasničkih instrumenata);

(f) CM (robni rizik);

(g) FX (valutni rizik).

Stupac komponenta odnosi se na članak 325.e stavak 1. Uredbe (EU) br. 575/2013. Za označivanje komponenata metode zasnovane na osjetljivostima upotrebljavaju se sljedeće pokrate:

pt_2

(a) DELTA (delta-rizik);

(b) VEGA (vega-rizik);

(c) CURVATURE (rizik zakrivljenosti).

Stupac dospijeće odnosi se na dospijeće faktora rizika ako su faktori rizika definirani na temelju određenih krivulja u skladu s člancima 325.l, 325.m, 325.n, 325.o, 325.p i 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013. Za faktore vega općeg kamatnog rizika kako su navedeni u članku 325.l stavku 7. te uredbe navode se dva dospijeća koja su odvojena crticom (npr. 0,5 godina – 0,5 godina), prvi se odnosi na rok dospijeća opcije, a drugi na preostali rok do dospijeća odnosnog instrumenta opcije na dan isteka opcije.

U stupcu dodatne specifikacije dodatno se navodi odgovarajući faktor rizika s obzirom na razliku između faktora rizika inflacije i faktora rizika međuvalutne osnove u skladu s člankom 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013, razliku između faktora rizika koji se odnose na dužničke instrumente i faktora rizika koji se odnose na ugovore o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza u skladu s člancima 325.m i 325.n te uredbe, razliku između faktora rizika promptne cijene vlasničkih instrumenata i repo stope na vlasničke instrumente u skladu s člankom 325.o te uredbe te razliku između pozitivne neto pozicije rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk+) i negativne neto pozicije rizika zakrivljenosti tog faktora rizika (CVRk–) kako je navedeno u članku 325.g te uredbe. Kategorija rizika Komponenta Dospijeće Dodatne specifikacije Identifikacijska oznaka faktora rizika Pravna osnova CM DELTA 0 godina CM_D_00.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 0,25 godina CM_D_00.25 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 0,5 godina CM_D_00.50 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 1 godina CM_D_01.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 2 godine CM_D_02.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 3 godine CM_D_03.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 5 godina CM_D_05.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 10 godina CM_D_10.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 15 godina CM_D_15.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 20 godina CM_D_20.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM DELTA 30 godina CM_D_30.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM VEGA 0,5 godina CM_V_00.50 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM VEGA 1 godina CM_V_01.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM VEGA 3 godine CM_V_03.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM VEGA 5 godina CM_V_05.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM VEGA 10 godina CM_V_10.00 Članak 325.p Uredbe (EU) br. 575/2013 CM CURVATURE Uzlazni pomak CM_CU Članci 325.p i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CM CURVATURE Silazni pomak CM_CD Članci 325.p i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 godina Dužnički instrument CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 godina Dužnički instrument CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 godine Dužnički instrument CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 godina Dužnički instrument CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 godina Dužnički instrument CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 godine Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 godina CSR_NON_SEC_V_00.50 Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 1 godina CSR_NON_SEC_V_01.00 Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 godine CSR_NON_SEC_V_03.00 Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 godina CSR_NON_SEC_V_05.00 Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 godina CSR_NON_SEC_V_10.00 Članak 325.m Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Uzlazni pomak CSR_NON_SEC_CU Članci 325.m i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_NON_SEC CURVATURE Silazni pomak CSR_NON_SEC_CD Članci 325.m i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 godina Dužnički instrument CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 godina Dužnički instrument CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 godine Dužnički instrument CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 godina Dužnički instrument CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 godina Dužnički instrument CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 godine Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 godina CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 1 godina CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 godine CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 godina CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 godina CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Uzlazni pomak CSR_SEC_ACTP_CU Članci 325.n i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_ACTP CURVATURE Silazni pomak CSR_SEC_ACTP_CD Članci 325.n i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 godina Dužnički instrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 godina Dužnički instrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 godine Dužnički instrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 godina Dužnički instrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 godina Dužnički instrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 godine Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 godina Ugovor o razmjeni na osnovi nastanka statusa neispunjavanja obveza CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 godina CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 godina CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 godine CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 godina CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 godina CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Članak 325.n Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Uzlazni pomak CSR_SEC_NON_ACTP_CU Članci 325.n i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP CURVATURE Silazni pomak CSR_SEC_NON_ACTP_CD Članci 325.n i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ DELTA Promptna cijena EQ_D_SPOT Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ DELTA Repo stopa EQ_D_REPO Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ VEGA 0,5 godina EQ_V_00.50 Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ VEGA 1 godina EQ_V_01.00 Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ VEGA 3 godine EQ_V_03.00 Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ VEGA 5 godina EQ_V_05.00 Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ VEGA 10 godina EQ_V_10.00 Članak 325.o Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ CURVATURE Uzlazni pomak EQ_CU Članci 325.o i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 EQ CURVATURE Silazni pomak EQ_CD Članci 325.o i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 FX DELTA FX_D Članak 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 FX VEGA 0,5 godina FX_V_00.50 Članak 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 FX VEGA 1 godina FX_V_01.00 Članak 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 FX VEGA 3 godine FX_V_03.00 Članak 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 FX VEGA 5 godina FX_V_05.00 Članak 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 FX VEGA 10 godina FX_V_10.00 Članak 325.q Uredbe (EU) br. 575/2013 FX CURVATURE Uzlazni pomak FX_CU Članci 325.q i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 FX CURVATURE Silazni pomak FX_CD Članci 325.q i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 0,25 godina GIRR_D_00.25 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 0,5 godina GIRR_D_00.50 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 1 godina GIRR_D_01.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 2 godine GIRR_D_02.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 3 godine GIRR_D_03.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 5 godina GIRR_D_05.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 10 godina GIRR_D_10.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 15 godina GIRR_D_15.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 20 godina GIRR_D_20.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA 30 godina GIRR_D_30.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA Inflacija GIRR_D_INF Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA Međuvalutna osnova (u odnosu na EUR) GIRR_D_CRO_EUR Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR DELTA Međuvalutna osnova (u odnosu na USD) GIRR_D_CRO_USD Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina – 0,5 godina GIRR_V_00.50_00.50 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina – 0,5 godina GIRR_V_01.00_00.50 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine – 0,5 godina GIRR_V_03.00_00.50 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina – 0,5 godina GIRR_V_05.00_00.50 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina – 0,5 godina GIRR_V_10.00_00.50 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina – 1 godina GIRR_V_00.50_01.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina – 1 godina GIRR_V_01.00_01.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine – 1 godina GIRR_V_03.00_01.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina – 1 godina GIRR_V_05.00_01.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina – 1 godina GIRR_V_10.00_01.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina – 3 godine GIRR_V_00.50_03.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina – 3 godine GIRR_V_01.00_03.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine – 3 godine GIRR_V_03.00_03.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina – 3 godine GIRR_V_05.00_03.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina – 3 godine GIRR_V_10.00_03.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina – 5 godina GIRR_V_00.50_05.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina – 5 godina GIRR_V_01.00_05.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine – 5 godina GIRR_V_03.00_05.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina – 5 godina GIRR_V_05.00_05.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina – 5 godina GIRR_V_10.00_05.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina – 10 godina GIRR_V_00.50_10.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina – 10 godina GIRR_V_01.00_10.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine – 10 godina GIRR_V_03.00_10.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina – 10 godina GIRR_V_05.00_10.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina – 10 godina GIRR_V_10.00_10.00 Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina Inflacija GIRR_V_00.50_INF Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina Inflacija GIRR_V_01.00_INF Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine Inflacija GIRR_V_03.00_INF Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina Inflacija GIRR_V_05.00_INF Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina Inflacija GIRR_V_10.00_INF Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine Međuvalutna osnova (u odnosu na EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 0,5 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 1 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 3 godine Međuvalutna osnova (u odnosu na USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 5 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR VEGA 10 godina Međuvalutna osnova (u odnosu na USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD Članak 325.l Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR CURVATURE Uzlazni pomak GIRR_CU Članci 325.l i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013 GIRR CURVATURE Silazni pomak GIRR_CD Članci 325.l i 325.g Uredbe (EU) br. 575/2013

