Address https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/1872@2026-07-29/lt

Contents

1. Preamble
2. 1 straipsnis
3. ANNEX
4. PRIEŽIŪROS TIKSLU LYGINAMŲ PORTFELIŲ APIBRĖŽTIS
5. C 101.00 a)
6. C 102.00 (*)
7. a)
8. b)
9. c)
10. d)
11. e)
12. f)
13. g)
14. h)
15. i)
16. j)
17. C 103.00 (*)(**)(***)
18. a)
19. b)
20. c)
21. 1 skirsnis. a)
22. i)
23. ii)
24. iii)
25. iv)
26. v)
27. vi)
28. vii)
29. viii)
30. ix)
31. x)
32. xi)
33. xii)
34. xiii)
35. xiv)
36. xv)
37. xvi)
38. xvii)
39. xviii)
40. xix)
41. xx)
42. xxi)
43. xxii)
44. xxiii)
45. xxiv)
46. xxv)
47. xxvi)
48. 2 skirsnis. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.
49. 7 skirsnis. a)
50. i)
51. ii)
52. SU FORMA SUSIJĘ NURODYMAI
53. C 106.00. a)
54. C 106.01. a)
55. C 106.02. a)
56. C 107.01. a)
57. C 109.01. a)
58. C 109.02. a)
59. C 110.01. a)
60. C 110.02. a)
61. C 120.01. a)
62. C 120.02. a)
63. C 120.04. a)
64. C 120.05. a)
65. Lentelė. Duomenų teikimo 106.01 (0010 skiltis) ir 120.01 (0020 skiltis) formose gairės
66. pt_1 a)
67. pt_2 a)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB, ypač į jos 78 straipsnio 8 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2024/1619 iš dalies pakeista Direktyva 2013/36/ES, be kita ko, siekiant į tą direktyvą įtraukti reikalavimus, susijusius su aplinkos, socialine ir valdymo (ASV) rizika, ir iš dalies pakeisti priežiūrinius lyginamosios analizės reikalavimus. Tie pakeitimai turėtų būti perteikti Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/2070;

(2) Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2025/1496 iš dalies pakeistas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 520a straipsnis siekiant atidėti esminės prekybos knygos peržiūros standartų taikymą apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus rinkos rizikai padengti. Dėl to pakeitimo įstaigos privalo iki 2027 m. sausio 1 d. toliau taikyti rinkos rizikos sistemą, nustatytą Reglamento (ES) Nr. 575/2013 redakcijoje, galiojusioje 2024 m. liepos 8 d. Vadinasi, lyginamosios analizės taikymo sritis turėtų laikinai apimti tik įstaigas, kurioms leidžiama naudoti vidaus metodus (vidaus modelio metodą), kaip nurodyta Direktyvos 2013/36/ES 78 straipsnio 1 dalies a punkte;

(3) be to, paranku tai, kad iki 2027 m. sausio 1 d. į lyginamąją analizę įtrauktos įstaigos, taikančios vidaus modelio metodą, apie rinkos riziką teikia tik duomenis, kuriuos sudaro elementai pagal alternatyvų standartizuotą metodą. Tai reikšmingai sumažintų naštą, tenkančią dalyvaujančioms įstaigoms tuo laikotarpiu, tačiau vis tiek užtikrintų surinktų metinių duomenų palyginamumą ir duomenų, kuriuos priežiūros institucijos laiko naudingiausiais, pateikimą;

(4) Komisijos įgyvendinimo reglamente (ES) 2024/3117 pateikiamos priežiūros tikslu teikiamos informacijos apie IRB metodo (vidaus reitingais pagrįsto metodo) taikymą kredito rizikai formos. Todėl tikslinga užtikrinti, kad atliekant kredito rizikos lyginamąją analizę pozicijų klasės, naudojamos lyginamiesiems portfeliams nustatyti, būtų suderintos su suskirstymu, kurio laikomasi kredito rizikos IRB formose, nustatytose tame įgyvendinimo reglamente;

(5) todėl Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(6) šis reglamentas grindžiamas techninių įgyvendinimo standartų projektais, kuriuos EBI pateikė Komisijai;

(7) EBI surengė atviras viešas konsultacijas dėl techninių įgyvendinimo standartų projektų, kuriais grindžiamas šis reglamentas, išanalizavo galimas susijusias sąnaudas ir naudą ir paprašė Bankininkystės suinteresuotųjų subjektų grupės, įsteigtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1093/2010 37 straipsnį, pateikti rekomendacijų,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/2070 iš dalies keičiamas taip:

1 straipsnis

1) II priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu;

2) V priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu;

3) VI priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu;

4) VII priedas pakeičiamas šio reglamento IV priedo tekstu;

5) X priedas pakeičiamas šio reglamento V priedo tekstu.

2 straipsnis Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. Priimta Briuselyje 2026 m. liepos 29 d. Komisijos vardu Pirmininkė Ursula von der Leyen

ANNEX

I PRIEDAS

II PRIEDAS PRIEŽIŪROS TIKSLU LYGINAMI PORTFELIAI

PRIEŽIŪROS TIKSLU LYGINAMŲ PORTFELIŲ APIBRĖŽTIS

Priskirdamos įstaigų pozicijas sandorio šalims ir portfeliams, nurodytiems I priede, įstaigos taiko šiame priede nustatytas skiltis, žymes, teisines nuorodas ir nurodymus. Tais atvejais, kai I priede nurodyta netaikoma, su juo susijusio kintamojo konkrečiai skaidyti nereikia.

C 101.00 - Mažos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelio sandorio šalių apibrėžtis III priedo C 101.00 formoje pateikiamos tik sandorio šalių, išvardytų I priedo C 101.00 lentelėje, pozicijos, kurioms taikomas pagrindinis IRB metodas arba pažangusis IRB metodas. VIII priedo C 111.00, C 112.00 ir C 113.00 formose taip pat pateikiamos I priedo C 101.00 lentelėje išvardytų sandorio šalių pozicijos, kurioms taikomas standartizuotas metodas. Nepriklausomai nuo reguliavimo metodo, sandorio šalių, išvardytų I priedo C 101.00 lentelėje, susijusių subjektų, įskaitant patronuojamąsias ir patronuojančiąsias įmones, pozicijos nenurodomos. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Sandorio šalies kodas Kiekvienam juridiniam asmeniui, įtrauktam į mažos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelio (toliau – LDP) imtį, EBI priskirtas kodas. 0020 Juridinio asmens identifikatorius (LEI) 20-ies ženklų kodas raidėmis ir skaitmenimis, nurodantis pagrindinę informaciją, leidžiančią aiškiai ir tiksliai identifikuoti įmones, veikiančias pasaulinėse finansų rinkose. 0030 Kreditų registro kodas Sandorio šalies įsisteigimo vietos nacionalinio kreditų registro naudojamas kodas. Kodas naudojamas kaip sandorio šalies identifikavimo kodas. 0040 Prekybos registro kodas Kodas, kurį sandorio šaliai priskyrė šalies, kurioje ta sandorio šalis registruota, viešas prekybos registras. 0050 ISIN kodas Tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris, pagal kurį tiksliai identifikuojami sandorio šalies išleisti vertybiniai popieriai. 0060 Bloomberg kodas Tik Bloomberg įmonės naudojama ženklų arba skaičių eilutė įmonei ar subjektui identifikuoti. 0070 Pavadinimas Juridinio asmens, įtraukto į LDP imtis, pavadinimas. 0080 Geografinė vietovė Sandorio šalies (0010) įsisteigimo šalis (ISO kodas arba Kitos šalys). 0090 Portfelio pavadinimas Imtis, kuriai priskirta sandorio šalis (0010), yra viena iš šių: 0100 Sandorio šalies sektorius Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 VI priedas Atitinkamas ekonomikos sektorius, kuriam priskirta sandorio šalis (0010), yra vienas iš šių: Priskiriant sandorio šalis prie sektorių vadovaujamasi Įgyvendinimo reglamento (ES) 451/2021 V priedo 1 skirsnio 42 punkto nurodymais – taip daroma dėl visų sandorio šalių, išskyrus Europos investicijų banką, kuris priskiriamas prie b) valdžios sektoriaus institucijų, nes pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 575/2013 117 straipsnio 2 dalies j punktą laikomas daugiašaliu plėtros banku. 0110 Pozicijos rūšis III priedo C 101.00 formoje pateikiamos tik pozicijos, kurios nėra specializuoto skolinimo pozicijos. 0120 Priemonės rūšis Netaikoma: III priedo C 101.00 formoje pozicijos pateikiamos nepriklausomai nuo priemonės rūšies. 0130 Rizikos rūšis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal rizikos rūšį: 0140 Reguliavimo metodas Sandorio šalių pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal reguliavimo metodą, naudojamą pagal riziką įvertintų pozicijų sumai (RWEA) apskaičiuoti:

C 101.00 a)

valstybės imtis;

b)

įstaigų imtis;

c)

didelių įmonių imtis.

a)

centriniai bankai;

b)

valdžios sektoriaus institucijos;

c)

kredito įstaigos;

d)

kitos finansų bendrovės;

e)

ne finansų bendrovės;

f)

namų ūkiai;

g)

netaikoma.

a)

sandorio šalies kredito rizika;

b)

kredito rizika ir nebaigti sandoriai;

c)

kredito rizika, sandorio šalies kredito rizika ir nebaigti sandoriai.

a)

pagrindinis IRB metodas;

b)

pažangusis IRB metodas;

c)

standartizuotas metodas.

C 102.00 (*)

Mažos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių apibrėžtis Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Portfelio identifikavimo kodas EBI portfeliui suteiktas unikalus identifikavimo kodas. 0020 Portfelio pavadinimas Kiekvienam portfeliui priskiriamas vienas iš šių pavadinimų: 0030 Rizikos rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 101.00 formos 0130 skilčiai. 0040 Reguliavimo metodas Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal reguliavimo metodą, naudojamą pagal riziką įvertintų pozicijų sumai (RWEA) apskaičiuoti: 0050 Geografinė vietovė Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo šalį (ISO kodas arba Kitos šalys). 0060 Reitingas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 5 dalis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal vidaus reitingo rangą, kurį įstaiga taiko rizikai nuo mažiausios iki didžiausios, išskyrus įsipareigojimų neįvykdymą, kai yra 100 % įsipareigojimų neįvykdymo tikimybė (PD). Naudojami tokie rangai kaip 1 reitingas, 2 reitingas ir t. t. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/3117 I priedo C 08.02 forma ir susiję nurodymai Jeigu informaciją teikianti įstaiga taiko unikalią reitingų sistemą arba gali informaciją pateikti pagal vidaus bazinę skalę, ta vidaus bazinė skalė ir taikoma. Visais kitais atvejais skirtingos reitingų sistemos sujungiamos ir duomenys sugrupuojami pagal šiuos nurodymus: Specializuoto skolinimo pozicijų, kurių rizika įvertinta taikant metodą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 153 straipsnio 5 dalį, atveju reitingai išskaidomi remiantis to straipsnio 1 lentelėje aprašytomis priežiūros tikslu nustatytomis rizikos koeficientų kategorijomis taip: Naudojama reitingų skalė, naudota nurodant duomenis Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 I priedo C 08.02 formoje. Kai įstaiga naudoja grupės bazinę skalę, ta bazinė skalė ir taikoma. 0070 Pozicijų klasė Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 II priedo 76 dalis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal pozicijų klasę: Pozicijų klasės CR IRB formos suskirstymui priskiriamos taip: (*) Pozicijų klasė Portfelio identifikavimo kodas GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 2024 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/3117, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, (OL L, 2024/3117, 2024 12 27), II priedas. Informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus nurodymai. II dalis. Su forma susiję nurodymai, 3.3.2 skirsnis Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 147 straipsnio 3a dalį regioninės valdžios institucijų, vietos valdžios institucijų ir viešojo sektoriaus subjektų pozicijos, kurios yra vertinamos kaip centrinės valdžios institucijų pozicijos, priskiriamos prie pozicijų klasės a) centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos. Pozicijų klasės nuosavybės vertybinių popierių pozicijos,pozicijos, kurias sudaro KIS investiciniai vienetai arba akcijos, pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas atitinkantys straipsniai ir kitas nekreditinio įsipareigojimo turtas, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 147 straipsnio 2 dalies e, ea, f ir g punktuose, nepateikiamos. 0080 Sandorio šalies sektorius Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 VI priedas Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal atitinkamą ekonomikos sektorių: Priskiriant pozicijas sektoriams vadovaujamasi Įgyvendinimo reglamento (ES) 2021/451 V priedo 1 skirsnio 42 punkto nurodymais. 0090 Įsipareigojimų neįvykdymo statusas Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal įsipareigojimų neįvykdymo statusą vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 178 straipsniu: 0100 Priemonės rūšis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 166 straipsnio 8 ir 10 dalys Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal priemonės rūšį. Kai kredito produktui taikoma daugiau nei viena priemonės rūšies vertė, pozicijos vertė išskaidoma pagal priemonės rūšies vertes. Priemonės rūšis yra viena iš šių: 0110 Užtikrinimo statusas Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/3117 I priedo C 08.01 formos 150–220 skiltys ir susiję nurodymai Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal kiekvienos dalies užtikrinimo statusą: Pozicijos dalis, kuriai taikomas kredito užtikrinimas, nustatoma pagal užtikrinimo priemonės vertę po vertės sumažinimo, taikyto pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriaus 4 skirsnį ir, kai taikomos, įstaigos vidaus gaires. 0120 Užtikrinimo priemonės rūšis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/3117 I priedo C 08.01 formos 0040–0060 bei 0150–0220 skiltys ir susiję nurodymai Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal užtikrinimo priemonės rūšį: Pozicijos dalis, užtikrinta konkrečios rūšies užtikrinimo priemone, nustatoma pagal tos konkrečios rūšies užtikrinimo priemonės vertę pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies II antraštinės dalies 4 skyriaus 4 skirsnį pritaikius reikiamą vertės sumažinimą ir, kai taikoma, įstaigos vidaus gaires. 0130 Sandorio šalis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal sandorio šalies rūšį: 0140 Sandorio šalies dydis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal sandorio šalies dydį, kuris nustatomas pagal konsoliduotos grupės, kurios narė yra sandorio šalis, bendrą metinę apyvartą: Bendra metinė apyvarta apskaičiuojama pagal Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB** priedo 4 straipsnį ir grindžiama metų, kurie baigiasi likus metams iki ataskaitinės datos, duomenimis. 0150 NACE kodas Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal sandorio šalies ekonominę veiklą, nustatomą pagal Reglamente (EB) Nr. 1893/2006*** nustatyto NACE 2 red. kodus: 0160 Pozicijos rūšis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 147 straipsnio 8 dalis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal pozicijos rūšį: 0170 Pozicijos dydis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2024/3117 I priedo C 08.01 formos 0110 skiltis ir susiję nurodymai Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal pozicijos dydį, išreikštą pozicijos verte (t. y. pozicija esant įsipareigojimų neįvykdymui (EAD)): 0180 Indeksuotas paskolos ir turto vertės santykis Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal indeksuotą paskolos ir turto vertės santykį (ILTV), t. y. dabartinės paskolos sumos ir dabartinės turto vertės santykį: Indeksuotas paskolos ir turto vertės santykis apskaičiuojamas taikant apdairų požiūrį ir atitinka šiuos reikalavimus: 0190 Pripažinimas balanse Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal pripažinimą balanse: Pozicijos, atitinkančios vertybinių popierių įsigijimo finansavimo sandorius, išvestinių finansinių priemonių ir ilgalaikius atsiskaitymo sandorius arba įpareigojančius kryžminės produktų užskaitos susitarimus, kurioms kyla sandorio šalies kredito rizika, priskiriamos prie c punkto. Tos pozicijos nei a, nei b punkte nenurodomos.

a)

valstybės pozicijos;

b)

įstaigų pozicijos;

c)

didelių įmonių pozicijos;

d)

specializuoto skolinimo pozicijos, apimančios visas pozicijas, apibrėžtas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 147 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje ir 8 dalyje.

a)

pagrindinis IRB metodas;

b)

pažangusis IRB metodas;

c)

specializuoto skolinimo skirstymo kriterijai.

a)

įvairiose reitingų sistemose naudojami įsipareigojančiųjų asmenų rangai sujungiami ir sugrupuojami nuo mažiausios iki didžiausios PD, priskirtos kiekvienam įsipareigojančiojo asmens rangui;

b)

jeigu naudojama daug rangų arba grupių, su kompetentingomis institucijomis gali būti susitarta nurodyti mažesnį rangų arba grupių skaičių.

a)

1 reitingas: 1 kategorija, kai likutinis terminas nesiekia 2,5 m.;

b)

2 reitingas: 2 kategorija, kai likutinis terminas nesiekia 2,5 m.;

c)

3 reitingas: 3 kategorija, kai likutinis terminas nesiekia 2,5 m.;

d)

4 reitingas: 4 kategorija, kai likutinis terminas nesiekia 2,5 m.;

e)

5 reitingas: 1 kategorija, kai likutinis terminas yra 2,5 m. arba ilgesnis;

f)

6 reitingas: 2 kategorija, kai likutinis terminas yra 2,5 m. arba ilgesnis;

g)

7 reitingas: 3 kategorija, kai likutinis terminas yra 2,5 m. arba ilgesnis;

h)

8 reitingas: 4 kategorija, kai likutinis terminas yra 2,5 m. arba ilgesnis.

a)

centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos;

b)

įstaigų pozicijos;

c)

mažos įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių įmonių pozicijos:

c.1) bendros įmonių pozicijos;

c.2) įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

e)

netaikoma.

a)

centrinės valdžios ir centrinių bankų pozicijos

b)

įstaigų pozicijos

c.1) bendros įmonių pozicijos

c.2) įmonių pozicijos: specializuoto skolinimo pozicijos

(*)

a)

centriniai bankai;

b)

valdžios sektoriaus institucijos;

c)

kredito įstaigos;

d)

kitos finansų bendrovės;

e)

ne finansų bendrovės;

f)

namų ūkiai;

g)

netaikoma.

a)

pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui;

b)

pozicijos nesant įsipareigojimų neįvykdymo;

c)

netaikoma.

a)

didelė rizika (100 %);

b)

trumpalaikio skolinimosi eurovekselių rinkoje priemonė ir vidutinės trukmės skolinimosi euroobligacijų rinkoje priemonė (vidutinė rizika);

c)

suteikti laidavimai ir nuostolių padengimo garantijos, garantijos, neatšaukiamieji rezerviniai akredityvai, dokumentinis akredityvas ir kiti vidutinės rizikos nebalansiniai straipsniai (vidutinė rizika), įskaitant garantinius raštus dėl konkursų, veiklos rezultatų, muitų ir mokesčių mokėjimo, garantijas, neatšaukiamuosius akredityvus, neturinčius paskolas atstojančių savybių, ir kitus vidutinės rizikos nebalansinius straipsnius;

d)

nepanaudota paskirta atnaujinamojo kredito priemonė (vidutinė ir maža rizika), įskaitant atnaujinamojo skolinimo įsipareigojimus, kurie yra nepanaudoti ir negali būti bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo besąlygiškai atšaukti arba pagal kuriuos iš esmės nenumatytas automatinis atšaukimas dėl paskolos gavėjo kreditingumo pablogėjimo;

e)

nepanaudota paskirta terminuota kredito priemonė (vidutinė ir maža rizika), įskaitant terminuoto skolinimo įsipareigojimus, kurie yra nepanaudoti ir negali būti bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo besąlygiškai atšaukti arba pagal kuriuos iš esmės nenumatytas automatinis atšaukimas dėl paskolos gavėjo kreditingumo pablogėjimo;

f)

nepanaudota paskirta kita kredito priemonė (vidutinė ir maža rizika), įskaitant skolinimo įsipareigojimus, išskyrus atnaujinamojo ir terminuoto skolinimo įsipareigojimus, kurie yra nepanaudoti ir negali būti bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo besąlygiškai atšaukti arba pagal kuriuos iš esmės nenumatytas automatinis atšaukimas dėl paskolos gavėjo kreditingumo pablogėjimo;

g)

išleisti trumpalaikiai akredityvai ir kiti vidutinės ir mažos rizikos nebalansiniai straipsniai (vidutinė ir maža rizika);

h)

nepanaudotos nepaskirtos kredito linijos (maža rizika), įskaitant skolinimo priemones, kurios yra nepanaudotos ir gali būti bet kuriuo metu be išankstinio pranešimo besąlygiškai atšauktos arba pagal kurias numatytas automatinis atšaukimas dėl paskolos gavėjo kreditingumo pablogėjimo;

i)

nepanaudoti pirkimo įsipareigojimai, skirti atnaujinamoms įsigytoms gautinoms sumoms, ir kiti mažos rizikos nebalansiniai straipsniai (maža rizika), įskaitant įsipareigojimus, kurie gali būti besąlygiškai atšaukti arba pagal kuriuos faktiškai numatyta įstaigos galimybė juos bet kuriuo metu automatiškai atšaukti be išankstinio pranešimo;

j)

netaikoma.

a)

pozicijos su kredito užtikrinimu;

b)

pozicijos be kredito užtikrinimo;

c)

netaikoma.

a)

reikalavimus atitinkančios finansinės užtikrinimo priemonės (C 08.01 formos 0180 skiltis);

b)

kitos reikalavimus atitinkančios užtikrinimo priemonės: gautinos sumos (C 08.01 formos 0210 skiltis);

c)

kitos reikalavimus atitinkančios užtikrinimo priemonės: gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas (C 08.01 formos 0190 skiltis);

d)

kitos reikalavimus atitinkančios užtikrinimo priemonės: komercinės paskirties nekilnojamasis turtas (C 08.01 formos 0190 skiltis);

e)

kitos reikalavimus atitinkančios užtikrinimo priemonės: fizinės užtikrinimo priemonės (C 08.01 formos 0200 skiltis);

f)

kitas tiesioginis kredito užtikrinimas (C 08.01 formos 0060 ir 0170 skiltys);

g)

kredito išvestinės finansinės priemonės (C 08.01 formos 0050 ir 0160 skiltys);

h)

garantijos (C 08.01 formos 0040 ir 0150 skiltys);

i)

netaikoma.

a)

viešojo sektoriaus subjektai (Reglamento (ES) Nr. 575/2013 4 straipsnio 1 ir 8 punktai);

b)

sandorio šalys, išskyrus viešojo sektoriaus subjektus;

c)

netaikoma.

a)

<= 50 mln. EUR;

b)

> 50 mln. EUR ir <= 200 mln. EUR;

c)

> 200 mln. EUR;

d)

> 200 mln. EUR ir <= 500 mln. EUR;

e)

> 500 mln. EUR;

f)

netaikoma.

a)

NACE 1: C. Apdirbamoji gamyba;

b)

NACE 2: G. Didmeninė ir mažmeninė prekyba;

c)

NACE 3: F. Statyba;

d)

NACE 4: H. Transportas ir saugojimas;

e)

NACE 5: D. Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas;

f)

NACE 6: A. Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė;

g)

NACE 7: L. Nekilnojamojo turto operacijos;

h)

NACE 8: visos kitos pozicijos, neįtrauktos į pirmiau pateiktus a–g punktus;

i)

netaikoma.

a)

netaikoma;

b)

specializuoto skolinimo pozicijos: projektų finansavimas;

c)

specializuoto skolinimo pozicijos: pajamas kuriantis nekilnojamasis turtas ir labai nepastovus komercinės paskirties nekilnojamasis turtas;

d)

specializuoto skolinimo pozicijos: objektų finansavimas;

e)

specializuoto skolinimo pozicijos: biržos prekių finansavimas;

f)

tinkamos padengtosios obligacijos, atitinkančios Reglamento (ES) Nr. 575/2013 129 straipsnio 1 dalies reikalavimus;

g)

kitos pozicijos, neįtrauktos į b–f punktus.

a)

netaikoma.

