Address https://gelex.eu/eli/EU/regulation/2026/1872@2026-07-29/mt

Contents

1. Preamble
2. Artikolu 1
3. ANNEX
4. ANNESS I
5. ANNESS II PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAL FINIJIET TA’ SUPERVIŻJONI
6. DEFINIZZJONI TAL-PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAL FINIJIET TA’ SUPERVIŻJONI
7. C 101.00
8. C 102.00 (*)
9. (b)
10. C 103.00 (*)(**)(***)
11. ANNESS V STRUMENTI U PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAR-RISKJU TAS-SUQ
12. Taqsima 1:
13. (v)
14. Taqsima 2:
15. EKWITÀ 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.
16. IR 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.
17. FX 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.
18. KOMODITAJIET 401.402.403.404.405.
19. Taqsima 7:
20. ANNESS III
21. ANNESS VI RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA’ PARAMETRAĠĠ REFERENZJARJU SUPERVIŻORJU
22. STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL
23. C106.00 —
24. C 106.01
25. C 106.02
26. C 107.01
27. C 109.01
28. C 109.02
29. C 110.01
30. C 110.02
31. C 120.01
32. C 120.02
33. C 120.04
34. C 120.05
35. Tabella: gwida għar-rapportar tal-Formoli 106.01 (il-kolonna 0010) u 120.01 (il-kolonna 0020)
36. pt_1
37. pt_2
38. ANNESS IV
39. ANNESS VII Riżultati tal-Portafolli ta’ Riferiment għal Finijiet ta’ Superviżjoni. RISKJU TAS-SUQ
40. ANNESS X Portafolli tal-Validazzjoni tal-SBM

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

Wara li kkunsidrat id-Direttiva 2013/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ġunju 2013 dwar l-aċċess għall-attività tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u s-superviżjoni prudenzjali tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u tad-ditti tal-investiment, li temenda d-Direttiva 2002/87/KE u li tħassar id-Direttivi 2006/48/KE u 2006/49/KE, u b’mod partikolari l-Artikolu 78(8), ir-raba’ subparagrafu, tagħha,

Billi:

(1) Id-Direttiva (UE) 2024/1619 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill emendat id-Direttiva 2013/36/UE, fost l-oħrajn biex tintroduċi f’dik id-Direttiva rekwiżiti dwar ir-riskji ESG u biex temenda r-rekwiżiti ta’ parametraġġ referenzjarju superviżorju. Dawk l-emendi jenħtieġ li jiġu riflessi fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070.

(2) Ir-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2025/1496 emenda l-Artikolu 520a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill biex jiddifferixxi l-applikazzjoni tar-Rieżami Fundamentali tal-istandards tal-Portafoll tan-Negozjar għall-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq. Dik l-emenda għandha bħala konsegwenza li, sal-1 ta’ Jannar 2027, l-istituzzjonijiet huma meħtieġa jkomplu japplikaw il-qafas tar-riskju tas-suq stabbilit fil-verżjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fis-seħħ fit-8 ta’ Lulju 2024. Minn dan isegwi li l-kamp ta’ applikazzjoni tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju jenħtieġ li jibqa’ temporanjament limitat għall-istituzzjonijiet li huma permessi jużaw l-approċċi interni (l-Approċċ tal-Mudell Intern) kif imsemmi fl-Artikolu 78(1), il-punt (a), tad-Direttiva 2013/36/UE.

(3) Barra minn hekk, huwa opportun li l-ġbir tad-data għall-istituzzjonijiet li jużaw l-approċċ tal-mudelli interni u li jidħlu fl-ambitu tal-eżerċizzju għar-riskju tas-suq jiġi limitat għall-elementi tal-Approċċ Standardizzat Alternattiv sal-1 ta’ Jannar 2027. Dan inaqqas b’mod sostanzjali l-piż għall-istituzzjonijiet parteċipanti matul dak il-perjodu, iżda xorta jiggarantixxi l-komparabbiltà tal-ġbir annwali tad-data u jiżgura l-forniment tad-data meqjusa l-aktar utli mis-superviżuri.

(4) Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 fih il-formoli għar-rapportar superviżorju tal-użu tal-Approċċ IRB għar-riskju ta’ kreditu. Għalhekk huwa xieraq li jiġi żgurat li fil-każ tal-parametraġġ referenzjarju tar-riskju ta’ kreditu, il-klassijiet tal-iskoperturi użati għad-determinazzjoni tal-portafolli ta’ parametraġġ referenzjarju jkunu allinjati mad-diżaggregazzjoni segwita mill-formoli IRB tar-riskju ta’ kreditu stabbiliti f’dak ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni.

(5) Għaldaqstant, ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 jenħtieġ li jiġi emendat kif xieraq.

(6) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-EBA.

(7) L-EBA wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi regolatorji li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kostijiet u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Interessati stabbilit f’konformità mal-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1 Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2016/2070 huwa emendat kif ġej: (1) L-Anness II huwa sostitwit bit-test tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament. (2) l-Anness V huwa sostitwit bit-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament; (3) l-Anness VI huwa sostitwit bit-test fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament; (4) L-Anness VII huwa sostitwit bit-test fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament; (5) L-Anness X huwa sostitwit bit-test fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 1

(1) L-Anness II huwa sostitwit bit-test tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament.

(2) l-Anness V huwa sostitwit bit-test fl-Anness II ta’ dan ir-Regolament;

(3) l-Anness VI huwa sostitwit bit-test fl-Anness III ta’ dan ir-Regolament;

(4) L-Anness VII huwa sostitwit bit-test fl-Anness IV ta’ dan ir-Regolament;

(5) L-Anness X huwa sostitwit bit-test fl-Anness V ta’ dan ir-Regolament.

Artikolu 2 Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha. Magħmul fi Brussell, id-29 ta’ Lulju 2026. Għall-Kummissjoni Il-President Ursula von der Leyen

ANNEX

ANNESS I

(a) Kampjun sovran; (b) Kampjun tal-istituzzjonijiet; (c) Kampjun tal-korporazzjonijiet il-kbar. Pt_a_. 2. banek ċentrali; Pt_b_. 2. gvernijiet estiżi; Pt_c_. 2. istituzzjonijiet ta’ kreditu; (d) korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn; (e) korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (f) unitajiet domestiċi; (g) mhux applikabbli. Pt_a_. 3. riskju tal-kreditu tal-kontroparti; Pt_b_. 3. riskju ta’ kreditu u konsenji bla ħlas; Pt_c_. 3. riskju ta’ kreditu, riskju tal-kreditu tal-kontroparti u konsenji bla ħlas. Pt_a_. 4. Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; Pt_b_. 4. Approċċ IRB avvanzat; Pt_c_. 4. Approċċ standardizzat. Grp. 10100. Definizzjoni ta’ kontropartijiet b’Portafoll b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza L-iskoperturi għall-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-tabella C 101.00 li huma ttrattati skont l-Approċċ IRB ta’ Fondazzjoni jew skont l-Approċċ IRB Avvanzat biss għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III, il-formola C 101.00. Fl-Anness VIII, il-formoli C 111.00, C 112.00 u C 113.00, -l-iskoperturi għall-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-tabella C 101.00 li huma ttrattati skont l-approċċ standardizzat għandhom jiġu rrapportati wkoll. Indipendentement mill-approċċ regolatorju, l-iskoperturi għal entitajiet relatati tal-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-Tabella C 101.00, inklużi sussidjarji u kumpaniji omm, ma għandhomx jiġu rrapportati. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Kodiċi tal-kontroparti Il-kodiċi assenjat mill-EBA lil kull entità legali inkluża fil-kampjun tal-portafoll b’riskju baxx ta’ inadempjenza, (LDP, Low Default Portfolio). 0020 Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) Kodiċi alfanumeriku b’20 figura li jieħdok għal informazzjoni ta’ referenza ewlenija li tippermetti identifikazzjoni ċara u unika ta’ kumpaniji li jieħdu sehem fis-swieq finanzjarji globali. 0030 Kodiċi tar-reġistru ta’ kreditu Il-kodiċi użat mir-reġistru ta’ kreditu nazzjonali tal-post tar-residenza tal-kontroparti. Il-kodiċi jintuża bħala identifikatur għall-kontroparti. 0040 Kodiċi tar-reġistru kummerċjali Il-kodiċi assenjat lil kontroparti mir-reġistru kummerċjali pubbliku tal-pajjiż li fih tkun irreġistrata dik il-kontroparti. 0050 Kodiċi ISIN In-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli użat biex jidentifika b’mod uniku titoli maħruġa mill-kontroparti. 0060 Ticker Bloomberg Is-sensiela ta’ karattri jew numri użati biex jidentifikaw kumpanija jew entità b’mod uniku fi Bloomberg. 0070 Isem Isem l-entità legali inkluża fil-kampjuni LDP. 0080 Żona ġeografika Il-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-kontroparti (0010). 0090 Isem il-portafoll Il-kampjun li l-kontroparti (0010) tkun ġiet assenjata għalih. Huwa wieħed minn dawn li ġejjin: 0100 Settur tal-kontroparti L-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 Is-settur ekonomiku rilevanti li għalih hija assenjata l-kontroparti (0010). Huwa wieħed minn dawn li ġejjin: L-assenjazzjoni tal-kontropartijiet lis-setturi ssir skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V, it-Taqsima 1, il-punt 42 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 għall-kontropartijiet kollha ħlief għall-Bank Ewropew tal-Investiment, li għandu jiġi assenjat lill-(b) Gvernijiet Estiżi minħabba t-trattament tiegħu bħala bank multilaterali tal-iżvilupp skont l-Artikolu 117(2)(j) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 0110 Tip ta’ skopertura Huma biss l-iskoperturi għajr l-iskoperturi fuq għoti ta’ self speċjalizzat li għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III, il-formola C 101.00. 0120 Tip ta’ faċilità Mhux applikabbli: l-iskoperturi għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III il-formola C 101.00 indipendentement mit-tip ta’ faċilità. 0130 Tip ta’ riskju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ riskju: 0140 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għall-kontropartijiet għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: (a) sovran; (b) istituzzjonijiet; (c) korporazzjonijiet kbar; (d) skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self, li jinkludu l-iskoperturi kollha kif definiti skont l-Artikolu 147(2)(c)(ii) u 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Pt_a_. 2. Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; Pt_b_. 2. Approċċ IRB avvanzat; Pt_c_. 2. kriterji ta’ klassifikazzjoni ta’ self speċjalizzat. Pt_a_. 3. il-gradi tal-obbliganti tas-sistemi differenti ta’ klassifikazzjoni għandhom jinġabru fi grupp u jitqiegħdu f’ordni mill-inqas PD assenjata għal kull grad ta’ obbligant, sal-ogħla wieħed; Pt_b_. 3. meta jintuża għadd kbir ta’ gradi jew gruppi, jista’ jintlaħaq qbil mal-awtoritajiet kompetenti fuq għadd imnaqqas ta’ gradi jew gruppi li għandhom jiġu rrapportati. Pt_a_. 4. klassifikazzjoni 1: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_b_. 4. klassifikazzjoni 2: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_c_. 3. klassifikazzjoni 3: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_d_. 2. klassifikazzjoni 4: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; (e) klassifikazzjoni 5: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (f) klassifikazzjoni 6: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (g) klassifikazzjoni 7: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (h) klassifikazzjoni 8: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs. Pt_a_. 5. gvernijiet ċentrali u banek ċentrali; Pt_b_. 5. istituzzjonijiet; Pt_c_. 4. Għal skoperturi għal korporazzjonijiet b’Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza: (c1) korporazzjonijiet - ġenerali; (c2) korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat; Pt_e_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 6. gvernijiet ċentrali u banek ċentrali; Pt_b_. 6. istituzzjonijiet; Pt_c1_. 2. korporazzjonijiet - ġenerali; Pt_c2_. 2. korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat; Pt_a_. 7. banek ċentrali; Pt_b_. 7. gvernijiet estiżi; Pt_c_. 5. istituzzjonijiet ta’ kreditu; Pt_d_. 3. korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn; Pt_e_. 3. korporazzjonijiet mhux finanzjarji; Pt_f_. 2. unitajiet domestiċi; Pt_g_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 8. inadempjenti; Pt_b_. 8. mhux inadempjenti; Pt_c_. 6. mhux applikabbli. Pt_a_. 9. riskju sħiħ (100 %); Pt_b_. 9. faċilità ta’ ħruġ ta’ noti u faċilità ċirkolanti ta’ sottoskrizzjoni (Riskju medju); Pt_c_. 7. garanziji u indennizzi, avalli, ittri ta’ kreditu irrevokabbli, dokumenti ta’ kreditu u elementi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ b’riskju medju (Riskju medju) li jinħarġu, inklużi garanziji tal-offerta, tal-prestazzjoni, doganali u tat-taxxa, garanziji, ittri ta’ kreditu irrevokabbli pendenti li ma għandhomx il-karattru ta’ sostituti tal-kreditu u elementi oħrajn b’riskju medju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ; Pt_d_. 4. faċilità ta’ kreditu rotanti impenjata mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self rotanti li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju; Pt_e_. 4. faċilità ta’ kreditu fuq terminu impenjat mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self fuq terminu li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju; Pt_f_. 3. faċilità ta’ kreditu impenjata mhux prelevata oħra (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self, għajr dawk rotanti jew fuq terminu, li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr kundizzjoni u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju; Pt_g_. 3. ittri ta’ kreditu fuq terminu qasir maħruġa u elementi oħrajn b’riskju medju għal baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju medju għal baxx); Pt_h_. 2. linji ta’ kreditu mhux prelevati u mhux impenjati (Riskju baxx) inklużi l-faċilitajiet ta’ self li mhumiex prelevati u li jistgħu jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju; (i) impenji tal-akkwist mhux prelevati għal riċevibbli rotanti mixtrija u elementi oħrajn b’riskju baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju baxx) inklużi impenji li jistgħu jiġu kkanċellati inkondizzjonalment jew li effettivament jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika mill-istituzzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel; (j) mhux applikabbli. Pt_a_. 10. skoperturi bi protezzjoni tal-kreditu; Pt_b_. 10. skoperturi mingħajr protezzjoni tal-kreditu; Pt_c_. 8. mhux applikabbli. Pt_a_. 11. kollateral finanzjarju eliġibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0180); Pt_b_. 11. kollateral eliġibbli ieħor: Riċevibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0210); Pt_c_. 9. kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli residenzjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190); Pt_d_. 5. kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli kummerċjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190); Pt_e_. 5. kollateral eliġibbli ieħor: Kollateral fiżiku (il-formola C 08.01, il-kolonna 0200); Pt_f_. 4. protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu oħra (il-formola C 08.01, il-kolonni 0060 u 0170); Pt_g_. 4. derivattivi ta’ kreditu (il-formola C 08.01, il-kolonni 0050 u 0160); Pt_h_. 3. garanziji (il-formola C 08.01, il-kolonni 0040 u 0150); Pt_i_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 12. entitajiet tas-settur pubbliku (l-Artikolu 4, il-punti (1) u (8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013); Pt_b_. 12. il-kontropartijiet għajr l-entitajiet tas-settur pubbliku; Pt_c_. 10. mhux applikabbli. Pt_a_. 13. <=EUR 50 miljun; Pt_b_. 13. >EUR 50 miljun u <=EUR 200 miljun; Pt_c_. 11. >EUR 200 miljun; Pt_d_. 6. >EUR 200 miljun u <=EUR 500 miljun; Pt_e_. 6. > EUR 500 miljun; Pt_f_. 5. mhux applikabbli. Pt_a_. 14. NACE 1: C Manifattura; Pt_b_. 14. NACE 2: G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; Pt_c_. 12. NACE 3: F Kostruzzjoni; Pt_d_. 7. NACE 4: H Trasport u ħażna; Pt_e_. 7. NACE 5: D Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kondizzjonata; Pt_f_. 6. NACE 6: A Agrikoltura, forestrija u sajd; Pt_g_. 5. NACE 7: L Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli; Pt_h_. 4. NACE 8: L-iskoperturi l-oħra kollha minbarra dawk inklużi fil-punti minn (a) sa (g) hawn fuq; Pt_i_. 3. mhux applikabbli. Pt_a_. 15. mhux applikabbli; Pt_b_. 15. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ proġetti; Pt_c_. 13. skoperturi ta’ self speċjalizzat - proprjetà immobbli li trendi introjtu u proprjetà immobbli kummerċjali b’volatilità għolja; Pt_d_. 8. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ oġġetti; Pt_e_. 8. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ komoditajiet; Pt_f_. 7. bonds koperti eliġibbli li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_g_. 6. skoperturi oħra għajr dawk imsemmija fil-punti minn (b) sa (f). Pt_a_. 16. Mhux applikabbli. Pt_a_. 17. bucket 1:<=55 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; <=60 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali; Pt_b_. 16. bucket 2: > 55 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; > 60 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali; Pt_c_. 14. bucket 3: > 70 % <=80 %; Pt_d_. 9. bucket 4: > 80 % <=90 %; Pt_e_. 9. bucket 5: > 90 % <= 100 %; Pt_f_. 8. bucket 6: > 100 % <= 110 %; Pt_g_. 7. bucket 7: > 110 %; Pt_h_. 5. mhux applikabbli. Pt_a_. 18. l-ammont totali tas-selfa: l-ammont pendenti tas-self ipotekarju flimkien ma’ kull ammont impenjat mhux prelevat tas-self ipotekarju (wara li jiġi applikat il-fattur tal-konverżjoni ta’ kreditu korrispondenti). L-ammont tas-self għandu jiġi kkalkolat qabel ma jitqies kull aġġustament għar-riskju ta’ kreditu u għandu jinkludi kull self ieħor (inkluż self li jkun magħruf mill-istituzzjoni li jingħata minn istituzzjonijiet finanzjarji li huma magħrufa għall-istituzzjoni) garantit b’irhna ta’ klassifikazzjoni indaqs jew ogħla mir-rahan li jiggarantixxi s-self fuq l-istess proprjetà residenzjali. Meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni biex tiġi aċċertata l-klassfikazzjoni ta’ irhna oħra, l-istituzzjoni għandha tassumi li dawk l-irhna huma kklassifikati pari passu mar-rahan li jiggrarantixxi s-self. (i) ikun hemm valutazzjoni individwali tal-proprjetà u l-proprjetà tiġi valwata b’mod prudentement konservattiv (pereżempju mingħajr ma jiġu inklużi aspettattivi li l-prezz jiżdied fil-futur u jitqies kull potenzjal li jkun hemm li l-prezz kurrenti tal-proprjetà jkun ’il fuq minn livell li huwa sostenibbli kemm idum is-self, pereżempju minħabba prezzijiet artifiċjali tal-proprjetà); (ii) meta l-valur tas-suq ikun jista’ jiġi ddeterminat, il-valwazzjoni ma tkunx ogħla mill-valur tas-suq; (iii) il-valwazzjoni tkun sostanzjata b’dokumentazzjoni tal-istima adegwata. Pt_b_. 17. valur tal-proprjetà: il-valur tal-proprjetà huwa l-aħħar valwazzjoni indipendenti tal-proprjetà u maqluba għal valur kurrenti permezz ta’ indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà. Il-valwazzjoni għandha titwettaq b’mod indipendenti u minn evalwaturi kwalifikati. Ir-rekwiżiti ta’ kwalifika u l-istandards minimi għall-istima għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: Pt_a_. 19. elementi fil-karta tal-bilanċ; Pt_b_. 18. elementi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ; Pt_c_. 15. oħrajn; Pt_d_. 10. mhux applikabbli. Grp. 10200. Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat lill-portafoll mill-EBA. 0020 Isem il-portafoll Kull portafoll jiġi assenjat lil wieħed minn dawn l-ismijiet tal-portafoll: 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 101.00. 0040 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: 0050 Żona ġeografika L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-obbliganti. 0060 Klassifikazzjoni L-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati lill-portafolli skont il-grad tal-klassfikazzjoni interna applikat mill-istituzzjoni, mill-iktar riskju baxx sal-ogħla riskju, bl-esklużjoni ta’ inadempjenzi bi probabbiltà ta’ inadempjenza(PD, probability of default“) li tikkorrispondi għal 100 %. Għall-klassifikazzjoni għandhom jittieħdu l-valuri mill-Klassifikazzjoni 1, il-Klassifikazzjoni 2, eċċ. Il-formola C08.02 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. Meta l-istituzzjoni tar-rapportar tapplika sistema unika ta’ klassifikazzjoni jew tkun kapaċi tirrapporta skont skala prinċipali interna, għandha tintuża din l-iskala prinċipali interna. F’kull każ ieħor, is-sistemi ta’ klassifikazzjoni differenti għandhom jingħaqdu u jitqiegħdu f’ordni skont l-istruzzjonijiet li ġejjin: Għal skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self ponderati għar-riskju f’konformità mal-approċċ imsemmi fl-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, it-tqassim skont il-klassifikazzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-kategorija tal-ponderazzjoni tar-riskju superviżorja deskritta fit-Tabella 1 ta’ dak l-Artikolu, kif ġej: Għandha tintuża l-iskala ta’ klassifikazzjoni għar-rapportar fl-Anness I, il-formola C 08.02 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451. Meta l-istituzzjoni tuża skala prinċipali ta’ grupp, għandha tintuża dik l-iskala prinċipali. 0070 Klassi ta’ skopertura L-Anness II, il-Paragrafu 76, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont il-klassi ta’ skopertura: Għandu jiġi applikat l-immappjar li ġej bejn il-klassijiet tal-iskoperturi u d-dekompożizzjoni tal-formola CR IRB: (*) Klassi tal-iskopertura Kodiċi fl-ID tal-Portafoll GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-29 ta’ Novembru 2024 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L 2024/3117, 27.12.2024), Anness II: Struzzjonijiet għar-rapportar dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji, il-Parti II: Struzzjonijiet relatati mal-mudell, Taqsima 3.3.2 F’konformità mal-Artikolu 147 (3a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-iskoperturi għal gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali u entitajiet tas-settur pubbliku li huma ttrattati bħala skoperturi għal gvernijiet ċentrali għandhom jiġu assenjati fil-klassi tal-iskoperturi (a) gvernijiet ċentrali u banek ċentrali. Il-klassijiet tal-iskoperturi skoperturi tal-ekwità, skoperturi fil-forma ta’ unitajiet jew ishma f’CIU, entrati li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 147(2), il-punti (e), (ea), (f) u (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx jiġu rrapportati. 0080 Settur tal-kontroparti L-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont is-settur ekonomiku rilevanti: L-assenjazzjoni tal-iskoperturi għas-setturi ssir f’konformità mal-istruzzjonijiet fl-Anness V, it-Taqsima 1, il-punt 42, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451. 0090 Status ta’ inadempjenza L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-istatus ta’ inadempjenza f’konformità mal-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: 0100 Tip ta’ faċilità L-Artikolu 166(8) u (10) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ faċilità. Jekk ikun japplika aktar minn valur wieħed tat-tip ta’ faċilità għall-prodott ta’ kreditu, il-valur tal-iskopertura għandu jinqasam abbażi tal-valuri tat-tip ta’ faċilità. It-tip ta’ faċilità tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Il-Formola C08.01, il-kolonni 150 sa 220, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont l-istatus ta’ kollateralizzazzjoni ta’ kull parti: Il-parti tal-iskopertura bi protezzjoni tal-kreditu għandha tiġi ddeterminata mill-valur tal-kollateral wara li jiġi applikat it-telf impost (haircut) f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, it-Taqsima 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, il-linji gwida interni tal-istituzzjonijiet. 0120 Tip ta’ kollateral Il-Formola C08.01, il-kolonni 0040 sa 0060 u 0150 sa 0220, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont it-tip ta’ kollateral: Il-parti tal-iskopertura garantita minn tip speċifiku ta’ kollateral għandha tiġi ddeterminata mill-valur ta’ dak it-tip speċifiku tal-kollateral wara li jiġi applikat it-telf meħtieġ f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, il-linji gwida interni tal-istituzzjonijiet. 0130 Kontroparti L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ kontroparti: 0140 Daqs tal-kontroparti L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont id-daqs tal-kontroparti li għandu jiġi stabbilit abbażi tal-fatturat annwali għall-grupp konsolidat li l-kontroparti hija parti minnu: Il-fatturat totali annwali għandu jiġi kkalkulat f’konformità mal-Anness, l-Artikolu 4, tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE** u għandu jirreferi għas-sena li tispiċċa sena qabel id-data ta’ referenza tar-rapportar. 0150 Kodiċi NACE L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-attività ekonomika tal-kontroparti li tkun iddeterminata min-NACE Rev. 2 prevista fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 ***: 0160 Tip ta’ skopertura L-Artikolu 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ skopertura: 0170 Daqs tal-iskopertura Il-Formola C08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli bbażati fuq id-daqs tal-iskopertura murija f’termini ta’ valur tal-iskopertura (jiġifieri tal-iskopertura fl-inadempjenza (EAD, exposure at default)): 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati għal portafolli skont il-medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur (ILTV, indexed loan-to-value), liema medda għandha tkun il-proporzjon bejn l-ammonti kurrenti tas-self u l-valur kurrenti tal-proprjetà: Il-medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur għandha tiġi kkalkulata b’mod prudenti u tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont ir-rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ: Skoperturi li jirrappreżentaw tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli, derivattivi u tranżazzjonijiet ta’ saldu twil jew netting kuntrattwali bejn prodotti differenti, u li huma soġġetti għal riskju ta’ kreditu tal-kontroparti, għandhom jiġu assenjati għall-punt (c). Dawn l-iskoperturi ma għandhomx jiġu rrapportati f’(a) jew f’(b). (10) CORP (11) CORP Inadempjenti (12) CORP Mhux Inadempjenti (20) SMEC (21) SMEC Inadempjenti (22) SMEC Mhux Inadempjenti (30) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra (31) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Inadempjenti (32) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Mhux Inadempjenti (40) Ipoteki, mhux SMEs (41) Ipoteki, mhux SMEs, Inadempjenti (42) Ipoteki, mhux SMEs, Mhux inadempjenti (50) Ipoteki, SMEs (51) Ipoteki, SMEs, Inadempjenti (52) Ipoteki, SMEs, Mhux inadempjenti (60) Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur (61) Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur, Inadempjenti (62) Impriżi oħra li mhumiex SMEs, Mhux inadempjenti (70) QRRE (71) QRRE Inadempjenti (72) QRRE Mhux inadempjenti (a) Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; (b) Approċċ IRB avvanzat. (d) Għall-iskoperturi korporattivi fil-Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza: (d1) korporazzjonijiet - SMEs; (d2) korporazzjonijiet - mhux SMEs; (e) Fil-każ ta’ skoperturi fil-livell tal-konsumatur: (e1) fil-livell tal-konsumatur - SMEs; (e11) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; (e12) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn; (e2) Fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs; (e21) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn; (e22) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; (e33) Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti; (f) mhux applikabbli. Pt_d1_. 2. korporazzjonijiet - SMEs; Pt_d2_. 2. korporazzjonijiet - mhux SMEs; Pt_e11_. 2. fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; Pt_e12_. 2. fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn; Pt_e21_. 2. fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn; Pt_e22_. 2. fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; Pt_e33_. 2. Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti; Pt_a_. 2. Skoperturi kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom, f’konformità mal-IFRS 9 B5.5.55, il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni jirrifletti l-flussi ta’ flus mistennija mill-kollateral relatat u/jew titjibiet oħra tal-kreditu li huma parti mit-termini kuntrattwali tal-iskopertura inkwistjoni u li mhumiex rikonoxxuti separatament mill-entità. Dawk l-iskoperturi li huma biss parzjalment kollateralizzati għandhom jiġu rrapportati għall-ammont sħiħ tagħhom f’dan il-portafoll. Pt_b_. 2. Skoperturi mhux kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni relatat mhuwiex affettwat mill-preżenza ta’ kwalunkwe kollateral jew kwalunkwe forma oħra ta’ titjib tal-kreditu. (c) Mhux applikabbli. Grp. 10300. Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza Kolonna Referenza legali Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat mill-EBA lil kull portafoll. 0020 Isem il-portafoll Kull portafoll jiġi assenjat lil wieħed minn dawn l-ismijiet tal-portafoll: 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 101.00. 0040 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: 0050 Żona ġeografika L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-obbliganti. Għall-portafolli fil-livell tal-konsumatur – SMEs - iggarantiti mill-proprjetà immobbli u fil-livell tal-konsumatur – mhux SMEs - iggarantiti mill-portafolli tal-proprjetà immobbli, l-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet abbażi ta’ fejn jinsab il-kollateral. 0060 Klassifikazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0060 tat-tabella C 102.00. 0070 Klassi tal-iskoperturi L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont il-klassi tal-iskoperturi: Għandu jiġi applikat l-immappjar li ġej bejn il-klassijiet tal-iskoperturi u d-dekompożizzjoni tal-formola IRB tar-Riskju ta’ kreditu: (*) Klassi tal-iskopertura Kodiċi tal-portafoll SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 (**) RETO B.6.8, B.6.3 (***) MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-[29 ta’ Novembru 2024] li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L 2024/3117, 27.12.2024), l-Anness II: Struzzjonijiet għar-rapportar dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji, il-Parti II: Struzzjonijiet relatati mal-mudell, Taqsima 3.3.2 Bl-esklużi tal-kontropartijiet u l-iskoperturi tagħhom ikklassifikati bħala mhux SME Bl-esklużi tal-kontropartijiet u l-iskoperturi tagħhom ikklassifikati bħala SME Il-klassijiet tal-iskoperturi skoperturi tal-ekwità, skoperturi fil-forma ta’ unitajiet jew ishma f’CIU, entrati li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 147(2), il-punti (e), (ea), (f) u (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx jiġu rrapportati. 0080 Settur tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0100 tat-tabella C 102.00. 0090 Status ta’ inadempjenza Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0090 tat-tabella C 102.00. 0100 Tip ta’ faċilità Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 tat-tabella C 102.00. 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 tat-tabella C 102.00. 0120 Tip ta’ kollateral Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 tat-tabella C 102.00. 0130 Kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 102.00. 0140 Daqs tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 tat-tabella C 102.00. 0150 Kodiċi NACE Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0150 tat-tabella C 102.00. 0160 Tip ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 tat-tabella C 102.00. 0170 Daqs tal-iskopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0170 tat-tabella C 102.00. 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0180 tat-tabella C 102.00 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0190 tat-tabella C 102.00. 0200 Status ta’ kollateralizzazzjoni IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 L-iskoperturi għandhom jiġu assenjati għal portafolli abbażi tal-istatus ta’ kollateralizzazzjoni tagħhom, kif użat għall-fini tal-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni skont l-IFRS 9: Grp. 10400. Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza għall-formoli tal-IFRS 9 Kolonna Referenza ġuridika Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat mill-EBA għal kull portafoll. 0020 Isem il-portafoll Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0020 ta’ C 103. 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 ta’ C 101. 0040 Approċċ regolatorju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 ta’ C 101. 0050 Żona ġeografika Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0080 ta’ C 101. 0060 Klassifikazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0060 ta’ C 102. 0070 Klassi ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0070 ta’ C 103. 0080 Settur tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0100 ta’ C 101. 0090 Status ta’ inadempjenza Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0090 ta’ C 102. 0100 Tip ta’ faċilità Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 ta’ C 101. 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 ta’ C 102. 0120 Tip ta’ kollateral Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 ta’ C 102. 0130 Kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 ta’ C 102. 0140 Daqs tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 ta’ C 102. 0150 Kodiċi NACE Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0150 ta’ C 102. 0160 Tip ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 ta’ C 101. 0170 Daqs tal-iskopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0170 ta’ C 102. 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0180 ta’ C 102. 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0190 ta’ C 102. 0200 Status ta’ kollateralizzazzjoni IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0200 ta’ C 103. Grp_talportafolli_ta_riferiment_għal_finijiet_ta. superviżjoni. Għall-immappjar tal-iskoperturi tal-istituzzjonijiet għall-kontropartijiet u għall-portafolli speċifikati fl-Anness I, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw il-kolonni, it-tikketti, ir-referenzi legali u l-istruzzjonijiet mogħtija f’dan l-Anness. Meta fl-Anness I tintuża Mhux applikabbli ma għandha tkun meħtieġa l-ebda taqsima speċifika għall-varjabbli li tkun qed tirreferi għalih.

ANNESS II PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAL FINIJIET TA’ SUPERVIŻJONI

DEFINIZZJONI TAL-PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAL FINIJIET TA’ SUPERVIŻJONI

Għall-immappjar tal-iskoperturi tal-istituzzjonijiet għall-kontropartijiet u għall-portafolli speċifikati fl-Anness I, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw il-kolonni, it-tikketti, ir-referenzi legali u l-istruzzjonijiet mogħtija f’dan l-Anness. Meta fl-Anness I tintuża Mhux applikabbli ma għandha tkun meħtieġa l-ebda taqsima speċifika għall-varjabbli li tkun qed tirreferi għalih. (a) Kampjun sovran; (b) Kampjun tal-istituzzjonijiet; (c) Kampjun tal-korporazzjonijiet il-kbar. Pt_a_. 2. banek ċentrali; Pt_b_. 2. gvernijiet estiżi; Pt_c_. 2. istituzzjonijiet ta’ kreditu; (d) korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn; (e) korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (f) unitajiet domestiċi; (g) mhux applikabbli. Pt_a_. 3. riskju tal-kreditu tal-kontroparti; Pt_b_. 3. riskju ta’ kreditu u konsenji bla ħlas; Pt_c_. 3. riskju ta’ kreditu, riskju tal-kreditu tal-kontroparti u konsenji bla ħlas. Pt_a_. 4. Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; Pt_b_. 4. Approċċ IRB avvanzat; Pt_c_. 4. Approċċ standardizzat. Grp. 10100. Definizzjoni ta’ kontropartijiet b’Portafoll b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza L-iskoperturi għall-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-tabella C 101.00 li huma ttrattati skont l-Approċċ IRB ta’ Fondazzjoni jew skont l-Approċċ IRB Avvanzat biss għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III, il-formola C 101.00. Fl-Anness VIII, il-formoli C 111.00, C 112.00 u C 113.00, -l-iskoperturi għall-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-tabella C 101.00 li huma ttrattati skont l-approċċ standardizzat għandhom jiġu rrapportati wkoll. Indipendentement mill-approċċ regolatorju, l-iskoperturi għal entitajiet relatati tal-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-Tabella C 101.00, inklużi sussidjarji u kumpaniji omm, ma għandhomx jiġu rrapportati. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Kodiċi tal-kontroparti Il-kodiċi assenjat mill-EBA lil kull entità legali inkluża fil-kampjun tal-portafoll b’riskju baxx ta’ inadempjenza, (LDP, Low Default Portfolio). 0020 Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) Kodiċi alfanumeriku b’20 figura li jieħdok għal informazzjoni ta’ referenza ewlenija li tippermetti identifikazzjoni ċara u unika ta’ kumpaniji li jieħdu sehem fis-swieq finanzjarji globali. 0030 Kodiċi tar-reġistru ta’ kreditu Il-kodiċi użat mir-reġistru ta’ kreditu nazzjonali tal-post tar-residenza tal-kontroparti. Il-kodiċi jintuża bħala identifikatur għall-kontroparti. 0040 Kodiċi tar-reġistru kummerċjali Il-kodiċi assenjat lil kontroparti mir-reġistru kummerċjali pubbliku tal-pajjiż li fih tkun irreġistrata dik il-kontroparti. 0050 Kodiċi ISIN In-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli użat biex jidentifika b’mod uniku titoli maħruġa mill-kontroparti. 0060 Ticker Bloomberg Is-sensiela ta’ karattri jew numri użati biex jidentifikaw kumpanija jew entità b’mod uniku fi Bloomberg. 0070 Isem Isem l-entità legali inkluża fil-kampjuni LDP. 0080 Żona ġeografika Il-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-kontroparti (0010). 0090 Isem il-portafoll Il-kampjun li l-kontroparti (0010) tkun ġiet assenjata għalih. Huwa wieħed minn dawn li ġejjin: 0100 Settur tal-kontroparti L-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 Is-settur ekonomiku rilevanti li għalih hija assenjata l-kontroparti (0010). Huwa wieħed minn dawn li ġejjin: L-assenjazzjoni tal-kontropartijiet lis-setturi ssir skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V, it-Taqsima 1, il-punt 42 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 għall-kontropartijiet kollha ħlief għall-Bank Ewropew tal-Investiment, li għandu jiġi assenjat lill-(b) Gvernijiet Estiżi minħabba t-trattament tiegħu bħala bank multilaterali tal-iżvilupp skont l-Artikolu 117(2)(j) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 0110 Tip ta’ skopertura Huma biss l-iskoperturi għajr l-iskoperturi fuq għoti ta’ self speċjalizzat li għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III, il-formola C 101.00. 0120 Tip ta’ faċilità Mhux applikabbli: l-iskoperturi għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III il-formola C 101.00 indipendentement mit-tip ta’ faċilità. 0130 Tip ta’ riskju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ riskju: 0140 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għall-kontropartijiet għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: (a) sovran; (b) istituzzjonijiet; (c) korporazzjonijiet kbar; (d) skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self, li jinkludu l-iskoperturi kollha kif definiti skont l-Artikolu 147(2)(c)(ii) u 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Pt_a_. 2. Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; Pt_b_. 2. Approċċ IRB avvanzat; Pt_c_. 2. kriterji ta’ klassifikazzjoni ta’ self speċjalizzat. Pt_a_. 3. il-gradi tal-obbliganti tas-sistemi differenti ta’ klassifikazzjoni għandhom jinġabru fi grupp u jitqiegħdu f’ordni mill-inqas PD assenjata għal kull grad ta’ obbligant, sal-ogħla wieħed; Pt_b_. 3. meta jintuża għadd kbir ta’ gradi jew gruppi, jista’ jintlaħaq qbil mal-awtoritajiet kompetenti fuq għadd imnaqqas ta’ gradi jew gruppi li għandhom jiġu rrapportati. Pt_a_. 4. klassifikazzjoni 1: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_b_. 4. klassifikazzjoni 2: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_c_. 3. klassifikazzjoni 3: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_d_. 2. klassifikazzjoni 4: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; (e) klassifikazzjoni 5: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (f) klassifikazzjoni 6: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (g) klassifikazzjoni 7: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (h) klassifikazzjoni 8: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs. Pt_a_. 5. gvernijiet ċentrali u banek ċentrali; Pt_b_. 5. istituzzjonijiet; Pt_c_. 4. Għal skoperturi għal korporazzjonijiet b’Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza: (c1) korporazzjonijiet - ġenerali; (c2) korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat; Pt_e_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 6. gvernijiet ċentrali u banek ċentrali; Pt_b_. 6. istituzzjonijiet; Pt_c1_. 2. korporazzjonijiet - ġenerali; Pt_c2_. 2. korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat; Pt_a_. 7. banek ċentrali; Pt_b_. 7. gvernijiet estiżi; Pt_c_. 5. istituzzjonijiet ta’ kreditu; Pt_d_. 3. korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn; Pt_e_. 3. korporazzjonijiet mhux finanzjarji; Pt_f_. 2. unitajiet domestiċi; Pt_g_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 8. inadempjenti; Pt_b_. 8. mhux inadempjenti; Pt_c_. 6. mhux applikabbli. Pt_a_. 9. riskju sħiħ (100 %); Pt_b_. 9. faċilità ta’ ħruġ ta’ noti u faċilità ċirkolanti ta’ sottoskrizzjoni (Riskju medju); Pt_c_. 7. garanziji u indennizzi, avalli, ittri ta’ kreditu irrevokabbli, dokumenti ta’ kreditu u elementi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ b’riskju medju (Riskju medju) li jinħarġu, inklużi garanziji tal-offerta, tal-prestazzjoni, doganali u tat-taxxa, garanziji, ittri ta’ kreditu irrevokabbli pendenti li ma għandhomx il-karattru ta’ sostituti tal-kreditu u elementi oħrajn b’riskju medju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ; Pt_d_. 4. faċilità ta’ kreditu rotanti impenjata mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self rotanti li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju; Pt_e_. 4. faċilità ta’ kreditu fuq terminu impenjat mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self fuq terminu li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju; Pt_f_. 3. faċilità ta’ kreditu impenjata mhux prelevata oħra (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self, għajr dawk rotanti jew fuq terminu, li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr kundizzjoni u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju; Pt_g_. 3. ittri ta’ kreditu fuq terminu qasir maħruġa u elementi oħrajn b’riskju medju għal baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju medju għal baxx); Pt_h_. 2. linji ta’ kreditu mhux prelevati u mhux impenjati (Riskju baxx) inklużi l-faċilitajiet ta’ self li mhumiex prelevati u li jistgħu jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju; (i) impenji tal-akkwist mhux prelevati għal riċevibbli rotanti mixtrija u elementi oħrajn b’riskju baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju baxx) inklużi impenji li jistgħu jiġu kkanċellati inkondizzjonalment jew li effettivament jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika mill-istituzzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel; (j) mhux applikabbli. Pt_a_. 10. skoperturi bi protezzjoni tal-kreditu; Pt_b_. 10. skoperturi mingħajr protezzjoni tal-kreditu; Pt_c_. 8. mhux applikabbli. Pt_a_. 11. kollateral finanzjarju eliġibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0180); Pt_b_. 11. kollateral eliġibbli ieħor: Riċevibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0210); Pt_c_. 9. kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli residenzjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190); Pt_d_. 5. kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli kummerċjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190); Pt_e_. 5. kollateral eliġibbli ieħor: Kollateral fiżiku (il-formola C 08.01, il-kolonna 0200); Pt_f_. 4. protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu oħra (il-formola C 08.01, il-kolonni 0060 u 0170); Pt_g_. 4. derivattivi ta’ kreditu (il-formola C 08.01, il-kolonni 0050 u 0160); Pt_h_. 3. garanziji (il-formola C 08.01, il-kolonni 0040 u 0150); Pt_i_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 12. entitajiet tas-settur pubbliku (l-Artikolu 4, il-punti (1) u (8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013); Pt_b_. 12. il-kontropartijiet għajr l-entitajiet tas-settur pubbliku; Pt_c_. 10. mhux applikabbli. Pt_a_. 13. <=EUR 50 miljun; Pt_b_. 13. >EUR 50 miljun u <=EUR 200 miljun; Pt_c_. 11. >EUR 200 miljun; Pt_d_. 6. >EUR 200 miljun u <=EUR 500 miljun; Pt_e_. 6. > EUR 500 miljun; Pt_f_. 5. mhux applikabbli. Pt_a_. 14. NACE 1: C Manifattura; Pt_b_. 14. NACE 2: G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; Pt_c_. 12. NACE 3: F Kostruzzjoni; Pt_d_. 7. NACE 4: H Trasport u ħażna; Pt_e_. 7. NACE 5: D Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kondizzjonata; Pt_f_. 6. NACE 6: A Agrikoltura, forestrija u sajd; Pt_g_. 5. NACE 7: L Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli; Pt_h_. 4. NACE 8: L-iskoperturi l-oħra kollha minbarra dawk inklużi fil-punti minn (a) sa (g) hawn fuq; Pt_i_. 3. mhux applikabbli. Pt_a_. 15. mhux applikabbli; Pt_b_. 15. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ proġetti; Pt_c_. 13. skoperturi ta’ self speċjalizzat - proprjetà immobbli li trendi introjtu u proprjetà immobbli kummerċjali b’volatilità għolja; Pt_d_. 8. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ oġġetti; Pt_e_. 8. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ komoditajiet; Pt_f_. 7. bonds koperti eliġibbli li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_g_. 6. skoperturi oħra għajr dawk imsemmija fil-punti minn (b) sa (f). Pt_a_. 16. Mhux applikabbli. Pt_a_. 17. bucket 1:<=55 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; <=60 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali; Pt_b_. 16. bucket 2: > 55 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; > 60 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali; Pt_c_. 14. bucket 3: > 70 % <=80 %; Pt_d_. 9. bucket 4: > 80 % <=90 %; Pt_e_. 9. bucket 5: > 90 % <= 100 %; Pt_f_. 8. bucket 6: > 100 % <= 110 %; Pt_g_. 7. bucket 7: > 110 %; Pt_h_. 5. mhux applikabbli. Pt_a_. 18. l-ammont totali tas-selfa: l-ammont pendenti tas-self ipotekarju flimkien ma’ kull ammont impenjat mhux prelevat tas-self ipotekarju (wara li jiġi applikat il-fattur tal-konverżjoni ta’ kreditu korrispondenti). L-ammont tas-self għandu jiġi kkalkolat qabel ma jitqies kull aġġustament għar-riskju ta’ kreditu u għandu jinkludi kull self ieħor (inkluż self li jkun magħruf mill-istituzzjoni li jingħata minn istituzzjonijiet finanzjarji li huma magħrufa għall-istituzzjoni) garantit b’irhna ta’ klassifikazzjoni indaqs jew ogħla mir-rahan li jiggarantixxi s-self fuq l-istess proprjetà residenzjali. Meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni biex tiġi aċċertata l-klassfikazzjoni ta’ irhna oħra, l-istituzzjoni għandha tassumi li dawk l-irhna huma kklassifikati pari passu mar-rahan li jiggrarantixxi s-self. (i) ikun hemm valutazzjoni individwali tal-proprjetà u l-proprjetà tiġi valwata b’mod prudentement konservattiv (pereżempju mingħajr ma jiġu inklużi aspettattivi li l-prezz jiżdied fil-futur u jitqies kull potenzjal li jkun hemm li l-prezz kurrenti tal-proprjetà jkun ’il fuq minn livell li huwa sostenibbli kemm idum is-self, pereżempju minħabba prezzijiet artifiċjali tal-proprjetà); (ii) meta l-valur tas-suq ikun jista’ jiġi ddeterminat, il-valwazzjoni ma tkunx ogħla mill-valur tas-suq; (iii) il-valwazzjoni tkun sostanzjata b’dokumentazzjoni tal-istima adegwata. Pt_b_. 17. valur tal-proprjetà: il-valur tal-proprjetà huwa l-aħħar valwazzjoni indipendenti tal-proprjetà u maqluba għal valur kurrenti permezz ta’ indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà. Il-valwazzjoni għandha titwettaq b’mod indipendenti u minn evalwaturi kwalifikati. Ir-rekwiżiti ta’ kwalifika u l-istandards minimi għall-istima għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: Pt_a_. 19. elementi fil-karta tal-bilanċ; Pt_b_. 18. elementi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ; Pt_c_. 15. oħrajn; Pt_d_. 10. mhux applikabbli. Grp. 10200. Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat lill-portafoll mill-EBA. 0020 Isem il-portafoll Kull portafoll jiġi assenjat lil wieħed minn dawn l-ismijiet tal-portafoll: 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 101.00. 0040 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: 0050 Żona ġeografika L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-obbliganti. 0060 Klassifikazzjoni L-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati lill-portafolli skont il-grad tal-klassfikazzjoni interna applikat mill-istituzzjoni, mill-iktar riskju baxx sal-ogħla riskju, bl-esklużjoni ta’ inadempjenzi bi probabbiltà ta’ inadempjenza(PD, probability of default“) li tikkorrispondi għal 100 %. Għall-klassifikazzjoni għandhom jittieħdu l-valuri mill-Klassifikazzjoni 1, il-Klassifikazzjoni 2, eċċ. Il-formola C08.02 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. Meta l-istituzzjoni tar-rapportar tapplika sistema unika ta’ klassifikazzjoni jew tkun kapaċi tirrapporta skont skala prinċipali interna, għandha tintuża din l-iskala prinċipali interna. F’kull każ ieħor, is-sistemi ta’ klassifikazzjoni differenti għandhom jingħaqdu u jitqiegħdu f’ordni skont l-istruzzjonijiet li ġejjin: Għal skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self ponderati għar-riskju f’konformità mal-approċċ imsemmi fl-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, it-tqassim skont il-klassifikazzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-kategorija tal-ponderazzjoni tar-riskju superviżorja deskritta fit-Tabella 1 ta’ dak l-Artikolu, kif ġej: Għandha tintuża l-iskala ta’ klassifikazzjoni għar-rapportar fl-Anness I, il-formola C 08.02 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451. Meta l-istituzzjoni tuża skala prinċipali ta’ grupp, għandha tintuża dik l-iskala prinċipali. 0070 Klassi ta’ skopertura L-Anness II, il-Paragrafu 76, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont il-klassi ta’ skopertura: Għandu jiġi applikat l-immappjar li ġej bejn il-klassijiet tal-iskoperturi u d-dekompożizzjoni tal-formola CR IRB: (*) Klassi tal-iskopertura Kodiċi fl-ID tal-Portafoll GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-29 ta’ Novembru 2024 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L 2024/3117, 27.12.2024), Anness II: Struzzjonijiet għar-rapportar dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji, il-Parti II: Struzzjonijiet relatati mal-mudell, Taqsima 3.3.2 F’konformità mal-Artikolu 147 (3a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-iskoperturi għal gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali u entitajiet tas-settur pubbliku li huma ttrattati bħala skoperturi għal gvernijiet ċentrali għandhom jiġu assenjati fil-klassi tal-iskoperturi (a) gvernijiet ċentrali u banek ċentrali. Il-klassijiet tal-iskoperturi skoperturi tal-ekwità, skoperturi fil-forma ta’ unitajiet jew ishma f’CIU, entrati li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 147(2), il-punti (e), (ea), (f) u (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx jiġu rrapportati. 0080 Settur tal-kontroparti L-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont is-settur ekonomiku rilevanti: L-assenjazzjoni tal-iskoperturi għas-setturi ssir f’konformità mal-istruzzjonijiet fl-Anness V, it-Taqsima 1, il-punt 42, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451. 0090 Status ta’ inadempjenza L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-istatus ta’ inadempjenza f’konformità mal-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: 0100 Tip ta’ faċilità L-Artikolu 166(8) u (10) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ faċilità. Jekk ikun japplika aktar minn valur wieħed tat-tip ta’ faċilità għall-prodott ta’ kreditu, il-valur tal-iskopertura għandu jinqasam abbażi tal-valuri tat-tip ta’ faċilità. It-tip ta’ faċilità tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Il-Formola C08.01, il-kolonni 150 sa 220, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont l-istatus ta’ kollateralizzazzjoni ta’ kull parti: Il-parti tal-iskopertura bi protezzjoni tal-kreditu għandha tiġi ddeterminata mill-valur tal-kollateral wara li jiġi applikat it-telf impost (haircut) f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, it-Taqsima 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, il-linji gwida interni tal-istituzzjonijiet. 0120 Tip ta’ kollateral Il-Formola C08.01, il-kolonni 0040 sa 0060 u 0150 sa 0220, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont it-tip ta’ kollateral: Il-parti tal-iskopertura garantita minn tip speċifiku ta’ kollateral għandha tiġi ddeterminata mill-valur ta’ dak it-tip speċifiku tal-kollateral wara li jiġi applikat it-telf meħtieġ f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, il-linji gwida interni tal-istituzzjonijiet. 0130 Kontroparti L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ kontroparti: 0140 Daqs tal-kontroparti L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont id-daqs tal-kontroparti li għandu jiġi stabbilit abbażi tal-fatturat annwali għall-grupp konsolidat li l-kontroparti hija parti minnu: Il-fatturat totali annwali għandu jiġi kkalkulat f’konformità mal-Anness, l-Artikolu 4, tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE** u għandu jirreferi għas-sena li tispiċċa sena qabel id-data ta’ referenza tar-rapportar. 0150 Kodiċi NACE L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-attività ekonomika tal-kontroparti li tkun iddeterminata min-NACE Rev. 2 prevista fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 ***: 0160 Tip ta’ skopertura L-Artikolu 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ skopertura: 0170 Daqs tal-iskopertura Il-Formola C08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli bbażati fuq id-daqs tal-iskopertura murija f’termini ta’ valur tal-iskopertura (jiġifieri tal-iskopertura fl-inadempjenza (EAD, exposure at default)): 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati għal portafolli skont il-medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur (ILTV, indexed loan-to-value), liema medda għandha tkun il-proporzjon bejn l-ammonti kurrenti tas-self u l-valur kurrenti tal-proprjetà: Il-medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur għandha tiġi kkalkulata b’mod prudenti u tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont ir-rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ: Skoperturi li jirrappreżentaw tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli, derivattivi u tranżazzjonijiet ta’ saldu twil jew netting kuntrattwali bejn prodotti differenti, u li huma soġġetti għal riskju ta’ kreditu tal-kontroparti, għandhom jiġu assenjati għall-punt (c). Dawn l-iskoperturi ma għandhomx jiġu rrapportati f’(a) jew f’(b). (10) CORP (11) CORP Inadempjenti (12) CORP Mhux Inadempjenti (20) SMEC (21) SMEC Inadempjenti (22) SMEC Mhux Inadempjenti (30) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra (31) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Inadempjenti (32) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Mhux Inadempjenti (40) Ipoteki, mhux SMEs (41) Ipoteki, mhux SMEs, Inadempjenti (42) Ipoteki, mhux SMEs, Mhux inadempjenti (50) Ipoteki, SMEs (51) Ipoteki, SMEs, Inadempjenti (52) Ipoteki, SMEs, Mhux inadempjenti (60) Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur (61) Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur, Inadempjenti (62) Impriżi oħra li mhumiex SMEs, Mhux inadempjenti (70) QRRE (71) QRRE Inadempjenti (72) QRRE Mhux inadempjenti (a) Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; (b) Approċċ IRB avvanzat. (d) Għall-iskoperturi korporattivi fil-Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza: (d1) korporazzjonijiet - SMEs; (d2) korporazzjonijiet - mhux SMEs; (e) Fil-każ ta’ skoperturi fil-livell tal-konsumatur: (e1) fil-livell tal-konsumatur - SMEs; (e11) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; (e12) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn; (e2) Fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs; (e21) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn; (e22) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; (e33) Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti; (f) mhux applikabbli. Pt_d1_. 2. korporazzjonijiet - SMEs; Pt_d2_. 2. korporazzjonijiet - mhux SMEs; Pt_e11_. 2. fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; Pt_e12_. 2. fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn; Pt_e21_. 2. fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn; Pt_e22_. 2. fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; Pt_e33_. 2. Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti; Pt_a_. 2. Skoperturi kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom, f’konformità mal-IFRS 9 B5.5.55, il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni jirrifletti l-flussi ta’ flus mistennija mill-kollateral relatat u/jew titjibiet oħra tal-kreditu li huma parti mit-termini kuntrattwali tal-iskopertura inkwistjoni u li mhumiex rikonoxxuti separatament mill-entità. Dawk l-iskoperturi li huma biss parzjalment kollateralizzati għandhom jiġu rrapportati għall-ammont sħiħ tagħhom f’dan il-portafoll. Pt_b_. 2. Skoperturi mhux kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni relatat mhuwiex affettwat mill-preżenza ta’ kwalunkwe kollateral jew kwalunkwe forma oħra ta’ titjib tal-kreditu. (c) Mhux applikabbli. Grp. 10300. Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza Kolonna Referenza legali Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat mill-EBA lil kull portafoll. 0020 Isem il-portafoll Kull portafoll jiġi assenjat lil wieħed minn dawn l-ismijiet tal-portafoll: 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 101.00. 0040 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: 0050 Żona ġeografika L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-obbliganti. Għall-portafolli fil-livell tal-konsumatur – SMEs - iggarantiti mill-proprjetà immobbli u fil-livell tal-konsumatur – mhux SMEs - iggarantiti mill-portafolli tal-proprjetà immobbli, l-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet abbażi ta’ fejn jinsab il-kollateral. 0060 Klassifikazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0060 tat-tabella C 102.00. 0070 Klassi tal-iskoperturi L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont il-klassi tal-iskoperturi: Għandu jiġi applikat l-immappjar li ġej bejn il-klassijiet tal-iskoperturi u d-dekompożizzjoni tal-formola IRB tar-Riskju ta’ kreditu: (*) Klassi tal-iskopertura Kodiċi tal-portafoll SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 (**) RETO B.6.8, B.6.3 (***) MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-[29 ta’ Novembru 2024] li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L 2024/3117, 27.12.2024), l-Anness II: Struzzjonijiet għar-rapportar dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji, il-Parti II: Struzzjonijiet relatati mal-mudell, Taqsima 3.3.2 Bl-esklużi tal-kontropartijiet u l-iskoperturi tagħhom ikklassifikati bħala mhux SME Bl-esklużi tal-kontropartijiet u l-iskoperturi tagħhom ikklassifikati bħala SME Il-klassijiet tal-iskoperturi skoperturi tal-ekwità, skoperturi fil-forma ta’ unitajiet jew ishma f’CIU, entrati li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 147(2), il-punti (e), (ea), (f) u (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx jiġu rrapportati. 0080 Settur tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0100 tat-tabella C 102.00. 0090 Status ta’ inadempjenza Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0090 tat-tabella C 102.00. 0100 Tip ta’ faċilità Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 tat-tabella C 102.00. 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 tat-tabella C 102.00. 0120 Tip ta’ kollateral Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 tat-tabella C 102.00. 0130 Kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 102.00. 0140 Daqs tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 tat-tabella C 102.00. 0150 Kodiċi NACE Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0150 tat-tabella C 102.00. 0160 Tip ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 tat-tabella C 102.00. 0170 Daqs tal-iskopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0170 tat-tabella C 102.00. 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0180 tat-tabella C 102.00 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0190 tat-tabella C 102.00. 0200 Status ta’ kollateralizzazzjoni IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 L-iskoperturi għandhom jiġu assenjati għal portafolli abbażi tal-istatus ta’ kollateralizzazzjoni tagħhom, kif użat għall-fini tal-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni skont l-IFRS 9: Grp. 10400. Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza għall-formoli tal-IFRS 9 Kolonna Referenza ġuridika Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat mill-EBA għal kull portafoll. 0020 Isem il-portafoll Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0020 ta’ C 103. 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 ta’ C 101. 0040 Approċċ regolatorju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 ta’ C 101. 0050 Żona ġeografika Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0080 ta’ C 101. 0060 Klassifikazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0060 ta’ C 102. 0070 Klassi ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0070 ta’ C 103. 0080 Settur tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0100 ta’ C 101. 0090 Status ta’ inadempjenza Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0090 ta’ C 102. 0100 Tip ta’ faċilità Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 ta’ C 101. 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 ta’ C 102. 0120 Tip ta’ kollateral Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 ta’ C 102. 0130 Kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 ta’ C 102. 0140 Daqs tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 ta’ C 102. 0150 Kodiċi NACE Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0150 ta’ C 102. 0160 Tip ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 ta’ C 101. 0170 Daqs tal-iskopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0170 ta’ C 102. 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0180 ta’ C 102. 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0190 ta’ C 102. 0200 Status ta’ kollateralizzazzjoni IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0200 ta’ C 103.