PRILOG IV.

PRILOG VII. Rezultati referentnih portfelja za nadzorno ocjenjivanje. TRŽIŠNI RIZIK

REZULTATI REFERENTNIH PORTFELJA. TRŽIŠNI RIZIK Broj predloška Oznaka predloška Naziv predloška / skupine predložaka Skraćeni naziv POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST 106 C 106.00 POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST I OBRAZLOŽENJE ISKLJUČENJA POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST 106,01 C 106.01 OSJETLJIVOSTI NA RIZIK PO INSTRUMENTU OSJETLJIVOSTI 106,02 C 106.02 SBM. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA ZA VALIDACIJU METODE ZASNOVANE NA OSJETLJIVOSTIMA Validacija metode zasnovane na osjetljivostima VaR, sVaR i PV 107,1 C 107.01 DETALJNI PODACI VaR i sVaR 1 107,2 C 107.02 REZULTATI U VALUTI EBA-ina PORTFELJA VaR i sVaR 2 VREMENSKE SERIJE PODATAKA IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA 108 C 108.00 VREMENSKE SERIJE PODATAKA IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA DOBIT I GUBITAK DODATNI KAPITALNI ZAHTJEV ZA RIZIK (IRC) 109,1 C 109.01 IRC. DETALJNI PODACI O MODELU IRC 1 109,2 C 109.02 IRC. DETALJNI PODACI PO PORTFELJIMA IRC 2 109,3 C 109.03 IRC. IZNOS PO PORTFELJU/DATUMU IRC 3 TRGOVANJE KORELACIJAMA (CT) 110,1 C 110.01 CT. DETALJNI PODACI O MODELU CT 1 110,2 C 110.02 CT. DETALJNI PODACI PO PORTFELJIMA CT 2 110,3 C 110.03 CT. IZNOS PO PORTFELJU/DATUMU CT 3 ASA (SBM I DRC) 120,01 C 120.01 SBM. OSJETLJIVOSTI NA RIZIK PO INSTRUMENTU/PORTFELJU SBM 1 120,02 C 120.02 SBM. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA SBM 2 120,04 C 120.04 DRC. TRŽIŠNE VRIJEDNOSTI I BRUTO IZNOSI IZNENADNOG NASTANKA STATUSA NEISPUNJAVANJA OBVEZA (JTD) PO INSTRUMENTU/PORTFELJU DRC 1 120,05 C 120.05 DRC. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA DRC 2 120,06 C 120.06 ASA. KAPITALNI ZAHTJEVI PO PORTFELJIMA ASA. Kapitalni zahtjevi C 106.00 – POČETNA TRŽIŠNA VRIJEDNOST I OBRAZLOŽENJE ISKLJUČENJA Broj instrumenta Instrument modeliran za VaR + sVaR (DA/NE) Instrument modeliran za IRC (DA/NE) Instrument modeliran za trgovanje korelacijama (DA/NE) Obrazloženje isključenja Okvir za slobodan unos teksta Početna tržišna vrijednost 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 – OSJETLJIVOSTI NA RIZIK PO INSTRUMENTU Broj instrumenta Identifikacijska oznaka faktora rizika Razred Dodatna identifikacijska oznaka Osjetljivost na rizik (rezultati u izvještajnoj valuti) Izvještajna valuta Osjetljivost na rizik (rezultati u valuti EBA-ina instrumenta) Model za određivanje cijena Definicija osjetljivosti Okvir za slobodan unos teksta Dodatna identifikacijska oznaka 2 Kategorija kreditne kvalitete 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 – SBM. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA ZA VALIDACIJU METODE ZASNOVANE NA OSJETLJIVOSTIMA Portfelj Kategorija rizika Komponenta rizika Scenarij korelacija Kapitalni zahtjevi (rezultati u izvještajnoj valuti) Podnošenje rezultata portfelja za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima Okvir za slobodan unos teksta 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 – VaR, sVaR I PV. DETALJNI PODACI Opcija Okvir za slobodan unos teksta 0010 0020 VaR 0010 Metodologija 0020 Izračun desetodnevnog razdoblja 0030 Trajanje razdoblja promatranja 0040 Ponderiranje podataka 0050 Dodatni faktor za retroaktivno testiranje 0060 Regulatorni faktor uvećanja za VaR sVaR 0070 Metodologija 0080 Izračun desetodnevnog razdoblja 0090 