1 intervalas: <= 55 %, jei turtas yra gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas; <= 60 %, jei turtas yra komercinės paskirties nekilnojamasis turtas;

b)

2 intervalas: > 55 % <= 70 %, jei turtas yra gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas; > 60 % <= 70 %, jei turtas yra komercinės paskirties nekilnojamasis turtas;

c)

3 intervalas: > 70 % <= 80 %;

d)

4 intervalas: > 80 % <= 90 %;

e)

5 intervalas: > 90 % <= 100 %;

f)

6 intervalas: > 100 % <= 110 %;

g)

7 intervalas: > 110 %;

h)

netaikoma.

a)

bendra paskolos suma: neapmokėta hipotekos paskolos suma, pridėjus bet kokią nepanaudotą paskirtą hipotekos paskolos sumą (pritaikius atitinkamą kredito perskaičiavimo veiksnį). Paskolos suma apskaičiuojama prieš atsižvelgiant į bet kokius specifinės kredito rizikos koregavimus ir apima visas kitas paskolas (įskaitant kitų įstaigai žinomų finansų įstaigų suteiktas paskolas, kurios žinomos įstaigai), užtikrintas tokio paties ar aukštesnio rango (palyginti su pirmumo teise, užtikrinančia paskolą) kreditorinio reikalavimo pirmumo teisėmis, susijusiomis su tuo pačiu gyvenamosios paskirties turtu. Kai nėra pakankamai informacijos, kad būtų galima nustatyti kitų kreditorinio reikalavimo pirmumo teisių rangą, įstaiga laikosi prielaidos, kad tos kreditorinio reikalavimo pirmumo teisės yra tokio paties (pari passu) rango kaip pirmumo teisė, užtikrinanti paskolą;

b)

turto vertė: nepriklausomai paskutinį kartą įvertinta turto vertė, konvertuota į dabartinę vertę taikant turto kainų indeksą. Vertinimą atlieka nepriklausomi kvalifikuoti vertintojai. Kvalifikaciniai reikalavimai ir būtinieji vertinimo standartai atitinka šiuos reikalavimus:

i)

turtas vertinamas atskirai, laikantis apdairiai konservatyvaus požiūrio (t. y. neatsižvelgiant į būsimą pabrangimą, bet atsižvelgiant į visas galimybes dabartinei turto kainai išlikti virš tvaraus lygio visą paskolos laikotarpį, pavyzdžiui, dėl turto kainų burbulo);

ii)

kai galima nustatyti rinkos vertę, įvertinimas rinkos vertės neviršija;

iii)

vertinimas pagrindžiamas tinkamais vertinimo dokumentais.

a)

balansiniai straipsniai;

b)

nebalansiniai straipsniai;

c)

kita;

d)

netaikoma.

C 103.00 (*)(**)(***)

Didelės įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių apibrėžtis Skiltis Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Portfelio identifikavimo kodas Kiekvienam portfeliui EBI suteiktas unikalus identifikavimo kodas. 0020 Portfelio pavadinimas Kiekvienam portfeliui priskiriamas vienas iš šių pavadinimų: 0030 Rizikos rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 101.00 formos 0130 skilčiai. 0040 Reguliavimo metodas Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal reguliavimo metodą, naudojamą pagal riziką įvertintų pozicijų sumai (RWEA) apskaičiuoti: 0050 Geografinė vietovė Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal įsipareigojančiojo asmens įsisteigimo šalį (ISO kodas arba Kitos šalys). Mažmeninės pozicijos: NT užtikrintos MVĮ pozicijos ir Mažmeninės pozicijos: NT užtikrintos ne MVĮ pozicijos portfelių atvejais pozicijos išskaidomos pagal užtikrinimo priemonės vietą. 0060 Reitingas Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0060 skilčiai. 0070 Pozicijų klasė Pozicijos išskaidomos į dalis ir priskiriamos portfeliams pagal pozicijų klasę: Pozicijų klasės kredito rizikos IRB formos suskirstymui priskiriamos taip: (*) Pozicijų klasė Portfelio kodas SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 (**) RETO B.6.8, B.6.3 (***) MORT B.6.6 RQRR B.6.2 2024 m. lapkričio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2024/3117, kuriuo nustatomi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 taikymo įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo srityje techniniai įgyvendinimo standartai ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/451, (OL L, 2024/3117, 2024 12 27), II priedas. Informacijos apie nuosavų lėšų reikalavimus nurodymai. II dalis. Su forma susiję nurodymai, 3.3.2 skirsnis Išskyrus sandorio šalis, priskiriamas ne MVĮ, ir jų pozicijas. Išskyrus sandorio šalis, priskiriamas MVĮ, ir jų pozicijas. Pozicijų klasės nuosavybės vertybinių popierių pozicijos,pozicijos, kurias sudaro KIS investiciniai vienetai arba akcijos, pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas atitinkantys straipsniai ir kitas nekreditinio įsipareigojimo turtas, nurodytos Reglamento (ES) Nr. 575/2013 147 straipsnio 2 dalies e, ea, f ir g punktuose, nepateikiamos. 0080 Sandorio šalies sektorius Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0100 skilčiai. 0090 Įsipareigojimų neįvykdymo statusas Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0090 skilčiai. 0100 Priemonės rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0120 skilčiai. 0110 Užtikrinimo statusas Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0110 skilčiai. 0120 Užtikrinimo priemonės rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0120 skilčiai. 0130 Sandorio šalis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0130 skilčiai. 0140 Sandorio šalies dydis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0140 skilčiai. 0150 NACE kodas Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0150 skilčiai. 0160 Pozicijos rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0110 skilčiai. 0170 Pozicijos dydis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0170 skilčiai. 0180 Indeksuotas paskolos ir turto vertės santykis Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0180 skilčiai. 0190 Pripažinimas balanse Taikomi nurodymai, skirti C 102.00 formos 0190 skilčiai. 0200 Užtikrinimo statusas pagal 9-ąjį TFAS 9-ojo TFAS B.5.55 straipsnis Pozicijos priskiriamos portfeliams pagal jų užtikrinimo statusą, naudojamą vertinant tikėtinus kredito nuostolius pagal 9-ąjį TFAS:

1.0 CORP

1.1. CORP pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

1.2. CORP pozicijos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

2.0 SMEC

2.1. SMEC pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

2.2. SMEC pozicijos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

3.0. Kitos mažmeninės pozicijos: MVĮ pozicijos

3.1. Kitos mažmeninės pozicijos: MVĮ pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

3.2. Kitos mažmeninės pozicijos: MVĮ pozicijos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

4.0. Ne MVĮ hipotekos

4.1. Ne MVĮ hipotekos esant įsipareigojimų neįvykdymui

4.2. Ne MVĮ hipotekos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

5.0. MVĮ hipotekos

5.1. MVĮ hipotekos esant įsipareigojimų neįvykdymui

5.2. MVĮ hipotekos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

6.0. Kitos mažmeninės pozicijos: ne MVĮ pozicijos

6.1. Kitos mažmeninės pozicijos: ne MVĮ pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

6.2. Kitos mažmeninės pozicijos: ne MVĮ pozicijos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

7.0. QRRE

7.1. QRRE pozicijos esant įsipareigojimų neįvykdymui

7.2. QRRE pozicijos nesant įsipareigojimų neįvykdymo

a)

pagrindinis IRB metodas;

b)

pažangusis IRB metodas.

d)

didelės įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių įmonių pozicijos:

d.1) įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos;

d.2) įmonių pozicijos: ne MVĮ pozicijos;

e)

mažmeninės pozicijos:

e.1) mažmeninės pozicijos: MVĮ pozicijos;

e.1.1) mažmeninės pozicijos: NT užtikrintos MVĮ pozicijos;

e.1.2) mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos;

e.2) mažmeninės pozicijos: ne MVĮ pozicijos;

e.2.1) mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos;

e.2.2) mažmeninės pozicijos: NT užtikrintos ne MVĮ pozicijos;

e.3.3) mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos;

f)

netaikoma.

d.1) įmonių pozicijos: MVĮ pozicijos

d.2) įmonių pozicijos: ne MVĮ pozicijos

e.1.1) mažmeninės pozicijos: NT užtikrintos MVĮ pozicijos

e.1.2) mažmeninės pozicijos: kitos MVĮ pozicijos

e.2.1) mažmeninės pozicijos: kitos ne MVĮ pozicijos

e.2.2) mažmeninės pozicijos: NT užtikrintos ne MVĮ pozicijos

e.3.3) mažmeninės pozicijos: reikalavimus atitinkančios atnaujinamosios pozicijos

(*)(**)(***)

a)

Užtikrintos pozicijos. Šis portfelis apima pozicijas, kurių tikėtinų kredito nuostolių vertinimas pagal 9-ojo TFAS B5.5.55 straipsnį atitinka pinigų srautus, numatomus iš susijusios užtikrinimo priemonės ir (arba) kitų kredito vertės padidinimo priemonių, kurie yra įtraukti į atitinkamos pozicijos sutarties sąlygas ir nėra įstaigos atskirai pripažįstami. Iš dalies užtikrintos pozicijos nurodomos visa suma šiame portfelyje.

b)

Neužtikrintos pozicijos. Šis portfelis apima pozicijas, kurių susijusių tikėtinų kredito nuostolių vertinimui nedaro įtakos jokios užtikrinimo priemonės ar kitos formos kredito vertės didinimo priemonės buvimas.

c)

Netaikoma.

C 104.00. — Didelės įsipareigojimų neįvykdymo rizikos portfelių apibrėžtis 9-ojo TFAS formoms Skiltis Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Portfelio identifikavimo kodas Kiekvienam portfeliui EBI suteiktas unikalus identifikavimo kodas. 0020 Portfelio pavadinimas Taikomi nurodymai, skirti C 103 formos 0020 skilčiai. 0030 Rizikos rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 101 formos 0130 skilčiai. 0040 Reguliavimo metodas Taikomi nurodymai, skirti C 101 formos 0140 skilčiai. 0050 Geografinė vietovė Taikomi nurodymai, skirti C 101 formos 0080 skilčiai. 0060 Reitingas Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0060 skilčiai. 0070 Pozicijų klasė Taikomi nurodymai, skirti C 103 formos 0070 skilčiai. 0080 Sandorio šalies sektorius Taikomi nurodymai, skirti C 101 formos 0100 skilčiai. 0090 Įsipareigojimų neįvykdymo statusas Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0090 skilčiai. 0100 Priemonės rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 101 formos 0120 skilčiai. 0110 Užtikrinimo statusas Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0110 skilčiai. 0120 Užtikrinimo priemonės rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0120 skilčiai. 0130 Sandorio šalis Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0130 skilčiai. 0140 Sandorio šalies dydis Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0140 skilčiai. 0150 NACE kodas Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0150 skilčiai. 0160 Pozicijos rūšis Taikomi nurodymai, skirti C 101 formos 0110 skilčiai. 0170 Pozicijos dydis Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0170 skilčiai. 0180 Indeksuotas paskolos ir turto vertės santykis Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0180 skilčiai. 0190 Pripažinimas balanse Taikomi nurodymai, skirti C 102 formos 0190 skilčiai. 0200 Užtikrinimo statusas pagal 9-ąjį TFAS 9-ojo TFAS B.5.55 straipsnis Taikomi nurodymai, skirti C 103 formos 0200 skilčiai.

II PRIEDAS

V PRIEDAS RINKOS RIZIKOS LYGINAMOSIOS PRIEMONĖS IR PORTFELIAI

1 skirsnis. Nurodymai

1 skirsnis. a)

Šiame priede:

i)

įtraukimo į apskaitą data – data ir laikas, kai įstaigos lyginamosios analizės tikslais į apskaitą įrašo sandorius;

ii)

pradinis rinkos vertinimas (angl. IMV) – šio priedo 2 skirsnyje nurodytų priemonių vertė pagal rinkos kainą IMV ataskaitinę datą ir laiku;

iii)

IMV ataskaitinė data – data ir laikas, kurių laikydamosi įstaigos nustato lyginamojo portfelio sandorių IMV;

iv)

IMV pateikimo data – data, iki kurios įstaigos pateikia lyginamojo portfelio sandorių pradinio rinkos vertinimo rezultatus;

v)

VaR – vertės pokyčio rizikos vertė;

vi)

sVaR – rizikos vertė nepalankiausiomis sąlygomis;

vii)

IRC – kapitalo, reikalingo papildomai rizikai padengti, poreikis;

viii)

CTP – koreliacinės prekybos portfelis;

ix)

APR – visos kainos rizika, apskaičiuota pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnio 2 dalį;

x)

rizikos matai (RM) – (bankų, kuriems patvirtintas vidaus modelis, atveju) šio priedo 3–5 skirsniuose nurodytų portfelių VaR ir sVaR vertės, taip pat prireikus IRC ir APR vertės laikotarpiu nuo RM pradinės iki RM galutinės ataskaitinių datų;

xi)

RM pradinė ataskaitinė data – data, kurią įstaigos pradeda skaičiuoti RM vertes;

xii)

RM galutinė ataskaitinė data – data, kurią įstaigos baigia skaičiuoti RM vertes;

xiii)

RM pateikimo data – data, iki kurios įstaigos pateikia lyginamojo portfelio sandorių rizikos mato rezultatus;

xiv)

dabartinė vertė (angl. PV) – šio priedo 3 skirsnyje nurodytų portfelių vertė pagal rinkos kainą RM galutinę ataskaitinę datą;

xv)

ATM – neutralus sandoris, vertinant pagal išvestinės finansinės priemonės pagrindinio turto dabartinės ar būsimos kainos ir tos išvestinės finansinės priemonės vykdymo kainos santykį;

xvi)

OTM – nuostolingas sandoris, vertinant pagal išvestinės finansinės priemonės pagrindinio turto dabartinės ar būsimos kainos ir tos išvestinės finansinės priemonės vykdymo kainos santykį;

xvii)

ITM – pelningas sandoris, vertinant pagal išvestinės finansinės priemonės pagrindinio turto dabartinės ar būsimos kainos ir tos išvestinės finansinės priemonės vykdymo kainos santykį;

xviii)

ilgosios pozicijos – pirkimas, trumposios pozicijos – pardavimas;

xix)

CDS – kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriai;

xx)

CDS atveju ilgosios pozicijos reiškia įsigytą apsaugą, trumposios pozicijos – parduotą apsaugą;

xxi)

MLN – milijonai;

xxii)

OTC – nebiržinis sandoris;

xxiii)

ASA – alternatyvus standartizuotas metodas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 1 skirsnyje;

xxiv)

SBM – jautrumu grindžiamas metodas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 2 skirsnyje;

xxv)

DRC – reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 5 skirsnyje;

xxvi)

RRAO – likutinės rizikos papildomas mokestis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 4 skirsnyje.

b)

Lyginamajai analizei taikomos šios datos:

i)

įtraukimo į apskaitą data – 2026 m. vasario 19 d.;

ii)

IMV (ir pradinio SBM) ataskaitinė data – 2026 m. vasario 27 d. (17.30 Vidurio Europos laiku);

iii)

IMV (ir pradinio SBM bei SBM patvirtinimo) pateikimo data – 2026 m. kovo 13 d.;

iv)

RM pradinė ataskaitinė data – 2026 m. gegužės 18 d.;

v)

RM (ir galutinio ASA) galutinė ataskaitinė data – 2026 m. gegužės 29 d.;

vi)

RM (ir galutinio ASA) pateikimo data – 2026 m. birželio 26 d.

c)

Jeigu šio priedo 2 skirsnyje aiškiai nenurodyta kitaip, visos pozicijos yra įtraukiamos į apskaitą šio skirsnio b punkto i papunktyje nurodytą įtraukimo į apskaitą datą. Įtraukus pozicijas į apskaitą kiekvieno portfelio terminas atitinka lyginamosios analizės trukmę, o portfelio vertė apskaičiuojama laikantis prielaidos, kad įstaiga nesiima jokių portfelio valdymo veiksmų visą lyginamosios analizės laikotarpį. Jeigu konkrečios priemonės specifikacijose aiškiai nenurodyta kitaip, pasirinkimo sandorių pozicijų vykdymo kainos nustatomos pagal pagrindinio turto kainas, užfiksuotas rinkos darbo dienos pabaigoje įtraukimo į apskaitą datą.

d)

Pradinio rinkos vertinimo tikslu kiekvienos priemonės įvertinimas pateikiamas įstaigos kompetentingai institucijai iki IMV pateikimo datos. Iki tos datos įstaiga pagal e punktą kartu su rezultatais pateikia aiškinamąjį raštą. Jei įmanoma, pateikiamas IMV yra grindžiamas įstaigos sandorių sudarymo funkciją atliekančių darbuotojų vertinimu. Jeigu IMV pateikia ne įstaigos sandorių sudarymo funkciją atliekantys darbuotojai, įstaiga aiškinamajame rašte nurodo IMV duomenų šaltinį.

e)

Kartu su IMV įstaigų pateiktiname aiškinamajame rašte pateikiama visa ši informacija apie kiekvieną priemonę:

i)

apskaičiuojant priemonės IMV naudoti rizikos veiksniai;

ii)

apskaičiuojant priemonės IMV naudotas kainodaros modelis ir šio kainodaros modelio aprašymas;

iii)

turimi priemonės baziniai duomenys įstaigos formatu;

iv)

šio skirsnio h, i, l, n, o, p, w, x, z ir hh punktuose nurodyti aspektai;

v)

įstaigos, turinčios leidimą naudoti vidaus modelius, taip pat praneša:

1. į priemonės vidaus modelį įtrauktus rizikos veiksnius;

2. į vidaus modelį įtrauktus rizikos veiksnius, kurie yra ir įvesties duomenys atliekant priemonės IMV;

3. vidaus modelio detalius duomenis, susijusius su priemonėmis.

f)

Taikant e punkto v papunktį pateikiama visa ši informacija:

i)

glausti vidaus modelio aprašymai;

ii)

taikyti pakartotinio vertinimo metodai;

iii)

grąžos modeliavimui taikyta funkcinė forma (kaip antai absoliučioji grąža, santykinė grąža, kiti metodai);

iv)

kokybinė informacija apie laiko eilutes, naudotas kalibruojant VaR modelį priemonės atžvilgiu (kaip antai šaltinis, normalizavimo metodika, taikyti intervalai, kita informacija, kurią įstaigos laiko svarbia pateikiamiems rezultatams paaiškinti).

g)

Kiekvieną kartą pakartotinai pateikus bet kurią vertę atnaujinamas ir d punkte nurodytas aiškinamasis raštas siekiant paaiškinti laikotarpiu tarp verčių pateikimo įvykusius pokyčius. Viename iš aiškinamojo rašto skirsnių nurodomos visos duomenų pateikimo datos ir pakartotinio pateikimo priežastys.

h)

Pozicijų rizika apskaičiuojama neatsižvelgiant į finansavimo išlaidas. Kai įmanoma, įstaigos kaip diskonto normą naudoja priemonės valiutos vienos nakties kursą. Laikoma, kad šio priedo 2 skirsnyje nurodytų išvestinių finansinių priemonių atžvilgiu yra sudarytas užtikrinimo priemonės pateikimo susitarimas. Jei tai neįmanoma, d punkte nurodytame aiškinamajame rašte nurodomos priežastys.

i)

Vertinant portfelių riziką, į sandorio šalies kredito riziką ir kredito vertinimo koregavimo (angl. CVA) riziką neatsižvelgiama. Jei tai neįmanoma, šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte nurodomos priežastys. Įstaigos praneša apie atvejus, kai į IMV įtraukiami kitų rūšių vertinimo koregavimai, ir šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte paaiškina kiekvienai finansinei priemonei taikytą metodiką ir poveikį.

j)

Sandorių, susijusių su CDS ilgosiomis pozicijomis, atveju įstaigos daro prielaidą, kad siekiant įgyti poziciją pagal rinkos standartus ir susitarimus sumokamas tiesioginis išankstinis mokestis. Laikoma, kad visų CDS termino pabaigos data atitinka standartines ketvirčio pabaigos datas.

k)

Papildomos specifikacijos CDS pozicijų kainodaros apskaičiavimams atlikti atitinka visuotinai taikomus rinkos standartus bei susitarimus ir yra paaiškinamos šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte.

l)

Naudojama termino pabaigos data, kuria užtikrinama, kad sandoris būtų vykdomas kuo arčiau išpirkimo termino, nurodyto pagal rinkos standartus ir susitarimus.

m)

Kalbant apie šio priedo 2 skirsnyje nenurodytų priemonių duomenis, įstaigos šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte nurodo naudotas prielaidas, įskaitant dienų skaičiavimo susitarimą ir parduodamos bei likvidžios priemonės pasirinkimą, kai leidžiama, kartu su rezultatais.

n)

Įstaigos, manančios, kad analizės tikslu aiškinant rezultatus, be šiame skirsnyje nurodytų prielaidų, yra ir kitų svarbių prielaidų, įskaitant darbo dienos pabaigos laiką, vertybinių popierių keitimo sandorius (angl. coupon rolls), priskyrimą pagal indeksus ir kt., pateikia šių prielaidų aprašymą šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte.

o)

Šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte paaiškinama, į kokią riziką šio priedo 2 skirsnyje nurodytų priemonių modeliu neatsižvelgta.

p)

Visi pasirinkimo sandoriai laikomi nebiržiniais, išskyrus atvejus, kai aiškiai nurodyta kitaip.

q)

Laikomasi standartinių susitarimų dėl nebiržinių pasirinkimo sandorių termino. Laikas iki n-tojo mėnesio pasirinkimo sandorio termino yra n mėnesių. Jei pasirinkimo sandoriai baigia galioti ne prekybos dieną, pagal rinkos standartus ir susitarimus įstaigos jo galiojimo pabaigos datą nukelia į darbo dieną.

r)

Visi nebiržiniai pasirinkimo sandoriai laikomi:

i)

amerikietiškais (vieno pavadinimo nuosavybės vertybinių popierių ir biržos prekių sandorių atvejais);

ii)

europietiškais (nuosavybės vertybinių popierių indeksų, užsienio valiutos ir pasirinkimo sandorių dėl apsikeitimo sandorių atvejais).

s)

Atliekant visų nebiržinių pasirinkimo sandorių pradinį rinkos vertinimą neįskaičiuojamas priedas, t. y. jie vertinami be priedų.

t)

Kalbant apie koreliacinės prekybos portfelius (CTP), įstaigos, kurioms leista CTP naudoti APR modelį, pateikia informaciją apie pačias svarbiausias prielaidas, rinkos standartus ir susitarimus, susijusius su šio priedo 2 skirsnyje nurodytomis CTP priemonėmis, nurodydamos delta koeficientus, kuriuos apskaičiavo siekdamos CTP priemonių CS01 neutralumo įtraukimo į apskaitą datą.

u)

Kiekvienos priemonės IMV nurodomas EBI priemonės valiuta, nurodyta tai priemonei šio priedo 2 skirsnyje.

v)

Portfelių, kuriuos sudaro viena ar daugiau priemonių, išreikštų EBI priemonių valiutomis, kurios skiriasi nuo EBI portfelio valiutos, atveju rezultatas konvertuojamas į nurodytą EBI portfelio valiutą taikant atitinkamos datos ECB momentinį valiutos kursą. Konvertuotas rezultatas paaiškinamas šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte.

w)

Įtraukdamos pozicijas į apskaitą įstaigos laikosi atitinkamos rinkos tvarkos, jeigu šiuose nurodymuose pateiktuose priemonių aprašymuose (šio priedo 2 skirsnyje) nenurodyta kitaip.

x)

Kai priemonei arba išvestinės finansinės priemonės pagrindinei priemonei taikomas emitento įvykis, darantis poveikį lyginamajai analizei, pavyzdžiui, emitento pasirinkimas pirkti, įsipareigojimų neįvykdymas arba panašūs įvykiai, įstaigos tokią priemonę pašalina iš analizės kartu su visais susijusiais CDS ar pasirinkimo sandoriais.

y)

Kalbant apie indekso rinkinius, aktualiausias indekso rinkinys yra to indekso pačių likvidžiausių ir lengviausiai parduodamų akcijų, esančių rinkoje, rinkinys. Įstaigos paaiškina sprendimą pasirinkti aktualiausią indekso rinkinį ir susijusius rezultatus kartu pateikiamame šio skirsnio d punkte nurodytame aiškinamajame rašte.

z)

Jeigu nenurodyta kitaip, siekdamos įtraukti į apskaitą šio priedo 2 skirsnyje nurodytas priemones, įstaigos palūkanų normai taiko ES Lyginamųjų indeksų reglamentą. Šių nurodymų d punkte pateiktame aiškinamajame rašte įstaigos nurodo taikomą normą, išskyrus tas, kurios nurodytos šio priedo 2 skirsnyje.

(aa) Šio priedo 3–5 skirsniuose nurodytų portfelių rizikos matai ir dabartinė vertė apskaičiuojami laikotarpiu nuo RM pradinės iki RM galutinės ataskaitinių datų. FRTB ASA rizikos matai (SBM, DRC ir RRAO) apskaičiuojami RM galutinei ataskaitinei datai. Tų apskaičiavimų rezultatus įstaigos pateikia savo kompetentingai institucijai iki RM pateikimo datos. Nurodomas kiekvienos priemonės IMV ir SBM. Kiekvieno portfelio rizikos matai ir, kai yra, SBM, DRC, RRAO ir dabartinė vertė pateikiami tiek atskirai, tiek agreguoti. Nurodomi bent tų pačių portfelių, kurių rizikos matai pateikiami, SBM, DRC ir RRAO, kai yra.

(bb) Šio priedo 7 skirsnyje nurodytų portfelių atveju įstaigos nurodo SBM rezultatus ir pateikia juos pagal IMV pateikimo ataskaitines datas.