C 101.00 - Definizzjoni ta’ kontropartijiet b’Portafoll b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza L-iskoperturi għall-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-tabella C 101.00 li huma ttrattati skont l-Approċċ IRB ta’ Fondazzjoni jew skont l-Approċċ IRB Avvanzat biss għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III, il-formola C 101.00. Fl-Anness VIII, il-formoli C 111.00, C 112.00 u C 113.00, -l-iskoperturi għall-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-tabella C 101.00 li huma ttrattati skont l-approċċ standardizzat għandhom jiġu rrapportati wkoll. Indipendentement mill-approċċ regolatorju, l-iskoperturi għal entitajiet relatati tal-kontropartijiet elenkati fl-Anness I, it-Tabella C 101.00, inklużi sussidjarji u kumpaniji omm, ma għandhomx jiġu rrapportati. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Kodiċi tal-kontroparti Il-kodiċi assenjat mill-EBA lil kull entità legali inkluża fil-kampjun tal-portafoll b’riskju baxx ta’ inadempjenza, (LDP, Low Default Portfolio). 0020 Identifikatur ta’ Entità Ġuridika (LEI, Legal Entity Identifier) Kodiċi alfanumeriku b’20 figura li jieħdok għal informazzjoni ta’ referenza ewlenija li tippermetti identifikazzjoni ċara u unika ta’ kumpaniji li jieħdu sehem fis-swieq finanzjarji globali. 0030 Kodiċi tar-reġistru ta’ kreditu Il-kodiċi użat mir-reġistru ta’ kreditu nazzjonali tal-post tar-residenza tal-kontroparti. Il-kodiċi jintuża bħala identifikatur għall-kontroparti. 0040 Kodiċi tar-reġistru kummerċjali Il-kodiċi assenjat lil kontroparti mir-reġistru kummerċjali pubbliku tal-pajjiż li fih tkun irreġistrata dik il-kontroparti. 0050 Kodiċi ISIN In-Numru Internazzjonali għall-Identifikazzjoni tat-Titoli użat biex jidentifika b’mod uniku titoli maħruġa mill-kontroparti. 0060 Ticker Bloomberg Is-sensiela ta’ karattri jew numri użati biex jidentifikaw kumpanija jew entità b’mod uniku fi Bloomberg. 0070 Isem Isem l-entità legali inkluża fil-kampjuni LDP. 0080 Żona ġeografika Il-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-kontroparti (0010). 0090 Isem il-portafoll Il-kampjun li l-kontroparti (0010) tkun ġiet assenjata għalih. Huwa wieħed minn dawn li ġejjin: 0100 Settur tal-kontroparti L-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 Is-settur ekonomiku rilevanti li għalih hija assenjata l-kontroparti (0010). Huwa wieħed minn dawn li ġejjin: L-assenjazzjoni tal-kontropartijiet lis-setturi ssir skont l-istruzzjonijiet fl-Anness V, it-Taqsima 1, il-punt 42 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 għall-kontropartijiet kollha ħlief għall-Bank Ewropew tal-Investiment, li għandu jiġi assenjat lill-(b) Gvernijiet Estiżi minħabba t-trattament tiegħu bħala bank multilaterali tal-iżvilupp skont l-Artikolu 117(2)(j) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 0110 Tip ta’ skopertura Huma biss l-iskoperturi għajr l-iskoperturi fuq għoti ta’ self speċjalizzat li għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III, il-formola C 101.00. 0120 Tip ta’ faċilità Mhux applikabbli: l-iskoperturi għandhom jiġu rrapportati fl-Anness III il-formola C 101.00 indipendentement mit-tip ta’ faċilità. 0130 Tip ta’ riskju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ riskju: 0140 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għall-kontropartijiet għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: (a) Kampjun sovran; (b) Kampjun tal-istituzzjonijiet; (c) Kampjun tal-korporazzjonijiet il-kbar. Pt_a_. 2. banek ċentrali; Pt_b_. 2. gvernijiet estiżi; Pt_c_. 2. istituzzjonijiet ta’ kreditu; (d) korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn; (e) korporazzjonijiet mhux finanzjarji; (f) unitajiet domestiċi; (g) mhux applikabbli. Pt_a_. 3. riskju tal-kreditu tal-kontroparti; Pt_b_. 3. riskju ta’ kreditu u konsenji bla ħlas; Pt_c_. 3. riskju ta’ kreditu, riskju tal-kreditu tal-kontroparti u konsenji bla ħlas. Pt_a_. 4. Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; Pt_b_. 4. Approċċ IRB avvanzat; Pt_c_. 4. Approċċ standardizzat.

C 101.00

(a) Kampjun sovran;

(b) Kampjun tal-istituzzjonijiet;

(c) Kampjun tal-korporazzjonijiet il-kbar.

(a) banek ċentrali;

(b) gvernijiet estiżi;

(c) istituzzjonijiet ta’ kreditu;

(d) korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn;

(e) korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

(f) unitajiet domestiċi;

(g) mhux applikabbli.

(a) riskju tal-kreditu tal-kontroparti;

(b) riskju ta’ kreditu u konsenji bla ħlas;

(c) riskju ta’ kreditu, riskju tal-kreditu tal-kontroparti u konsenji bla ħlas.

(a) Approċċ IRB ta’ fondazzjoni;

(b) Approċċ IRB avvanzat;

(c) Approċċ standardizzat.

C 102.00 (*)

Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat lill-portafoll mill-EBA. 0020 Isem il-portafoll Kull portafoll jiġi assenjat lil wieħed minn dawn l-ismijiet tal-portafoll: 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 101.00. 0040 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: 0050 Żona ġeografika L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-obbliganti. 0060 Klassifikazzjoni L-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati lill-portafolli skont il-grad tal-klassfikazzjoni interna applikat mill-istituzzjoni, mill-iktar riskju baxx sal-ogħla riskju, bl-esklużjoni ta’ inadempjenzi bi probabbiltà ta’ inadempjenza(PD, probability of default“) li tikkorrispondi għal 100 %. Għall-klassifikazzjoni għandhom jittieħdu l-valuri mill-Klassifikazzjoni 1, il-Klassifikazzjoni 2, eċċ. Il-formola C08.02 tal-Anness I tar-Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. Meta l-istituzzjoni tar-rapportar tapplika sistema unika ta’ klassifikazzjoni jew tkun kapaċi tirrapporta skont skala prinċipali interna, għandha tintuża din l-iskala prinċipali interna. F’kull każ ieħor, is-sistemi ta’ klassifikazzjoni differenti għandhom jingħaqdu u jitqiegħdu f’ordni skont l-istruzzjonijiet li ġejjin: Għal skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self ponderati għar-riskju f’konformità mal-approċċ imsemmi fl-Artikolu 153(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, it-tqassim skont il-klassifikazzjoni għandu jkun ibbażat fuq il-kategorija tal-ponderazzjoni tar-riskju superviżorja deskritta fit-Tabella 1 ta’ dak l-Artikolu, kif ġej: Għandha tintuża l-iskala ta’ klassifikazzjoni għar-rapportar fl-Anness I, il-formola C 08.02 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451. Meta l-istituzzjoni tuża skala prinċipali ta’ grupp, għandha tintuża dik l-iskala prinċipali. 0070 Klassi ta’ skopertura L-Anness II, il-Paragrafu 76, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont il-klassi ta’ skopertura: Għandu jiġi applikat l-immappjar li ġej bejn il-klassijiet tal-iskoperturi u d-dekompożizzjoni tal-formola CR IRB: (*) Klassi tal-iskopertura Kodiċi fl-ID tal-Portafoll GOVT A.2; B.2 INST A.3; A.4; A.5; B.3; B.4 LCOR A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 COSP A.6.1; B.5.1 Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-29 ta’ Novembru 2024 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L 2024/3117, 27.12.2024), Anness II: Struzzjonijiet għar-rapportar dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji, il-Parti II: Struzzjonijiet relatati mal-mudell, Taqsima 3.3.2 F’konformità mal-Artikolu 147 (3a) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, l-iskoperturi għal gvernijiet reġjonali, awtoritajiet lokali u entitajiet tas-settur pubbliku li huma ttrattati bħala skoperturi għal gvernijiet ċentrali għandhom jiġu assenjati fil-klassi tal-iskoperturi (a) gvernijiet ċentrali u banek ċentrali. Il-klassijiet tal-iskoperturi skoperturi tal-ekwità, skoperturi fil-forma ta’ unitajiet jew ishma f’CIU, entrati li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 147(2), il-punti (e), (ea), (f) u (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx jiġu rrapportati. 0080 Settur tal-kontroparti L-Anness VI tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont is-settur ekonomiku rilevanti: L-assenjazzjoni tal-iskoperturi għas-setturi ssir f’konformità mal-istruzzjonijiet fl-Anness V, it-Taqsima 1, il-punt 42, tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2021/451. 0090 Status ta’ inadempjenza L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-istatus ta’ inadempjenza f’konformità mal-Artikolu 178 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013: 0100 Tip ta’ faċilità L-Artikolu 166(8) u (10) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ faċilità. Jekk ikun japplika aktar minn valur wieħed tat-tip ta’ faċilità għall-prodott ta’ kreditu, il-valur tal-iskopertura għandu jinqasam abbażi tal-valuri tat-tip ta’ faċilità. It-tip ta’ faċilità tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Il-Formola C08.01, il-kolonni 150 sa 220, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont l-istatus ta’ kollateralizzazzjoni ta’ kull parti: Il-parti tal-iskopertura bi protezzjoni tal-kreditu għandha tiġi ddeterminata mill-valur tal-kollateral wara li jiġi applikat it-telf impost (haircut) f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, it-Taqsima 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, il-linji gwida interni tal-istituzzjonijiet. 0120 Tip ta’ kollateral Il-Formola C08.01, il-kolonni 0040 sa 0060 u 0150 sa 0220, tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont it-tip ta’ kollateral: Il-parti tal-iskopertura garantita minn tip speċifiku ta’ kollateral għandha tiġi ddeterminata mill-valur ta’ dak it-tip speċifiku tal-kollateral wara li jiġi applikat it-telf meħtieġ f’konformità mal-Parti Tlieta, it-Titolu II, il-Kapitolu 4, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u, fejn applikabbli, il-linji gwida interni tal-istituzzjonijiet. 0130 Kontroparti L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ kontroparti: 0140 Daqs tal-kontroparti L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont id-daqs tal-kontroparti li għandu jiġi stabbilit abbażi tal-fatturat annwali għall-grupp konsolidat li l-kontroparti hija parti minnu: Il-fatturat totali annwali għandu jiġi kkalkulat f’konformità mal-Anness, l-Artikolu 4, tar-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni 2003/361/KE** u għandu jirreferi għas-sena li tispiċċa sena qabel id-data ta’ referenza tar-rapportar. 0150 Kodiċi NACE L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-attività ekonomika tal-kontroparti li tkun iddeterminata min-NACE Rev. 2 prevista fir-Regolament (KE) Nru 1893/2006 ***: 0160 Tip ta’ skopertura L-Artikolu 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tat-tip ta’ skopertura: 0170 Daqs tal-iskopertura Il-Formola C08.01, il-kolonna 0110 tal-Anness I tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 u l-istruzzjonijiet relatati. L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli bbażati fuq id-daqs tal-iskopertura murija f’termini ta’ valur tal-iskopertura (jiġifieri tal-iskopertura fl-inadempjenza (EAD, exposure at default)): 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati għal portafolli skont il-medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur (ILTV, indexed loan-to-value), liema medda għandha tkun il-proporzjon bejn l-ammonti kurrenti tas-self u l-valur kurrenti tal-proprjetà: Il-medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur għandha tiġi kkalkulata b’mod prudenti u tkun konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont ir-rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ: Skoperturi li jirrappreżentaw tranżazzjonijiet ta’ finanzjament tat-titoli, derivattivi u tranżazzjonijiet ta’ saldu twil jew netting kuntrattwali bejn prodotti differenti, u li huma soġġetti għal riskju ta’ kreditu tal-kontroparti, għandhom jiġu assenjati għall-punt (c). Dawn l-iskoperturi ma għandhomx jiġu rrapportati f’(a) jew f’(b). (a) sovran; (b) istituzzjonijiet; (c) korporazzjonijiet kbar; (d) skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self, li jinkludu l-iskoperturi kollha kif definiti skont l-Artikolu 147(2)(c)(ii) u 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Pt_a_. 2. Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; Pt_b_. 2. Approċċ IRB avvanzat; Pt_c_. 2. kriterji ta’ klassifikazzjoni ta’ self speċjalizzat. Pt_a_. 3. il-gradi tal-obbliganti tas-sistemi differenti ta’ klassifikazzjoni għandhom jinġabru fi grupp u jitqiegħdu f’ordni mill-inqas PD assenjata għal kull grad ta’ obbligant, sal-ogħla wieħed; Pt_b_. 3. meta jintuża għadd kbir ta’ gradi jew gruppi, jista’ jintlaħaq qbil mal-awtoritajiet kompetenti fuq għadd imnaqqas ta’ gradi jew gruppi li għandhom jiġu rrapportati. Pt_a_. 4. klassifikazzjoni 1: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_b_. 4. klassifikazzjoni 2: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_c_. 3. klassifikazzjoni 3: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; Pt_d_. 2. klassifikazzjoni 4: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs; (e) klassifikazzjoni 5: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (f) klassifikazzjoni 6: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (g) klassifikazzjoni 7: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs; (h) klassifikazzjoni 8: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs. Pt_a_. 5. gvernijiet ċentrali u banek ċentrali; Pt_b_. 5. istituzzjonijiet; Pt_c_. 4. Għal skoperturi għal korporazzjonijiet b’Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza: (c1) korporazzjonijiet - ġenerali; (c2) korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat; Pt_e_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 6. gvernijiet ċentrali u banek ċentrali; Pt_b_. 6. istituzzjonijiet; Pt_c1_. 2. korporazzjonijiet - ġenerali; Pt_c2_. 2. korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat; Pt_a_. 7. banek ċentrali; Pt_b_. 7. gvernijiet estiżi; Pt_c_. 5. istituzzjonijiet ta’ kreditu; Pt_d_. 3. korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn; Pt_e_. 3. korporazzjonijiet mhux finanzjarji; Pt_f_. 2. unitajiet domestiċi; Pt_g_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 8. inadempjenti; Pt_b_. 8. mhux inadempjenti; Pt_c_. 6. mhux applikabbli. Pt_a_. 9. riskju sħiħ (100 %); Pt_b_. 9. faċilità ta’ ħruġ ta’ noti u faċilità ċirkolanti ta’ sottoskrizzjoni (Riskju medju); Pt_c_. 7. garanziji u indennizzi, avalli, ittri ta’ kreditu irrevokabbli, dokumenti ta’ kreditu u elementi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ b’riskju medju (Riskju medju) li jinħarġu, inklużi garanziji tal-offerta, tal-prestazzjoni, doganali u tat-taxxa, garanziji, ittri ta’ kreditu irrevokabbli pendenti li ma għandhomx il-karattru ta’ sostituti tal-kreditu u elementi oħrajn b’riskju medju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ; Pt_d_. 4. faċilità ta’ kreditu rotanti impenjata mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self rotanti li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju; Pt_e_. 4. faċilità ta’ kreditu fuq terminu impenjat mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self fuq terminu li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju; Pt_f_. 3. faċilità ta’ kreditu impenjata mhux prelevata oħra (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self, għajr dawk rotanti jew fuq terminu, li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr kundizzjoni u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju; Pt_g_. 3. ittri ta’ kreditu fuq terminu qasir maħruġa u elementi oħrajn b’riskju medju għal baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju medju għal baxx); Pt_h_. 2. linji ta’ kreditu mhux prelevati u mhux impenjati (Riskju baxx) inklużi l-faċilitajiet ta’ self li mhumiex prelevati u li jistgħu jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju; (i) impenji tal-akkwist mhux prelevati għal riċevibbli rotanti mixtrija u elementi oħrajn b’riskju baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju baxx) inklużi impenji li jistgħu jiġu kkanċellati inkondizzjonalment jew li effettivament jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika mill-istituzzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel; (j) mhux applikabbli. Pt_a_. 10. skoperturi bi protezzjoni tal-kreditu; Pt_b_. 10. skoperturi mingħajr protezzjoni tal-kreditu; Pt_c_. 8. mhux applikabbli. Pt_a_. 11. kollateral finanzjarju eliġibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0180); Pt_b_. 11. kollateral eliġibbli ieħor: Riċevibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0210); Pt_c_. 9. kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli residenzjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190); Pt_d_. 5. kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli kummerċjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190); Pt_e_. 5. kollateral eliġibbli ieħor: Kollateral fiżiku (il-formola C 08.01, il-kolonna 0200); Pt_f_. 4. protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu oħra (il-formola C 08.01, il-kolonni 0060 u 0170); Pt_g_. 4. derivattivi ta’ kreditu (il-formola C 08.01, il-kolonni 0050 u 0160); Pt_h_. 3. garanziji (il-formola C 08.01, il-kolonni 0040 u 0150); Pt_i_. 2. mhux applikabbli. Pt_a_. 12. entitajiet tas-settur pubbliku (l-Artikolu 4, il-punti (1) u (8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013); Pt_b_. 12. il-kontropartijiet għajr l-entitajiet tas-settur pubbliku; Pt_c_. 10. mhux applikabbli. Pt_a_. 13. <=EUR 50 miljun; Pt_b_. 13. >EUR 50 miljun u <=EUR 200 miljun; Pt_c_. 11. >EUR 200 miljun; Pt_d_. 6. >EUR 200 miljun u <=EUR 500 miljun; Pt_e_. 6. > EUR 500 miljun; Pt_f_. 5. mhux applikabbli. Pt_a_. 14. NACE 1: C Manifattura; Pt_b_. 14. NACE 2: G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut; Pt_c_. 12. NACE 3: F Kostruzzjoni; Pt_d_. 7. NACE 4: H Trasport u ħażna; Pt_e_. 7. NACE 5: D Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kondizzjonata; Pt_f_. 6. NACE 6: A Agrikoltura, forestrija u sajd; Pt_g_. 5. NACE 7: L Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli; Pt_h_. 4. NACE 8: L-iskoperturi l-oħra kollha minbarra dawk inklużi fil-punti minn (a) sa (g) hawn fuq; Pt_i_. 3. mhux applikabbli. Pt_a_. 15. mhux applikabbli; Pt_b_. 15. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ proġetti; Pt_c_. 13. skoperturi ta’ self speċjalizzat - proprjetà immobbli li trendi introjtu u proprjetà immobbli kummerċjali b’volatilità għolja; Pt_d_. 8. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ oġġetti; Pt_e_. 8. skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ komoditajiet; Pt_f_. 7. bonds koperti eliġibbli li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_g_. 6. skoperturi oħra għajr dawk imsemmija fil-punti minn (b) sa (f). Pt_a_. 16. Mhux applikabbli. Pt_a_. 17. bucket 1:<=55 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; <=60 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali; Pt_b_. 16. bucket 2: > 55 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; > 60 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali; Pt_c_. 14. bucket 3: > 70 % <=80 %; Pt_d_. 9. bucket 4: > 80 % <=90 %; Pt_e_. 9. bucket 5: > 90 % <= 100 %; Pt_f_. 8. bucket 6: > 100 % <= 110 %; Pt_g_. 7. bucket 7: > 110 %; Pt_h_. 5. mhux applikabbli. Pt_a_. 18. l-ammont totali tas-selfa: l-ammont pendenti tas-self ipotekarju flimkien ma’ kull ammont impenjat mhux prelevat tas-self ipotekarju (wara li jiġi applikat il-fattur tal-konverżjoni ta’ kreditu korrispondenti). L-ammont tas-self għandu jiġi kkalkolat qabel ma jitqies kull aġġustament għar-riskju ta’ kreditu u għandu jinkludi kull self ieħor (inkluż self li jkun magħruf mill-istituzzjoni li jingħata minn istituzzjonijiet finanzjarji li huma magħrufa għall-istituzzjoni) garantit b’irhna ta’ klassifikazzjoni indaqs jew ogħla mir-rahan li jiggarantixxi s-self fuq l-istess proprjetà residenzjali. Meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni biex tiġi aċċertata l-klassfikazzjoni ta’ irhna oħra, l-istituzzjoni għandha tassumi li dawk l-irhna huma kklassifikati pari passu mar-rahan li jiggrarantixxi s-self. (i) ikun hemm valutazzjoni individwali tal-proprjetà u l-proprjetà tiġi valwata b’mod prudentement konservattiv (pereżempju mingħajr ma jiġu inklużi aspettattivi li l-prezz jiżdied fil-futur u jitqies kull potenzjal li jkun hemm li l-prezz kurrenti tal-proprjetà jkun ’il fuq minn livell li huwa sostenibbli kemm idum is-self, pereżempju minħabba prezzijiet artifiċjali tal-proprjetà); (ii) meta l-valur tas-suq ikun jista’ jiġi ddeterminat, il-valwazzjoni ma tkunx ogħla mill-valur tas-suq; (iii) il-valwazzjoni tkun sostanzjata b’dokumentazzjoni tal-istima adegwata. Pt_b_. 17. valur tal-proprjetà: il-valur tal-proprjetà huwa l-aħħar valwazzjoni indipendenti tal-proprjetà u maqluba għal valur kurrenti permezz ta’ indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà. Il-valwazzjoni għandha titwettaq b’mod indipendenti u minn evalwaturi kwalifikati. Ir-rekwiżiti ta’ kwalifika u l-istandards minimi għall-istima għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: Pt_a_. 19. elementi fil-karta tal-bilanċ; Pt_b_. 18. elementi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ; Pt_c_. 15. oħrajn; Pt_d_. 10. mhux applikabbli.

(a) sovran;

(b) istituzzjonijiet;

(c) korporazzjonijiet kbar;

(d) skoperturi speċjalizzati ta’ għoti ta’ self, li jinkludu l-iskoperturi kollha kif definiti skont l-Artikolu 147(2)(c)(ii) u 147(8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(a) Approċċ IRB ta’ fondazzjoni;

(b) Approċċ IRB avvanzat;

(c) kriterji ta’ klassifikazzjoni ta’ self speċjalizzat.

(a) il-gradi tal-obbliganti tas-sistemi differenti ta’ klassifikazzjoni għandhom jinġabru fi grupp u jitqiegħdu f’ordni mill-inqas PD assenjata għal kull grad ta’ obbligant, sal-ogħla wieħed;

(b) meta jintuża għadd kbir ta’ gradi jew gruppi, jista’ jintlaħaq qbil mal-awtoritajiet kompetenti fuq għadd imnaqqas ta’ gradi jew gruppi li għandhom jiġu rrapportati.

(a) klassifikazzjoni 1: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs;

(b) klassifikazzjoni 2: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs;

(c) klassifikazzjoni 3: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs;

(d) klassifikazzjoni 4: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ inqas minn sentejn u nofs;

(e) klassifikazzjoni 5: kategorija 1 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs;

(f) klassifikazzjoni 6: kategorija 2 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs;

(g) klassifikazzjoni 7: kategorija 3 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs;

(h) klassifikazzjoni 8: kategorija 4 b’maturità residwa ta’ daqs jew iktar minn sentejn u nofs.

(a) gvernijiet ċentrali u banek ċentrali;

(b) istituzzjonijiet;

(c) Għal skoperturi għal korporazzjonijiet b’Portafolli b’Riskju Baxx ta’ Inadempjenza:

(c.1) korporazzjonijiet - ġenerali;

(c.2) korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat;

(e) mhux applikabbli.

(a) gvernijiet ċentrali u banek ċentrali;

(b) istituzzjonijiet;

(c.1) korporazzjonijiet - ġenerali;

(c.2) korporazzjonijiet - skoperturi ta’ self speċjalizzat;

(*)

(a) banek ċentrali;

(b) gvernijiet estiżi;

(c) istituzzjonijiet ta’ kreditu;

(d) korporazzjonijiet finanzjarji oħrajn;

(e) korporazzjonijiet mhux finanzjarji;

(f) unitajiet domestiċi;

(g) mhux applikabbli.

(a) inadempjenti;

(b) mhux inadempjenti;

(c) mhux applikabbli.

(a) riskju sħiħ (100 %);

(b) faċilità ta’ ħruġ ta’ noti u faċilità ċirkolanti ta’ sottoskrizzjoni (Riskju medju);

(c) garanziji u indennizzi, avalli, ittri ta’ kreditu irrevokabbli, dokumenti ta’ kreditu u elementi oħrajn li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ b’riskju medju (Riskju medju) li jinħarġu, inklużi garanziji tal-offerta, tal-prestazzjoni, doganali u tat-taxxa, garanziji, ittri ta’ kreditu irrevokabbli pendenti li ma għandhomx il-karattru ta’ sostituti tal-kreditu u elementi oħrajn b’riskju medju li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ;

(d) faċilità ta’ kreditu rotanti impenjata mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self rotanti li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju;

(e) faċilità ta’ kreditu fuq terminu impenjat mhux prelevata (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self fuq terminu li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja tal-mutwatarju;

(f) faċilità ta’ kreditu impenjata mhux prelevata oħra (Riskju medju għal baxx) inklużi impenji ta’ self, għajr dawk rotanti jew fuq terminu, li mhumiex prelevati u li ma jistgħux jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr kundizzjoni u mingħajr avviż, jew li ma jipprovdux il-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju;

(g) ittri ta’ kreditu fuq terminu qasir maħruġa u elementi oħrajn b’riskju medju għal baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju medju għal baxx);

(h) linji ta’ kreditu mhux prelevati u mhux impenjati (Riskju baxx) inklużi l-faċilitajiet ta’ self li mhumiex prelevati u li jistgħu jiġu kkanċellati mingħajr kundizzjoni fi kwalunkwe ħin u mingħajr avviż, jew li jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika minħabba d-deterjorament tal-affidabbiltà kreditizja ta’ mutwatarju;

(i) impenji tal-akkwist mhux prelevati għal riċevibbli rotanti mixtrija u elementi oħrajn b’riskju baxx li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ (Riskju baxx) inklużi impenji li jistgħu jiġu kkanċellati inkondizzjonalment jew li effettivament jipprovdu l-kanċellazzjoni awtomatika mill-istituzzjoni fi kwalunkwe ħin mingħajr avviż minn qabel;

(j) mhux applikabbli.

(a) skoperturi bi protezzjoni tal-kreditu;

(b) skoperturi mingħajr protezzjoni tal-kreditu;

(c) mhux applikabbli.

(a) kollateral finanzjarju eliġibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0180);

(b) kollateral eliġibbli ieħor: Riċevibbli (il-formola C 08.01, il-kolonna 0210);

(c) kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli residenzjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190);

(d) kollateral eliġibbli ieħor: Proprjetà immobbli kummerċjali (il-formola C 08.01, il-kolonna 0190);

(e) kollateral eliġibbli ieħor: Kollateral fiżiku (il-formola C 08.01, il-kolonna 0200);

(f) protezzjoni ffinanzjata tal-kreditu oħra (il-formola C 08.01, il-kolonni 0060 u 0170);

(g) derivattivi ta’ kreditu (il-formola C 08.01, il-kolonni 0050 u 0160);

(h) garanziji (il-formola C 08.01, il-kolonni 0040 u 0150);

(i) mhux applikabbli.

(a) entitajiet tas-settur pubbliku (l-Artikolu 4, il-punti (1) u (8) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013);

(b) il-kontropartijiet għajr l-entitajiet tas-settur pubbliku;

(c) mhux applikabbli.

(a) <=EUR 50 miljun;

(b) >EUR 50 miljun u <=EUR 200 miljun;

(c) >EUR 200 miljun;

(d) >EUR 200 miljun u <=EUR 500 miljun;

(e) > EUR 500 miljun;

(f) mhux applikabbli.

(a) NACE 1: C Manifattura;

(b) NACE 2: G Negozju bl-ingrossa u bl-imnut;

(c) NACE 3: F Kostruzzjoni;

(d) NACE 4: H Trasport u ħażna;

(e) NACE 5: D Provvista ta’ elettriku, gass, fwar u arja kondizzjonata;

(f) NACE 6: A Agrikoltura, forestrija u sajd;

(g) NACE 7: L Attivitajiet marbuta ma’ proprjetà immobbli;

(h) NACE 8: L-iskoperturi l-oħra kollha minbarra dawk inklużi fil-punti minn (a) sa (g) hawn fuq;

(i) mhux applikabbli.

(a) mhux applikabbli;

(b) skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ proġetti;

(c) skoperturi ta’ self speċjalizzat - proprjetà immobbli li trendi introjtu u proprjetà immobbli kummerċjali b’volatilità għolja;

(d) skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ oġġetti;

(e) skoperturi ta’ self speċjalizzat - finanzjament ta’ komoditajiet;

(f) bonds koperti eliġibbli li jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Artikolu 129(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(g) skoperturi oħra għajr dawk imsemmija fil-punti minn (b) sa (f).

(a) Mhux applikabbli.

(a) bucket 1:<=55 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; <=60 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali;

(b) bucket 2: > 55 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli residenzjali; > 60 % <=70 % jekk il-proprjetà tkun proprjetà immobbli kummerċjali;

(c) bucket 3: > 70 % <=80 %;

(d) bucket 4: > 80 % <=90 %;

(e) bucket 5: > 90 % <= 100 %;

(f) bucket 6: > 100 % <= 110 %;

(g) bucket 7: > 110 %;

(h) mhux applikabbli.

(a) l-ammont totali tas-selfa: l-ammont pendenti tas-self ipotekarju flimkien ma’ kull ammont impenjat mhux prelevat tas-self ipotekarju (wara li jiġi applikat il-fattur tal-konverżjoni ta’ kreditu korrispondenti). L-ammont tas-self għandu jiġi kkalkolat qabel ma jitqies kull aġġustament għar-riskju ta’ kreditu u għandu jinkludi kull self ieħor (inkluż self li jkun magħruf mill-istituzzjoni li jingħata minn istituzzjonijiet finanzjarji li huma magħrufa għall-istituzzjoni) garantit b’irhna ta’ klassifikazzjoni indaqs jew ogħla mir-rahan li jiggarantixxi s-self fuq l-istess proprjetà residenzjali. Meta ma jkunx hemm biżżejjed informazzjoni biex tiġi aċċertata l-klassfikazzjoni ta’ irhna oħra, l-istituzzjoni għandha tassumi li dawk l-irhna huma kklassifikati pari passu mar-rahan li jiggrarantixxi s-self.

(b) valur tal-proprjetà: il-valur tal-proprjetà huwa l-aħħar valwazzjoni indipendenti tal-proprjetà u maqluba għal valur kurrenti permezz ta’ indiċi tal-prezzijiet tal-proprjetà. Il-valwazzjoni għandha titwettaq b’mod indipendenti u minn evalwaturi kwalifikati. Ir-rekwiżiti ta’ kwalifika u l-istandards minimi għall-istima għandhom ikunu konformi mar-rekwiżiti li ġejjin: (i) ikun hemm valutazzjoni individwali tal-proprjetà u l-proprjetà tiġi valwata b’mod prudentement konservattiv (pereżempju mingħajr ma jiġu inklużi aspettattivi li l-prezz jiżdied fil-futur u jitqies kull potenzjal li jkun hemm li l-prezz kurrenti tal-proprjetà jkun ’il fuq minn livell li huwa sostenibbli kemm idum is-self, pereżempju minħabba prezzijiet artifiċjali tal-proprjetà); (ii) meta l-valur tas-suq ikun jista’ jiġi ddeterminat, il-valwazzjoni ma tkunx ogħla mill-valur tas-suq; (iii) il-valwazzjoni tkun sostanzjata b’dokumentazzjoni tal-istima adegwata.

(b)

(i) ikun hemm valutazzjoni individwali tal-proprjetà u l-proprjetà tiġi valwata b’mod prudentement konservattiv (pereżempju mingħajr ma jiġu inklużi aspettattivi li l-prezz jiżdied fil-futur u jitqies kull potenzjal li jkun hemm li l-prezz kurrenti tal-proprjetà jkun ’il fuq minn livell li huwa sostenibbli kemm idum is-self, pereżempju minħabba prezzijiet artifiċjali tal-proprjetà);

(ii) meta l-valur tas-suq ikun jista’ jiġi ddeterminat, il-valwazzjoni ma tkunx ogħla mill-valur tas-suq;

(iii) il-valwazzjoni tkun sostanzjata b’dokumentazzjoni tal-istima adegwata.

(a) elementi fil-karta tal-bilanċ;

(b) elementi li ma jidhrux fil-karta tal-bilanċ;

(c) oħrajn;

(d) mhux applikabbli.

C 103.00 (*)(**)(***)

Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza Kolonna Referenza legali Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat mill-EBA lil kull portafoll. 0020 Isem il-portafoll Kull portafoll jiġi assenjat lil wieħed minn dawn l-ismijiet tal-portafoll: 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 101.00. 0040 Approċċ regolatorju L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-approċċ regolatorju użat għall-kalkolu tal-RWEA: 0050 Żona ġeografika L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli abbażi tal-pajjiż ta’ residenza (Kodiċi ISO jew Pajjiżi Oħra) tal-obbliganti. Għall-portafolli fil-livell tal-konsumatur – SMEs - iggarantiti mill-proprjetà immobbli u fil-livell tal-konsumatur – mhux SMEs - iggarantiti mill-portafolli tal-proprjetà immobbli, l-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet abbażi ta’ fejn jinsab il-kollateral. 0060 Klassifikazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0060 tat-tabella C 102.00. 0070 Klassi tal-iskoperturi L-iskoperturi għandhom jinqasmu f’partijiet u jiġu assenjati f’portafolli skont il-klassi tal-iskoperturi: Għandu jiġi applikat l-immappjar li ġej bejn il-klassijiet tal-iskoperturi u d-dekompożizzjoni tal-formola IRB tar-Riskju ta’ kreditu: (*) Klassi tal-iskopertura Kodiċi tal-portafoll SMEC A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 CORP A.6.2; A.6.3; B.5.2; B.5.3 RSMS B.6.5 SMOT B.6.7, B.6.3 (**) RETO B.6.8, B.6.3 (***) MORT B.6.6 RQRR B.6.2 Ir-Regolament ta’ implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2024/3117 tad-[29 ta’ Novembru 2024] li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rapportar superviżorju tal-istituzzjonijiet u li jħassar ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/451 (ĠU L 2024/3117, 27.12.2024), l-Anness II: Struzzjonijiet għar-rapportar dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji, il-Parti II: Struzzjonijiet relatati mal-mudell, Taqsima 3.3.2 Bl-esklużi tal-kontropartijiet u l-iskoperturi tagħhom ikklassifikati bħala mhux SME Bl-esklużi tal-kontropartijiet u l-iskoperturi tagħhom ikklassifikati bħala SME Il-klassijiet tal-iskoperturi skoperturi tal-ekwità, skoperturi fil-forma ta’ unitajiet jew ishma f’CIU, entrati li jirrappreżentaw pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u assi oħrajn b’obbligi mhux ta’ kreditu msemmija fl-Artikolu 147(2), il-punti (e), (ea), (f) u (g) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ma għandhomx jiġu rrapportati. 0080 Settur tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0100 tat-tabella C 102.00. 0090 Status ta’ inadempjenza Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0090 tat-tabella C 102.00. 0100 Tip ta’ faċilità Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 tat-tabella C 102.00. 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 tat-tabella C 102.00. 0120 Tip ta’ kollateral Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 tat-tabella C 102.00. 0130 Kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 tat-tabella C 102.00. 0140 Daqs tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 tat-tabella C 102.00. 0150 Kodiċi NACE Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0150 tat-tabella C 102.00. 0160 Tip ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 tat-tabella C 102.00. 0170 Daqs tal-iskopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0170 tat-tabella C 102.00. 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0180 tat-tabella C 102.00 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0190 tat-tabella C 102.00. 0200 Status ta’ kollateralizzazzjoni IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 L-iskoperturi għandhom jiġu assenjati għal portafolli abbażi tal-istatus ta’ kollateralizzazzjoni tagħhom, kif użat għall-fini tal-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni skont l-IFRS 9: (10) CORP (11) CORP Inadempjenti (12) CORP Mhux Inadempjenti (20) SMEC (21) SMEC Inadempjenti (22) SMEC Mhux Inadempjenti (30) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra (31) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Inadempjenti (32) SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Mhux Inadempjenti (40) Ipoteki, mhux SMEs (41) Ipoteki, mhux SMEs, Inadempjenti (42) Ipoteki, mhux SMEs, Mhux inadempjenti (50) Ipoteki, SMEs (51) Ipoteki, SMEs, Inadempjenti (52) Ipoteki, SMEs, Mhux inadempjenti (60) Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur (61) Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur, Inadempjenti (62) Impriżi oħra li mhumiex SMEs, Mhux inadempjenti (70) QRRE (71) QRRE Inadempjenti (72) QRRE Mhux inadempjenti (a) Approċċ IRB ta’ fondazzjoni; (b) Approċċ IRB avvanzat. (d) Għall-iskoperturi korporattivi fil-Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza: (d1) korporazzjonijiet - SMEs; (d2) korporazzjonijiet - mhux SMEs; (e) Fil-każ ta’ skoperturi fil-livell tal-konsumatur: (e1) fil-livell tal-konsumatur - SMEs; (e11) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; (e12) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn; (e2) Fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs; (e21) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn; (e22) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; (e33) Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti; (f) mhux applikabbli. Pt_d1_. 2. korporazzjonijiet - SMEs; Pt_d2_. 2. korporazzjonijiet - mhux SMEs; Pt_e11_. 2. fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; Pt_e12_. 2. fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn; Pt_e21_. 2. fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn; Pt_e22_. 2. fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli; Pt_e33_. 2. Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti; Pt_a_. 2. Skoperturi kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom, f’konformità mal-IFRS 9 B5.5.55, il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni jirrifletti l-flussi ta’ flus mistennija mill-kollateral relatat u/jew titjibiet oħra tal-kreditu li huma parti mit-termini kuntrattwali tal-iskopertura inkwistjoni u li mhumiex rikonoxxuti separatament mill-entità. Dawk l-iskoperturi li huma biss parzjalment kollateralizzati għandhom jiġu rrapportati għall-ammont sħiħ tagħhom f’dan il-portafoll. Pt_b_. 2. Skoperturi mhux kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni relatat mhuwiex affettwat mill-preżenza ta’ kwalunkwe kollateral jew kwalunkwe forma oħra ta’ titjib tal-kreditu. (c) Mhux applikabbli.

1.0 CORP

1.1 CORP Inadempjenti

1.2 CORP Mhux Inadempjenti

2.0 SMEC

2.1 SMEC Inadempjenti

2.2 SMEC Mhux Inadempjenti

3.0 SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra

3.1 SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Inadempjenti

3.2 SMEs fil-livell ta’ konsumatur oħra, Mhux Inadempjenti

4.0 Ipoteki, mhux SMEs

4.1 Ipoteki, mhux SMEs, Inadempjenti

4.2 Ipoteki, mhux SMEs, Mhux inadempjenti

5.0. Ipoteki, SMEs

5.1 Ipoteki, SMEs, Inadempjenti

5.2 Ipoteki, SMEs, Mhux inadempjenti

6.0 Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur

6.1 Impriżi oħra li mhumiex SMEs fil-livell ta’ konsumatur, Inadempjenti

6.2 Impriżi oħra li mhumiex SMEs, Mhux inadempjenti

7.0 QRRE

7.1 QRRE Inadempjenti

7.2 QRRE Mhux inadempjenti

(a) Approċċ IRB ta’ fondazzjoni;

(b) Approċċ IRB avvanzat.

(d) Għall-iskoperturi korporattivi fil-Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza:

(d.1) korporazzjonijiet - SMEs;

(d.2) korporazzjonijiet - mhux SMEs;

(e) Fil-każ ta’ skoperturi fil-livell tal-konsumatur:

(e.1) fil-livell tal-konsumatur - SMEs;

(e.1.1) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli;

(e.1.2) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn;

(e.2) Fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs;

(e.2.1) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn;

(e.2.2) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli;

(e.3.3) Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti;

(f) mhux applikabbli.

(d.1) korporazzjonijiet - SMEs;

(d.2) korporazzjonijiet - mhux SMEs;

(e.1.1) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli;

(e.1.2) fil-livell tal-konsumatur - SMEs - Oħrajn;

(e.2.1) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Oħrajn;

(e.2.2) fil-livell tal-konsumatur - Mhux SMEs - Iggarantiti mill-proprjetà immobbli;

(e.3.3) Fil-livell tal-konsumatur – Rotanti kwalifikanti;

(*)(**)(***)

(a) Skoperturi kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom, f’konformità mal-IFRS 9 B5.5.55, il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni jirrifletti l-flussi ta’ flus mistennija mill-kollateral relatat u/jew titjibiet oħra tal-kreditu li huma parti mit-termini kuntrattwali tal-iskopertura inkwistjoni u li mhumiex rikonoxxuti separatament mill-entità. Dawk l-iskoperturi li huma biss parzjalment kollateralizzati għandhom jiġu rrapportati għall-ammont sħiħ tagħhom f’dan il-portafoll.

(b) Skoperturi mhux kollateralizzati. Dan il-portafoll għandu jinkludi dawk l-iskoperturi kollha, li għalihom il-kejl tat-telf ta’ kreditu mistenni relatat mhuwiex affettwat mill-preżenza ta’ kwalunkwe kollateral jew kwalunkwe forma oħra ta’ titjib tal-kreditu.

(c) Mhux applikabbli.

C 104.00 – Definizzjoni ta’ Portafolli b’Riskju Għoli ta’ Inadempjenza għall-formoli tal-IFRS 9 Kolonna Referenza ġuridika Struzzjonijiet 0010 ID tal-portafoll L-ID uniku assenjat mill-EBA għal kull portafoll. 0020 Isem il-portafoll Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0020 ta’ C 103. 0030 Tip ta’ riskju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 ta’ C 101. 0040 Approċċ regolatorju Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 ta’ C 101. 0050 Żona ġeografika Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0080 ta’ C 101. 0060 Klassifikazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0060 ta’ C 102. 0070 Klassi ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0070 ta’ C 103. 0080 Settur tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0100 ta’ C 101. 0090 Status ta’ inadempjenza Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0090 ta’ C 102. 0100 Tip ta’ faċilità Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 ta’ C 101. 0110 Status ta’ kollateralizzazzjoni Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 ta’ C 102. 0120 Tip ta’ kollateral Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0120 ta’ C 102. 0130 Kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0130 ta’ C 102. 0140 Daqs tal-kontroparti Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0140 ta’ C 102. 0150 Kodiċi NACE Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0150 ta’ C 102. 0160 Tip ta’ skopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0110 ta’ C 101. 0170 Daqs tal-iskopertura Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0170 ta’ C 102. 0180 Medda indiċjata tal-proporzjon bejn is-self u l-valur Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0180 ta’ C 102. 0190 Rikonoxximent fil-karta tal-bilanċ Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0190 ta’ C 102. 0200 Status ta’ kollateralizzazzjoni IFRS 9 IFRS 9 B.5.55 Għandhom japplikaw l-istruzzjonijiet ipprovduti għall-kolonna 0200 ta’ C 103.