Regulatorni faktor uvećanja za sVaR 0100 Razdoblje sVaR-a C 107.02 – VaR I sVaR ZA KORELACIJSKI PORTFELJ KOJI NIJE NAMIJENJEN TRGOVANJU. REZULTATI U VALUTI EBA-ina PORTFELJA Portfelj Datum VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 – VREMENSKE SERIJE PODATAKA IZ RAČUNA DOBITI I GUBITKA Portfelj Datum Dnevni dobit i gubitak 0010 0020 C 109.01 – IRC. DETALJNI PODACI O MODELU Opcija Okvir za slobodan unos teksta Redak Stavka 0010 0020 0010 Broj faktora modeliranja 0020 Izvor LGD-a C 109.02 – IRC. DETALJNI PODACI PO PORTFELJIMA Portfelj Opcija Okvir za slobodan unos teksta Redak Stavka 0010 0020 0010 Razdoblje likvidnosti 0020 Izvor PD-a 0030 Izvor tranzicijskih matrica C 109.03 – IRC. IZNOS PO PORTFELJU/DATUMU Portfelj Datum IRC 0010 0020 C 110.01 – CT. DETALJNI PODACI O MODELU Opcija Okvir za slobodan unos teksta Redak Stavka 0010 0020 0010 Broj faktora modeliranja 0020 Izvor LGD-a C 110.02 – CT. DETALJNI PODACI PO PORTFELJIMA Portfelj Opcija Okvir za slobodan unos teksta Redak Stavka 0010 0020 0010 Razdoblje likvidnosti 0020 Izvor PD-a 0030 Izvor tranzicijskih matrica C 110.03 – CT. SVI CJENOVNI RIZICI (APR) PO PORTFELJU/DATUMU Portfelj Datum APR 0010 0060 C 120.01 – SBM. OSJETLJIVOSTI NA RIZIK PO INSTRUMENTU/PORTFELJU Portfelj Broj instrumenta Identifikacijska oznaka faktora rizika Razred Dodatna identifikacijska oznaka Osjetljivost na rizik (rezultati u izvještajnoj valuti) Izvještajna valuta Osjetljivost na rizik (rezultati u valuti EBA-ina portfelja) Ponder rizika Dodatna identifikacijska oznaka 2 Kategorija kreditne kvalitete 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 – SBM. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA Portfelj Kategorija rizika Komponenta rizika Scenarij korelacija Kapitalni zahtjevi (rezultati u izvještajnoj valuti) Izvještajna valuta Kapitalni zahtjevi (rezultati u valuti EBA-ina portfelja) Pozicije bez opcionalnosti podložne kapitalnim zahtjevima za rizik zakrivljenosti Pristup osnovne valute koji se primjenjuje na delta-rizik i rizik zakrivljenosti valutnog rizika Podjela komponenti rizika zakrivljenosti za valutni rizik po skalaru Okvir za slobodan unos teksta 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 – DRC. Tržišne vrijednosti i bruto iznosi iznenadnog nastanka statusa neispunjavanja obveza (JTD) po instrumentu/portfelju Portfelj Cijeli broj Broj instrumenta Kategorija rizika Razred 1 Razred 2 Dužnik Kategorija kreditne kvalitete Ponder rizika nastanka statusa neispunjavanja obveza Nadređenost Dospijeće Stopa naplate Smjer Točka spajanja (%) Točka razdvajanja (%) Rezultati u izvještajnoj valuti Rezultati u valuti EBA-ina portfelja Zamišljeni iznos Dobitak i gubitak + prilagodba Bruto JTD iznos Valuta Zamišljeni iznos Dobitak i gubitak + prilagodba Bruto JTD iznos 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 – DRC. SASTAV KAPITALNIH ZAHTJEVA PO PORTFELJIMA Portfelj Cijeli broj Kategorija rizika Razred 1 Razred 2 Kapitalni zahtjevi (rezultati u izvještajnoj valuti) Izvještajna valuta Kapitalni zahtjevi (rezultati u valuti EBA-ina portfelja) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 – ASA. KAPITALNI ZAHTJEVI Broj portfelja Rezultati u izvještajnoj valuti Rezultati u valuti EBA-ina portfelja SBM. Kapitalni zahtjevi DRC. Kapitalni zahtjevi RRAO. Kapitalni zahtjevi SBM. Kapitalni zahtjevi DRC. Kapitalni zahtjevi RRAO. Kapitalni zahtjevi 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