(cc) Į lyginamąją analizę įtrauktos įstaigos teikia informaciją tik apie priemones pagal vidaus modelius, kurioms jos yra gavusios priežiūros institucijų leidimus ir kuriomis nedraudžiama prekiauti vidaus politikos sprendimu ar dėl prekybos sistemos apribojimų.

(dd) Atskirų ir agreguotų portfelių rezultatai pateikiami tik tuo atveju, jei taip pat pateikiami visų priemonių, kurios juos sudaro, rezultatai.

(ee) Šio priedo 2 skirsnyje (Priemonės) T m. yra 2026 m., T + X m. yra 2026 + X m., kai X yra nurodytas 2 skirsnyje.

(ff) Šio priedo 2 skirsnyje (Priemonės) įstaigos nustato galiojimo pabaigos / termino dieną pagal šiuos nurodymus:

(ff)

i)

jeigu data nustatyta, ta konkreti data ir pateikiama;

ii)

jeigu data nenustatyta, taikoma rinkos tvarka, jei yra. Pavyzdžiui, jei taikoma rinkos tvarka, pagal kurią galiojimo pabaigos / termino diena yra trečias mėnesio penktadienis, tuomet T m. birželio mėn. reiškia T metų trečią to mėnesio penktadienį;

iii)

kai kalbama apie mėnesio pabaigą, turima omeny paskutinė mėnesio kalendorinė diena;

iv)

kai kalbama apie nustatytą laikotarpį po įtraukimo į apskaitą datos, jei laikotarpis išreikštas dienų skaičiumi, turima omeny paskutinė to laikotarpio diena. Jei laikotarpis išreikštas savaitėmis, mėnesiais ar metais, turima omeny ta pati kitos savaitės, mėnesio ar metų diena kaip ir įtraukimo į apskaitą data, arba, jei laikotarpio paskutinis mėnuo arba metai yra trumpesni, paskutinė to mėnesio ar metų diena; jeigu įtraukimo į apskaitą data + x laikotarpis išpuola išeiginę dieną, reikia pasirinkti po jos einančią darbo dieną;

v)

jeigu nenurodyta kitaip, taikomos šios prielaidos: dienų skaičiavimo susitarimas: faktinis dienų skaičius / 360, nedarbo dienų kalendorius: TARGET2.

(gg) Šio priedo 2 skirsnyje (Priemonės) visiems CDS taikomi šie reikalavimai (jei aiškiai nenurodyta kitaip):

(gg)

i)

atkarpos mokėjimo periodiškumas – kas ketvirtį;

ii)

atkarpa (baziniais punktais) – 100;

iii)

dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360;

iv)

Tarptautinės apsikeitimo sandorių ir išvestinių finansinių priemonių asociacijos (ISDA) apibrėžčių redakcijos metai – 2014;

v)

restruktūrizavimo sąlyga – pakartotinai pakeista restruktūrizavimo sąlyga (angl. Modified-Modified Restructuring, MMR);

vi)

terminas – T + 4 m. gruodžio mėn.;

vii)

skolos rūšis – didesnio prioriteto;

viii)

įsipareigojimų įvykdymo terminas – 5 metai;

ix)

įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data;

x)

taikyta diskonto kreivė ir susigrąžinimo norma nurodomos šio priedo d punkte nurodytame aiškinamajame rašte.

(hh) Obligacijų finansinių priemonių IMV apima sukauptas palūkanas.

ii)

Įstaigos pateikia informaciją, susijusią su dabartinės vertės (PV) vertinimo laiku, tą laiką nurodydamos šio skirsnio e punkte nurodytame aiškinamajame rašte. Kai įmanoma, PV vertę reikėtų apskaičiuoti darbo dienos pabaigoje.

(jj) Portfelių rizikos matai yra apskaičiuojami ta pačia portfelio valiuta, neįtraukiant užsienio valiutos kurso (FX) rizikos, taip pat susijusios su įstaigų ataskaitose nurodoma valiuta. Į FX riziką atsižvelgiama tik tais atvejais, kai ji yra neatsiejamai įtraukta į priemones. Kai per šį procesą pateikiami tiek ataskaitoje nurodomos valiutos, tiek portfelio valiutos rezultatai, ASA duomenų rezultatai, apskaičiuoti įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta, perskaičiuojami į EBI portfelio valiutą taikant momentinį valiutos kursą pagal ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su apskaičiavimo data. Perskaičiavimas į EBI portfelio valiutą nereiškia, kad pasikeičia FX rizikos veiksniai.

(kk) Kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnio 7 dalis (bazinės valiutos metodas), atlikdamos SBM apskaičiavimus ir teikdamos informaciją apie SBM jautrumą, įstaigos atsižvelgia į FX rizikos veiksnius, atsirandančius taikant bazinės valiutos metodą. Nurodomos vertės išreiškiamos ne pasirinkta bazine valiuta, o įstaigų ataskaitose nurodoma valiuta, taikant momentinį valiutos kursą pagal ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su atitinkama data.

2 skirsnis. Priemonės Kai įstaigos turi teikti 3 ir 4 skirsniuose nurodytų portfelių rizikos matus ir dabartinę vertę, jos nurodo toliau vardijamų finansinių priemonių IMV, laikydamosi šio priedo 1 skirsnio nurodymų.

2 skirsnis. NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.

Ilgoji EURO STOXX 50 indekso (kodas FESX) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – indekso vertės, padaugintos iš 1000 EUR, ekvivalentas. Birža – Eurex. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. 10000 vnt. įmonės BAYER (kodas BAYN GR) akcijų ilgosios pozicijos. Birža – Xetra. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji įmonės BAYER (kodas BAYN GR) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Birža – Eurex. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji įmonės STELLANTIS (kodas STLA FP) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Birža – Euronext. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji įmonės ALLIANZ (kodas ALV GR) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Birža – Eurex. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji įmonės BARCLAYS (kodas BARC LN) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Birža – Eurex. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – GBP. Trumpoji įmonės DEUTSCHE BANK (kodas DBK GR) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Birža – Eurex. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji įmonės CRÉDIT AGRICOLE (kodas ACA FP) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Birža – Euronext. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė BAYER (kodas BAYN GR), ATM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė BAYER (kodas BAYN GR), ATM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. gruodžio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė PFIZER (kodas PFE US), 10 % OTM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji pasirinkimo parduoti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė PFIZER (kodas PFE US), 10 % OTM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė BAYER (kodas BAYN GR), 10 % OTM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. gruodžio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė BAYER (kodas BAYN GR), 10 % OTM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė AVIVA (kodas AV/LN), 10 % OTM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. gruodžio mėn. EBI priemonės valiuta – GBP. Ilgoji pasirinkimo parduoti sandorių pozicija. Pagrindinis turtas – įmonė AVIVA (kodas AV/LN), 10 % OTM (1 sutartis atitinka 100 akcijų). Tariamoji vertė – pagrindinio turto 10000 akcijų vertės ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. gruodžio mėn. EBI priemonės valiuta – GBP. Trumpoji NIKKEI 225 (kodas NKY) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – indekso vertės, padaugintos iš 20000 JPY, ekvivalentas. Birža – CME. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – JPY. Automatinio pareikalavimo nuosavybės priemonių produktas. Ilgoji pozicija Įtraukta į apskaitą įtraukimo į apskaitą datą. Tariamoji vertė (kapitalas) – 1000000 EUR. Pagrindinė priemonė – EURO STOXX 50 indeksas (kodas SX5E) EBI priemonės valiuta – EUR. Terminas – 5 metai Metinė išmoka ir metinis stebėjimas (įtraukimo į apskaitą data + 1 m., įtraukimo į apskaitą data + 2 m., įtraukimo į apskaitą data + 3 m., įtraukimo į apskaitą data + 4 m., įtraukimo į apskaitą data + 5 m.). Išmoka išmokama 10 dienų po ataskaitinės datos. Atkarpa – 6 %. Automatinio pareikalavimo lygis (pradinė vertė): įtraukimo į apskaitą dienos pabaiga + 1 mėn. Atkarpos mokėjimo riba – 60 % automatinio pareikalavimo lygio. Apsaugos riba – 55 % automatinio pareikalavimo lygio. Ilgoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinė priemonė – EURO STOXX 50 indeksas (kodas SX5E), ATM. Tariamoji vertė – indekso vertės, padaugintos iš 1000 EUR, ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji pasirinkimo pirkti sandorių pozicija. Pagrindinė priemonė – EURO STOXX 600 indeksas (kodas SXXP), ATM. Tariamoji vertė – indekso vertės, padaugintos iš 10000 EUR, ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji VIX indekso (CBOE) ateities sandorių pozicija. Tariamoji vertė – indekso vertės, padaugintos iš 100000 USD, ekvivalentas. Galiojimo pabaigos data – T m. rugsėjo mėn. EBI priemonės valiuta – USD.

kapitalas negarantuojamas, jeigu indeksas nesiekia apsaugos ribos (5-aisiais metais kapitalas grąžinamas proporcingai, kai lygis nesiekia apsaugos ribos, pavyzdžiui, jei SX5E = 40 % jo pradinio lygio, grąžinama 40 % kapitalo);

jei bet kurių metų pabaigoje SX5E ≥ 60 % (ribos atkarpa) pradinės vertės, išmokama atkarpa lygi 6 %;

jei bet kurių metų pabaigoje SX5E ≥ 100 % pradinės vertės, produktas pareikalaujamas ir išmoką sudaro atkarpa kartu su kapitalu (100 %);

jei bet kurių metų pabaigoje SX5E < 60 % (ribos atkarpa) pradinės vertės, atkarpa neišmokama;

jei 5-ųjų metų pabaigoje SX5E < 55 % (apsaugos riba) pradinės vertės, išmokama tik proporcinga kapitalo dalis. Kitu atveju, jei 5-ųjų metų pabaigoje SX5E >= 55 % (apsaugos riba) pradinės vertės, išmokamas visas kapitalas.

PALŪKANŲ NORMA 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.

5 m. IRS EUR – gauti fiksuotąją palūkanų normą ir mokėti kintamąją palūkanų normą. Fiksuotoji dalis – gaunama kas metus. Kintamoji palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR, mokama kas pusmetį. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data (t. y. taikomos įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos rinkos normos). Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 5 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Dvejų metų pasirinkimo sandoris eurais dėl 5 m. palūkanų normų apsikeitimo sandorio (IRS) eurais – mokėti fiksuotąją palūkanų normą ir gauti kintamąją palūkanų normą. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Įstaiga yra pasirinkimo sandorio dėl apsikeitimo sandorio pardavėjas. Įstaigos sandorio šalis perka teisę sudaryti apsikeitimo sandorį su įstaiga; jeigu sandorio šalis savo teise pasinaudos, ji gaus fiksuotąją palūkanų normą, o įstaiga gaus kintamąją palūkanų normą. Pasirinkimo sandoris, kurio terminas – dveji metai (įtraukimo į apskaitą data + 2 m.), dėl palūkanų normų apsikeitimo sandorio (IRS), apibrėžto taip: fiksuotoji dalis – mokama kas metus; kintamoji palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR, gaunama kas pusmetį; tariamoji vertė – 10000000 EUR; atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai; Pagrindinio apsikeitimo sandorio įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data + 2 m. Pagrindinio apsikeitimo sandorio terminas – įtraukimo į apskaitą data + 7 m. Priedas mokamas įtraukimo į apskaitą datą (įtraukimo į apskaitą data). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina grindžiama šioje priemonėje apibrėžtu išankstinio apsikeitimo sandorio ATM kursu. EBI priemonės valiuta – EUR. 5 m. IRS USD. Gauti fiksuotąją palūkanų normą ir mokėti kintamąją palūkanų normą. Fiksuotoji norma – gaunama kas metus. Kintamoji palūkanų norma – 3 mėn. USD SOFR norma (vienos nakties SOFR, kasdien susumuojama), mokama kas ketvirtį Tariamoji vertė – 1000000 USD. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data (t. y. taikomos įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos rinkos normos). Termino pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 5 m. EBI priemonės valiuta – USD. 2 m. IRS GBP. Gauti fiksuotąją palūkanų normą ir mokėti kintamąją palūkanų normą. Fiksuotoji norma – gaunama kas metus. Kintamoji palūkanų norma – SONIA (vienos nakties) palūkanų norma, sudedama ir mokama kas ketvirtį. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 365. Tariamoji vertė – 10000000 GBP. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data (t. y. taikomos įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos rinkos normos). Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 2 m. EBI priemonės valiuta – GBP. Apribotos 10 m. UBS parduotos kintamosios palūkanų normos obligacijos. Tariamoji (pagrindinė) vertė – 1000000 USD. Kintamosios palūkanų normos obligacijos (obligacijos) yra įmonės UBS AG (UBS) pirmaeiliai neužtikrinti įsipareigojimai. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. EUR VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖS (infliacinė) pozicija (ISIN DE0001030583). Terminas – 2033 m. balandžio 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji 1 mln. EUR VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN DE0001030708). Terminas – 2030 m. rugpjūčio 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR ITALIJOS VYRIAUSYBĖS (infliacinė) pozicija (ISIN IT0005138828). Terminas – 2032 m. rugsėjo 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR ITALIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN IT0005340929). Terminas – 2028 m. gruodžio 1 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR ISPANIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN ES00000127A2). Terminas – 2030 m. liepos 30 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji 1 mln. EUR PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN FR0012993103). Terminas – 2031 m. gegužės 25 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji 1 mln. EUR VOKIETIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN DE0001135176). Terminas – 2031 m. sausio 4 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. GBP JUNGTINĖS KARALYSTĖS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN GB0004893086). Terminas – 2032 m. birželio 7 d. EBI priemonės valiuta – GBP. Ilgoji 1 mln. EUR PORTUGALIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN PTOTEXOE0024). Terminas – 2029 m. birželio 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji 1 mln. USD JUNGTINIŲ VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN US91282CAV37). Terminas – 2030 m. lapkričio 15 d. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. USD BRAZILIJOS VYRIAUSYBĖS (pareikalavimo) pozicija (ISIN US105756BZ27). Terminas – 2028 m. sausio 13 d. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. USD MEKSIKOS VYRIAUSYBĖS (pareikalavimo) pozicija (ISIN US91087BAT70). Terminas – 2033 m. gegužės 19 d. EBI priemonės valiuta – USD. 10 metų IRS EURO: gauti kintamąją palūkanų normą ir mokėti fiksuotąją palūkanų normą. Fiksuotoji dalis – mokama kas metus. Kintamoji palūkanų norma – 3 mėn. EURIBOR norma, gaunama kas ketvirtį. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data (t. y. taikomos įtraukimo į apskaitą datos rinkos uždarymo normos). Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 10 m. EBI priemonės valiuta – EUR. 5 metų IRS EURO: gauti kintamąją palūkanų normą ir mokėti fiksuotąją palūkanų normą. Fiksuotoji dalis – mokama kas metus. Kintamoji palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR norma, gaunama kas 6 mėn. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data (t. y. taikomos įtraukimo į apskaitą datos rinkos uždarymo normos). Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 5 m. EBI priemonės valiuta – EUR. 5 m. rinkos vertės skirtingomis valiutomis (EUR/USD) apsikeitimo sandoris. Gauti USD, mokėti EUR. EUR: 3 mėn. ESTER, mokama kas ketvirtį su 2 dienų mokėjimo vėlavimu. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. USD: 3 mėn. SOFR (vienos nakties SOFR, kasdien susumuojama), gaunama kas ketvirtį su 2 dienų mokėjimo vėlavimu. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. 1 dalis – USD: 10 mln. EUR tariamosios sumos ekvivalentas, koreguojamas kas ketvirtį. 2 dalis – EUR: tariamoji vertė – 10000000 EUR. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data + 6 mėn. Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 5,5 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Dar žr. šio priedo 6 skirsnį Papildomos priemonių specifikacijos. 10 metų IRS EURO – gauti ESTER ir mokėti EURIBOR. ESTER dalis – gaunama kas metus. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. EURIBOR dalis – 3 mėn. EURIBOR norma + bazė, mokama kas ketvirtį. Dienų skaičiavimas – faktinis dienų skaičius / 360. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data (t. y. taikomos įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos rinkos normos). Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 10 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR ITALIJOS VYRIAUSYBĖS (infliacinė) pozicija (ISIN IT0005387052). Terminas – 2030 m. gegužės 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. 5 m. infliacijos nulinio kupono apsikeitimo sandoris EUR – gaunama indeksuota grąža ir mokama fiksuotoji palūkanų norma (r). Infliacijos indeksas – CPI (SVKI x T). Fiksuotoji dalis (mokėti fiks. p. n.) – 1 + r5– 1 Gauti pagal infliaciją indeksuotą grąžą:CPI pabaigos termino dienąCPI pradžios dieną – 1 Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Bazinės palūkanų normos nustatymo data – įtraukimo į apskaitą data – 3 mėn. Galutinis nustatymas – įtraukimo į apskaitą data + 4 m. 9 mėn. Terminas – įtraukimo į apskaitą data + 5 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Dvejų metų pasirinkimo sandoris eurais dėl 5 m. palūkanų normų apsikeitimo sandorio (IRS) eurais – gauti fiksuotąją palūkanų normą ir mokėti kintamąją palūkanų normą. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Įstaiga yra pasirinkimo sandorio dėl apsikeitimo sandorio pardavėjas. Įstaigos sandorio šalis perka teisę sudaryti apsikeitimo sandorį su įstaiga; jeigu sandorio šalis savo teise pasinaudos, ji gaus kintamąją palūkanų normą, o įstaiga gaus fiksuotąją palūkanų normą. Pasirinkimo sandoris, kurio terminas – dveji metai (įtraukimo į apskaitą data + 2 m.), dėl palūkanų normų apsikeitimo sandorio (IRS), apibrėžto taip: fiksuotoji dalis – gaunama kas metus; kintamoji palūkanų norma – 6 mėn. EURIBOR, mokama kas 6 mėn.; tariamoji vertė – 10000000 EUR; atnaujinimo tvarka ir grafikas – standartiniai; Pagrindinio apsikeitimo sandorio įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data + 2 m. Pagrindinio apsikeitimo sandorio terminas – įtraukimo į apskaitą data + 7 m. Priedas mokamas įtraukimo į apskaitą datą (įtraukimo į apskaitą data). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina grindžiama šioje priemonėje apibrėžtu išankstinio apsikeitimo sandorio ATM kursu + 100 bazinių punktų. EBI priemonės valiuta – EUR.

Obligacijoms skaičiuojamos palūkanos, kurių metinė norma yra lygi 3 mėn. USD SOFR normai (vienos nakties SOFR, kasdien susumuojama) plius 1,5 % per metus (kintamoji palūkanų norma) ir kurios negali viršyti 7,5 % metinės palūkanų normos (viršutinės palūkanų normos ribos) ir būti mažesnės nei 2,5 % metinė palūkanų norma (apatinė palūkanų normos riba).

Visi mokėjimai pagal obligacijas, įskaitant palūkanas ir pagrindinę sumą suėjus terminui, priklauso nuo įmonės UBS AG kreditingumo. Įstaigų prašoma naudoti tinkamą diskonto kreivę ir jos pasirinkimo motyvus pateikti aiškinamajame rašte.

Pajamos: pagal obligacijas bus kas ketvirtį mokamos palūkanos, kurių norma lygi kintamajai palūkanų normai, šiomis sąlygomis: jeigu bet kurią atkarpos apskaičiavimo dieną: i) kintamoji palūkanų norma nesieks apatinės palūkanų normos ribos, tuomet taikoma palūkanų norma už susijusį palūkanų skaičiavimo laikotarpį bus lygi apatinei palūkanų normos ribai, arba ii) kintamoji palūkanų norma viršys viršutinę palūkanų normos ribą, tuomet taikoma palūkanų norma už susijusį palūkanų skaičiavimo laikotarpį bus lygi viršutinei palūkanų normos ribai. Palūkanų mokėjimo suma – palūkanų suma, mokėtina pagal obligacijas už palūkanų skaičiavimo laikotarpį, yra apskaičiuojama sudauginus: a) obligacijų pagrindinę sumą; b) už tą palūkanų skaičiavimo laikotarpį taikytiną palūkanų normą ir c) trupmeną, kurios skaitiklis yra palūkanų skaičiavimo laikotarpio dienų skaičius (apskaičiuotas pagal 360 dienų metus, kuriuos sudaro dvylika 30 dienų mėnesių), o vardiklis – 360. Prekybos ir atsiskaitymo data – įtraukimo į apskaitą data. Palūkanų mokėjimo datos – kas ketvirtį įtraukimo į apskaitą datą + 3 mėn.; įtraukimo į apskaitą datą + 6 mėn.; įtraukimo į apskaitą datą + 9 mėn. ir įtraukimo į apskaitą datą + 1 m., pradedant palūkanas mokėti įtraukimo į apskaitą datą + 3 mėn. ir mokant jas visą obligacijų laikotarpį (priklausomai nuo čia aprašytų koregavimų). Termino pabaigos data – Valiuta – įtraukimo į apskaitą data + 10 m. USD. Dienų skaičiavimo pagrindas – 30/360. Susitarimas dėl atsiskaitymo darbo dieną – laikomasi be pakeitimų. Atkarpos apskaičiavimas kiekvieno palūkanų skaičiavimo laikotarpio antroji Londono bankų darbo diena, einanti prieš pat atitinkamų palūkanų datą. Data Londono bankų darbo diena – bet kuri diena, kurią komerciniai bankai vykdo bendrąsias operacijas (įskaitant valiutos keitimą ir indėlių užsienio valiuta tvarkymą) Londone ir kurią operacijos JAV doleriais yra vykdomos Londono tarpbankinėje rinkoje.

UŽSIENIO VALIUTA 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.

6 mėn. USD/EUR išankstinis sandoris. Atsiskaitoma pinigais. Ilgosios pozicijos USD, trumposios pozicijos EUR; tariamoji vertė – 10000000 USD; išankstinio sandorio vykdymo kaina – lygi 100 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos atitinkamo ECB pagrindinio momentinio valiutos kurso. EBI priemonės valiuta – EUR. 6 mėn. EUR/GBP išankstinių sandorių pozicija. Atsiskaitoma pinigais. Ilgosios pozicijos EUR, trumposios pozicijos GBP. Tariamoji vertė – 10000000 GBP; išankstinio sandorio vykdymo kaina – lygi 100 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos atitinkamo ECB pagrindinio momentinio valiutos kurso. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 10 mln. USD pinigų srauto pozicija. Pinigų srauto pozicija. Laikytina būdinga valiutos kurso rizika, kaip aprašyta kk punkte. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji EUR/USD pasirinkimo pirkti sandorio pozicija (ilgosios pozicijos EUR, trumposios pozicijos USD). Atsiskaitoma pinigais. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Lygiavertė suma, grindžiama įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/USD ECB pagrindiniu momentiniu valiutos kursu. Vykdymo kaina – 110 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/USD ECB pagrindinio aktualaus valiutos kurso. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 1 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji EUR/USD pasirinkimo pirkti sandorio pozicija (ilgosios pozicijos EUR, trumposios pozicijos USD). Atsiskaitoma pinigais. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Lygiavertė suma, grindžiama įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/USD ECB pagrindiniu momentiniu valiutos kursu. Vykdymo kaina – 90 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/USD ECB pagrindinio aktualaus valiutos kurso. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 1 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji EUR/USD pasirinkimo pirkti sandorio pozicija (trumposios pozicijos EUR, ilgosios pozicijos USD). Atsiskaitoma pinigais. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Lygiavertė suma, grindžiama įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/USD ECB pagrindiniu momentiniu valiutos kursu. Vykdymo kaina – 100 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/USD ECB pagrindinio aktualaus valiutos kurso. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 1 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji EUR/GBP pasirinkimo pirkti sandorio pozicija (trumposios pozicijos EUR, ilgosios pozicijos GBP). Atsiskaitoma pinigais. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Lygiavertė suma, grindžiama įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/GBP ECB pagrindiniu momentiniu valiutos kursu. Vykdymo kaina – 110 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/GBP ECB pagrindinio aktualaus valiutos kurso. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 1 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji EUR/JPY pasirinkimo parduoti sandorio pozicija (trumposios pozicijos EUR, ilgosios pozicijos JPY). Atsiskaitoma pinigais. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Lygiavertė suma, grindžiama įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/JPY ECB pagrindiniu momentiniu valiutos kursu. Vykdymo kaina – 110 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/JPY ECB pagrindinio aktualaus valiutos kurso. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 1 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji EUR/AUD pasirinkimo parduoti sandorio pozicija (ilgosios pozicijos EUR, trumposios pozicijos AUD). Atsiskaitoma pinigais. Tariamoji vertė – 10000000 EUR. Lygiavertė suma, grindžiama įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos ECB pagrindiniu momentiniu EUR/AUD valiutos kursu. Vykdymo kaina – 110 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos EUR/AUD ECB pagrindinio aktualaus valiutos kurso. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 1 m. EBI priemonės valiuta – EUR. 6 mėn. EUR/DKK išankstinis sandoris (ilgosios pozicijos EUR, trumposios pozicijos DKK). Atsiskaitoma pinigais; tariamoji vertė – 10000000 EUR; išankstinio sandorio vykdymo kaina – lygi 100 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos atitinkamo ECB pagrindinio momentinio EUR/DKK valiutos kurso. EBI priemonės valiuta – EUR. 6 mėn. EUR/BRL išankstinis sandoris, kurio pagrindinė suma neperduodama (ilgosios pozicijos EUR, trumposios pozicijos BRL); tariamoji vertė – 10000000 EUR; išankstinio sandorio vykdymo kaina – lygi 100 % įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos atitinkamo ECB pagrindinio momentinio EUR/BRL valiutos kurso. EBI priemonės valiuta – EUR.