ANNESS II

(i) Data ta’ reġistrazzjoni tfisser id-data u l-ħin li fihom l-istituzzjonijiet jirreġistraw it-tranżazzjonijiet għall-finijiet tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju; (ii) Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV, Initial Market Valuation) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-istrumenti msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fid-data u l-ħin ta’ referenza tal-IMV; (iii) Data ta’ referenza tal-IMV tfisser id-data u l-ħin li b’referenza għalihom l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw l-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (iv) Data ta’ rimessa tal-IMV tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (v) VaR (Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju; (vi) sVaR (Stressed Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju taħt stress; (vii) IRC (Incremental Risk Charge) tfisser l-imposta inkrimentali għar-riskju; (viii) CTP (Correlation Trading Portfolio) tfisser il-portafoll ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni; (ix) APR (All Price Risk) tfisser ir-riskju tal-prezz kollu kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (x) Miżuri tar-Riskju (RM, Risk Measures), fil-każ ta’ banek ta’ Mudell Intern Approvat (IMA, Internal Model Approved) tfisser il-valur tal-VaR, tal-sVaR, u meta meħtieġa tal-IRC u tal-APR għall-portafolli, kif stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u dik finali tal-RM; (xi) Data ta’ referenza inizjali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jibdew jikkalkulaw il-valuri tal-RM; (xii) Data ta’ referenza finali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jispiċċaw jikkalkulaw il-valuri tal-RM; (xiii) Data ta’ rimessa tal-RM tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-RM tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (xiv) Valur Preżenti (PV, Present Value) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-portafolli, stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, fid-data ta’ referenza finali tal-RM; (xv) ATM tfisser Bl-Istess Valur (At The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv fir-rigward tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xvi) OTM tfisser Sfavorevoli (Out of The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xvii) ITM tfisser Favorevoli (In The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xviii) pożizzjoni twila tfisser mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser mibjugħa; (xix) CDS (Credit Default Swaps) tfisser swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu; (xx) għas-CDS, pożizzjoni twila tfisser protezzjoni mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser protezzjoni mibjugħa; (xxi) MLN tfisser miljuni; (xxii) OTC tfisser barra l-borża (Over-The-Counter); (xxiii) ASA tfisser l-approċċ standardizzat alternattiv kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxiv) SBM (Sensitivities-Based Method) tfisser il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxv) DRC tfisser ir-rekwiżit għar-Riskju ta’ Inadempjenza kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On) tfisser iż-żieda tar-riskji residwi kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (a) Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, japplika dan li ġej: (i) id-data tal-kontabilità għandha tkun id-19 ta’ Frar 2026; (ii) id-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) għandha tkun is-27 ta’ Frar 2026 (fil-5:30 pm CET); (iii) id-data ta’ rimessa tal-IMV (u tal-SBM inizjali u tal-validazzjoni tal-SBM) għandha tkun it-13 ta’ Marzu 2026; (iv) id-data ta’ referenza inizjali tal-RM għandha tkun it-18 ta’ Mejju 2026; (v) id-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun id-29 ta’ Mejju 2026; (vi) id-data ta’ rimessa tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun is-26 ta’ Ġunju 2026. (b) Id-dati li ġejjin għandhom japplikaw għall-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju: (c) Sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, il-pożizzjonijiet kollha għandhom jiġu rreġistrati fid-data tal-kontabilità msemmija fil-punt (b)(i) ta’ din it-Taqsima. Ladarba l-pożizzjonijiet ikunu ġew irreġistrati, kull portafoll għandu jimmatura għat-tul tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju u għandu jiġi kkalkulat bis-suppożizzjoni li l-istituzzjoni ma tieħu l-ebda azzjoni biex b’xi mod timmaniġġja l-portafoll matul il-perjodu kollu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju. Sakemm ma jkunx stipulat espliċitament mod ieħor fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ strument partikolari, il-prezzijiet tal-eżerċitar għall-pożizzjonijiet tal-opzjonijiet għandhom jiġu ddeterminati skont il-prezz tal-assi sottostanti osservat f’għeluq is-suq fid-data tal-kontabilità. (d) Għall-finijiet ta’ valwazzjoni tas-suq inizjali, il-valwazzjoni ta’ kull strument għandha tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni sad-data ta’ rimessa tal-IMV. Sa din id-data, l-istituzzjoni għandha tissottometti nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja r-riżultati, f’konformità mal-punt (e). Meta possibbli, l-IMV għandha tingħata f’konformità mal-valwazzjoni tal-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni. Jekk l-IMVs ma jingħatawx mill-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni, l-istituzzjoni għandha tispeċifika fin-nota ta’ spjegazzjoni min huwa l-fornitur tas-sors tad-data tal-IMV. (i) il-fatturi ta’ riskju użati għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument; (ii) il-mudell tal-ipprezzar użat għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument u deskrizzjoni ta’ dan il-mudell tal-ipprezzar; (iii) id-data ta’ referenza disponibbli għall-istrument fil-format tal-istituzzjoni nnifisha; (iv) l-aspetti msemmijin fil-punti (h), (i), (l), (n), (o), (p), (w), (x), (z), u (hh) ta’ din it-Taqsima. (1) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR għall-istrument; (2) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell intern li huma wkoll inputs ta’ valwazzjoni għall-IMV tal-istrument; (3) l-ispeċifiċitajiet tal-mudell intern fir-rigward tal-istrumenti. (v) l-istituzzjonijiet approvati biex jużaw mudelli interni għandhom jirrapportaw ukoll: (e) In-nota ta’ spjegazzjoni li l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu flimkien mal-IMV għandha tinkludi dan kollu li ġej għal kull strument: (i) deskrizzjonijiet konċiżi tal-mudell intern; (ii) il-metodi ta’ rivalwazzjoni applikati; (iii) il-forma funzjonali applikata għall-iżvilupp ta’ mudelli tar-rendiment (bħall-metodu assolut, metodu relativ, metodi oħra; (iv) informazzjoni kwalitattiva dwar is-serje kronoloġika użata biex jiġi kkalibrat il-mudell tal-VaR fir-rigward tal-istrument (bħas-sors, il-metodoloġija għan-normalizzazzjoni, il-buckets applikati, informazzjoni oħra meqjusa rilevanti mill-istituzzjonijiet biex jispjegaw ir-riżultati pprovduti). (f) Għall-finijiet tal-punt (e), is-sottopunt (v), għandu jiġi rrapportat dan kollu li ġej: (g) In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) għandha tiġi aġġornata ma’ kull sottomissjoni mill-ġdid ta’ xi valur, filwaqt li tirrifletti l-bidliet bejn is-sottomissjonijiet. In-nota ta’ spjegazzjoni għandu jkun fiha taqsima waħda li telenka d-dati kollha ta’ sottomissjonijiet kollha u r-raġunijiet tas-sottomissjonijiet mill-ġdid. (h) Ir-riskji tal-pożizzjonijiet għandhom ikunu kkalkulati mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż għall-finanzjament. Fejn applikabbli, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw ir-rata mil-lum għall-għada tal-munita tal-istrument bħala r-rata ta’ skont. Il-ftehim kollaterali għandu jiġi kkunsidrat fis-seħħ għall-istrumenti derivattivi msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d). (i) Ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti u l-aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu (CVA, credit valuation adjustment) ma għandhomx jitqiesu fil-valwazzjoni tar-riskji tal-portafolli. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-każijiet fejn tipoloġiji oħra tal-Aġġustamenti tal-Valwazzjoni jkunu inklużi fl-IMV u jispjegaw għal kull strument finanzjarju l-metodoloġija u l-impatt fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (j) Għal tranżazzjonijiet li jinkludu pożizzjonijiet twal fis-CDSs, l-istituzzjonijiet għandhom jippresupponu li tħallset tariffa immedjata bil-quddiem biex il-pożizzjoni tagħhom tkun skont l-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. Id-data ta’ maturità għas-CDSs kollha għandha tikkorrispondi mad-dati konvenzjonali ta’ terminazzjoni trimestrali. (k) L-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali meħtieġa sabiex jitwettqu l-kalkoli tal-ipprezzar meħtieġa għall-pożizzjonijiet tas-CDSs għandhom ikunu konsistenti mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq użati komunement u għandhom jiġu spjegati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (l) Id-data tal-maturità għandha tiżgura li t-tranżazzjoni tkun l-eqreb għall-perjodu ta’ maturità speċifikat, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. (m) Fir-rigward tad-dettalji tal-istrumenti mhux imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-suppożizzjonijiet li ntużaw, inkluż il-metodu tal-għadd tal-jiem u l-għażla għal strument kummerċjabbli u likwidu, fejn ikun permess, flimkien mar-riżultati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (n) L-istituzzjonijiet li jkunu tal-fehma li s-suppożizzjonijiet, apparti dawk speċifikati f’din it-Taqsima, ikunu rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati tal-eżerċizzju tagħhom, inkluż pereżempju t-twaqqit ta’ għeluq in-negozju, l-operazzjonijiet tat-tip coupon rolls, l-immappjar apparagun ta’ indiċijiet u oħrajn, għandhom jissottomettu deskrizzjoni ta’ dawn is-suppożizzjonijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (o) In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima għandha tinkludi spjegazzjonijiet għar-riskji mhux koperti mill-mudell għall-istrumenti msemmija fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. (p) L-opzjonijiet kollha għandhom jiġu ttrattati daqslikieku huma nnegozjati OTC, sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor. (q) Għandhom jiġu segwiti l-konvenzjonijiet standard dwar it-twaqqit għall-opzjonijiet OTC. It-tul ta’ żmien ta’ maturità għal opzjoni n xhur għandha tkun n xhur. Meta l-opzjonijiet jiskadu f’jum mhux tan-negozju, l-istituzzjonijiet għandhom jaġġustaw id-data ta’ skadenza skont il-jum tan-negozju, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. (i) bħala Amerikana għal ekwitajiet u komoditajiet b’isem wieħed; (ii) bħala Ewropea għal indiċi tal-ekwità, opzjonijiet fuq muniti u swapzjonijiet. (r) Kull opzjoni OTC għandha tiġi ttrattata kif ġej: (s) L-opzjonijiet OTC kollha għandhom jitqiesu skoperti sabiex il-primjum jiġi eskluż mill-valwazzjoni tas-suq inizjali. (t) Fir-rigward tas-CTPs, l-istituzzjonijiet li għandhom permess jużaw il-mudell tal-APR għas-CTPs għandhom jipprovdu dettalji dwar l-aktar suppożizzjonijiet, standards tas-suq u konvenzjonijiet rilevanti tagħhom rigward l-istrumenti tas-CTP imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, inkluż id-deltas li jkunu kkalkulaw biex jagħmlu l-istrumenti tas-CTP newtrali għas-CS01 fid-data ta’ reġistrazzjoni. (u) L-IMV għal kull strument għandha tiġi pprovduta fil-munita tal-istrument tal-EBA speċifikata fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness għal dak l-istrument. (v) Għall-portafolli magħmula minn strument wieħed jew aktar denominati f’muniti tal-istrument tal-EBA li huma differenti mill-munita tal-portafoll tal-EBA, ir-riżultat għandu jinqaleb fil-munita tal-portafoll tal-EBA bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE tad-data rilevanti. Ir-riżultat konvertit għandu jiġi spjegat fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (w) Meta jirreġistraw il-pożizzjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom isegwu l-konvenzjonijiet xierqa tas-suq dment li ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dawn l-istruzzjonijiet fid-deskrizzjonijiet tal-Istrumenti (it-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). (x) Meta strument jew strument sottostanti ta’ derivattiv ikun soġġett għal azzjoni korporattiva li taffettwa l-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju bħal pereżempju sejħa mill-emittent, inadempjenza jew azzjoni simili, l-istituzzjonijiet għandhom jeskludu dan l-istrument mill-eżerċizzju flimkien ma’ kwalunkwe CDS jew opzjoni li jkunu relatati. (y) Fir-rigward ta’ serje ta’ indiċi, on-the-run għandha tirreferi għas-serje l-aktar likwida u negozjabbli ta’ dak l-indiċi disponibbli fis-suq. L-istituzzjonijiet għandhom jispjegaw l-għażla tagħhom tas-serje on-the-run flimkien mar-riżultati relatati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (z) Meta ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw ir-Regolament dwar il-Parametri Referenzjarji tal-UE għar-rata tal-imgħax sabiex jirreġistraw l-istrumenti speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. L-istituzzjonijiet għandhom jispeċifikaw ir-rata applikata, minbarra dawk speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dawn l-istruzzjonijiet. (aa) Il-miżuri tar-riskju għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 3 u t-Taqsima 5 ta’ dan l-Anness, flimkien mal-valur attwali, għandhom jiġu kkalkulati mid-data ta’ referenza inizjali tal-RM sad-data ta’ referenza finali tal-RM. Il-Miżuri tar-Riskju tal-ASA FRTB (SBM, DRC u RRAO) għandhom jiġu kkalkolati għad-data ta’ referenza finali tal-RM. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati ta’ dawk il-kalkoli lill-awtorità kompetenti tagħhom sad-data ta’ rimessa tal-RM. L-IMV u l-SBM għandhom jiġu rrapportati għal kull strument. Il-miżuri tar-riskju, l-SBM, id-DRC, l-RRAO u l-Valur Attwali, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati għal kull portafoll, kemm individwali kif ukoll aggregat. L-SBM, id-DRC u l-RRAO, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati mill-inqas għall-istess portafolli li għalihom jiġu rrapportati miżuri tar-riskju. (bb) Għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 7 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-riżultati tal-SBM u jissottomettuhom f’konformità mad-dati tar-rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV. (cc) L-istituzzjonijiet fl-ambitu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju għandhom jirrapportaw biss l-istrumenti skont il-mudelli interni li għalihom ikunu rċevew approvazzjoni mis-superviżuri u li ma jkunux ipprojbiti milli jiġu nnegozjati permezz ta’ deċiżjoni ta’ politika interna jew limitazzjonijiet tas-sistema tan-negozjar. (dd) Ir-riżultati għall-portafolli individwali u aggregati għandhom jiġu sottomessi biss meta jkunu qed jiġu sottomessi wkoll ir-riżultati tal-istrumenti kollha li jkunu parti minnhom. (ee) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti) Sena T għandha tfisser 2026 u Sena T + X għandha tfisser 2026 + X, b’X tkun kif speċifikat fit-Taqsima 2. (i) Meta tkun speċifikata d-data, għandha tintuża din id-data speċifika; (ii) Meta l-ebda data ma tkun speċifikata, għandha tintuża l-konvenzjoni tas-suq meta disponibbli. Jekk pereżempju jkun hemm konvenzjoni tas-suq li l-jum tal-iskadenza/tal-maturità jkun it-3 Ġimgħa tax-xahar, allura Ġunju tas-Sena T għandu jfisser it-3 Ġimgħa tax-xahar tas-sena T; (iii) Fl-aħħar tax-xahar, meta jkun speċifikat Tmiem ta’, dan għandu jfisser l-aħħar jum kalendarju tax-xahar; (iv) Għal perjodu ta’ żmien fiss wara d-data ta’ reġistrazzjoni, jekk il-perjodu jkun definit bħala għadd ta’ jiem, dan ikun l-aħħar jum tal-perjodu. Jekk il-perjodu huwa definit f’ġimgħat, xhur jew snin, huwa l-istess jum tal-ġimgħa, ix-xahar jew is-sena ta’ wara fir-rigward tad-data ta’ reġistrazzjoni, jew, jekk l-aħħar xahar jew is-sena tal-perjodu tkun iqsar, l-aħħar jum ta’ dak ix-xahar jew dik is-sena; jekk id-data ta’ reġistrazzjoni + il-perjodu x tinzerta jum ta’ btala, agħżel il-jum tax-xogħol li jkun jmiss; (v) F’każ li ma jkunx speċifikat mod ieħor għandhom jintużaw is-suppożizzjonijiet li ġejjin: Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem: Att/360, Kalendarju tal-vaganzi: Target2. (ff) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw il-jum tal-iskadenza/ta’ maturità f’konformità mal-istruzzjonijiet li ġejjin: (i) Frekwenza tal-kupun: Kull tliet xhur; (ii) Kupun (bps, basic payment scheme): 100; (iii) Għadd ta’ jiem: ATT/360; (iv) Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA: 2014; (v) Klawżola ta’ ristrutturar: Ristrutturar Modifikat-Modifikat (MMR, Modified-Modified Restructuring); (vi) Maturità: Diċembru tas-Sena T+4; (vii) Tip ta’ dejn: Matur; (viii) Terminu: 5 Snin; (ix) Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni; (x) Il-kurva tal-iskont u r-rata ta’ rkupru użati għandhom jiġu indikati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dan l-Anness. (gg) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), għas-CDSs kollha, dment li ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin: (hh) L-IMV tal-istrumenti tal-bonds għandha tinkludi l-imgħax akkumulat. (ii) L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-informazzjoni relatata mal-ħin tal-valwazzjoni tal-PV filwaqt li jsemmu l-ħin fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (e) ta’ din it-Taqsima. Fejn possibbli, il-valwazzjoni tal-PV għandha tiġi kkalkolata fi tmiem il-jum tan-negozju. (jj) Il-kejl tar-riskju tal-portafolli għandu jiġi kkalkulat fl-istess munita tal-munita tal-portafoll, mingħajr ma jiġi inkluż ebda riskju tal-kambju (FX), relatat ukoll mal-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet. Ir-riskju tal-kambju (FX) għandu jiġi kkunsidrat biss meta jkun intrinsikament inkluż fl-istrumenti. Meta kemm ir-riżultati tar-rapportar kif ukoll dawk tal-munita tal-portafoll jiġu rrapportati bħala parti mill-eżerċizzju, għaċ-ċifri tal-ASA, ir-riżultati kkalkolati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandhom jinqalbu fil-munita tal-portafoll tal-EBA permezz ta’ konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data tal-kalkolu. Il-qlib fil-munita tal-portafoll tal-EBA ma jimplikax bidla fil-fatturi ta’ riskju tal-FX. (kk) Meta japplika l-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (approċċ tal-munita bażi), meta jwettqu kalkoli tal-SBM u jiġu rapportati sensittivitajiet tal-SBM, l-istituzzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-fatturi tar-riskju tal-FX li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-approċċ tal-munita bażi. Il-valuri rrapportati ma għandhomx jiġu espressi fil-munita bażi magħżula iżda pjuttost fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet billi tiġi applikata konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data rilevanti. Grp. 1. Struzzjonijiet (1) Il-kapital ma jkunx garantit jekk l-indiċi jkun inqas mill-barriera ta’ protezzjoni (il-kapital rimborżat fil-5 sena jkun prorata meta l-livell ikun taħt il-barriera ta’ protezzjoni: pereżempju, jekk l-SX5E = 40 % tal-livell inizjali tagħha, il-kapital irritornat ikun ta’ 40 %); (2) Jekk l-SX5E ≥ 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, mela l-kupun imħallas ikun ta’ 6 %; (3) Jekk SX5E ≥ 100 % tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, il-prodott jiġi eżerċitat u l-iżborż ikun il-kupun flimkien mal-kapital (100 %); (4) Jekk l-SX5E < 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, ma jitħallas l-ebda kupun; (5) Jekk l-SX5E < 55 % (il-barriera ta’ protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem is-sena 5, il-kapital jitħallas biss prorata. Inkella jekk l-SX5E > = 55 % (il-barriera tal-protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem il-5 sena, mela l-kapital jitħallas kollu kemm hu. Grp. 101102103104105106107108109110111112113114115116117118. Pożizzjoni twila għall-futuri bbażati fuq l-indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: FESX). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1000 Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila għal 10000 sehem, BAYER (Ticker: BAYN GR). Kambju: Xetra Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, BAYER (Ticker: BAYN GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Euronext Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni qasira għall-futuri, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Euronext Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni qasira għall-futuri, NIKKEI 225 (Ticker NKY). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’20000 JPY Kambju: CME Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: JPY Prodott tal-ekwità eżerċitabbli awtomatikament (auto-callable). Pożizzjoni fit-tul Il-kontabilità fid-data tal-kontabilità Ammont nozzjonali (kapital): EUR 1000000 Proġett pilota — Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għall-mitigazzjoni għal tniġġis tal-klima u tal-ilma f’reġjuni agrikoli Ċifri (Approprjazzjonijiet differenzjati) Approprjazzjonijiet 2024 Approprjazzjonijiet 2023 2022 out-turn Impenji Pagamenti Impenji Pagamenti Impenji Pagamenti p.m. p.m. p.m. 350000 0,— 0,— Kummenti Sottostanti: Indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Maturità: 5 snin Żborż Annwali u osservazzjoni annwali (Data tal-kontabilità + sena (1), Data tal-kontabilità + sentejn, Data tal-kontabilità + 3 snin, Data tal-kontabilità + 4 snin, Data tal-kontabilità + 5 snin). L-iżborż iseħħ 10 ijiem wara d-data ta’ referenza. Kupun: 6 % Livell ta’ awtoeżerċitar (Valur inizjali): Tmiem il-jum fid-Data ta’ reġistrazzjoni + xahar (1) Il-pagament tal-kupun barriera huwa 60 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar Barriera ta’ protezzjoni: 55 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM. Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM. Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 10000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Futuri tal-Indiċi VIX Twil (CBOE). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’USD 100000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD (1) In-Noti għandu jkollhom imgħax b’rata annwali ta’ SOFR ta’ 3 xhur f’USD flimkien ma’ 1,5 % fis-sena (ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli), soġġetti għal rata tal-imgħax massima ta’ 7,5 % fis-sena (il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax) u rata tal-imgħax minima ta’ 2,5 % fis-sena (il-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax). (2) Kwalunkwe pagament fuq in-Noti, inkluż l-imgħax u l-kapital fil-maturità, għandu jkun soġġett għall-affidabbiltà kreditizja tal-UBS AG. L-istituzzjonijiet huma mitluba jużaw kurva ta’ skontar xierqa, li għandhom jiġġustifikawha fin-nota ta’ spjegazzjoni. (3) Dħul: In-Noti jagħtu mgħax fuq bażi trimestrali b’rata li hija daqs ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli, dment li jekk fi kwalunkwe Data tad-Determinazzjoni tal-Kupun (i) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun inqas mil-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-Perjodu tal-Imgħax relatat tkun ugwali għal-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, jew (ii) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun akbar mil-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-perjodu tal-imgħax relatat tkun daqs il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax. Ammont tal-Pagament tal-Imgħax L-ammont tal-imgħax li għandu jitħallas fuq in-Noti għal Perjodu tal-Imgħax għandu jkun daqs il-prodott ta’ (a) l-ammont ta’ kapital tan-Noti, (b) ir-Rata tal-Imgħax Applikabbli għal dak il-Perjodu tal-Imgħax u (c) frazzjoni, li n-numeratur tagħha jkun l-għadd ta’ jiem fil-Perjodu tal-Imgħax (ikkalkulat abbażi ta’ sena ta’ 360 jum bi tnax-il xahar ta’ 30 jum) u li d-denominatur tagħha jkun 360. Data tan-Negozjar u tas-Saldu Data ta’ reġistrazzjoni Data tal-Pagament tal-Imgħax Kull trimestru, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +3 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +6 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni + 9 xhur u fid-Data ta’ reġistrazzjoni + sena (1), li jibdew mid-Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur, tul ħajjet in-Noti (soġġetti għall-aġġustamenti, kif deskritt hawnhekk). Data ta’ Maturità Munita Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin USD Bażi tal-għadd tal-jiem 30/360 Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol Sussegwentement Mingħajr Aġġustamenti Determinazzjoni tal-Kupun Għal kull Perjodu tal-Imgħax, it-tieni jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra li tkun immedjatament qabel id-data tal-imgħax rilevanti. Data Jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra tfisser kwalunkwe jum li fih il-banek kummerċjali jkunu miftuħin għan-negozju ġenerali (inkluż il-kummerċ f’muniti barranin u f’depożiti ta’ munita barranija) f’Londra u li fih jitwettqu tranżazzjonijiet f’dollari Amerikani fis-suq interbankarju ta’ Londra. Grp. 201202203204205. Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS, interest-rate swap) għal 5 snin f’EUR – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Parti fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tħallas kull sitt xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swapzjoni ta’ sentejn f’EUR għal IRS għal 5 snin f’EUR – tħallas b’rata fissa u tirċievi b’rata varjabbli. Nozzjonali: EUR 10000000. L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi b’rata fissa filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi b’rata varjabbli. Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Parti fissa - tħallas kull sena; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10000000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2). Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument Munita tal-istrument tal-EBA: EUR IRS għal 5 snin f’USD. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Rata fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: Ir-rata SOFR f’USD għal 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum), tħallas kull trimestru Nozzjonali: USD 1000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Data ta’ maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: USD IRS għal sentejn f’GBP. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Rata fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: Ir-rata SONIA (mil-lum għall-għada) komposta u mħallsa kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/365 Nozzjonali: GBP 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 2 snin Munita tal-istrument tal-EBA GBP Collared 10y floating rate (nota b’rata varjabbli għal 10 snin bil-collar) mibjugħa mill-UBS. Ammont Nozzjonali (Prinċipali): USD 1000000. Noti b’rata varjabbli (in-Noti) huma obbligi prijoritarji mhux garantiti ta’ UBS AG (UBS). Munita tal-istrument EBA USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ĠERMANJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN DE0001030583). Maturità: il-15 ta’ April 2033 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN DE0001030708). Maturità: il-15 ta’ Awwissu 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN IT0005138828). Maturità: il-15 ta’ Settembru 2032 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA ta’ EUR 1000000 (ISIN IT0005340929). Maturità: l-1 ta’ Diċembru 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN ta’ SPANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN ES00000127A2). Maturità: it-30 ta’ Lulju 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN ta’ FRANZA ta’ EUR 1000000 (ISIN FR0012993103). Maturità: il-25 ta’ Mejju 2031 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN DE0001135176). Maturità: l-4 ta’ Jannar 2031 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tar-RENJU UNIT GBP 1000000 (ISIN GB0004893086). Maturità: is-7 ta’ Ġunju 2032 Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-PORTUGALL EUR 1000000 (ISIN PTOTEXOE0024). Maturità: ls-15 ta’ Ġunju 2029 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN TAL-ISTATI UNITI ta’ USD 1000000 (ISIN US91282CAV37). Maturità: il-15 ta’ Novembru 2030 Munita tal-istrument EBA USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BRAZIL (eżerċitabbli) ta’ USD 1000000 (ISIN US105756BZ27). Maturità: l-13 ta’ Jannar 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-MESSIKU (eżerċitabbli) ta’ USD 1000000 (ISIN US91087BAT70). Maturità: id-19 ta’ Mejju 2033 Munita tal-istrument EBA USD Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa. Parti fissa: tħallas kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 3 xhur, tirċievi kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa. Parti fissa: tħallas kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull 6 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM, Mark to Market). Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR. EUR: ESTER ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ACT/360 USD: SOFR ta’ 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum), tirċievi kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ACT/360 Komponent 1 – USD: Ammont nozzjonali ekwivalenti għal EUR 10000000 aġġustat fuq bażi trimestrali Parti 2 – EUR: Nozzjonali EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5.5 snin. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ara wkoll it-Taqsima 6 ta’ dan l-Anness – Speċifikazzjonijiet addizzjonali tal-Istrument IRS għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’ESTER u tħallas b’rata EURIBOR. Komponent ESTER: tirċievi kull sena. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Komponent EURIBOR: EURIBOR + Bażi ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN IT0005387052). Maturità: il-15 ta’ Mejju 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swap ta’ inflazzjoni b’kupun żero għal 5 snin f’EUR – tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni u tħallas b’rata fissa (r). Indiċi tal-inflazzjoni: CPI (HICPxT) Komponent fiss (Ħlas fiss): 1 + r5– 1 Tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni:CPI fid – data tat – tmiem tal – maturitàCPI fid – data tal – bidu – 1 Nozzjonali: EUR 10000000 Data tal-iffissar tal-bażi: Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur Iffissar finali: Data ta’ reġistrazzjoni + 4 snin u 9 xhur Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet fuq swaps ta’ sentejn f’EUR għal swap tar-rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Nozzjonali: EUR 10000000. L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi r-rata varjabbli filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi r-rata fissa. Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Il-komponent fiss: tirċievi annwalment; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ sitt xhur, tħallas kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10000000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2). Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument + 100 bps Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Grp. 301302303304305306307308309310311. Kuntratt forward f’USD/EUR għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’USD – pożizzjoni qasira f’EUR; Ammont nozzjonali USD 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward f’EUR/GBP għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’EUR – pożizzjoni qasira f’GBP; Ammont nozzjali 10000000 GBP; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fi flus USD 10000000. Il-pożizzjoni tal-likwidità. Għandhom jitqiesu li għandhom riskju FX intrinsiku kif deskritt fil-paragrafu (kk) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 90 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/USD (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 100 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/GBP (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’GBP). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni twila EUR/JPY (pożizzjoni qasira EUR, pożizzjoni twila JPY). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira EUR/AUD (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira AUD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward EUR/DKK ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira DKK). Flus saldati; Ammont nozzjonali EUR 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward EUR/BRL mhux konsenjabbli ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira BRL); Ammont nozzjonali EUR 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Grp. 401402403404405. Pożizzjoni twila forward ta’ 6 xhur ta’ 3500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 6 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira forward ta’ 12-il xahar ta’ 3500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni qasira f’Deheb, pożizzjoni twila f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 30000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument EBA USD Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira 30000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument EBA USD Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 5000 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 18-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 18 xhur Munita tal-istrument tal-EBA: USD Grp_ta_kreditu. 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534. Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-PORTUGALL. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq l-ITALJA. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq SPANJA. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-MESSIKU. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-BRAŻIL. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq ir-RENJU UNIT. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM). Maturità: Diċembru Sena T+2 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN). Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN). Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003 Maturità: Diċembru Sena T+2 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Vodafone (Ticker VOD LN). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq ENI SpA (Ticker ENI IM). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq Eli Lilly (Ticker LLY US). Klawżola ta’ ristrutturar: L-ebda ristrutturar (XR14) Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Unilever (Ticker UNA NA). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Total SA (Ticker FP FP). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq il-Volkswagen Group (Ticker VOW GR). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fuq noti tal-gvern tat-TURKIJA ta’ USD 1000000 (ISIN US900123CT57). Maturità: is-26 ta’ April 2029 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq it-TURKIJA. Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti ta’ Telefonica (ISIN XS1681521081). Maturità: it-12 ta’ Jannar 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS2234567233). Maturità: it-22 ta’ Settembru 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira ta’ EUR 1000000 fuq in-noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS1167667283). Maturità: is-16 ta’ Jannar 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti ta’ Total SA (ISIN XS1856281834). Maturità: il-11 ta’ Lulju 2033 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-AWSTRIJA U ta’ EUR 1000000 (ISIN AT0000A04967). Maturità: il-15 ta’ Marzu 2037 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq l-AWSTRIJA. Maturità: Ġunju Sena T +15 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tan-NETHERLANDS ta’ EUR 1000000 (ISIN NL0013552060). Maturità: il-15 ta’ Jannar 2040 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq in-NETHERLANDS. Maturità: Ġunju Sena T +20 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BELĠJU ta’ EUR 1000000 (ISIN BE0000348574). Maturità: it-22 ta’ Ġunju 2050 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 CDS fuq il-BELĠJU. Maturità: Ġunju Sena T +30 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (ix-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 10000000 f’CDS fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira. EUR 10000000. Is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe sottostanti (l-istess strument bħal 529). Prezz tal-eżerċitar: ATM Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ AXA SA (eżerċitabbli) ta’ EUR 1000000 (ISIN XS1799611642). Maturità: it-28 ta’ Mejju 2049 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ USD 1000000 AT&T Bond (callable)(ISIN US00206RFW79). Maturità: Il-15 ta’ Awwissu 2037 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 Long BAYER AG (callable) (ISIN XS2199266268). Maturità: is-6 ta’ Jannar 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fuq bonds ta’ EUR 1000000 ORANGE SA (callable) (ISIN FR0013323870). Maturità: l-20 ta’ Marzu 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Grp_inklużi_filportafoll_alternattiv_ta_negozjar_ta_korrelazzjoni_actp_alternative_correlation_trading_portfolio. 601602603604605606607608609610. Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 601 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 603 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 12 % Punt ta’ distakkament: 100 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 605 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 12 % Punt ta’ distakkament: 100 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 607 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Rata tal-irkupru: Rata fissa ta’ 40 %. Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 609 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Grp. 2. Strumenti L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu IMV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 1 ta’ dan l-Anness, għall-istrumenti finanzjarji li ġejjin, fejn l-Istituzzjonijiet għandhom jipprovdu miżuri ta’ riskju u l-Valur Preżenti tal-portafolli speċifikati fit-Taqsima 3 u t-Taqsima 4: Grp. 3. Portafolli individwali - Strument uniku L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli individwali li ġejjin: Portafoll Kombinazzjoni ta’ strumenti: L-ewwel ċifra tirrappreżenta l-istrument (kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). It-tieni ċifra tirrappreżenta l-kwantità ta’ kull strument jew l-għadd ta’ kuntratti, kif applikabbli. Munita tal-portafoll tal-EBA Miżuri ta’ Riskju tal-IMA (VaR, SVaR, u fejn xieraq IRC u APR) meħtieġa għall-eżerċizzju Miżuri tar-riskju tal-ASA tal-FRTB (SBM, DRC, RRAO) meħtieġa għall-eżerċizzju 1001 101 – strument 1 EUR Le Iva 1002 102– strument 1 EUR Le Iva 1003 103 – strument 1 EUR Le Iva 1004 104 – strument 1 EUR Le Iva 1005 105– strument 1 EUR Le Iva 1006 106 – strument 1 GBP Le Iva 1007 107 – strument 1 EUR Le Iva 1008 108 – strument 1 EUR Le Iva 1009 109 – strument 1 EUR Le Iva 1010 110 – strument 1 EUR Le Iva 1011 111 – strument 1 USD Le Iva 1012 112 – strument 1 USD Le Iva 1013 113 – strument 1 EUR Le Iva 1014 114 – strument 1 EUR Le Iva 1015 115 – strument 1 GBP Le Iva 1016 116 – strument 1 GBP Le Iva 1017 117 – strument 1 JPY Le Iva 1018 118 – strument 1 EUR Le Iva 1019 119 – strument 1 EUR Le Iva 1020 120 – strument 1 EUR Le Iva 1021 121 – strument 1 USD Le Iva 2001 201 – strument 1 EUR Le Iva 2002 202 – strument 1 EUR Le Iva 2003 203 – strument 1 USD Le Iva 2004 204 – strument 1 GBP Le Iva 2005 205 – strument 1 USD Le Iva 2006 206 – strument 1 EUR Le Iva 2007 207 – strument 1 EUR Le Iva 2008 208– strument 1 EUR Le Iva 2009 209 – strument 1 EUR Le Iva 2010 210 – strument 1 EUR Le Iva 2011 211 – strument 1 EUR Le Iva 2012 212 – strument 1 EUR Le Iva 2013 213 – strument 1 GBP Le Iva 2014 214 – strument 1 EUR Le Iva 2015 215 – strument 1 USD Le Iva 2016 216 – strument 1 USD Le Iva 2017 217 – strument 1 USD Le Iva 2018 218 – strument 1 EUR Le Iva 2019 219 – strument 1 EUR Le Iva 2020 220 – strument 1 EUR Le Iva 2021 221 – strument 1 EUR Le Iva 2022 222 – strument 1 EUR Le Iva 2023 223 – strument 1 EUR Le Iva 2024 224 – strument 1 EUR Le Iva 3001 301 – strument 1 EUR Le Iva 3002 302 – strument 1 EUR Le Iva 3003 303 – strument 1 EUR Le Iva 3004 304 – strument 1 EUR Le Iva 3005 305 – strument 1 EUR Le Iva 3006 306 – strument 1 EUR Le Iva 3007 307 – strument 1 EUR Le Iva 3008 308 – strument 1 EUR Le Iva 3009 309 – strument 1 EUR Le Iva 3010 310 – strument 1 EUR Le Iva 3011 311 – strument 1 EUR Le Iva 4001 401 – strument 1 USD Le Iva 4002 402 – strument 1 USD Le Iva 4003 403 – strument 1 USD Le Iva 4004 404 – strument 1 USD Le Iva 4005 405 – strument 1 USD Le Iva 5001 501 – strument 1 USD Le Iva 5002 502 – strument 1 USD Le Iva 5003 503 – strument 1 USD Le Iva 5004 504 – strument 1 USD Le Iva 5005 505 – strument 1 USD Le Iva 5006 506 – strument 1 USD Le Iva 5007 507 – strument 1 EUR Le Iva 5008 508 – strument 1 EUR Le Iva 5009 509 – strument 1 EUR Le Iva 5010 510 – strument 1 EUR Le Iva 5011 511 – strument 1 EUR Le Iva 5012 512 – strument 1 EUR Le Iva 5013 513 – strument 1 USD Le Iva 5014 514 – strument 1 EUR Le Iva 5015 515 – strument 1 EUR Le Iva 5016 516 – strument 1 EUR Le Iva 5017 517 – strument 1 USD Le Iva 5018 518 – strument 1 USD Le Iva 5019 519 – strument 1 EUR Le Iva 5020 520 – strument 1 EUR Le Iva 5021 521 – strument 1 EUR Le Iva 5022 522 – strument 1 EUR Le Iva 5023 523 – strument 1 EUR Le Iva 5024 524 – strument 1 USD Le Iva 5025 525 – strument 1 EUR Le Iva 5026 526 – strument 1 USD Le Iva 5027 527 – strument 1 EUR Le Iva 5028 528 – strument 1 USD Le Iva 5029 529 – strument 1 EUR Le Iva 5030 530 – strument 1 EUR Le Iva 5031 531 – strument 1 EUR Le Iva 5032 532 – strument 1 USD Le Iva 5033 533 – strument 1 EUR Le Iva 5034 534 – strument 1 EUR Le Iva 6001 601 – strument 1 EUR Le Iva 6002 602 – strument 1 EUR Le Iva 6003 603 – strument 1 EUR Le Iva 6004 604 – strument 1 EUR Le Iva 6005 605 – strument 1 EUR Le Iva 6006 606 – strument 1 EUR Le Iva 6007 607 – strument 1 EUR Le Iva 6008 608 – strument 1 EUR Le Iva 6009 609 – strument 1 EUR Le Iva 6010 610 – strument 1 EUR Le Iva Grp. 4. Portafolli individwali - Multi strumenti L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli individwali li ġejjin: Portafoll Kombinazzjoni ta’ strumenti: L-ewwel ċifra tirrappreżenta l-istrument (kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). It-tieni ċifra tirrappreżenta l-kwantità ta’ kull strument jew l-għadd ta’ kuntratti, kif applikabbli. Munita tal-portafoll tal-EBA Miżuri ta’ Riskju tal-IMA (VaR, SVaR, u fejn xieraq IRC u APR) meħtieġa għall-eżerċizzju 1101 103 – strument 1 104 – strument 1 105 – strument 1 EUR Le Iva 1102 113 – strument 1 110 – strument 1 EUR Le Iva 1103 115 – strument 1 116 – strument 1 GBP Le Iva 1104 109 – strument 1 110 – strument 1 EUR Le Iva 1105 111 – strument 1 112 – strument 1 USD Le Iva 1106 102 – strument 1 114 – strument 1 EUR Le Iva 1107 106 – strument 1 107 – strument 1 108 – strument 1 EUR Le Iva 1108 101 – strument 1 103 – strument 1 EUR Le Iva 1109 101 – strument 1 103 – strument 1 104 – strument 1 EUR Le Iva 1110 102– strument 1 104 – strument 1 EUR Le Iva 2201 206 – strument 1 207 – strument 1 EUR Le Iva 2202 206 – strument 1 207 – strument 1 208 – strument 1 EUR Le Iva 2203 206 – strument 1 207 – strument 1 208 – strument 1 209 – strument 1 210 – strument 1 211 – strument 1 212 – strument 1 EUR Le Iva 2204 201 – strument 1 218 – strument 1 EUR Le Iva 2205 201 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 2206 218 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 2207 201 – strument 1 202 – strument 1 EUR Le Iva 2208 215 – strument 1 216 – strument 1 217 – strument 1 USD Le Iva 2209 203 – strument 1 215 – strument 1 USD Le Iva 2210 208 – strument 1 209 – strument 1 210 – strument 1 214 – strument 1 EUR Le Iva 2211 209 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 2212 201 – strument 1 223 – strument 1 EUR Le Iva 3301 301 – strument 1 302 – strument 1 EUR Le Iva 3302 303 – strument 1 304 – strument 1 EUR Le Iva 3303 304 – strument 1 305 – strument 1 306 – strument 1 EUR Le Iva 3304 307 – strument 1 308 – strument 1 EUR Le Iva 4401 401 – strument 1 402 – strument 1 USD Le Iva 4402 403 – strument 1 404 – strument 1 USD Le Iva 4403 401 – strument 1 404 – strument 1 USD Le Iva 5501 501 – strument 1 502 – strument 1 503 – strument 1 USD Le Iva 5502 504 – strument 1 505 – strument 1 USD Le Iva 5503 507 – strument 1 508 – strument 1 EUR Le Iva 5504 503 – strument 1 504 – strument 1 USD Le Iva 5505 509 – strument 1 510 – strument 1 EUR Le Iva 5506 511 – strument 1 512 – strument 1 514 – strument 1 515 – strument 1 516 – strument 1 EUR Le Iva 5507 517 – strument 1 518 – strument 1 USD Le Iva 5508 519 – strument 1 520 – strument 1 522 – strument 1 EUR Le Iva 5509 520 – strument 1 521 – strument 1 EUR Le Iva 5510 519 – strument 1 508 – strument 1 EUR Le Iva 5511 515 – strument 1 522 – strument 1 EUR Le Iva 5512 520 – strument 1 521 – strument 1 516 – strument 1 EUR Le Iva 5513 506 – strument 1 503 – strument 1 USD Le Iva 5514 502 – strument 1 209 – strument 1 EUR Le Iva 5515 504 – strument 1 217 – strument 1 USD Le Iva 5516 505 – strument 1 216 – strument 1 USD Le Iva 5517 504 – strument 1 217 – strument 1 505 – strument 1 216 – strument 1 USD Le Iva 5518 502 – strument 1 209 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 5519 523 – strument 1 525 – strument 1 527 – strument 1 EUR Le Iva 5520 524 – strument 1 526 – strument 1 528 – strument 1 USD Le Iva 5521 523 – strument 1 524 – strument 1 525 – strument 1 526 – strument 1 527 – strument 1 528 – strument 1 EUR Le Iva 5522 529 – strument 1 530 – strument 1 EUR Le Iva 6601 601 – strument 1 602 – strument 1 EUR Le Iva 6602 603 – strument 1 604 – strument 1 EUR Le Iva 6603 605 – strument 1 606 – strument 1 EUR Le Iva 6604 607 – strument 1 608 – strument 1 EUR Le Iva 6605 609 – strument 1 610 – strument 1 EUR Le Iva Grp. 5. Portafolli aggregati L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli aggregati finanzjarji li ġejjin: Aggreg. Portafoll Deskrizzjoni Kombinazzjoni ta’ Portafolli Individwali (portafolli individwali kif iddikjarat min-numri tagħhom kif imsemmi fit-Taqsimiet 3 u 4 ta’ dan l-Anness) Munita tal-portafoll tal-EBA Miżuri ta’ Riskju tal-IMA (VaR, SVaR, u fejn xieraq IRC u APR) meħtieġa għall-eżerċizzju Miżuri tar-riskju tal-ASA tal-FRTB meħtieġa għall-eżerċizzju 10000 Ebda CTP ALL-IN 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Le Iva 11000 Ekwità KUMULATTIVA 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Le Iva 12000 IR Kumulattiv 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Le Iva 13000 FX Kumulattiv 3301, 3303, 3304, 1991 EUR Le Iva 14000 Komodità Kumulattiva 4401, 4402 2000,00 Le Iva 15000 Firxa ta’ Kreditu kumulattiva 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Le Iva 16000 CTP kumulattiva EUR 6601, 6602 EUR Le Iva Grp. 6. Speċifikazzjonijiet addizzjonali għall-istrumenti L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin għall-istrumenti finanzjarji deskritti fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness: j. Strument: 220 PA 01 16 01 l. Deskrizzjoni: m. SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM). n. Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR Nozzjonali: EUR 10000000, USD (EUR 10000000 * Kambju USD/EUR) p. Ħlas: Komponent varjabbli 2 Tirċievi: Komponent varjabbli 1 Skambju nozzjonali u risettjar: Fid-data effettiva u d-data tal-maturità. Barra minn hekk, f’kull data tal-pagament tal-kupun, isir pagament addizzjonali li jikkorrispondi għall-aġġustament tal-ammont nozzjonali f’USD fuq il-komponent varjabbli 2. L-ammont nozzjonali f’USD huwa aġġustat biex ikun ugwali għal EUR 10000000, bir-rata spot, jumejn (2) ta’ negozju qabel kull data tal-iżborż. Bilanċ ta’ flus kontanti Inklużi Komponent varjabbli 1 Nozzjonali: L-ekwivalenti ta’ EUR 10000000 konvertiti f’USD bir-rata spot fid-data effettiva, l-ekwivalenti aġġustat fuq bażi trimestrali Data Effettiva: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Data ta’ Maturità: kkk. Data ta’ reġistrazzjoni + 5,5 snin Determinazzjoni tad-data tal-pagament: mmm. ‘Il quddiem mid-Data Effettiva nnn. Frekwenza tal-Pagament tal-Kupuni: ooo. Trimestrali ttt. Rata tal-Kupun: Ir-rata SOFR f’USD għal 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum) + 0bps. Risettjar tal-Frek. tar-Rata tal-Kupuni: Trimestrali Konvenzjoni dwar l-iffissar tar-rata tal-kupun: Kompost kuljum matul il-perjodu ta’ 3 xhur Frekwenza tal-kombinament tar-rata tal-kupun: Mgħax sempliċi Għadd ta’ Jiem: ACT/360 Jum tan-Negozju tal-Iżborż: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol tal-Iżborż: Immodifikat wara Jum tan-Negozju għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: Preċedenti Jum tan-Negozju għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: Preċedenti” Taqsima Komponent varjabbli 2 Nozzjonali: EUR 10000000 Data Effettiva: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Data ta’ Maturità: kkk. Data ta’ reġistrazzjoni + 5,5 snin Determinazzjoni tad-data tal-pagament: ‘Il quddiem mid-Data Effettiva Frekwenza tal-Pagament tal-Kupuni: Trimestrali Rata tal-Kupun: ESTER ta’ 3 xhur + 0 bps. Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata tal-Kupuni: Trimestrali Konvenzjoni dwar l-iffissar tar-rata tal-kupun: Kompost kuljum matul il-perjodu ta’ 3 xhur Frekwenza tal-kombinament tar-rata tal-kupun: Mgħax sempliċi Għadd ta’ Jiem: ACT/360 Jum tan-Negozju tal-Iżborż: LON, NYC, TARGET Jum tan-Negozju tal-Iżborż Immodifikat wara Jum tan-Negozju għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: Preċedenti Jum tan-Negozju għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: Preċedenti” Taqsima (a) L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-kejl tar-riskju tal-SBM tal-portafolli definiti fl-Anness X (portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM) bħala parti mis-sottomissjoni tal-IMV u jissottomettuhom f’konformità mad-dati ta’ rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV. (i) L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss il-formola C 106.02. (ii) L-istituzzjonijiet għandhom jassumu li s-sensittivitajiet għar-riskju u l-pożizzjonijiet tar-riskju ta’ kurvatura definiti mill-istrumenti speċifikati fl-Anness X huma espressi fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u li l-informazzjoni hija pprovduta fil-format speċifikat fl-istruzzjonijiet ta’ rapportar għall-mudelli C 106.01/C 120.01 u fit-tabella korrispondenti bi gwida għar-rapportar ta’ dawn il-mudelli fl-Anness VI (Struzzjonijiet tal-mudell). Meta strument li jifforma parti minn portafoll ta’ validazzjoni speċifikat fl-Anness X ikun relatat ma’ riskju ta’ kurvatura, il-banek għandhom jikkunsidraw kemm il-pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura ’l fuq kif ukoll ’l isfel, li huma pprovduti taħt l-istess numru tal-istrument, iżda f’ringieli separati fl-istrumenti speċifikati fl-Anness X. (b) Dan li ġej għandu japplika għas-sottomissjoni tar-riżultati li jikkorrispondu għall-portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM: Grp. 7. Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM

ANNESS V STRUMENTI U PORTAFOLLI TA’ RIFERIMENT GĦAR-RISKJU TAS-SUQ

Taqsima 1: Struzzjonijiet (i) Data ta’ reġistrazzjoni tfisser id-data u l-ħin li fihom l-istituzzjonijiet jirreġistraw it-tranżazzjonijiet għall-finijiet tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju; (ii) Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV, Initial Market Valuation) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-istrumenti msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fid-data u l-ħin ta’ referenza tal-IMV; (iii) Data ta’ referenza tal-IMV tfisser id-data u l-ħin li b’referenza għalihom l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw l-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (iv) Data ta’ rimessa tal-IMV tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (v) VaR (Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju; (vi) sVaR (Stressed Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju taħt stress; (vii) IRC (Incremental Risk Charge) tfisser l-imposta inkrimentali għar-riskju; (viii) CTP (Correlation Trading Portfolio) tfisser il-portafoll ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni; (ix) APR (All Price Risk) tfisser ir-riskju tal-prezz kollu kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (x) Miżuri tar-Riskju (RM, Risk Measures), fil-każ ta’ banek ta’ Mudell Intern Approvat (IMA, Internal Model Approved) tfisser il-valur tal-VaR, tal-sVaR, u meta meħtieġa tal-IRC u tal-APR għall-portafolli, kif stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u dik finali tal-RM; (xi) Data ta’ referenza inizjali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jibdew jikkalkulaw il-valuri tal-RM; (xii) Data ta’ referenza finali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jispiċċaw jikkalkulaw il-valuri tal-RM; (xiii) Data ta’ rimessa tal-RM tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-RM tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (xiv) Valur Preżenti (PV, Present Value) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-portafolli, stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, fid-data ta’ referenza finali tal-RM; (xv) ATM tfisser Bl-Istess Valur (At The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv fir-rigward tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xvi) OTM tfisser Sfavorevoli (Out of The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xvii) ITM tfisser Favorevoli (In The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xviii) pożizzjoni twila tfisser mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser mibjugħa; (xix) CDS (Credit Default Swaps) tfisser swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu; (xx) għas-CDS, pożizzjoni twila tfisser protezzjoni mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser protezzjoni mibjugħa; (xxi) MLN tfisser miljuni; (xxii) OTC tfisser barra l-borża (Over-The-Counter); (xxiii) ASA tfisser l-approċċ standardizzat alternattiv kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxiv) SBM (Sensitivities-Based Method) tfisser il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxv) DRC tfisser ir-rekwiżit għar-Riskju ta’ Inadempjenza kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On) tfisser iż-żieda tar-riskji residwi kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (a) Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, japplika dan li ġej: (i) id-data tal-kontabilità għandha tkun id-19 ta’ Frar 2026; (ii) id-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) għandha tkun is-27 ta’ Frar 2026 (fil-5:30 pm CET); (iii) id-data ta’ rimessa tal-IMV (u tal-SBM inizjali u tal-validazzjoni tal-SBM) għandha tkun it-13 ta’ Marzu 2026; (iv) id-data ta’ referenza inizjali tal-RM għandha tkun it-18 ta’ Mejju 2026; (v) id-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun id-29 ta’ Mejju 2026; (vi) id-data ta’ rimessa tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun is-26 ta’ Ġunju 2026. (b) Id-dati li ġejjin għandhom japplikaw għall-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju: (c) Sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, il-pożizzjonijiet kollha għandhom jiġu rreġistrati fid-data tal-kontabilità msemmija fil-punt (b)(i) ta’ din it-Taqsima. Ladarba l-pożizzjonijiet ikunu ġew irreġistrati, kull portafoll għandu jimmatura għat-tul tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju u għandu jiġi kkalkulat bis-suppożizzjoni li l-istituzzjoni ma tieħu l-ebda azzjoni biex b’xi mod timmaniġġja l-portafoll matul il-perjodu kollu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju. Sakemm ma jkunx stipulat espliċitament mod ieħor fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ strument partikolari, il-prezzijiet tal-eżerċitar għall-pożizzjonijiet tal-opzjonijiet għandhom jiġu ddeterminati skont il-prezz tal-assi sottostanti osservat f’għeluq is-suq fid-data tal-kontabilità. (d) Għall-finijiet ta’ valwazzjoni tas-suq inizjali, il-valwazzjoni ta’ kull strument għandha tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni sad-data ta’ rimessa tal-IMV. Sa din id-data, l-istituzzjoni għandha tissottometti nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja r-riżultati, f’konformità mal-punt (e). Meta possibbli, l-IMV għandha tingħata f’konformità mal-valwazzjoni tal-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni. Jekk l-IMVs ma jingħatawx mill-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni, l-istituzzjoni għandha tispeċifika fin-nota ta’ spjegazzjoni min huwa l-fornitur tas-sors tad-data tal-IMV. (i) il-fatturi ta’ riskju użati għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument; (ii) il-mudell tal-ipprezzar użat għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument u deskrizzjoni ta’ dan il-mudell tal-ipprezzar; (iii) id-data ta’ referenza disponibbli għall-istrument fil-format tal-istituzzjoni nnifisha; (iv) l-aspetti msemmijin fil-punti (h), (i), (l), (n), (o), (p), (w), (x), (z), u (hh) ta’ din it-Taqsima. (1) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR għall-istrument; (2) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell intern li huma wkoll inputs ta’ valwazzjoni għall-IMV tal-istrument; (3) l-ispeċifiċitajiet tal-mudell intern fir-rigward tal-istrumenti. (v) l-istituzzjonijiet approvati biex jużaw mudelli interni għandhom jirrapportaw ukoll: (e) In-nota ta’ spjegazzjoni li l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu flimkien mal-IMV għandha tinkludi dan kollu li ġej għal kull strument: (i) deskrizzjonijiet konċiżi tal-mudell intern; (ii) il-metodi ta’ rivalwazzjoni applikati; (iii) il-forma funzjonali applikata għall-iżvilupp ta’ mudelli tar-rendiment (bħall-metodu assolut, metodu relativ, metodi oħra; (iv) informazzjoni kwalitattiva dwar is-serje kronoloġika użata biex jiġi kkalibrat il-mudell tal-VaR fir-rigward tal-istrument (bħas-sors, il-metodoloġija għan-normalizzazzjoni, il-buckets applikati, informazzjoni oħra meqjusa rilevanti mill-istituzzjonijiet biex jispjegaw ir-riżultati pprovduti). (f) Għall-finijiet tal-punt (e), is-sottopunt (v), għandu jiġi rrapportat dan kollu li ġej: (g) In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) għandha tiġi aġġornata ma’ kull sottomissjoni mill-ġdid ta’ xi valur, filwaqt li tirrifletti l-bidliet bejn is-sottomissjonijiet. In-nota ta’ spjegazzjoni għandu jkun fiha taqsima waħda li telenka d-dati kollha ta’ sottomissjonijiet kollha u r-raġunijiet tas-sottomissjonijiet mill-ġdid. (h) Ir-riskji tal-pożizzjonijiet għandhom ikunu kkalkulati mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż għall-finanzjament. Fejn applikabbli, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw ir-rata mil-lum għall-għada tal-munita tal-istrument bħala r-rata ta’ skont. Il-ftehim kollaterali għandu jiġi kkunsidrat fis-seħħ għall-istrumenti derivattivi msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d). (i) Ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti u l-aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu (CVA, credit valuation adjustment) ma għandhomx jitqiesu fil-valwazzjoni tar-riskji tal-portafolli. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-każijiet fejn tipoloġiji oħra tal-Aġġustamenti tal-Valwazzjoni jkunu inklużi fl-IMV u jispjegaw għal kull strument finanzjarju l-metodoloġija u l-impatt fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (j) Għal tranżazzjonijiet li jinkludu pożizzjonijiet twal fis-CDSs, l-istituzzjonijiet għandhom jippresupponu li tħallset tariffa immedjata bil-quddiem biex il-pożizzjoni tagħhom tkun skont l-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. Id-data ta’ maturità għas-CDSs kollha għandha tikkorrispondi mad-dati konvenzjonali ta’ terminazzjoni trimestrali. (k) L-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali meħtieġa sabiex jitwettqu l-kalkoli tal-ipprezzar meħtieġa għall-pożizzjonijiet tas-CDSs għandhom ikunu konsistenti mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq użati komunement u għandhom jiġu spjegati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (l) Id-data tal-maturità għandha tiżgura li t-tranżazzjoni tkun l-eqreb għall-perjodu ta’ maturità speċifikat, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. (m) Fir-rigward tad-dettalji tal-istrumenti mhux imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-suppożizzjonijiet li ntużaw, inkluż il-metodu tal-għadd tal-jiem u l-għażla għal strument kummerċjabbli u likwidu, fejn ikun permess, flimkien mar-riżultati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (n) L-istituzzjonijiet li jkunu tal-fehma li s-suppożizzjonijiet, apparti dawk speċifikati f’din it-Taqsima, ikunu rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati tal-eżerċizzju tagħhom, inkluż pereżempju t-twaqqit ta’ għeluq in-negozju, l-operazzjonijiet tat-tip coupon rolls, l-immappjar apparagun ta’ indiċijiet u oħrajn, għandhom jissottomettu deskrizzjoni ta’ dawn is-suppożizzjonijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (o) In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima għandha tinkludi spjegazzjonijiet għar-riskji mhux koperti mill-mudell għall-istrumenti msemmija fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. (p) L-opzjonijiet kollha għandhom jiġu ttrattati daqslikieku huma nnegozjati OTC, sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor. (q) Għandhom jiġu segwiti l-konvenzjonijiet standard dwar it-twaqqit għall-opzjonijiet OTC. It-tul ta’ żmien ta’ maturità għal opzjoni n xhur għandha tkun n xhur. Meta l-opzjonijiet jiskadu f’jum mhux tan-negozju, l-istituzzjonijiet għandhom jaġġustaw id-data ta’ skadenza skont il-jum tan-negozju, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. (i) bħala Amerikana għal ekwitajiet u komoditajiet b’isem wieħed; (ii) bħala Ewropea għal indiċi tal-ekwità, opzjonijiet fuq muniti u swapzjonijiet. (r) Kull opzjoni OTC għandha tiġi ttrattata kif ġej: (s) L-opzjonijiet OTC kollha għandhom jitqiesu skoperti sabiex il-primjum jiġi eskluż mill-valwazzjoni tas-suq inizjali. (t) Fir-rigward tas-CTPs, l-istituzzjonijiet li għandhom permess jużaw il-mudell tal-APR għas-CTPs għandhom jipprovdu dettalji dwar l-aktar suppożizzjonijiet, standards tas-suq u konvenzjonijiet rilevanti tagħhom rigward l-istrumenti tas-CTP imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, inkluż id-deltas li jkunu kkalkulaw biex jagħmlu l-istrumenti tas-CTP newtrali għas-CS01 fid-data ta’ reġistrazzjoni. (u) L-IMV għal kull strument għandha tiġi pprovduta fil-munita tal-istrument tal-EBA speċifikata fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness għal dak l-istrument. (v) Għall-portafolli magħmula minn strument wieħed jew aktar denominati f’muniti tal-istrument tal-EBA li huma differenti mill-munita tal-portafoll tal-EBA, ir-riżultat għandu jinqaleb fil-munita tal-portafoll tal-EBA bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE tad-data rilevanti. Ir-riżultat konvertit għandu jiġi spjegat fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (w) Meta jirreġistraw il-pożizzjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom isegwu l-konvenzjonijiet xierqa tas-suq dment li ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dawn l-istruzzjonijiet fid-deskrizzjonijiet tal-Istrumenti (it-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). (x) Meta strument jew strument sottostanti ta’ derivattiv ikun soġġett għal azzjoni korporattiva li taffettwa l-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju bħal pereżempju sejħa mill-emittent, inadempjenza jew azzjoni simili, l-istituzzjonijiet għandhom jeskludu dan l-istrument mill-eżerċizzju flimkien ma’ kwalunkwe CDS jew opzjoni li jkunu relatati. (y) Fir-rigward ta’ serje ta’ indiċi, on-the-run għandha tirreferi għas-serje l-aktar likwida u negozjabbli ta’ dak l-indiċi disponibbli fis-suq. L-istituzzjonijiet għandhom jispjegaw l-għażla tagħhom tas-serje on-the-run flimkien mar-riżultati relatati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. (z) Meta ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw ir-Regolament dwar il-Parametri Referenzjarji tal-UE għar-rata tal-imgħax sabiex jirreġistraw l-istrumenti speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. L-istituzzjonijiet għandhom jispeċifikaw ir-rata applikata, minbarra dawk speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dawn l-istruzzjonijiet. (aa) Il-miżuri tar-riskju għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 3 u t-Taqsima 5 ta’ dan l-Anness, flimkien mal-valur attwali, għandhom jiġu kkalkulati mid-data ta’ referenza inizjali tal-RM sad-data ta’ referenza finali tal-RM. Il-Miżuri tar-Riskju tal-ASA FRTB (SBM, DRC u RRAO) għandhom jiġu kkalkolati għad-data ta’ referenza finali tal-RM. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati ta’ dawk il-kalkoli lill-awtorità kompetenti tagħhom sad-data ta’ rimessa tal-RM. L-IMV u l-SBM għandhom jiġu rrapportati għal kull strument. Il-miżuri tar-riskju, l-SBM, id-DRC, l-RRAO u l-Valur Attwali, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati għal kull portafoll, kemm individwali kif ukoll aggregat. L-SBM, id-DRC u l-RRAO, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati mill-inqas għall-istess portafolli li għalihom jiġu rrapportati miżuri tar-riskju. (bb) Għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 7 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-riżultati tal-SBM u jissottomettuhom f’konformità mad-dati tar-rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV. (cc) L-istituzzjonijiet fl-ambitu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju għandhom jirrapportaw biss l-istrumenti skont il-mudelli interni li għalihom ikunu rċevew approvazzjoni mis-superviżuri u li ma jkunux ipprojbiti milli jiġu nnegozjati permezz ta’ deċiżjoni ta’ politika interna jew limitazzjonijiet tas-sistema tan-negozjar. (dd) Ir-riżultati għall-portafolli individwali u aggregati għandhom jiġu sottomessi biss meta jkunu qed jiġu sottomessi wkoll ir-riżultati tal-istrumenti kollha li jkunu parti minnhom. (ee) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti) Sena T għandha tfisser 2026 u Sena T + X għandha tfisser 2026 + X, b’X tkun kif speċifikat fit-Taqsima 2. (i) Meta tkun speċifikata d-data, għandha tintuża din id-data speċifika; (ii) Meta l-ebda data ma tkun speċifikata, għandha tintuża l-konvenzjoni tas-suq meta disponibbli. Jekk pereżempju jkun hemm konvenzjoni tas-suq li l-jum tal-iskadenza/tal-maturità jkun it-3 Ġimgħa tax-xahar, allura Ġunju tas-Sena T għandu jfisser it-3 Ġimgħa tax-xahar tas-sena T; (iii) Fl-aħħar tax-xahar, meta jkun speċifikat Tmiem ta’, dan għandu jfisser l-aħħar jum kalendarju tax-xahar; (iv) Għal perjodu ta’ żmien fiss wara d-data ta’ reġistrazzjoni, jekk il-perjodu jkun definit bħala għadd ta’ jiem, dan ikun l-aħħar jum tal-perjodu. Jekk il-perjodu huwa definit f’ġimgħat, xhur jew snin, huwa l-istess jum tal-ġimgħa, ix-xahar jew is-sena ta’ wara fir-rigward tad-data ta’ reġistrazzjoni, jew, jekk l-aħħar xahar jew is-sena tal-perjodu tkun iqsar, l-aħħar jum ta’ dak ix-xahar jew dik is-sena; jekk id-data ta’ reġistrazzjoni + il-perjodu x tinzerta jum ta’ btala, agħżel il-jum tax-xogħol li jkun jmiss; (v) F’każ li ma jkunx speċifikat mod ieħor għandhom jintużaw is-suppożizzjonijiet li ġejjin: Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem: Att/360, Kalendarju tal-vaganzi: Target2. (ff) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw il-jum tal-iskadenza/ta’ maturità f’konformità mal-istruzzjonijiet li ġejjin: (i) Frekwenza tal-kupun: Kull tliet xhur; (ii) Kupun (bps, basic payment scheme): 100; (iii) Għadd ta’ jiem: ATT/360; (iv) Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA: 2014; (v) Klawżola ta’ ristrutturar: Ristrutturar Modifikat-Modifikat (MMR, Modified-Modified Restructuring); (vi) Maturità: Diċembru tas-Sena T+4; (vii) Tip ta’ dejn: Matur; (viii) Terminu: 5 Snin; (ix) Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni; (x) Il-kurva tal-iskont u r-rata ta’ rkupru użati għandhom jiġu indikati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dan l-Anness. (gg) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), għas-CDSs kollha, dment li ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin: (hh) L-IMV tal-istrumenti tal-bonds għandha tinkludi l-imgħax akkumulat. (ii) L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-informazzjoni relatata mal-ħin tal-valwazzjoni tal-PV filwaqt li jsemmu l-ħin fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (e) ta’ din it-Taqsima. Fejn possibbli, il-valwazzjoni tal-PV għandha tiġi kkalkolata fi tmiem il-jum tan-negozju. (jj) Il-kejl tar-riskju tal-portafolli għandu jiġi kkalkulat fl-istess munita tal-munita tal-portafoll, mingħajr ma jiġi inkluż ebda riskju tal-kambju (FX), relatat ukoll mal-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet. Ir-riskju tal-kambju (FX) għandu jiġi kkunsidrat biss meta jkun intrinsikament inkluż fl-istrumenti. Meta kemm ir-riżultati tar-rapportar kif ukoll dawk tal-munita tal-portafoll jiġu rrapportati bħala parti mill-eżerċizzju, għaċ-ċifri tal-ASA, ir-riżultati kkalkolati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandhom jinqalbu fil-munita tal-portafoll tal-EBA permezz ta’ konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data tal-kalkolu. Il-qlib fil-munita tal-portafoll tal-EBA ma jimplikax bidla fil-fatturi ta’ riskju tal-FX. (kk) Meta japplika l-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (approċċ tal-munita bażi), meta jwettqu kalkoli tal-SBM u jiġu rapportati sensittivitajiet tal-SBM, l-istituzzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-fatturi tar-riskju tal-FX li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-approċċ tal-munita bażi. Il-valuri rrapportati ma għandhomx jiġu espressi fil-munita bażi magħżula iżda pjuttost fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet billi tiġi applikata konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data rilevanti.