PRILOG V.

PRILOG X. Portfelji za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima

Naziv lista Opis Instrumenti Instrumenti (osjetljivosti i pozicije rizika zakrivljenosti) za potrebe validacije metode zasnovane na osjetljivostima Portfelji Portfelji za validaciju metode zasnovane na osjetljivostima definirani kao kombinacije instrumenata definiranih u ovom Prilogu Instrument Identifikacijska oznaka faktora rizika Razred Dodatna identifikacijska oznaka Dodatna identifikacijska oznaka 2 Kategorija kreditne kvalitete Osjetljivost na rizik S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 EUR -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 EUR 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 EUR 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_e4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 IZDAVATELJ A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 IZDAVATELJ AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 IZDAVATELJ AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 IZDAVATELJ AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 IZDAVATELJ AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 IZDAVATELJ B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 IZDAVATELJ F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 IZDAVATELJ J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 IZDAVATELJ K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 IZDAVATELJ M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDEKS N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDEKS O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 IZDAVATELJ Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 IZDAVATELJ A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 IZDAVATELJ AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 IZDAVATELJ AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 IZDAVATELJ AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 IZDAVATELJ AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 IZDAVATELJ B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 IZDAVATELJ F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 IZDAVATELJ J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 IZDAVATELJ K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDEKS N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDEKS O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 IZDAVATELJ X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 IZDAVATELJ Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 IZDAVATELJ A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 IZDAVATELJ AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 IZDAVATELJ AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 IZDAVATELJ AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 IZDAVATELJ AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 IZDAVATELJ B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 IZDAVATELJ F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 IZDAVATELJ J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 IZDAVATELJ K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDEKS N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDEKS O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDEKS Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 IZDAVATELJ A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 IZDAVATELJ AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 IZDAVATELJ AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 IZDAVATELJ AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 IZDAVATELJ B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 IZDAVATELJ F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 IZDAVATELJ J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 IZDAVATELJ K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDEKS N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDEKS O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 IZDAVATELJ A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 IZDAVATELJ A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 IZDAVATELJ AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 IZDAVATELJ AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 IZDAVATELJ AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 IZDAVATELJ B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 IZDAVATELJ C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 IZDAVATELJ D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 IZDAVATELJ E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 IZDAVATELJ F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 IZDAVATELJ G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 IZDAVATELJ H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 IZDAVATELJ I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 IZDAVATELJ J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 IZDAVATELJ K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 IZDAVATELJ L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDEKS N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDEKS O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDEKS P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 IZDAVATELJ A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 IZDAVATELJ A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 IZDAVATELJ B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 IZDAVATELJ C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 IZDAVATELJ D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 IZDAVATELJ E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 IZDAVATELJ F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 IZDAVATELJ G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 IZDAVATELJ H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 IZDAVATELJ I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 IZDAVATELJ J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 IZDAVATELJ K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 IZDAVATELJ L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 IZDAVATELJ M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 IZDAVATELJ N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 IZDAVATELJ O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDEKS Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDEKS R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDEKS S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDEKS S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDEKS T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 IZDAVATELJ U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 IZDAVATELJ V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 IZDAVATELJ A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 IZDAVATELJ AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 IZDAVATELJ AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 IZDAVATELJ AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 IZDAVATELJ B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 IZDAVATELJ F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 IZDAVATELJ G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 IZDAVATELJ K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 IZDAVATELJ L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 IZDAVATELJ M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 IZDAVATELJ N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 IZDAVATELJ P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDEKS Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDEKS R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDEKS T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 IZDAVATELJ X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 IZDAVATELJ Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 IZDAVATELJ Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 IZDAVATELJ A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CU 1 IZDAVATELJ A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CU 2 IZDAVATELJ AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 IZDAVATELJ AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 IZDAVATELJ AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 IZDAVATELJ AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 IZDAVATELJ AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 IZDAVATELJ AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 IZDAVATELJ AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 IZDAVATELJ AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 IZDAVATELJ B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 IZDAVATELJ C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 IZDAVATELJ D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 IZDAVATELJ E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 IZDAVATELJ F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 