BIRŽOS PREKĖS 401.402.403.404.405.

6 mėn. 3500 Trojos uncijų ilgosios pozicijos, Londono aukso išankstinės sutartys (ilgosios pozicijos – auksas, trumposios pozicijos USD). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina – įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos išankstinė 6 mėn. laikotarpio kaina EBI priemonės valiuta – USD. 12 mėn. 3500 Trojos uncijų trumposios pozicijos, Londono aukso išankstinės sutartys (trumposios pozicijos – auksas, ilgosios pozicijos USD). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina – įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos išankstinė 12 mėn. laikotarpio kaina EBI priemonės valiuta – USD. 30000 barelių Brent žalios naftos ilgosios pasirinkimo pirkti sandorio pozicijos (ilgosios Brent žalios naftos, trumposios USD). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina – įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos išankstinė 12 mėn. laikotarpio kaina. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 6 mėn. EBI priemonės valiuta – USD. 30000 barelių Brent žalios naftos trumposios pasirinkimo parduoti sandorio pozicijos (ilgosios Brent žalios naftos, trumposios USD). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina – įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos išankstinė 12 mėn. laikotarpio kaina. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 6 mėn. EBI priemonės valiuta – USD. 5000 Trojos uncijų ilgosios pasirinkimo pirkti sandorio pozicijos, Londono aukso sutartys (ilgosios pozicijos – auksas, trumposios USD). Atsiskaitoma pinigais. Vykdymo kaina – įtraukimo į apskaitą dienos pabaigos išankstinė 18 mėn. laikotarpio kaina. Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 18 mėn. EBI priemonės valiuta – USD.

KREDITO MARŽA 501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.

Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD PORTUGALIJOS CDS pozicija. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD ITALIJOS CDS pozicija. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. USD ISPANIJOS CDS pozicija. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD MEKSIKOS CDS pozicija. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD BRAZILIJOS CDS pozicija. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD JK CDS pozicija. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. EUR įmonės Telefonica CDS pozicija (kodas TEF SM). EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. EUR įmonės Telefonica CDS pozicija (kodas TEF SM). Terminas – T + 2 m. gruodžio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. EUR įmonės Aviva CDS pozicija (kodas AV LN). ISDA apibrėžčių redakcija – 2003 m. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. EUR įmonės Aviva CDS pozicija (kodas AV LN). ISDA apibrėžčių redakcija – 2003 m. Terminas – T + 2 m. gruodžio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. EUR įmonės Vodafone CDS pozicija (kodas VOD LN). EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. EUR įmonės ENI SpA CDS pozicija (kodas ENI IM). EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. USD įmonės Eli Lilly CDS pozicija (kodas LLY US). Restruktūrizavimo sąlyga – jokio restruktūrizavimo (XR14). EBI priemonės valiuta – USD. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 1 mln. EUR įmonės Unilever CDS pozicija (kodas UNA NA). EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. EUR įmonės Total SA CDS pozicija (kodas FP FP). EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. EUR įmonės Volkswagen Group CDS pozicija (kodas VOW GR). EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. USD TURKIJOS VYRIAUSYBĖS obligacijų pozicija (ISIN US900123CT57). Terminas – 2029 m. balandžio 26 d. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD TURKIJOS CDS pozicija. Įsigaliojimo data – įtraukimo į apskaitą data. Restruktūrizavimo sąlyga – VISIŠKAS. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. EUR įmonės Telefonica obligacijų pozicija (ISIN XS1681521081). Terminas – 2028 m. sausio 12 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR įmonės Volkswagen Group obligacijų pozicija (ISIN XS2234567233). Terminas – 2028 m. rugsėjo 22 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji 1 mln. EUR įmonės Volkswagen Group obligacijų pozicija (ISIN XS1167667283). Terminas – 2030 m. sausio 16 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR įmonės Total SA obligacijų pozicija (ISIN XS1856281834). Terminas – 2033 m. liepos 11 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN AT0000A04967). Terminas – 2037 m. kovo 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD AUSTRIJOS CDS pozicija. Terminas – T + 15 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. EUR NYDERLANDŲ VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN NL0013552060). Terminas – 2040 m. sausio 15 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD NYDERLANDŲ CDS pozicija. Terminas – T + 20 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. EUR BELGIJOS VYRIAUSYBĖS pozicija (ISIN BE0000348574). Terminas – 2050 m. birželio 22 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 1 mln. USD BELGIJOS CDS pozicija. Terminas – T + 30 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji (apsaugos pirkimo) 10 mln. EUR iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pozicija. Terminas – T + 4 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji pasirinkimo parduoti sandorių pozicija. 10000000 EUR. iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pagrindinė suma (ta pati 529 priemonė). Vykdymo kaina – ATM Galiojimo pabaigos data – įtraukimo į apskaitą data + 6 mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR įmonės AXA SA (pareikalavimo) pozicija (ISIN XS1799611642). Terminas – 2049 m. gegužės 28 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. USD įmonės AT&T obligacijų (pareikalavimo) pozicija (ISIN US00206RFW79). Terminas – 2037 m. rugpjūčio 15 d. EBI priemonės valiuta – USD. Ilgoji 1 mln. EUR įmonės BAYER AG (pareikalavimo) pozicija (ISIN XS2199266268). Terminas – 2030 m. sausio 6 d. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji 1 mln. EUR įmonės ORANGE SA obligacijų (pareikalavimo) pozicija (ISIN FR0013323870). Terminas – 2028 m. kovo 20 d. EBI priemonės valiuta – EUR.

Į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos priemonės 601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.

Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pozicija. Nuostolių priskyrimo riba – 3 %. Nuostolių atskyrimo riba – 6 %. Tariamoji vertė – 5000000 EUR. Terminas – 5 metai. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 5 mln. EUR iTraxx Europe indekso, naujausio aktualiausio indekso rinkinio CDS pozicija. Terminas – T + 4 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Tariamoji vertė pakoreguota, kad būtų visiškai apdrausta 601 CS01 ir nereikėtų papildomo apdraudimo. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pozicija. Nuostolių priskyrimo riba – 3 %. Nuostolių atskyrimo riba – 6 %. Tariamoji vertė – 5000000 EUR. Terminas – 5 metai. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 5 mln. EUR iTraxx Europe indekso, naujausio aktualiausio indekso rinkinio CDS pozicija. Terminas – T + 4 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Tariamoji vertė pakoreguota, kad būtų visiškai apdrausta 603 CS01 ir nereikėtų papildomo apdraudimo. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pozicija. Nuostolių priskyrimo riba – 12 %. Nuostolių atskyrimo riba – 100 %. Tariamoji vertė – 5000000 EUR. Terminas – 5 metai. EBI priemonės valiuta – EUR. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 5 mln. EUR iTraxx Europe indekso, naujausio aktualiausio indekso rinkinio CDS pozicija. Terminas – T + 4 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Tariamoji vertė pakoreguota, kad būtų visiškai apdrausta 605 CS01 ir nereikėtų papildomo apdraudimo. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pozicija. Nuostolių priskyrimo riba – 12 %. Nuostolių atskyrimo riba – 100 %. Tariamoji vertė – 5000000 EUR. Terminas – 5 metai. EBI priemonės valiuta – EUR. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) 5 mln. EUR iTraxx Europe indekso, naujausio aktualiausio indekso rinkinio CDS pozicija. Terminas – T + 4 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Tariamoji vertė pakoreguota, kad būtų visiškai apdrausta 607 CS01 ir nereikėtų papildomo apdraudimo. Trumpoji (t. y. apsaugos pardavimo) iTraxx Europe indekso, aktualiausio indekso rinkinio pozicija. Nuostolių priskyrimo riba – 3 %. Nuostolių atskyrimo riba – 6 %. Tariamoji vertė – 5000000 EUR. Terminas – 5 metai. EBI priemonės valiuta – EUR. Susigrąžinimo norma – 40 % fiksuota. Ilgoji (t. y. apsaugos pirkimo) 5 mln. EUR iTraxx Europe indekso, naujausio aktualiausio indekso rinkinio CDS pozicija. Terminas – T + 4 m. birželio mėn. EBI priemonės valiuta – EUR. Tariamoji vertė pakoreguota, kad būtų visiškai apdrausta 609 CS01 ir nereikėtų papildomo apdraudimo.

3 skirsnis. Atskiri portfeliai. Viena priemonė Įstaigos nurodo šių atskirų portfelių privalomus rizikos matus ir dabartinę vertę: Portfelis Priemonių derinys Pirmasis skaičius atitinka priemonę (kaip nurodyta šio priedo 2 skirsnyje). Antrasis skaičius atitinka atitinkamai kiekvienos priemonės kiekį arba sutarčių skaičių. EBI portfelio valiuta Analizei reikalingi IMA rizikos matai (VaR, SVaR ir atitinkamais atvejais IRC bei APR) Analizei reikalingi FRTB ASA rizikos matai (SBM, DRC, RRAO) 1001 101–1 priemonė EUR Ne Taip 1002 102–1 priemonė EUR Ne Taip 1003 103–1 priemonė EUR Ne Taip 1004 104–1 priemonė EUR Ne Taip 1005 105–1 priemonė EUR Ne Taip 1006 106–1 priemonė GBP Ne Taip 1007 107–1 priemonė EUR Ne Taip 1008 108–1 priemonė EUR Ne Taip 1009 109–1 priemonė EUR Ne Taip 1010 110–1 priemonė EUR Ne Taip 1011 111–1 priemonė USD Ne Taip 1012 112–1 priemonė USD Ne Taip 1013 113–1 priemonė EUR Ne Taip 1014 114–1 priemonė EUR Ne Taip 1015 115–1 priemonė GBP Ne Taip 1016 116–1 priemonė GBP Ne Taip 1017 117–1 priemonė JPY Ne Taip 1018 118–1 priemonė EUR Ne Taip 1019 119–1 priemonė EUR Ne Taip 1020 120–1 priemonė EUR Ne Taip 1021 121–1 priemonė USD Ne Taip 2001 201–1 priemonė EUR Ne Taip 2002 202–1 priemonė EUR Ne Taip 2003 203–1 priemonė USD Ne Taip 2004 204–1 priemonė GBP Ne Taip 2005 205–1 priemonė USD Ne Taip 2006 206–1 priemonė EUR Ne Taip 2007 207–1 priemonė EUR Ne Taip 2008 208–1 priemonė EUR Ne Taip 2009 209–1 priemonė EUR Ne Taip 2010 210–1 priemonė EUR Ne Taip 2011 211–1 priemonė EUR Ne Taip 2012 212–1 priemonė EUR Ne Taip 2013 213–1 priemonė GBP Ne Taip 2014 214–1 priemonė EUR Ne Taip 2015 215–1 priemonė USD Ne Taip 2016 216–1 priemonė USD Ne Taip 2017 217–1 priemonė USD Ne Taip 2018 218–1 priemonė EUR Ne Taip 2019 219–1 priemonė EUR Ne Taip 2020 220–1 priemonė EUR Ne Taip 2021 221–1 priemonė EUR Ne Taip 2022 222–1 priemonė EUR Ne Taip 2023 223–1 priemonė EUR Ne Taip 2024 224–1 priemonė EUR Ne Taip 3001 301–1 priemonė EUR Ne Taip 3002 302–1 priemonė EUR Ne Taip 3003 303–1 priemonė EUR Ne Taip 3004 304–1 priemonė EUR Ne Taip 3005 305–1 priemonė EUR Ne Taip 3006 306–1 priemonė EUR Ne Taip 3007 307–1 priemonė EUR Ne Taip 3008 308–1 priemonė EUR Ne Taip 3009 309–1 priemonė EUR Ne Taip 3010 310–1 priemonė EUR Ne Taip 3011 311–1 priemonė EUR Ne Taip 4001 401–1 priemonė USD Ne Taip 4002 402–1 priemonė USD Ne Taip 4003 403–1 priemonė USD Ne Taip 4004 404–1 priemonė USD Ne Taip 4005 405–1 priemonė USD Ne Taip 5001 501–1 priemonė USD Ne Taip 5002 502–1 priemonė USD Ne Taip 5003 503–1 priemonė USD Ne Taip 5004 504–1 priemonė USD Ne Taip 5005 505–1 priemonė USD Ne Taip 5006 506–1 priemonė USD Ne Taip 5007 507–1 priemonė EUR Ne Taip 5008 508–1 priemonė EUR Ne Taip 5009 509–1 priemonė EUR Ne Taip 5010 510–1 priemonė EUR Ne Taip 5011 511–1 priemonė EUR Ne Taip 5012 512–1 priemonė EUR Ne Taip 5013 513–1 priemonė USD Ne Taip 5014 514–1 priemonė EUR Ne Taip 5015 515–1 priemonė EUR Ne Taip 5016 516–1 priemonė EUR Ne Taip 5017 517–1 priemonė USD Ne Taip 5018 518–1 priemonė USD Ne Taip 5019 519–1 priemonė EUR Ne Taip 5020 520–1 priemonė EUR Ne Taip 5021 521–1 priemonė EUR Ne Taip 5022 522–1 priemonė EUR Ne Taip 5023 523–1 priemonė EUR Ne Taip 5024 524–1 priemonė USD Ne Taip 5025 525–1 priemonė EUR Ne Taip 5026 526–1 priemonė USD Ne Taip 5027 527–1 priemonė EUR Ne Taip 5028 528–1 priemonė USD Ne Taip 5029 529–1 priemonė EUR Ne Taip 5030 530–1 priemonė EUR Ne Taip 5031 531–1 priemonė EUR Ne Taip 5032 532–1 priemonė USD Ne Taip 5033 533–1 priemonė EUR Ne Taip 5034 534–1 priemonė EUR Ne Taip 6001 601–1 priemonė EUR Ne Taip 6002 602–1 priemonė EUR Ne Taip 6003 603–1 priemonė EUR Ne Taip 6004 604–1 priemonė EUR Ne Taip 6005 605–1 priemonė EUR Ne Taip 6006 606–1 priemonė EUR Ne Taip 6007 607–1 priemonė EUR Ne Taip 6008 608–1 priemonė EUR Ne Taip 6009 609–1 priemonė EUR Ne Taip 6010 610–1 priemonė EUR Ne Taip

4 skirsnis. Atskiri portfeliai. Kelios priemonės Įstaigos nurodo šių atskirų portfelių privalomus rizikos matus ir dabartinę vertę: Portfelis Priemonių derinys Pirmasis skaičius atitinka priemonę (kaip nurodyta šio priedo 2 skirsnyje). Antrasis skaičius atitinka atitinkamai kiekvienos priemonės kiekį arba sutarčių skaičių. EBI portfelio valiuta Analizei reikalingi IMA rizikos matai (VaR, SVaR ir atitinkamais atvejais IRC bei APR) Analizei reikalingi FRTB ASA rizikos matai 1101 103–1 priemonė 104–1 priemonė 105–1 priemonė EUR Ne Taip 1102 113–1 priemonė 110–1 priemonė EUR Ne Taip 1103 115–1 priemonė 116–1 priemonė GBP Ne Taip 1104 109–1 priemonė 110–1 priemonė EUR Ne Taip 1105 111–1 priemonė 112–1 priemonė USD Ne Taip 1106 102–1 priemonė 114–1 priemonė EUR Ne Taip 1107 106–1 priemonė 107–1 priemonė 108–1 priemonė EUR Ne Taip 1108 101–1 priemonė 103–1 priemonė EUR Ne Taip 1109 101–1 priemonė 103–1 priemonė 104–1 priemonė EUR Ne Taip 1110 102–1 priemonė 104–1 priemonė EUR Ne Taip 2201 206–1 priemonė 207–1 priemonė EUR Ne Taip 2202 206–1 priemonė 207–1 priemonė 208–1 priemonė EUR Ne Taip 2203 206–1 priemonė 207–1 priemonė 208–1 priemonė 209–1 priemonė 210–1 priemonė 211–1 priemonė 212–1 priemonė EUR Ne Taip 2204 201–1 priemonė 218–1 priemonė EUR Ne Taip 2205 201–1 priemonė 219–1 priemonė EUR Ne Taip 2206 218–1 priemonė 219–1 priemonė EUR Ne Taip 2207 201–1 priemonė 202–1 priemonė EUR Ne Taip 2208 215–1 priemonė 216–1 priemonė 217–1 priemonė USD Ne Taip 2209 203–1 priemonė 215–1 priemonė USD Ne Taip 2210 208–1 priemonė 209–1 priemonė 210–1 priemonė 214–1 priemonė EUR Ne Taip 2211 209–1 priemonė 219–1 priemonė EUR Ne Taip 2212 201–1 priemonė 223–1 priemonė EUR Ne Taip 3301 301–1 priemonė 302–1 priemonė EUR Ne Taip 3302 303–1 priemonė 304–1 priemonė EUR Ne Taip 3303 304–1 priemonė 305–1 priemonė 306–1 priemonė EUR Ne Taip 3304 307–1 priemonė 308–1 priemonė EUR Ne Taip 4401 401–1 priemonė 402–1 priemonė USD Ne Taip 4402 403–1 priemonė 404–1 priemonė USD Ne Taip 4403 401–1 priemonė 404–1 priemonė USD Ne Taip 5501 501–1 priemonė 502–1 priemonė 503–1 priemonė USD Ne Taip 5502 504–1 priemonė 505–1 priemonė USD Ne Taip 5503 507–1 priemonė 508–1 priemonė EUR Ne Taip 5504 503–1 priemonė 504–1 priemonė USD Ne Taip 5505 509–1 priemonė 510–1 priemonė EUR Ne Taip 5506 511–1 priemonė 512–1 priemonė 514–1 priemonė 515–1 priemonė 516–1 priemonė EUR Ne Taip 5507 517–1 priemonė 518–1 priemonė USD Ne Taip 5508 519–1 priemonė 520–1 priemonė 522–1 priemonė EUR Ne Taip 5509 520–1 priemonė 521–1 priemonė EUR Ne Taip 5510 519–1 priemonė 508–1 priemonė EUR Ne Taip 5511 515–1 priemonė 522–1 priemonė EUR Ne Taip 5512 520–1 priemonė 521–1 priemonė 516–1 priemonė EUR Ne Taip 5513 506–1 priemonė 503–1 priemonė USD Ne Taip 5514 502–1 priemonė 209–1 priemonė EUR Ne Taip 5515 504–1 priemonė 217–1 priemonė USD Ne Taip 5516 505–1 priemonė 216–1 priemonė USD Ne Taip 5517 504–1 priemonė 217–1 priemonė 505–1 priemonė 216–1 priemonė USD Ne Taip 5518 502–1 priemonė 209–1 priemonė 219–1 priemonė EUR Ne Taip 5519 523–1 priemonė 525–1 priemonė 527–1 priemonė EUR Ne Taip 5520 524–1 priemonė 526–1 priemonė 528–1 priemonė USD Ne Taip 5521 523–1 priemonė 524–1 priemonė 525–1 priemonė 526–1 priemonė 527–1 priemonė 528–1 priemonė EUR Ne Taip 5522 529–1 priemonė 530–1 priemonė EUR Ne Taip 6601 601–1 priemonė 602–1 priemonė EUR Ne Taip 6602 603–1 priemonė 604–1 priemonė EUR Ne Taip 6603 605–1 priemonė 606–1 priemonė EUR Ne Taip 6604 607–1 priemonė 608–1 priemonė EUR Ne Taip 6605 609–1 priemonė 610–1 priemonė EUR Ne Taip

5 skirsnis. Agreguoti portfeliai Įstaigos nurodo šių finansinių agreguotų portfelių privalomus rizikos matus ir dabartinę vertę: Agreguotas portfelis Aprašymas Atskirų portfelių derinys (atskiri portfeliai, nurodomi šio priedo 3 ir 4 skirsniuose priskirtais numeriais) EBI portfelio valiuta Analizei reikalingi IMA rizikos matai (VaR, SVaR ir atitinkamais atvejais IRC bei APR) Analizei reikalingi FRTB ASA rizikos matai 10000 Konsoliduoti portfeliai, be CTP 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Ne Taip 11000 NUOSAVYBĖS VERTYBINIAI POPIERIAI, kaupiamasis 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Ne Taip 12000 PALŪKANŲ NORMA, kaupiamasis 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Ne Taip 13000 UŽSIENIO VALIUTA, kaupiamasis 3301, 3303, 3304 EUR Ne Taip 14000 Biržos prekės, kaupiamasis 4401, 4402 USD Ne Taip 15000 Kredito marža, kaupiamasis 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Ne Taip 16000 CTP, kaupiamasis, EUR 6601, 6602 EUR Ne Taip

6 skirsnis. Papildomos priemonių specifikacijos Šio priedo 2 skirsnyje aprašytoms finansinėms priemonėms įstaigos taiko šias papildomas specifikacijas: Priemonė 220 Aprašymas 5 m. rinkos vertės skirtingomis valiutomis (EUR/USD) apsikeitimo sandoris. Gauti USD, mokėti EUR. Tariamoji vertė 10 mln. EUR, (10 mln. EUR * FX USD/EUR) USD. Mokėti 2 kintamoji dalis Gauti 1 kintamoji dalis Tariamosios vertės keitimas ir perskaičiavimas Įsigaliojimo datą ir termino pabaigos datą. Be to, kiekvieną atkarpos mokėjimo datą mokamas papildomas mokestis, atitinkantis 2 kintamosios dalies tariamosios vertės USD koregavimą. Dvi darbo dienas prieš kiekvieną mokėjimo dieną tariamoji vertė USD yra koreguojama, kad prilygtų 10 mln. EUR, taikant momentinį valiutos kursą. Pinigai kasoje Įtraukiama 1 kintamoji dalis Tariamoji vertė 10 mln. EUR ekvivalentas, įsigaliojimo dieną konvertuotas į USD taikant momentinį valiutos kursą; ekvivalentas koreguojamas kas ketvirtį. Įsigaliojimo data įtraukimo į apskaitą data + 6 mėn. Termino pabaigos data įtraukimo į apskaitą data + 5,5 m. Mokėjimo datos nustatymas po įsigaliojimo datos Atkarpos mokėjimo periodiškumas kas ketvirtį Atkarpos dydis 3 mėn. SOFR norma (vienos nakties SOFR, kasdien susumuojama) + 0 bazinių punktų Atkarpos dydžio perskaičiavimo periodiškumas kas ketvirtį Susitarimas dėl atkarpos dydžio nustatymo kasdien susumuojama trijų mėnesių laikotarpiu Atkarpos dydžio sudarymo periodiškumas paprastosios palūkanos Dienų skaičiavimas faktinis dienų skaičius / 360 Mokėjimas darbo dieną LON, NYC, TARGET Susitarimas dėl atsiskaitymo darbo dieną artimiausią darbo dieną (pakeista) Tariamosios vertės perskaičiavimas darbo dieną LON, NYC, TARGET Susitarimas dėl tariamosios vertės perskaičiavimo darbo dieną ankstesnę dieną Atkarpos dydžio perskaičiavimas darbo dieną LON, NYC, TARGET Susitarimas dėl atkarpos dydžio perskaičiavimo darbo dieną ankstesnę dieną 2 kintamoji dalis Tariamoji vertė 10000000 EUR Įsigaliojimo data įtraukimo į apskaitą data + 6 mėn. Termino pabaigos data įtraukimo į apskaitą data + 5,5 m. Mokėjimo datos nustatymas po įsigaliojimo datos Atkarpos mokėjimo periodiškumas kas ketvirtį Atkarpos dydis 3 mėn. ESTER + 0 bazinių punktų Atkarpos dydžio perskaičiavimo periodiškumas kas ketvirtį Susitarimas dėl atkarpos dydžio nustatymo kasdien susumuojama trijų mėnesių laikotarpiu Atkarpos dydžio sudarymo periodiškumas paprastosios palūkanos Dienų skaičiavimas faktinis dienų skaičius / 360 Mokėjimas darbo dieną LON, NYC, TARGET Mokėjimas darbo dieną artimiausią darbo dieną (pakeista) Tariamosios vertės perskaičiavimas darbo dieną LON, NYC, TARGET Susitarimas dėl tariamosios vertės perskaičiavimo darbo dieną ankstesnę dieną Atkarpos dydžio perskaičiavimas darbo dieną LON, NYC, TARGET Susitarimas dėl atkarpos dydžio perskaičiavimo darbo dieną ankstesnę dieną

7 skirsnis. SBM patvirtinimo portfeliai

7 skirsnis. a)

Teikdamos IMV vertes, įstaigos pateikia portfelių, apibrėžtų X priede, SBM rizikos matą pagal IMV pateikimo ataskaitines datas.

b)

Teikiant SBM patvirtinimo portfelių rezultatus atitinkančius duomenis taikoma ši tvarka:

i)

įstaigos pildo tik C 106.02 formą;

ii)

įstaigos daro prielaidą, kad jautrumo rizikai ir kreivumo rizikos pozicijos, apibrėžtos X priede nurodytomis priemonėmis, yra išreikštos įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta ir pateikiamos formatu, nurodytu C 106.01 / C 120.01 formų nurodymuose ir atitinkamoje VI priede pateiktoje lentelėje su šių formų pildymo gairėmis (su forma susiję nurodymai). Kai į X priede nurodyto patvirtinimo portfelio sudėtį įtraukta priemonė yra susijusi su kreivumo rizika, bankai turėtų įvertinti tiek didėjimo, tiek mažėjimo kreivumo rizikos pozicijas, numatytas tuo pačiu priemonės numeriu, tačiau atskirose X priede nurodytų priemonių eilutėse.