Taqsima 1:

(a) Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, japplika dan li ġej: (i) Data ta’ reġistrazzjoni tfisser id-data u l-ħin li fihom l-istituzzjonijiet jirreġistraw it-tranżazzjonijiet għall-finijiet tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju; (ii) Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV, Initial Market Valuation) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-istrumenti msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fid-data u l-ħin ta’ referenza tal-IMV; (iii) Data ta’ referenza tal-IMV tfisser id-data u l-ħin li b’referenza għalihom l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw l-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (iv) Data ta’ rimessa tal-IMV tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (v) VaR (Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju; (vi) sVaR (Stressed Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju taħt stress; (vii) IRC (Incremental Risk Charge) tfisser l-imposta inkrimentali għar-riskju; (viii) CTP (Correlation Trading Portfolio) tfisser il-portafoll ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni; (ix) APR (All Price Risk) tfisser ir-riskju tal-prezz kollu kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (x) Miżuri tar-Riskju (RM, Risk Measures), fil-każ ta’ banek ta’ Mudell Intern Approvat (IMA, Internal Model Approved) tfisser il-valur tal-VaR, tal-sVaR, u meta meħtieġa tal-IRC u tal-APR għall-portafolli, kif stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u dik finali tal-RM; (xi) Data ta’ referenza inizjali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jibdew jikkalkulaw il-valuri tal-RM; (xii) Data ta’ referenza finali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jispiċċaw jikkalkulaw il-valuri tal-RM; (xiii) Data ta’ rimessa tal-RM tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-RM tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju; (xiv) Valur Preżenti (PV, Present Value) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-portafolli, stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, fid-data ta’ referenza finali tal-RM; (xv) ATM tfisser Bl-Istess Valur (At The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv fir-rigward tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xvi) OTM tfisser Sfavorevoli (Out of The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xvii) ITM tfisser Favorevoli (In The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv; (xviii) pożizzjoni twila tfisser mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser mibjugħa; (xix) CDS (Credit Default Swaps) tfisser swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu; (xx) għas-CDS, pożizzjoni twila tfisser protezzjoni mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser protezzjoni mibjugħa; (xxi) MLN tfisser miljuni; (xxii) OTC tfisser barra l-borża (Over-The-Counter); (xxiii) ASA tfisser l-approċċ standardizzat alternattiv kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxiv) SBM (Sensitivities-Based Method) tfisser il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxv) DRC tfisser ir-rekwiżit għar-Riskju ta’ Inadempjenza kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; (xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On) tfisser iż-żieda tar-riskji residwi kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(a)

(i) Data ta’ reġistrazzjoni tfisser id-data u l-ħin li fihom l-istituzzjonijiet jirreġistraw it-tranżazzjonijiet għall-finijiet tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju;

(ii) Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV, Initial Market Valuation) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-istrumenti msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fid-data u l-ħin ta’ referenza tal-IMV;

(iii) Data ta’ referenza tal-IMV tfisser id-data u l-ħin li b’referenza għalihom l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw l-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju;

(iv) Data ta’ rimessa tal-IMV tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-IMV tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju;

(v) VaR (Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju;

(vi) sVaR (Stressed Value at Risk) tfisser il-valur fir-riskju taħt stress;

(vii) IRC (Incremental Risk Charge) tfisser l-imposta inkrimentali għar-riskju;

(viii) CTP (Correlation Trading Portfolio) tfisser il-portafoll ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni;

(ix) APR (All Price Risk) tfisser ir-riskju tal-prezz kollu kkalkulat f’konformità mal-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(x) Miżuri tar-Riskju (RM, Risk Measures), fil-każ ta’ banek ta’ Mudell Intern Approvat (IMA, Internal Model Approved) tfisser il-valur tal-VaR, tal-sVaR, u meta meħtieġa tal-IRC u tal-APR għall-portafolli, kif stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u dik finali tal-RM;

(xi) Data ta’ referenza inizjali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jibdew jikkalkulaw il-valuri tal-RM;

(xii) Data ta’ referenza finali tal-RM tfisser id-data li fiha l-istituzzjonijiet għandhom jispiċċaw jikkalkulaw il-valuri tal-RM;

(xiii) Data ta’ rimessa tal-RM tfisser id-data sa meta l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati tal-RM tat-tranżazzjonijiet fil-portafoll ta’ parametraġġ referenzjarju;

(xiv) Valur Preżenti (PV, Present Value) tfisser il-valur valwat skont is-suq tal-portafolli, stabbilit fit-Taqsima 3 ta’ dan l-Anness, fid-data ta’ referenza finali tal-RM;

(xv) ATM tfisser Bl-Istess Valur (At The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv fir-rigward tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv;

(xvi) OTM tfisser Sfavorevoli (Out of The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv;

(xvii) ITM tfisser Favorevoli (In The Money), f’termini tal-pożizzjoni relattiva tal-prezz kurrenti jew futur tal-assi sottostanti ta’ derivattiv apparagun tal-prezz tal-eżerċitar ta’ dan id-derivattiv;

(xviii) pożizzjoni twila tfisser mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser mibjugħa;

(xix) CDS (Credit Default Swaps) tfisser swaps ta’ inadempjenza ta’ kreditu;

(xx) għas-CDS, pożizzjoni twila tfisser protezzjoni mixtrija u pożizzjoni qasira tfisser protezzjoni mibjugħa;

(xxi) MLN tfisser miljuni;

(xxii) OTC tfisser barra l-borża (Over-The-Counter);

(xxiii) ASA tfisser l-approċċ standardizzat alternattiv kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 1 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(xxiv) SBM (Sensitivities-Based Method) tfisser il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 2 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(xxv) DRC tfisser ir-rekwiżit għar-Riskju ta’ Inadempjenza kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 5 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(xxvi) RRAO (Residual Risk Add-On) tfisser iż-żieda tar-riskji residwi kif imsemmi fil-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 4 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

(b) Id-dati li ġejjin għandhom japplikaw għall-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju: (i) id-data tal-kontabilità għandha tkun id-19 ta’ Frar 2026; (ii) id-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) għandha tkun is-27 ta’ Frar 2026 (fil-5:30 pm CET); (iii) id-data ta’ rimessa tal-IMV (u tal-SBM inizjali u tal-validazzjoni tal-SBM) għandha tkun it-13 ta’ Marzu 2026; (iv) id-data ta’ referenza inizjali tal-RM għandha tkun it-18 ta’ Mejju 2026; (v) id-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun id-29 ta’ Mejju 2026; (vi) id-data ta’ rimessa tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun is-26 ta’ Ġunju 2026.

(b)

(i) id-data tal-kontabilità għandha tkun id-19 ta’ Frar 2026;

(ii) id-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) għandha tkun is-27 ta’ Frar 2026 (fil-5:30 pm CET);

(iii) id-data ta’ rimessa tal-IMV (u tal-SBM inizjali u tal-validazzjoni tal-SBM) għandha tkun it-13 ta’ Marzu 2026;

(iv) id-data ta’ referenza inizjali tal-RM għandha tkun it-18 ta’ Mejju 2026;

(v) id-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun id-29 ta’ Mejju 2026;

(vi) id-data ta’ rimessa tal-RM (u tal-ASA finali) għandha tkun is-26 ta’ Ġunju 2026.

(c) Sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, il-pożizzjonijiet kollha għandhom jiġu rreġistrati fid-data tal-kontabilità msemmija fil-punt (b)(i) ta’ din it-Taqsima. Ladarba l-pożizzjonijiet ikunu ġew irreġistrati, kull portafoll għandu jimmatura għat-tul tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju u għandu jiġi kkalkulat bis-suppożizzjoni li l-istituzzjoni ma tieħu l-ebda azzjoni biex b’xi mod timmaniġġja l-portafoll matul il-perjodu kollu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju. Sakemm ma jkunx stipulat espliċitament mod ieħor fl-ispeċifikazzjonijiet ta’ strument partikolari, il-prezzijiet tal-eżerċitar għall-pożizzjonijiet tal-opzjonijiet għandhom jiġu ddeterminati skont il-prezz tal-assi sottostanti osservat f’għeluq is-suq fid-data tal-kontabilità.

(d) Għall-finijiet ta’ valwazzjoni tas-suq inizjali, il-valwazzjoni ta’ kull strument għandha tiġi sottomessa lill-awtorità kompetenti tal-istituzzjoni sad-data ta’ rimessa tal-IMV. Sa din id-data, l-istituzzjoni għandha tissottometti nota ta’ spjegazzjoni li takkumpanja r-riżultati, f’konformità mal-punt (e). Meta possibbli, l-IMV għandha tingħata f’konformità mal-valwazzjoni tal-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni. Jekk l-IMVs ma jingħatawx mill-uffiċċju tan-negozjar tal-istituzzjoni, l-istituzzjoni għandha tispeċifika fin-nota ta’ spjegazzjoni min huwa l-fornitur tas-sors tad-data tal-IMV.

(e) In-nota ta’ spjegazzjoni li l-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu flimkien mal-IMV għandha tinkludi dan kollu li ġej għal kull strument: (i) il-fatturi ta’ riskju użati għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument; (ii) il-mudell tal-ipprezzar użat għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument u deskrizzjoni ta’ dan il-mudell tal-ipprezzar; (iii) id-data ta’ referenza disponibbli għall-istrument fil-format tal-istituzzjoni nnifisha; (iv) l-aspetti msemmijin fil-punti (h), (i), (l), (n), (o), (p), (w), (x), (z), u (hh) ta’ din it-Taqsima. (1) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR għall-istrument; (2) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell intern li huma wkoll inputs ta’ valwazzjoni għall-IMV tal-istrument; (3) l-ispeċifiċitajiet tal-mudell intern fir-rigward tal-istrumenti. (v) l-istituzzjonijiet approvati biex jużaw mudelli interni għandhom jirrapportaw ukoll:

(e)

(i) il-fatturi ta’ riskju użati għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument;

(ii) il-mudell tal-ipprezzar użat għall-kalkolu tal-IMV tal-istrument u deskrizzjoni ta’ dan il-mudell tal-ipprezzar;

(iii) id-data ta’ referenza disponibbli għall-istrument fil-format tal-istituzzjoni nnifisha;

(iv) l-aspetti msemmijin fil-punti (h), (i), (l), (n), (o), (p), (w), (x), (z), u (hh) ta’ din it-Taqsima.

(v) l-istituzzjonijiet approvati biex jużaw mudelli interni għandhom jirrapportaw ukoll: (1) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR għall-istrument; (2) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell intern li huma wkoll inputs ta’ valwazzjoni għall-IMV tal-istrument; (3) l-ispeċifiċitajiet tal-mudell intern fir-rigward tal-istrumenti.

(v)

(1) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell tal-VaR għall-istrument;

(2) il-fatturi ta’ riskju inklużi fil-mudell intern li huma wkoll inputs ta’ valwazzjoni għall-IMV tal-istrument;

(3) l-ispeċifiċitajiet tal-mudell intern fir-rigward tal-istrumenti.

(f) Għall-finijiet tal-punt (e), is-sottopunt (v), għandu jiġi rrapportat dan kollu li ġej: (i) deskrizzjonijiet konċiżi tal-mudell intern; (ii) il-metodi ta’ rivalwazzjoni applikati; (iii) il-forma funzjonali applikata għall-iżvilupp ta’ mudelli tar-rendiment (bħall-metodu assolut, metodu relativ, metodi oħra; (iv) informazzjoni kwalitattiva dwar is-serje kronoloġika użata biex jiġi kkalibrat il-mudell tal-VaR fir-rigward tal-istrument (bħas-sors, il-metodoloġija għan-normalizzazzjoni, il-buckets applikati, informazzjoni oħra meqjusa rilevanti mill-istituzzjonijiet biex jispjegaw ir-riżultati pprovduti).

(f)

(i) deskrizzjonijiet konċiżi tal-mudell intern;

(ii) il-metodi ta’ rivalwazzjoni applikati;

(iii) il-forma funzjonali applikata għall-iżvilupp ta’ mudelli tar-rendiment (bħall-metodu assolut, metodu relativ, metodi oħra;

(iv) informazzjoni kwalitattiva dwar is-serje kronoloġika użata biex jiġi kkalibrat il-mudell tal-VaR fir-rigward tal-istrument (bħas-sors, il-metodoloġija għan-normalizzazzjoni, il-buckets applikati, informazzjoni oħra meqjusa rilevanti mill-istituzzjonijiet biex jispjegaw ir-riżultati pprovduti).

(g) In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) għandha tiġi aġġornata ma’ kull sottomissjoni mill-ġdid ta’ xi valur, filwaqt li tirrifletti l-bidliet bejn is-sottomissjonijiet. In-nota ta’ spjegazzjoni għandu jkun fiha taqsima waħda li telenka d-dati kollha ta’ sottomissjonijiet kollha u r-raġunijiet tas-sottomissjonijiet mill-ġdid.

(h) Ir-riskji tal-pożizzjonijiet għandhom ikunu kkalkulati mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż għall-finanzjament. Fejn applikabbli, l-istituzzjonijiet għandhom jużaw ir-rata mil-lum għall-għada tal-munita tal-istrument bħala r-rata ta’ skont. Il-ftehim kollaterali għandu jiġi kkunsidrat fis-seħħ għall-istrumenti derivattivi msemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d).

(i) Ir-riskju ta’ kreditu tal-kontroparti u l-aġġustament tal-valwazzjoni tal-kreditu (CVA, credit valuation adjustment) ma għandhomx jitqiesu fil-valwazzjoni tar-riskji tal-portafolli. Meta dan ma jkunx possibbli, għandhom jingħataw raġunijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-każijiet fejn tipoloġiji oħra tal-Aġġustamenti tal-Valwazzjoni jkunu inklużi fl-IMV u jispjegaw għal kull strument finanzjarju l-metodoloġija u l-impatt fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(j) Għal tranżazzjonijiet li jinkludu pożizzjonijiet twal fis-CDSs, l-istituzzjonijiet għandhom jippresupponu li tħallset tariffa immedjata bil-quddiem biex il-pożizzjoni tagħhom tkun skont l-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq. Id-data ta’ maturità għas-CDSs kollha għandha tikkorrispondi mad-dati konvenzjonali ta’ terminazzjoni trimestrali.

(k) L-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali meħtieġa sabiex jitwettqu l-kalkoli tal-ipprezzar meħtieġa għall-pożizzjonijiet tas-CDSs għandhom ikunu konsistenti mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq użati komunement u għandhom jiġu spjegati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(l) Id-data tal-maturità għandha tiżgura li t-tranżazzjoni tkun l-eqreb għall-perjodu ta’ maturità speċifikat, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq.

(m) Fir-rigward tad-dettalji tal-istrumenti mhux imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-suppożizzjonijiet li ntużaw, inkluż il-metodu tal-għadd tal-jiem u l-għażla għal strument kummerċjabbli u likwidu, fejn ikun permess, flimkien mar-riżultati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(n) L-istituzzjonijiet li jkunu tal-fehma li s-suppożizzjonijiet, apparti dawk speċifikati f’din it-Taqsima, ikunu rilevanti għall-interpretazzjoni tar-riżultati tal-eżerċizzju tagħhom, inkluż pereżempju t-twaqqit ta’ għeluq in-negozju, l-operazzjonijiet tat-tip coupon rolls, l-immappjar apparagun ta’ indiċijiet u oħrajn, għandhom jissottomettu deskrizzjoni ta’ dawn is-suppożizzjonijiet fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(o) In-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima għandha tinkludi spjegazzjonijiet għar-riskji mhux koperti mill-mudell għall-istrumenti msemmija fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness.

(p) L-opzjonijiet kollha għandhom jiġu ttrattati daqslikieku huma nnegozjati OTC, sakemm ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor.

(q) Għandhom jiġu segwiti l-konvenzjonijiet standard dwar it-twaqqit għall-opzjonijiet OTC. It-tul ta’ żmien ta’ maturità għal opzjoni n xhur għandha tkun n xhur. Meta l-opzjonijiet jiskadu f’jum mhux tan-negozju, l-istituzzjonijiet għandhom jaġġustaw id-data ta’ skadenza skont il-jum tan-negozju, f’konformità mal-istandards u l-konvenzjonijiet tas-suq.

(r) Kull opzjoni OTC għandha tiġi ttrattata kif ġej: (i) bħala Amerikana għal ekwitajiet u komoditajiet b’isem wieħed; (ii) bħala Ewropea għal indiċi tal-ekwità, opzjonijiet fuq muniti u swapzjonijiet.

(r)

(i) bħala Amerikana għal ekwitajiet u komoditajiet b’isem wieħed;

(ii) bħala Ewropea għal indiċi tal-ekwità, opzjonijiet fuq muniti u swapzjonijiet.

(s) L-opzjonijiet OTC kollha għandhom jitqiesu skoperti sabiex il-primjum jiġi eskluż mill-valwazzjoni tas-suq inizjali.

(t) Fir-rigward tas-CTPs, l-istituzzjonijiet li għandhom permess jużaw il-mudell tal-APR għas-CTPs għandhom jipprovdu dettalji dwar l-aktar suppożizzjonijiet, standards tas-suq u konvenzjonijiet rilevanti tagħhom rigward l-istrumenti tas-CTP imsemmijin fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, inkluż id-deltas li jkunu kkalkulaw biex jagħmlu l-istrumenti tas-CTP newtrali għas-CS01 fid-data ta’ reġistrazzjoni.

(u) L-IMV għal kull strument għandha tiġi pprovduta fil-munita tal-istrument tal-EBA speċifikata fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness għal dak l-istrument.

(v) Għall-portafolli magħmula minn strument wieħed jew aktar denominati f’muniti tal-istrument tal-EBA li huma differenti mill-munita tal-portafoll tal-EBA, ir-riżultat għandu jinqaleb fil-munita tal-portafoll tal-EBA bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE tad-data rilevanti. Ir-riżultat konvertit għandu jiġi spjegat fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(w) Meta jirreġistraw il-pożizzjonijiet, l-istituzzjonijiet għandhom isegwu l-konvenzjonijiet xierqa tas-suq dment li ma jkunx speċifikat mod ieħor f’dawn l-istruzzjonijiet fid-deskrizzjonijiet tal-Istrumenti (it-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness).

(x) Meta strument jew strument sottostanti ta’ derivattiv ikun soġġett għal azzjoni korporattiva li taffettwa l-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju bħal pereżempju sejħa mill-emittent, inadempjenza jew azzjoni simili, l-istituzzjonijiet għandhom jeskludu dan l-istrument mill-eżerċizzju flimkien ma’ kwalunkwe CDS jew opzjoni li jkunu relatati.

(y) Fir-rigward ta’ serje ta’ indiċi, on-the-run għandha tirreferi għas-serje l-aktar likwida u negozjabbli ta’ dak l-indiċi disponibbli fis-suq. L-istituzzjonijiet għandhom jispjegaw l-għażla tagħhom tas-serje on-the-run flimkien mar-riżultati relatati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ din it-Taqsima.

(z) Meta ma jkunx speċifikat mod ieħor, l-istituzzjonijiet għandhom japplikaw ir-Regolament dwar il-Parametri Referenzjarji tal-UE għar-rata tal-imgħax sabiex jirreġistraw l-istrumenti speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness. L-istituzzjonijiet għandhom jispeċifikaw ir-rata applikata, minbarra dawk speċifikati fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness, fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dawn l-istruzzjonijiet.

(aa) Il-miżuri tar-riskju għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 3 u t-Taqsima 5 ta’ dan l-Anness, flimkien mal-valur attwali, għandhom jiġu kkalkulati mid-data ta’ referenza inizjali tal-RM sad-data ta’ referenza finali tal-RM. Il-Miżuri tar-Riskju tal-ASA FRTB (SBM, DRC u RRAO) għandhom jiġu kkalkolati għad-data ta’ referenza finali tal-RM. L-istituzzjonijiet għandhom jissottomettu r-riżultati ta’ dawk il-kalkoli lill-awtorità kompetenti tagħhom sad-data ta’ rimessa tal-RM. L-IMV u l-SBM għandhom jiġu rrapportati għal kull strument. Il-miżuri tar-riskju, l-SBM, id-DRC, l-RRAO u l-Valur Attwali, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati għal kull portafoll, kemm individwali kif ukoll aggregat. L-SBM, id-DRC u l-RRAO, fejn applikabbli, għandhom jiġu rrapportati mill-inqas għall-istess portafolli li għalihom jiġu rrapportati miżuri tar-riskju.

(bb) Għall-portafolli msemmija fit-Taqsima 7 ta’ dan l-Anness, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-riżultati tal-SBM u jissottomettuhom f’konformità mad-dati tar-rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV.

(cc) L-istituzzjonijiet fl-ambitu tal-eżerċizzju ta’ parametraġġ referenzjarju għandhom jirrapportaw biss l-istrumenti skont il-mudelli interni li għalihom ikunu rċevew approvazzjoni mis-superviżuri u li ma jkunux ipprojbiti milli jiġu nnegozjati permezz ta’ deċiżjoni ta’ politika interna jew limitazzjonijiet tas-sistema tan-negozjar.

(dd) Ir-riżultati għall-portafolli individwali u aggregati għandhom jiġu sottomessi biss meta jkunu qed jiġu sottomessi wkoll ir-riżultati tal-istrumenti kollha li jkunu parti minnhom.

(ee) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti) Sena T għandha tfisser 2026 u Sena T + X għandha tfisser 2026 + X, b’X tkun kif speċifikat fit-Taqsima 2.

(ff) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), l-istituzzjonijiet għandhom jiddeterminaw il-jum tal-iskadenza/ta’ maturità f’konformità mal-istruzzjonijiet li ġejjin: (i) Meta tkun speċifikata d-data, għandha tintuża din id-data speċifika; (ii) Meta l-ebda data ma tkun speċifikata, għandha tintuża l-konvenzjoni tas-suq meta disponibbli. Jekk pereżempju jkun hemm konvenzjoni tas-suq li l-jum tal-iskadenza/tal-maturità jkun it-3 Ġimgħa tax-xahar, allura Ġunju tas-Sena T għandu jfisser it-3 Ġimgħa tax-xahar tas-sena T; (iii) Fl-aħħar tax-xahar, meta jkun speċifikat Tmiem ta’, dan għandu jfisser l-aħħar jum kalendarju tax-xahar; (iv) Għal perjodu ta’ żmien fiss wara d-data ta’ reġistrazzjoni, jekk il-perjodu jkun definit bħala għadd ta’ jiem, dan ikun l-aħħar jum tal-perjodu. Jekk il-perjodu huwa definit f’ġimgħat, xhur jew snin, huwa l-istess jum tal-ġimgħa, ix-xahar jew is-sena ta’ wara fir-rigward tad-data ta’ reġistrazzjoni, jew, jekk l-aħħar xahar jew is-sena tal-perjodu tkun iqsar, l-aħħar jum ta’ dak ix-xahar jew dik is-sena; jekk id-data ta’ reġistrazzjoni + il-perjodu x tinzerta jum ta’ btala, agħżel il-jum tax-xogħol li jkun jmiss; (v) F’każ li ma jkunx speċifikat mod ieħor għandhom jintużaw is-suppożizzjonijiet li ġejjin: Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem: Att/360, Kalendarju tal-vaganzi: Target2.

(ff)

(i) Meta tkun speċifikata d-data, għandha tintuża din id-data speċifika;

(ii) Meta l-ebda data ma tkun speċifikata, għandha tintuża l-konvenzjoni tas-suq meta disponibbli. Jekk pereżempju jkun hemm konvenzjoni tas-suq li l-jum tal-iskadenza/tal-maturità jkun it-3 Ġimgħa tax-xahar, allura Ġunju tas-Sena T għandu jfisser it-3 Ġimgħa tax-xahar tas-sena T;

(iii) Fl-aħħar tax-xahar, meta jkun speċifikat Tmiem ta’, dan għandu jfisser l-aħħar jum kalendarju tax-xahar;

(iv) Għal perjodu ta’ żmien fiss wara d-data ta’ reġistrazzjoni, jekk il-perjodu jkun definit bħala għadd ta’ jiem, dan ikun l-aħħar jum tal-perjodu. Jekk il-perjodu huwa definit f’ġimgħat, xhur jew snin, huwa l-istess jum tal-ġimgħa, ix-xahar jew is-sena ta’ wara fir-rigward tad-data ta’ reġistrazzjoni, jew, jekk l-aħħar xahar jew is-sena tal-perjodu tkun iqsar, l-aħħar jum ta’ dak ix-xahar jew dik is-sena; jekk id-data ta’ reġistrazzjoni + il-perjodu x tinzerta jum ta’ btala, agħżel il-jum tax-xogħol li jkun jmiss;

(v) F’każ li ma jkunx speċifikat mod ieħor għandhom jintużaw is-suppożizzjonijiet li ġejjin: Konvenzjoni għall-għadd tal-jiem: Att/360, Kalendarju tal-vaganzi: Target2.

(gg) Fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness (Strumenti), għas-CDSs kollha, dment li ma jkunx speċifikat espliċitament mod ieħor, għandhom japplikaw ir-rekwiżiti li ġejjin: (i) Frekwenza tal-kupun: Kull tliet xhur; (ii) Kupun (bps, basic payment scheme): 100; (iii) Għadd ta’ jiem: ATT/360; (iv) Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA: 2014; (v) Klawżola ta’ ristrutturar: Ristrutturar Modifikat-Modifikat (MMR, Modified-Modified Restructuring); (vi) Maturità: Diċembru tas-Sena T+4; (vii) Tip ta’ dejn: Matur; (viii) Terminu: 5 Snin; (ix) Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni; (x) Il-kurva tal-iskont u r-rata ta’ rkupru użati għandhom jiġu indikati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dan l-Anness.

(gg)

(i) Frekwenza tal-kupun: Kull tliet xhur;

(ii) Kupun (bps, basic payment scheme): 100;

(iii) Għadd ta’ jiem: ATT/360;

(iv) Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA: 2014;

(v) Klawżola ta’ ristrutturar: Ristrutturar Modifikat-Modifikat (MMR, Modified-Modified Restructuring);

(vi) Maturità: Diċembru tas-Sena T+4;

(vii) Tip ta’ dejn: Matur;

(viii) Terminu: 5 Snin;

(ix) Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni;

(x) Il-kurva tal-iskont u r-rata ta’ rkupru użati għandhom jiġu indikati fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (d) ta’ dan l-Anness.

(hh) L-IMV tal-istrumenti tal-bonds għandha tinkludi l-imgħax akkumulat.

(ii) L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-informazzjoni relatata mal-ħin tal-valwazzjoni tal-PV filwaqt li jsemmu l-ħin fin-nota ta’ spjegazzjoni msemmija fil-punt (e) ta’ din it-Taqsima. Fejn possibbli, il-valwazzjoni tal-PV għandha tiġi kkalkolata fi tmiem il-jum tan-negozju.

(jj) Il-kejl tar-riskju tal-portafolli għandu jiġi kkalkulat fl-istess munita tal-munita tal-portafoll, mingħajr ma jiġi inkluż ebda riskju tal-kambju (FX), relatat ukoll mal-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet. Ir-riskju tal-kambju (FX) għandu jiġi kkunsidrat biss meta jkun intrinsikament inkluż fl-istrumenti. Meta kemm ir-riżultati tar-rapportar kif ukoll dawk tal-munita tal-portafoll jiġu rrapportati bħala parti mill-eżerċizzju, għaċ-ċifri tal-ASA, ir-riżultati kkalkolati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandhom jinqalbu fil-munita tal-portafoll tal-EBA permezz ta’ konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data tal-kalkolu. Il-qlib fil-munita tal-portafoll tal-EBA ma jimplikax bidla fil-fatturi ta’ riskju tal-FX.

(kk) Meta japplika l-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (approċċ tal-munita bażi), meta jwettqu kalkoli tal-SBM u jiġu rapportati sensittivitajiet tal-SBM, l-istituzzjonijiet għandhom jikkunsidraw il-fatturi tar-riskju tal-FX li jirriżultaw mill-applikazzjoni tal-approċċ tal-munita bażi. Il-valuri rrapportati ma għandhomx jiġu espressi fil-munita bażi magħżula iżda pjuttost fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjonijiet billi tiġi applikata konverżjoni spot bl-użu tar-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mad-data rilevanti.

Taqsima 2: Strumenti L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu IMV, skont l-istruzzjonijiet stabbiliti fit-Taqsima 1 ta’ dan l-Anness, għall-istrumenti finanzjarji li ġejjin, fejn l-Istituzzjonijiet għandhom jipprovdu miżuri ta’ riskju u l-Valur Preżenti tal-portafolli speċifikati fit-Taqsima 3 u t-Taqsima 4: (1) Il-kapital ma jkunx garantit jekk l-indiċi jkun inqas mill-barriera ta’ protezzjoni (il-kapital rimborżat fil-5 sena jkun prorata meta l-livell ikun taħt il-barriera ta’ protezzjoni: pereżempju, jekk l-SX5E = 40 % tal-livell inizjali tagħha, il-kapital irritornat ikun ta’ 40 %); (2) Jekk l-SX5E ≥ 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, mela l-kupun imħallas ikun ta’ 6 %; (3) Jekk SX5E ≥ 100 % tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, il-prodott jiġi eżerċitat u l-iżborż ikun il-kupun flimkien mal-kapital (100 %); (4) Jekk l-SX5E < 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, ma jitħallas l-ebda kupun; (5) Jekk l-SX5E < 55 % (il-barriera ta’ protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem is-sena 5, il-kapital jitħallas biss prorata. Inkella jekk l-SX5E > = 55 % (il-barriera tal-protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem il-5 sena, mela l-kapital jitħallas kollu kemm hu. Grp. 101102103104105106107108109110111112113114115116117118. Pożizzjoni twila għall-futuri bbażati fuq l-indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: FESX). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1000 Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila għal 10000 sehem, BAYER (Ticker: BAYN GR). Kambju: Xetra Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, BAYER (Ticker: BAYN GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Euronext Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni qasira għall-futuri, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Euronext Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni qasira għall-futuri, NIKKEI 225 (Ticker NKY). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’20000 JPY Kambju: CME Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: JPY Prodott tal-ekwità eżerċitabbli awtomatikament (auto-callable). Pożizzjoni fit-tul Il-kontabilità fid-data tal-kontabilità Ammont nozzjonali (kapital): EUR 1000000 Proġett pilota — Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għall-mitigazzjoni għal tniġġis tal-klima u tal-ilma f’reġjuni agrikoli Ċifri (Approprjazzjonijiet differenzjati) Approprjazzjonijiet 2024 Approprjazzjonijiet 2023 2022 out-turn Impenji Pagamenti Impenji Pagamenti Impenji Pagamenti p.m. p.m. p.m. 350000 0,— 0,— Kummenti Sottostanti: Indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Maturità: 5 snin Żborż Annwali u osservazzjoni annwali (Data tal-kontabilità + sena (1), Data tal-kontabilità + sentejn, Data tal-kontabilità + 3 snin, Data tal-kontabilità + 4 snin, Data tal-kontabilità + 5 snin). L-iżborż iseħħ 10 ijiem wara d-data ta’ referenza. Kupun: 6 % Livell ta’ awtoeżerċitar (Valur inizjali): Tmiem il-jum fid-Data ta’ reġistrazzjoni + xahar (1) Il-pagament tal-kupun barriera huwa 60 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar Barriera ta’ protezzjoni: 55 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM. Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM. Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 10000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Futuri tal-Indiċi VIX Twil (CBOE). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’USD 100000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD (1) In-Noti għandu jkollhom imgħax b’rata annwali ta’ SOFR ta’ 3 xhur f’USD flimkien ma’ 1,5 % fis-sena (ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli), soġġetti għal rata tal-imgħax massima ta’ 7,5 % fis-sena (il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax) u rata tal-imgħax minima ta’ 2,5 % fis-sena (il-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax). (2) Kwalunkwe pagament fuq in-Noti, inkluż l-imgħax u l-kapital fil-maturità, għandu jkun soġġett għall-affidabbiltà kreditizja tal-UBS AG. L-istituzzjonijiet huma mitluba jużaw kurva ta’ skontar xierqa, li għandhom jiġġustifikawha fin-nota ta’ spjegazzjoni. (3) Dħul: In-Noti jagħtu mgħax fuq bażi trimestrali b’rata li hija daqs ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli, dment li jekk fi kwalunkwe Data tad-Determinazzjoni tal-Kupun (i) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun inqas mil-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-Perjodu tal-Imgħax relatat tkun ugwali għal-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, jew (ii) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun akbar mil-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-perjodu tal-imgħax relatat tkun daqs il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax. Ammont tal-Pagament tal-Imgħax L-ammont tal-imgħax li għandu jitħallas fuq in-Noti għal Perjodu tal-Imgħax għandu jkun daqs il-prodott ta’ (a) l-ammont ta’ kapital tan-Noti, (b) ir-Rata tal-Imgħax Applikabbli għal dak il-Perjodu tal-Imgħax u (c) frazzjoni, li n-numeratur tagħha jkun l-għadd ta’ jiem fil-Perjodu tal-Imgħax (ikkalkulat abbażi ta’ sena ta’ 360 jum bi tnax-il xahar ta’ 30 jum) u li d-denominatur tagħha jkun 360. Data tan-Negozjar u tas-Saldu Data ta’ reġistrazzjoni Data tal-Pagament tal-Imgħax Kull trimestru, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +3 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +6 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni + 9 xhur u fid-Data ta’ reġistrazzjoni + sena (1), li jibdew mid-Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur, tul ħajjet in-Noti (soġġetti għall-aġġustamenti, kif deskritt hawnhekk). Data ta’ Maturità Munita Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin USD Bażi tal-għadd tal-jiem 30/360 Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol Sussegwentement Mingħajr Aġġustamenti Determinazzjoni tal-Kupun Għal kull Perjodu tal-Imgħax, it-tieni jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra li tkun immedjatament qabel id-data tal-imgħax rilevanti. Data Jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra tfisser kwalunkwe jum li fih il-banek kummerċjali jkunu miftuħin għan-negozju ġenerali (inkluż il-kummerċ f’muniti barranin u f’depożiti ta’ munita barranija) f’Londra u li fih jitwettqu tranżazzjonijiet f’dollari Amerikani fis-suq interbankarju ta’ Londra. Grp. 201202203204205. Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS, interest-rate swap) għal 5 snin f’EUR – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Parti fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tħallas kull sitt xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swapzjoni ta’ sentejn f’EUR għal IRS għal 5 snin f’EUR – tħallas b’rata fissa u tirċievi b’rata varjabbli. Nozzjonali: EUR 10000000. L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi b’rata fissa filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi b’rata varjabbli. Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Parti fissa - tħallas kull sena; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10000000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2). Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument Munita tal-istrument tal-EBA: EUR IRS għal 5 snin f’USD. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Rata fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: Ir-rata SOFR f’USD għal 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum), tħallas kull trimestru Nozzjonali: USD 1000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Data ta’ maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: USD IRS għal sentejn f’GBP. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Rata fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: Ir-rata SONIA (mil-lum għall-għada) komposta u mħallsa kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/365 Nozzjonali: GBP 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 2 snin Munita tal-istrument tal-EBA GBP Collared 10y floating rate (nota b’rata varjabbli għal 10 snin bil-collar) mibjugħa mill-UBS. Ammont Nozzjonali (Prinċipali): USD 1000000. Noti b’rata varjabbli (in-Noti) huma obbligi prijoritarji mhux garantiti ta’ UBS AG (UBS). Munita tal-istrument EBA USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ĠERMANJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN DE0001030583). Maturità: il-15 ta’ April 2033 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN DE0001030708). Maturità: il-15 ta’ Awwissu 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN IT0005138828). Maturità: il-15 ta’ Settembru 2032 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA ta’ EUR 1000000 (ISIN IT0005340929). Maturità: l-1 ta’ Diċembru 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN ta’ SPANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN ES00000127A2). Maturità: it-30 ta’ Lulju 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN ta’ FRANZA ta’ EUR 1000000 (ISIN FR0012993103). Maturità: il-25 ta’ Mejju 2031 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN DE0001135176). Maturità: l-4 ta’ Jannar 2031 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tar-RENJU UNIT GBP 1000000 (ISIN GB0004893086). Maturità: is-7 ta’ Ġunju 2032 Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-PORTUGALL EUR 1000000 (ISIN PTOTEXOE0024). Maturità: ls-15 ta’ Ġunju 2029 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN TAL-ISTATI UNITI ta’ USD 1000000 (ISIN US91282CAV37). Maturità: il-15 ta’ Novembru 2030 Munita tal-istrument EBA USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BRAZIL (eżerċitabbli) ta’ USD 1000000 (ISIN US105756BZ27). Maturità: l-13 ta’ Jannar 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-MESSIKU (eżerċitabbli) ta’ USD 1000000 (ISIN US91087BAT70). Maturità: id-19 ta’ Mejju 2033 Munita tal-istrument EBA USD Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa. Parti fissa: tħallas kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 3 xhur, tirċievi kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa. Parti fissa: tħallas kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull 6 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM, Mark to Market). Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR. EUR: ESTER ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ACT/360 USD: SOFR ta’ 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum), tirċievi kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ACT/360 Komponent 1 – USD: Ammont nozzjonali ekwivalenti għal EUR 10000000 aġġustat fuq bażi trimestrali Parti 2 – EUR: Nozzjonali EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5.5 snin. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ara wkoll it-Taqsima 6 ta’ dan l-Anness – Speċifikazzjonijiet addizzjonali tal-Istrument IRS għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’ESTER u tħallas b’rata EURIBOR. Komponent ESTER: tirċievi kull sena. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Komponent EURIBOR: EURIBOR + Bażi ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN IT0005387052). Maturità: il-15 ta’ Mejju 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swap ta’ inflazzjoni b’kupun żero għal 5 snin f’EUR – tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni u tħallas b’rata fissa (r). Indiċi tal-inflazzjoni: CPI (HICPxT) Komponent fiss (Ħlas fiss): 1 + r5– 1 Tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni:CPI fid – data tat – tmiem tal – maturitàCPI fid – data tal – bidu – 1 Nozzjonali: EUR 10000000 Data tal-iffissar tal-bażi: Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur Iffissar finali: Data ta’ reġistrazzjoni + 4 snin u 9 xhur Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet fuq swaps ta’ sentejn f’EUR għal swap tar-rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Nozzjonali: EUR 10000000. L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi r-rata varjabbli filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi r-rata fissa. Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Il-komponent fiss: tirċievi annwalment; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ sitt xhur, tħallas kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10000000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2). Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument + 100 bps Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Grp. 301302303304305306307308309310311. Kuntratt forward f’USD/EUR għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’USD – pożizzjoni qasira f’EUR; Ammont nozzjonali USD 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward f’EUR/GBP għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’EUR – pożizzjoni qasira f’GBP; Ammont nozzjali 10000000 GBP; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fi flus USD 10000000. Il-pożizzjoni tal-likwidità. Għandhom jitqiesu li għandhom riskju FX intrinsiku kif deskritt fil-paragrafu (kk) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 90 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/USD (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 100 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/GBP (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’GBP). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni twila EUR/JPY (pożizzjoni qasira EUR, pożizzjoni twila JPY). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira EUR/AUD (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira AUD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward EUR/DKK ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira DKK). Flus saldati; Ammont nozzjonali EUR 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward EUR/BRL mhux konsenjabbli ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira BRL); Ammont nozzjonali EUR 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Grp. 401402403404405. Pożizzjoni twila forward ta’ 6 xhur ta’ 3500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 6 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira forward ta’ 12-il xahar ta’ 3500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni qasira f’Deheb, pożizzjoni twila f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 30000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument EBA USD Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira 30000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument EBA USD Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 5000 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 18-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 18 xhur Munita tal-istrument tal-EBA: USD Grp_ta_kreditu. 501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534. Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-PORTUGALL. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq l-ITALJA. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq SPANJA. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-MESSIKU. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-BRAŻIL. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq ir-RENJU UNIT. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM). Maturità: Diċembru Sena T+2 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN). Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN). Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003 Maturità: Diċembru Sena T+2 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Vodafone (Ticker VOD LN). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq ENI SpA (Ticker ENI IM). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq Eli Lilly (Ticker LLY US). Klawżola ta’ ristrutturar: L-ebda ristrutturar (XR14) Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Unilever (Ticker UNA NA). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Total SA (Ticker FP FP). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq il-Volkswagen Group (Ticker VOW GR). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fuq noti tal-gvern tat-TURKIJA ta’ USD 1000000 (ISIN US900123CT57). Maturità: is-26 ta’ April 2029 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq it-TURKIJA. Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti ta’ Telefonica (ISIN XS1681521081). Maturità: it-12 ta’ Jannar 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS2234567233). Maturità: it-22 ta’ Settembru 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira ta’ EUR 1000000 fuq in-noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS1167667283). Maturità: is-16 ta’ Jannar 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti ta’ Total SA (ISIN XS1856281834). Maturità: il-11 ta’ Lulju 2033 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-AWSTRIJA U ta’ EUR 1000000 (ISIN AT0000A04967). Maturità: il-15 ta’ Marzu 2037 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq l-AWSTRIJA. Maturità: Ġunju Sena T +15 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tan-NETHERLANDS ta’ EUR 1000000 (ISIN NL0013552060). Maturità: il-15 ta’ Jannar 2040 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq in-NETHERLANDS. Maturità: Ġunju Sena T +20 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BELĠJU ta’ EUR 1000000 (ISIN BE0000348574). Maturità: it-22 ta’ Ġunju 2050 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 CDS fuq il-BELĠJU. Maturità: Ġunju Sena T +30 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (ix-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 10000000 f’CDS fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira. EUR 10000000. Is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe sottostanti (l-istess strument bħal 529). Prezz tal-eżerċitar: ATM Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ AXA SA (eżerċitabbli) ta’ EUR 1000000 (ISIN XS1799611642). Maturità: it-28 ta’ Mejju 2049 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ USD 1000000 AT&T Bond (callable)(ISIN US00206RFW79). Maturità: Il-15 ta’ Awwissu 2037 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 Long BAYER AG (callable) (ISIN XS2199266268). Maturità: is-6 ta’ Jannar 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fuq bonds ta’ EUR 1000000 ORANGE SA (callable) (ISIN FR0013323870). Maturità: l-20 ta’ Marzu 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Grp_inklużi_filportafoll_alternattiv_ta_negozjar_ta_korrelazzjoni_actp_alternative_correlation_trading_portfolio. 601602603604605606607608609610. Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 601 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 603 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 12 % Punt ta’ distakkament: 100 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 605 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 12 % Punt ta’ distakkament: 100 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 607 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Rata tal-irkupru: Rata fissa ta’ 40 %. Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 609 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

Taqsima 2:

EKWITÀ 101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.

Pożizzjoni twila għall-futuri bbażati fuq l-indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: FESX). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1000 Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila għal 10000 sehem, BAYER (Ticker: BAYN GR). Kambju: Xetra Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, BAYER (Ticker: BAYN GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Euronext Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni qasira għall-futuri, DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Eurex Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira għall-futuri, CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Kambju: Euronext Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), ATM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni qasira. Assi sottostanti BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (kuntratt 1 = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru tas-Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Opzjonijiet put fit-tul. Assi sottostanti, AVIVA (Ticker: AV/LN), 10 % OTM (kuntratt (1) = 100 sehem). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur ta’ 10000 sehem tal-assi sottostanti Data tal-iskadenza: Diċembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni qasira għall-futuri, NIKKEI 225 (Ticker NKY). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’20000 JPY Kambju: CME Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: JPY Prodott tal-ekwità eżerċitabbli awtomatikament (auto-callable). Pożizzjoni fit-tul Il-kontabilità fid-data tal-kontabilità Ammont nozzjonali (kapital): EUR 1000000 Proġett pilota — Soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura għall-mitigazzjoni għal tniġġis tal-klima u tal-ilma f’reġjuni agrikoli Ċifri (Approprjazzjonijiet differenzjati) Approprjazzjonijiet 2024 Approprjazzjonijiet 2023 2022 out-turn Impenji Pagamenti Impenji Pagamenti Impenji Pagamenti p.m. p.m. p.m. 350000 0,— 0,— Kummenti Sottostanti: Indiċi EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Maturità: 5 snin Żborż Annwali u osservazzjoni annwali (Data tal-kontabilità + sena (1), Data tal-kontabilità + sentejn, Data tal-kontabilità + 3 snin, Data tal-kontabilità + 4 snin, Data tal-kontabilità + 5 snin). L-iżborż iseħħ 10 ijiem wara d-data ta’ referenza. Kupun: 6 % Livell ta’ awtoeżerċitar (Valur inizjali): Tmiem il-jum fid-Data ta’ reġistrazzjoni + xahar (1) Il-pagament tal-kupun barriera huwa 60 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar Barriera ta’ protezzjoni: 55 % tal-livell ta’ opzjoni ta’ awtoeżerċitar Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E), ATM. Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 1000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet call ta’ pożizzjoni twila. Indiċi sottostanti EURO STOXX 600 (Ticker: SXXP), ATM. Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’EUR 10000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Futuri tal-Indiċi VIX Twil (CBOE). Nozzjonali: ekwivalenti għall-valur tal-indiċi mmultiplikat b’USD 100000 Data tal-iskadenza: Settembru Sena T Munita tal-istrument tal-EBA: USD (1) Il-kapital ma jkunx garantit jekk l-indiċi jkun inqas mill-barriera ta’ protezzjoni (il-kapital rimborżat fil-5 sena jkun prorata meta l-livell ikun taħt il-barriera ta’ protezzjoni: pereżempju, jekk l-SX5E = 40 % tal-livell inizjali tagħha, il-kapital irritornat ikun ta’ 40 %); (2) Jekk l-SX5E ≥ 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, mela l-kupun imħallas ikun ta’ 6 %; (3) Jekk SX5E ≥ 100 % tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, il-prodott jiġi eżerċitat u l-iżborż ikun il-kupun flimkien mal-kapital (100 %); (4) Jekk l-SX5E < 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, ma jitħallas l-ebda kupun; (5) Jekk l-SX5E < 55 % (il-barriera ta’ protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem is-sena 5, il-kapital jitħallas biss prorata. Inkella jekk l-SX5E > = 55 % (il-barriera tal-protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem il-5 sena, mela l-kapital jitħallas kollu kemm hu.

Il-kapital ma jkunx garantit jekk l-indiċi jkun inqas mill-barriera ta’ protezzjoni (il-kapital rimborżat fil-5 sena jkun prorata meta l-livell ikun taħt il-barriera ta’ protezzjoni: pereżempju, jekk l-SX5E = 40 % tal-livell inizjali tagħha, il-kapital irritornat ikun ta’ 40 %);

Jekk l-SX5E ≥ 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, mela l-kupun imħallas ikun ta’ 6 %;

Jekk SX5E ≥ 100 % tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, il-prodott jiġi eżerċitat u l-iżborż ikun il-kupun flimkien mal-kapital (100 %);

Jekk l-SX5E < 60 % (il-kupun barriera) tal-valur inizjali fi tmiem kwalunkwe sena, ma jitħallas l-ebda kupun;

Jekk l-SX5E < 55 % (il-barriera ta’ protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem is-sena 5, il-kapital jitħallas biss prorata. Inkella jekk l-SX5E > = 55 % (il-barriera tal-protezzjoni) tal-valur inizjali fi tmiem il-5 sena, mela l-kapital jitħallas kollu kemm hu.

IR 201.202.203.204.205.206.207.208.209.210.211.212.213.214.215.216.217.218.219.220.221.222.223.224.

Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS, interest-rate swap) għal 5 snin f’EUR – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Parti fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tħallas kull sitt xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swapzjoni ta’ sentejn f’EUR għal IRS għal 5 snin f’EUR – tħallas b’rata fissa u tirċievi b’rata varjabbli. Nozzjonali: EUR 10000000. L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi b’rata fissa filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi b’rata varjabbli. Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Parti fissa - tħallas kull sena; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10000000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2). Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument Munita tal-istrument tal-EBA: EUR IRS għal 5 snin f’USD. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Rata fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: Ir-rata SOFR f’USD għal 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum), tħallas kull trimestru Nozzjonali: USD 1000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Data ta’ maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: USD IRS għal sentejn f’GBP. Tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Rata fissa: tirċievi kull sena Rata varjabbli: Ir-rata SONIA (mil-lum għall-għada) komposta u mħallsa kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/365 Nozzjonali: GBP 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 2 snin Munita tal-istrument tal-EBA GBP Collared 10y floating rate (nota b’rata varjabbli għal 10 snin bil-collar) mibjugħa mill-UBS. Ammont Nozzjonali (Prinċipali): USD 1000000. Noti b’rata varjabbli (in-Noti) huma obbligi prijoritarji mhux garantiti ta’ UBS AG (UBS). Munita tal-istrument EBA USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ĠERMANJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN DE0001030583). Maturità: il-15 ta’ April 2033 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN DE0001030708). Maturità: il-15 ta’ Awwissu 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN IT0005138828). Maturità: il-15 ta’ Settembru 2032 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA ta’ EUR 1000000 (ISIN IT0005340929). Maturità: l-1 ta’ Diċembru 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN ta’ SPANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN ES00000127A2). Maturità: it-30 ta’ Lulju 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN ta’ FRANZA ta’ EUR 1000000 (ISIN FR0012993103). Maturità: il-25 ta’ Mejju 2031 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN tal-ĠERMANJA ta’ EUR 1000000 (ISIN DE0001135176). Maturità: l-4 ta’ Jannar 2031 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tar-RENJU UNIT GBP 1000000 (ISIN GB0004893086). Maturità: is-7 ta’ Ġunju 2032 Munita tal-istrument tal-EBA: GBP Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-PORTUGALL EUR 1000000 (ISIN PTOTEXOE0024). Maturità: ls-15 ta’ Ġunju 2029 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira tal-GVERN TAL-ISTATI UNITI ta’ USD 1000000 (ISIN US91282CAV37). Maturità: il-15 ta’ Novembru 2030 Munita tal-istrument EBA USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BRAZIL (eżerċitabbli) ta’ USD 1000000 (ISIN US105756BZ27). Maturità: l-13 ta’ Jannar 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-MESSIKU (eżerċitabbli) ta’ USD 1000000 (ISIN US91087BAT70). Maturità: id-19 ta’ Mejju 2033 Munita tal-istrument EBA USD Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa. Parti fissa: tħallas kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 3 xhur, tirċievi kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swap ta’ rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata varjabbli u tħallas b’rata fissa. Parti fissa: tħallas kull sena Rata varjabbli: EURIBOR ta’ 6 xhur, tirċievi kull 6 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw huma dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM, Mark to Market). Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR. EUR: ESTER ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ACT/360 USD: SOFR ta’ 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum), tirċievi kull 3 xhur kompost b’dewmien fil-pagament ta’ jumejn (2). Għadd ta’ jiem: ACT/360 Komponent 1 – USD: Ammont nozzjonali ekwivalenti għal EUR 10000000 aġġustat fuq bażi trimestrali Parti 2 – EUR: Nozzjonali EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: Standard 14C Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5.5 snin. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ara wkoll it-Taqsima 6 ta’ dan l-Anness – Speċifikazzjonijiet addizzjonali tal-Istrument IRS għal 10 snin f’EURO – tirċievi b’ESTER u tħallas b’rata EURIBOR. Komponent ESTER: tirċievi kull sena. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Komponent EURIBOR: EURIBOR + Bażi ta’ 3 xhur, ħlas kull 3 xhur. Għadd ta’ jiem: ACT/360 Nozzjonali: EUR 10000000 Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard Id-data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni (jiġifieri r-rati li għandhom jintużaw jkunu dawk f’għeluq is-suq fid-data ta’ reġistrazzjoni) Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-ITALJA (Inflazzjoni) EUR 1000000 (ISIN IT0005387052). Maturità: il-15 ta’ Mejju 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Swap ta’ inflazzjoni b’kupun żero għal 5 snin f’EUR – tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni u tħallas b’rata fissa (r). Indiċi tal-inflazzjoni: CPI (HICPxT) Komponent fiss (Ħlas fiss): 1 + r5– 1 Tirċievi redditu marbut mal-inflazzjoni:CPI fid – data tat – tmiem tal – maturitàCPI fid – data tal – bidu – 1 Nozzjonali: EUR 10000000 Data tal-iffissar tal-bażi: Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur Iffissar finali: Data ta’ reġistrazzjoni + 4 snin u 9 xhur Maturità: Data ta’ reġistrazzjoni + 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjonijiet fuq swaps ta’ sentejn f’EUR għal swap tar-rata tal-imgħax (IRS) għal 5 snin f’EURO – tirċievi b’rata fissa u tħallas b’rata varjabbli. Nozzjonali: EUR 10000000. L-istituzzjoni hija l-bejjiegħ tal-opzjoni fuq l-iswap. Il-kontroparti tal-istituzzjoni tixtri d-dritt li ddaħħal swap mal-istituzzjoni; jekk il-kontroparti teżerċita d-dritt tagħha, il-kontroparti għandha tirċievi r-rata varjabbli filwaqt li l-istituzzjoni tirċievi r-rata fissa. Swapzjoni b’maturità ta’ sentejn (Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2)) fuq l-IRS definita kif ġej: Il-komponent fiss: tirċievi annwalment; Rata varjabbli: EURIBOR ta’ sitt xhur, tħallas kull sitt xhur; Nozzjonali: EUR 10000000; Konvenzjoni tar-riskedar tad-dati u l-kalendarju: standard; Data effettiva tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + sentejn (2). Maturità tal-iswap sottostanti: Data ta’ reġistrazzjoni + 7 snin Primjum imħallas fid-data ta’ reġistrazzjoni (Data ta’ reġistrazzjoni). Flus saldati Il-prezz tal-eżerċitar huwa bbażat fuq ir-rata tal-ATM tal-iswap forward starting definita f’dan l-istrument + 100 bps Munita tal-istrument tal-EBA: EUR (1) In-Noti għandu jkollhom imgħax b’rata annwali ta’ SOFR ta’ 3 xhur f’USD flimkien ma’ 1,5 % fis-sena (ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli), soġġetti għal rata tal-imgħax massima ta’ 7,5 % fis-sena (il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax) u rata tal-imgħax minima ta’ 2,5 % fis-sena (il-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax). (2) Kwalunkwe pagament fuq in-Noti, inkluż l-imgħax u l-kapital fil-maturità, għandu jkun soġġett għall-affidabbiltà kreditizja tal-UBS AG. L-istituzzjonijiet huma mitluba jużaw kurva ta’ skontar xierqa, li għandhom jiġġustifikawha fin-nota ta’ spjegazzjoni. (3) Dħul: In-Noti jagħtu mgħax fuq bażi trimestrali b’rata li hija daqs ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli, dment li jekk fi kwalunkwe Data tad-Determinazzjoni tal-Kupun (i) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun inqas mil-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-Perjodu tal-Imgħax relatat tkun ugwali għal-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, jew (ii) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun akbar mil-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-perjodu tal-imgħax relatat tkun daqs il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax. Ammont tal-Pagament tal-Imgħax L-ammont tal-imgħax li għandu jitħallas fuq in-Noti għal Perjodu tal-Imgħax għandu jkun daqs il-prodott ta’ (a) l-ammont ta’ kapital tan-Noti, (b) ir-Rata tal-Imgħax Applikabbli għal dak il-Perjodu tal-Imgħax u (c) frazzjoni, li n-numeratur tagħha jkun l-għadd ta’ jiem fil-Perjodu tal-Imgħax (ikkalkulat abbażi ta’ sena ta’ 360 jum bi tnax-il xahar ta’ 30 jum) u li d-denominatur tagħha jkun 360. Data tan-Negozjar u tas-Saldu Data ta’ reġistrazzjoni Data tal-Pagament tal-Imgħax Kull trimestru, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +3 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +6 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni + 9 xhur u fid-Data ta’ reġistrazzjoni + sena (1), li jibdew mid-Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur, tul ħajjet in-Noti (soġġetti għall-aġġustamenti, kif deskritt hawnhekk). Data ta’ Maturità Munita Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin USD Bażi tal-għadd tal-jiem 30/360 Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol Sussegwentement Mingħajr Aġġustamenti Determinazzjoni tal-Kupun Għal kull Perjodu tal-Imgħax, it-tieni jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra li tkun immedjatament qabel id-data tal-imgħax rilevanti. Data Jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra tfisser kwalunkwe jum li fih il-banek kummerċjali jkunu miftuħin għan-negozju ġenerali (inkluż il-kummerċ f’muniti barranin u f’depożiti ta’ munita barranija) f’Londra u li fih jitwettqu tranżazzjonijiet f’dollari Amerikani fis-suq interbankarju ta’ Londra.

In-Noti għandu jkollhom imgħax b’rata annwali ta’ SOFR ta’ 3 xhur f’USD flimkien ma’ 1,5 % fis-sena (ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli), soġġetti għal rata tal-imgħax massima ta’ 7,5 % fis-sena (il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax) u rata tal-imgħax minima ta’ 2,5 % fis-sena (il-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax).

Kwalunkwe pagament fuq in-Noti, inkluż l-imgħax u l-kapital fil-maturità, għandu jkun soġġett għall-affidabbiltà kreditizja tal-UBS AG. L-istituzzjonijiet huma mitluba jużaw kurva ta’ skontar xierqa, li għandhom jiġġustifikawha fin-nota ta’ spjegazzjoni.

Dħul: In-Noti jagħtu mgħax fuq bażi trimestrali b’rata li hija daqs ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli, dment li jekk fi kwalunkwe Data tad-Determinazzjoni tal-Kupun (i) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun inqas mil-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-Perjodu tal-Imgħax relatat tkun ugwali għal-Limitu Minimu tar-Rata tal-Imgħax, jew (ii) ir-Rata tal-Imgħax Varjabbli tkun akbar mil-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax, mela r-rata tal-imgħax applikabbli għall-perjodu tal-imgħax relatat tkun daqs il-Limitu Massimu tar-Rata tal-Imgħax. Ammont tal-Pagament tal-Imgħax L-ammont tal-imgħax li għandu jitħallas fuq in-Noti għal Perjodu tal-Imgħax għandu jkun daqs il-prodott ta’ (a) l-ammont ta’ kapital tan-Noti, (b) ir-Rata tal-Imgħax Applikabbli għal dak il-Perjodu tal-Imgħax u (c) frazzjoni, li n-numeratur tagħha jkun l-għadd ta’ jiem fil-Perjodu tal-Imgħax (ikkalkulat abbażi ta’ sena ta’ 360 jum bi tnax-il xahar ta’ 30 jum) u li d-denominatur tagħha jkun 360. Data tan-Negozjar u tas-Saldu Data ta’ reġistrazzjoni Data tal-Pagament tal-Imgħax Kull trimestru, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +3 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni +6 xhur, fid-Data ta’ reġistrazzjoni + 9 xhur u fid-Data ta’ reġistrazzjoni + sena (1), li jibdew mid-Data ta’ reġistrazzjoni + 3 xhur, tul ħajjet in-Noti (soġġetti għall-aġġustamenti, kif deskritt hawnhekk). Data ta’ Maturità Munita Data ta’ reġistrazzjoni + 10 snin USD Bażi tal-għadd tal-jiem 30/360 Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol Sussegwentement Mingħajr Aġġustamenti Determinazzjoni tal-Kupun Għal kull Perjodu tal-Imgħax, it-tieni jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra li tkun immedjatament qabel id-data tal-imgħax rilevanti. Data Jum ta’ ftuħ il-banek f’Londra tfisser kwalunkwe jum li fih il-banek kummerċjali jkunu miftuħin għan-negozju ġenerali (inkluż il-kummerċ f’muniti barranin u f’depożiti ta’ munita barranija) f’Londra u li fih jitwettqu tranżazzjonijiet f’dollari Amerikani fis-suq interbankarju ta’ Londra.

FX 301.302.303.304.305.306.307.308.309.310.311.

Kuntratt forward f’USD/EUR għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’USD – pożizzjoni qasira f’EUR; Ammont nozzjonali USD 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward f’EUR/GBP għal 6 xhur. Flus saldati. Pożizzjoni twila f’EUR – pożizzjoni qasira f’GBP; Ammont nozzjali 10000000 GBP; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fi flus USD 10000000. Il-pożizzjoni tal-likwidità. Għandhom jitqiesu li għandhom riskju FX intrinsiku kif deskritt fil-paragrafu (kk) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila f’EUR/USD (pożizzjoni twila f’EUR, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 90 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/USD (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’USD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tal-ġurnata tal-kontabilità. Prezz tal-eżerċitar: 100 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/USD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data tal-kontabilità Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni call ta’ pożizzjoni qasira f’EUR/GBP (pożizzjoni qasira f’EUR, pożizzjoni twila f’GBP). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/GBP tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni twila EUR/JPY (pożizzjoni qasira EUR, pożizzjoni twila JPY). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/JPY tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira EUR/AUD (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira AUD). Flus saldati. Nozzjonali: EUR 10000000. Ammont ekwivalenti bbażat fuq rata spot ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni. Prezz tal-eżerċitar: 110 % tar-rata ta’ referenza f’EUR/AUD tal-BĊE, fl-aħħar tad-data ta’ reġistrazzjoni Data tal-iskadenza: Data tar-reġistrazzjoni + sena (1) Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward EUR/DKK ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira DKK). Flus saldati; Ammont nozzjonali EUR 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Kuntratt forward EUR/BRL mhux konsenjabbli ta’ 6 xhur (pożizzjoni twila EUR, pożizzjoni qasira BRL); Ammont nozzjonali EUR 10000000; Eżerċitar bil-quddiem: ugwali għal 100 % tar-rata ta’ referenza spot rilevanti tal-BĊE fi tmiem id-data ta’ reġistrazzjoni. Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

KOMODITAJIET 401.402.403.404.405.

Pożizzjoni twila forward ta’ 6 xhur ta’ 3500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 6 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira forward ta’ 12-il xahar ta’ 3500 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni qasira f’Deheb, pożizzjoni twila f’USD). Flus Saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12 xhur fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni Munita tal-istrument tal-EBA: USD Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 30000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument EBA USD Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira 30000 bettija Żejt mhux maħdum Brent (pożizzjoni twila f’WTI, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 12-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument EBA USD Opzjoni call ta’ pożizzjoni twila 5000 uqija troy tal-prezz tad-Deheb ġewwa Londra (pożizzjoni twila f’Deheb, pożizzjoni qasira f’USD). Flus saldati. Prezz tal-eżerċitar: Prezz forward ta’ 18-il xahar fi tmiem il-jum fid-data ta’ reġistrazzjoni. Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 18 xhur Munita tal-istrument tal-EBA: USD

FIRXA TA’ KREDITU 501.502.503.504.505.506.507.508.509.510.511.512.513.514.515.516.517.518.519.520.521.522.523.524.525.526.527.528.529.530.531.532.533.534.

Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-PORTUGALL. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq l-ITALJA. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq SPANJA. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-MESSIKU. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq il-BRAŻIL. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq ir-RENJU UNIT. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Telefonica (Ticker TEF SM). Maturità: Diċembru Sena T+2 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN). Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Aviva (Ticker AV LN). Sena tad-Definizzjonijiet tal-ISDA, 2003 Maturità: Diċembru Sena T+2 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Vodafone (Ticker VOD LN). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq ENI SpA (Ticker ENI IM). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq Eli Lilly (Ticker LLY US). Klawżola ta’ ristrutturar: L-ebda ristrutturar (XR14) Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Unilever (Ticker UNA NA). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq Total SA (Ticker FP FP). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 1000000 f’CDS fuq il-Volkswagen Group (Ticker VOW GR). Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fuq noti tal-gvern tat-TURKIJA ta’ USD 1000000 (ISIN US900123CT57). Maturità: is-26 ta’ April 2029 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq it-TURKIJA. Data effettiva bħala d-data ta’ reġistrazzjoni. Klawżola ta’ ristrutturar: SĦIĦA Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti ta’ Telefonica (ISIN XS1681521081). Maturità: it-12 ta’ Jannar 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS2234567233). Maturità: it-22 ta’ Settembru 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira ta’ EUR 1000000 fuq in-noti tal-Volkswagen Group (ISIN XS1167667283). Maturità: is-16 ta’ Jannar 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 fuq in-Noti ta’ Total SA (ISIN XS1856281834). Maturità: il-11 ta’ Lulju 2033 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-AWSTRIJA U ta’ EUR 1000000 (ISIN AT0000A04967). Maturità: il-15 ta’ Marzu 2037 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq l-AWSTRIJA. Maturità: Ġunju Sena T +15 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tan-NETHERLANDS ta’ EUR 1000000 (ISIN NL0013552060). Maturità: il-15 ta’ Jannar 2040 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 f’CDS fuq in-NETHERLANDS. Maturità: Ġunju Sena T +20 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila tal-GVERN tal-BELĠJU ta’ EUR 1000000 (ISIN BE0000348574). Maturità: it-22 ta’ Ġunju 2050 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ USD 1000000 CDS fuq il-BELĠJU. Maturità: Ġunju Sena T +30 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila (ix-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 10000000 f’CDS fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Opzjoni put ta’ pożizzjoni qasira. EUR 10000000. Is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe sottostanti (l-istess strument bħal 529). Prezz tal-eżerċitar: ATM Data tal-iskadenza: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ AXA SA (eżerċitabbli) ta’ EUR 1000000 (ISIN XS1799611642). Maturità: it-28 ta’ Mejju 2049 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila ta’ USD 1000000 AT&T Bond (callable)(ISIN US00206RFW79). Maturità: Il-15 ta’ Awwissu 2037 Munita tal-istrument tal-EBA: USD Pożizzjoni twila ta’ EUR 1000000 Long BAYER AG (callable) (ISIN XS2199266268). Maturità: is-6 ta’ Jannar 2030 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila fuq bonds ta’ EUR 1000000 ORANGE SA (callable) (ISIN FR0013323870). Maturità: l-20 ta’ Marzu 2028 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR

Strumenti inklużi fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (ACTP - alternative correlation trading portfolio) 601.602.603.604.605.606.607.608.609.610.

Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 601 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 603 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 12 % Punt ta’ distakkament: 100 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 605 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 12 % Punt ta’ distakkament: 100 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 607 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid Pożizzjoni qasira (jiġifieri l-bejgħ ta’ protezzjoni) fuq is-serje on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Punt ta’ konnessjoni: 3 % Punt ta’ distakkament: 6 % Nozzjonali: EUR 5000000 Maturità: 5 snin Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Rata tal-irkupru: Rata fissa ta’ 40 %. Pożizzjoni twila (jiġifieri x-xiri ta’ protezzjoni) ta’ EUR 5000000 f’CDS fuq is-serje l-iktar riċenti on-the-run tal-indiċi iTraxx Europe. Maturità: Ġunju Sena T +4 Munita tal-istrument tal-EBA: EUR Ammont nozzjonali aġġustat għall-iħħeġġjar sħiħ ta’ CS01 ta’ 609 mingħajr il-ħtieġa ta’ ħħeġġjar mill-ġdid

Taqsima 3: Portafolli individwali - Strument uniku L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli individwali li ġejjin: Portafoll Kombinazzjoni ta’ strumenti: L-ewwel ċifra tirrappreżenta l-istrument (kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). It-tieni ċifra tirrappreżenta l-kwantità ta’ kull strument jew l-għadd ta’ kuntratti, kif applikabbli. Munita tal-portafoll tal-EBA Miżuri ta’ Riskju tal-IMA (VaR, SVaR, u fejn xieraq IRC u APR) meħtieġa għall-eżerċizzju Miżuri tar-riskju tal-ASA tal-FRTB (SBM, DRC, RRAO) meħtieġa għall-eżerċizzju 1001 101 – strument 1 EUR Le Iva 1002 102– strument 1 EUR Le Iva 1003 103 – strument 1 EUR Le Iva 1004 104 – strument 1 EUR Le Iva 1005 105– strument 1 EUR Le Iva 1006 106 – strument 1 GBP Le Iva 1007 107 – strument 1 EUR Le Iva 1008 108 – strument 1 EUR Le Iva 1009 109 – strument 1 EUR Le Iva 1010 110 – strument 1 EUR Le Iva 1011 111 – strument 1 USD Le Iva 1012 112 – strument 1 USD Le Iva 1013 113 – strument 1 EUR Le Iva 1014 114 – strument 1 EUR Le Iva 1015 115 – strument 1 GBP Le Iva 1016 116 – strument 1 GBP Le Iva 1017 117 – strument 1 JPY Le Iva 1018 118 – strument 1 EUR Le Iva 1019 119 – strument 1 EUR Le Iva 1020 120 – strument 1 EUR Le Iva 1021 121 – strument 1 USD Le Iva 2001 201 – strument 1 EUR Le Iva 2002 202 – strument 1 EUR Le Iva 2003 203 – strument 1 USD Le Iva 2004 204 – strument 1 GBP Le Iva 2005 205 – strument 1 USD Le Iva 2006 206 – strument 1 EUR Le Iva 2007 207 – strument 1 EUR Le Iva 2008 208– strument 1 EUR Le Iva 2009 209 – strument 1 EUR Le Iva 2010 210 – strument 1 EUR Le Iva 2011 211 – strument 1 EUR Le Iva 2012 212 – strument 1 EUR Le Iva 2013 213 – strument 1 GBP Le Iva 2014 214 – strument 1 EUR Le Iva 2015 215 – strument 1 USD Le Iva 2016 216 – strument 1 USD Le Iva 2017 217 – strument 1 USD Le Iva 2018 218 – strument 1 EUR Le Iva 2019 219 – strument 1 EUR Le Iva 2020 220 – strument 1 EUR Le Iva 2021 221 – strument 1 EUR Le Iva 2022 222 – strument 1 EUR Le Iva 2023 223 – strument 1 EUR Le Iva 2024 224 – strument 1 EUR Le Iva 3001 301 – strument 1 EUR Le Iva 3002 302 – strument 1 EUR Le Iva 3003 303 – strument 1 EUR Le Iva 3004 304 – strument 1 EUR Le Iva 3005 305 – strument 1 EUR Le Iva 3006 306 – strument 1 EUR Le Iva 3007 307 – strument 1 EUR Le Iva 3008 308 – strument 1 EUR Le Iva 3009 309 – strument 1 EUR Le Iva 3010 310 – strument 1 EUR Le Iva 3011 311 – strument 1 EUR Le Iva 4001 401 – strument 1 USD Le Iva 4002 402 – strument 1 USD Le Iva 4003 403 – strument 1 USD Le Iva 4004 404 – strument 1 USD Le Iva 4005 405 – strument 1 USD Le Iva 5001 501 – strument 1 USD Le Iva 5002 502 – strument 1 USD Le Iva 5003 503 – strument 1 USD Le Iva 5004 504 – strument 1 USD Le Iva 5005 505 – strument 1 USD Le Iva 5006 506 – strument 1 USD Le Iva 5007 507 – strument 1 EUR Le Iva 5008 508 – strument 1 EUR Le Iva 5009 509 – strument 1 EUR Le Iva 5010 510 – strument 1 EUR Le Iva 5011 511 – strument 1 EUR Le Iva 5012 512 – strument 1 EUR Le Iva 5013 513 – strument 1 USD Le Iva 5014 514 – strument 1 EUR Le Iva 5015 515 – strument 1 EUR Le Iva 5016 516 – strument 1 EUR Le Iva 5017 517 – strument 1 USD Le Iva 5018 518 – strument 1 USD Le Iva 5019 519 – strument 1 EUR Le Iva 5020 520 – strument 1 EUR Le Iva 5021 521 – strument 1 EUR Le Iva 5022 522 – strument 1 EUR Le Iva 5023 523 – strument 1 EUR Le Iva 5024 524 – strument 1 USD Le Iva 5025 525 – strument 1 EUR Le Iva 5026 526 – strument 1 USD Le Iva 5027 527 – strument 1 EUR Le Iva 5028 528 – strument 1 USD Le Iva 5029 529 – strument 1 EUR Le Iva 5030 530 – strument 1 EUR Le Iva 5031 531 – strument 1 EUR Le Iva 5032 532 – strument 1 USD Le Iva 5033 533 – strument 1 EUR Le Iva 5034 534 – strument 1 EUR Le Iva 6001 601 – strument 1 EUR Le Iva 6002 602 – strument 1 EUR Le Iva 6003 603 – strument 1 EUR Le Iva 6004 604 – strument 1 EUR Le Iva 6005 605 – strument 1 EUR Le Iva 6006 606 – strument 1 EUR Le Iva 6007 607 – strument 1 EUR Le Iva 6008 608 – strument 1 EUR Le Iva 6009 609 – strument 1 EUR Le Iva 6010 610 – strument 1 EUR Le Iva

Taqsima 4: Portafolli individwali - Multi strumenti L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli individwali li ġejjin: Portafoll Kombinazzjoni ta’ strumenti: L-ewwel ċifra tirrappreżenta l-istrument (kif imsemmi fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness). It-tieni ċifra tirrappreżenta l-kwantità ta’ kull strument jew l-għadd ta’ kuntratti, kif applikabbli. Munita tal-portafoll tal-EBA Miżuri ta’ Riskju tal-IMA (VaR, SVaR, u fejn xieraq IRC u APR) meħtieġa għall-eżerċizzju 1101 103 – strument 1 104 – strument 1 105 – strument 1 EUR Le Iva 1102 113 – strument 1 110 – strument 1 EUR Le Iva 1103 115 – strument 1 116 – strument 1 GBP Le Iva 1104 109 – strument 1 110 – strument 1 EUR Le Iva 1105 111 – strument 1 112 – strument 1 USD Le Iva 1106 102 – strument 1 114 – strument 1 EUR Le Iva 1107 106 – strument 1 107 – strument 1 108 – strument 1 EUR Le Iva 1108 101 – strument 1 103 – strument 1 EUR Le Iva 1109 101 – strument 1 103 – strument 1 104 – strument 1 EUR Le Iva 1110 102– strument 1 104 – strument 1 EUR Le Iva 2201 206 – strument 1 207 – strument 1 EUR Le Iva 2202 206 – strument 1 207 – strument 1 208 – strument 1 EUR Le Iva 2203 206 – strument 1 207 – strument 1 208 – strument 1 209 – strument 1 210 – strument 1 211 – strument 1 212 – strument 1 EUR Le Iva 2204 201 – strument 1 218 – strument 1 EUR Le Iva 2205 201 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 2206 218 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 2207 201 – strument 1 202 – strument 1 EUR Le Iva 2208 215 – strument 1 216 – strument 1 217 – strument 1 USD Le Iva 2209 203 – strument 1 215 – strument 1 USD Le Iva 2210 208 – strument 1 209 – strument 1 210 – strument 1 214 – strument 1 EUR Le Iva 2211 209 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 2212 201 – strument 1 223 – strument 1 EUR Le Iva 3301 301 – strument 1 302 – strument 1 EUR Le Iva 3302 303 – strument 1 304 – strument 1 EUR Le Iva 3303 304 – strument 1 305 – strument 1 306 – strument 1 EUR Le Iva 3304 307 – strument 1 308 – strument 1 EUR Le Iva 4401 401 – strument 1 402 – strument 1 USD Le Iva 4402 403 – strument 1 404 – strument 1 USD Le Iva 4403 401 – strument 1 404 – strument 1 USD Le Iva 5501 501 – strument 1 502 – strument 1 503 – strument 1 USD Le Iva 5502 504 – strument 1 505 – strument 1 USD Le Iva 5503 507 – strument 1 508 – strument 1 EUR Le Iva 5504 503 – strument 1 504 – strument 1 USD Le Iva 5505 509 – strument 1 510 – strument 1 EUR Le Iva 5506 511 – strument 1 512 – strument 1 514 – strument 1 515 – strument 1 516 – strument 1 EUR Le Iva 5507 517 – strument 1 518 – strument 1 USD Le Iva 5508 519 – strument 1 520 – strument 1 522 – strument 1 EUR Le Iva 5509 520 – strument 1 521 – strument 1 EUR Le Iva 5510 519 – strument 1 508 – strument 1 EUR Le Iva 5511 515 – strument 1 522 – strument 1 EUR Le Iva 5512 520 – strument 1 521 – strument 1 516 – strument 1 EUR Le Iva 5513 506 – strument 1 503 – strument 1 USD Le Iva 5514 502 – strument 1 209 – strument 1 EUR Le Iva 5515 504 – strument 1 217 – strument 1 USD Le Iva 5516 505 – strument 1 216 – strument 1 USD Le Iva 5517 504 – strument 1 217 – strument 1 505 – strument 1 216 – strument 1 USD Le Iva 5518 502 – strument 1 209 – strument 1 219 – strument 1 EUR Le Iva 5519 523 – strument 1 525 – strument 1 527 – strument 1 EUR Le Iva 5520 524 – strument 1 526 – strument 1 528 – strument 1 USD Le Iva 5521 523 – strument 1 524 – strument 1 525 – strument 1 526 – strument 1 527 – strument 1 528 – strument 1 EUR Le Iva 5522 529 – strument 1 530 – strument 1 EUR Le Iva 6601 601 – strument 1 602 – strument 1 EUR Le Iva 6602 603 – strument 1 604 – strument 1 EUR Le Iva 6603 605 – strument 1 606 – strument 1 EUR Le Iva 6604 607 – strument 1 608 – strument 1 EUR Le Iva 6605 609 – strument 1 610 – strument 1 EUR Le Iva

Taqsima 5: Portafolli aggregati L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-miżuri tar-riskju meħtieġa, flimkien mal-valur attwali, tal-portafolli aggregati finanzjarji li ġejjin: Aggreg. Portafoll Deskrizzjoni Kombinazzjoni ta’ Portafolli Individwali (portafolli individwali kif iddikjarat min-numri tagħhom kif imsemmi fit-Taqsimiet 3 u 4 ta’ dan l-Anness) Munita tal-portafoll tal-EBA Miżuri ta’ Riskju tal-IMA (VaR, SVaR, u fejn xieraq IRC u APR) meħtieġa għall-eżerċizzju Miżuri tar-riskju tal-ASA tal-FRTB meħtieġa għall-eżerċizzju 10000 Ebda CTP ALL-IN 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Le Iva 11000 Ekwità KUMULATTIVA 1001, 1101, 1104, 1106 EUR Le Iva 12000 IR Kumulattiv 2001, 2002, 2203, 2206 EUR Le Iva 13000 FX Kumulattiv 3301, 3303, 3304, 1991 EUR Le Iva 14000 Komodità Kumulattiva 4401, 4402 2000,00 Le Iva 15000 Firxa ta’ Kreditu kumulattiva 5503, 5506, 5508, 5521 EUR Le Iva 16000 CTP kumulattiva EUR 6601, 6602 EUR Le Iva

Taqsima 6: Speċifikazzjonijiet addizzjonali għall-istrumenti L-istituzzjonijiet għandhom japplikaw l-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin għall-istrumenti finanzjarji deskritti fit-Taqsima 2 ta’ dan l-Anness: j. Strument: 220 PA 01 16 01 l. Deskrizzjoni: m. SWAP tal-imgħax bejn il-muniti f’EUR/USD għal 5 snin bil-metodu ta’ valwazzjoni skont is-suq (MtM). n. Tirċievi f’USD u tħallas f’EUR Nozzjonali: EUR 10000000, USD (EUR 10000000 * Kambju USD/EUR) p. Ħlas: Komponent varjabbli 2 Tirċievi: Komponent varjabbli 1 Skambju nozzjonali u risettjar: Fid-data effettiva u d-data tal-maturità. Barra minn hekk, f’kull data tal-pagament tal-kupun, isir pagament addizzjonali li jikkorrispondi għall-aġġustament tal-ammont nozzjonali f’USD fuq il-komponent varjabbli 2. L-ammont nozzjonali f’USD huwa aġġustat biex ikun ugwali għal EUR 10000000, bir-rata spot, jumejn (2) ta’ negozju qabel kull data tal-iżborż. Bilanċ ta’ flus kontanti Inklużi Komponent varjabbli 1 Nozzjonali: L-ekwivalenti ta’ EUR 10000000 konvertiti f’USD bir-rata spot fid-data effettiva, l-ekwivalenti aġġustat fuq bażi trimestrali Data Effettiva: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Data ta’ Maturità: kkk. Data ta’ reġistrazzjoni + 5,5 snin Determinazzjoni tad-data tal-pagament: mmm. ‘Il quddiem mid-Data Effettiva nnn. Frekwenza tal-Pagament tal-Kupuni: ooo. Trimestrali ttt. Rata tal-Kupun: Ir-rata SOFR f’USD għal 3 xhur (SOFR mil-lum għall-għada, komposta kuljum) + 0bps. Risettjar tal-Frek. tar-Rata tal-Kupuni: Trimestrali Konvenzjoni dwar l-iffissar tar-rata tal-kupun: Kompost kuljum matul il-perjodu ta’ 3 xhur Frekwenza tal-kombinament tar-rata tal-kupun: Mgħax sempliċi Għadd ta’ Jiem: ACT/360 Jum tan-Negozju tal-Iżborż: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni dwar il-Ġurnata tax-Xogħol tal-Iżborż: Immodifikat wara Jum tan-Negozju għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: Preċedenti Jum tan-Negozju għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: Preċedenti” Taqsima Komponent varjabbli 2 Nozzjonali: EUR 10000000 Data Effettiva: Data ta’ reġistrazzjoni + 6 xhur Data ta’ Maturità: kkk. Data ta’ reġistrazzjoni + 5,5 snin Determinazzjoni tad-data tal-pagament: ‘Il quddiem mid-Data Effettiva Frekwenza tal-Pagament tal-Kupuni: Trimestrali Rata tal-Kupun: ESTER ta’ 3 xhur + 0 bps. Frekwenza tar-Risettjar tar-Rata tal-Kupuni: Trimestrali Konvenzjoni dwar l-iffissar tar-rata tal-kupun: Kompost kuljum matul il-perjodu ta’ 3 xhur Frekwenza tal-kombinament tar-rata tal-kupun: Mgħax sempliċi Għadd ta’ Jiem: ACT/360 Jum tan-Negozju tal-Iżborż: LON, NYC, TARGET Jum tan-Negozju tal-Iżborż Immodifikat wara Jum tan-Negozju għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tal-Ammont Nozzjonali: Preċedenti Jum tan-Negozju għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: LON, NYC, TARGET Konvenzjoni tal-Ġurnata tax-Xogħol għar-Risettjar tar-Rata tal-Kupun: Preċedenti” Taqsima

Taqsima 7: Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM (a) L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-kejl tar-riskju tal-SBM tal-portafolli definiti fl-Anness X (portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM) bħala parti mis-sottomissjoni tal-IMV u jissottomettuhom f’konformità mad-dati ta’ rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV. (i) L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss il-formola C 106.02. (ii) L-istituzzjonijiet għandhom jassumu li s-sensittivitajiet għar-riskju u l-pożizzjonijiet tar-riskju ta’ kurvatura definiti mill-istrumenti speċifikati fl-Anness X huma espressi fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u li l-informazzjoni hija pprovduta fil-format speċifikat fl-istruzzjonijiet ta’ rapportar għall-mudelli C 106.01/C 120.01 u fit-tabella korrispondenti bi gwida għar-rapportar ta’ dawn il-mudelli fl-Anness VI (Struzzjonijiet tal-mudell). Meta strument li jifforma parti minn portafoll ta’ validazzjoni speċifikat fl-Anness X ikun relatat ma’ riskju ta’ kurvatura, il-banek għandhom jikkunsidraw kemm il-pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura ’l fuq kif ukoll ’l isfel, li huma pprovduti taħt l-istess numru tal-istrument, iżda f’ringieli separati fl-istrumenti speċifikati fl-Anness X. (b) Dan li ġej għandu japplika għas-sottomissjoni tar-riżultati li jikkorrispondu għall-portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM:

Taqsima 7:

(a) L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu l-kejl tar-riskju tal-SBM tal-portafolli definiti fl-Anness X (portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM) bħala parti mis-sottomissjoni tal-IMV u jissottomettuhom f’konformità mad-dati ta’ rapportar tas-sottomissjoni tal-IMV.

(b) Dan li ġej għandu japplika għas-sottomissjoni tar-riżultati li jikkorrispondu għall-portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM: (i) L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss il-formola C 106.02. (ii) L-istituzzjonijiet għandhom jassumu li s-sensittivitajiet għar-riskju u l-pożizzjonijiet tar-riskju ta’ kurvatura definiti mill-istrumenti speċifikati fl-Anness X huma espressi fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u li l-informazzjoni hija pprovduta fil-format speċifikat fl-istruzzjonijiet ta’ rapportar għall-mudelli C 106.01/C 120.01 u fit-tabella korrispondenti bi gwida għar-rapportar ta’ dawn il-mudelli fl-Anness VI (Struzzjonijiet tal-mudell). Meta strument li jifforma parti minn portafoll ta’ validazzjoni speċifikat fl-Anness X ikun relatat ma’ riskju ta’ kurvatura, il-banek għandhom jikkunsidraw kemm il-pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura ’l fuq kif ukoll ’l isfel, li huma pprovduti taħt l-istess numru tal-istrument, iżda f’ringieli separati fl-istrumenti speċifikati fl-Anness X.

(b)

(i) L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw biss il-formola C 106.02.

(ii) L-istituzzjonijiet għandhom jassumu li s-sensittivitajiet għar-riskju u l-pożizzjonijiet tar-riskju ta’ kurvatura definiti mill-istrumenti speċifikati fl-Anness X huma espressi fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u li l-informazzjoni hija pprovduta fil-format speċifikat fl-istruzzjonijiet ta’ rapportar għall-mudelli C 106.01/C 120.01 u fit-tabella korrispondenti bi gwida għar-rapportar ta’ dawn il-mudelli fl-Anness VI (Struzzjonijiet tal-mudell). Meta strument li jifforma parti minn portafoll ta’ validazzjoni speċifikat fl-Anness X ikun relatat ma’ riskju ta’ kurvatura, il-banek għandhom jikkunsidraw kemm il-pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura ’l fuq kif ukoll ’l isfel, li huma pprovduti taħt l-istess numru tal-istrument, iżda f’ringieli separati fl-istrumenti speċifikati fl-Anness X.

ANNESS III

(1) Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ. (2) Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ. (a) Il-mudell mhuwiex awtorizzat mir-regolatur; (b) L-istrument jew l-assi sottostanti mhumiex awtorizzati internament; (c) L-assi sottostanti jew il-karatteristika għall-mudelli mhumiex ikkunsidrati internament; (d) Raġunament ieħor għall-esklużjoni. Spjega dak ir-raġunament fil-kolonna 0060. Grp. c10600. Valwazzjoni tas-Suq Inizjali u ġustifikazzjoni għall-esklużjoni Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-istrument Anness V, Sezzjoni 2, ta’ dan ir-Regolament Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0020 Strument immudellat għal VaR (Value at Risk) u għal sVaR (Stressed Value at Risk) (VERU/FALZ) 0030 Strument immudellat għal IRC (VERU/FALZ) 0040 Strument immudellat għal negozjar ta’ korrelazzjoni (VERU/FALZ) Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ. 0050 Raġunament għall-esklużjoni Artikolu 3(2) Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin: 0060 Kaxxa għat-test liberu Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna. 0070 Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV) Il-valur ipprezzat skont il-valur fis-suq ta’ kull strument fid-data ta’ referenza, fil-5:30 pm CET (kif imsemmi fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Din il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tixtieqx tipprovdi l-IMV għal portafoll partikolari (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). (1) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). (2) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah (1), Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (3) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP, credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am (1), Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament. (4) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR ACTP, credit spread risk for securitisation included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament. (5) Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap (1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament. (6) Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament. (7) Riskju FX u l-komponenti Delta jew Kurvatura, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. USD, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). (8) Riskju FX u l-komponent Vega, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. EUR USD, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). (9) Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (10) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-LEI tal-utent u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρκl(isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (11) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (12) Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-ISIN tal-istrument sottostanti. (13) Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (14) Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw definizzjonijiet alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar. (15) Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax id-definizzjoni tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti. (16) Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (a) mudelli tal-ipprezzar tal-istituzzjoni li jservu bħala bażi għar-rapportar tal-profitt u t-telf lill-maniġment superjuri (fir-rigward tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 325t(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013); (b) Approċċ mudell intern tal-istituzzjoni (fir-rigward tal-Artikolu 325t(1), it-tieni subparagrafu ta’ dak ir-Regolament); Pt_a_. 2. Id-definizzjoni tas-sensittivitajiet fl-Artikoli 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_b_. 2. Definizzjoni tas-sensittivitajiet f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_a_. 3. CQS 1; Pt_b_. 3. CQS 2; (c) CQS 3; (d) CQS 4; (e) CQS 5; (f) CQS 6; (g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat). Grp. 10601. SBM. Sensittivitajiet għar-riskju skont l-Istrument L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw is-sensittivitajiet lejn il-fatturi ta’ riskju li l-istrument ikun espost għalihom. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull fattur ta’ riskju/sensittività għar-riskju. Ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati f’ringieli individwali. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b)(ii), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw kull kombinament ta’ Numru tal-istrument, Identifikatur tar-riskju (il-kolonna 0010), Bucket (il-kolonna 0020) u Identifikatur addizzjonali (il-kolonna 0030) darba biss. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Numru tal-istrument It-Taqsima 2 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Identifikatur tal-fattur ta’ riskju L-Artikoli 325 l, 325 m, 325n, 325o, 325p u 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju kif speċifikat fit-tabella fl-aħħar ta’ dan l-Anness. 0020 Bucket L-Artikolu 325d(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-bucket għandu jiġi rapportat meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: 0030 Identifikatur addizzjonali1 L-Artikoli 325 l sa 325q u l-Artikolu 325ai tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-informazzjoni li ġejja li tiddistingwi l-fattur ta’ riskju fil-livell intra-bucket. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0050 Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Is-sensittivitajiet għar-riskju (is-sensittivitajiet delta/vega u l-pożizzjonijiet tar-riskju tal-kurvatura) għandhom jiġu rrapportati fil-livell ta’ kull strument għall-fatturi ta’ riskju rilevanti kollha kif speċifikat fil-kolonni 0010 sa 0030. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għal: Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ żewġ pożizzjonijiet deċimali. Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun fil-fatt żero. 0060 Munita tar-rapportar L-isem tal-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandu jiġi rrapportat (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). 0070 Sensittività għar-riskju (riżultati fil-munita tal-istrument tal-EBA) Taqsima 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0050 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-istrument kif definita fit-Taqsima 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0080 Mudell tal-ipprezzar Artikolu 325t tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjoni għandha tispeċifika liema mudell tal-ipprezzar japplika sabiex jiġu dderivati s-sensittivitajiet. Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin: 0090 Definizzjoni tas-sensittivitajiet L-Artikoli 325r, 325s u 325t tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjoni għandha tispeċifika liema definizzjoni tas-sensittivitajiet tiġi applikata fil-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji. Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin: Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-komponent tar-riskju ta’ kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, il-valur indikat fil-punt (b) għandu jiġi rrapportat jekk kwalunkwe waħda mis-sensittivitajiet użati fil-kalkolu tal-pożizzjoni tar-riskju ta’ kurvatura rrapportata tkun ibbażata fuq definizzjoni tas-sensittività f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u l-valur indikat fil-punt (a) għandu jiġi rrapportat mod ieħor. 0100 Kaxxa għal test liberu Istituzzjoni tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna dwar il-mudell tal-ipprezzar u d-definizzjoni tas-sensittivitajiet applikati. 0110 Identifikatur addizzjonali2 L-Artikolu 325p(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ komodità u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun is-sett ta’ termini ġuridiċi rigward il-post ta’ kunsinna jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0120 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu L-Artikolu 325 m(1) u l-Artikolu 325ah (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjoni u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun waħda mill-possibbiltajiet li ġejjin: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. (a) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR); (b) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni); (c) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP)); (d) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP)); (e) Riskju ta’ ekwità; (f) Riskju tal-komoditajiet; (g) Riskju tal-kambju. Pt_a_. 2. Riskju delta; Pt_b_. 2. Riskju vega; Pt_c_. 2. Riskju ta’ kurvatura; Pt_a_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni medja; Pt_b_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja; Pt_c_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa. Pt_a_. 4. Sottomessi għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tissottometti riżultati li jikkorrispondu għal dan il-portafoll; Pt_b_. 4. Mhux sottomessi - l-ebda skopertura għall-fattur tar-riskju għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tagħżel li ma tissottomettix riżultati għall-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM rilevanti, peress li ma hemm l-ebda approvazzjoni interna mill-maniġment ta’ dik l-istituzzjoni sabiex topera fi strumenti li jiġġeneraw skopertura lejn il-fattur ta’ riskju rilevanti. Grp. 10602. SBM. Kompożizzjoni tal-OFR skont il-Portafoll ta’ Validazzjoni SBM Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll Anness V, Taqsima 7, ta’ dan ir-Regolament Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness X ta’ dan ir-Regolament. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-klassi ta’ riskju għandha tiġi rrapportata. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Komponent L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-komponent tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0030 Xenarju tal-korrelazzjonijiet L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ix-xenarju tal-korrelazzjonijiet għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0040 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-IMV (kif speċifikat fil-punt (b) tat-Taqsima 1 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll għall-kombinamenti rilevanti kollha tal-klassi tar-riskju, tal-komponent u tax-xenarju tal-korrelazzjonijiet. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali. 0050 Sottomissjoni tar-riżultati tal-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0060 Kaxxa għat-test liberu Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna. (a) Simulazzjoni storika; (b) Simulazzjoni Monte Carlo; (c) Metodoloġija parametrika; (d) Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 2. Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem; Pt_b_. 2. 10 jum b’perjodi li jitrikkbu; Pt_c_. 2. 10 ijiem b’metodoloġija oħra. Pt_a_. 3. Sa sena (1); Pt_b_. 3. Aktar minn sena (1) u sa sentejn (2); Pt_c_. 3. Aktar minn sena (2) u sa sentejn (3); Pt_d_. 2. Aktar minn 3 snin. Pt_a_. 4. Mingħajr ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR); Pt_b_. 4. B’ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR); Pt_c_. 4. L-ogħla valur bejn dak ponderat u dak mhux ponderat (ponderazzjoni tad-data tal-VaR) fil-punti (a) u (b). Pt_a_. 5. Simulazzjoni storika; Pt_b_. 5. Simulazzjoni Monte Carlo; Pt_c_. 5. Metodoloġija parametrika; Pt_d_. 3. Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 6. Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem; Pt_b_. 6. 10 jum b’perjodi li jitrikkbu; Pt_c_. 6. 10 ijiem b’metodoloġija oħra. Pt_a_. 7. Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020; Pt_b_. 7. Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020; Pt_c_. 7. Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020; Pt_d_. 4. Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020; (e) Massimu ta’ komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar; (f) Massimu ta’ komputazzjoni ta’ ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar; (g) Għażliet oħrajn għall-ikkalibrar tal-VaR taħt stress (jekk jogħġbok speċifika). Grp. 10701. VaR & sVaR Mhux CTP. Dettalji. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 - 0060 VaR 0010 Metodoloġija Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. 0020 Komputazzjoni tal-orizzont ta’ 10 ijiem L-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0030 Tul tal-perjodu ta’ osservazzjoni L-Artikolu 365(1) il-punt (d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0040 Ponderazzjoni tad-Data L-Artikolu 365(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0050 Żieda għall-ittestjar retrospettiv L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Żieda għall-ittestjar retrospettiv tfisser iż-żieda bejn 0 u 1 f’konformità mal-Artikolu 366(2), it-Tabella 1, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0060 Żieda Regolatorja għall-VaR L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (mill-inqas 3) Żieda Regolatorju għall-VaR tfisser l-imposta addizzjonali mitluba mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-fattur ta’ multiplikazzjoni għall-VaR (mill-inqas 3) f’konformità mal-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Iż-Żieda Regolatorja għall-VaR hija t-total taż-żieda tal-ittestjar retrospettiv u taż-żieda kwalitattiva, fejn applikabbli, ta’ aktar minn 3. L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0070-0100 SVaR (jiġifieri VaR taħt Stress) 0070 Metodoloġija Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. 0080 Komputazzjoni tal-Orizzont ta’ 10 ijiem L-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0090 Żieda Regolatorja għall-SVaR L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Żieda regolatorja tfisser l-imposta addizzjonali mitluba mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-fattur ta’ multiplikazzjoni għall-sVaR (mill-inqas 3) f’konformità mal-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Iż-żieda regolatorja għall-VaR hija t-total tas-somma ta’ 3, iż-żieda tal-ittestjar retrospettiv u taż-żieda kwalitattiva (fejn applikabbli). L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0100 Perjodu ta’ SVaR Artikolu 365(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 sabiex tipprovdi d-data tal-bidu fil-format ta’ jj/xx/ssss fil-każ tal-opzjonijiet (a) jew (b) mogħtija fil-kolonna 0010 u d-dati tal-bidu fil-format jj/xx/ssss użati għal kull komputazzjoni tal-VaR taħt stress fil-każ tal-opzjonijiet (c) jew (d) mogħtija fil-kolonna 0010. L-istituzzjoni għandha tuża wkoll il-kolonna 0020 sabiex jiġi ċċarat il-perjodu ta’ 12-il xahar użat għal kull komputazzjoni tal-VaR taħt stress fil-każ tal-opzjonijiet (e), (f) u (g) mogħtija fil-kolonna 0010. Grp. 10702. VaR, sVaR u PV - Mhux CTP. Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data Ir-riżultati tal-VaR, tal-sVaR u tal-Valur Preżenti (PV, Present Valure) għandhom jiġu rrapportati għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati. 0020 VaR L-Artikolu 365 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-VaR regolatorju fuq 10 ijiem miksub għal kull portafoll, mingħajr ma jiġi applikat il-fattur ta’ multiplikazzjoni regolatorju ta’ mill-inqas 3. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax VaR fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). 0030 sVaR L-Artikolu 365 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-sVaR regolatorju fuq 10 ijiem miksub għal kull portafoll mingħajr ma jiġi applikat il-fattur ta’ multiplikazzjoni regolatorju ta’ mill-inqas 3. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax sVaR fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). 0040 PV Għandu jiġi rrapportat il-valur preżenti (PV) għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax PV fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). Grp. 10800. Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf Il-mudell C 108.00 (Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf) għandha timtela biss mill-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-VaR bl-użu ta’ simulazzjoni storika. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data L-Artikolu 365(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 F’kull jum ta’ negozju, iddeterminat f’konformità mal-kalendarju fil-ġuriżdizzjoni tal-istituzzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-serje P&L użata għall-kalkolu tal-VaR fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 b’minimu ta’ 250 osservazzjoni li jibdew mid-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali), kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V, u li jmorru lura. 0020 P&L ta’ kuljum L-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-VaR bl-użu ta’ simulazzjoni storika għandhom jimlew is-serje storika kollha użata mill-istituzzjoni, b’minimu ta’ serje ta’ data ta’ sena, bil-bidla fil-valwazzjoni tal-portafoll (jiġifieri P&L ta’ kuljum) prodotta bl-użu ta’ bidliet ta’ kuljum fil-fattur ta’ riskju simulati storikament (jiġifieri s-serje P&L ta’ kuljum użata biex jiġi derivat il-VaR regolatorju ta’ jum (1)). Fil-każ li dak il-jum ikun festa pubblika fil-ġuriżdizzjoni relevanti, din il-kaxxa titħalla vojta (jiġifieri P&L ta’ żero għandu jiġi rrapportat biss jekk ma kien hemm l-ebda bidla fil-valur ipotetiku tal-portafoll f’jum ta’ negozju partikolari). (a) Fattur 1 ta’ mmudellar; (b) 2 fatturi ta’ mmudellar; (c) Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar. Pt_a_. 2. Konvenzjoni tas-suq; Pt_b_. 2. LGD użat fl-IRB; Pt_c_. 2. Sors ieħor ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika). Grp. 10901. IRC. Dettalji tal-Mudell Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar fil-livell kumplessiv tal-mudell IRC. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0020 Sors tal-LGDs EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat is-sors ta’ LGDs fil-livell kumplessiv tal-mudell IRC. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li l-opzjoni (c) tkun ġiet magħżula fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna. (a) Sa 3 xhur; (b) Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur; (c) Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur; (d) Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar; Pt_a_. 2. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. PDs implikati mis-suq; Pt_d_. 2. Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 3. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq; Pt_d_. 3. Sorsi oħrajn ta’ matriċijiet ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika). Grp. 10902. IRC. Dettalji skont il-Portafoll Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-IRC biss. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Perjodu ta’ Likwidità L-Artikolu 374(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EBA/GL/2012/3 Il-perjodu ta’ likwidità applikat fil-livell ta’ portafoll għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Sors ta’ PDs EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-PDs applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna 0020. 0030 Sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna 0020. Grp. 10903. IRC. Ammont skont il-Portafoll/Data. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-IRC biss. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data L-IRC għandha tiġi rrapportata għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati. 0020 IRC L-Artikoli minn 372 sa 376 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EBA/GL/2012/3 Għandha tiġi rrapportata l-IRC regolatorja miksuba għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax IRC fid-data rrapportata fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). (a) Fattur 1 ta’ mmudellar; (b) 2 fatturi ta’ mmudellar; (c) Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar. Pt_a_. 2. Konvenzjoni tas-suq; Pt_b_. 2. LGD użat fl-IRB; Pt_c_. 2. Sorsi oħrajn ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika). Grp. 11001. CT. Dettalji tal-Mudell. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar fil-livell kumplessiv tal-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 fejn tixtieq tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0020 Sors tal-LGDs L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-LGDs fil-livell kumplessiv tal-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li l-opzjoni (c) tkun ġiet magħżula fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna. (a) Sa 3 xhur; (b) Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur; (c) Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur; (d) Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar; Pt_a_. 2. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. PDs implikati mis-suq; Pt_d_. 2. Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 3. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq; Pt_d_. 3. Sorsi oħrajn ta’ matriċi ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika). Grp. 11002. CT. Dettalji skont il-Portafoll. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-APR biss. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Perjodu ta’ likwidità L-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-perjodu ta’ likwidità applikat fil-livell ta’ portafoll għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Sors ta’ PDs L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-PDs applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. 0030 Sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rraportat is-sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. Grp. 11003. CT. APR skont il-Portafoll/id-Data Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsima 3, 4 u 5 tal-Anness V In-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli biss fejn jintalab l-APR, għandu jiġi rrapportat Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-riskju tal-prezz kollu (APR) għandu jiġi rrapportat għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) kif imsemmi fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura konvenzjonali jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati. 0060 APR L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandhom jiġu rrapportati r-riżultati miksuba bl-applikazzjoni tal-mudell regolatorju tan-negozjar ta’ korrelazzjoni għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tużax il-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). (1) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). (2) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah(1), it-Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (3) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am(1), it-Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament. (4) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament. (5) Riskju ta’ ekwità. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap(1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament. (6) Riskju tal-komoditajiet. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament. (7) Riskju FX u l-komponent Delta jew il-komponent tal-Kurvatura. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. USD, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217), (8) Riskju FX u l-komponent Vega. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. EUR_USD, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). (9) Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (10) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-emittent jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρκl(isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (11) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (12) Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-ISIN tal-istrument sottostanti. (13) Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (14) Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, dawn għandhom jirreferu għal dawn id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar. (15) Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax il-kalkolu tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti. (16) Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (a) CQS 1; (b) CQS 2; (c) CQS 3; (d) CQS 4; (e) CQS 5; (f) CQS 6; (g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat). Grp. 12001. SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw, skont l-istrument, is-sensittivitajiet lejn il-fatturi ta’ riskju li l-istrument ikun espost għalihom. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull fattur ta’ riskju/sensittività għar-riskju. Ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk +) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati f’ringieli individwali. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) (kif definit fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw kull kombinament ta’ Portafoll, Numru tal-istrument (il-kolonna 0010), Identifikatur tar-riskju (il-kolonna 0020), Bucket (il-kolonna 0030) u Identifikatur addizzjonali (il-kolonna 0040) darba biss. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-istrument It-Taqsima 2 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V. 0020 Identifikatur tal-fattur ta’ riskju L-Artikoli 325 l, 325 m, 325n, 325o, 325p, 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju kif speċifikat fit-tabella fl-aħħar ta’ dan l-Anness. 0030 Bucket L-Artikolu 325d(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-bucket għandu jiġi rapportat meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: 0040 Identifikatur addizzjonali1 L-Artikoli 325 l sa 325q u 325ai tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-informazzjoni li ġejja li tiddistingwi l-fattur ta’ riskju fil-livell intra-bucket. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0060 Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Is-sensittivitajiet għar-riskju (is-sensittivitajiet delta/vega u l-pożizzjonijiet tar-riskju tal-kurvatura) għandhom jiġu rrapportati fil-livell ta’ kull strument għall-fatturi ta’ riskju rilevanti kollha kif speċifikat fil-kolonni 0020 sa 0040. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal: Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ żewġ pożizzjonijiet deċimali. Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun fil-fatt żero. 0070 Munita tar-rapportar L-isem tal-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandu jiġi rrapportat (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). 0080 Sensittività għar-riskju (riżultati fil-munita tal-portafoll tal-EBA) It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0060 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0090 Piż tar-riskju Il-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 6, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-ponderazzjoni tar-riskju li tikkorrispondi għall-fattur ta’ riskju kif speċifikat fil-kolonni minn 0020 sa 0040. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-komponent tar-Riskju tal-kurvatura, għandha tiġi rrapportata l-ponderazzjoni tar-riskju użat biex tiġi ddeterminata l-bidla relattiva applikabbli. Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0110 Identifikatur addizzjonali2 L-Artikolu 325p(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ komodità u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun is-sett ta’ termini ġuridiċi rigward il-post ta’ kunsinna jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0120 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu L-Artikolu 325 m(1) u l-Artikolu 325ah (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjoni u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun waħda mill-possibbiltajiet li ġejjin: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. (a) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR); (b) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni); (c) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP)); (d) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP)); (e) Riskju ta’ ekwità; (f) Riskju tal-komoditajiet; (g) Riskju tal-kambju. Pt_a_. 2. Riskju delta; Pt_b_. 2. Riskju vega; Pt_c_. 2. Riskju ta’ kurvatura; Pt_a_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni medja; Pt_b_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja; Pt_c_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa. Pt_a_. 4. VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325e(3), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060. Pt_b_. 4. Inkella għandha tiġi rrapportata FALSE. Pt_a_. 5. VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060. Pt_b_. 5. Inkella għandha tiġi rrapportata FALZ. Pt_a_. 6. VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060. Pt_b_. 6. Inkella għandha tiġi rrapportata FALZ. Grp. 12002. SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-klassi ta’ riskju għandha tiġi rrapportata. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Komponent L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-komponent tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0030 Xenarju tal-korrelazzjonijiet L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ix-xenarju tal-korrelazzjonijiet għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0040 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll għall-kombinazzjonijiet rilevanti kollha tal-klassi tar-riskju, il-komponent u x-xenarju ta’ korrelazzjoni. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali. 0050 Munita tar-rapportar Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). 0060 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0040 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0070 Pożizzjonijiet mingħajr opzjonalità soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji ta’ riskju ta’ kurvatura L-Artikolu 325e(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għar-riskju ta’ kurvatura: FALZ għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0080 Approċċ ta’ munita bażi applikat għar-riskju delta u ta’ kurvatura tal-kambju L-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal riskju tal-kambju u l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal riskju delta jew riskju tal-kurvatura: FALZ għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0090 Diviżjoni tal-komponenti tar-riskju ta’ kurvatura għar-riskju tal-kambju skont l-iskalar L-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal riskju tal-kambju u l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal riskju tal-kurvatura: FALZ għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0100 Kaxxa għal test liberu Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna. (a) Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni; (b) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP; (c) Pożizzjonijiet ta’ Titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP. Pt_a_. 2. Korporazzjonijiet; Pt_b_. 2. Sovrani; Pt_c_. 2. Gvernijiet lokali/muniċipalitajiet. (d) ABCP - L-Asja; (e) ABCP - L-Ewropa; (f) ABCP - L-Amerka ta’ Fuq; (g) ABCP - Il-bqija tad-dinja; (h) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Asja; (i) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Ewropa; (j) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Amerka ta’ Fuq; (k) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja; (l) Obbligi kollateralizzati ta’ dejn kwadrati (CDO kwadrati) - L-Asja; (m) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa; (n) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq; (o) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja; (p) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja; (q) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Ewropa; (r) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Amerka ta’ Fuq; (s) Obbligi ta’ self kollateralizzat - Il-bqija tad-dinja; (t) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS, commercial mortgage-backed securities) - l-Asja; (u) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Ewropa; (v) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - l-Amerka ta’ Fuq; (w) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja; (x) Karti ta’ kreditu - l-Asja; (y) Karti ta’ kreditu - l-Ewropa; (z) Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq; (aa) Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja; (bb) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja; (cc) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa; (dd) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ee) Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja; (ff) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja; (gg) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa; (hh) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ii) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja; (jj) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS, residential mortgage-backed securities) - l-Asja; (kk) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Ewropa; (ll) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Amerka ta’ Fuq; (mm) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja; (nn) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs, small and medium-sized enterprises) - l-Asja; (oo) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa; (pp) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq; (qq) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja; (rr) Self lill-istudenti - l-Asja; (ss) Self lill-istudenti - l-Ewropa; (tt) Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq; (uu) Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja. (51) Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun il-LEI tal-obbligant; (52) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun isem l-obbligant jew identifikatur uniku li jindika l-aggregazzjoni tal-assi sottostanti u s-segment; (53) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun identifikatur uniku li jindika l-familja, is-serje u s-segment tal-indiċi. Pt_a_. 3. CQS 1; Pt_b_. 3. CQS 2; Pt_c_. 3. CQS 3; Pt_d_. 2. CQS 4; Pt_e_. 2. CQS 5; Pt_f_. 2. CQS 6; Pt_g_. 2. L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat); Pt_h_. 2. L-ebda CQS assenjat (inadempjenti); Pt_i_. 2. L-ebda CQS assenjata (ponderazzjoni tar-riskju ta’ 0 %). Pt_j_. 2. CQS 7; Pt_k_. 2. CQS 8; Pt_l_. 2. CQS 9; Pt_m_. 2. CQS 10; Pt_n_. 2. CQS 11; Pt_o_. 2. CQS 12; Pt_p_. 2. CQS 13; Pt_q_. 2. CQS 14; Pt_r_. 2. CQS 15; Pt_s_. 2. CQS 16; Pt_t_. 2. CQS 17; Pt_u_. 2. CQS l-Oħrajn Kollha; Pt_a_. 4. Strumenti ta’ ekwità; Pt_b_. 4. Strumenti ta’ dejn mhux superjuri; Pt_c_. 4. Strumenti ta’ dejn superjuri; Pt_d_. 3. Bonds koperti. Pt_a_. 5. Skopertura qasira; Pt_b_. 5. Skopertura twila. (81) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (82) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir u Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament. (83) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (84) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir u Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament. Grp. 12004. DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw, strument bi strument, l-iskoperturi li jikkorrispondu għall-istrument. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull skopertura. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) (kif definit fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). L-iskoperturi għandhom jiġu rrapportati qabel ma tkun seħħet kwalunkwe tpaċija iżda wara l-passi tar-replikazzjoni jew tat-tqassim (kif definit fl-Artikoli 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013), fejn applikabbli. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-istrument It-Taqsima 2 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V. 0020 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325v(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-klassi ta’ riskju li għaliha r-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza (DRC, Default Risk Requirement) huwa rrapportat fil-kolonni 0030 u 0040. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn it-tipi ta’ strumenti li ġejjin: 0030 Bucket1 Artikolu 325y(3), Artikolu 325aa(4) u Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-bucket. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal nontitolizzazzjonijiet, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP 0040 Bucket2 L-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-indiċi, inkella għandu jiġi rapportat (NUL). 0050 Obbligant L-Artikolu 325v(2), l-Artikolu 325x(1), u l-Artikoli 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw informazzjoni relatata mal-obbligant. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal: 0060 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu L-Artikolu 325y(1) u (2), l-Artikolu 325aa(1) u l-Artikolu 325ad(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-kwalità tal-kreditu. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP jew Titolizzazzjonijiet li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0070 Piż tar-riskju ta’ inadempjenza L-Artikolu 325v(1), il-punt (f), l-Artikolu 325y(1) u (2), l-Artikolu 325aa(1) u l-Artikolu 325ad(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-ponderazzjoni tar-riskju rilevanti. Il-piżijiet tar-riskju applikati għal skoperturi ta’ titolizzazzjoni għandhom jiġu rrapportati wara l-multiplikazzjoni bi 8 % f’konformità mal-Artikolu 325aa(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 0080 Maturazzjoni L-Artikolu 325w(3) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata s-superjorità tal-iskopertura. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni jew pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Il-kaxxa għandha titħalla vojta fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0090 Maturità L-Artikoli 325x, 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata d-data ta’ maturità tal-iskopertura. L-istruttura jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-data. 0100 Rata ta’ rkupru L-Artikolu 325v(1), il-punt (e), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-rata ta’ rkupru. Ir-rata ta’ rkupru għandha tiġi kkalkolata bl-użu tat-telf fil-każ ta’ inadempjenza (LGD, loss given default) applikabbli bħala rata ta’ rkupru = 1 - LGD. Ir-rata ta’ rkupru rrapportata għandha tiġi espressa bħala valur deċimali, bejn 0 u 1, bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0110 Direzzjoni L-Artikolu 325v(1), il-punti (a) u (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw id-direzzjoni tal-iskopertura f’konformità mad-definizzjonijiet tal-Artikolu 325v(1), il-punti (a) u (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0120 Punt ta’ attakkament (%) L-Artikoli 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-iskopertura rrapportata tirreferi għal segment, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-punt ta’ attakkament tas-segment. Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0130 Punt ta’ distakkament (%) L-Artikoli 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-iskopertura rrapportata tirreferi għal segment, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-punt ta’ distakkament tas-segment. Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0140-0170 Rapportar tar-riżultati tal-munita Il-valuri għandhom jiġu rrapportati b’referenza għall-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali fejn applikabbli. 0140 Nozzjonali L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont nozzjonali tal-istrument. Il-valur għandu jikkorrispondi għat-terminu Vnozzjonali fl-Artikolu 325w(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew it-terminu V fl-Artikolu 325w(5) ta’ dak ir-Regolament, skont it-tip ta’ skopertura. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (JTD, jump-to-default). 0150 P&L + Aġġustament L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw it-total tal-P&L u l-Aġġustament għal kull skopertura: Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ JTD. 0160 Ammont gross ta’ JTD L-Artikolu 325v(1), il-punt (c), l-Artikolu 325w(1), (2) u (5), l-Artikolu 325z(1) u l-Artikolu 325ac(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont gross ta’ JTD għall-iskopertura speċifika. 0170 Munita Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). 0180-0200 Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0030 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0180 Nozzjonali L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont nozzjonali tal-istrument. Il-valur għandu jikkorrispondi għat-terminu Vnozzjonali fl-Artikolu 325w(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew it-terminu V fl-Artikolu 325w(5) ta’ dak ir-Regolament, skont it-tip ta’ skopertura. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ JTD. 0190 P&L + Aġġustament L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw it-total tal-P&L u l-Aġġustament għal kull skopertura: Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ JTD. 0200 Ammont gross ta’ JTD L-Artikolu 325v(1), il-punt (c), l-Artikolu 325w(1), (2) u (5), l-Artikolu 325z(1) u l-Artikolu 325ac(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont gross ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (JTD) għall-iskopertura speċifika. (a) strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni; (b) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP; (c) pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP. Pt_a_. 2. korporazzjonijiet; Pt_b_. 2. sovrani; Pt_c_. 2. gvernijiet lokali/muniċipalitajiet. (d) ABCP - l-Asja; (e) ABCP - l-Ewropa; (f) ABCP - l-Amerka ta’ Fuq; (g) ABCP - Il-bqija tad-dinja; (h) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Asja; (i) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Ewropa; (j) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Amerka ta’ Fuq; (k) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja; (l) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrat) - l-Asja; (m) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa; (n) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq; (o) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja; (p) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja; (q) Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Ewropa; (r) Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Amerka ta’ Fuq; (s) Obbligi kollateralizzati ta’ self - Il-bqija tad-dinja; (t) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Asja; (u) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Ewropa; (v) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Amerka ta’ Fuq; (w) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja; (x) Karti ta’ kreditu - L-Asja; (y) Karti ta’ kreditu - L-Ewropa; (z) Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq; (aa) Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja; (bb) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja; (cc) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa; (dd) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ee) Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja; (ff) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja; (gg) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa; (hh) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ii) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja; (jj) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Asja; (kk) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Ewropa; (ll) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Amerka ta’ Fuq; (mm) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja; (nn) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Asja; (oo) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa; (pp) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq; (qq) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja; (rr) Self lill-istudenti - l-Asja; (ss) Self lill-istudenti - l-Ewropa; (tt) Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq; (uu) Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja. Grp. 12005. DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325v(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-klassi ta’ riskju li għaliha r-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza huwa rrapportat fil-kolonni 0030 u 0040. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn it-tipi ta’ strumenti li ġejjin: 0020 Bucket1 L-Artikolu 325y(3), l-Artikolu 325aa(4) u l-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-bucket. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP 0030 Bucket2 L-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-indiċi, inkella għandu jitħalla (NUL). 0040 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ inadempjenza għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali. 0050 Munita tar-rapportar Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). 0060 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0030 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Grp. 12006. ASA. OFR Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. 0020-0040 Rapportar tar-riżultati tal-munita It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V 0020 SBM OFR L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0030 DRC OFR L-Artikolu 325v tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0040 RRAO OFR L-Artikolu 325u tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għaż-żieda tar-riskju residwu tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0050-0070 Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V Meta l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni tkun differenti mill-muniti tal-portafoll tal-EBA speċifikati fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V, l-istituzzjonijiet għandhom jikkonvertu l-munita tar-rapportar bir-rata tal-kambju spot applikabbli tal-BĊE. 0050 SBM OFR L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0060 DRC OFR L-Artikolu 325v tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0070 RRAO OFR Artikolu 325u tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għaż-żieda tar-riskju residwu tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. (a) GIRR (riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax); (b) CSR_NON_SEC (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni); (c) CSR_SEC_NON_ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR)); (d) CSR_SEC_ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR)); (e) EQ (riskju ta’ ekwità, equity risk); (f) CM (riskju tal-komoditajiet, commodity risk); (g) FX (riskju tal-kambju). (1) Il-kolonna klassi ta’ riskju tirreferi għall-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-akronimi li ġejjin jintużaw sabiex jindikaw il-klassijiet ta’ riskju: (a) DELTA (riskju delta); (b) VEGA (riskju vega); (c) KURVATURA (riskju ta’ kurvatura). (2) Il-kolonna komponent tirreferi għall-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-akronimi li ġejjin jintużaw sabiex jindikaw il-komponenti tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet: (3) Il-kolonna maturità tirreferi għall-maturità tal-fattur ta’ riskju, fejn il-fatturi ta’ riskju huma definiti skont il-punti speċifikati skont l-Artikoli 325 l, 325 m, 325n, 325o, 325p u 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għall-fatturi ta’ riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax vega kif speċifikat fl-Artikolu 325 l(7) ta’ dak ir-Regolament jingħataw żewġ maturitajiet u jiġu separati permezz ta’ sing (eż. 0.5 snin - 0.5 snin), l-ewwel waħda tirreferi għall-maturità tal-opzjoni u t-tieni għall-maturità residwa tal-assi sottostanti tal-opzjoni fid-data ta’ skadenza tal-opzjoni. (4) Il-kolonna speċifikazzjonijiet addizzjonali tispeċifika wkoll il-fattur tar-riskju rispettiv fir-rigward tad-distinzjoni bejn ir-riskju tal-inflazzjoni u l-fatturi tar-riskju bażi bejn il-muniti skont l-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, id-distinzjoni bejn il-fatturi tar-riskju relatati mal-istrumenti tad-dejn u l-fatturi tar-riskju relatati ma’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu skont l-Artikoli 325 m u 325n ta’ dak ir-Regolament, id-distinzjoni bejn il-prezz spot tal-ekwità u l-fatturi tar-riskju għar-rata repo tal-ekwità skont l-Artikolu 325o ta’ dak ir-Regolament u d-distinzjoni bejn ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g ta’ dak ir-Regolament. Klassi ta’ riskju Komponent Maturità Speċifikazzjoni addizzjonali Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Referenza legali CM DELTA 0 snin CM_D_00.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 0,25 snin CM_D_00.25 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 0,5 snin CM_D_00.50 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA Sena (1) CM_D_01.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA Sentejn CM_D_02.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 3 snin CM_D_03.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 5 snin CM_D_05.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 10 snin CM_D_10.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 15 snin CM_D_15.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 20 snin CM_D_20.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 30 snin CM_D_30.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 0,5 snin CM_V_00.50 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA Sena (1) CM_V_01.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 3 snin CM_V_03.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 5 snin CM_V_05.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 10 snin CM_V_10.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CM_CU L-Artikoli 325p, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CM_CD L-Artikoli 325p, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA Sena (1) Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA Sena (1) Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 snin CSR_NON_SEC_V_00.50 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA Sena (1) CSR_NON_SEC_V_01.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 snin CSR_NON_SEC_V_03.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 snin CSR_NON_SEC_V_05.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 snin CSR_NON_SEC_V_10.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CSR_NON_SEC_CU L-Artikoli 325 m, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CSR_NON_SEC_CD L-Artikoli 325 m, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA Sena (1) Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA Sena (1) Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 snin CSR_SEC_ACTP_V_00.50 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA Sena (1) CSR_SEC_ACTP_V_01.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 snin CSR_SEC_ACTP_V_03.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 snin CSR_SEC_ACTP_V_05.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 snin CSR_SEC_ACTP_V_10.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CSR_SEC_ACTP_CU L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CSR_SEC_ACTP_CD L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA Sena (1) Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA Sena (1) Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA Sena (1) CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CSR_SEC_NON_ACTP_CU L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CSR_SEC_NON_ACTP_CD L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ DELTA Prezz spot EQ_D_SPOT L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ DELTA Rata ta’ repo EQ_D_REPO L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 0,5 snin EQ_V_00.50 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA Sena (1) EQ_V_01.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 3 snin EQ_V_03.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 5 snin EQ_V_05.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 10 snin EQ_V_10.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ KURVATURA Ċaqliq ’il fuq EQ_CU L-Artikoli 325o, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ KURVATURA Ċaqliq ’l isfel EQ_CD L-Artikoli 325o, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX DELTA FX_D L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 0,5 snin FX_V_00.50 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA Sena (1) FX_V_01.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 3 snin FX_V_03.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 5 snin FX_V_05.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 10 snin FX_V_10.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX KURVATURA Ċaqliq ’il fuq FX_CU L-Artikoli 325q, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX KURVATURA Ċaqliq ’l isfel FX_CD L-Artikoli 325q, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 0,25 snin GIRR_D_00.25 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 0,5 snin GIRR_D_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Sena (1) GIRR_D_01.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Sentejn GIRR_D_02.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 3 snin GIRR_D_03.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 5 snin GIRR_D_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 10 snin GIRR_D_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 15 snin GIRR_D_15.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 20 snin GIRR_D_20.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 30 snin GIRR_D_30.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Inflazzjoni GIRR_D_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-EUR) GIRR_D_CRO_EUR L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_D_CRO_USD L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 0,5 snin GIRR_V_00.50_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) - 0,5 snin GIRR_V_01.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 0,5 snin GIRR_V_03.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 0,5 snin GIRR_V_05.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 0,5 snin GIRR_V_10.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - sena (1) GIRR_V_00.50_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA sena waħda (1) - sena waħda (1) GIRR_V_01.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - sena waħda (1) GIRR_V_03.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - sena waħda (1) GIRR_V_05.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - sena waħda (1) GIRR_V_10.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 3 snin GIRR_V_00.50_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA sena waħda (1) - 3 snin GIRR_V_01.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 3 snin GIRR_V_03.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 3 snin GIRR_V_05.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 3 snin GIRR_V_10.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 5 snin GIRR_V_00.50_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) - 5 snin GIRR_V_01.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 5 snin GIRR_V_03.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 5 snin GIRR_V_05.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 5 snin GIRR_V_10.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 10 snin GIRR_V_00.50_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) - 10 snin GIRR_V_01.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 10 snin GIRR_V_03.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 10 snin GIRR_V_05.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 10 snin GIRR_V_10.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin Inflazzjoni GIRR_V_00.50_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) Inflazzjoni GIRR_V_01.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin Inflazzjoni GIRR_V_03.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin Inflazzjoni GIRR_V_05.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin Inflazzjoni GIRR_V_10.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena waħda(1) Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 sena Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena waħda(1) Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR KURVATURA Ċaqliq ’il fuq GIRR_CU L-Artikoli 325 l, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR KURVATURA Ċaqliq ’l isfel GIRR_CD L-Artikoli 325 l, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