IZDAVATELJ G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 IZDAVATELJ H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 IZDAVATELJ I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 IZDAVATELJ J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 IZDAVATELJ K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 IZDAVATELJ Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 IZDAVATELJ R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 IZDAVATELJ S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 IZDAVATELJ T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 IZDAVATELJ U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 IZDAVATELJ V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 IZDAVATELJ W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 IZDAVATELJ Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 IZDAVATELJ Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 IZDAVATELJ A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 IZDAVATELJ A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 IZDAVATELJ AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 IZDAVATELJ AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 IZDAVATELJ AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 IZDAVATELJ AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 IZDAVATELJ AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 IZDAVATELJ AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 IZDAVATELJ AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 IZDAVATELJ AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 IZDAVATELJ B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 IZDAVATELJ C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 IZDAVATELJ D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 IZDAVATELJ E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 IZDAVATELJ F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 IZDAVATELJ G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 IZDAVATELJ H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 IZDAVATELJ I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 IZDAVATELJ J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 IZDAVATELJ K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 IZDAVATELJ Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 IZDAVATELJ R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 IZDAVATELJ S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 IZDAVATELJ T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 IZDAVATELJ U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 IZDAVATELJ V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 IZDAVATELJ W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 IZDAVATELJ Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 IZDAVATELJ Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 IZDAVATELJ A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 IZDAVATELJ B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 IZDAVATELJ C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 IZDAVATELJ HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 IZDAVATELJ A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 IZDAVATELJ AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 IZDAVATELJ B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 IZDAVATELJ C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDEKS V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 IZDAVATELJ A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 IZDAVATELJ B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 IZDAVATELJ C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 IZDAVATELJ A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 IZDAVATELJ B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 IZDAVATELJ C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 IZDAVATELJ A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 IZDAVATELJ A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 IZDAVATELJ B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 IZDAVATELJ C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 IZDAVATELJ D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 IZDAVATELJ E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 IZDAVATELJ F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 IZDAVATELJ G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 IZDAVATELJ H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 IZDAVATELJ I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 IZDAVATELJ J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 IZDAVATELJ K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 IZDAVATELJ L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 IZDAVATELJ M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 IZDAVATELJ N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 IZDAVATELJ O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 IZDAVATELJ P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 IZDAVATELJ Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 IZDAVATELJ R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEKS S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDEKS T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEKS U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 IZDAVATELJ HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 IZDAVATELJ T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDEKS Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 IZDAVATELJ AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 IZDAVATELJ B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 IZDAVATELJ W CQS 1 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 IZDAVATELJ A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 IZDAVATELJ S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDEKS X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 IZDAVATELJ A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 IZDAVATELJ A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 IZDAVATELJ B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 IZDAVATELJ C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 IZDAVATELJ D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 IZDAVATELJ E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 IZDAVATELJ F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 IZDAVATELJ G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 IZDAVATELJ H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 IZDAVATELJ HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 IZDAVATELJ I CQS 2 -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 IZDAVATELJ J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 IZDAVATELJ K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 IZDAVATELJ L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 IZDAVATELJ M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 IZDAVATELJ N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 IZDAVATELJ O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 IZDAVATELJ P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 IZDAVATELJ Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 IZDAVATELJ R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 IZDAVATELJ A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 IZDAVATELJ AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEKS U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDEKS V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEKS X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CU 1 IZDAVATELJ A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CU 1 IZDAVATELJ A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CU 10 IZDAVATELJ AA CQS 1 -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CU 2 IZDAVATELJ AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CU 1 IZDAVATELJ B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CU 3 IZDAVATELJ C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CU 4 IZDAVATELJ D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CU 5 IZDAVATELJ E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CU 6 IZDAVATELJ F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CU 7 IZDAVATELJ G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CU 8 IZDAVATELJ H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CU 9 IZDAVATELJ HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CU 10 IZDAVATELJ I CQS 2 -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CU 11 IZDAVATELJ J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CU 12 IZDAVATELJ K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CU 13 IZDAVATELJ L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CU 14 IZDAVATELJ M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CU 15 IZDAVATELJ N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CU 16 IZDAVATELJ O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CU 