III PRIEDAS

VI PRIEDAS LYGINAMŲJŲ PORTFELIŲ PRIEŽIŪROS REZULTATAI

SU FORMA SUSIJĘ NURODYMAI

C 106.00. Pradinis rinkos vertinimas ir neįtraukimo pagrindas Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Priemonės numeris Šio reglamento V priedo 2 skirsnis Nurodomas priemonės numeris iš šio reglamento V priedo. 0020 Priemonė sumodeliuota pagal VaR ir sVaR (TAIP / NE) 0030 Priemonė sumodeliuota pagal IRC (TAIP / NE) 0040 Priemonė sumodeliuota koreliacinei prekybai (TAIP / NE) Nurodoma TAIP arba NE. 0050 Neįtraukimo pagrindas 3 straipsnio 2 dalis Nurodoma viena iš šių parinkčių: 0060 Laukelis tekstui laisva forma Šioje skiltyje įstaiga gali pateikti visą papildomą informaciją. 0070 Pradinis rinkos vertinimas (IMV) Kiekvienos priemonės vertė pagal rinkos kainą ataskaitinę dieną 17.30 Vidurio Europos laiku (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). Laukelis paliekamas tuščias, jeigu įstaiga nenori pateikti tam tikro portfelio IMV (t. y. nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, jei apskaičiuota vertė lygi nuliui).

Nurodoma TAIP arba NE.

Nurodoma TAIP arba NE.

C 106.00. a)

modelis reguliavimo institucijos nepatvirtintas;

b)

finansinė priemonė arba pagrindinis turtas įstaigos viduje nepatvirtintas;

c)

pagrindinio turto arba modeliavimo savybė įstaigos viduje nesvarstyta;

d)

kitas neįtraukimo pagrindas. Prašom paaiškinti pagrindą 0060 skiltyje.

C 106.01. SBM. Jautrumas rizikai pagal priemones Įstaigos nurodo jautrumą rizikos veiksniams, kurie kyla priemonei. Kiekvienam rizikos veiksniui / jautrumui pildoma atskira eilutė. Atskirose eilutėse nurodoma to rizikos veiksnio didėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk+) arba to rizikos veiksnio mažėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk-), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325g straipsnyje. Visos vertės nurodomos IMV (pradinio SBM) ataskaitinę datą, kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkto ii papunktyje. Įstaigos nurodo kiekvieną priemonės numerio derinį, rizikos identifikatorių (0010 skiltis), grupę (0020 skiltis) ir papildomą identifikatorių (0030 skiltis) tik vieną kartą. Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Priemonės numeris V priedo 2 skirsnis Nurodomas priemonės numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Rizikos veiksnio identifikatorius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l, 325m, 325n, 325o, 325p ir 325q straipsniai Nurodomas rizikos veiksnio identifikatorius, kaip nurodyta šio priedo pabaigoje pateikiamoje lentelėje. 0020 Grupė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 3 dalis Nurodoma grupė, jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka rizikos klasę: 0030 Pirmas papildomas identifikatorius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l–325q ir 325ai straipsniai Nurodoma toliau pateikiama informacija, atskiriant rizikos veiksnį grupės viduje. Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka rizikos klasę: Kai netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų, įstaigos nurodo, kad aiški vertė netaikytina (NEAKTUALU). 0050 Jautrumas rizikai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 2 dalis ir 325g, 325r, 325s, 325t ir 325ax straipsniai Jautrumas rizikai (delta / vega jautrumas ir kreivumo rizikos pozicijos) nurodomas kiekvienos priemonės lygmeniu dėl visų atitinkamų rizikos veiksnių, kaip nurodyta 0010–0030 skiltyse. Vertės nurodomos įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta. Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka: Nurodytas skaičius išreikštas dešimtainiu skaičiumi mažiausiai šimtųjų tikslumu. Nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė faktiškai lygi nuliui. 0060 Ataskaitose nurodoma valiuta Nurodomas įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos pavadinimas (nurodoma vertė atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą, pvz., EUR). 0070 Jautrumas rizikai (rezultatai EBI priemonės valiuta) Šio reglamento V priedo 2 skirsnis ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 2 dalis ir 325g, 325r, 325s straipsniai Vertės nurodomos laikantis 0050 skilties nurodymų, tačiau perskaičiuojamos taikant ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su priemonės valiuta, kaip apibrėžta šio reglamento V priedo 2 skirsnyje. 0080 Kainodaros modelis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325t straipsnis Įstaiga nurodo, kuris kainodaros modelis taikomas jautrumui apskaičiuoti. Nurodoma viena iš šių parinkčių: 0090 Jautrumo apibrėžtis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325r, 325s ir 325t straipsniai Įstaiga nurodo, koks jautrumo apibrėžimas taikomas apskaičiuojant nuosavų lėšų reikalavimus. Nurodoma viena iš šių parinkčių: Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka jautrumu grindžiamo metodo kreivumo rizikos sudedamąją dalį, nurodoma b punkte nurodyta vertė, jeigu kuris nors jautrumas, naudotas apskaičiuojant nurodytą kreivumo rizikos poziciją, yra pagrįstas jautrumo apibrėžtimi pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325t straipsnio 5 ir 6 dalis, o a punkte nurodyta vertė nurodoma kitais atvejais. 0100 Laukelis tekstui laisva forma Šioje skiltyje įstaiga gali pateikti papildomos informacijos apie kainodaros modelį ir taikomą jautrumo apibrėžtį. 0110 Antras papildomas identifikatorius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnio 2 dalis Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka jautrumu grindžiamo metodo rizikos klasę Biržos prekių kainos rizika ir jautrumu grindžiamo metodo delta rizikos sudedamąją dalį, nurodomos teisinės sąlygos, susijusios su pristatymo vieta, arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius. Kai netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų, įstaigos nurodo, kad aiški vertė netaikytina (NEAKTUALU). 0120 Kredito kokybės kategorija Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnio 1 dalis ir 325ah straipsnio 1 dalis Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka jautrumu grindžiamo metodo rizikos klasę Pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika ir jautrumu grindžiamo metodo delta rizikos sudedamąją dalį, nurodoma viena iš šių parinkčių: Kai netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų, įstaigos nurodo, kad aiški vertė netaikytina (NEAKTUALU).

bendroji palūkanų normos rizika – nurodomas atitinkamos nerizikingos palūkanų normos, infliacijos arba skirtingų valiutų bazės rizikos veiksnio valiutos pavadinimas (pagal ISO 4217 valiutos nuorodą, pvz., EUR);

pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika – nurodomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ah straipsnio 1 dalies 4 lentelėje pateiktas grupės numeris;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika – nurodomas to reglamento 325am straipsnio 1 dalies 7 lentelėje pateiktas grupės numeris;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika – nurodomas to reglamento 325ak straipsnio 6 lentelėje pateiktas grupės numeris;

nuosavybės vertybinių popierių rizika – nurodomas to reglamento 325ap straipsnio 1 dalies 8 lentelėje pateiktas grupės numeris;

biržos prekių kainos rizika – nurodomas to reglamento 325as straipsnio 9 lentelėje pateiktas grupės numeris;

FX rizika ir delta arba kreivumo sudedamosios dalys – nurodomas valiutos pavadinimas (pvz., USD, pateikiami valiutos kodai atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą);

FX rizika ir delta sudedamosios dalys – nurodomas valiutos poros pavadinimas (pvz., EUR_USD, pateikiami valiutos kodai atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą).

bendroji palūkanų normos rizika ir delta sudedamoji dalis: nurodomas nerizikingos kreivės pavadinimas arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius;

pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika arba į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika: nurodomas emitento LEI, kuris turi būti vienodas bet kurių dviejų nurodytų rūšių jautrumui dviem rizikos veiksniams, kuriems taikomas koreliacijos parametras ρκl(name), lygus 1 pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ai straipsnio 1 dalį;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika: nurodomas segmento pavadinimas arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius;

nuosavybės vertybinių popierių rizika: nurodomas pagrindinės priemonės ISIN;

biržos prekių kainos rizika: nurodomas biržos prekių pavadinimas arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius.

jautrumu grindžiamo metodo delta rizikos sudedamąją dalį, nurodomas grynasis jautrumas rizikos veiksniui (Sk), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325r straipsnyje. Jeigu įstaigos yra gavusios savo kompetentingos institucijos leidimą naudoti alternatyvias jautrumo delta rizikai apibrėžtis pagal to reglamento 325t straipsnio 5 dalį, jos tas alternatyvias apibrėžtis nurodo teikdamos ataskaitas;

jautrumu grindžiamo metodo vega rizikos sudedamąją dalį, nurodomas pasirinkimo sandorio jautrumas vega rizikai konkrečiam rizikos veiksniui (Sk), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325s straipsnyje. Jeigu įstaigos yra gavusios savo kompetentingos institucijos leidimą naudoti alternatyvius jautrumo vega rizikai apskaičiavimus pagal to reglamento 325t straipsnio 6 dalį, jos tuos alternatyvius apskaičiavimus nurodo teikdamos ataskaitas. Neatsižvelgiant į tai, ar įstaiga naudoja 325s straipsnio apibrėžtį, ar alternatyvų apskaičiavimą pagal to reglamento 325t straipsnio 6 dalį, jautrumas nurodomas įvertinus jį pagal atitinkamą numanomą kintamumą;

jautrumu grindžiamo metodo kreivumo rizikos sudedamąją dalį, nurodoma to rizikos veiksnio didėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk+) arba to rizikos veiksnio mažėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk-), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325g straipsnyje.

C 106.01. a)

įstaigos kainodaros modeliai, kurių pagrindu vyresniajai vadovybei pranešama apie pelną ir nuostolius (kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325t straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje);

b)

įstaigos vidaus modelių metodas (kaip nurodyta to reglamento 325t straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje).

a)

jautrumo apibrėžtis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325r ir 325s straipsniuose;

b)

jautrumo apibrėžtis pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325t straipsnio 5 ir 6 dalis.

a)

1 CQS;

b)

2 CQS;

c)

3 CQS;

d)

4 CQS;

e)

5 CQS;

f)

6 CQS;

g)

CQS nepriskirtas (nereitinguota).

C 106.02. SBM. OFR (nuosavų lėšų reikalavimo) sudėtis pagal SBM patvirtinimo portfelius Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis Šio reglamento V priedo 7 skirsnis Nurodomas portfelio numeris iš šio reglamento X priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Rizikos klasė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 1 dalis Nurodoma rizikos klasė. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0020 Sudedamoji dalis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325e straipsnio 1 dalis Nurodoma jautrumu grindžiamo metodo sudedamoji dalis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0030 Koreliacijų scenarijus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Nurodomas koreliacijų scenarijus. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0040 Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimų vertės nurodomos IMV ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte) pagal visus atitinkamus rizikos klasių, sudedamųjų dalių ir koreliacijų scenarijaus derinius. Vertės nurodomos įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta ir išreiškiamos mažiausiai šimtųjų tikslumu. 0050 SBM patvirtinimo portfelių rezultatų pateikimas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325e straipsnio 1 dalis Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0060 Laukelis tekstui laisva forma Šioje skiltyje įstaiga gali pateikti visą papildomą informaciją.

C 106.02. a)

bendroji palūkanų normos rizika (GIRR);

b)

pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika;

c)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika;

d)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika;

e)

nuosavybės vertybinių popierių rizika;

f)

biržos prekių kainos rizika;

g)

užsienio valiutos kurso rizika.

a)

delta rizika;

b)

vega rizika;

c)

kreivumo rizika.

a)

vidutinių koreliacijų scenarijus;

b)

didelių koreliacijų scenarijus;

c)

mažų koreliacijų scenarijus.

a)

nurodoma pateikta, jei įstaiga pateikia šį portfelį atitinkančius rezultatus;

b)

nurodoma nepateikta, nes pozicijos rizikos veiksnio atžvilgiu nėra, jei įstaiga nusprendžia neteikti atitinkamo SBM patvirtinimo portfelio rezultatų, kadangi tos įstaigos vadovybė įstaigos viduje nėra pritarusi veiklai, susijusiai su priemonėmis, dėl kurių atsirastų pozicija atitinkamo rizikos veiksnio atžvilgiu.

C 107.01. Ne CTP VaR ir sVaR. Duomenys Eilutė Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010–0060 VaR 0010 Metodika 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus d parinktį įstaiga 0020 skiltyje pateikia išsamesnės informacijos. 0020 10 dienų laikotarpio apskaičiavimas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 1 dalis 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0030 Stebėjimo laikotarpio trukmė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 1 dalies d punktas 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0040 Duomenims taikomas koeficientas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 1 dalies d punktas 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0050 Grįžtamuoju patikrinimu nustatytas padidėjimo koeficientas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 2 dalis Grįžtamuoju patikrinimu nustatytas padidėjimo koeficientas – padidėjimo koeficientas, kurio vertė yra nuo 0 iki 1 pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 2 dalies 1 lentelę. 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0060 VaR reguliavimo padidėjimo koeficientas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 2 dalis (ne mažesnė kaip 3 suma) VaR reguliavimo padidėjimo koeficientas – papildomas kompetentingos institucijos nustatytas dydis, naudojamas apskaičiuojant VaR multiplikatoriaus koeficientą (ne mažesnis kaip 3) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 2 dalį. VaR reguliavimo padidėjimo koeficientas lygus grįžtamuoju patikrinimu nustatyto padidėjimo koeficiento ir kokybinio padidėjimo koeficiento, jei taikomas, sumai, viršijančiai 3. 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0070–0100 SVaR (t. y. VaR nepalankiausiomis sąlygomis) 0070 Metodika 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus d parinktį įstaiga 0020 skiltyje pateikia išsamesnės informacijos. 0080 10 dienų laikotarpio apskaičiavimas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 1 dalis 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0090 SVaR reguliavimo padidėjimo koeficientas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 2 dalis Reguliavimo padidėjimo koeficientas – papildomas kompetentingos institucijos nustatytas dydis, naudojamas apskaičiuojant sVaR multiplikatoriaus koeficientą (ne mažesnis kaip 3) pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 366 straipsnio 2 dalį. Reguliavimo padidėjimo koeficientas lygus skaičiaus 3, grįžtamuoju patikrinimu nustatyto padidėjimo koeficiento ir kokybinio padidėjimo koeficiento (jei taikomas) sumai. 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0100 SVaR laikotarpis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 2 dalis 0010 skiltyje nurodoma viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje nurodžiusios a arba b parinktį įstaigos 0020 skiltyje nurodo pradžios datą mmmm/mm/dd formatu, o 0010 skiltyje nurodžiusios c arba d parinktį – kiekvieno VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimo pradžios datas mmmm/mm/dd formatu. 0010 skiltyje nurodžiusios e, f ir g parinktis įstaigos 0020 skiltyje taip pat pateikia išsamesnį 12 mėnesių laikotarpio, naudoto atliekant kiekvieną VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimą, paaiškinimą.

C 107.01. a)

istorinio rizikos vertės imitavimo metodas;

b)

Monte Karlo imitavimo metodas;

c)

parametrų metodika;

d)

kelių metodų derinys / kita metodika (patikslinti).

a)

1 diena, perskirstyta 10 dienų;

b)

10 dienų su sutampančiais laikotarpiais;

c)

10 dienų pagal kitą metodiką.

a)

iki 1 metų;

b)

ilgesnė nei 1 metai, bet ne ilgesnė nei 2 metai;

c)

ilgesnė nei 2 metai, bet ne ilgesnė nei 3 metai;

d)

ilgesnė nei 3 metai.

a)

koeficientas netaikytas (VaR duomenims taikomas koeficientas);

b)

koeficientas taikytas (VaR duomenims taikomas koeficientas);

c)

didesnioji iš verčių, kurioms koeficientas taikytas ir netaikytas (VaR duomenims taikomas koeficientas) a ir b punktuose.

a)

istorinio rizikos vertės imitavimo metodas;

b)

Monte Karlo imitavimo metodas;

c)

parametrų metodika;

d)

kelių metodų derinys / kita metodika (patikslinti).

a)

1 diena, perskirstyta 10 dienų;

b)

10 dienų su sutampančiais laikotarpiais;

c)

10 dienų pagal kitą metodiką.

a)

dienos VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimas, kalibruotas pagal vieną ištisą 12 mėn. laikotarpį, prasidedantį 0020 skiltyje nurodytą datą;

b)

savaitės VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimas, kalibruotas pagal vieną ištisą 12 mėn. laikotarpį, prasidedantį 0020 skiltyje nurodytą datą;

c)

dienos VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimas, kalibruotas pagal skirtingus ištisus 12 mėn. laikotarpius VaR nepalankiausiomis sąlygomis ataskaitinėmis datomis, nurodytomis C107.02 formos 0010 skiltyje, ir prasidedančius 0020 skiltyje nurodytomis datomis;

d)

savaitės VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimas, kalibruotas pagal skirtingus ištisus 12 mėn. laikotarpius VaR nepalankiausiomis sąlygomis ataskaitinėmis datomis, nurodytomis C107.02 formos 0010 skiltyje, ir prasidedančius 0020 skiltyje nurodytomis datomis;

e)

dienos VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimo, kalibruoto pagal daugiau nei vieną 12 mėn. laikotarpį, didžiausia vertė;

f)

savaitės VaR nepalankiausiomis sąlygomis apskaičiavimo, kalibruoto pagal daugiau nei vieną 12 mėn. laikotarpį, didžiausia vertė;

g)

kitokio VaR nepalankiausiomis sąlygomis kalibravimo pasirinkimas (prašom nurodyti).

C 107.02. Ne CTP VaR, sVaR ir PV. Rezultatai EBI portfelio valiuta Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Data VaR, sVaR ir dabartinė vertė (PV) nurodomos visoms 10 darbo dienų nuo RM (ir galutinio ASA) pradinės ataskaitinės datos iki RM galutinės ataskaitinės datos, kaip nurodyta V priedo 1 skirsnio b punkte. Nurodant datas laikomasi mmmm/mm/dd formato. 0020 VaR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnis Nurodoma 10 dienų reguliavimo VaR, apskaičiuota kiekvienam portfeliui, netaikant ne mažesnio nei 3 reguliavimo multiplikatoriaus koeficiento. Duomenys nurodomi visoms 0010 skiltyje nurodytoms datoms. Laukelis paliekamas tuščias, kai įstaiga 0010 skiltyje nurodytą datą VaR neapskaičiuoja (t. y. nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė lygi nuliui). 0030 sVaR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnis Nurodoma 10 dienų reguliavimo sVaR, apskaičiuota kiekvienam portfeliui, netaikant ne mažesnio nei 3 reguliavimo multiplikatoriaus koeficiento. Duomenys nurodomi visoms 0010 skiltyje nurodytoms datoms. Laukelis paliekamas tuščias, kai įstaiga 0010 skiltyje nurodytą datą sVaR neapskaičiuoja (t. y. nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė lygi nuliui). 0040 PV Nurodoma kiekvieno portfelio dabartinė vertė (PV). Duomenys nurodomi visoms 0010 skiltyje nurodytoms datoms. Laukelis paliekamas tuščias, kai įstaiga 0010 skiltyje nurodytą datą PV neapskaičiuoja (t. y. nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė lygi nuliui).

C 108.00. Pelno ir nuostolio laiko eilutės C 108.00 formą (Pelno ir nuostolio laiko eilutės) pildo tik tos įstaigos, kurios apskaičiuoja VaR pagal istorinio rizikos vertės imitavimo metodą. Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Data Reglamento (ES) Nr. 575/2013 365 straipsnio 1 dalies d punktas Kiekvieną darbo dieną pagal įstaigos jurisdikcijos kalendorių įstaigos pateikia pelno ir nuostolio laiko eilutes, naudojamas VaR apskaičiuoti C107.02 formos 0010 skiltyje ir apimančias bent 250 stebėjimo rezultatų skaičiuojant atgal nuo RM (ir galutinio ASA) galutinės ataskaitinės datos, kaip nurodyta V priedo 1 skirsnio b punkto v papunktyje. 0020 Dienos pelnas ir nuostolis Įstaigos, kurios apskaičiuoja VaR pagal istorinio rizikos vertės imitavimo metodą, išsamiai užpildo įstaigos naudojamas laiko eilutes bent vienų metų duomenimis, kuriuose nurodo portfelio vertinimo pokytį (t. y. dienos pelną ir nuostolį), apskaičiuotą naudojant istoriškai imituotus dienos rizikos veiksnių pokyčius (t. y. dienos pelno ir nuostolio duomenų eilutes, naudojamas 1 dienos reguliavimo VaR gauti). Jeigu atitinkamoje jurisdikcijoje konkreti diena yra išeiginė, šis laukelis paliekamas tuščias (t. y. nulinis pelnas ir nuostolis nurodomi tik tuo atveju, kai hipotetinė portfelio vertė konkrečią darbo dieną nesikeitė).

C 109.01. IRC. Modelio duomenys Eilutė Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Modeliavimo koeficientų skaičius EBA/GL/2012/3 Nurodomas viso IRC modelio lygmens modeliavimo koeficientų skaičius. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0020 LGD įverčių šaltinis EBA/GL/2012/3 Nurodomas viso IRC modelio lygmens LGD įverčių šaltinis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus c parinktį įstaiga šioje skiltyje pateikia išsamesnės informacijos.

C 109.01. a)

1 modeliavimo koeficientas;

b)

2 modeliavimo koeficientai;

c)

daugiau kaip 2 modeliavimo koeficientai.

a)

rinkos tvarka;

b)

LGD įvertis, naudojamas IRB;

c)

kitas LGD įverčio šaltinis (nurodyti).

C 109.02. IRC. Duomenys pagal portfelius Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Portfelio numeris iš V priedo nurodomas tik tiems portfeliams, kurių IRC prašoma pateikti. Eilutė Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Likvidumo terminas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 374 straipsnio 5 dalis EBA/GL/2012/3 Nurodomas portfelio lygmeniu taikytas likvidumo terminas. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0020 PD šaltinis EBA/GL/2012/3 Nurodomas portfelio lygmeniu taikytas įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės (PD) šaltinis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus d parinktį įstaiga šioje 0020 skiltyje pateikia išsamesnės informacijos. 0030 Kredito rizikos vertinimų pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis EBA/GL/2012/3 Nurodomas portfelio lygmeniu taikytų kredito rizikos vertinimų pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus d parinktį įstaiga šioje 0020 skiltyje pateikia išsamesnės informacijos.

C 109.02. a)

iki 3 mėn.;

b)

ilgesnis nei 3 mėn., bet ne ilgesnis nei 6 mėn.;

c)

ilgesnis nei 6 mėn., bet ne ilgesnis nei 9 mėn.;

d)

ilgesnis nei 9 mėn., bet ne ilgesnis nei 12 mėn.

a)

reitingų agentūros;

b)

IRB metodas;

c)

PD pagal rinkos tendencijas;

d)

kitas PD įverčių šaltinis (nurodyti).

a)

reitingų agentūros;

b)

IRB metodas;

c)

pasikeitimo tikimybių matricos pagal rinkos tendencijas;

d)

kiti pasikeitimo tikimybių matricų šaltiniai (nurodyti).