ANNESS VI RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA’ PARAMETRAĠĠ REFERENZJARJU SUPERVIŻORJU

STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL

C106.00 — Valwazzjoni tas-Suq Inizjali u ġustifikazzjoni għall-esklużjoni Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-istrument Anness V, Sezzjoni 2, ta’ dan ir-Regolament Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0020 Strument immudellat għal VaR (Value at Risk) u għal sVaR (Stressed Value at Risk) (VERU/FALZ) 0030 Strument immudellat għal IRC (VERU/FALZ) 0040 Strument immudellat għal negozjar ta’ korrelazzjoni (VERU/FALZ) Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ. 0050 Raġunament għall-esklużjoni Artikolu 3(2) Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin: 0060 Kaxxa għat-test liberu Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna. 0070 Valwazzjoni tas-Suq Inizjali (IMV) Il-valur ipprezzat skont il-valur fis-suq ta’ kull strument fid-data ta’ referenza, fil-5:30 pm CET (kif imsemmi fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. Din il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tixtieqx tipprovdi l-IMV għal portafoll partikolari (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). (1) Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ. (2) Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ. (a) Il-mudell mhuwiex awtorizzat mir-regolatur; (b) L-istrument jew l-assi sottostanti mhumiex awtorizzati internament; (c) L-assi sottostanti jew il-karatteristika għall-mudelli mhumiex ikkunsidrati internament; (d) Raġunament ieħor għall-esklużjoni. Spjega dak ir-raġunament fil-kolonna 0060.

Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ.

Għandu jiġi rrapportat VERU jew FALZ.

C106.00 —

(a) Il-mudell mhuwiex awtorizzat mir-regolatur;

(b) L-istrument jew l-assi sottostanti mhumiex awtorizzati internament;

(c) L-assi sottostanti jew il-karatteristika għall-mudelli mhumiex ikkunsidrati internament;

(d) Raġunament ieħor għall-esklużjoni. Spjega dak ir-raġunament fil-kolonna 0060.

C 106.01 – SBM. Sensittivitajiet għar-riskju skont l-Istrument L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw is-sensittivitajiet lejn il-fatturi ta’ riskju li l-istrument ikun espost għalihom. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull fattur ta’ riskju/sensittività għar-riskju. Ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati f’ringieli individwali. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-data ta’ referenza tal-IMV (u tal-SBM inizjali) kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b)(ii), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw kull kombinament ta’ Numru tal-istrument, Identifikatur tar-riskju (il-kolonna 0010), Bucket (il-kolonna 0020) u Identifikatur addizzjonali (il-kolonna 0030) darba biss. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Numru tal-istrument It-Taqsima 2 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Identifikatur tal-fattur ta’ riskju L-Artikoli 325 l, 325 m, 325n, 325o, 325p u 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju kif speċifikat fit-tabella fl-aħħar ta’ dan l-Anness. 0020 Bucket L-Artikolu 325d(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-bucket għandu jiġi rapportat meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: 0030 Identifikatur addizzjonali1 L-Artikoli 325 l sa 325q u l-Artikolu 325ai tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-informazzjoni li ġejja li tiddistingwi l-fattur ta’ riskju fil-livell intra-bucket. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0050 Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Is-sensittivitajiet għar-riskju (is-sensittivitajiet delta/vega u l-pożizzjonijiet tar-riskju tal-kurvatura) għandhom jiġu rrapportati fil-livell ta’ kull strument għall-fatturi ta’ riskju rilevanti kollha kif speċifikat fil-kolonni 0010 sa 0030. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għal: Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ żewġ pożizzjonijiet deċimali. Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun fil-fatt żero. 0060 Munita tar-rapportar L-isem tal-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandu jiġi rrapportat (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). 0070 Sensittività għar-riskju (riżultati fil-munita tal-istrument tal-EBA) Taqsima 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0050 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-istrument kif definita fit-Taqsima 2 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0080 Mudell tal-ipprezzar Artikolu 325t tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjoni għandha tispeċifika liema mudell tal-ipprezzar japplika sabiex jiġu dderivati s-sensittivitajiet. Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin: 0090 Definizzjoni tas-sensittivitajiet L-Artikoli 325r, 325s u 325t tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjoni għandha tispeċifika liema definizzjoni tas-sensittivitajiet tiġi applikata fil-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji. Għandha tiġi rrapportata waħda mill-possibilitajiet li ġejjin: Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-komponent tar-riskju ta’ kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, il-valur indikat fil-punt (b) għandu jiġi rrapportat jekk kwalunkwe waħda mis-sensittivitajiet użati fil-kalkolu tal-pożizzjoni tar-riskju ta’ kurvatura rrapportata tkun ibbażata fuq definizzjoni tas-sensittività f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, u l-valur indikat fil-punt (a) għandu jiġi rrapportat mod ieħor. 0100 Kaxxa għal test liberu Istituzzjoni tista’ tipprovdi informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna dwar il-mudell tal-ipprezzar u d-definizzjoni tas-sensittivitajiet applikati. 0110 Identifikatur addizzjonali2 L-Artikolu 325p(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ komodità u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun is-sett ta’ termini ġuridiċi rigward il-post ta’ kunsinna jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0120 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu L-Artikolu 325 m(1) u l-Artikolu 325ah (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjoni u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun waħda mill-possibbiltajiet li ġejjin: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. (1) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). (2) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah (1), Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (3) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP, credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am (1), Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament. (4) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR ACTP, credit spread risk for securitisation included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament. (5) Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap (1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament. (6) Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament. (7) Riskju FX u l-komponenti Delta jew Kurvatura, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. USD, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). (8) Riskju FX u l-komponent Vega, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. EUR USD, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). (9) Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (10) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-LEI tal-utent u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρκl(isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (11) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (12) Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-ISIN tal-istrument sottostanti. (13) Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (14) Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw definizzjonijiet alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar. (15) Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax id-definizzjoni tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti. (16) Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (a) mudelli tal-ipprezzar tal-istituzzjoni li jservu bħala bażi għar-rapportar tal-profitt u t-telf lill-maniġment superjuri (fir-rigward tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 325t(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013); (b) Approċċ mudell intern tal-istituzzjoni (fir-rigward tal-Artikolu 325t(1), it-tieni subparagrafu ta’ dak ir-Regolament); Pt_a_. 2. Id-definizzjoni tas-sensittivitajiet fl-Artikoli 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_b_. 2. Definizzjoni tas-sensittivitajiet f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013; Pt_a_. 3. CQS 1; Pt_b_. 3. CQS 2; (c) CQS 3; (d) CQS 4; (e) CQS 5; (f) CQS 6; (g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat).

Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR).

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah (1), Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP, credit spread risk for securitisation not included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am (1), Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR ACTP, credit spread risk for securitisation included in the alternative correlation trading portfolio), it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap (1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju FX u l-komponenti Delta jew Kurvatura, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. USD, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

Riskju FX u l-komponent Vega, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. EUR USD, il-kodiċijiet tal-munita rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-LEI tal-utent u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρκl(isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-ISIN tal-istrument sottostanti.

Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw definizzjonijiet alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar.

Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax id-definizzjoni tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti.

Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

C 106.01

(a) mudelli tal-ipprezzar tal-istituzzjoni li jservu bħala bażi għar-rapportar tal-profitt u t-telf lill-maniġment superjuri (fir-rigward tal-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 325t(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013);

(b) Approċċ mudell intern tal-istituzzjoni (fir-rigward tal-Artikolu 325t(1), it-tieni subparagrafu ta’ dak ir-Regolament);

(a) Id-definizzjoni tas-sensittivitajiet fl-Artikoli 325r u 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(b) Definizzjoni tas-sensittivitajiet f’konformità mal-Artikolu 325t(5) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013;

(a) CQS 1;

(b) CQS 2;

(c) CQS 3;

(d) CQS 4;

(e) CQS 5;

(f) CQS 6;

(g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat).

C 106.02 – SBM. Kompożizzjoni tal-OFR skont il-Portafoll ta’ Validazzjoni SBM Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll Anness V, Taqsima 7, ta’ dan ir-Regolament Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness X ta’ dan ir-Regolament. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-klassi ta’ riskju għandha tiġi rrapportata. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Komponent L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-komponent tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0030 Xenarju tal-korrelazzjonijiet L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ix-xenarju tal-korrelazzjonijiet għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0040 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-IMV (kif speċifikat fil-punt (b) tat-Taqsima 1 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll għall-kombinamenti rilevanti kollha tal-klassi tar-riskju, tal-komponent u tax-xenarju tal-korrelazzjonijiet. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali. 0050 Sottomissjoni tar-riżultati tal-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0060 Kaxxa għat-test liberu Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna. (a) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR); (b) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni); (c) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP)); (d) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP)); (e) Riskju ta’ ekwità; (f) Riskju tal-komoditajiet; (g) Riskju tal-kambju. Pt_a_. 2. Riskju delta; Pt_b_. 2. Riskju vega; Pt_c_. 2. Riskju ta’ kurvatura; Pt_a_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni medja; Pt_b_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja; Pt_c_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa. Pt_a_. 4. Sottomessi għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tissottometti riżultati li jikkorrispondu għal dan il-portafoll; Pt_b_. 4. Mhux sottomessi - l-ebda skopertura għall-fattur tar-riskju għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tagħżel li ma tissottomettix riżultati għall-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM rilevanti, peress li ma hemm l-ebda approvazzjoni interna mill-maniġment ta’ dik l-istituzzjoni sabiex topera fi strumenti li jiġġeneraw skopertura lejn il-fattur ta’ riskju rilevanti.

C 106.02

(a) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR);

(b) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni);

(c) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP));

(d) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP));

(e) Riskju ta’ ekwità;

(f) Riskju tal-komoditajiet;

(g) Riskju tal-kambju.

(a) Riskju delta;

(b) Riskju vega;

(c) Riskju ta’ kurvatura;

(a) Xenarju ta’ korrelazzjoni medja;

(b) Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja;

(c) Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa.

(a) Sottomessi għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tissottometti riżultati li jikkorrispondu għal dan il-portafoll;

(b) Mhux sottomessi - l-ebda skopertura għall-fattur tar-riskju għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tagħżel li ma tissottomettix riżultati għall-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM rilevanti, peress li ma hemm l-ebda approvazzjoni interna mill-maniġment ta’ dik l-istituzzjoni sabiex topera fi strumenti li jiġġeneraw skopertura lejn il-fattur ta’ riskju rilevanti.

C 107.01 – VaR & sVaR Mhux CTP. Dettalji. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 - 0060 VaR 0010 Metodoloġija Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. 0020 Komputazzjoni tal-orizzont ta’ 10 ijiem L-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0030 Tul tal-perjodu ta’ osservazzjoni L-Artikolu 365(1) il-punt (d) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0040 Ponderazzjoni tad-Data L-Artikolu 365(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0050 Żieda għall-ittestjar retrospettiv L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Żieda għall-ittestjar retrospettiv tfisser iż-żieda bejn 0 u 1 f’konformità mal-Artikolu 366(2), it-Tabella 1, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0060 Żieda Regolatorja għall-VaR L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 (mill-inqas 3) Żieda Regolatorju għall-VaR tfisser l-imposta addizzjonali mitluba mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-fattur ta’ multiplikazzjoni għall-VaR (mill-inqas 3) f’konformità mal-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Iż-Żieda Regolatorja għall-VaR hija t-total taż-żieda tal-ittestjar retrospettiv u taż-żieda kwalitattiva, fejn applikabbli, ta’ aktar minn 3. L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0070-0100 SVaR (jiġifieri VaR taħt Stress) 0070 Metodoloġija Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. 0080 Komputazzjoni tal-Orizzont ta’ 10 ijiem L-Artikolu 365(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0090 Żieda Regolatorja għall-SVaR L-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Żieda regolatorja tfisser l-imposta addizzjonali mitluba mill-awtorità kompetenti fir-rigward tal-fattur ta’ multiplikazzjoni għall-sVaR (mill-inqas 3) f’konformità mal-Artikolu 366(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Iż-żieda regolatorja għall-VaR hija t-total tas-somma ta’ 3, iż-żieda tal-ittestjar retrospettiv u taż-żieda kwalitattiva (fejn applikabbli). L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0100 Perjodu ta’ SVaR Artikolu 365(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata waħda minn dawn li ġejjin fil-kolonna 0010: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 sabiex tipprovdi d-data tal-bidu fil-format ta’ jj/xx/ssss fil-każ tal-opzjonijiet (a) jew (b) mogħtija fil-kolonna 0010 u d-dati tal-bidu fil-format jj/xx/ssss użati għal kull komputazzjoni tal-VaR taħt stress fil-każ tal-opzjonijiet (c) jew (d) mogħtija fil-kolonna 0010. L-istituzzjoni għandha tuża wkoll il-kolonna 0020 sabiex jiġi ċċarat il-perjodu ta’ 12-il xahar użat għal kull komputazzjoni tal-VaR taħt stress fil-każ tal-opzjonijiet (e), (f) u (g) mogħtija fil-kolonna 0010. (a) Simulazzjoni storika; (b) Simulazzjoni Monte Carlo; (c) Metodoloġija parametrika; (d) Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 2. Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem; Pt_b_. 2. 10 jum b’perjodi li jitrikkbu; Pt_c_. 2. 10 ijiem b’metodoloġija oħra. Pt_a_. 3. Sa sena (1); Pt_b_. 3. Aktar minn sena (1) u sa sentejn (2); Pt_c_. 3. Aktar minn sena (2) u sa sentejn (3); Pt_d_. 2. Aktar minn 3 snin. Pt_a_. 4. Mingħajr ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR); Pt_b_. 4. B’ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR); Pt_c_. 4. L-ogħla valur bejn dak ponderat u dak mhux ponderat (ponderazzjoni tad-data tal-VaR) fil-punti (a) u (b). Pt_a_. 5. Simulazzjoni storika; Pt_b_. 5. Simulazzjoni Monte Carlo; Pt_c_. 5. Metodoloġija parametrika; Pt_d_. 3. Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 6. Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem; Pt_b_. 6. 10 jum b’perjodi li jitrikkbu; Pt_c_. 6. 10 ijiem b’metodoloġija oħra. Pt_a_. 7. Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020; Pt_b_. 7. Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020; Pt_c_. 7. Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020; Pt_d_. 4. Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020; (e) Massimu ta’ komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar; (f) Massimu ta’ komputazzjoni ta’ ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar; (g) Għażliet oħrajn għall-ikkalibrar tal-VaR taħt stress (jekk jogħġbok speċifika).

C 107.01

(a) Simulazzjoni storika;

(b) Simulazzjoni Monte Carlo;

(c) Metodoloġija parametrika;

(d) Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika).

(a) Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem;

(b) 10 jum b’perjodi li jitrikkbu;

(c) 10 ijiem b’metodoloġija oħra.

(a) Sa sena (1);

(b) Aktar minn sena (1) u sa sentejn (2);

(c) Aktar minn sena (2) u sa sentejn (3);

(d) Aktar minn 3 snin.

(a) Mingħajr ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR);

(b) B’ponderazzjoni (ponderazzjoni tad-data tal-VaR);

(c) L-ogħla valur bejn dak ponderat u dak mhux ponderat (ponderazzjoni tad-data tal-VaR) fil-punti (a) u (b).

(a) Simulazzjoni storika;

(b) Simulazzjoni Monte Carlo;

(c) Metodoloġija parametrika;

(d) Kombinament / metodoloġija oħra (jekk jogħġbok speċifika).

(a) Ġurnata (1) estiża għal 10 ijiem;

(b) 10 jum b’perjodi li jitrikkbu;

(c) 10 ijiem b’metodoloġija oħra.

(a) Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020;

(b) Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodu wieħed kontinwu ta’ 12-il xahar li jibda mid-data speċifikata fil-kolonna 0020;

(c) Komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020;

(d) Komputazzjoni ta’ kull ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal perjodi ta’ 12-il xahar kontinwi differenti matul id-dati ta’ rapportar tal-VaR taħt stress mogħtija fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 li jibdew mid-dati speċifikati fil-kolonna 0020;

(e) Massimu ta’ komputazzjoni ta’ kuljum tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar;

(f) Massimu ta’ komputazzjoni ta’ ġimgħa tal-VaR taħt stress ikkalibrat għal aktar minn perjodu wieħed ta’ 12-il xahar;

(g) Għażliet oħrajn għall-ikkalibrar tal-VaR taħt stress (jekk jogħġbok speċifika).

C 107.02 – VaR, sVaR u PV - Mhux CTP. Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data Ir-riżultati tal-VaR, tal-sVaR u tal-Valur Preżenti (PV, Present Valure) għandhom jiġu rrapportati għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati. 0020 VaR L-Artikolu 365 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-VaR regolatorju fuq 10 ijiem miksub għal kull portafoll, mingħajr ma jiġi applikat il-fattur ta’ multiplikazzjoni regolatorju ta’ mill-inqas 3. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax VaR fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). 0030 sVaR L-Artikolu 365 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-sVaR regolatorju fuq 10 ijiem miksub għal kull portafoll mingħajr ma jiġi applikat il-fattur ta’ multiplikazzjoni regolatorju ta’ mill-inqas 3. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax sVaR fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero). 0040 PV Għandu jiġi rrapportat il-valur preżenti (PV) għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax PV fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 108.00 – Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf Il-mudell C 108.00 (Serje Kronoloġika tal-Profitt u t-Telf) għandha timtela biss mill-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-VaR bl-użu ta’ simulazzjoni storika. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data L-Artikolu 365(1), il-punt (d), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 F’kull jum ta’ negozju, iddeterminat f’konformità mal-kalendarju fil-ġuriżdizzjoni tal-istituzzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu s-serje P&L użata għall-kalkolu tal-VaR fil-kolonna 0010 ta’ C107.02 b’minimu ta’ 250 osservazzjoni li jibdew mid-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali), kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V, u li jmorru lura. 0020 P&L ta’ kuljum L-istituzzjonijiet li jikkalkulaw il-VaR bl-użu ta’ simulazzjoni storika għandhom jimlew is-serje storika kollha użata mill-istituzzjoni, b’minimu ta’ serje ta’ data ta’ sena, bil-bidla fil-valwazzjoni tal-portafoll (jiġifieri P&L ta’ kuljum) prodotta bl-użu ta’ bidliet ta’ kuljum fil-fattur ta’ riskju simulati storikament (jiġifieri s-serje P&L ta’ kuljum użata biex jiġi derivat il-VaR regolatorju ta’ jum (1)). Fil-każ li dak il-jum ikun festa pubblika fil-ġuriżdizzjoni relevanti, din il-kaxxa titħalla vojta (jiġifieri P&L ta’ żero għandu jiġi rrapportat biss jekk ma kien hemm l-ebda bidla fil-valur ipotetiku tal-portafoll f’jum ta’ negozju partikolari).

C 109.01 – IRC. Dettalji tal-Mudell Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar fil-livell kumplessiv tal-mudell IRC. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0020 Sors tal-LGDs EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat is-sors ta’ LGDs fil-livell kumplessiv tal-mudell IRC. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li l-opzjoni (c) tkun ġiet magħżula fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna. (a) Fattur 1 ta’ mmudellar; (b) 2 fatturi ta’ mmudellar; (c) Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar. Pt_a_. 2. Konvenzjoni tas-suq; Pt_b_. 2. LGD użat fl-IRB; Pt_c_. 2. Sors ieħor ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika).

C 109.01

(a) Fattur 1 ta’ mmudellar;

(b) 2 fatturi ta’ mmudellar;

(c) Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar.

(a) Konvenzjoni tas-suq;

(b) LGD użat fl-IRB;

(c) Sors ieħor ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika).

C 109.02 – IRC. Dettalji skont il-Portafoll Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-IRC biss. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Perjodu ta’ Likwidità L-Artikolu 374(5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EBA/GL/2012/3 Il-perjodu ta’ likwidità applikat fil-livell ta’ portafoll għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Sors ta’ PDs EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-PDs applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna 0020. 0030 Sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni EBA/GL/2012/3 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna 0020. (a) Sa 3 xhur; (b) Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur; (c) Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur; (d) Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar; Pt_a_. 2. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. PDs implikati mis-suq; Pt_d_. 2. Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 3. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq; Pt_d_. 3. Sorsi oħrajn ta’ matriċijiet ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika).

C 109.02

(a) Sa 3 xhur;

(b) Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur;

(c) Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur;

(d) Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar;

(a) Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b) IRB;

(c) PDs implikati mis-suq;

(d) Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika).

(a) Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b) IRB;

(c) Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq;

(d) Sorsi oħrajn ta’ matriċijiet ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika).

C 109.03 – IRC. Ammont skont il-Portafoll/Data. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-IRC biss. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data L-IRC għandha tiġi rrapportata għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati. 0020 IRC L-Artikoli minn 372 sa 376 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EBA/GL/2012/3 Għandha tiġi rrapportata l-IRC regolatorja miksuba għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax IRC fid-data rrapportata fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 110.01 – CT. Dettalji tal-Mudell. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar fil-livell kumplessiv tal-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 fejn tixtieq tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. 0020 Sors tal-LGDs L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-LGDs fil-livell kumplessiv tal-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li l-opzjoni (c) tkun ġiet magħżula fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji f’din il-kolonna. (a) Fattur 1 ta’ mmudellar; (b) 2 fatturi ta’ mmudellar; (c) Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar. Pt_a_. 2. Konvenzjoni tas-suq; Pt_b_. 2. LGD użat fl-IRB; Pt_c_. 2. Sorsi oħrajn ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika).

C 110.01

(a) Fattur 1 ta’ mmudellar;

(b) 2 fatturi ta’ mmudellar;

(c) Aktar minn 2 fatturi ta’ mmudellar.

(a) Konvenzjoni tas-suq;

(b) LGD użat fl-IRB;

(c) Sorsi oħrajn ta’ LGD (jekk jogħġbok speċifika).

C 110.02 – CT. Dettalji skont il-Portafoll. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli fejn jintalab l-APR biss. Ringiela Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Perjodu ta’ likwidità L-Artikolu 377(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-perjodu ta’ likwidità applikat fil-livell ta’ portafoll għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Sors ta’ PDs L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat is-sors tal-PDs applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. 0030 Sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rraportat is-sors tal-matriċi ta’ tranżizzjoni applikati fil-livell ta’ portafoll. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: L-istituzzjoni għandha tuża l-kolonna 0020 biex tiċċara t-tweġiba mogħtija fil-kolonna 0010. F’każ li tintgħażel l-opzjoni (d) fil-kolonna 0010, l-istituzzjoni għandha tipprovdi d-dettalji fil-kolonna 0020. (a) Sa 3 xhur; (b) Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur; (c) Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur; (d) Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar; Pt_a_. 2. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 2. IRB; Pt_c_. 2. PDs implikati mis-suq; Pt_d_. 2. Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika). Pt_a_. 3. Aġenziji tal-klassifikazzjoni; Pt_b_. 3. IRB; Pt_c_. 3. Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq; Pt_d_. 3. Sorsi oħrajn ta’ matriċi ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika).

C 110.02

(a) Sa 3 xhur;

(b) Aktar minn 3 xhur u sa 6 xhur;

(c) Aktar minn 6 xhur u sa 9 xhur;

(d) Aktar minn 9 xhur u sa 12-il xahar;

(a) Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b) IRB;

(c) PDs implikati mis-suq;

(d) Sors ieħor ta’ PDs (jekk jogħġbok speċifika).

(a) Aġenziji tal-klassifikazzjoni;

(b) IRB;

(c) Matriċijiet ta’ tranżizzjoni implikati mis-suq;

(d) Sorsi oħrajn ta’ matriċi ta’ tranżizzjoni (jekk jogħġbok speċifika).

C 110.03 – CT. APR skont il-Portafoll/id-Data Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsima 3, 4 u 5 tal-Anness V In-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V, għal dawk il-portafolli biss fejn jintalab l-APR, għandu jiġi rrapportat Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Data L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-riskju tal-prezz kollu (APR) għandu jiġi rrapportat għall-10 ijiem kollha ta’ negozju bejn id-data ta’ referenza inizjali tal-RM u d-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) kif imsemmi fit-Taqsima 1, il-punt (b) tal-Anness V. L-istruttura konvenzjonali jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-dati. 0060 APR L-Artikolu 377 tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandhom jiġu rrapportati r-riżultati miksuba bl-applikazzjoni tal-mudell regolatorju tan-negozjar ta’ korrelazzjoni għal kull portafoll. Għandhom jiġu rrapportati ċ-ċifri għal kull waħda mid-dati pprovduti fil-kolonna 0010. Il-kaxxa għandha titħalla vojta meta l-istituzzjoni ma tużax il-mudell tan-negozjar ta’ korrelazzjoni fid-data pprovduta fil-kolonna 0010 (jiġifieri l-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun żero).

C 120.01 - SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw, skont l-istrument, is-sensittivitajiet lejn il-fatturi ta’ riskju li l-istrument ikun espost għalihom. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull fattur ta’ riskju/sensittività għar-riskju. Ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk +) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 għandhom jiġu rrapportati f’ringieli individwali. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) (kif definit fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw kull kombinament ta’ Portafoll, Numru tal-istrument (il-kolonna 0010), Identifikatur tar-riskju (il-kolonna 0020), Bucket (il-kolonna 0030) u Identifikatur addizzjonali (il-kolonna 0040) darba biss. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-istrument It-Taqsima 2 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V. 0020 Identifikatur tal-fattur ta’ riskju L-Artikoli 325 l, 325 m, 325n, 325o, 325p, 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju kif speċifikat fit-tabella fl-aħħar ta’ dan l-Anness. 0030 Bucket L-Artikolu 325d(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-bucket għandu jiġi rapportat meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: 0040 Identifikatur addizzjonali1 L-Artikoli 325 l sa 325q u 325ai tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-informazzjoni li ġejja li tiddistingwi l-fattur ta’ riskju fil-livell intra-bucket. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0060 Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Is-sensittivitajiet għar-riskju (is-sensittivitajiet delta/vega u l-pożizzjonijiet tar-riskju tal-kurvatura) għandhom jiġu rrapportati fil-livell ta’ kull strument għall-fatturi ta’ riskju rilevanti kollha kif speċifikat fil-kolonni 0020 sa 0040. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal: Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ żewġ pożizzjonijiet deċimali. Il-valuri żero għandhom jiġu rrapportati biss meta r-riżultat tal-kalkolu jkun fil-fatt żero. 0070 Munita tar-rapportar L-isem tal-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandu jiġi rrapportat (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). 0080 Sensittività għar-riskju (riżultati fil-munita tal-portafoll tal-EBA) It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 325d(2) u l-Artikoli 325 g, 325r, 325s, 325t u 325ax tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0060 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0090 Piż tar-riskju Il-Parti Tlieta, it-Titolu IV, il-Kapitolu 1a, it-Taqsima 6, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-ponderazzjoni tar-riskju li tikkorrispondi għall-fattur ta’ riskju kif speċifikat fil-kolonni minn 0020 sa 0040. Meta l-identifikatur tal-fattur ta’ riskju magħżul fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għall-komponent tar-Riskju tal-kurvatura, għandha tiġi rrapportata l-ponderazzjoni tar-riskju użat biex tiġi ddeterminata l-bidla relattiva applikabbli. Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0110 Identifikatur addizzjonali2 L-Artikolu 325p(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ komodità u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun is-sett ta’ termini ġuridiċi rigward il-post ta’ kunsinna jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. 0120 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu L-Artikolu 325 m(1) u l-Artikolu 325ah (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-identifikatur tal-fattur tar-riskji magħżul fil-kolonna 0010 jikkorrispondi għall-klassi ta’ riskju Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għan-nontitolizzazzjoni u l-komponent tar-riskju Delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, it-tweġiba għandha tkun waħda mill-possibbiltajiet li ġejjin: Meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw valur espliċitu (NULL) bħala mhux applikabbli. (1) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR). (2) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah(1), it-Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (3) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am(1), it-Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament. (4) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament. (5) Riskju ta’ ekwità. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap(1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament. (6) Riskju tal-komoditajiet. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament. (7) Riskju FX u l-komponent Delta jew il-komponent tal-Kurvatura. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. USD, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217), (8) Riskju FX u l-komponent Vega. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. EUR_USD, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). (9) Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (10) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-emittent jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρκl(isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (11) Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (12) Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-ISIN tal-istrument sottostanti. (13) Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor. (14) Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, dawn għandhom jirreferu għal dawn id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar. (15) Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax il-kalkolu tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti. (16) Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (a) CQS 1; (b) CQS 2; (c) CQS 3; (d) CQS 4; (e) CQS 5; (f) CQS 6; (g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat).

Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita tar-rata rilevanti mingħajr riskju, tal-inflazzjoni jew tal-fattur ta’ riskju bażi ta’ bejn il-muniti (skont id-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217, eż. EUR).

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ah(1), it-Tabella 4, tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325am(1), it-Tabella 7, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluż fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP). It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ak, it-Tabella 6, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju ta’ ekwità. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325ap(1), it-Tabella 8, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju tal-komoditajiet. It-tweġiba għandha tkun in-numru tal-bucket fl-Artikolu 325as, it-Tabella 9, ta’ dak ir-Regolament.

Riskju FX u l-komponent Delta jew il-komponent tal-Kurvatura. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-munita (eż. USD, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217),

Riskju FX u l-komponent Vega. It-tweġiba għandha tkun l-isem tal-par ta’ muniti (eż. EUR_USD, il-kodiċijiet tal-muniti rrapportati għandhom isegwu d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217).

Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax u l-komponent Delta, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-kurva mingħajr riskju jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal nontitolizzazzjoni jew ir-riskju ta’ firxiet tal-kreditu tal-klassi ta’ riskju għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-emittent jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor u għandha tkun identika għal kwalunkwe żewġ sensittivitajiet irrapportati lejn żewġ fatturi ta’ riskju li jirċievu parametru ta’ korrelazzjoni ρκl(isem) ugwali għal 1 f’konformità mal-Artikolu 325ai(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluż fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiv (CSR mhux ACTP), it-tweġiba għandha tkun l-isem tas-segment jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Riskju ta’ ekwità, it-tweġiba għandha tkun l-ISIN tal-istrument sottostanti.

Riskju tal-komoditajiet, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-komodità jew identifikatur uniku korrispondenti ieħor.

Il-komponent tar-riskju delta tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività netta għall-fattur ta’ riskju (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325r tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi ta’ sensittivitajiet għar-riskju delta f’konformità mal-Artikolu 325t(5) ta’ dak ir-Regolament, dawn għandhom jirreferu għal dawn id-definizzjonijiet alternattivi għar-rapportar.

Il-komponent tar-riskju vega tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, għandha tiġi rrapportata s-sensittività għar-riskju vega ta’ opzjoni għal fattur ta’ riskju partikolari (Sk) kif speċifikat fl-Artikolu 325s tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Meta l-istituzzjonijiet ikunu kisbu permess mill-awtorità kompetenti tagħhom biex jużaw kalkoli alternattivi tas-sensittivitajiet għar-riskju vega f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, huma għandhom jirreferu għal dawk il-kalkoli alternattivi għar-rapportar. Irrispettivament minn jekk l-istituzzjoni tużax il-kalkolu tal-Artikolu 325s jew kalkolu alternattiv f’konformità mal-Artikolu 325t(6) ta’ dak ir-Regolament, is-sensittività għandha tiġi rrapportata wara li tiġi ponderata bil-volatilità implikata korrispondenti.

Għandu jiġi rrapportat il-komponent tar-riskju tal-kurvatura tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet, ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjonijiet ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

C 120.01

(a) CQS 1;

(b) CQS 2;

(c) CQS 3;

(d) CQS 4;

(e) CQS 5;

(f) CQS 6;

(g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat).

C 120.02 – SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-klassi ta’ riskju għandha tiġi rrapportata. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0020 Komponent L-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-komponent tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0030 Xenarju tal-korrelazzjonijiet L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ix-xenarju tal-korrelazzjonijiet għandu jiġi rrapportat. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0040 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll għall-kombinazzjonijiet rilevanti kollha tal-klassi tar-riskju, il-komponent u x-xenarju ta’ korrelazzjoni. Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali. 0050 Munita tar-rapportar Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). 0060 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0040 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0070 Pożizzjonijiet mingħajr opzjonalità soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji ta’ riskju ta’ kurvatura L-Artikolu 325e(3) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għar-riskju ta’ kurvatura: FALZ għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0080 Approċċ ta’ munita bażi applikat għar-riskju delta u ta’ kurvatura tal-kambju L-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal riskju tal-kambju u l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal riskju delta jew riskju tal-kurvatura: FALZ għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0090 Diviżjoni tal-komponenti tar-riskju ta’ kurvatura għar-riskju tal-kambju skont l-iskalar L-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal riskju tal-kambju u l-komponent fil-kolonna 0020 jikkorrispondi għal riskju tal-kurvatura: FALZ għandu jiġi rrapportat ukoll fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0100 Kaxxa għal test liberu Istituzzjoni tista’ tagħti kwalunkwe informazzjoni addizzjonali f’din il-kolonna. (a) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR); (b) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni); (c) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP)); (d) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP)); (e) Riskju ta’ ekwità; (f) Riskju tal-komoditajiet; (g) Riskju tal-kambju. Pt_a_. 2. Riskju delta; Pt_b_. 2. Riskju vega; Pt_c_. 2. Riskju ta’ kurvatura; Pt_a_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni medja; Pt_b_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja; Pt_c_. 3. Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa. Pt_a_. 4. VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325e(3), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060. Pt_b_. 4. Inkella għandha tiġi rrapportata FALSE. Pt_a_. 5. VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060. Pt_b_. 5. Inkella għandha tiġi rrapportata FALZ. Pt_a_. 6. VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060. Pt_b_. 6. Inkella għandha tiġi rrapportata FALZ.

C 120.02

(a) Riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax (GIRR);

(b) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR għal nontitolizzazzjoni (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni);

(c) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR Mhux ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR mhux ACTP));

(d) Riskju ta’ firxiet ta’ kreditu. CSR ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll kummerċjali ta’ korrelazzjoni alternattiva (CSR ACTP));

(e) Riskju ta’ ekwità;

(f) Riskju tal-komoditajiet;

(g) Riskju tal-kambju.

(a) Riskju delta;

(b) Riskju vega;

(c) Riskju ta’ kurvatura;

(a) Xenarju ta’ korrelazzjoni medja;

(b) Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja;

(c) Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa.

(a) VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325e(3), l-ewwel subparagrafu tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060.

(b) Inkella għandha tiġi rrapportata FALSE.

(a) VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(7) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060.

(b) Inkella għandha tiġi rrapportata FALZ.

(a) VERU għandha tiġi rrapportata jekk l-istituzzjoni tapplika l-approċċ stabbilit fl-Artikolu 325q(6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fil-kalkolu tar-riżultat irrapportat fil-kolonni 0040 u 0060.

(b) Inkella għandha tiġi rrapportata FALZ.