17 IZDAVATELJ P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CU 18 IZDAVATELJ Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CU 18 IZDAVATELJ R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CU 4 IZDAVATELJ S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CU 19 IZDAVATELJ T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CU 20 IZDAVATELJ U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CU 19 IZDAVATELJ V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CU 20 IZDAVATELJ W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CU 3 IZDAVATELJ X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CU 1 IZDAVATELJ Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CU 1 IZDAVATELJ Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 IZDAVATELJ A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 IZDAVATELJ A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 IZDAVATELJ AA CQS 1 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 IZDAVATELJ AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 IZDAVATELJ B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 IZDAVATELJ C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 IZDAVATELJ D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 IZDAVATELJ E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 IZDAVATELJ F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 IZDAVATELJ G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 IZDAVATELJ H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 IZDAVATELJ HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 IZDAVATELJ I CQS 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 IZDAVATELJ J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 IZDAVATELJ K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 IZDAVATELJ L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 IZDAVATELJ M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 IZDAVATELJ N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 IZDAVATELJ O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 IZDAVATELJ P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 IZDAVATELJ Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 IZDAVATELJ R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 IZDAVATELJ S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 IZDAVATELJ T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 IZDAVATELJ U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 IZDAVATELJ V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 IZDAVATELJ W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 IZDAVATELJ X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 IZDAVATELJ Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 IZDAVATELJ Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 UGLJEN -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URANIJ 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 UGLJEN 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URANIJ 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 UGLJEN 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URANIJ -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 UGLJEN -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URANIJ -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELECTRICITY NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 BAKAR -200,00 S_CMV_l1# CM_V_1.00 6 UKAPLJENI PRIRODNI PLIN 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 SREBRO 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 KUKURUZ -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 SIRUTKA -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 KAUČUK -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 POTAŠA -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 UGLJEN 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 UGLJEN -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URANIJ 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 SPOT ELECTRICITY SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 ČELIK 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 PRIRODNI PLIN 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 ZLATO -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 SOJA -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 RIBA 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAKAO 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 RAVNO STAKLO 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 KUKURUZ OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELECTRICITY NE TEKSAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 SREBRO EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 SIRUTKA NEWCASTLE -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 UKAPLJENI PRIRODNI PLIN OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 KAUČUK NEWCASTLE -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 BAKAR OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 POTAŠA NEWCASTLE -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URANIJ OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 UGLJEN NEWCASTLE 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 UGLJEN NEWCASTLE 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 UGLJEN NEWCASTLE -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 UGLJEN LONDON -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 SPOT ELECTRICITY SE LONDON -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 ČELIK LE HAVRE 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 PRIRODNI PLIN LE HAVRE 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 ZLATO UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 SOJA LE HAVRE -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 RIBA LONDON 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAKAO LONDON 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 RAVNO STAKLO LONDON 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 UGLJEN 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 UGLJEN 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URANIJ 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 SPOT ELECTRICITY SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELECTRICITY NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 ČELIK -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 BAKAR 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 PRIRODNI PLIN -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 UKAPLJENI PRIRODNI PLIN -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 ZLATO -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 SREBRO 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 SOJA -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 KUKURUZ 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 RIBA -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 SIRUTKA 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAKAO 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 KAUČUK 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 RAVNO STAKLO -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 POTAŠA 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 MLIJEKO -6300,00 S_CMC_y1# CM_CU 1 URANIJ -65864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 UGLJEN -18260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 UGLJEN -37630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URANIJ -70460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT 8320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI 3550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 SPOT ELECTRICITY SE -8233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD ELECTRICITY NE 16370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 ČELIK 4080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 BAKAR -10219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 PRIRODNI PLIN 4222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 UKAPLJENI PRIRODNI PLIN 4222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 ZLATO 1353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 SREBRO -676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 SOJA 10435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 KUKURUZ -14735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 RIBA 6700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 SIRUTKA -3012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 KAKAO -1415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 KAUČUK -7817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 RAVNO STAKLO 14200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 POTAŠA -21300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 MLIJEKO -4700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANIJ -66344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22856,00 Portfelj Kategorija rizika Komponenta Instrumenti