C 109.03. IRC. Suma pagal portfelį / datą Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Portfelio numeris iš V priedo nurodomas tik tiems portfeliams, kurių IRC prašoma pateikti. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Data IRC nurodomas visoms 10 darbo dienų nuo RM (ir galutinio ASA) pradinės ataskaitinės datos iki RM galutinės ataskaitinės datos, kaip nurodyta V priedo 1 skirsnio b punkte. Nurodant datas laikomasi mmmm/mm/dd formato. 0020 IRC Reglamento (ES) Nr. 575/2013 372–376 straipsniai EBA/GL/2012/3 Nurodomas kiekvieno portfelio apskaičiuotas reguliavimo IRC. Duomenys nurodomi visoms 0010 skiltyje nurodytoms datoms. Laukelis paliekamas tuščias, kai įstaiga 0010 skiltyje nurodytą datą IRC neapskaičiuoja (t. y. nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė lygi nuliui).

C 110.01. CT. Modelio duomenys Eilutė Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Modeliavimo koeficientų skaičius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnis Nurodomas viso koreliacinės prekybos modelio lygmens modeliavimo koeficientų skaičius. Pateikiama viena iš šių parinkčių: Norėdama patikslinti 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga pateikia paaiškinimą 0020 skiltyje. 0020 LGD įverčių šaltinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnis Nurodomas viso koreliacinės prekybos modelio lygmens LGD įverčių šaltinis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus c parinktį įstaiga šioje skiltyje pateikia išsamesnės informacijos.

C 110.01. a)

1 modeliavimo koeficientas;

b)

2 modeliavimo koeficientai;

c)

daugiau kaip 2 modeliavimo koeficientai.

a)

rinkos tvarka;

b)

LGD įvertis, naudojamas IRB;

c)

kiti LGD įverčio šaltiniai (nurodyti).

C 110.02. CT. Duomenys pagal portfelius Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Portfelio numeris iš V priedo nurodomas tik tiems portfeliams, kurių APR prašoma pateikti. Eilutė Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Likvidumo terminas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnio 2 dalis Nurodomas portfelio lygmeniu taikytas likvidumo terminas. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0020 PD šaltinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnis Nurodomas portfelio lygmeniu taikytas įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės (PD) šaltinis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus d parinktį įstaiga 0020 skiltyje pateikia išsamesnės informacijos. 0030 Kredito rizikos vertinimų pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnis Nurodomas portfelio lygmeniu taikytų kredito rizikos vertinimų pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0010 skiltyje pateiktą parinktį įstaiga paaiškina 0020 skiltyje. 0010 skiltyje pasirinkus d parinktį įstaiga 0020 skiltyje pateikia išsamesnės informacijos.

C 110.02. a)

iki 3 mėn.;

b)

ilgesnis nei 3 mėn., bet ne ilgesnis nei 6 mėn.;

c)

ilgesnis nei 6 mėn., bet ne ilgesnis nei 9 mėn.;

d)

ilgesnis nei 9 mėn., bet ne ilgesnis nei 12 mėn.

a)

reitingų agentūros;

b)

IRB metodas;

c)

PD pagal rinkos tendencijas;

d)

kitas PD įverčių šaltinis (nurodyti).

a)

reitingų agentūros;

b)

IRB metodas;

c)

pasikeitimo tikimybių matricos pagal rinkos tendencijas;

d)

kitas pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis (nurodyti).

C 110.03. CT. APR PAGAL PORTFELĮ / DATĄ Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Portfelio numeris iš V priedo nurodomas tik tiems portfeliams, kurių APR prašoma pateikti. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Data Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnis Visos kainos rizika (APR) nurodoma visoms 10 darbo dienų nuo RM (ir galutinio ASA) pradinės ataskaitinės datos iki RM galutinės ataskaitinės datos, kaip nurodyta V priedo 1 skirsnio b punkte. Nurodant datas laikomasi mmmm/mm/dd formato. 0060 APR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 377 straipsnis Nurodomi rezultatai, gauti kiekvienam portfeliui taikant reguliavimo koreliacinės prekybos modelį. Duomenys nurodomi visoms 0010 skiltyje nurodytoms datoms. Laukelis paliekamas tuščias, kai įstaiga 0010 skiltyje nurodytą datą koreliacinės prekybos modelio nenaudoja (t. y. nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė lygi nuliui).

C 120.01. SBM. JAUTRUMAS RIZIKAI PAGAL PRIEMONES / PORTFELIUS Įstaigos nurodo kiekvienos priemonės jautrumą rizikos veiksniams, kurie kyla priemonei. Kiekvienam rizikos veiksniui / jautrumui pildoma atskira eilutė. Atskirose eilutėse nurodoma to rizikos veiksnio didėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk+) arba to rizikos veiksnio mažėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk-), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325g straipsnyje. Visos vertės nurodomos RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkto v papunktyje). Įstaigos nurodo kiekvieną portfelio numerio derinį, priemonės numerį (0010 skiltis), rizikos identifikatorių (0020 skiltis), grupę (0030 skiltis) ir papildomą identifikatorių (0040 skiltis) tik vieną kartą. Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Priemonės numeris V priedo 2 skirsnis Nurodomas priemonės numeris iš V priedo. 0020 Rizikos veiksnio identifikatorius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l, 325m, 325n, 325o, 325p, 325q straipsniai Nurodomas rizikos veiksnio identifikatorius, kaip nurodyta šio priedo pabaigoje pateikiamoje lentelėje. 0030 Grupė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 3 dalis Nurodoma grupė, jei 0020 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka rizikos klasę: 0040 Pirmas papildomas identifikatorius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l–325q ir 325ai straipsniai Nurodoma toliau pateikiama informacija, atskiriant rizikos veiksnį grupės viduje. Jei 0020 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka rizikos klasę: Kai netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų, įstaigos nurodo, kad aiški vertė netaikytina (NEAKTUALU). 0060 Jautrumas rizikai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 2 dalis ir 325g, 325r, 325s, 325t ir 325ax straipsniai Jautrumas rizikai (delta / vega jautrumas ir kreivumo rizikos pozicijos) nurodomas kiekvienos priemonės lygmeniu dėl visų atitinkamų rizikos veiksnių, kaip nurodyta 0020–0040 skiltyse. Vertės nurodomos įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta. Jei 0020 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka: Nurodytas skaičius išreikštas dešimtainiu skaičiumi mažiausiai šimtųjų tikslumu. Nulinės vertės nurodomos tik tuo atveju, kai apskaičiuota vertė faktiškai lygi nuliui. 0070 Ataskaitose nurodoma valiuta Nurodomas įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos pavadinimas (nurodoma vertė atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą, pvz., EUR). 0080 Jautrumas rizikai (rezultatai EBI portfelio valiuta) Šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniai ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 2 dalis ir 325g, 325r, 325s, 325t ir 325ax straipsniai Vertės nurodomos laikantis 0060 skilties nurodymų, tačiau perskaičiuojamos taikant ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su portfelio valiuta, kaip apibrėžta šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniuose. 0090 Rizikos koeficientas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 trečios dalies IV antraštinės dalies 1a skyriaus 6 skirsnis Nurodomas rizikos koeficientas, atitinkantis 0020–0040 skiltyje nurodytą rizikos veiksnį. Jei 0020 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka kreivumo rizikos sudedamąją dalį, nurodomas rizikos koeficientas, naudotas taikytinam santykiniam pokyčiui nustatyti. Nurodytas skaičius išreikštas dešimtainiu skaičiumi mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu. 0110 Antras papildomas identifikatorius Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnio 2 dalis Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka jautrumu grindžiamo metodo rizikos klasę Biržos prekių kainos rizika ir jautrumu grindžiamo metodo delta rizikos sudedamąją dalį, nurodomos teisinės sąlygos, susijusios su pristatymo vieta, arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius. Kai netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų, įstaigos nurodo, kad aiški vertė netaikytina (NEAKTUALU). 0120 Kredito kokybės kategorija Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnio 1 dalis ir 325ah straipsnio 1 dalis Jei 0010 skiltyje pasirinktas rizikos veiksnio identifikatorius atitinka jautrumu grindžiamo metodo rizikos klasę Pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika ir jautrumu grindžiamo metodo delta rizikos sudedamąją dalį, nurodoma viena iš šių parinkčių: Kai netinka nė vienas iš pirmiau nurodytų atvejų, įstaigos nurodo, kad aiški vertė netaikytina (NEAKTUALU).

bendroji palūkanų normos rizika. Nurodomas atitinkamos nerizikingos palūkanų normos, infliacijos arba skirtingų valiutų bazės rizikos veiksnio valiutos pavadinimas (pagal ISO 4217 valiutos nuorodą, pvz., EUR);

pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika. Nurodomas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ah straipsnio 1 dalies 4 lentelėje pateiktas grupės numeris.

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika. To reglamento 325am straipsnio 1 dalies 7 lentelėje nurodomas grupės numeris;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika. To reglamento 325ak straipsnio 6 lentelėje nurodomas grupės numeris;

nuosavybės vertybinių popierių rizika. To reglamento 325ap straipsnio 1 dalies 8 lentelėje nurodomas grupės numeris;

biržos prekių kainos rizika. To reglamento 325as straipsnio 9 lentelėje nurodomas grupės numeris;

FX rizika ir delta arba kreivumo sudedamosios dalys. Nurodomas valiutos pavadinimas (pvz., USD, nurodomi valiutos kodai atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą);

FX rizika ir vega sudedamosios dalys. Nurodomas valiutos poros pavadinimas (pvz., EUR_USD, nurodomi valiutos kodai atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą).

bendroji palūkanų normos rizika ir delta sudedamoji dalis: nurodomas nerizikingos kreivės pavadinimas arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius;

pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika arba į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika: nurodomas emitento LEI, kuris turi būti vienodas bet kurių dviejų nurodytų rūšių jautrumui dviem rizikos veiksniams, kuriems taikomas koreliacijos parametras ρκl(name), lygus 1 pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ai straipsnio 1 dalį;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika: nurodomas segmento pavadinimas arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius;

nuosavybės vertybinių popierių rizika: nurodomas pagrindinės priemonės ISIN;

biržos prekių kainos rizika: nurodomas biržos prekių pavadinimas arba kitas atitinkamas unikalus identifikatorius.

jautrumu grindžiamo metodo delta rizikos sudedamąją dalį, nurodomas grynasis jautrumas rizikos veiksniui (Sk), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325r straipsnyje. Jeigu įstaigos yra gavusios savo kompetentingos institucijos leidimą naudoti alternatyvius jautrumo delta rizikai apskaičiavimus pagal to reglamento 325t straipsnio 5 dalį, jos tas alternatyvias apibrėžtis nurodo teikdamos ataskaitas;

jautrumu grindžiamo metodo vega rizikos sudedamąją dalį, nurodomas pasirinkimo sandorio jautrumas vega rizikai konkrečiam rizikos veiksniui (Sk), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325s straipsnyje. Jeigu įstaigos yra gavusios savo kompetentingos institucijos leidimą naudoti alternatyvius jautrumo vega rizikai apskaičiavimus pagal to reglamento 325t straipsnio 6 dalį, jos tuos alternatyvius apskaičiavimus nurodo teikdamos ataskaitas. Neatsižvelgiant į tai, ar įstaiga naudoja 325s straipsnio skaičiavimus arba alternatyvų apskaičiavimą pagal to reglamento 325t straipsnio 6 dalį, jautrumas nurodomas įvertinus jį pagal atitinkamą numanomą kintamumą;

jautrumu grindžiamo metodo kreivumo rizikos sudedamąją dalį, nurodoma to rizikos veiksnio didėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk+) arba to rizikos veiksnio mažėjanti grynoji kreivumo rizikos pozicija (CVRk-), kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325g straipsnyje.

C 120.01. a)

1 CQS;

b)

2 CQS;

c)

3 CQS;

d)

4 CQS;

e)

5 CQS;

f)

6 CQS;

g)

CQS nepriskirtas (nereitinguota).

C 120.02. SBM. OFR (NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO) SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Rizikos klasė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 1 dalis Nurodoma rizikos klasė. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0020 Sudedamoji dalis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325e straipsnio 1 dalis Nurodoma jautrumu grindžiamo metodo sudedamoji dalis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0030 Koreliacijų scenarijus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Nurodomas koreliacijų scenarijus. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0040 Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimų vertės nurodomos RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte) pagal visus atitinkamus rizikos klasių, sudedamųjų dalių ir koreliacijų scenarijaus derinius. Vertės nurodomos įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta ir išreiškiamos mažiausiai šimtųjų tikslumu. 0050 Ataskaitose nurodoma valiuta Nurodomas įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos pavadinimas (nurodoma vertė atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą). 0060 Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai EBI portfelio valiuta) Šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniai ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Vertės nurodomos laikantis 0040 skilties nurodymų, tačiau perskaičiuojamos taikant ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su portfelio valiuta, kaip apibrėžta šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniuose. 0070 Pozicijos be pasirinkimo sandorių, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai kreivumo rizikai padengti Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325e straipsnio 3 dalis Jei 0020 skiltyje nurodyta sudedamoji dalis atitinka kreivumo riziką: Kai netinka nė vienas iš tų atvejų, taip pat nurodoma NE. 0080 Bazinės rizikos metodas, taikomas užsienio valiutos kurso rizikos delta ir kreivumo sudedamosioms dalims Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnio 7 dalis Jei 0010 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka užsienio valiutos kurso riziką, o 0020 skiltyje nurodyta sudedamoji dalis atitinka delta riziką arba kreivumo riziką: Kai netinka nė vienas iš tų atvejų, taip pat nurodoma NE. 0090 Užsienio valiutos kurso rizikos kreivumo rizikos sudedamosios dalies padalijimas pagal skaliarus Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnio 6 dalis Jei 0010 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka užsienio valiutos kurso riziką, o 0020 skiltyje nurodyta sudedamoji dalis atitinka kreivumo riziką: Kai netinka nė vienas iš tų atvejų, taip pat nurodoma NE. 0100 Laukelis tekstui laisva forma Šioje skiltyje įstaiga gali pateikti visą papildomą informaciją.

C 120.02. a)

bendroji palūkanų normos rizika (GIRR);

b)

pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika;

c)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika;

d)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika;

e)

nuosavybės vertybinių popierių rizika;

f)

biržos prekių kainos rizika;

g)

užsienio valiutos kurso rizika.

a)

delta rizika;

b)

vega rizika;

c)

kreivumo rizika.

a)

vidutinių koreliacijų scenarijus;

b)

didelių koreliacijų scenarijus;

c)

mažų koreliacijų scenarijus.

a)

jei apskaičiuodama 0040 ir 0060 skiltyse nurodytą rezultatą įstaiga taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325e straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje nustatytą metodą, nurodoma TAIP;

b)

kitais atvejais reikia žymėti NE.

a)

jei apskaičiuodama 0040 ir 0060 skiltyse nurodytą rezultatą įstaiga taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnio 7 dalyje nustatytą metodą, nurodoma TAIP;

b)

kitais atvejais reikia žymėti NE.

a)

jei apskaičiuodama 0040 ir 0060 skiltyse nurodytą rezultatą įstaiga taiko Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnio 6 dalyje nustatytą metodą, nurodoma TAIP;

b)

kitais atvejais reikia žymėti NE.

C 120.04. DRC. RINKOS VERTĖS IR BENDROSIOS JTD SUMOS PAGAL PRIEMONES / PORTFELIUS Įstaigos nurodo kiekvienos priemonės atitinkamas pozicijas. Kiekvienai priemonei pildoma atskira eilutė. Visos vertės nurodomos RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkto v papunktyje). Pozicijos nurodomos prieš atliekant bet kokią užskaitą, bet atlikus atkartojimo arba išskaidymo veiksmus (kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325z ir 325ac straipsniuose), kai taikytina. Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Priemonės numeris V priedo 2 skirsnis Nurodomas priemonės numeris iš V priedo. 0020 Rizikos klasė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 2 dalis Nurodoma rizikos klasė, kuriai skirti reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti (DRC) nurodomi 0030 ir 0040 skiltyse. Nurodoma viena iš šių priemonių rūšių: 0030 1 grupė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325y straipsnio 3 dalis, 325aa straipsnio 4 dalis ir 325ad straipsnio 2 dalis Nurodoma grupė. Jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka pozicijas, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodoma viena iš šių parinkčių: Jeigu vietoj to 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtrauktas pakeitimo vertybiniais popieriais priemones, nurodoma viena iš šių parinkčių: Jeigu vietoj to 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka pozicijas, kurios yra į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodomos į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos. 0040 2 grupė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ad straipsnio 2 dalis Jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka pozicijas, kurios yra į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodomas indekso pavadinimas, kitu atveju nurodoma (NEAKTUALU). 0050 Įsipareigojantysis asmuo Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 2 dalis, 325x straipsnio 1 dalis ir 325z ir 325ac straipsniai Įstaigos nurodo su įsipareigojančiuoju asmeniu susijusią informaciją. Jei 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka: 0060 Kredito kokybės kategorija Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325y straipsnio 1 ir 2 dalys, 325aa straipsnio 1 dalis ir 325ad straipsnio 1 dalis Įstaigos nurodo kredito kokybę. Pateikiama viena iš šių parinkčių: Jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka pozicijas, kurios yra į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos arba neįtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodoma viena iš pirmiau nurodytų arba toliau nurodomų parinkčių: 0070 Įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 1 dalis f punktas, 325y straipsnio 1 ir 2 dalys, 325aa straipsnio 1 dalis ir 325ad straipsnio 1 dalis Įstaigos nurodo atitinkamą rizikos koeficientą. Pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms taikomi rizikos koeficientai nurodomi juos padauginus iš 8 % pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325aa straipsnio 1 dalį. 0080 Prioritetas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio 3 ir 6 dalys Nurodomas pozicijos prioritetas. Jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, arba į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtrauktas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, nurodoma viena iš šių parinkčių: Kai netinka nė vienas iš tų atvejų, laukelis paliekamas tuščias. 0090 Terminas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325x, 325z ir 325ac straipsniai Nurodoma pozicijos termino data. Nurodant datą laikomasi mmmm/mm/dd formato. 0100 Susigrąžinimo norma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 1 dalies e punktas Įstaigos nurodo susigrąžinimo normą. Susigrąžinimo norma apskaičiuojama naudojant taikytiną nuostolį dėl įsipareigojimų neįvykdymo (LGD) = 1 – LGD. Nurodytas susigrąžinimo normos skaičius išreikštas dešimtainiu skaičiumi nuo 0 iki 1 ir mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu. 0110 Kryptis Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 1 dalies a ir b punktai Įstaigos nurodo pozicijos kryptį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 1 dalies a ir b punktuose pateiktas apibrėžtis. Pateikiama viena iš šių parinkčių: 0120 Nuostolių priskyrimo riba (%) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325aa ir 325ad straipsniai Kai nurodoma pozicija yra susijusi su segmentu, įstaigos nurodo segmento priskyrimo ribą. Nurodytas skaičius išreikštas dešimtainiu skaičiumi mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu. 0130 Nuostolių atskyrimo riba (%) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325aa ir 325ad straipsniai Kai nurodoma pozicija yra susijusi su segmentu, įstaigos nurodo segmento atskyrimo ribą. Nurodytas skaičius išreikštas dešimtainiu skaičiumi mažiausiai dešimttūkstantųjų tikslumu. 0140–0170 Rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta Vertės nurodomos nurodant įstaigos ataskaitose nurodomą valiutą ir išreiškiamos mažiausiai šimtųjų tikslumu, jei taikoma. 0140 Tariamoji vertė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio, 1, 2 ir 5 dalys Jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, įstaigos nurodo priemonės tariamąją sumą. Vertė atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą terminą Vnotional arba to reglamento 325w straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą V, priklausomai nuo pozicijos rūšies. Kai netinka nė vienas iš tų atvejų arba įstaiga atskirai neapskaičiuoja ar nenaudoja šioje skiltyje nurodytinos sumos bendrajai staigaus įsipareigojimų neįvykdymo rizikos (JTD) sumai įvertinti, laukelis paliekamas tuščias. 0150 Pelnas ir nuostolis + koregavimas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio, 1, 2 ir 5 dalys Įstaigos nurodo kiekvienos pozicijos pelno bei nuostolio ir koregavimo sumą: Kai netinka nė vienas iš tų atvejų arba įstaiga atskirai neapskaičiuoja ar nenaudoja šioje skiltyje nurodytinos sumos bendrai JTD sumai įvertinti, laukelis paliekamas tuščias. 0160 Bendroji JTD suma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 1 dalies c punktas, 325w straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 325z straipsnio 1 dalis ir 325ac straipsnio 2 dalis Įstaigos nurodo kiekvienos konkrečios pozicijos bendrąją JTD sumą. 0170 Valiuta Nurodomas įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos pavadinimas (nurodoma vertė atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą). 0180–0200 Rezultatai EBI portfelio valiuta Šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniai ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325y, 325aa ir 325ad straipsniai Vertės nurodomos laikantis 0030 skilties nurodymų, tačiau perskaičiuojamos taikant ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su portfelio valiuta, kaip apibrėžta šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniuose. 0180 Tariamoji vertė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio, 1, 2 ir 5 dalys Jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, įstaigos nurodo priemonės tariamąją sumą. Vertė atitinka Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą terminą Vnotional arba to reglamento 325w straipsnio 5 dalyje nurodytą terminą V, priklausomai nuo pozicijos rūšies. Kai netinka nė vienas iš tų atvejų arba įstaiga atskirai neapskaičiuoja ar nenaudoja šioje skiltyje nurodytinos sumos bendrai JTD sumai įvertinti, laukelis paliekamas tuščias. 0190 Pelnas ir nuostolis + koregavimas Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio, 1, 2 ir 5 dalys Įstaigos nurodo kiekvienos pozicijos pelno bei nuostolio ir koregavimo sumą: Kai netinka nė vienas iš tų atvejų arba įstaiga atskirai neapskaičiuoja ar nenaudoja šioje skiltyje nurodytinos sumos bendrai JTD sumai įvertinti, laukelis paliekamas tuščias. 0200 Bendroji JTD suma Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 1 dalies c punktas, 325w straipsnio 1, 2 ir 5 dalys, 325z straipsnio 1 dalis ir 325ac straipsnio 2 dalis Įstaigos nurodo kiekvienos konkrečios pozicijos bendrąją staigaus įsipareigojimų neįvykdymo rizikos (JTD) sumą.