C 120.04 — DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw, strument bi strument, l-iskoperturi li jikkorrispondu għall-istrument. Għandha tiġi rrapportata ringiela waħda għal kull skopertura. Il-valuri kollha għandhom jirreferu għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u tal-ASA finali) (kif definit fit-Taqsima 1, il-punt (b)(v), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). L-iskoperturi għandhom jiġu rrapportati qabel ma tkun seħħet kwalunkwe tpaċija iżda wara l-passi tar-replikazzjoni jew tat-tqassim (kif definit fl-Artikoli 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013), fejn applikabbli. Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-istrument It-Taqsima 2 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-istrument meħud mill-Anness V. 0020 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325v(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-klassi ta’ riskju li għaliha r-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza (DRC, Default Risk Requirement) huwa rrapportat fil-kolonni 0030 u 0040. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn it-tipi ta’ strumenti li ġejjin: 0030 Bucket1 Artikolu 325y(3), Artikolu 325aa(4) u Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-bucket. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal nontitolizzazzjonijiet, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP 0040 Bucket2 L-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-indiċi, inkella għandu jiġi rapportat (NUL). 0050 Obbligant L-Artikolu 325v(2), l-Artikolu 325x(1), u l-Artikoli 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw informazzjoni relatata mal-obbligant. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal: 0060 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu L-Artikolu 325y(1) u (2), l-Artikolu 325aa(1) u l-Artikolu 325ad(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-kwalità tal-kreditu. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP jew Titolizzazzjonijiet li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0070 Piż tar-riskju ta’ inadempjenza L-Artikolu 325v(1), il-punt (f), l-Artikolu 325y(1) u (2), l-Artikolu 325aa(1) u l-Artikolu 325ad(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-ponderazzjoni tar-riskju rilevanti. Il-piżijiet tar-riskju applikati għal skoperturi ta’ titolizzazzjoni għandhom jiġu rrapportati wara l-multiplikazzjoni bi 8 % f’konformità mal-Artikolu 325aa(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. 0080 Maturazzjoni L-Artikolu 325w(3) u (6) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata s-superjorità tal-iskopertura. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni jew pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Il-kaxxa għandha titħalla vojta fejn ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet. 0090 Maturità L-Artikoli 325x, 325z u 325ac tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata d-data ta’ maturità tal-iskopertura. L-istruttura jj/xx/ssss għandha tiġi adottata fir-rapportar tad-data. 0100 Rata ta’ rkupru L-Artikolu 325v(1), il-punt (e), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-rata ta’ rkupru. Ir-rata ta’ rkupru għandha tiġi kkalkolata bl-użu tat-telf fil-każ ta’ inadempjenza (LGD, loss given default) applikabbli bħala rata ta’ rkupru = 1 - LGD. Ir-rata ta’ rkupru rrapportata għandha tiġi espressa bħala valur deċimali, bejn 0 u 1, bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0110 Direzzjoni L-Artikolu 325v(1), il-punti (a) u (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw id-direzzjoni tal-iskopertura f’konformità mad-definizzjonijiet tal-Artikolu 325v(1), il-punti (a) u (b), tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: 0120 Punt ta’ attakkament (%) L-Artikoli 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-iskopertura rrapportata tirreferi għal segment, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-punt ta’ attakkament tas-segment. Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0130 Punt ta’ distakkament (%) L-Artikoli 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-iskopertura rrapportata tirreferi għal segment, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-punt ta’ distakkament tas-segment. Iċ-ċifra rrapportata għandha tiġi espressa bħala deċimali bi preċiżjoni minima ta’ erba’ pożizzjonijiet deċimali. 0140-0170 Rapportar tar-riżultati tal-munita Il-valuri għandhom jiġu rrapportati b’referenza għall-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali fejn applikabbli. 0140 Nozzjonali L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont nozzjonali tal-istrument. Il-valur għandu jikkorrispondi għat-terminu Vnozzjonali fl-Artikolu 325w(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew it-terminu V fl-Artikolu 325w(5) ta’ dak ir-Regolament, skont it-tip ta’ skopertura. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (JTD, jump-to-default). 0150 P&L + Aġġustament L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw it-total tal-P&L u l-Aġġustament għal kull skopertura: Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ JTD. 0160 Ammont gross ta’ JTD L-Artikolu 325v(1), il-punt (c), l-Artikolu 325w(1), (2) u (5), l-Artikolu 325z(1) u l-Artikolu 325ac(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont gross ta’ JTD għall-iskopertura speċifika. 0170 Munita Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). 0180-0200 Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0030 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. 0180 Nozzjonali L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont nozzjonali tal-istrument. Il-valur għandu jikkorrispondi għat-terminu Vnozzjonali fl-Artikolu 325w(1) u (2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 jew it-terminu V fl-Artikolu 325w(5) ta’ dak ir-Regolament, skont it-tip ta’ skopertura. Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ JTD. 0190 P&L + Aġġustament L-Artikolu 325w(1), (2) u (5) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw it-total tal-P&L u l-Aġġustament għal kull skopertura: Din iċ-ċellola għandha titħalla vojta meta ma japplika l-ebda wieħed minn dawk il-każijiet jew meta l-istituzzjoni ma tikkalkulax jew ma tużax b’mod espliċitu l-ammont li għandu jiġi rrapportat f’din il-kolonna sabiex jiġi stmat l-ammont gross ta’ JTD. 0200 Ammont gross ta’ JTD L-Artikolu 325v(1), il-punt (c), l-Artikolu 325w(1), (2) u (5), l-Artikolu 325z(1) u l-Artikolu 325ac(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammont gross ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (JTD) għall-iskopertura speċifika. (a) Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni; (b) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP; (c) Pożizzjonijiet ta’ Titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP. Pt_a_. 2. Korporazzjonijiet; Pt_b_. 2. Sovrani; Pt_c_. 2. Gvernijiet lokali/muniċipalitajiet. (d) ABCP - L-Asja; (e) ABCP - L-Ewropa; (f) ABCP - L-Amerka ta’ Fuq; (g) ABCP - Il-bqija tad-dinja; (h) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Asja; (i) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Ewropa; (j) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Amerka ta’ Fuq; (k) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja; (l) Obbligi kollateralizzati ta’ dejn kwadrati (CDO kwadrati) - L-Asja; (m) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa; (n) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq; (o) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja; (p) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja; (q) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Ewropa; (r) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Amerka ta’ Fuq; (s) Obbligi ta’ self kollateralizzat - Il-bqija tad-dinja; (t) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS, commercial mortgage-backed securities) - l-Asja; (u) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Ewropa; (v) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - l-Amerka ta’ Fuq; (w) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja; (x) Karti ta’ kreditu - l-Asja; (y) Karti ta’ kreditu - l-Ewropa; (z) Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq; (aa) Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja; (bb) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja; (cc) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa; (dd) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ee) Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja; (ff) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja; (gg) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa; (hh) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ii) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja; (jj) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS, residential mortgage-backed securities) - l-Asja; (kk) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Ewropa; (ll) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Amerka ta’ Fuq; (mm) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja; (nn) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs, small and medium-sized enterprises) - l-Asja; (oo) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa; (pp) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq; (qq) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja; (rr) Self lill-istudenti - l-Asja; (ss) Self lill-istudenti - l-Ewropa; (tt) Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq; (uu) Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja. (51) Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun il-LEI tal-obbligant; (52) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun isem l-obbligant jew identifikatur uniku li jindika l-aggregazzjoni tal-assi sottostanti u s-segment; (53) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun identifikatur uniku li jindika l-familja, is-serje u s-segment tal-indiċi. Pt_a_. 3. CQS 1; Pt_b_. 3. CQS 2; Pt_c_. 3. CQS 3; Pt_d_. 2. CQS 4; Pt_e_. 2. CQS 5; Pt_f_. 2. CQS 6; Pt_g_. 2. L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat); Pt_h_. 2. L-ebda CQS assenjat (inadempjenti); Pt_i_. 2. L-ebda CQS assenjata (ponderazzjoni tar-riskju ta’ 0 %). Pt_j_. 2. CQS 7; Pt_k_. 2. CQS 8; Pt_l_. 2. CQS 9; Pt_m_. 2. CQS 10; Pt_n_. 2. CQS 11; Pt_o_. 2. CQS 12; Pt_p_. 2. CQS 13; Pt_q_. 2. CQS 14; Pt_r_. 2. CQS 15; Pt_s_. 2. CQS 16; Pt_t_. 2. CQS 17; Pt_u_. 2. CQS l-Oħrajn Kollha; Pt_a_. 4. Strumenti ta’ ekwità; Pt_b_. 4. Strumenti ta’ dejn mhux superjuri; Pt_c_. 4. Strumenti ta’ dejn superjuri; Pt_d_. 3. Bonds koperti. Pt_a_. 5. Skopertura qasira; Pt_b_. 5. Skopertura twila. (81) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (82) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir u Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament. (83) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. (84) Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir u Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament.

C 120.04

(a) Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni;

(b) Pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP;

(c) Pożizzjonijiet ta’ Titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP.

(a) Korporazzjonijiet;

(b) Sovrani;

(c) Gvernijiet lokali/muniċipalitajiet.

(d) ABCP - L-Asja;

(e) ABCP - L-Ewropa;

(f) ABCP - L-Amerka ta’ Fuq;

(g) ABCP - Il-bqija tad-dinja;

(h) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Asja;

(i) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Ewropa;

(j) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - L-Amerka ta’ Fuq;

(k) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja;

(l) Obbligi kollateralizzati ta’ dejn kwadrati (CDO kwadrati) - L-Asja;

(m) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa;

(n) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq;

(o) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja;

(p) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja;

(q) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Ewropa;

(r) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Amerka ta’ Fuq;

(s) Obbligi ta’ self kollateralizzat - Il-bqija tad-dinja;

(t) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS, commercial mortgage-backed securities) - l-Asja;

(u) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Ewropa;

(v) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - l-Amerka ta’ Fuq;

(w) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja;

(x) Karti ta’ kreditu - l-Asja;

(y) Karti ta’ kreditu - l-Ewropa;

(z) Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq;

(aa) Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja;

(bb) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja;

(cc) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa;

(dd) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq;

(ee) Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja;

(ff) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja;

(gg) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa;

(hh) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq;

(ii) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja;

(jj) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS, residential mortgage-backed securities) - l-Asja;

(kk) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Ewropa;

(ll) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - l-Amerka ta’ Fuq;

(mm) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja;

(nn) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs, small and medium-sized enterprises) - l-Asja;

(oo) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa;

(pp) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq;

(qq) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja;

(rr) Self lill-istudenti - l-Asja;

(ss) Self lill-istudenti - l-Ewropa;

(tt) Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq;

(uu) Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja.

Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun il-LEI tal-obbligant;

pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun isem l-obbligant jew identifikatur uniku li jindika l-aggregazzjoni tal-assi sottostanti u s-segment;

pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun identifikatur uniku li jindika l-familja, is-serje u s-segment tal-indiċi.

(a) CQS 1;

(b) CQS 2;

(c) CQS 3;

(d) CQS 4;

(e) CQS 5;

(f) CQS 6;

(g) L-ebda CQS assenjat (mhux ikklassifikat);

(h) L-ebda CQS assenjat (inadempjenti);

(i) L-ebda CQS assenjata (ponderazzjoni tar-riskju ta’ 0 %).

(j) CQS 7;

(k) CQS 8;

(l) CQS 9;

(m) CQS 10;

(n) CQS 11;

(o) CQS 12;

(p) CQS 13;

(q) CQS 14;

(r) CQS 15;

(s) CQS 16;

(t) CQS 17;

(u) CQS l-Oħrajn Kollha;

(a) Strumenti ta’ ekwità;

(b) Strumenti ta’ dejn mhux superjuri;

(c) Strumenti ta’ dejn superjuri;

(d) Bonds koperti.

(a) Skopertura qasira;

(b) Skopertura twila.

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir u Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament.

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura twila, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’ P&Ltwil u Aġġustamenttwil skont l-Artikolu 325w(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013.

Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0020 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni u l-iskopertura rrapportata tkun skopertura qasira, l-istituzzjonijiet jirrapportaw is-somma ta’P&Lqasir u Aġġustamentqasir skont l-Artikolu 325w(2) ta’ dak ir-Regolament.

C 120.05 — DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Struzzjonijiet rigward il-folji (sheets) (assi-z) Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet Portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Klassi ta’ riskju L-Artikolu 325v(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandha tiġi rrapportata l-klassi ta’ riskju li għaliha r-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza huwa rrapportat fil-kolonni 0030 u 0040. It-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn it-tipi ta’ strumenti li ġejjin: 0020 Bucket1 L-Artikolu 325y(3), l-Artikolu 325aa(4) u l-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Għandu jiġi rrapportat il-bucket. Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal Strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun waħda minn dawn li ġejjin: Minflok, meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun titolizzazzjonijiet li huma inklużi fl-ACTP 0030 Bucket2 L-Artikolu 325ad(2) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Meta l-klassi ta’ riskju rrapportata fil-kolonna 0010 tikkorrispondi għal pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP, it-tweġiba għandha tkun l-isem tal-indiċi, inkella għandu jitħalla (NUL). 0040 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) L-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ inadempjenza għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament). Il-valuri għandhom jiġu rrapportati fil-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni u għandhom jiġu espressi bi preċiżjoni minima ta’ żewġ punti deċimali. 0050 Munita tar-rapportar Il-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni għandha tiġi rrapportata (il-valur irrapportat għandu jsegwi d-deżinjazzjoni tal-munita ISO 4217). 0060 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament u l-Artikoli 325y, 325aa u 325ad tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Il-valuri għandhom jiġu rrapportati skont l-istruzzjonijiet għall-kolonna 0030 iżda tradotti bir-rata tal-kambju spot tal-BĊE assoċjata mal-munita tal-portafoll kif definita fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament. (a) strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni; (b) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP; (c) pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP. Pt_a_. 2. korporazzjonijiet; Pt_b_. 2. sovrani; Pt_c_. 2. gvernijiet lokali/muniċipalitajiet. (d) ABCP - l-Asja; (e) ABCP - l-Ewropa; (f) ABCP - l-Amerka ta’ Fuq; (g) ABCP - Il-bqija tad-dinja; (h) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Asja; (i) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Ewropa; (j) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Amerka ta’ Fuq; (k) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja; (l) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrat) - l-Asja; (m) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa; (n) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq; (o) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja; (p) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja; (q) Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Ewropa; (r) Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Amerka ta’ Fuq; (s) Obbligi kollateralizzati ta’ self - Il-bqija tad-dinja; (t) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Asja; (u) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Ewropa; (v) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Amerka ta’ Fuq; (w) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja; (x) Karti ta’ kreditu - L-Asja; (y) Karti ta’ kreditu - L-Ewropa; (z) Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq; (aa) Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja; (bb) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja; (cc) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa; (dd) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ee) Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja; (ff) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja; (gg) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa; (hh) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq; (ii) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja; (jj) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Asja; (kk) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Ewropa; (ll) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Amerka ta’ Fuq; (mm) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja; (nn) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Asja; (oo) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa; (pp) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq; (qq) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja; (rr) Self lill-istudenti - l-Asja; (ss) Self lill-istudenti - l-Ewropa; (tt) Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq; (uu) Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja.

C 120.05

(a) strumenti għajr pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni;

(b) pożizzjonijiet ta’ titolizzazzjoni li mhumiex inklużi fl-ACTP;

(c) pożizzjoni ta’ titolizzazzjoni li huma inklużi fl-ACTP.

(a) korporazzjonijiet;

(b) sovrani;

(c) gvernijiet lokali/muniċipalitajiet.

(d) ABCP - l-Asja;

(e) ABCP - l-Ewropa;

(f) ABCP - l-Amerka ta’ Fuq;

(g) ABCP - Il-bqija tad-dinja;

(h) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Asja;

(i) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Ewropa;

(j) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - l-Amerka ta’ Fuq;

(k) Self/lokazzjonijiet għal karozzi - Il-bqija tad-dinja;

(l) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrat) - l-Asja;

(m) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Ewropa;

(n) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - l-Amerka ta’ Fuq;

(o) Obbligi ta’ dejn kollateralizzat kwadrati (CDO kwadrati) - Il-bqija tad-dinja;

(p) Obbligi ta’ self kollateralizzat - l-Asja;

(q) Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Ewropa;

(r) Obbligi kollateralizzati ta’ self - L-Amerka ta’ Fuq;

(s) Obbligi kollateralizzati ta’ self - Il-bqija tad-dinja;

(t) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Asja;

(u) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Ewropa;

(v) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - L-Amerka ta’ Fuq;

(w) Titoli abbażi ta’ ipoteki kummerċjali (CMBS) - Il-bqija tad-dinja;

(x) Karti ta’ kreditu - L-Asja;

(y) Karti ta’ kreditu - L-Ewropa;

(z) Karti ta’ kreditu - l-Amerka ta’ Fuq;

(aa) Karti ta’ kreditu - Il-bqija tad-dinja;

(bb) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Asja;

(cc) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Ewropa;

(dd) Bejgħ bl-imnut ieħor - l-Amerka ta’ Fuq;

(ee) Bejgħ bl-imnut ieħor - Il-bqija tad-dinja;

(ff) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Asja;

(gg) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Ewropa;

(hh) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - l-Amerka ta’ Fuq;

(ii) Bejgħ bl-ingrossa ieħor - Il-bqija tad-dinja;

(jj) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Asja;

(kk) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Ewropa;

(ll) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - L-Amerka ta’ Fuq;

(mm) Titoli abbażi ta’ ipoteki residenzjali (RMBS) - Il-bqija tad-dinja;

(nn) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Asja;

(oo) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Ewropa;

(pp) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - l-Amerka ta’ Fuq;

(qq) Intrapriżi żgħar u ta’ daqs medju (SMEs) - Il-bqija tad-dinja;

(rr) Self lill-istudenti - l-Asja;

(ss) Self lill-istudenti - l-Ewropa;

(tt) Self lill-istudenti - l-Amerka ta’ Fuq;

(uu) Self lill-istudenti - Il-bqija tad-dinja.

C 120.06 – ASA. OFR Kolonna Tikketta Referenza legali Struzzjonijiet 0010 Numru tal-portafoll It-Taqsimiet 3, 4 u 5 tal-Anness V Għandu jiġi rrapportat in-numru tal-portafoll meħud mill-Anness V. 0020-0040 Rapportar tar-riżultati tal-munita It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V 0020 SBM OFR L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0030 DRC OFR L-Artikolu 325v tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0040 RRAO OFR L-Artikolu 325u tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għaż-żieda tar-riskju residwu tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0050-0070 Ir-riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA It-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V Meta l-munita tar-rapportar tal-istituzzjoni tkun differenti mill-muniti tal-portafoll tal-EBA speċifikati fit-Taqsimiet 3 u 4 tal-Anness V, l-istituzzjonijiet għandhom jikkonvertu l-munita tar-rapportar bir-rata tal-kambju spot applikabbli tal-BĊE. 0050 SBM OFR L-Artikolu 325h tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għall-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0060 DRC OFR L-Artikolu 325v tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-rekwiżit tar-riskju ta’ inadempjenza tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll. 0070 RRAO OFR Artikolu 325u tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għaż-żieda tar-riskju residwu tal-approċċ standardizzat alternattiv għandhom jiġu rrapportati għad-data ta’ referenza finali tal-RM (u l-ASA finali) (kif speċifikat fit-Taqsima 1, il-punt (b), tal-Anness V ta’ dan ir-Regolament) għal kull portafoll.

Il-kolonna klassi ta’ riskju tirreferi għall-Artikolu 325d(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-akronimi li ġejjin jintużaw sabiex jindikaw il-klassijiet ta’ riskju: (a) GIRR (riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax); (b) CSR_NON_SEC (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni); (c) CSR_SEC_NON_ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR)); (d) CSR_SEC_ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR)); (e) EQ (riskju ta’ ekwità, equity risk); (f) CM (riskju tal-komoditajiet, commodity risk); (g) FX (riskju tal-kambju).

Tabella: gwida għar-rapportar tal-Formoli 106.01 (il-kolonna 0010) u 120.01 (il-kolonna 0020)

pt_1

(a) GIRR (riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax);

(b) CSR_NON_SEC (riskju ta’ firxiet tal-kreditu (CSR) għal nontitolizzazzjoni);

(c) CSR_SEC_NON_ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR));

(d) CSR_SEC_ACTP (riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR));

(e) EQ (riskju ta’ ekwità, equity risk);

(f) CM (riskju tal-komoditajiet, commodity risk);

(g) FX (riskju tal-kambju).

Il-kolonna komponent tirreferi għall-Artikolu 325e(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. L-akronimi li ġejjin jintużaw sabiex jindikaw il-komponenti tal-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet: (a) DELTA (riskju delta); (b) VEGA (riskju vega); (c) KURVATURA (riskju ta’ kurvatura).

pt_2

(a) DELTA (riskju delta);

(b) VEGA (riskju vega);

(c) KURVATURA (riskju ta’ kurvatura).

Il-kolonna maturità tirreferi għall-maturità tal-fattur ta’ riskju, fejn il-fatturi ta’ riskju huma definiti skont il-punti speċifikati skont l-Artikoli 325 l, 325 m, 325n, 325o, 325p u 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013. Għall-fatturi ta’ riskju ġenerali taċ-ċaqliq fir-rata tal-imgħax vega kif speċifikat fl-Artikolu 325 l(7) ta’ dak ir-Regolament jingħataw żewġ maturitajiet u jiġu separati permezz ta’ sing (eż. 0.5 snin - 0.5 snin), l-ewwel waħda tirreferi għall-maturità tal-opzjoni u t-tieni għall-maturità residwa tal-assi sottostanti tal-opzjoni fid-data ta’ skadenza tal-opzjoni.

Il-kolonna speċifikazzjonijiet addizzjonali tispeċifika wkoll il-fattur tar-riskju rispettiv fir-rigward tad-distinzjoni bejn ir-riskju tal-inflazzjoni u l-fatturi tar-riskju bażi bejn il-muniti skont l-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, id-distinzjoni bejn il-fatturi tar-riskju relatati mal-istrumenti tad-dejn u l-fatturi tar-riskju relatati ma’ swaps ta’ inadempjenza tal-kreditu skont l-Artikoli 325 m u 325n ta’ dak ir-Regolament, id-distinzjoni bejn il-prezz spot tal-ekwità u l-fatturi tar-riskju għar-rata repo tal-ekwità skont l-Artikolu 325o ta’ dak ir-Regolament u d-distinzjoni bejn ir-riskju ’l fuq għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk+) jew ir-riskju ’l isfel għall-pożizzjoni ta’ kurvatura nnettjat ta’ dak il-fattur ta’ riskju (CVRk-) kif speċifikat fl-Artikolu 325 g ta’ dak ir-Regolament. Klassi ta’ riskju Komponent Maturità Speċifikazzjoni addizzjonali Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Referenza legali CM DELTA 0 snin CM_D_00.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 0,25 snin CM_D_00.25 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 0,5 snin CM_D_00.50 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA Sena (1) CM_D_01.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA Sentejn CM_D_02.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 3 snin CM_D_03.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 5 snin CM_D_05.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 10 snin CM_D_10.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 15 snin CM_D_15.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 20 snin CM_D_20.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM DELTA 30 snin CM_D_30.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 0,5 snin CM_V_00.50 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA Sena (1) CM_V_01.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 3 snin CM_V_03.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 5 snin CM_V_05.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM VEGA 10 snin CM_V_10.00 L-Artikolu 325p tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CM_CU L-Artikoli 325p, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CM KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CM_CD L-Artikoli 325p, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA Sena (1) Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 snin Strument ta’ dejn CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA Sena (1) Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 snin CSR_NON_SEC_V_00.50 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA Sena (1) CSR_NON_SEC_V_01.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 snin CSR_NON_SEC_V_03.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 snin CSR_NON_SEC_V_05.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 snin CSR_NON_SEC_V_10.00 L-Artikolu 325 m tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CSR_NON_SEC_CU L-Artikoli 325 m, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_NON_SEC KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CSR_NON_SEC_CD L-Artikoli 325 m, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA Sena (1) Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA Sena (1) Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 snin CSR_SEC_ACTP_V_00.50 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA Sena (1) CSR_SEC_ACTP_V_01.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 snin CSR_SEC_ACTP_V_03.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 snin CSR_SEC_ACTP_V_05.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 snin CSR_SEC_ACTP_V_10.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CSR_SEC_ACTP_CU L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CSR_SEC_ACTP_CD L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA Sena (1) Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 snin Strument ta’ dejn CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA Sena (1) Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 snin Swap ta’ Inadempjenza ta’ Kreditu CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA Sena (1) CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 snin CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 L-Artikolu 325n tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’il fuq CSR_SEC_NON_ACTP_CU L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP KURVATURA Ċaqliq ’l isfel CSR_SEC_NON_ACTP_CD L-Artikoli 325n, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ DELTA Prezz spot EQ_D_SPOT L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ DELTA Rata ta’ repo EQ_D_REPO L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 0,5 snin EQ_V_00.50 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA Sena (1) EQ_V_01.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 3 snin EQ_V_03.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 5 snin EQ_V_05.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ VEGA 10 snin EQ_V_10.00 L-Artikolu 325o tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ KURVATURA Ċaqliq ’il fuq EQ_CU L-Artikoli 325o, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 EQ KURVATURA Ċaqliq ’l isfel EQ_CD L-Artikoli 325o, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX DELTA FX_D L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 0,5 snin FX_V_00.50 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA Sena (1) FX_V_01.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 3 snin FX_V_03.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 5 snin FX_V_05.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX VEGA 10 snin FX_V_10.00 L-Artikolu 325q tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX KURVATURA Ċaqliq ’il fuq FX_CU L-Artikoli 325q, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 FX KURVATURA Ċaqliq ’l isfel FX_CD L-Artikoli 325q, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 0,25 snin GIRR_D_00.25 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 0,5 snin GIRR_D_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Sena (1) GIRR_D_01.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Sentejn GIRR_D_02.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 3 snin GIRR_D_03.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 5 snin GIRR_D_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 10 snin GIRR_D_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 15 snin GIRR_D_15.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 20 snin GIRR_D_20.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA 30 snin GIRR_D_30.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Inflazzjoni GIRR_D_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-EUR) GIRR_D_CRO_EUR L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR DELTA Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_D_CRO_USD L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 0,5 snin GIRR_V_00.50_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) - 0,5 snin GIRR_V_01.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 0,5 snin GIRR_V_03.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 0,5 snin GIRR_V_05.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 0,5 snin GIRR_V_10.00_00.50 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - sena (1) GIRR_V_00.50_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA sena waħda (1) - sena waħda (1) GIRR_V_01.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - sena waħda (1) GIRR_V_03.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - sena waħda (1) GIRR_V_05.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - sena waħda (1) GIRR_V_10.00_1.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 3 snin GIRR_V_00.50_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA sena waħda (1) - 3 snin GIRR_V_01.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 3 snin GIRR_V_03.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 3 snin GIRR_V_05.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 3 snin GIRR_V_10.00_05.00 Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 5 snin GIRR_V_00.50_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) - 5 snin GIRR_V_01.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 5 snin GIRR_V_03.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 5 snin GIRR_V_05.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 5 snin GIRR_V_10.00_05.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin - 10 snin GIRR_V_00.50_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) - 10 snin GIRR_V_01.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin - 10 snin GIRR_V_03.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin - 10 snin GIRR_V_05.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin - 10 snin GIRR_V_10.00_10.00 L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin Inflazzjoni GIRR_V_00.50_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena (1) Inflazzjoni GIRR_V_01.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin Inflazzjoni GIRR_V_03.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin Inflazzjoni GIRR_V_05.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin Inflazzjoni GIRR_V_10.00_INF L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena waħda(1) Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 sena Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (fuq EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 0,5 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA Sena waħda(1) Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 3 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 5 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR VEGA 10 snin Bażi ta’ bejn il-muniti (meta mqabbla mal-USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD L-Artikolu 325 l tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR KURVATURA Ċaqliq ’il fuq GIRR_CU L-Artikoli 325 l, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 GIRR KURVATURA Ċaqliq ’l isfel GIRR_CD L-Artikoli 325 l, 325 g tar-Regolament (UE) Nru 575/2013

ANNESS IV

Anx. vii. RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA' RIFERIMENT. RISKJU TAS-SUQ Numru tal-formola Kodiċi tal-formola Isem tal-formola/grupp ta’ formoli Isem qasir VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ 106 C 106.00 VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ INIZJALI U ĠUSTIFIKAZZJONI TAL-ESKLUŻJONI IMV 106,01 C 106.01 SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT SENSITTIVITAJIET 106,02 C 106.02 SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Validazzjoni tal-SBM VaR, sVaR u PV 107,1 C 107.01 DETTALJI VaR &SVaR 1 107,2 C 107.02 RIŻULTATI FIL-MUNITA TAL-PORTAFOLL TAL-EBA VaR &SVaR 2 SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF 108 C 108.00 SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF PuT REKWIŻIT GĦAR-RISKJU INKRIMENTALI (IRC) 109,1 C 109.01 IRC. DETTALJI TAL-MUDELL IRC 1 109,2 C 109.02 IRC. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL IRC 2 109,3 C 109.03 IRC. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA IRC 3 NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (CT) 110,1 C 110.01 CT. DETTALJI TAL-FORMOLA CT 1 110,2 C 110.02 CT. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL CT 2 110,3 C 110.03 CT. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA CT 3 ASA (SBM U DRC) 120,01 C 120.01 SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/IL-PORTAFOLL SBM 1 120,02 C 120.02 SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL SBM 2 120,04 C 120.04 DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL DRC 1 120,05 C 120.05 DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL DRC 2 120,06 C 120.06 ASA. OFR SKONT IL-PORTAFOLL ASA OFR C 106.00 - VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ U ĠUSTIFIKAZZJONI TAL-ESKLUŻJONI Numru tal-istrument Strument ta’ Mmudellar għall-VaR + SVaR (Veru/Falz) Strument ta’ Mmudellar għall-IRC (Veru/Falz) Strument ta’ Mmudellar għan-Negozjar ta’ Korrelazzjoni (Veru/Falz) Raġunament għall-Esklużjoni Kaxxa għal test liberu Valwazzjoni tas-Suq Inizjali 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 - SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT Numru tal-istrument Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Barmil Identifikatur addizzjonali Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tal-istrument tal-EBA) Mudell tal-ipprezzar Definizzjoni tas-sensittivitajiet Kaxxa għal test liberu Identifikatur addizzjonali2 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 - SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Klassi ta' riskju Komponenti ta’ riskju Xenarju tal-korrelazzjonijiet Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Sottomissjoni tar-riżultati tal-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM Kaxxa għal test liberu 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 - VaR, sVaR u PV. DETTALJI Opzjoni Kaxxa għal test liberu 0010 0020 Var 0010 Metodoloġija 0020 Komputazzjoni tal-perjodu ta’ 10 ijiem 0030 Tul tal-perjodu ta’ osservazzjoni 0040 Ponderazzjoni tad-data 0050 Addend tal-ittestjar retrospettiv 0060 Addend regolatorju għall-VaR SVaR 0070 Metodoloġija 0080 Komputazzjoni tal-perjodu ta’ 10 ijiem 0090 Addend regolatorju sVaR 0100 Perjodu sVaR C 107.02 - VaR u SVaR mhux CTP. RIŻULTATI FIL-MUNITA TAL-PORTAFOLL TAL-EBA Portafoll Data VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 - SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF Portafoll Data P&L ta’ kuljum 0010 0020 C 109.01 – IRC. DETTALJI TAL-MUDELL Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar 0020 Sors tal-LGDs C 109.02 – IRC. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Perjodu ta’ likwidità 0020 Sors tal-PDs 0030 Sors tal-matriċijiet ta’ tranżizzjoni C 109.03 – IRC. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA Portafoll Data IRC 0010 0020 C 110.01 - CT. DETTALJI TAL-FORMOLA Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar 0020 Sors tal-LGDs C 110.02 – CT. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Perjodu ta’ likwidità 0020 Sors tal-PDs 0030 Sors tal-matriċijiet ta’ tranżizzjoni C 110.03 – CT. APR SKONT IL-PORTAFOLL/DATA Portafoll Data APR 0010 0060 C 120.01 - SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/IL-PORTAFOLL Portafoll Numru tal-istrument Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Barmil Identifikatur addizzjonali Sensittività għar-riskju (Riżultati fil-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Sensittività għar-riskju (Riżultati fil-munita tal-portafoll tal-EBA) Ponderazzjoni tar-riskju Identifikatur addizzjonali2 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 - SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Klassi ta' riskju Komponenti ta’ riskju Xenarju tal-korrelazzjonijiet Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) Pożizzjonijiet mingħajr opzjonalità soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji ta’ riskju ta’ kurvatura Approċċ tal-munita bażi applikat għar-riskju tal-kambju delta u tal-kurvatura Diviżjoni tal-komponenti tar-riskju tal-kurvatura għar-riskju tal-kambju skont l-iskalar Kaxxa għal test liberu 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 - DRC. Valuri tas-suq u ammonti grossi ta’ JTD skont l-Istrument/Portafoll Portafoll Numru sħiħ Numru tal-istrument Klassi ta' riskju Bucket1 Bucket2 Obbligant Kategorija tal-kwalità tal-kreditu Ponderazzjoni tar-riskju ta’ inadempjenza Superjorità Maturità Rata ta’ rkupru Direzzjoni Punt ta’ attakkament (%) Punt ta’ distakkament (%) Riżultati tal-munita tar-rapportar Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA Nozzjonali P&L + Aġġustament Ammont gross ta’ JTD Munita Nozzjonali P&L + Aġġustament Ammont gross ta’ JTD 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 - DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Numru sħiħ Klassi ta' riskju Bucket1 Bucket2 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 - ASA. OFR Numru tal-portafoll Riżultati tal-munita tar-rapportar Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA SMB OFR RDK OFR RRAO OFR SMB OFR RDK OFR RRAO OFR 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

ANNESS VII Riżultati tal-Portafolli ta’ Riferiment għal Finijiet ta’ Superviżjoni. RISKJU TAS-SUQ

RIŻULTATI TAL-PORTAFOLLI TA' RIFERIMENT. RISKJU TAS-SUQ Numru tal-formola Kodiċi tal-formola Isem tal-formola/grupp ta’ formoli Isem qasir VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ 106 C 106.00 VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ INIZJALI U ĠUSTIFIKAZZJONI TAL-ESKLUŻJONI IMV 106,01 C 106.01 SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT SENSITTIVITAJIET 106,02 C 106.02 SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Validazzjoni tal-SBM VaR, sVaR u PV 107,1 C 107.01 DETTALJI VaR &SVaR 1 107,2 C 107.02 RIŻULTATI FIL-MUNITA TAL-PORTAFOLL TAL-EBA VaR &SVaR 2 SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF 108 C 108.00 SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF PuT REKWIŻIT GĦAR-RISKJU INKRIMENTALI (IRC) 109,1 C 109.01 IRC. DETTALJI TAL-MUDELL IRC 1 109,2 C 109.02 IRC. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL IRC 2 109,3 C 109.03 IRC. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA IRC 3 NEGOZJAR TA’ KORRELAZZJONI (CT) 110,1 C 110.01 CT. DETTALJI TAL-FORMOLA CT 1 110,2 C 110.02 CT. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL CT 2 110,3 C 110.03 CT. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA CT 3 ASA (SBM U DRC) 120,01 C 120.01 SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/IL-PORTAFOLL SBM 1 120,02 C 120.02 SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL SBM 2 120,04 C 120.04 DRC. VALURI TAS-SUQ U AMMONTI GROSSI TA’ JTD SKONT L-ISTRUMENT/PORTAFOLL DRC 1 120,05 C 120.05 DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL DRC 2 120,06 C 120.06 ASA. OFR SKONT IL-PORTAFOLL ASA OFR C 106.00 - VALWAZZJONI INIZJALI TAS-SUQ U ĠUSTIFIKAZZJONI TAL-ESKLUŻJONI Numru tal-istrument Strument ta’ Mmudellar għall-VaR + SVaR (Veru/Falz) Strument ta’ Mmudellar għall-IRC (Veru/Falz) Strument ta’ Mmudellar għan-Negozjar ta’ Korrelazzjoni (Veru/Falz) Raġunament għall-Esklużjoni Kaxxa għal test liberu Valwazzjoni tas-Suq Inizjali 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 C 106.01 - SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT Numru tal-istrument Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Barmil Identifikatur addizzjonali Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Sensittività għar-riskju (Riżultati tal-munita tal-istrument tal-EBA) Mudell tal-ipprezzar Definizzjoni tas-sensittivitajiet Kaxxa għal test liberu Identifikatur addizzjonali2 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu 0010 0020 0030 0050 0060 0070 0080 0090 0100 110 120 C 106.02 - SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Klassi ta' riskju Komponenti ta’ riskju Xenarju tal-korrelazzjonijiet Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Sottomissjoni tar-riżultati tal-portafoll ta’ validazzjoni tal-SBM Kaxxa għal test liberu 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 107.01 - VaR, sVaR u PV. DETTALJI Opzjoni Kaxxa għal test liberu 0010 0020 Var 0010 Metodoloġija 0020 Komputazzjoni tal-perjodu ta’ 10 ijiem 0030 Tul tal-perjodu ta’ osservazzjoni 0040 Ponderazzjoni tad-data 0050 Addend tal-ittestjar retrospettiv 0060 Addend regolatorju għall-VaR SVaR 0070 Metodoloġija 0080 Komputazzjoni tal-perjodu ta’ 10 ijiem 0090 Addend regolatorju sVaR 0100 Perjodu sVaR C 107.02 - VaR u SVaR mhux CTP. RIŻULTATI FIL-MUNITA TAL-PORTAFOLL TAL-EBA Portafoll Data VaR sVaR PV 0010 0020 0030 0040 C 108.00 - SERJE KRONOLOĠIKA TAL-PROFITT U T-TELF Portafoll Data P&L ta’ kuljum 0010 0020 C 109.01 – IRC. DETTALJI TAL-MUDELL Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar 0020 Sors tal-LGDs C 109.02 – IRC. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Perjodu ta’ likwidità 0020 Sors tal-PDs 0030 Sors tal-matriċijiet ta’ tranżizzjoni C 109.03 – IRC. AMMONT SKONT IL-PORTAFOLL/DATA Portafoll Data IRC 0010 0020 C 110.01 - CT. DETTALJI TAL-FORMOLA Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Għadd ta’ fatturi ta’ mmudellar 0020 Sors tal-LGDs C 110.02 – CT. DETTALJI SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Opzjoni Kaxxa għal test liberu Ringiela Ringieli Entrata 0010 0020 0010 Perjodu ta’ likwidità 0020 Sors tal-PDs 0030 Sors tal-matriċijiet ta’ tranżizzjoni C 110.03 – CT. APR SKONT IL-PORTAFOLL/DATA Portafoll Data APR 0010 0060 C 120.01 - SBM. SENSITTIVITAJIET GĦAR-RISKJU SKONT L-ISTRUMENT/IL-PORTAFOLL Portafoll Numru tal-istrument Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Barmil Identifikatur addizzjonali Sensittività għar-riskju (Riżultati fil-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Sensittività għar-riskju (Riżultati fil-munita tal-portafoll tal-EBA) Ponderazzjoni tar-riskju Identifikatur addizzjonali2 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu 0010 0020 0030 0040 0060 0070 0080 0090 110 120 C 120.02 - SBM. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Klassi ta' riskju Komponenti ta’ riskju Xenarju tal-korrelazzjonijiet Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) Pożizzjonijiet mingħajr opzjonalità soġġetti għal rekwiżiti ta’ fondi proprji ta’ riskju ta’ kurvatura Approċċ tal-munita bażi applikat għar-riskju tal-kambju delta u tal-kurvatura Diviżjoni tal-komponenti tar-riskju tal-kurvatura għar-riskju tal-kambju skont l-iskalar Kaxxa għal test liberu 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 C 120.04 - DRC. Valuri tas-suq u ammonti grossi ta’ JTD skont l-Istrument/Portafoll Portafoll Numru sħiħ Numru tal-istrument Klassi ta' riskju Bucket1 Bucket2 Obbligant Kategorija tal-kwalità tal-kreditu Ponderazzjoni tar-riskju ta’ inadempjenza Superjorità Maturità Rata ta’ rkupru Direzzjoni Punt ta’ attakkament (%) Punt ta’ distakkament (%) Riżultati tal-munita tar-rapportar Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA Nozzjonali P&L + Aġġustament Ammont gross ta’ JTD Munita Nozzjonali P&L + Aġġustament Ammont gross ta’ JTD 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100 0110 0120 0130 0140 0150 0160 0170 0180 0190 0200 C 120.05 - DRC. KOMPOŻIZZJONI TAL-OFR SKONT IL-PORTAFOLL Portafoll Numru sħiħ Klassi ta' riskju Bucket1 Bucket2 Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tar-rapportar) Munita tar-rapportar Rekwiżiti ta’ fondi proprji (Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA) 0010 0020 0030 0040 0050 0060 C 120.06 - ASA. OFR Numru tal-portafoll Riżultati tal-munita tar-rapportar Riżultati tal-munita tal-portafoll tal-EBA SMB OFR RDK OFR RRAO OFR SMB OFR RDK OFR RRAO OFR 0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070

ANNESS V

Anx. x. Isem il-folja Deskrizzjoni Strumenti Strumenti (sensittivitajiet u pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura) għal finijiet ta’ validazzjoni tal-SBM Portafolli Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM definiti bħala kombinazzjonijiet tal-istrumenti definiti f’dan l-Anness Strument Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Barmil Identifikatur addizzjonali Identifikatur addizzjonali2 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu Sensittività għar-riskju S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 EMITTENT AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 EMITTENT M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDIĊI N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDIĊI O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 EMITTENT Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 EMITTENT AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDIĊI N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDIĊI O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 EMITTENT X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 EMITTENT Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 EMITTENT AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDIĊI N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDIĊI O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDIĊI Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDIĊI N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDIĊI O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 EMITTENT C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 EMITTENT D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 EMITTENT E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 EMITTENT G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 EMITTENT H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 EMITTENT I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 EMITTENT L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDIĊI N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDIĊI O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDIĊI P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 EMITTENT C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 EMITTENT D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 EMITTENT E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 EMITTENT H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 EMITTENT I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 EMITTENT J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 EMITTENT O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDIĊI Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDIĊI R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDIĊI S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDIĊI S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDIĊI T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 EMITTENT A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 EMITTENT AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 EMITTENT AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 EMITTENT AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 EMITTENT B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 EMITTENT P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDIĊI Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDIĊI R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDIĊI T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 EMITTENT X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 EMITTENT Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 EMITTENT Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 EMITTENT A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENT A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENT AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 EMITTENT AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 EMITTENT AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 EMITTENT AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 EMITTENT AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 EMITTENT AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 EMITTENT AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 EMITTENT AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 EMITTENT B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 EMITTENT C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 EMITTENT D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 EMITTENT E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 EMITTENT F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 EMITTENT G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 EMITTENT H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 EMITTENT I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 EMITTENT J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 EMITTENT K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 EMITTENT Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 EMITTENT R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 EMITTENT S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 EMITTENT T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 EMITTENT U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 EMITTENT V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 EMITTENT W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 EMITTENT Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 EMITTENT Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 EMITTENT A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENT A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENT AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 EMITTENT AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 EMITTENT AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 EMITTENT AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 EMITTENT AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 EMITTENT AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 EMITTENT AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 EMITTENT AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 EMITTENT B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 EMITTENT C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 EMITTENT D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 EMITTENT E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 EMITTENT F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 EMITTENT G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 EMITTENT H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 EMITTENT I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 EMITTENT J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 EMITTENT K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 EMITTENT Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 EMITTENT R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 EMITTENT S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 EMITTENT T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 EMITTENT U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 EMITTENT V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 EMITTENT W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 EMITTENT Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 EMITTENT Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 EMITTENT C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 EMITTENT HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 EMITTENT AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 EMITTENT C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDIĊI V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 EMITTENT C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 EMITTENT C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 EMITTENT C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 EMITTENT D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 EMITTENT E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 EMITTENT F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 EMITTENT G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 EMITTENT H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 EMITTENT I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 EMITTENT J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 EMITTENT K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 EMITTENT L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 EMITTENT M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 EMITTENT N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 EMITTENT O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 EMITTENT P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDIĊI S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDIĊI T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDIĊI U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 EMITTENT HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 EMITTENT T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDIĊI Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 EMITTENT AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 EMITTENT B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 EMITTENT W CQS 1 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 EMITTENT A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 EMITTENT S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDIĊI X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 EMITTENT C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 EMITTENT D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 EMITTENT E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 EMITTENT F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 EMITTENT G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 EMITTENT H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 EMITTENT HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 EMITTENT I CQS 2 -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 EMITTENT J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 EMITTENT K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 EMITTENT L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 EMITTENT M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 EMITTENT N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 EMITTENT O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 EMITTENT P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 EMITTENT A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 EMITTENT AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDIĊI U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDIĊI V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDIĊI X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT AA CQS 1 -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENT AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENT E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENT F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENT G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENT H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENT HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT I CQS 2 -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENT J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENT K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENT L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENT M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENT N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENT O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENT P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT 1 EMITTENT A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT 1 EMITTENT A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT 10 EMITTENT AA CQS 1 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENT AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENT E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENT F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENT G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENT H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENT HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT I CQS 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENT J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENT K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENT L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENT M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENT N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENT O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENT P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 FAĦAM -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URANJU 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 FAĦAM 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URANJU 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 FAĦAM 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URANJU -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 FAĦAM -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URANJU -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELETTRIKU NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 RAM -200,00 S_CMV_l1# S_IRD_c4# CM_V_1.00 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 FIDDA 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 QAMĦIRRUN -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 XORROX -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 LASKTU -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 PUTASSA -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 FAĦAM 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 FAĦAM -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URANJU 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 ELETTRIKU SPOT SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 AZZAR 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 GASS NATURALI 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 DEHEB -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 FAŻOLA TAS-SOJJA -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 ĦUT 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAKAW 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 ĦĠIEĠ ĊATT 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 QAMĦIRRUN OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELETTRIKU NE TEXAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 FIDDA EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 XORROX NEWCASTLE -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 LASKTU NEWCASTLE -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 RAM OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 PUTASSA NEWCASTLE -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URANJU OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTO -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 FAĦAM NEWCASTLE 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 FAĦAM NEWCASTLE 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 FAĦAM NEWCASTLE -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 FAĦAM LONDRA -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 ELETTRIKU SPOT SE LONDRA -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 AZZAR LE HAVRE 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 GASS NATURALI LE HAVRE 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 DEHEB UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 FAŻOLA TAS-SOJJA LE HAVRE -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 ĦUT LONDRA 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAKAW LONDRA 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 ĦĠIEĠ ĊATT LONDRA 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 FAĦAM 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 FAĦAM 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URANJU 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 ELETTRIKU SPOT SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELETTRIKU NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 AZZAR -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 RAM 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 GASS NATURALI -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 DEHEB -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 FIDDA 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 FAŻOLA TAS-SOJJA -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 QAMĦIRRUN 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 ĦUT -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 XORROX 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAKAW 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 LASKTU 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 ĦĠIEĠ ĊATT -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 PUTASSA 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 ĦALIB -6300,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANJU -65864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 FAĦAM -18260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 FAĦAM -37630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URANJU -70460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT 8320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI 3550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 ELETTRIKU SPOT SE -8233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD ELETTRIKU NE 16370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 AZZAR 4080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 RAM -10219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 GASS NATURALI 4222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT 4222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 DEHEB 1353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 FIDDA -676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 FAŻOLA TAS-SOJJA 10435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 QAMĦIRRUN -14735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 ĦUT 6700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 XORROX -3012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 KAKAW -1415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 LASKTU -7817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 ĦĠIEĠ ĊATT 14200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 PUTASSA -21300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 ĦALIB -4700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANJU -66344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22856,00 Portafoll Klassi ta' riskju Komponent Strumenti G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_e4# G004 GIRR DELTA S_IRD_d5# G005 GIRR DELTA S_IRD_b6# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b9# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# G034 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# G035 GIRR VEGA S_IRV_b1# G036 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# G037 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# G038 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21# G039 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# G040 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e2# G041 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e3# G042 GIRR VEGA S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G043 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# G044 GIRR VEGA S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G045 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# G046 GIRR KURVATURA S_IRC_b1# G047 GIRR KURVATURA S_IRC_c1# G048 GIRR KURVATURA S_IRC_a1# S_IRC_b1# G049 GIRR KURVATURA S_IRC_d1# G050 GIRR KURVATURA S_IRC_b1# S_IRC_c1# G051 GIRR KURVATURA S_IRC_c1# S_IRC_e1# G052 GIRR KURVATURA S_IRC_d1# S_IRC_e1# G053 GIRR KURVATURA S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G054 GIRR KOLLHA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G055 GIRR DELTA S_IRD_e11# S_IRD_e13# G056 GIRR DELTA S_IRD_e1# S_IRD_f1# E001 EQ DELTA S_EQD_a2# E002 EQ DELTA S_EQD_c1# E003 EQ DELTA S_EQD_d1# E004 EQ DELTA S_EQD_e1# E005 EQ DELTA S_EQD_f1# E006 EQ DELTA S_EQD_h1# E007 EQ DELTA S_EQD_i1# E008 EQ DELTA S_EQD_j1# E009 EQ DELTA S_EQD_k1# E010 EQ DELTA S_EQD_m1# E011 EQ DELTA S_EQD_o1# E012 EQ DELTA S_EQD_q1# E013 EQ DELTA S_EQD_s1# E014 EQ DELTA S_EQD_a3# E015 EQ DELTA S_EQD_x1# E016 EQ DELTA S_EQD_y1# E017 EQ DELTA S_EQD_z1# E018 EQ DELTA S_EQD_f2# E019 EQ DELTA S_EQD_aa1# E020 EQ DELTA S_EQD_ab1# E021 EQ DELTA S_EQD_ac1# E022 EQ DELTA S_EQD_k2# E023 EQ DELTA S_EQD_m2# E024 EQ DELTA S_EQD_p1# E025 EQ DELTA S_EQD_q2# E026 EQ DELTA S_EQD_t1# E027 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# E028 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_a3# E029 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b1# E030 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b2# E031 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_f2# E032 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g1# E033 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g2# E034 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_k2# E035 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# E036 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l2# E037 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_m2# E038 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n1# E039 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n2# E040 EQ DELTA S_EQD_o1# S_EQD_p1# E041 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_q2# E042 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_r1# E043 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# E044 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2# E045 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1# E046 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_o1# E047 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_s1# E048 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_q1# E049 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E050 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E051 EQ VEGA S_EQV_a2# E052 EQ VEGA S_EQV_c1# E053 EQ VEGA S_EQV_d1# E054 EQ VEGA S_EQV_e1# E055 EQ VEGA S_EQV_f1# E056 EQ VEGA S_EQV_g1# E057 EQ VEGA S_EQV_h1# E058 EQ VEGA S_EQV_i1# E059 EQ VEGA S_EQV_j1# E060 EQ VEGA S_EQV_k1# E061 EQ VEGA S_EQV_l1# E062 EQ VEGA S_EQV_n1# E063 EQ VEGA S_EQV_p1# E064 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# E065 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# E066 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_b1# E067 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# E068 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# E069 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_aa1# E070 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# E071 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# E072 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_ae1# E073 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# E074 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# E075 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_af1# E076 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# E077 EQ VEGA S_EQV_l1# S_EQV_m1# E078 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# E079 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_o1# E080 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E081 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E082 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1# E083 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_m1# E084 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_p1# E085 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_n1# E086 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# E087 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# E088 EQ KURVATURA S_EQC_b1# E089 EQ KURVATURA S_EQC_c1# E090 EQ KURVATURA S_EQC_d1# E091 EQ KURVATURA S_EQC_e1# E092 EQ KURVATURA S_EQC_f1# E093 EQ KURVATURA S_EQC_g1# E094 EQ KURVATURA S_EQC_h1# E095 EQ KURVATURA S_EQC_i1# E096 EQ KURVATURA S_EQC_j1# E097 EQ KURVATURA S_EQC_k1# E098 EQ KURVATURA S_EQC_q1# E099 EQ KURVATURA S_EQC_t1# E100 EQ KURVATURA S_EQC_u1# E101 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_a2# E102 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_b1# E103 EQ KURVATURA S_EQC_f1# S_EQC_ac1# E104 EQ KURVATURA S_EQC_j1# S_EQC_ag1# E105 EQ KURVATURA S_EQC_k1# S_EQC_ah1# E106 EQ KURVATURA S_EQC_q1# S_EQC_r1# E107 EQ KURVATURA S_EQC_t1# S_EQC_v1# E108 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E109 EQ KURVATURA S_EQC_s1# E110 EQ KURVATURA S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1# E111 EQ KURVATURA S_EQC_a2# S_EQC_q1# E112 EQ KURVATURA S_EQC_t1# S_EQC_u1# E113 EQ KURVATURA S_EQC_a2# S_EQC_t1# E114 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1# E115 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# E116 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E117 EQ KOLLHA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# F001 FX DELTA S_FXD_b1# F002 FX DELTA S_FXD_c1# F003 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# F005 FX DELTA S_FXD_b1# S_FXD_c1# F007 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# F008 FX VEGA S_FXV_b1# F009 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# F010 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# F011 FX VEGA S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F012 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# F013 FX VEGA S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F014 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F015 FX KURVATURA S_FXC_b1# F016 FX KURVATURA S_FXC_c1# F017 FX KURVATURA S_FXC_a1# S_FXC_b1# F018 FX KURVATURA S_FXC_d1# F019 FX KURVATURA S_FXC_b1# S_FXC_c1# F020 FX KURVATURA S_FXC_c1# S_FXC_e1# F021 FX KURVATURA S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# F022 FX KURVATURA S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F023 FX KOLLHA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F024 FX DELTA S_FXD_d1# F026 FX DELTA S_FXD_f1# F028 FX KURVATURA S_FXC_f1# N001 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# N002 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_c1# N003 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_d1# N004 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_e1# N005 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# N006 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_g1# N007 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_h1# N008 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_i1# N009 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_w1# N010 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# N011 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_k1# N012 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_l1# N013 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_m1# N014 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# N015 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_o1# N016 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_p1# N017 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# N018 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# N019 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# N020 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# N021 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a3# N022 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a4# N023 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_a4# N024 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b1# N025 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# N026 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a4# S_CND_b1# N027 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b2# N028 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# S_CND_r1# N029 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x2# N030 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# S_CND_y1# N031 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2# N032 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# N033 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N034 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N035 CSR_NON_SEC VEGA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N036 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N037 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N038 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N039 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N040 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N041 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N042 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1# N043 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# N044 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# N045 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# N046 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# N047 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_b1# N048 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# N049 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_q1# S_CNV_r1# N050 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_s1# S_CNV_u1# N051 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_t1# S_CNV_v1# N052 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N053 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# N054 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N055 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N056 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N057 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N058 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N059 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N060 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N061 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N062 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N063 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N064 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# N065 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_b1# N066 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_c1# N067 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_d1# N068 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_e1# N069 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# N070 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_g1# N071 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_h1# N072 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_i1# N073 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_aa1# N074 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_j1# N075 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_k1# N076 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_l1# N077 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_m1# N078 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_n1# N079 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_o1# N080 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_p1# N081 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_q1# N082 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_t1# N083 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_u1# N084 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_a2# N085 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_b1# N086 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_q1# S_CNC_r1# N087 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_t1# S_CNC_v1# N088 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_u1# S_CNC_w1# N089 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N090 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_s1# N091 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# N092 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N093 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N094 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N095 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N096 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N097 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N098 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N099 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N100 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N101 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N102 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1# N103 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104 CSR_NON_SEC KOLLHA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104(CRR2/DA) CSR_SEC_ACTP DELTA KURVATURA S_CNC_ab1# N105(CRR2/DA) CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_hb1# N106(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_ab1# N107(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_hb1# C001 CM DELTA S_CMD_a2# C002 CM DELTA S_CMD_c1# C003 CM DELTA S_CMD_e1# C004 CM DELTA S_CMD_g1# C005 CM DELTA S_CMD_i1# C006 CM DELTA S_CMD_k1# C007 CM DELTA S_CMD_m1# C008 CM DELTA S_CMD_o1# C009 CM DELTA S_CMD_q1# C010 CM DELTA S_CMD_s1# C011 CM DELTA S_CMD_u1# C012 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# C013 CM VEGA S_CMD_a2# S_CMD_a3# C014 CM VEGA S_CMD_a2# S_CMD_a4# C015 CM VEGA S_CMD_a3# S_CMD_a4# C016 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_b1# C017 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# C018 CM DELTA S_CMD_e1# S_CMD_f1# C019 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# C020 CM DELTA S_CMD_i1# S_CMD_j1# C021 CM DELTA S_CMD_k1# S_CMD_l1# C022 CM DELTA S_CMD_m1# S_CMD_n1# C023 CM DELTA S_CMD_o1# S_CMD_p1# C024 CM DELTA S_CMD_q1# S_CMD_r1# C025 CM DELTA S_CMD_s1# S_CMD_t1# C026 CM DELTA S_CMD_u1# S_CMD_v1# C027 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C028 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1# C029 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_u1# C030 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C031 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C032 CM VEGA S_CMV_a2# C033 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# C034 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# C035 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# C036 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# C037 CM VEGA S_CMV_e1# S_CMV_f1# C038 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# C039 CM VEGA S_CMV_i1# S_CMV_j1# C040 CM VEGA S_CMV_k1# S_CMV_l1# C041 CM VEGA S_CMV_m1# S_CMV_n1# C042 CM VEGA S_CMV_o1# S_CMV_p1# C043 CM VEGA S_CMV_q1# S_CMV_r1# C044 CM VEGA S_CMV_s1# S_CMV_t1# C045 CM VEGA S_CMV_u1# S_CMV_v1# C046 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C047 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1# C048 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_u1# C049 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C050 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C051 CM KURVATURA S_CMC_b1# C052 CM KURVATURA S_CMC_c1# C053 CM KURVATURA S_CMC_e1# C054 CM KURVATURA S_CMC_g1# C055 CM KURVATURA S_CMC_i1# C056 CM KURVATURA S_CMC_k1# C057 CM KURVATURA S_CMC_m1# C058 CM KURVATURA S_CMC_o1# C059 CM KURVATURA S_CMC_q1# C060 CM KURVATURA S_CMC_s1# C061 CM KURVATURA S_CMC_u1# C062 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_a2# C063 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_b1# C064 CM KURVATURA S_CMC_c1# S_CMC_d1# C065 CM KURVATURA S_CMC_e1# S_CMC_f1# C066 CM KURVATURA S_CMC_g1# S_CMC_h1# C067 CM KURVATURA S_CMC_i1# S_CMC_j1# C068 CM KURVATURA S_CMC_k1# S_CMC_l1# C069 CM KURVATURA S_CMC_m1# S_CMC_n1# C070 CM KURVATURA S_CMC_o1# S_CMC_p1# C071 CM KURVATURA S_CMC_q1# S_CMC_r1# C072 CM KURVATURA S_CMC_s1# S_CMC_t1# C073 CM KURVATURA S_CMC_u1# S_CMC_v1# C074 CM KURVATURA S_CMC_a2# S_CMC_b1# C075 CM KURVATURA S_CMC_g1# S_CMC_z1# C076 CM KURVATURA S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1# C077 CM KURVATURA S_CMC_a2# S_CMC_u1# C078 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1# C079 CM KURVATURA S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1# C080 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# C081 CM KOLLHA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