G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_b3# G004 GIRR DELTA S_IRD_b4# G005 GIRR DELTA S_IRD_b5# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b7# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# G034 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# G035 GIRR VEGA S_IRV_b1# G036 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# G037 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# G038 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21# G039 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# G040 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e2# G041 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e3# G042 GIRR VEGA S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G043 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# G044 GIRR VEGA S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G045 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# G046 GIRR CURVATURE S_IRC_b1# G047 GIRR CURVATURE S_IRC_c1# G048 GIRR CURVATURE S_IRC_a1# S_IRC_b1# G049 GIRR CURVATURE S_IRC_d1# G050 GIRR CURVATURE S_IRC_b1# S_IRC_c1# G051 GIRR CURVATURE S_IRC_c1# S_IRC_e1# G052 GIRR CURVATURE S_IRC_d1# S_IRC_e1# G053 GIRR CURVATURE S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G054 GIRR SVE S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G055 GIRR DELTA S_IRD_e11# S_IRD_e13# G056 GIRR DELTA S_IRD_e1# S_IRD_f1# E001 EQ DELTA S_EQD_a2# E002 EQ DELTA S_EQD_c1# E003 EQ DELTA S_EQD_d1# E004 EQ DELTA S_EQD_e1# E005 EQ DELTA S_EQD_f1# E006 EQ DELTA S_EQD_h1# E007 EQ DELTA S_EQD_i1# E008 EQ DELTA S_EQD_j1# E009 EQ DELTA S_EQD_k1# E010 EQ DELTA S_EQD_m1# E011 EQ DELTA S_EQD_o1# E012 EQ DELTA S_EQD_q1# E013 EQ DELTA S_EQD_s1# E014 EQ DELTA S_EQD_a3# E015 EQ DELTA S_EQD_x1# E016 EQ DELTA S_EQD_y1# E017 EQ DELTA S_EQD_z1# E018 EQ DELTA S_EQD_f2# E019 EQ DELTA S_EQD_aa1# E020 EQ DELTA S_EQD_ab1# E021 EQ DELTA S_EQD_ac1# E022 EQ DELTA S_EQD_k2# E023 EQ DELTA S_EQD_m2# E024 EQ DELTA S_EQD_p1# E025 EQ DELTA S_EQD_q2# E026 EQ DELTA S_EQD_t1# E027 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# E028 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_a3# E029 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b1# E030 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b2# E031 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_f2# E032 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g1# E033 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g2# E034 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_k2# E035 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# E036 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l2# E037 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_m2# E038 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n1# E039 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n2# E040 EQ DELTA S_EQD_o1# S_EQD_p1# E041 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_q2# E042 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_r1# E043 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# E044 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2# E045 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1# E046 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_o1# E047 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_s1# E048 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_q1# E049 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E050 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E051 EQ VEGA S_EQV_a2# E052 EQ VEGA S_EQV_c1# E053 EQ VEGA S_EQV_d1# E054 EQ VEGA S_EQV_e1# E055 EQ VEGA S_EQV_f1# E056 EQ VEGA S_EQV_g1# E057 EQ VEGA S_EQV_h1# E058 EQ VEGA S_EQV_i1# E059 EQ VEGA S_EQV_j1# E060 EQ VEGA S_EQV_k1# E061 EQ VEGA S_EQV_l1# E062 EQ VEGA S_EQV_n1# E063 EQ VEGA S_EQV_p1# E064 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# E065 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# E066 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_b1# E067 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# E068 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# E069 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_aa1# E070 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# E071 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# E072 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_ae1# E073 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# E074 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# E075 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_af1# E076 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# E077 EQ VEGA S_EQV_l1# S_EQV_m1# E078 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# E079 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_o1# E080 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E081 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E082 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1# E083 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_m1# E084 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_p1# E085 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_n1# E086 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# E087 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# E088 EQ CURVATURE S_EQC_b1# E089 EQ CURVATURE S_EQC_c1# E090 EQ CURVATURE S_EQC_d1# E091 EQ CURVATURE S_EQC_e1# E092 EQ CURVATURE S_EQC_f1# E093 EQ CURVATURE S_EQC_g1# E094 EQ CURVATURE S_EQC_h1# E095 EQ CURVATURE S_EQC_i1# E096 EQ CURVATURE S_EQC_j1# E097 EQ CURVATURE S_EQC_k1# E098 EQ CURVATURE S_EQC_q1# E099 EQ CURVATURE S_EQC_t1# E100 EQ CURVATURE S_EQC_u1# E101 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_a2# E102 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_b1# E103 EQ CURVATURE S_EQC_f1# S_EQC_ac1# E104 EQ CURVATURE S_EQC_j1# S_EQC_ag1# E105 EQ CURVATURE S_EQC_k1# S_EQC_ah1# E106 EQ CURVATURE S_EQC_q1# S_EQC_r1# E107 EQ CURVATURE S_EQC_t1# S_EQC_v1# E108 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E109 EQ CURVATURE S_EQC_s1# E110 EQ CURVATURE S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1# E111 EQ CURVATURE S_EQC_a2# S_EQC_q1# E112 EQ CURVATURE S_EQC_t1# S_EQC_u1# E113 EQ CURVATURE S_EQC_a2# S_EQC_t1# E114 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1# E115 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# E116 EQ CURVATURE S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E117 EQ SVE S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# F001 FX DELTA S_FXD_b1# F002 FX DELTA S_FXD_c1# F003 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# F005 FX DELTA S_FXD_b1# S_FXD_c1# F007 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# F008 FX VEGA S_FXV_b1# F009 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# F010 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# F011 FX VEGA S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F012 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# F013 FX VEGA S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F014 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F015 FX CURVATURE S_FXC_b1# F016 FX CURVATURE S_FXC_c1# F017 FX CURVATURE S_FXC_a1# S_FXC_b1# F018 FX CURVATURE S_FXC_d1# F019 FX CURVATURE S_FXC_b1# S_FXC_c1# F020 FX CURVATURE S_FXC_c1# S_FXC_e1# F021 FX CURVATURE S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# F022 FX CURVATURE S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F023 FX SVE S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F024 FX DELTA S_FXD_d1# F026 FX DELTA S_FXD_f1# F028 FX CURVATURE S_FXC_f1# N001 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# N002 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_c1# N003 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_d1# N004 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_e1# N005 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# N006 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_g1# N007 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_h1# N008 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_i1# N009 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_w1# N010 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# N011 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_k1# N012 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_l1# N013 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_m1# N014 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# N015 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_o1# N016 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_p1# N017 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# N018 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# N019 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# N020 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# N021 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a3# N022 