C 120.04. a)

priemonės, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos;

b)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos;

c)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos.

a)

įmonės;

b)

Vyriausybės;

c)

vietos valdžia / savivaldybės.

d)

ABCP. Azija;

e)

ABCP. Europa;

f)

ABCP. Šiaurės Amerika;

g)

ABCP. Kitos pasaulio šalys;

h)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Azija;

i)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Europa;

j)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Šiaurės Amerika;

k)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Kitos pasaulio šalys;

l)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Azija;

m)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Europa;

n)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Šiaurės Amerika;

o)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Kitos pasaulio šalys;

p)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Azija;

q)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Europa;

r)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Šiaurės Amerika;

s)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Kitos pasaulio šalys;

t)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Azija;

u)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Europa;

v)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Šiaurės Amerika;

w)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Kitos pasaulio šalys;

x)

kredito kortelės. Azija;

y)

kredito kortelės. Europa;

z)

kredito kortelės. Šiaurės Amerika;

(aa) kredito kortelės. Kitos pasaulio šalys;

(bb) kitos mažmeninės pozicijos. Azija;

(cc) kitos mažmeninės pozicijos. Europa;

(dd) kitos mažmeninės pozicijos. Šiaurės Amerika;

(ee) kitos mažmeninės pozicijos. Kitos pasaulio šalys;

(ff) kitos didmeninės pozicijos. Azija;

(gg) kitos didmeninės pozicijos. Europa;

(hh) kitos didmeninės pozicijos. Šiaurės Amerika;

ii)

kitos didmeninės pozicijos. Kitos pasaulio šalys;

(jj) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Azija;

(kk) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Europa;

(ll) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Šiaurės Amerika;

(mm) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Kitos pasaulio šalys;

(nn) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Azija“;

(oo) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Europa;

(pp) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Šiaurės Amerika;

(qq) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Kitos pasaulio šalys;

(rr) studentų paskolos. Azija;

(ss) studentų paskolos. Europa;

(tt) studentų paskolos. Šiaurės Amerika;

(uu) studentų paskolos. Kitos pasaulio šalys.

priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodomas įsipareigojančiojo asmens LEI;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtrauktas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, nurodomas įsipareigojančiojo asmens pavadinimas arba unikalus identifikatorius, žymintis pagrindinio turto grupę ir segmentą;

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, nurodomas unikalus identifikatorius, žymintis indekso šeimą, seriją ir segmentą.

a)

1 CQS;

b)

2 CQS;

c)

3 CQS;

d)

4 CQS;

e)

5 CQS;

f)

6 CQS;

g)

CQS nepriskirtas (nereitinguota);

h)

CQS nepriskirtas (neįvykdyta);

i)

CQS nepriskirtas (0 % rizikos koeficientas).

j)

7 CQS;

k)

8 CQS;

l)

9 CQS;

m)

10 CQS;

n)

11 CQS;

o)

12 CQS;

p)

13 CQS;

q)

14 CQS;

r)

15 CQS;

s)

16 CQS;

t)

17 CQS;

u)

Visi kiti CQS.

a)

nuosavybės finansinės priemonės;

b)

didesnio prioriteto neturinčios skolos finansinės priemonės;

c)

didesnio prioriteto skolos finansinės priemonės;

d)

padengtosios obligacijos.

a)

trumpoji pozicija;

b)

ilgoji pozicija.

jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, o nurodyta pozicija yra ilgoji pozicija, įstaigos nurodo P&Llong ir Adjustmentlong sumą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio 1 dalį;

jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, o nurodyta pozicija yra trumpoji pozicija, įstaigos nurodo P&Lshort ir Adjustmentshort sumą pagal to reglamento 325w straipsnio 2 dalį.

jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, o nurodyta pozicija yra ilgoji pozicija, įstaigos nurodo P&Llong ir Adjustmentlong sumą pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325w straipsnio 1 dalį;

jeigu 0020 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, o nurodyta pozicija yra trumpoji pozicija, įstaigos nurodo P&Lshort ir Adjustmentshort sumą pagal to reglamento 325w straipsnio 2 dalį.

C 120.05. DRC. OFR SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS Su lentelėmis susiję nurodymai (z ašis) Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai Portfelis V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Rizikos klasė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnio 2 dalis Nurodoma rizikos klasė, kuriai skirtas reikalavimas įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti nurodomas 0030 ir 0040 skiltyse. Nurodoma viena iš šių priemonių rūšių: 0020 1 grupė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325y straipsnio 3 dalis, 325aa straipsnio 4 dalis ir 325ad straipsnio 2 dalis Nurodoma grupė. Jeigu 0010 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka priemones, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodoma viena iš šių parinkčių: Jeigu vietoj to 0010 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtrauktas pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijas, nurodoma viena iš šių parinkčių: Jeigu vietoj to 0010 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka pozicijas, kurios yra į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodomos į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos. 0030 2 grupė Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325ad straipsnio 2 dalis Jeigu 0010 skiltyje nurodyta rizikos klasė atitinka pozicijas, kurios yra į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, nurodomas indekso pavadinimas, kitu atveju paliekama (NEAKTUALU). 0040 Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325y, 325aa ir 325ad straipsniai Nuosavų lėšų reikalavimai įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). Vertės nurodomos įstaigos ataskaitose nurodoma valiuta ir išreiškiamos mažiausiai šimtųjų tikslumu. 0050 Ataskaitose nurodoma valiuta Nurodomas įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos pavadinimas (nurodoma vertė atitinka ISO 4217 valiutos nuorodą). 0060 Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai EBI portfelio valiuta) Šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniai ir Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325y, 325aa ir 325ad straipsniai Vertės nurodomos laikantis 0030 skilties nurodymų, tačiau perskaičiuojamos taikant ECB momentinį valiutos kursą, siejamą su portfelio valiuta, kaip apibrėžta šio reglamento V priedo 3 ir 4 skirsniuose.

C 120.05. a)

priemonės, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos;

b)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos;

c)

į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtrauktos pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos.

a)

įmonės;

b)

Vyriausybės;

c)

vietos valdžia / savivaldybės.

d)

ABCP. Azija;

e)

ABCP. Europa;

f)

ABCP. Šiaurės Amerika;

g)

ABCP. Kitos pasaulio šalys;

h)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Azija;

i)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Europa;

j)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Šiaurės Amerika;

k)

paskolos automobiliams / automobilių išperkamoji nuoma. Kitos pasaulio šalys;

l)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Azija;

m)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Europa;

n)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Šiaurės Amerika;

o)

įkeistu turtu užtikrintas skolos įsipareigojimas kvadratu (CDO kvadratu). Kitos pasaulio šalys;

p)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Azija;

q)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Europa;

r)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Šiaurės Amerika;

s)

užstatu užtikrinti paskolos įsipareigojimai. Kitos pasaulio šalys;

t)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Azija;

u)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Europa;

v)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Šiaurės Amerika;

w)

komerciniai hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (CMBS). Kitos pasaulio šalys;

x)

kredito kortelės. Azija;

y)

kredito kortelės. Europa;

z)

kredito kortelės. Šiaurės Amerika;

(aa) kredito kortelės. Kitos pasaulio šalys;

(bb) kitos mažmeninės pozicijos. Azija;

(cc) kitos mažmeninės pozicijos. Europa;

(dd) kitos mažmeninės pozicijos. Šiaurės Amerika;

(ee) kitos mažmeninės pozicijos. Kitos pasaulio šalys;

(ff) kitos didmeninės pozicijos. Azija;

(gg) kitos didmeninės pozicijos. Europa;

(hh) kitos didmeninės pozicijos. Šiaurės Amerika;

ii)

kitos didmeninės pozicijos. Kitos pasaulio šalys;

(jj) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Azija;

(kk) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Europa;

(ll) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Šiaurės Amerika;

(mm) būsto hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai (RMBS). Kitos pasaulio šalys;

(nn) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Azija“;

(oo) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Europa;

(pp) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Šiaurės Amerika;

(qq) mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ). Kitos pasaulio šalys;

(rr) studentų paskolos. Azija;

(ss) studentų paskolos. Europa;

(tt) studentų paskolos. Šiaurės Amerika;

(uu) studentų paskolos. Kitos pasaulio šalys.

C 120.06. ASA. OFR Skiltis Pavadinimas Teisinė nuoroda Nurodymai 0010 Portfelio numeris V priedo 3, 4 ir 5 skirsniai Nurodomas portfelio numeris iš V priedo. 0020–0040 Rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta V priedo 3 ir 4 skirsniai 0020 SBM OFR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimai pagal jautrumu grindžiamą metodą remiantis alternatyviu standartizuotu metodu nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). 0030 DRC OFR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimai dėl reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti remiantis alternatyviu standartizuotu metodu nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). 0040 RRAO OFR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325u straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimai dėl likutinės rizikos papildomo mokesčio remiantis alternatyviu standartizuotu metodu nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). 0050–0070 Rezultatai EBI portfelio valiuta V priedo 3 ir 4 skirsniai Kai įstaigos ataskaitose nurodomos valiutos skiriasi nuo V priedo 3 ir 4 skirsniuose nurodytų EBI portfelių valiutų, įstaigos ataskaitose nurodytas valiutas perskaičiuoja pagal taikomą ECB momentinį valiutos kursą. 0050 SBM OFR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325h straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimai pagal jautrumu grindžiamą metodą remiantis alternatyviu standartizuotu metodu nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). 0060 DRC OFR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325v straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimai dėl reikalavimo įsipareigojimų neįvykdymo rizikai padengti remiantis alternatyviu standartizuotu metodu nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte). 0070 RRAO OFR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325u straipsnis Kiekvieno portfelio nuosavų lėšų reikalavimai dėl likutinės rizikos papildomo mokesčio remiantis alternatyviu standartizuotu metodu nurodomi RM (ir galutinio ASA) galutinę ataskaitinę datą (kaip nurodyta šio reglamento V priedo 1 skirsnio b punkte).

Skiltis rizikos klasė susijusi su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325d straipsnio 1 dalimi. Rizikos klasėms žymėti naudojamos šios santrumpos:

Lentelė. Duomenų teikimo 106.01 (0010 skiltis) ir 120.01 (0020 skiltis) formose gairės

pt_1 a)

GIRR (bendroji palūkanų normos rizika);

b)

CSR_NON_SEC (pozicijų, kurios nėra pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijos, kredito maržos rizika);

c)

CSR_SEC_NON_ACTP (į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį neįtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika);

d)

CSR_SEC_ACTP (į alternatyvų koreliacinės prekybos portfelį įtraukto pakeitimo vertybiniais popieriais kredito maržos rizika);

e)

EQ (nuosavybės vertybinių popierių rizika);

f)

CM (biržos prekių kainos rizika);

g)

FX (užsienio valiutos kurso rizika).

Skiltis sudedamosios dalys susijusi su Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325e straipsnio 1 dalimi. Jautrumu grindžiamo metodo sudedamosioms dalims žymėti naudojamos šios santrumpos:

pt_2 a)

DELTA (delta rizika);

b)

VEGA (vega rizika);

c)

KREIVUMAS (kreivumo rizika).

Skiltyje terminas nurodomas rizikos veiksnio terminas, kai rizikos veiksniai apibrėžiami pagal nurodytas trajektorijų viršūnes pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l, 325m, 325n, 325o, 325p ir 325q straipsnius. Vega bendrosios palūkanų normos rizikos veiksnių, nurodytų to reglamento 325l straipsnio 7 dalyje, atveju nurodomi du terminai atskiriami brūkšneliu (pvz., 0,5 metų – 0,5 metų), pirmasis – pasirinkimo sandorio terminas, o antrasis – likutinis pasirinkimo sandorio pagrindinės finansinės priemonės terminas pasirinkimo sandorio galiojimo pabaigos dieną.

Skiltyje papildomos specifikacijos toliau nurodomas atitinkamas rizikos veiksnys, susijęs su infliacijos rizikos ir skirtingų valiutų bazės rizikos veiksnių atskyrimu pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnį, rizikos veiksnių, susijusių su skolos finansinėmis priemonėmis, ir rizikos veiksnių, susijusių su kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoriais, atskyrimu pagal to reglamento 325m ir 325n straipsnius, nuosavybės vertybinių popierių neatidėliotino sandorio kainos ir nuosavybės vertybinių popierių atpirkimo sandorių palūkanų normos rizikos veiksnių atskyrimu pagal to reglamento 325o straipsnį ir to rizikos veiksnio didėjimo grynoji kreivumo rizikos pozicijos (CVRk+) arba to rizikos veiksnio mažėjančios grynosios kreivumo rizikos pozicijos (CVRk-) atskyrimu, kaip nurodyta to reglamento 325g straipsnyje. Rizikos klasė Sudedamoji dalis Terminas Papildoma specifikacija Rizikos veiksnio identifikatorius Teisinė nuoroda CM DELTA 0 metų CM_D_00.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 0,25 metų CM_D_00.25 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 0,5 metų CM_D_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 1 metai CM_D_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 2 metai CM_D_02.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 3 metai CM_D_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 5 metai CM_D_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 10 metų CM_D_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 15 metų CM_D_15.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 20 metų CM_D_20.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM DELTA 30 metų CM_D_30.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM VEGA 0,5 metų CM_V_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM VEGA 1 metai CM_V_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM VEGA 3 metai CM_V_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM VEGA 5 metai CM_V_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM VEGA 10 metų CM_V_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p straipsnis CM KREIVUMAS Poslinkis į viršų CM_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p, 325g straipsniai CM KREIVUMAS Poslinkis į apačią CM_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325p, 325g straipsniai CSR_NON_SEC DELTA 0,5 metų Skolos priemonė CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 1 metai Skolos priemonė CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 3 metai Skolos priemonė CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 5 metai Skolos priemonė CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 10 metų Skolos priemonė CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 0,5 metų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 1 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 3 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 5 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC DELTA 10 metų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC VEGA 0,5 metų CSR_NON_SEC_V_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC VEGA 1 metai CSR_NON_SEC_V_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC VEGA 3 metai CSR_NON_SEC_V_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC VEGA 5 metai CSR_NON_SEC_V_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC VEGA 10 metų CSR_NON_SEC_V_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m straipsnis CSR_NON_SEC KREIVUMAS Poslinkis į viršų CSR_NON_SEC_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m, 325g straipsniai CSR_NON_SEC KREIVUMAS Poslinkis į apačią CSR_NON_SEC_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325m, 325g straipsniai CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 metų Skolos priemonė CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 1 metai Skolos priemonė CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 3 metai Skolos priemonė CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 5 metai Skolos priemonė CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 10 metų Skolos priemonė CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 metų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 1 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 3 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 5 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP DELTA 10 metų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 metų CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP VEGA 1 metai CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP VEGA 3 metai CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP VEGA 5 metai CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP VEGA 10 metų CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_ACTP KREIVUMAS Poslinkis į viršų CSR_SEC_ACTP_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n, 325g straipsniai CSR_SEC_ACTP KREIVUMAS Poslinkis į apačią CSR_SEC_ACTP_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n, 325g straipsniai CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 metų Skolos priemonė CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 metai Skolos priemonė CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 metai Skolos priemonė CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 metai Skolos priemonė CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 metų Skolos priemonė CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 metų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 metai Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 metų Kredito įsipareigojimų neįvykdymo apsikeitimo sandoris CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 metų CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 metai CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 metai CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 metai CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 metų CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n straipsnis CSR_SEC_NON_ACTP KREIVUMAS Poslinkis į viršų CSR_SEC_NON_ACTP_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n, 325g straipsniai CSR_SEC_NON_ACTP KREIVUMAS Poslinkis į apačią CSR_SEC_NON_ACTP_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325n, 325g straipsniai EQ DELTA Neatidėliotino sandorio kaina EQ_D_SPOT Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ DELTA Atpirkimo sandorių palūkanų norma EQ_D_REPO Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ VEGA 0,5 metų EQ_V_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ VEGA 1 metai EQ_V_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ VEGA 3 metai EQ_V_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ VEGA 5 metai EQ_V_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ VEGA 10 metų EQ_V_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o straipsnis EQ KREIVUMAS Poslinkis į viršų EQ_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o, 325g straipsniai EQ KREIVUMAS Poslinkis į apačią EQ_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325o, 325g straipsniai FX DELTA FX_D Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnis FX VEGA 0,5 metų FX_V_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnis FX VEGA 1 metai FX_V_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnis FX VEGA 3 metai FX_V_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnis FX VEGA 5 metai FX_V_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnis FX VEGA 10 metų FX_V_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q straipsnis FX KREIVUMAS Poslinkis į viršų FX_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q, 325g straipsniai FX KREIVUMAS Poslinkis į apačią FX_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325q, 325g straipsniai GIRR DELTA 0,25 metų GIRR_D_00.25 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 0,5 metų GIRR_D_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 1 metai GIRR_D_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 2 metai GIRR_D_02.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 3 metai GIRR_D_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 5 metai GIRR_D_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 10 metų GIRR_D_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 15 metų GIRR_D_15.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 20 metų GIRR_D_20.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA 30 metų GIRR_D_30.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA Infliacija GIRR_D_INF Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA Skirtingų valiutų bazė (euro atžvilgiu) GIRR_D_CRO_EUR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR DELTA Skirtingų valiutų bazė (JAV dolerio atžvilgiu) GIRR_D_CRO_USD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų – 0,5 metų GIRR_V_00.50_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai – 0,5 metų GIRR_V_01.00_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai – 0,5 metų GIRR_V_03.00_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai – 0,5 metų GIRR_V_05.00_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų – 0,5 metų GIRR_V_10.00_00.50 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų – 1 metai GIRR_V_00.50_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai – 1 metai GIRR_V_01.00_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai – 1 metai GIRR_V_03.00_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai – 1 metai GIRR_V_05.00_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų – 1 metai GIRR_V_10.00_01.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų – 3 metai GIRR_V_00.50_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai – 3 metai GIRR_V_01.00_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai – 3 metai GIRR_V_03.00_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai – 3 metai GIRR_V_05.00_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų – 3 metai GIRR_V_10.00_03.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų – 5 metai GIRR_V_00.50_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai – 5 metai GIRR_V_01.00_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai – 5 metai GIRR_V_03.00_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai – 5 metai GIRR_V_05.00_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų – 5 metai GIRR_V_10.00_05.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų – 10 metų GIRR_V_00.50_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai – 10 metų GIRR_V_01.00_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai – 10 metų GIRR_V_03.00_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai – 10 metų GIRR_V_05.00_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų – 10 metų GIRR_V_10.00_10.00 Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų Infliacija GIRR_V_00.50_INF Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai Infliacija GIRR_V_01.00_INF Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai Infliacija GIRR_V_03.00_INF Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai Infliacija GIRR_V_05.00_INF Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų Infliacija GIRR_V_10.00_INF Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų Skirtingų valiutų bazė (euro atžvilgiu) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai Skirtingų valiutų bazė (euro atžvilgiu) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai Skirtingų valiutų bazė (euro atžvilgiu) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai Skirtingų valiutų bazė (euro atžvilgiu) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų Skirtingų valiutų bazė (euro atžvilgiu) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 0,5 metų Skirtingų valiutų bazė (JAV dolerio atžvilgiu) GIRR_V_00.50_CRO_USD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 1 metai Skirtingų valiutų bazė (JAV dolerio atžvilgiu) GIRR_V_01.00_CRO_USD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 3 metai Skirtingų valiutų bazė (JAV dolerio atžvilgiu) GIRR_V_03.00_CRO_USD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 5 metai Skirtingų valiutų bazė (JAV dolerio atžvilgiu) GIRR_V_05.00_CRO_USD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR VEGA 10 metų Skirtingų valiutų bazė (JAV dolerio atžvilgiu) GIRR_V_10.00_CRO_USD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l straipsnis GIRR KREIVUMAS Poslinkis į viršų GIRR_CU Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l, 325g straipsniai GIRR KREIVUMAS Poslinkis į apačią GIRR_CD Reglamento (ES) Nr. 575/2013 325l, 325g straipsniai.

IV PRIEDAS

VII PRIEDAS Portfelių priežiūros lyginamosios analizės rezultatai. RINKOS RIZIKA

PORTFELIŲ LYGINAMOSIOS ANALIZĖS REZULTATAI. RINKOS RIZIKA Formos numeris Formos kodas Formos (formų grupės) pavadinimas Trumpasis pavadinimas PRADINIS RINKOS VERTINIMAS 106 C 106.00 PRADINIS RINKOS VERTINIMAS IR NEĮTRAUKIMO PAGRINDAS IMV 106,01 C 106.01 JAUTRUMAS RIZIKAI PAGAL PRIEMONES JAUTRUMAS 106,02 C 106.02 SBM. OFR (nuosavų lėšų reikalavimo) SUDĖTIS PAGAL SBM PATVIRTINIMO PORTFELIUS SBM patvirtinimas VaR, sVaR ir PV 107,1 C 107.01 DUOMENYS VaR ir SVaR 1 107,2 C 107.02 REZULTATAI EBI PORTFELIO VALIUTA VaR ir SVaR 2 PELNO IR NUOSTOLIO LAIKO EILUTĖS 108 C 108.00 PELNO IR NUOSTOLIO LAIKO EILUTĖS PELNAS IR NUOSTOLIS KAPITALO, REIKALINGO PAPILDOMAI RIZIKAI PADENGTI, POREIKIS (IRC) 109,1 C 109.01 IRC. MODELIO DUOMENYS IRC 1 109,2 C 109.02 IRC. DUOMENYS PAGAL PORTFELIUS IRC 2 109,3 C 109.03 IRC. SUMA PAGAL PORTFELĮ / DATĄ IRC 3 KORELIACINĖ PREKYBA (CT) 110,1 C 110.01 CT. MODELIO DUOMENYS CT 1 110,2 C 110.02 CT. DUOMENYS PAGAL PORTFELIUS CT 2 110,3 C 110.03 CT. SUMA PAGAL PORTFELĮ / DATĄ CT 3 ASA (SBM ir DRC) 120,01 C 120.01 SBM. JAUTRUMAS RIZIKAI PAGAL PRIEMONES / PORTFELIUS SBM 1 120,02 C 120.02 SBM. OFR (NUOSAVŲ LĖŠŲ REIKALAVIMO) SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS SBM 2 120,04 C 120.04 DRC. RINKOS VERTĖS IR BENDROSIOS JTD SUMOS PAGAL PRIEMONES / PORTFELIUS DRC 1 120,05 C 120.05 DRC. OFR SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS DRC 2 120,06 C 120.06 ASA. OFR SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS ASA OFR C 106.00 – PRADINIS RINKOS VERTINIMAS IR NEĮTRAUKIMO PAGRINDAS Priemonės numeris Priemonė sumodeliuota pagal VaR ir sVaR (TAIP / NE) Priemonė sumodeliuota pagal IRC (TAIP / NE) Priemonė sumodeliuota koreliacinei prekybai (TAIP / NE) Neįtraukimo pagrindas Laukelis tekstui laisva forma Pradinis rinkos vertinimas 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01. JAUTRUMAS RIZIKAI PAGAL PRIEMONES Priemonės numeris Rizikos veiksnio identifikatorius Grupė Papildomas identifikatorius Jautrumas rizikai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Ataskaitose nurodoma valiuta Jautrumas rizikai (rezultatai EBI priemonės valiuta) Kainodaros modelis Jautrumo apibrėžtis Laukelis tekstui laisva forma Antras papildomas identifikatorius Kredito kokybės kategorija 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02. SBM. OFR (nuosavų lėšų reikalavimo) SUDĖTIS PAGAL SBM PATVIRTINIMO PORTFELIUS Portfelis Rizikos klasė Rizikos komponentas Koreliacijų scenarijus Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) SBM patvirtinimo portfelių rezultatų pateikimas Laukelis tekstui laisva forma 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 – VAR, SVAR ir PV. DUOMENYS Parinktis Laukelis tekstui laisva forma 0010 0020 VaR 0010 Metodika 0020 10 dienų laikotarpio apskaičiavimas 0030 Stebėjimo laikotarpio trukmė 0040 Duomenims taikomas koeficientas 0050 Grįžtamuoju patikrinimu nustatytas padidėjimo koeficientas 0060 VaR reguliavimo padidėjimo koeficientas sVaR 0070 Metodika 0080 10 dienų laikotarpio apskaičiavimas 0090 SVaR reguliavimo padidėjimo koeficientas 0100 SVaR laikotarpis C 107.02 – Ne CTP VaR ir sVaR. REZULTATAI EBI PORTFELIO VALIUTA Portfelis Data VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 – PELNO IR NUOSTOLIO LAIKO EILUTĖ Portfelis Data Dienos pelnas ir nuostolis 0010 0020 C 109.01 – IRC. MODELIO DUOMENYS Parinktis Laukelis tekstui laisva forma Eilutė Punktas 0010 0020 0010 Modeliavimo koeficientų skaičius 0020 LGD įverčių šaltinis C 109.02 – IRC. DUOMENYS PAGAL PORTFELIUS Portfelis Parinktis Laukelis tekstui laisva forma Eilutė Punktas 0010 0020 0010 Likvidumo terminas 0020 PD šaltinis 0030 Kredito rizikos vertinimų pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis C 109.03 – IRC. SUMA PAGAL PORTFELĮ / DATĄ Portfelis Data IRC 0010 0020 C 110.01 – CT. MODELIO DUOMENYS Parinktis Laukelis tekstui laisva forma Eilutė Punktas 0010 0020 0010 Modeliavimo koeficientų skaičius 0020 LGD įverčių šaltinis C 110.02 – CT. DUOMENYS PAGAL PORTFELIUS Portfelis Parinktis Laukelis tekstui laisva forma Eilutė Punktas 0010 0020 0010 Likvidumo terminas 0020 PD šaltinis 0030 Kredito rizikos vertinimų pasikeitimo tikimybių matricų šaltinis C 110.03 – CT. APR PAGAL PORTFELĮ / DATĄ Portfelis Data APR 0010 0060 C 120.01. SBM. JAUTRUMAS RIZIKAI PAGAL PRIEMONES / PORTFELIUS Portfelis Priemonės numeris Rizikos veiksnio identifikatorius Grupė Papildomas identifikatorius Jautrumas rizikai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Ataskaitose nurodoma valiuta Jautrumas rizikai (rezultatai EBI portfelio valiuta) Rizikos koeficientas Antras papildomas identifikatorius Kredito kokybės kategorija 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02. SBM. OFR SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS Portfelis Rizikos klasė Rizikos komponentas Koreliacijų scenarijus Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Ataskaitose nurodoma valiuta Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai EBI portfelio valiuta) Pozicijos be pasirinkimo sandorių, kurioms taikomi nuosavų lėšų reikalavimai kreivumo rizikai padengti Bazinės rizikos metodas, taikomas užsienio valiutos kurso rizikos delta ir kreivumo sudedamosioms dalims Užsienio valiutos kurso rizikos kreivumo rizikos sudedamosios dalies padalijimas pagal skaliarus Laukelis tekstui laisva forma 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04. DRC. Rinkos vertės ir bendrosios JTD sumos pagal priemones / portfelius Portfelis Sveikasis skaičius Priemonės numeris Rizikos klasė 1 grupė 2 grupė Įsipareigojantysis asmuo Kredito kokybės kategorija Įsipareigojimų neįvykdymo rizikos koeficientas Prioritetas Terminas Susigrąžinimo norma Kryptis Nuostolių priskyrimo riba (%) Nuostolių atskyrimo riba (%) Rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta Rezultatai EBI portfelio valiuta Tariamoji vertė Pelnas ir nuostolis + koregavimas Bendroji JTD suma Valiuta Tariamoji vertė Pelnas ir nuostolis + koregavimas Bendroji JTD suma 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05. DRC. OFR SUDĖTIS PAGAL PORTFELIUS Portfelis Sveikasis skaičius Rizikos klasė 1 grupė 2 grupė Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta) Ataskaitose nurodoma valiuta Nuosavų lėšų reikalavimai (rezultatai EBI portfelio valiuta) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06. ASA. OFR Portfelio numeris Rezultatai ataskaitose nurodoma valiuta Rezultatai EBI portfelio valiuta SBM OFR DRC OFR RRAO OFR SBM OFR DRC OFR RRAO OFR 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