ANNESS X Portafolli tal-Validazzjoni tal-SBM

Isem il-folja Deskrizzjoni Strumenti Strumenti (sensittivitajiet u pożizzjonijiet ta’ riskju ta’ kurvatura) għal finijiet ta’ validazzjoni tal-SBM Portafolli Portafolli ta’ validazzjoni tal-SBM definiti bħala kombinazzjonijiet tal-istrumenti definiti f’dan l-Anness Strument Identifikatur tal-fattur ta’ riskju Barmil Identifikatur addizzjonali Identifikatur addizzjonali2 Kategorija tal-kwalità tal-kreditu Sensittività għar-riskju S_IRV_b25# GIRR_V_10.00_10.00 USD 400,00 S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD -900,00 S_IRV_b22# GIRR_V_10.00_01.00 USD 950,00 S_IRV_b21# GIRR_V_10.00_00.50 USD -350,00 S_IRV_b20# GIRR_V_05.00_10.00 USD 1000,00 S_IRV_b19# GIRR_V_05.00_05.00 USD -300,00 S_IRV_b18# GIRR_V_05.00_03.00 USD 50,00 S_IRV_b17# GIRR_V_05.00_01.00 USD 300,00 S_IRV_b16# GIRR_V_05.00_00.50 USD -50,00 S_IRV_e3# GIRR_V_03.00_CRO_USD BRL 500,00 S_IRV_b15# GIRR_V_03.00_10.00 USD -400,00 S_IRV_b14# GIRR_V_03.00_05.00 USD 700,00 S_IRV_b13# GIRR_V_03.00_03.00 USD -800,00 S_IRV_b12# GIRR_V_03.00_01.00 USD 700,00 S_IRV_b11# GIRR_V_03.00_00.50 USD -100,00 S_IRV_e2# GIRR_V_01.00_INF BRL 750,00 S_IRV_b10# GIRR_V_01.00_10.00 USD 500,00 S_IRV_b9# GIRR_V_01.00_05.00 USD 50,00 S_IRV_b8# GIRR_V_01.00_03.00 USD -500,00 S_IRV_b7# GIRR_V_01.00_01.00 USD 200,00 S_IRV_b6# GIRR_V_01.00_00.50 USD 900,00 S_IRV_b5# GIRR_V_00.50_10.00 USD 100,00 S_IRV_c5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -100,00 S_IRV_d5# GIRR_V_00.50_10.00 CLP -2000,00 S_IRV_b4# GIRR_V_00.50_05.00 USD 100,00 S_IRV_c4# GIRR_V_00.50_05.00 CLP 100,00 S_IRV_d4# GIRR_V_00.50_05.00 EUR 1500,00 S_IRV_b3# GIRR_V_00.50_03.00 USD -500,00 S_IRV_c3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP -300,00 S_IRV_d3# GIRR_V_00.50_03.00 CLP 1000,00 S_IRV_b2# GIRR_V_00.50_01.00 USD 400,00 S_IRV_c2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 150,00 S_IRV_d2# GIRR_V_00.50_01.00 CLP 3750,00 S_IRV_a1# GIRR_V_00.50_00.50 USD -100,00 S_IRV_b1# GIRR_V_00.50_00.50 USD 700,00 S_IRV_c1# GIRR_V_00.50_00.50 CLP 300,00 S_IRV_d1# GIRR_V_00.50_00.50 EUR -4750,00 S_IRV_e1# GIRR_V_00.50_00.50 BRL -500,00 S_IRD_b11# GIRR_D_INF USD -50000,00 S_IRD_d11# GIRR_D_INF CLP 95000,00 S_IRD_e11# GIRR_D_INF EUR DE -65000,00 S_IRD_e13# GIRR_D_INF EUR FR -100000,00 S_IRD_d12# GIRR_D_CRO_USD CLP 10500,00 S_IRD_e12# GIRR_D_CRO_USD EUR -85000,00 S_IRD_b12# GIRR_D_CRO_EUR USD -65000,00 S_IRD_b10# GIRR_D_30.00 USD OIS -50000,00 S_IRD_c10# GIRR_D_30.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d10# GIRR_D_30.00 CLP OIS 15000,00 S_IRD_e10# GIRR_D_30.00 EUR OIS -120000,00 S_IRD_b9# GIRR_D_20.00 USD OIS 200000,00 S_IRD_c9# GIRR_D_20.00 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d9# GIRR_D_20.00 CLP OIS 90000,00 S_IRD_e9# GIRR_D_20.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b8# GIRR_D_15.00 USD OIS 30000,00 S_IRD_c8# GIRR_D_15.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d8# GIRR_D_15.00 CLP OIS 70000,00 S_IRD_e8# GIRR_D_15.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b7# GIRR_D_10.00 USD OIS 2000,00 S_IRD_c7# GIRR_D_10.00 USD Libor3m -100000,00 S_IRD_d7# GIRR_D_10.00 CLP OIS -25000,00 S_IRD_e7# GIRR_D_10.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b6# GIRR_D_05.00 USD OIS -90000,00 S_IRD_c6# GIRR_D_05.00 USD Libor3m -35000,00 S_IRD_d6# GIRR_D_05.00 CLP OIS -5000,00 S_IRD_e6# GIRR_D_05.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b5# GIRR_D_03.00 USD OIS 85000,00 S_IRD_c5# GIRR_D_03.00 USD Libor3m 55000,00 S_IRD_d5# GIRR_D_03.00 CLP OIS -100000,00 S_IRD_e5# GIRR_D_03.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b4# GIRR_D_02.00 USD OIS -10000,00 S_IRD_c4# GIRR_D_02.00 USD Libor3m 10000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 CLP OIS 5000,00 S_IRD_d4# GIRR_D_02.00 EUR OIS 100,00 S_IRD_b3# GIRR_D_01.00 USD OIS -65000,00 S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 USD Libor3m 70000,00 S_IRD_d3# S_IRD_c3# GIRR_D_01.00 CLP OIS 10000,00 S_IRD_e3# GIRR_D_01.00 EUR OIS -50000,00 S_IRD_b2# GIRR_D_00.50 USD OIS 15000,00 S_IRD_c2# GIRR_D_00.50 USD Libor3m -40000,00 S_IRD_d2# GIRR_D_00.50 CLP OIS 45000,00 S_IRD_e2# GIRR_D_00.50 EUR OIS 100,00 S_IRD_a1# GIRR_D_00.25 USD OIS 30000,00 S_IRD_b1# GIRR_D_00.25 USD OIS 20000,00 S_IRD_c1# GIRR_D_00.25 USD Libor3m -30000,00 S_IRD_d1# GIRR_D_00.25 CLP OIS -30000,00 S_IRD_e1# GIRR_D_00.25 EUR OIS 100,00 S_IRD_f1# GIRR_D_00.25 DKK OIS 100,00 S_IRC_a1# GIRR_CU USD -18466,83 S_IRC_b1# GIRR_CU USD 92233,09 S_IRC_c1# GIRR_CU CLP -1270,00 S_IRC_d1# GIRR_CU EUR -253,12 S_IRC_e1# GIRR_CU VND -11950,00 S_IRC_a1# GIRR_CD USD 18647,66 S_IRC_b1# GIRR_CD USD -93178,71 S_IRC_c1# GIRR_CD CLP 450,00 S_IRC_d1# GIRR_CD EUR -3237,08 S_IRC_e1# GIRR_CD VND -4030,00 S_FXV_b4# FX_V_5.00 EUR_CLP 200,00 S_FXV_d4# FX_V_5.00 CHF_VND 1500,00 S_FXV_b3# FX_V_3.00 EUR_CLP -400,00 S_FXV_d3# FX_V_3.00 CHF_VND 1000,00 S_FXV_b5# FX_V_10.00 EUR_CLP 150,00 S_FXV_d5# FX_V_10.00 CHF_VND -2000,00 S_FXV_b2# FX_V_1.00 EUR_CLP 300,00 S_FXV_d2# FX_V_1.00 CHF_VND 3750,00 S_FXV_a1# FX_V_0.50 EUR_CLP -100,00 S_FXV_b1# FX_V_0.50 EUR_CLP 700,00 S_FXV_c1# FX_V_0.50 AUD_JPY 450,00 S_FXV_d1# FX_V_0.50 CHF_VND -4800,00 S_FXD_a1# FX_D GBP 5000,00 S_FXD_b1# FX_D GBP -8000,00 S_FXD_c1# FX_D CLP 3000,00 S_FXD_d1# FX_D DKK 1000,00 S_FXD_f1# FX_D BGN 1000,00 S_FXC_a1# FX_CU EUR -16037,91 S_FXC_b1# FX_CU EUR 80159,24 S_FXC_c1# FX_CU CLP -800,00 S_FXC_d1# FX_CU JPY -1472,88 S_FXC_e1# FX_CU VND -3400,00 S_FXC_f1# FX_CU DKK -48,61 S_FXC_a1# FX_CD EUR 16162,18 S_FXC_b1# FX_CD EUR -80723,02 S_FXC_c1# FX_CD CLP 700,00 S_FXC_d1# FX_CD JPY -1324,35 S_FXC_e1# FX_CD VND -2100,00 S_FXC_f1# FX_CD DKK 48,61 S_EQV_a5# EQ_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT AA 1200,00 S_EQV_ac1# EQ_V_5.00 7 EMITTENT AC -50,00 S_EQV_ae4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT AE 600,00 S_EQV_af4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT AF 375,00 S_EQV_b4# EQ_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_EQV_f4# EQ_V_5.00 5 EMITTENT F 450,00 S_EQV_j4# EQ_V_5.00 9 EMITTENT J -200,00 S_EQV_k4# EQ_V_5.00 10 EMITTENT K -825,00 S_EQV_m1# EQ_V_5.00 11 EMITTENT M -700,00 S_EQV_n4# EQ_V_5.00 12 INDIĊI N 850,00 S_EQV_o4# EQ_V_5.00 12 INDIĊI O 150,00 S_EQV_y1# EQ_V_5.00 3 EMITTENT Y 700,00 S_EQV_a4# EQ_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_EQV_aa3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT AA -850,00 S_EQV_ad1# EQ_V_3.00 8 EMITTENT AD 300,00 S_EQV_ae3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT AE -450,00 S_EQV_af3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT AF -725,00 S_EQV_b3# EQ_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_EQV_f3# EQ_V_3.00 5 EMITTENT F 250,00 S_EQV_j3# EQ_V_3.00 9 EMITTENT J -900,00 S_EQV_k3# EQ_V_3.00 10 EMITTENT K -975,00 S_EQV_n3# EQ_V_3.00 12 INDIĊI N -1250,00 S_EQV_o3# EQ_V_3.00 12 INDIĊI O 100,00 S_EQV_x1# EQ_V_3.00 2 EMITTENT X -200,00 S_EQV_z1# EQ_V_3.00 4 EMITTENT Z -800,00 S_EQV_a6# EQ_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_EQV_aa5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT AA -300,00 S_EQV_ab1# EQ_V_10.00 6 EMITTENT AB -400,00 S_EQV_ae5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT AE -850,00 S_EQV_af5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT AF 525,00 S_EQV_b5# EQ_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_EQV_f5# EQ_V_10.00 5 EMITTENT F 600,00 S_EQV_j5# EQ_V_10.00 9 EMITTENT J 150,00 S_EQV_k5# EQ_V_10.00 10 EMITTENT K 300,00 S_EQV_n5# EQ_V_10.00 12 INDIĊI N 225,00 S_EQV_o5# EQ_V_10.00 12 INDIĊI O -200,00 S_EQV_q1# EQ_V_10.00 13 INDIĊI Q -800,00 S_EQV_a3# EQ_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_EQV_aa2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT AA -400,00 S_EQV_ae2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT AE -250,00 S_EQV_af2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT AF -1150,00 S_EQV_b2# EQ_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_EQV_f2# EQ_V_1.00 5 EMITTENT F -750,00 S_EQV_j2# EQ_V_1.00 9 EMITTENT J 350,00 S_EQV_k2# EQ_V_1.00 10 EMITTENT K 1050,00 S_EQV_n2# EQ_V_1.00 12 INDIĊI N -800,00 S_EQV_o2# EQ_V_1.00 12 INDIĊI O 400,00 S_EQV_a1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_EQV_a2# EQ_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_EQV_aa1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT AA 950,00 S_EQV_ae1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT AE 50,00 S_EQV_af1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT AF -300,00 S_EQV_b1# EQ_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_EQV_c1# EQ_V_0.50 2 EMITTENT C -500,00 S_EQV_d1# EQ_V_0.50 3 EMITTENT D 600,00 S_EQV_e1# EQ_V_0.50 4 EMITTENT E -800,00 S_EQV_f1# EQ_V_0.50 5 EMITTENT F 1000,00 S_EQV_g1# EQ_V_0.50 6 EMITTENT G -400,00 S_EQV_h1# EQ_V_0.50 7 EMITTENT H -50,00 S_EQV_i1# EQ_V_0.50 8 EMITTENT I 300,00 S_EQV_j1# EQ_V_0.50 9 EMITTENT J 50,00 S_EQV_k1# EQ_V_0.50 10 EMITTENT K -300,00 S_EQV_l1# EQ_V_0.50 11 EMITTENT L 1000,00 S_EQV_n1# EQ_V_0.50 12 INDIĊI N 750,00 S_EQV_o1# EQ_V_0.50 12 INDIĊI O -500,00 S_EQV_p1# EQ_V_0.50 13 INDIĊI P 40,00 S_EQD_a1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A 16500,00 S_EQD_a2# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT A -35000,00 S_EQD_b1# EQ_D_SPOT 1 EMITTENT B 20000,00 S_EQD_c1# EQ_D_SPOT 2 EMITTENT C 66000,00 S_EQD_d1# EQ_D_SPOT 3 EMITTENT D 1700,00 S_EQD_e1# EQ_D_SPOT 4 EMITTENT E 1100,00 S_EQD_f1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT F 25000,00 S_EQD_g1# EQ_D_SPOT 5 EMITTENT G 8400,00 S_EQD_h1# EQ_D_SPOT 6 EMITTENT H 22500,00 S_EQD_i1# EQ_D_SPOT 7 EMITTENT I -12300,00 S_EQD_j1# EQ_D_SPOT 8 EMITTENT J -450,00 S_EQD_k1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT K -143,00 S_EQD_l1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT L -143,00 S_EQD_m1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT M -100,00 S_EQD_n1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT N -100,00 S_EQD_o1# EQ_D_SPOT 11 EMITTENT O -19600,00 S_EQD_q1# EQ_D_SPOT 12 INDIĊI Q 1100,00 S_EQD_r1# EQ_D_SPOT 12 INDIĊI R -40000,00 S_EQD_s1# EQ_D_SPOT 13 INDIĊI S -1950,00 S_EQD_s2# EQ_D_SPOT 13 INDIĊI S 280,00 S_EQD_t2# EQ_D_SPOT 13 INDIĊI T 3150,00 S_EQD_u1# EQ_D_SPOT 9 EMITTENT U -57,00 S_EQD_v1# EQ_D_SPOT 10 EMITTENT V -100,00 S_EQD_a3# EQ_D_REPO 1 EMITTENT A 50000,00 S_EQD_aa1# EQ_D_REPO 6 EMITTENT AA 79000,00 S_EQD_ab1# EQ_D_REPO 7 EMITTENT AB 31000,00 S_EQD_ac1# EQ_D_REPO 8 EMITTENT AC -10000,00 S_EQD_b2# EQ_D_REPO 1 EMITTENT B -39000,00 S_EQD_f2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT F 90000,00 S_EQD_g2# EQ_D_REPO 5 EMITTENT G 60000,00 S_EQD_k2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT K -14250,00 S_EQD_l2# EQ_D_REPO 9 EMITTENT L -150000,00 S_EQD_m2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT M -85000,00 S_EQD_n2# EQ_D_REPO 10 EMITTENT N -72000,00 S_EQD_p1# EQ_D_REPO 11 EMITTENT P 48000,00 S_EQD_q2# EQ_D_REPO 12 INDIĊI Q 85000,00 S_EQD_r2# EQ_D_REPO 12 INDIĊI R -40000,00 S_EQD_t1# EQ_D_REPO 13 INDIĊI T -125000,00 S_EQD_x1# EQ_D_REPO 2 EMITTENT X 75000,00 S_EQD_y1# EQ_D_REPO 3 EMITTENT Y 4800,00 S_EQD_z1# EQ_D_REPO 4 EMITTENT Z -15000,00 S_EQC_a1# EQ_CU 1 EMITTENT A -37820,00 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENT A 77655,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENT AA 39300,00 S_EQC_ab1# EQ_CU 4 EMITTENT AB 17262,00 S_EQC_ac1# EQ_CU 5 EMITTENT AC 7139,60 S_EQC_ad1# EQ_CU 6 EMITTENT AD -3642,50 S_EQC_ae1# EQ_CU 7 EMITTENT AE 3900,00 S_EQC_af1# EQ_CU 8 EMITTENT AF 41550,00 S_EQC_ag1# EQ_CU 9 EMITTENT AG 36860,00 S_EQC_ah1# EQ_CU 10 EMITTENT AH 22150,00 S_EQC_b1# EQ_CU 1 EMITTENT B 20677,50 S_EQC_c1# EQ_CU 2 EMITTENT C -31440,00 S_EQC_d1# EQ_CU 3 EMITTENT D 6238,00 S_EQC_e1# EQ_CU 4 EMITTENT E -21605,00 S_EQC_f1# EQ_CU 5 EMITTENT F -2850,00 S_EQC_g1# EQ_CU 6 EMITTENT G -3642,50 S_EQC_h1# EQ_CU 7 EMITTENT H -7800,00 S_EQC_i1# EQ_CU 8 EMITTENT I -29550,00 S_EQC_j1# EQ_CU 9 EMITTENT J -216320,00 S_EQC_k1# EQ_CU 10 EMITTENT K 1950,00 S_EQC_q1# EQ_CU 11 EMITTENT Q -19142,00 S_EQC_r1# EQ_CU 11 EMITTENT R 28713,00 S_EQC_s1# EQ_CU 3 EMITTENT S -17025,00 S_EQC_t1# EQ_CU 12 EMITTENT T 7466,67 S_EQC_u1# EQ_CU 13 EMITTENT U 11160,00 S_EQC_v1# EQ_CU 12 EMITTENT V -39200,00 S_EQC_w1# EQ_CU 13 EMITTENT W -58590,00 S_EQC_y1# EQ_CU 1 EMITTENT Y -23930,00 S_EQC_z1# EQ_CU 1 EMITTENT Z -47860,00 S_EQC_a1# EQ_CD 1 EMITTENT A 39157,50 S_EQC_a2# EQ_CD 1 EMITTENT A -80349,00 S_EQC_aa1# EQ_CD 2 EMITTENT AA -30600,00 S_EQC_ab1# EQ_CD 4 EMITTENT AB -9826,00 S_EQC_ac1# EQ_CD 5 EMITTENT AC -5414,60 S_EQC_ad1# EQ_CD 6 EMITTENT AD 2617,50 S_EQC_ae1# EQ_CD 7 EMITTENT AE -2720,00 S_EQC_af1# EQ_CD 8 EMITTENT AF -28250,00 S_EQC_ag1# EQ_CD 9 EMITTENT AG -30935,00 S_EQC_ah1# EQ_CD 10 EMITTENT AH -15025,00 S_EQC_b1# EQ_CD 1 EMITTENT B -238910,00 S_EQC_c1# EQ_CD 2 EMITTENT C 24480,00 S_EQC_d1# EQ_CD 3 EMITTENT D -6068,00 S_EQC_e1# EQ_CD 4 EMITTENT E 12310,00 S_EQC_f1# EQ_CD 5 EMITTENT F 2160,00 S_EQC_g1# EQ_CD 6 EMITTENT G 2617,50 S_EQC_h1# EQ_CD 7 EMITTENT H 5440,00 S_EQC_i1# EQ_CD 8 EMITTENT I 20050,00 S_EQC_j1# EQ_CD 9 EMITTENT J 181560,00 S_EQC_k1# EQ_CD 10 EMITTENT K -2900,00 S_EQC_q1# EQ_CD 11 EMITTENT Q 20052,00 S_EQC_r1# EQ_CD 11 EMITTENT R -30078,00 S_EQC_s1# EQ_CD 3 EMITTENT S -9435,00 S_EQC_t1# EQ_CD 12 EMITTENT T -7400,00 S_EQC_u1# EQ_CD 13 EMITTENT U -11040,00 S_EQC_v1# EQ_CD 12 EMITTENT V 38850,00 S_EQC_w1# EQ_CD 13 EMITTENT W 57960,00 S_EQC_y1# EQ_CD 1 EMITTENT Y 13590,00 S_EQC_z1# EQ_CD 1 EMITTENT Z 27180,00 S_CNV_a5# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b4# CSR_NON_SEC_V_5.00 1 EMITTENT B 50,00 S_CNV_c4# CSR_NON_SEC_V_5.00 3 EMITTENT C 150,00 S_CNV_hb1# CSR_NON_SEC_V_5.00 9 EMITTENT HA -750,00 S_CNV_a4# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT A -500,00 S_CNV_ab1# CSR_NON_SEC_V_3.00 2 EMITTENT AB 325,00 S_CNV_b3# CSR_NON_SEC_V_3.00 1 EMITTENT B -500,00 S_CNV_c3# CSR_NON_SEC_V_3.00 3 EMITTENT C 100,00 S_CNV_v1# CSR_NON_SEC_V_3.00 20 INDIĊI V 500,00 S_CNV_a6# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT A 100,00 S_CNV_b5# CSR_NON_SEC_V_10.00 1 EMITTENT B 500,00 S_CNV_c5# CSR_NON_SEC_V_10.00 3 EMITTENT C -200,00 S_CNV_a3# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT A 400,00 S_CNV_b2# CSR_NON_SEC_V_1.00 1 EMITTENT B 200,00 S_CNV_c2# CSR_NON_SEC_V_1.00 3 EMITTENT C 400,00 S_CNV_a1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A -100,00 S_CNV_a2# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT A 700,00 S_CNV_b1# CSR_NON_SEC_V_0.50 1 EMITTENT B 900,00 S_CNV_c1# CSR_NON_SEC_V_0.50 3 EMITTENT C -500,00 S_CNV_d1# CSR_NON_SEC_V_0.50 4 EMITTENT D 700,00 S_CNV_e1# CSR_NON_SEC_V_0.50 5 EMITTENT E -800,00 S_CNV_f1# CSR_NON_SEC_V_0.50 6 EMITTENT F 700,00 S_CNV_g1# CSR_NON_SEC_V_0.50 7 EMITTENT G -400,00 S_CNV_h1# CSR_NON_SEC_V_0.50 8 EMITTENT H -50,00 S_CNV_i1# CSR_NON_SEC_V_0.50 10 EMITTENT I 300,00 S_CNV_j1# CSR_NON_SEC_V_0.50 11 EMITTENT J 50,00 S_CNV_k1# CSR_NON_SEC_V_0.50 12 EMITTENT K -300,00 S_CNV_l1# CSR_NON_SEC_V_0.50 13 EMITTENT L 1000,00 S_CNV_m1# CSR_NON_SEC_V_0.50 14 EMITTENT M -350,00 S_CNV_n1# CSR_NON_SEC_V_0.50 15 EMITTENT N 950,00 S_CNV_o1# CSR_NON_SEC_V_0.50 16 EMITTENT O -900,00 S_CNV_p1# CSR_NON_SEC_V_0.50 17 EMITTENT P 200,00 S_CNV_q1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT Q 400,00 S_CNV_r1# CSR_NON_SEC_V_0.50 18 EMITTENT R -300,00 S_CNV_s1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDIĊI S 850,00 S_CNV_t1# CSR_NON_SEC_V_0.50 20 INDIĊI T -650,00 S_CNV_u1# CSR_NON_SEC_V_0.50 19 INDIĊI U -350,00 S_CND_hb2# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 9 EMITTENT HB -17000,00 S_CND_t1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 3 EMITTENT T -6000,00 S_CND_y1# CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT 20 INDIĊI Y 9000,00 S_CND_ab2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 2 EMITTENT AC 14000,00 S_CND_b2# CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS 1 EMITTENT B -17000,00 S_CND_w1# CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT 10 EMITTENT W CQS 1 9000,00 S_CND_a4# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 1 EMITTENT A -10000,00 S_CND_s1# CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT 3 EMITTENT S -6000,00 S_CND_x1# CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS 19 INDIĊI X -18500,00 S_CND_a1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A 20000,00 S_CND_a2# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT A -30000,00 S_CND_b1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 1 EMITTENT B 12000,00 S_CND_c1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 3 EMITTENT C -6000,00 S_CND_d1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 4 EMITTENT D 25000,00 S_CND_e1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 5 EMITTENT E -4000,00 S_CND_f1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 6 EMITTENT F -8000,00 S_CND_g1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 7 EMITTENT G 8000,00 S_CND_h1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 8 EMITTENT H 3000,00 S_CND_hb1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 9 EMITTENT HA -23000,00 S_CND_i1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 10 EMITTENT I CQS 2 -5000,00 S_CND_j1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 11 EMITTENT J 2000,00 S_CND_k1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 12 EMITTENT K 7000,00 S_CND_l1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 13 EMITTENT L -9000,00 S_CND_m1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 14 EMITTENT M 10000,00 S_CND_n1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 15 EMITTENT N -20000,00 S_CND_o1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 16 EMITTENT O 5000,00 S_CND_p1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 17 EMITTENT P -3000,00 S_CND_q1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT Q 10000,00 S_CND_r1# CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT 18 EMITTENT R -5000,00 S_CND_a3# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 1 EMITTENT A 15000,00 S_CND_ab1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 2 EMITTENT AB 21000,00 S_CND_u1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDIĊI U -32000,00 S_CND_v1# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 20 INDIĊI V -13000,00 S_CND_x2# CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS 19 INDIĊI X 52500,00 S_CNC_a1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A -2338,64 S_CNC_a2# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT A 35116,67 S_CNC_aa1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT AA CQS 1 -1212,50 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENT AB1 -247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT B 890,91 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT C -500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT D 415,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENT E -1050,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENT F -150,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENT G -318,75 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENT H -425,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENT HB1 -500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT I CQS 2 -937,50 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENT J -4650,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENT K -425,00 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENT L -27660,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENT M -488,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENT N 13237,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENT O -1127,50 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENT P -5775,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT Q -7842,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT R 15684,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT S -750,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT T 3550,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT U 1660,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT V -18637,50 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT W -8715,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT X -500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Y -249,95 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Z -249,95 S_CNC_a1# CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT 1 EMITTENT A 2363,38 S_CNC_a2# CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT 1 EMITTENT A -35314,65 S_CNC_aa1# CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT 10 EMITTENT AA CQS 1 1150,00 S_CNC_ab1# CSR_NON_SEC_CD 2 EMITTENT AB1 247,47 S_CNC_b1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT B -5543,43 S_CNC_c1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT C 500,00 S_CNC_d1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT D -385,00 S_CNC_e1# CSR_NON_SEC_CD 5 EMITTENT E 575,00 S_CNC_f1# CSR_NON_SEC_CD 6 EMITTENT F 75,00 S_CNC_g1# CSR_NON_SEC_CD 7 EMITTENT G 287,50 S_CNC_h1# CSR_NON_SEC_CD 8 EMITTENT H 400,00 S_CNC_hb1# CSR_NON_SEC_CD 9 EMITTENT HB1 500,00 S_CNC_i1# CSR_NON_SEC_CD 10 EMITTENT I CQS 2 750,00 S_CNC_j1# CSR_NON_SEC_CD 11 EMITTENT J 4100,00 S_CNC_k1# CSR_NON_SEC_CD 12 EMITTENT K 387,50 S_CNC_l1# CSR_NON_SEC_CD 13 EMITTENT L 22130,00 S_CNC_m1# CSR_NON_SEC_CD 14 EMITTENT M 160,00 S_CNC_n1# CSR_NON_SEC_CD 15 EMITTENT N -23437,50 S_CNC_o1# CSR_NON_SEC_CD 16 EMITTENT O 1246,25 S_CNC_p1# CSR_NON_SEC_CD 17 EMITTENT P 6225,00 S_CNC_q1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT Q 8752,00 S_CNC_r1# CSR_NON_SEC_CD 18 EMITTENT R -17504,00 S_CNC_s1# CSR_NON_SEC_CD 4 EMITTENT S -250,00 S_CNC_t1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT T -3500,00 S_CNC_u1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT U -1540,00 S_CNC_v1# CSR_NON_SEC_CD 19 EMITTENT V 18375,00 S_CNC_w1# CSR_NON_SEC_CD 20 EMITTENT W 8085,00 S_CNC_x1# CSR_NON_SEC_CD 3 EMITTENT X 500,00 S_CNC_y1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Y -226,77 S_CNC_z1# CSR_NON_SEC_CD 1 EMITTENT Z -226,77 S_CMV_a5# CM_V_5.00 1 FAĦAM -300,00 S_CMV_b4# CM_V_5.00 1 URANJU 450,00 S_CMV_a4# CM_V_3.00 1 FAĦAM 800,00 S_CMV_b3# CM_V_3.00 1 URANJU 800,00 S_CMV_a6# CM_V_10.00 1 FAĦAM 100,00 S_CMV_b5# CM_V_10.00 1 URANJU -250,00 S_CMV_a3# CM_V_1.00 1 FAĦAM -200,00 S_CMV_b2# CM_V_1.00 1 URANJU -750,00 S_CMV_d1# CM_V_1.00 2 WTI -175,00 S_CMV_f1# CM_V_1.00 3 FWD ELETTRIKU NE -450,00 S_CMV_h1# CM_V_1.00 4 PANAMAX -5500,00 S_CMV_j1# CM_V_1.00 5 RAM -200,00 S_CMV_l1# S_IRD_c4# CM_V_1.00 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT 1000,00 S_CMV_n1# CM_V_1.00 7 FIDDA 500,00 S_CMV_p1# CM_V_1.00 8 QAMĦIRRUN -1000,00 S_CMV_r1# CM_V_1.00 9 XORROX -125,00 S_CMV_t1# CM_V_1.00 10 LASKTU -50,00 S_CMV_v1# CM_V_1.00 11 PUTASSA -1800,00 S_CMV_a1# CM_V_0.50 1 FAĦAM 1000,00 S_CMV_a2# CM_V_0.50 1 FAĦAM -350,00 S_CMV_b1# CM_V_0.50 1 URANJU 150,00 S_CMV_c1# CM_V_0.50 2 BRENT 200,00 S_CMV_e1# CM_V_0.50 3 ELETTRIKU SPOT SE -300,00 S_CMV_g1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_i1# CM_V_0.50 5 AZZAR 550,00 S_CMV_k1# CM_V_0.50 6 GASS NATURALI 400,00 S_CMV_m1# CM_V_0.50 7 DEHEB -200,00 S_CMV_o1# CM_V_0.50 8 FAŻOLA TAS-SOJJA -750,00 S_CMV_q1# CM_V_0.50 9 ĦUT 250,00 S_CMV_s1# CM_V_0.50 10 KAKAW 350,00 S_CMV_u1# CM_V_0.50 11 ĦĠIEĠ ĊATT 3000,00 S_CMV_w1# CM_V_0.50 4 SUPRAMAX -5000,00 S_CMV_x1# CM_V_0.50 4 PANAMAX 15000,00 S_CMD_p1# CM_D_30.00 8 QAMĦIRRUN OKLAHOMA -10000,00 S_CMD_f1# CM_D_3.00 3 FWD ELETTRIKU NE TEXAS -4500,00 S_CMD_h1# CM_D_3.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS -68750,00 S_CMD_n1# CM_D_20.00 7 FIDDA EU1 5000,00 S_CMD_r1# CM_D_20.00 9 XORROX NEWCASTLE -1250,00 S_CMD_d1# CM_D_2.00 2 WTI OKLAHOMA -1750,00 S_CMD_l1# CM_D_15.00 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT OKLAHOMA 10000,00 S_CMD_t1# CM_D_15.00 10 LASKTU NEWCASTLE -500,00 S_CMD_j1# CM_D_10.00 5 RAM OKLAHOMA -2000,00 S_CMD_v1# CM_D_10.00 11 PUTASSA NEWCASTLE -18000,00 S_CMD_b1# CM_D_1.00 1 URANJU OKLAHOMA 1500,00 S_CMD_g1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTO -62500,00 S_CMD_w1# CM_D_1.00 4 SUPRAMAX SANTOS -62500,00 S_CMD_x1# CM_D_1.00 4 PANAMAX NEW ORLEANS 187500,00 S_CMD_a4# CM_D_0.50 1 FAĦAM NEWCASTLE 8000,00 S_CMD_a1# CM_D_0.00 1 FAĦAM NEWCASTLE 10000,00 S_CMD_a2# CM_D_0.00 1 FAĦAM NEWCASTLE -3500,00 S_CMD_a3# CM_D_0.00 1 FAĦAM LONDRA -2000,00 S_CMD_c1# CM_D_0.00 2 BRENT LE HAVRE 2000,00 S_CMD_e1# CM_D_0.00 3 ELETTRIKU SPOT SE LONDRA -3000,00 S_CMD_i1# CM_D_0.00 5 AZZAR LE HAVRE 5500,00 S_CMD_k1# CM_D_0.00 6 GASS NATURALI LE HAVRE 4000,00 S_CMD_m1# CM_D_0.00 7 DEHEB UK1 -2000,00 S_CMD_o1# CM_D_0.00 8 FAŻOLA TAS-SOJJA LE HAVRE -7500,00 S_CMD_q1# CM_D_0.00 9 ĦUT LONDRA 2500,00 S_CMD_s1# CM_D_0.00 10 KAKAW LONDRA 3500,00 S_CMD_u1# CM_D_0.00 11 ĦĠIEĠ ĊATT LONDRA 30000,00 S_CMC_a1# CM_CU 1 FAĦAM 17335,00 S_CMC_a2# CM_CU 1 FAĦAM 36936,00 S_CMC_b1# CM_CU 1 URANJU 6635,00 S_CMC_c1# CM_CU 2 BRENT -11600,00 S_CMC_d1# CM_CU 2 WTI -36900,00 S_CMC_e1# CM_CU 3 ELETTRIKU SPOT SE 8563,00 S_CMC_f1# CM_CU 3 FWD ELETTRIKU NE -27250,00 S_CMC_g1# CM_CU 4 SUPRAMAX -36880,00 S_CMC_h1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_i1# CM_CU 5 AZZAR -5850,00 S_CMC_j1# CM_CU 5 RAM 14644,80 S_CMC_k1# CM_CU 6 GASS NATURALI -6147,50 S_CMC_l1# CM_CU 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT -6147,50 S_CMC_m1# CM_CU 7 DEHEB -1486,67 S_CMC_n1# CM_CU 7 FIDDA 743,33 S_CMC_o1# CM_CU 8 FAŻOLA TAS-SOJJA -14535,00 S_CMC_p1# CM_CU 8 QAMĦIRRUN 20475,00 S_CMC_q1# CM_CU 9 ĦUT -19900,00 S_CMC_r1# CM_CU 9 XORROX 3387,00 S_CMC_s1# CM_CU 10 KAKAW 1005,00 S_CMC_t1# CM_CU 10 LASKTU 10892,20 S_CMC_u1# CM_CU 11 ĦĠIEĠ ĊATT -13790,00 S_CMC_v1# CM_CU 11 PUTASSA 20685,00 S_CMC_x1# CM_CU 9 ĦALIB -6300,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANJU -65864,00 S_CMC_z1# CM_CU 4 PANAMAX 29472,00 S_CMC_a1# CM_CD 1 FAĦAM -18260,00 S_CMC_a2# CM_CD 1 FAĦAM -37630,00 S_CMC_b1# CM_CD 1 URANJU -70460,00 S_CMC_c1# CM_CD 2 BRENT 8320,00 S_CMC_d1# CM_CD 2 WTI 3550,00 S_CMC_e1# CM_CD 3 ELETTRIKU SPOT SE -8233,00 S_CMC_f1# CM_CD 3 FWD ELETTRIKU NE 16370,00 S_CMC_g1# CM_CD 4 SUPRAMAX 29110,00 S_CMC_h1# CM_CD 4 PANAMAX -15256,00 S_CMC_i1# CM_CD 5 AZZAR 4080,00 S_CMC_j1# CM_CD 5 RAM -10219,80 S_CMC_k1# CM_CD 6 GASS NATURALI 4222,50 S_CMC_l1# CM_CD 6 GASS NATURALI LIKWIFIKAT 4222,50 S_CMC_m1# CM_CD 7 DEHEB 1353,33 S_CMC_n1# CM_CD 7 FIDDA -676,67 S_CMC_o1# CM_CD 8 FAŻOLA TAS-SOJJA 10435,00 S_CMC_p1# CM_CD 8 QAMĦIRRUN -14735,00 S_CMC_q1# CM_CD 9 ĦUT 6700,00 S_CMC_r1# CM_CD 9 XORROX -3012,00 S_CMC_s1# CM_CD 10 KAKAW -1415,00 S_CMC_t1# CM_CD 10 LASKTU -7817,20 S_CMC_u1# CM_CD 11 ĦĠIEĠ ĊATT 14200,00 S_CMC_v1# CM_CD 11 PUTASSA -21300,00 S_CMC_x1# CM_CD 9 ĦALIB -4700,00 S_CMC_y1# CM_CD 1 URANJU -66344,00 S_CMC_z1# CM_CD 4 PANAMAX -22856,00 Portafoll Klassi ta' riskju Komponent Strumenti G000 GIRR DELTA S_IRD_a1# G001 GIRR DELTA S_IRD_b1# G002 GIRR DELTA S_IRD_b2# G003 GIRR DELTA S_IRD_e4# G004 GIRR DELTA S_IRD_d5# G005 GIRR DELTA S_IRD_b6# G006 GIRR DELTA S_IRD_b6# G007 GIRR DELTA S_IRD_b9# G008 GIRR DELTA S_IRD_b8# G009 GIRR DELTA S_IRD_b9# G010 GIRR DELTA S_IRD_b10# G011 GIRR DELTA S_IRD_b11# G012 GIRR DELTA S_IRD_b12# G013 GIRR DELTA S_IRD_d1# G014 GIRR DELTA S_IRD_d2# G015 GIRR DELTA S_IRD_d3# G016 GIRR DELTA S_IRD_d4# G017 GIRR DELTA S_IRD_d5# G018 GIRR DELTA S_IRD_d6# G019 GIRR DELTA S_IRD_d7# G020 GIRR DELTA S_IRD_d8# G021 GIRR DELTA S_IRD_d9# G022 GIRR DELTA S_IRD_d10# G023 GIRR DELTA S_IRD_d11# G024 GIRR DELTA S_IRD_d12# G025 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# G026 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# G027 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_c1# G028 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# G029 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# G030 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# G031 GIRR DELTA S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6# G032 GIRR DELTA S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# G033 GIRR DELTA S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# G034 GIRR DELTA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# G035 GIRR VEGA S_IRV_b1# G036 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# G037 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# G038 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21# G039 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# G040 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e2# G041 GIRR VEGA S_IRV_e1# S_IRV_e3# G042 GIRR VEGA S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G043 GIRR VEGA S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# G044 GIRR VEGA S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# G045 GIRR VEGA S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# G046 GIRR KURVATURA S_IRC_b1# G047 GIRR KURVATURA S_IRC_c1# G048 GIRR KURVATURA S_IRC_a1# S_IRC_b1# G049 GIRR KURVATURA S_IRC_d1# G050 GIRR KURVATURA S_IRC_b1# S_IRC_c1# G051 GIRR KURVATURA S_IRC_c1# S_IRC_e1# G052 GIRR KURVATURA S_IRC_d1# S_IRC_e1# G053 GIRR KURVATURA S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G054 GIRR KOLLHA S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# G055 GIRR DELTA S_IRD_e11# S_IRD_e13# G056 GIRR DELTA S_IRD_e1# S_IRD_f1# E001 EQ DELTA S_EQD_a2# E002 EQ DELTA S_EQD_c1# E003 EQ DELTA S_EQD_d1# E004 EQ DELTA S_EQD_e1# E005 EQ DELTA S_EQD_f1# E006 EQ DELTA S_EQD_h1# E007 EQ DELTA S_EQD_i1# E008 EQ DELTA S_EQD_j1# E009 EQ DELTA S_EQD_k1# E010 EQ DELTA S_EQD_m1# E011 EQ DELTA S_EQD_o1# E012 EQ DELTA S_EQD_q1# E013 EQ DELTA S_EQD_s1# E014 EQ DELTA S_EQD_a3# E015 EQ DELTA S_EQD_x1# E016 EQ DELTA S_EQD_y1# E017 EQ DELTA S_EQD_z1# E018 EQ DELTA S_EQD_f2# E019 EQ DELTA S_EQD_aa1# E020 EQ DELTA S_EQD_ab1# E021 EQ DELTA S_EQD_ac1# E022 EQ DELTA S_EQD_k2# E023 EQ DELTA S_EQD_m2# E024 EQ DELTA S_EQD_p1# E025 EQ DELTA S_EQD_q2# E026 EQ DELTA S_EQD_t1# E027 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# E028 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_a3# E029 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b1# E030 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_b2# E031 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_f2# E032 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g1# E033 EQ DELTA S_EQD_f1# S_EQD_g2# E034 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_k2# E035 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# E036 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l2# E037 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_m2# E038 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n1# E039 EQ DELTA S_EQD_m1# S_EQD_n2# E040 EQ DELTA S_EQD_o1# S_EQD_p1# E041 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_q2# E042 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_r1# E043 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# E044 EQ DELTA S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2# E045 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1# E046 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_o1# E047 EQ DELTA S_EQD_q1# S_EQD_s1# E048 EQ DELTA S_EQD_a2# S_EQD_q1# E049 EQ DELTA S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E050 EQ DELTA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# E051 EQ VEGA S_EQV_a2# E052 EQ VEGA S_EQV_c1# E053 EQ VEGA S_EQV_d1# E054 EQ VEGA S_EQV_e1# E055 EQ VEGA S_EQV_f1# E056 EQ VEGA S_EQV_g1# E057 EQ VEGA S_EQV_h1# E058 EQ VEGA S_EQV_i1# E059 EQ VEGA S_EQV_j1# E060 EQ VEGA S_EQV_k1# E061 EQ VEGA S_EQV_l1# E062 EQ VEGA S_EQV_n1# E063 EQ VEGA S_EQV_p1# E064 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# E065 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# E066 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_b1# E067 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# E068 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# E069 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_aa1# E070 EQ VEGA S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# E071 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# E072 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_ae1# E073 EQ VEGA S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# E074 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# E075 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_af1# E076 EQ VEGA S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# E077 EQ VEGA S_EQV_l1# S_EQV_m1# E078 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# E079 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_o1# E080 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E081 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# E082 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1# E083 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_m1# E084 EQ VEGA S_EQV_n1# S_EQV_p1# E085 EQ VEGA S_EQV_a2# S_EQV_n1# E086 EQ VEGA S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# E087 EQ VEGA S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# E088 EQ KURVATURA S_EQC_b1# E089 EQ KURVATURA S_EQC_c1# E090 EQ KURVATURA S_EQC_d1# E091 EQ KURVATURA S_EQC_e1# E092 EQ KURVATURA S_EQC_f1# E093 EQ KURVATURA S_EQC_g1# E094 EQ KURVATURA S_EQC_h1# E095 EQ KURVATURA S_EQC_i1# E096 EQ KURVATURA S_EQC_j1# E097 EQ KURVATURA S_EQC_k1# E098 EQ KURVATURA S_EQC_q1# E099 EQ KURVATURA S_EQC_t1# E100 EQ KURVATURA S_EQC_u1# E101 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_a2# E102 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_b1# E103 EQ KURVATURA S_EQC_f1# S_EQC_ac1# E104 EQ KURVATURA S_EQC_j1# S_EQC_ag1# E105 EQ KURVATURA S_EQC_k1# S_EQC_ah1# E106 EQ KURVATURA S_EQC_q1# S_EQC_r1# E107 EQ KURVATURA S_EQC_t1# S_EQC_v1# E108 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E109 EQ KURVATURA S_EQC_s1# E110 EQ KURVATURA S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1# E111 EQ KURVATURA S_EQC_a2# S_EQC_q1# E112 EQ KURVATURA S_EQC_t1# S_EQC_u1# E113 EQ KURVATURA S_EQC_a2# S_EQC_t1# E114 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1# E115 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# E116 EQ KURVATURA S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# E117 EQ KOLLHA S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# F001 FX DELTA S_FXD_b1# F002 FX DELTA S_FXD_c1# F003 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# F005 FX DELTA S_FXD_b1# S_FXD_c1# F007 FX DELTA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# F008 FX VEGA S_FXV_b1# F009 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# F010 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# F011 FX VEGA S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F012 FX VEGA S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# F013 FX VEGA S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F014 FX VEGA S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# F015 FX KURVATURA S_FXC_b1# F016 FX KURVATURA S_FXC_c1# F017 FX KURVATURA S_FXC_a1# S_FXC_b1# F018 FX KURVATURA S_FXC_d1# F019 FX KURVATURA S_FXC_b1# S_FXC_c1# F020 FX KURVATURA S_FXC_c1# S_FXC_e1# F021 FX KURVATURA S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# F022 FX KURVATURA S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F023 FX KOLLHA S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# F024 FX DELTA S_FXD_d1# F026 FX DELTA S_FXD_f1# F028 FX KURVATURA S_FXC_f1# N001 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# N002 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_c1# N003 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_d1# N004 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_e1# N005 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# N006 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_g1# N007 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_h1# N008 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_i1# N009 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_w1# N010 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# N011 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_k1# N012 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_l1# N013 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_m1# N014 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# N015 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_o1# N016 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_p1# N017 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# N018 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# N019 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# N020 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# N021 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a3# N022 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a2# S_CND_a4# N023 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_a4# N024 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b1# N025 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# N026 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a4# S_CND_b1# N027 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_b2# N028 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_q1# S_CND_r1# N029 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x2# N030 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_v1# S_CND_y1# N031 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2# N032 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# N033 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N034 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N035 CSR_NON_SEC VEGA S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N036 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# N037 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N038 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N039 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# N040 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N041 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1# N042 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1# N043 CSR_NON_SEC DELTA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# N044 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# N045 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# N046 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# N047 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a2# S_CNV_b1# N048 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# N049 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_q1# S_CNV_r1# N050 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_s1# S_CNV_u1# N051 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_t1# S_CNV_v1# N052 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N053 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# N054 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N055 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N056 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N057 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# N058 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N059 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N060 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# N061 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N062 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# N063 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# N064 CSR_NON_SEC VEGA S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# N065 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_b1# N066 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_c1# N067 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_d1# N068 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_e1# N069 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# N070 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_g1# N071 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_h1# N072 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_i1# N073 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_aa1# N074 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_j1# N075 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_k1# N076 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_l1# N077 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_m1# N078 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_n1# N079 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_o1# N080 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_p1# N081 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_q1# N082 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_t1# N083 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_u1# N084 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_a2# N085 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_b1# N086 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_q1# S_CNC_r1# N087 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_t1# S_CNC_v1# N088 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_u1# S_CNC_w1# N089 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N090 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_s1# N091 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# N092 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N093 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N094 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N095 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# N096 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N097 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N098 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# N099 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N100 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# N101 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# N102 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1# N103 CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104 CSR_NON_SEC KOLLHA S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# N104(CRR2/DA) CSR_SEC_ACTP DELTA KURVATURA S_CNC_ab1# N105(CRR2/DA) CSR_NON_SEC KURVATURA S_CNC_hb1# N106(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_ab1# N107(CRR2/DA) CSR_NON_SEC DELTA S_CND_hb1# C001 CM DELTA S_CMD_a2# C002 CM DELTA S_CMD_c1# C003 CM DELTA S_CMD_e1# C004 CM DELTA S_CMD_g1# C005 CM DELTA S_CMD_i1# C006 CM DELTA S_CMD_k1# C007 CM DELTA S_CMD_m1# C008 CM DELTA S_CMD_o1# C009 CM DELTA S_CMD_q1# C010 CM DELTA S_CMD_s1# C011 CM DELTA S_CMD_u1# C012 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# C013 CM VEGA S_CMD_a2# S_CMD_a3# C014 CM VEGA S_CMD_a2# S_CMD_a4# C015 CM VEGA S_CMD_a3# S_CMD_a4# C016 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_b1# C017 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# C018 CM DELTA S_CMD_e1# S_CMD_f1# C019 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# C020 CM DELTA S_CMD_i1# S_CMD_j1# C021 CM DELTA S_CMD_k1# S_CMD_l1# C022 CM DELTA S_CMD_m1# S_CMD_n1# C023 CM DELTA S_CMD_o1# S_CMD_p1# C024 CM DELTA S_CMD_q1# S_CMD_r1# C025 CM DELTA S_CMD_s1# S_CMD_t1# C026 CM DELTA S_CMD_u1# S_CMD_v1# C027 CM DELTA S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C028 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1# C029 CM DELTA S_CMD_a2# S_CMD_u1# C030 CM DELTA S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C031 CM DELTA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# C032 CM VEGA S_CMV_a2# C033 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# C034 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# C035 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# C036 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# C037 CM VEGA S_CMV_e1# S_CMV_f1# C038 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# C039 CM VEGA S_CMV_i1# S_CMV_j1# C040 CM VEGA S_CMV_k1# S_CMV_l1# C041 CM VEGA S_CMV_m1# S_CMV_n1# C042 CM VEGA S_CMV_o1# S_CMV_p1# C043 CM VEGA S_CMV_q1# S_CMV_r1# C044 CM VEGA S_CMV_s1# S_CMV_t1# C045 CM VEGA S_CMV_u1# S_CMV_v1# C046 CM VEGA S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C047 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1# C048 CM VEGA S_CMV_a2# S_CMV_u1# C049 CM VEGA S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C050 CM VEGA S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# C051 CM KURVATURA S_CMC_b1# C052 CM KURVATURA S_CMC_c1# C053 CM KURVATURA S_CMC_e1# C054 CM KURVATURA S_CMC_g1# C055 CM KURVATURA S_CMC_i1# C056 CM KURVATURA S_CMC_k1# C057 CM KURVATURA S_CMC_m1# C058 CM KURVATURA S_CMC_o1# C059 CM KURVATURA S_CMC_q1# C060 CM KURVATURA S_CMC_s1# C061 CM KURVATURA S_CMC_u1# C062 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_a2# C063 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_b1# C064 CM KURVATURA S_CMC_c1# S_CMC_d1# C065 CM KURVATURA S_CMC_e1# S_CMC_f1# C066 CM KURVATURA S_CMC_g1# S_CMC_h1# C067 CM KURVATURA S_CMC_i1# S_CMC_j1# C068 CM KURVATURA S_CMC_k1# S_CMC_l1# C069 CM KURVATURA S_CMC_m1# S_CMC_n1# C070 CM KURVATURA S_CMC_o1# S_CMC_p1# C071 CM KURVATURA S_CMC_q1# S_CMC_r1# C072 CM KURVATURA S_CMC_s1# S_CMC_t1# C073 CM KURVATURA S_CMC_u1# S_CMC_v1# C074 CM KURVATURA S_CMC_a2# S_CMC_b1# C075 CM KURVATURA S_CMC_g1# S_CMC_z1# C076 CM KURVATURA S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1# C077 CM KURVATURA S_CMC_a2# S_CMC_u1# C078 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1# C079 CM KURVATURA S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1# C080 CM KURVATURA S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# C081 CM KOLLHA S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

Versions

1. 2026-07-29