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a4# N023 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_a4# N024 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b1# N025 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# N026 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a4# S_CND_b1# N027 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b2# N028 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# S_CND_r1# N029 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x2# N030 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# S_CND_y1# N031 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2# N032 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# N033 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N034 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N035 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N036 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N037 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N038 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N039 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N040 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N041 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N042 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1# N043 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# N044 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# N045 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# N046 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# N047 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_b1# N048 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# N049 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_q1# S_CNV_r1# N050 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_s1# S_CNV_u1# N051 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_t1# S_CNV_v1# N052 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N053 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# N054 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N055 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N056 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N057 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N058 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N059 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N060 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N061 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N062 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N063 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N064 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# N065 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_b1# N066 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_c1# N067 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_d1# N068 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_e1# N069 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# N070 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_g1# N071 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_h1# N072 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_i1# N073 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_aa1# N074 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_j1# N075 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_k1# N076 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_l1# N077 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_m1# N078 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_n1# N079 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_o1# N080 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_p1# N081 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_q1# N082 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_t1# N083 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_u1# N084 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_a2# N085 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_b1# N086 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_q1# S_CNC_r1# N087 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_t1# S_CNC_v1# N088 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_u1# S_CNC_w1# N089 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N090 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_s1# N091 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# N092 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N093 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N094 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N095 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N096 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N097 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N098 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N099 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N100 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N101 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N102 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1# N103 CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104 CSR_NON_SEC SVE S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104(CRR2/DA) CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_ab1# N105(CRR2/DA) CSR_NON_SEC CURVATURE S_CNC_hb1# N106(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_ab1# N107(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_hb1# C001 CM DELTA S_CMD_a2# C002 CM DELTA S_CMD_c1# C003 CM DELTA S_CMD_e1# C004 CM DELTA S_CMD_g1# C005 CM DELTA S_CMD_i1# C006 CM DELTA S_CMD_k1# C007 CM DELTA S_CMD_m1# C008 CM DELTA S_CMD_o1# C009 CM DELTA S_CMD_q1# C010 CM DELTA S_CMD_s1# C011 CM DELTA S_CMD_u1# C012 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# C013 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_a3# C014 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_a4# C015 CM DELTA S_CMD_a3# S_CMD_a4# C016 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_b1# C017 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# C018 CM DELTA S_CMD_e1# S_CMD_f1# C019 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# C020 CM DELTA S_CMD_i1# S_CMD_j1# C021 CM DELTA S_CMD_k1# S_CMD_l1# C022 CM DELTA S_CMD_m1# S_CMD_n1# C023 CM DELTA S_CMD_o1# S_CMD_p1# C024 CM DELTA S_CMD_q1# S_CMD_r1# C025 CM DELTA S_CMD_s1# S_CMD_t1# C026 CM DELTA S_CMD_u1# S_CMD_v1# C027 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C028 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1# C029 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_u1# C030 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C031 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C032 CM VEGA S_CMV_a2# C033 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# C034 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# C035 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# C036 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# C037 CM VEGA S_CMV_e1# S_CMV_f1# C038 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# C039 CM VEGA S_CMV_i1# S_CMV_j1# C040 CM VEGA S_CMV_k1# S_CMV_l1# C041 CM VEGA S_CMV_m1# S_CMV_n1# C042 CM VEGA S_CMV_o1# S_CMV_p1# C043 CM VEGA S_CMV_q1# S_CMV_r1# C044 CM VEGA S_CMV_s1# S_CMV_t1# C045 CM VEGA S_CMV_u1# S_CMV_v1# C046 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C047 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1# C048 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_u1# C049 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C050 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C051 CM CURVATURE S_CMC_b1# C052 CM CURVATURE S_CMC_c1# C053 CM CURVATURE S_CMC_e1# C054 CM CURVATURE S_CMC_g1# C055 CM CURVATURE S_CMC_i1# C056 CM CURVATURE S_CMC_k1# C057 CM CURVATURE S_CMC_m1# C058 CM CURVATURE S_CMC_o1# C059 CM CURVATURE S_CMC_q1# C060 CM CURVATURE S_CMC_s1# C061 CM CURVATURE S_CMC_u1# C062 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_a2# C063 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_b1# C064 CM CURVATURE S_CMC_c1# S_CMC_d1# C065 CM CURVATURE S_CMC_e1# S_CMC_f1# C066 CM CURVATURE S_CMC_g1# S_CMC_h1# C067 CM CURVATURE S_CMC_i1# S_CMC_j1# C068 CM CURVATURE S_CMC_k1# S_CMC_l1# C069 CM CURVATURE S_CMC_m1# S_CMC_n1# C070 CM CURVATURE S_CMC_o1# S_CMC_p1# C071 CM CURVATURE S_CMC_q1# S_CMC_r1# C072 CM CURVATURE S_CMC_s1# S_CMC_t1# C073 CM CURVATURE S_CMC_u1# S_CMC_v1# C074 CM CURVATURE S_CMC_a2# S_CMC_b1# C075 CM CURVATURE S_CMC_g1# S_CMC_z1# C076 CM CURVATURE S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1# C077 CM CURVATURE S_CMC_a2# S_CMC_u1# C078 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1# C079 CM CURVATURE S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1# C080 CM CURVATURE S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# C081 CM SVE S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

Versions

1. 2026-07-29