V PRIEDAS

X PRIEDAS SBM patvirtinimo portfeliai

Lapo pavadinimas Aprašymas Priemonės SBM patvirtinimui naudojamos priemonės (jautrumas ir kreivumo rizikos pozicijos) Portfeliai SBM patvirtinimo portfeliai, apibrėžti kaip šiame priede apibrėžtų priemonių deriniai Priemonė Rizikos veiksnio identifikatorius Grupė Papildomas identifikatorius Antras papildomas identifikatorius Kredito kokybės kategorija Jautrumas rizikai S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 EUR -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 EUR 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 EUR 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_e4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 EMITENTAS A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 EMITENTAS AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 EMITENTAS AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 EMITENTAS AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 EMITENTAS AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 EMITENTAS B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 EMITENTAS F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 EMITENTAS J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 EMITENTAS K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 EMITENTAS M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDEKSAS N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDEKSAS O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 EMITENTAS Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 EMITENTAS A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 EMITENTAS AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 EMITENTAS AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 EMITENTAS AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 EMITENTAS AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 EMITENTAS B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 EMITENTAS F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 EMITENTAS J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 EMITENTAS K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDEKSAS N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDEKSAS O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 EMITENTAS X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 EMITENTAS Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 EMITENTAS A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 EMITENTAS AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 EMITENTAS AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 EMITENTAS AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 EMITENTAS AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 EMITENTAS B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 EMITENTAS F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 EMITENTAS J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 EMITENTAS K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDEKSAS N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDEKSAS O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDEKSAS Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 EMITENTAS A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 EMITENTAS AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 EMITENTAS AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 EMITENTAS AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 EMITENTAS B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 EMITENTAS F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 EMITENTAS J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 EMITENTAS K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDEKSAS N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDEKSAS O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 EMITENTAS A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 EMITENTAS A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 EMITENTAS AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 EMITENTAS AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 EMITENTAS AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 EMITENTAS B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 EMITENTAS C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 EMITENTAS D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 EMITENTAS E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 EMITENTAS F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 EMITENTAS G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 EMITENTAS H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 EMITENTAS I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 EMITENTAS J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 EMITENTAS K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 EMITENTAS L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDEKSAS N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDEKSAS O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDEKSAS P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 EMITENTAS A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 EMITENTAS A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 EMITENTAS B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 EMITENTAS C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 EMITENTAS D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 EMITENTAS E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 EMITENTAS F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 EMITENTAS G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 EMITENTAS H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 EMITENTAS I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 EMITENTAS J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 EMITENTAS K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 EMITENTAS L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 EMITENTAS M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 EMITENTAS N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 EMITENTAS O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDEKSAS Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDEKSAS R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDEKSAS S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDEKSAS S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDEKSAS T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 EMITENTAS U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 EMITENTAS V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 EMITENTAS A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 EMITENTAS AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 EMITENTAS AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 EMITENTAS AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 EMITENTAS B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 EMITENTAS F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 EMITENTAS G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 EMITENTAS K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 EMITENTAS L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 EMITENTAS M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 EMITENTAS N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 EMITENTAS P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDEKSAS Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDEKSAS R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDEKSAS T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 EMITENTAS X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 EMITENTAS Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 EMITENTAS Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 EMITENTAS A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CU 1 EMITENTAS A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CU 2 EMITENTAS AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 EMITENTAS AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 EMITENTAS AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 EMITENTAS AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 EMITENTAS AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 EMITENTAS AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 EMITENTAS AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 EMITENTAS AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 EMITENTAS B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 EMITENTAS C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 EMITENTAS D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 EMITENTAS E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 EMITENTAS F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 EMITENTAS G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 EMITENTAS H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 EMITENTAS I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 EMITENTAS J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 EMITENTAS K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 EMITENTAS Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 EMITENTAS R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 EMITENTAS S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 EMITENTAS T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 EMITENTAS U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 EMITENTAS V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 EMITENTAS W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 EMITENTAS Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 EMITENTAS Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 EMITENTAS A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITENTAS A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITENTAS AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 EMITENTAS AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 EMITENTAS AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 EMITENTAS AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 EMITENTAS AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 EMITENTAS AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 EMITENTAS AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 EMITENTAS AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 EMITENTAS B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 EMITENTAS C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 EMITENTAS D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 EMITENTAS E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 EMITENTAS F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 EMITENTAS G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 EMITENTAS H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 EMITENTAS I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 EMITENTAS J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 EMITENTAS K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 EMITENTAS Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 EMITENTAS R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 EMITENTAS S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 EMITENTAS T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 EMITENTAS U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 EMITENTAS V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 EMITENTAS W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 EMITENTAS Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 EMITENTAS Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITENTAS A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITENTAS B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 EMITENTAS C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 EMITENTAS HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITENTAS A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 EMITENTAS AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITENTAS B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 EMITENTAS C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDEKSAS V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITENTAS A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITENTAS B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 EMITENTAS C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITENTAS A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITENTAS B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 EMITENTAS C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITENTAS A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITENTAS A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITENTAS B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 EMITENTAS C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 EMITENTAS D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 EMITENTAS E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 EMITENTAS F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 EMITENTAS G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 EMITENTAS H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 EMITENTAS I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 EMITENTAS J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 EMITENTAS K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 EMITENTAS L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 EMITENTAS M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 EMITENTAS N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 EMITENTAS O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 EMITENTAS P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITENTAS Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITENTAS R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEKSAS S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDEKSAS T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDEKSAS U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 EMITENTAS HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 EMITENTAS T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDEKSAS Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 EMITENTAS AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 EMITENTAS B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 EMITENTAS W 1 KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIS 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 EMITENTAS A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 EMITENTAS S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDEKSAS X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITENTAS A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITENTAS A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITENTAS B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 EMITENTAS C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 EMITENTAS D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 EMITENTAS E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 EMITENTAS F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 EMITENTAS G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 EMITENTAS H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 EMITENTAS HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 EMITENTAS I 2 KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIS -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 EMITENTAS J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 EMITENTAS K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 EMITENTAS L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 EMITENTAS M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 EMITENTAS N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 EMITENTAS O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 EMITENTAS P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITENTAS Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITENTAS R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 EMITENTAS A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 EMITENTAS AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEKSAS U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDEKSAS V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDEKSAS X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITENTAS A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITENTAS A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITENTAS AA 1 KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIS -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CU 2 EMITENTAS AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITENTAS B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITENTAS C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITENTAS D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CU 5 EMITENTAS E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CU 6 EMITENTAS F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CU 7 EMITENTAS G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CU 8 EMITENTAS H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CU 9 EMITENTAS HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CU 10 EMITENTAS I 2 KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIS -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CU 11 EMITENTAS J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CU 12 EMITENTAS K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CU 13 EMITENTAS L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CU 14 EMITENTAS M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CU 15 EMITENTAS N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CU 16 EMITENTAS O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CU 17 EMITENTAS P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITENTAS Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CU 18 EMITENTAS R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CU 4 EMITENTAS S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITENTAS T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITENTAS U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CU 19 EMITENTAS V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CU 20 EMITENTAS W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CU 3 EMITENTAS X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITENTAS Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CU 1 EMITENTAS Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITENTAS A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITENTAS A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITENTAS AA 1 KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIS 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITENTAS AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITENTAS B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITENTAS C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITENTAS D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITENTAS E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITENTAS F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITENTAS G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITENTAS H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITENTAS HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITENTAS I 2 KREDITO KOKYBĖS ŽINGSNIS 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITENTAS J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITENTAS K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITENTAS L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITENTAS M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITENTAS N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITENTAS O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITENTAS P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITENTAS Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITENTAS R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITENTAS S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITENTAS T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITENTAS U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITENTAS V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITENTAS W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITENTAS X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITENTAS Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITENTAS Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 ANGLYS -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URANAS 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 ANGLYS 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URANAS 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 ANGLYS 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URANAS -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 ANGLYS -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URANAS -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI ŽALIA NAFTA -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELECTRICITY NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 VARIS -200,00 S_CMV_l1# CM_V_1.00 6 SUSKYSTINTOS GAMTINĖS DUJOS 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 SIDABRAS 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 KUKURŪZAI -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 IŠRŪGOS -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 KAUČIUKAS -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 POTAŠAS -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 ANGLYS 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 ANGLYS -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URANAS 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT ŽALIA NAFTA 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 SPOT ELECTRICITY SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 PLIENAS 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 GAMTINĖS DUJOS 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 AUKSAS -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 SOJŲ PUPELĖS -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 ŽUVIS 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAKAVA 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 PLOKŠČIASIS STIKLAS 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 KUKURŪZAI OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELECTRICITY NE TEKSASAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NAUJASIS ORLEANAS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 SIDABRAS EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 IŠRŪGOS NIUKASLAS -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI ŽALIA NAFTA OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 SUSKYSTINTOS GAMTINĖS DUJOS OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 KAUČIUKAS NIUKASLAS -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 VARIS OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 POTAŠAS NIUKASLAS -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URANAS OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NAUJASIS ORLEANAS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 ANGLYS NIUKASLAS 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 ANGLYS NIUKASLAS 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 ANGLYS NIUKASLAS -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 ANGLYS LONDONAS -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT ŽALIA NAFTA HAVRAS 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 SPOT ELECTRICITY SE LONDONAS -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 PLIENAS HAVRAS 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 GAMTINĖS DUJOS HAVRAS 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 AUKSAS UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 SOJŲ PUPELĖS HAVRAS -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 ŽUVIS LONDONAS 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAKAVA LONDONAS 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 PLOKŠČIASIS STIKLAS LONDONAS 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 ANGLYS 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 ANGLYS 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URANAS 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT ŽALIA NAFTA -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI ŽALIA NAFTA -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 SPOT ELECTRICITY SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELECTRICITY NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 PLIENAS -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 VARIS 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 GAMTINĖS DUJOS -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 SUSKYSTINTOS GAMTINĖS DUJOS -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 AUKSAS -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 SIDABRAS 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 SOJŲ PUPELĖS -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 KUKURŪZAI 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 ŽUVIS -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 IŠRŪGOS 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAKAVA 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 KAUČIUKAS 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 PLOKŠČIASIS STIKLAS -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 POTAŠAS 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 PIENAS -6300,00 S_CMC_y1# CM_CU 1 URANAS -65864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 ANGLYS -18260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 ANGLYS -37630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URANAS -70460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT ŽALIA NAFTA 8320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI ŽALIA NAFTA 3550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 SPOT ELECTRICITY SE -8233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD ELECTRICITY NE 16370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 PLIENAS 4080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 VARIS -10219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 GAMTINĖS DUJOS 4222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 SUSKYSTINTOS GAMTINĖS DUJOS 4222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 AUKSAS 1353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 SIDABRAS -676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 SOJŲ PUPELĖS 10435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 KUKURŪZAI -14735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 ŽUVIS 6700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 IŠRŪGOS -3012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 KAKAVA -1415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 KAUČIUKAS -7817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 PLOKŠČIASIS STIKLAS 14200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 POTAŠAS -21300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 PIENAS -4700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANAS -66344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22856,00 Portfelis Rizikos klasė Sudedamoji dalis Priemonės G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_b3# G004 GIRR DELTA S_IRD_b4# G005 GIRR DELTA S_IRD_b5# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b7# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# G034 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# G035 GIRR VEGA S_IRV_b1# G036 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# G037 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# G038 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21# G039 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# G040 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e2# G041 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e3# G042 GIRR VEGA S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G043 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# G044 GIRR VEGA S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G045 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# G046 GIRR KREIVUMAS S_IRC_b1# G047 GIRR KREIVUMAS S_IRC_c1# G048 GIRR KREIVUMAS S_IRC_a1# S_IRC_b1# G049 GIRR KREIVUMAS S_IRC_d1# G050 GIRR KREIVUMAS S_IRC_b1# S_IRC_c1# G051 GIRR KREIVUMAS S_IRC_c1# S_IRC_e1# G052 GIRR KREIVUMAS S_IRC_d1# S_IRC_e1# G053 GIRR KREIVUMAS S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G054 GIRR VISOS S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G055 GIRR DELTA S_IRD_e11# S_IRD_e13# G056 GIRR DELTA S_IRD_e1# S_IRD_f1# E001 EQ DELTA S_EQD_a2# E002 EQ DELTA S_EQD_c1# E003 EQ DELTA S_EQD_d1# E004 EQ DELTA S_EQD_e1# E005 EQ DELTA S_EQD_f1# E006 EQ DELTA S_EQD_h1# E007 EQ DELTA S_EQD_i1# E008 EQ DELTA S_EQD_j1# E009 EQ DELTA S_EQD_k1# E010 EQ DELTA S_EQD_m1# E011 EQ DELTA S_EQD_o1# E012 EQ DELTA S_EQD_q1# E013 EQ DELTA S_EQD_s1# E014 EQ DELTA S_EQD_a3# E015 EQ DELTA S_EQD_x1# E016 EQ DELTA S_EQD_y1# E017 EQ DELTA S_EQD_z1# E018 EQ DELTA S_EQD_f2# E019 EQ DELTA S_EQD_aa1# E020 EQ DELTA S_EQD_ab1# E021 EQ DELTA S_EQD_ac1# E022 EQ DELTA S_EQD_k2# E023 EQ DELTA S_EQD_m2# E024 EQ DELTA S_EQD_p1# E025 EQ DELTA S_EQD_q2# E026 EQ DELTA S_EQD_t1# E027 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# E028 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_a3# E029 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b1# E030 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b2# E031 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_f2# E032 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g1# E033 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g2# E034 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_k2# E035 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# E036 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l2# E037 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_m2# E038 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n1# E039 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n2# E040 EQ DELTA S_EQD_o1# S_EQD_p1# E041 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_q2# E042 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_r1# E043 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# E044 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2# E045 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1# E046 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_o1# E047 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_s1# E048 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_q1# E049 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E050 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E051 EQ VEGA S_EQV_a2# E052 EQ VEGA S_EQV_c1# E053 EQ VEGA S_EQV_d1# E054 EQ VEGA S_EQV_e1# E055 EQ VEGA S_EQV_f1# E056 EQ VEGA S_EQV_g1# E057 EQ VEGA S_EQV_h1# E058 EQ VEGA S_EQV_i1# E059 EQ VEGA S_EQV_j1# E060 EQ VEGA S_EQV_k1# E061 EQ VEGA S_EQV_l1# E062 EQ VEGA S_EQV_n1# E063 EQ VEGA S_EQV_p1# E064 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# E065 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# E066 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_b1# E067 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# E068 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# E069 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_aa1# E070 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# E071 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# E072 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_ae1# E073 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# E074 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# E075 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_af1# E076 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# E077 EQ VEGA S_EQV_l1# S_EQV_m1# E078 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# E079 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_o1# E080 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E081 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E082 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1# E083 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_m1# E084 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_p1# E085 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_n1# E086 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# E087 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# E088 EQ KREIVUMAS S_EQC_b1# E089 EQ KREIVUMAS S_EQC_c1# E090 EQ KREIVUMAS S_EQC_d1# E091 EQ KREIVUMAS S_EQC_e1# E092 EQ KREIVUMAS S_EQC_f1# E093 EQ KREIVUMAS S_EQC_g1# E094 EQ KREIVUMAS S_EQC_h1# E095 EQ KREIVUMAS S_EQC_i1# E096 EQ KREIVUMAS S_EQC_j1# E097 EQ KREIVUMAS S_EQC_k1# E098 EQ KREIVUMAS S_EQC_q1# E099 EQ KREIVUMAS S_EQC_t1# E100 EQ KREIVUMAS S_EQC_u1# E101 EQ KREIVUMAS S_EQC_a1# S_EQC_a2# E102 EQ KREIVUMAS S_EQC_a1# S_EQC_b1# E103 EQ KREIVUMAS S_EQC_f1# S_EQC_ac1# E104 EQ KREIVUMAS S_EQC_j1# S_EQC_ag1# E105 EQ KREIVUMAS S_EQC_k1# S_EQC_ah1# E106 EQ KREIVUMAS S_EQC_q1# S_EQC_r1# E107 EQ KREIVUMAS S_EQC_t1# S_EQC_v1# E108 EQ KREIVUMAS S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E109 EQ KREIVUMAS S_EQC_s1# E110 EQ KREIVUMAS S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1# E111 EQ KREIVUMAS S_EQC_a2# S_EQC_q1# E112 EQ KREIVUMAS S_EQC_t1# S_EQC_u1# E113 EQ KREIVUMAS S_EQC_a2# S_EQC_t1# E114 EQ KREIVUMAS S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1# E115 EQ KREIVUMAS S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# E116 EQ KREIVUMAS S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E117 EQ VISOS S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# F001 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_b1# F002 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_c1# F003 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# F005 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_b1# S_FXD_c1# F007 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# F008 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_b1# F009 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# F010 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# F011 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F012 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# F013 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F014 UŽSIENIO VALIUTA VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F015 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_b1# F016 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_c1# F017 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_a1# S_FXC_b1# F018 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_d1# F019 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_b1# S_FXC_c1# F020 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_c1# S_FXC_e1# F021 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# F022 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F023 UŽSIENIO VALIUTA VISOS S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F024 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_d1# F026 UŽSIENIO VALIUTA DELTA S_FXD_f1# F028 UŽSIENIO VALIUTA KREIVUMAS S_FXC_f1# N001 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# N002 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_c1# N003 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_d1# N004 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_e1# N005 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# N006 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_g1# N007 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_h1# N008 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_i1# N009 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_w1# N010 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# N011 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_k1# N012 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_l1# N013 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_m1# N014 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# N015 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_o1# N016 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_p1# N017 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# N018 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# N019 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# N020 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# N021 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a3# N022 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a4# N023 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_a4# N024 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b1# N025 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# N026 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a4# S_CND_b1# N027 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b2# N028 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# S_CND_r1# N029 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x2# N030 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# S_CND_y1# N031 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2# N032 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# N033 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N034 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N035 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N036 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N037 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N038 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N039 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N040 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N041 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N042 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1# N043 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# N044 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# N045 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# N046 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# N047 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_b1# N048 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# N049 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_q1# S_CNV_r1# N050 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_s1# S_CNV_u1# N051 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_t1# S_CNV_v1# N052 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N053 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# N054 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N055 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N056 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N057 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N058 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N059 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N060 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N061 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N062 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N063 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N064 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# N065 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_b1# N066 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_c1# N067 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_d1# N068 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_e1# N069 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_f1# N070 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_g1# N071 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_h1# N072 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_i1# N073 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_aa1# N074 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_j1# N075 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_k1# N076 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_l1# N077 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_m1# N078 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_n1# N079 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_o1# N080 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_p1# N081 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_q1# N082 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_t1# N083 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_u1# N084 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_a2# N085 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_b1# N086 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_q1# S_CNC_r1# N087 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_t1# S_CNC_v1# N088 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_u1# S_CNC_w1# N089 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N090 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_s1# N091 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# N092 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N093 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N094 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N095 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N096 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N097 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N098 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N099 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N100 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N101 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N102 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1# N103 CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104 CSR_NON_SEC VISOS S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104(CRR2/DA) CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_ab1# N105(CRR2/DA) CSR_NON_SEC KREIVUMAS S_CNC_hb1# N106(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_ab1# N107(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_hb1# C001 CM DELTA S_CMD_a2# C002 CM DELTA S_CMD_c1# C003 CM DELTA S_CMD_e1# C004 CM DELTA S_CMD_g1# C005 CM DELTA S_CMD_i1# C006 CM DELTA S_CMD_k1# C007 CM DELTA S_CMD_m1# C008 CM DELTA S_CMD_o1# C009 CM DELTA S_CMD_q1# C010 CM DELTA S_CMD_s1# C011 CM DELTA S_CMD_u1# C012 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# C013 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_a3# C014 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_a4# C015 CM DELTA S_CMD_a3# S_CMD_a4# C016 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_b1# C017 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# C018 CM DELTA S_CMD_e1# S_CMD_f1# C019 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# C020 CM DELTA S_CMD_i1# S_CMD_j1# C021 CM DELTA S_CMD_k1# S_CMD_l1# C022 CM DELTA S_CMD_m1# S_CMD_n1# C023 CM DELTA S_CMD_o1# S_CMD_p1# C024 CM DELTA S_CMD_q1# S_CMD_r1# C025 CM DELTA S_CMD_s1# S_CMD_t1# C026 CM DELTA S_CMD_u1# S_CMD_v1# C027 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C028 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1# C029 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_u1# C030 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C031 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C032 CM VEGA S_CMV_a2# C033 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# C034 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# C035 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# C036 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# C037 CM VEGA S_CMV_e1# S_CMV_f1# C038 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# C039 CM VEGA S_CMV_i1# S_CMV_j1# C040 CM VEGA S_CMV_k1# S_CMV_l1# C041 CM VEGA S_CMV_m1# S_CMV_n1# C042 CM VEGA S_CMV_o1# S_CMV_p1# C043 CM VEGA S_CMV_q1# S_CMV_r1# C044 CM VEGA S_CMV_s1# S_CMV_t1# C045 CM VEGA S_CMV_u1# S_CMV_v1# C046 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C047 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1# C048 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_u1# C049 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C050 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C051 CM KREIVUMAS S_CMC_b1# C052 CM KREIVUMAS S_CMC_c1# C053 CM KREIVUMAS S_CMC_e1# C054 CM KREIVUMAS S_CMC_g1# C055 CM KREIVUMAS S_CMC_i1# C056 CM KREIVUMAS S_CMC_k1# C057 CM KREIVUMAS S_CMC_m1# C058 CM KREIVUMAS S_CMC_o1# C059 CM KREIVUMAS S_CMC_q1# C060 CM KREIVUMAS S_CMC_s1# C061 CM KREIVUMAS S_CMC_u1# C062 CM KREIVUMAS S_CMC_a1# S_CMC_a2# C063 CM KREIVUMAS S_CMC_a1# S_CMC_b1# C064 CM KREIVUMAS S_CMC_c1# S_CMC_d1# C065 CM KREIVUMAS S_CMC_e1# S_CMC_f1# C066 CM KREIVUMAS S_CMC_g1# S_CMC_h1# C067 CM KREIVUMAS S_CMC_i1# S_CMC_j1# C068 CM KREIVUMAS S_CMC_k1# S_CMC_l1# C069 CM KREIVUMAS S_CMC_m1# S_CMC_n1# C070 CM KREIVUMAS S_CMC_o1# S_CMC_p1# C071 CM KREIVUMAS S_CMC_q1# S_CMC_r1# C072 CM KREIVUMAS S_CMC_s1# S_CMC_t1# C073 CM KREIVUMAS S_CMC_u1# S_CMC_v1# C074 CM KREIVUMAS S_CMC_a2# S_CMC_b1# C075 CM KREIVUMAS S_CMC_g1# S_CMC_z1# C076 CM KREIVUMAS S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1# C077 CM KREIVUMAS S_CMC_a2# S_CMC_u1# C078 CM KREIVUMAS S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1# C079 CM KREIVUMAS S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1# C080 CM KREIVUMAS S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# C081 CM VISOS S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

Versions

1. 2026-07-29